* курсы взяты с https://www.finanzen.net/index/dax/historisch

Gerbert's Aussage passt in diesem Zyklus zu der 8.Woche (short) und der 13.Woche (long).

01.06.2020 начнётся 6 7-я неделя 16-недельного цикла Геберта

БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!

похоже на астрологию какую-то)

может и так ... Геберт говорит что по его статистике c 1980 (см. пост #19) работает

БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!

DAX на 16-ой неделе явно выбился из статистической аномалии.

DAX на 6-ой неделе явно выбился из статистической аномалии.

08.06.2020 начнётся 7 8-я неделя 16-недельного цикла Геберта

БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!

вот скриншот из книги, так имхо нагляднее. можно будет вместе проследить этот феномен. а вдруг это не так и плохо

Не обессудьте что влезаю, я новичок в этом деле (биржа/акции).

Идея на рисунке любопытная. Но сам рисунок меня немного смушает - я ещё могу предположить что дах из прошлого (начиная с 1960) на самом деле синтетический. Но с фактором тут явный косяк - видимо, речь на рисунке про процентный рост, и 4 означает 4-х процентный рост а не в 4 раза (если понимать фактор так как написано - как коэффициент изменения). Ошибки может чисто и технические, но вызывают некоторый скепсис. Отклонения (разброс, диапазон - как вам угодно) на рисунке также не указаны и трудно понять насколько эта закономерность выраженная (если она реально есть).

Потом я полез по ссылке, которую slamdank приводит. Первое что там написано что Герберт - физик (а вот это моя родная стихия). Так вот, для физика этот рисунок (в книге, заметьте, не в мимолетном посте на форуме или блоге на скорую руку) сделан очень непрофессионально.

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/diese-strategie...

Вот это интервью в журнале акционер я прочитал, там тоже есть некоторый скепсис. Ок, понятно, три недели шорт, три недели лонг, десять в кэше. Осталось только правильно выбрать когда. И вот ответа на этот самый главный вопрос нет. Как определить когда же начало цикла? Наверно, за эту инфу надо немного отстегнуть Герберту. Начинается ли он сразу как заканчивается другой цикл или между ними есть (произвольное) мертвое время?

В общем, не хотел бы вас разочарывать, но стратегия Герберта не больше чем самопиар. Если она "работает" - шикарно, заслуга Герберта (кстати, он случаем не миллиардер?пора уже). А если стратегия не дала хорошего результата - значит неправильно определили начало цикла, время входа/выхода. Да, собственно и сам Герберт честно признает что может не работать. А кто даёт хоть какие-то гарантии на бирже?

Любопытно, что в том интервью акционеру Герберт выдает за свой цикл известную январскую аномалию:

Am 7. Januar um 17:30 Uhr beginnen die in der Regel freundlichen Wochen Nummer 13, 14 und 15 im 16-Wochen-Takt. Dann sollte sich ohne irgendeinen erkennbaren äußeren Grund auf mysteriöse Weise die Stimmung aufhellen und die Anleger wieder Aktien kaufen.

Вот тут хорошо написано про рождественскую/январскую аномалию

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kapitalmarktanomalie

По этой ссылке понятно, что сама по себе идея поиска автокорреляции в курсах имеет смысл. Действительно, есть некоторая цикличность курсов. Но к Герберту у меня скепсис (хотя он меня радует с другой стороны). Поэтому лучше сяду и просчитаю сам, не так уж это и сложно.

Не обессудьте что влезаю, я новичок в этом деле (биржа/акции).

почаще и побольше бы таких "влезаний"

Поэтому лучше сяду и просчитаю сам, не так уж это и сложно.

что именно будете просчитывать, и какие данные будете использовать (если не секрет) ?

БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!

Да какой тут секрет - то что считает Герберт и есть автокорреляция. У меня просто сомнения что он считает и интерпретирует ее правильно. Ее можно посчитать для любого временного ряда, в данном случае дакса. Месяц назад я ковырял в этом направлении, но по отдельным немецким акциям и внутри дня. Действительно, есть некоторые временные закономерности, но другого рода. Пока забросил, потому что не все ещё понимаю на бирже.

Как источник данных я беру ксетру - она выкладывает данные каждые несколько минут в амазоновское облако, откуда любой может их скачать. Там есть данные за последние года три-четыре, но линк с телефона я не найду. Лежит где то на гитхабе, гуглится легко. Данные поминутные, по всем торгующимся акциям, с объемами. Весит много гигабайт.

а зачем поминутные курсы? ... Геберт, например, смотрит на курсы закрытия недели.

БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!

да, соглашусь с предыдущим ником. вы весьма недурно "влезли")) бессонница небось подтолкнула к такому посту

я хоть и не математик-физик по образованию, просто статистикой немного увлекаюсь, но у меня были точно такие же вопросы. некоторые были озвучены в этой ветке.

пришлось перечитать еще раз пассаж о вычислении. я могу прикрепить скрины с описанием вычисления, если вы действительно сами захотите пересчитать.

# фактор 4 удивил тоже #30. в книге сказано, что между 1960 и 2016 годами было 2.928 недель, т.е. цикл повторялся 183 раза. он перемножил изменения курса соответствующих недель, как мне теперь кажется, так 4 даже низкий фактор, и это говорит о том, что было много отклонений

# для физика этот рисунок сделан очень непрофессионально --> да? и что в нем не профессионально?

# Как определить когда же начало цикла? тоже задавалась этим вопросом, но это скорее ребус )) предполагаю, он просто начал с первой недели 1960 г. и скорее посредством наложения процентуальных изменений заметил 16 недельный цикл. иначе я не могу объяснить.

# Начинается ли он сразу как заканчивается другой цикл или между ними есть (произвольное) мертвое время? --> да

# спасибо, что напомнили о других аномалиях. читала о них тоже (но забыла), когда интересовалась аномалией Гебера. можно было бы обсудить их в соответствующих топиках.

@slamdank: январская аномалия достойна внимания, особенно в свете реализации потерь по курсам в старом году для минимизации налогов и входа снова в возрастающие январские курсы. как одна из идей.

если дальше так пойдет, то скоро уже приз за "лучший пост новичка" давать надо будет

типа как в ЧГК за лучший вопрос))

berlin4me со своей темой Depot absichern тоже заслуживает внимания.

нп

Гаспада, чёт я ничего приличного не могу нагуглить по "Циклам Геберта".

На первый взгляд всё это похоже на астрлогию, дескать Луна в Марсе итд., и не сказать чтобы я в это не верю, но очень близко к этому, потому буду признателен если кто-то скинет в сжатом виде инфо.

Ну и баян в тему, как жеж без юмора на бирже-форуме:

Здание биржи. В лифте едет биржевой аналитик — аккуратно стрижен, в костюме, пахнет хорошим парфюмом. На одном из промежуточных этажей лифт останавливается. На площадке стоит трейдер — с мешками под глазами, в футболке, пахнет носками. Трейдер поднимает глаза на аналитика и говорит: «Ну, сейчас-то ты хоть скажешь — вверх или вниз?»

а зачем поминутные курсы? ... Геберт, например, смотрит на курсы закрытия недели.

Поминутные потому что меня тогда интересовало что внутри дня происходит. Я просто заметил что дтелеком болтает в течении дня в разы меньше чем фольксваген. И прогнал автокорреляцией чтобы оценить насколько убегает быстро и куда убегает курс акции Х за какое-то время. Зависимость любопытная получалась, можно очень хорошо оценить с какой скоростью и вероятностью курс акции Х может отходить от нынешнего значения. Я прикидывал что можно таким образом вычленить аномалию курса - когда скачок курса акции превышает отведенный ему диапазон, что означает что происходит что-то необычное и вероятно надо реагировать. Как-то так. Сейчас же мне кажется что я просто "изобрел" бету/волатильность. Просто играюсь с имеющимися данными чтобы лучше понимать что к чему, дейтрейдинг реально не интересует.

Идея Герберта конечно немного другая, но работает на похожем принципе. Главное отличие во временном масштабе. Очевидно, что для его идеи достаточно и недельной детализации. Для перепроверки его идеи я возьму данные дакс по дням. Я и так хотел посмотреть эффект пятницы и предпраздничных дней. Депо открыл аккурат перед пасхой, всего два месяца назад, но уже успел заметить что на бирже это особые дни.

Вот, кстати, где я беру данные ксетры.

https://github.com/Deutsche-Boerse/dbg-pds

# фактор 4 удивил тоже #30.

Верно подмечено

И это один из признаков что человек работал спустя рукава. То что отображено по оси У не соответствует описанию, в том числе ед.измерений не указаны если это таки проценты.

# для физика этот рисунок сделан очень непрофессионально --> да? и что в нем не профессионально?

как мне теперь кажется, так 4 даже низкий фактор, и это говорит о том, что было много отклонений

Он не демонстрирует того, что должен был. Приведено только среднее значение какой-то величины, у которой заведомо есть определенный разброс (причем мы знаем по опыту что скорей всего сопоставимый с самим значением). Так вот, не зная этого разброса очень трудно сказать насколько зависимость выражена (значима). (4+/-1)% это одно, а (4+/-10)% это уже совсем другое. Ну это вы тоже похоже заметили.

в книге сказано, что между 1960 и 2016 годами было 2.928 недель, т.е. цикл повторялся 183 раза

То есть строгая повторяющаяся цикличность в 16 недель, причем на протяжении почти 60 лет? Этого просто не может быть. Скорость реакций/инерция в экономике (не знаю как правильно это назвать), да даже и просто на бирже, за это время сильно изменилась (подозреваю что все ускорилось). Другими словами цикличность сейчас и 60 лет назад просто не может быть одинаковой. И сезонности нет, как минимум строгой - при 16 недель это 13 циклов в 4 года, то есть каждый год идет небольшой сдвиг фаз между циклами.

пришлось перечитать еще раз пассаж о вычислении. я могу прикрепить скрины с описанием вычисления, если вы действительно сами захотите пересчитать.

Было бы хорошо. Пересчитать независимо надо именно так, как он и сам считает.

Я и так хотел посмотреть эффект пятницы и предпраздничных дней.

вы прям как и я в самом начале))

эффект пятницы (падающие курсы, если я правильно поняла) статистически не доказан. тоже наблюдала в самом начале за пятницами, где-то 50:50 было.

может лучше на эффекте "Sell in May" потренироваться? ))) он, впрочем, тоже не доказан, но в него верят, вы можете попытаться развеять этот предрассудок))

если на русском искали, то скорее сложно найти. он только в 2016 году promotion этого феномена начал, доказан только на Даксе. инфа в основном на немецком.

То есть строгая повторяющаяся цикличность в 16 недель, причем на протяжении почти 60 лет?

не строгая, конечно. я думаю, что outliers там навалом было. если я правильно поняла по описанию в его книге, он перемножил факторы дней цикла, чтобы прийти к результату, показанному на картинке.

и сделал он по идее 183 раза! ну, это как возведение в степень. при единице он и останется единицей, но как только фактор больше единицы, то он даже при +1% достаточно легко достигает 4.

мне кажется, вы сложно думаете, он не задавался целью отобразить комплексность экономики. вы же понимаете, что статистика работает только при большом количестве учтенных данных, хотя он пишет в своей книге, что заметил эту аномалию, проанализировав 2001-2016 годы.

может лучше на эффекте "Sell in May" потренироваться? ))) он, впрочем, тоже не доказан, но в него верят, вы можете попытаться развеять этот предрассудок))

оказалось проще чем я думал :)

вот результат:

https://www.boerse.de/prognose/Dax/DE0008469008

За описание метода Геберта спасибо, начал разбираться. После прочтения сомнений правда стало только больше. Посчитаем, посмотрим.