Классный линк. Спасибо.

В источнике, указаном майором, в параграфе 6.6.3 есть описание как расчитывать цель.
http://finanzportal.wiwi.uni-saarland.de/tech/Kapitel6_6.htm
Die Kurszielbestimmung mit Hilfe vertikalen Abzählens beruht auf der Annahme, daß das Kursänderungspotential um so größer ist, je größer die Kursbewegung gewesen ist, die zum Ausbruch aus der Formation geführt hat . Man zählt die Zeichen der Säule ab, die zum Ausbruch geführt hat. Bei Drei-Punkt-Umkehrcharts multipliziert man diese Zahl mit 3. Die so gefundene Zahl wird von dem vorangegangenen Höchststand der Kurskurve abgezogen bzw. zu ihrem Tiefstand hinzugezählt.
....
Der Vertical Count findet sich nur bei Cohen [6.3], der ausschließlich Drei-Punkt-Umkehrcharts verwendet.
....
Cohen hält den Vertical Countfür verläßlicher als den Horizontal Count.
Цели можно расчитывать как вертикальным так и горизинтальным путем. Я как Коэн тоже всегда применяю вертикальный расчет, и использую 3 клеточный разворот (3 Punkte Reversal)
Сейчас на примере Cisco покажу

Верикальные цели, как описано в литературе, расчитываются из первого большого движения наверх.
В первом случае такое движение было в 2009-ом. Курс при этом сломал Abwärtstrend и акция развернулась (первый синий столбик). Этот столбик состоит из 8 клеток, каждая по 0,5. Считаем цель столбика: 8*0,5*3 = 12, это число прибаляем к нижнему курсу столбика 12 + 14 =26. Это цель была точно достигнута год спустя. За все это время не было ни одного сигнала на продажу. Потом акция развернулась и обвалилась.
Второй большой столбик образовался в 2011-ом. Он состоит из 11 клеток по 0.5, его цель была 30. Правило гласит: цель остается действительной до тех пор, либо пока она не будет достигнута, либо курс не развернется и сформирует медвежью формацию. На этот раз летом 2012-го был сигнал на продажу, который и аннулировал цель 30. В декабре 2012-го был снова сигнал на покупку, поэтому цель 29,5, которую показывает график, расчитывается уже из актуального столбика, который кстати еще не сформировался. К нему еще могут добавится пару крестиков, которые соответственно изменят цель.
Интересный факт: цель актуального столбика почти совпадает с предыдущим, из чего можно сделать вывод, что район 29,50/30 с большой вероятностью будет достигнут
Понаблюдаем за этим. Мне самому интересно.

Следующий кандидат в наш мустердепо Exxon Mobil
Aкция движется в под оптимальным углом 45%. Район 85/86 - сильная поддержка. Поэтому стоп ставить лучше под ней, то есть на 84. Считаем CRV, если покупать сегодня (119-89)/(89-84) = 6 Количество требуемых акций 2000/89 = 22,47
Покупаем 22 акции по актуальному курсу 88,76. Записываем себе "цель 119, стоп 84"

ну конечно, я всегда изначально анализирую базис-инвестицию. А сертификаты, они уже как один из инструментов. Конечно они агрессивные, однако из-за рычага капитала намного меньше задействовано, если ипользовать сертик, а не акцию как инструмент.

спасибо, в этом и был вопрос: основание какого столбца брать за основу для расчёта следующей цели?
как я понял ответ следующий (верно для вертикального расчёта цели): цель расчитывается от основания того столбца, который сгенерировал последний сигнал на покупку (независимо от того, завершено формирование этого столбца или нет).
Верно?

Верно. В данном случае на Cisco - это актуальный столбик. Но так как он еще не сформировался, то цель которую он показывает vorläufig, на это указывает слово Prelim. Bullish Price, сокращение от preliminary. Но ее уже можно брать для расчета CRV и величины позиции.

скажи пожалуйста:
1. возможно ли использовать анализ Basis-Wert для краткосрочных инвестиций и сигналов, например в те же сертики?
2. и можно где то эти эти графики на немецком сайте (ну или на русском) смотреть?

Конечно, делай клетку меньше

Ну русском я не знаю, а на немецком http://www.kukchart.de/, но тут только акции дакса.

Посмотрим на индексы. На S&P 500 я беру 25 пунктов на клетку.
С осени 2011-го чарт находиться в бычьем состоянии и до сих пор не было ни малейшего намека на продажу. Откат до 1475 является классической коррекцией.

Также на даксе бычий тренд. Классическая коррекция в 3 нолика отбросила бы дакс до 7700. На 7700 хорошая поддержка с весны 2011-го.
Даже если ее продавят, дакс может до 7200/7000 откатится не поломав при этом бычьего тренда.
Однако цель 8000 достигнута. Следующую цель мы узнаем только после нового сигнала на покупку. Хотя сейчас в принципе можно ее уже приблизительно посчитать, это будет примерно район 9500-10000

На дау таже самая картина.

Gold könnte momentan einen Rücklauf in den Bereich 1700 machen.
Gute Chartanalyse vom Johrt Mahnert
http://tradersecke.net/wordpress/archives/659#more-659

А как ты находишь вот эти графики на ТрадеСигнале, по ним чтото мне не совсем понятно, да и они не похожи на вышеприведённые.

Там установки поменять надо % на Konstantpreis

а почему они расскрашены так непонятно, в разнобой.
(всё Сань последний раз влезаю и больше не мешаю)

ну ты и отвечаешь, пять минут и ответ в картинках готов
СНИМАЮ ШЛЯПУ

Этого я к сожалению не знаю. Я на ТрейдСигнале крестиками не пользуюсь, там цели руками считать надо. Неудобно.

Ок, понятно, зафлудил тут ветку только, пардон

вероятно нужно там в настройках что то менять, но без них показывает сигнал на 9600

Если клетку 200 пунктов сделать, то цель почти таже.
При 100 пунктах на клетку график нам тоже самое покажет, когда дакс 8200 перевалит. А пока коррекция должна быть, если не сейчас то весной/летом

Серег, я эту ветку открыл, так как был интерес к теме. Если никто сюда, кроме меня писать не будет, значит интерес пропал, а мне с самим с собой разоваривать не охота.
Так что регулярный фидбэк битте, иначе я ветку заброшу.

а вот чего я ещё не понял - а эти цели какое то промежуток времени для исполнения показывают?
а то мне не понятно, ведь до 9.400 может дойти через несколько месяцев а может и через 10 лет только наступить

Время на крестиках не играет никакой роли. Цели - вещь относительная. Они не всегда достигаются, они просто показывают тебе направление, куда торговать надо и нужны для расчета величины позиции.

Да есть интерес к ветке, вон уже просмотров сколько, да и Виктор гдето пропал, он хотел эту тему, Ребята кое что спрашивают, вон Володя подключился

ХО эта одна из многочисленных торговых систем, ни одна из которых не работает на бирже на 100%,
к сожалению это не все понимают, более того удачная ТС считается если из 10 сделок 6 удачных,
которые наш народ просто не заметит, а вот те 4 обсудят по полной, за исключением нашей группы..

да тутаньки я тутаньки... в чтении я весь... я и с работы сюда заглядываю.
ветку Санину не хоче флудить просто

Я одного парня немца знал, у него Trefferquote была 35%, но все равно он умудрялся зарабатывать, все дело в управлении капиталом.

Хватит даже 1 раз из 10 ошибится, как тебя помидорами закидают и будут припоминать тебе это постоянно. Такой вот народ у нас злой.

интерес не пропал.
я например пока что гоняю твои выкладки (можно на ТЫ, да?) по другим акциям и на более мелких клетках (вплоть до 0.25 на клетку).
параллельно почитываю кое-что на stockcharts.com и присматриваюсь там к сканеру акций.
что сейчас лично для меня составляет сложность, так это определение последнего сигнала (покупка\продажа?), так как от него потом зависит в какую сторону вообще считать.
(хотя если пользоваться stockcharts.com, то там всё это уже указано в чарте).

Конечно. Тебя как по имени величать?

Извини, вопрос возможно глупый, но ответь чайнику, если не трудно. А если применять для курсов коэффициент, например, 1,1. То есть умножать курсы на десять и после этого заносить в график. Наример 6,20 х 1,1 = 62,00 и клетки считать так же, как будто реальный курс 62,00. Разве график не будет равносильный с такой же акцией у которой реальный курс действительно 62,00? Или я чего-то не понимаю?

Я взял Altria как хороший пример. Все сигналы на покупку я пометил зеленым цветом, сигналы на продажу красным.
Короче сигнал на покупку получается, когда предыдущая вершина Х-столбика на одну клетку преодалевается актуальным столбиком.
Если чисто тупо торговать по сигналам, не учитывая CRV и не высчитывая цели, получается:
первая покупка по 4,25, продажа по 5,50, прибыль 29%
вторая покупка по 8,50, продажа по 15, прибыль 76%
третья покупка по 14, сигнала на продажу еще не было. стоп на 29, прибыль уже 107%
Надеюсь немного яснее стало. Если нет, спрашивай.

Идея с мультипликатором поддерживается кстати многими програмами. К примеру на stockcharts.com это Scale Factor. Однако проблема таких акций - волатильность. Хотя и волатильность тоже отфильторвать можно, путем подбора размера клетки. Но это к каждой акции индивидуальный подход нужен. Лично для меня это геморой.

спасибо!
умом так сказать это я понимаю, просто эти сигналы видимо нужно визуально уметь сходу различать.
пока что я лезу частенько в книгу того же Dorsey или на stockcharts.com, чтобы убедиться, что сигнал распознал правильно.
вот ещё какую проблему вижу лично для себя:
например здесь бы я наверняка не выдержал и продал бы всё по 30 (на Rücksetzer)

или может быть всё-таки это было бы верным решением?
Игорь

Это все наживное. Тут нужна практика пару месяцев, чтобы понять как все работает.

Большое преимущество ХО в контроле эмоций и фильтрации нерелеватных новостей и событий. ХО фиксируется только на отслеживании ценовых колебаний, то есть отношения между спросом и предложением. Можно думать себе что угодно, боятся чего угодно, однако пока чарт тебе не скажет продавать, не продаешь.
Заметь, на Altria с 2009-го не было ни одного сигнала на продажу. За эти 4 года мы чего только не пережили, землятресение в Японии, кризис в Испании, Италии, Греции и сейчас на Кипре. Однако чарт до сих пор не сказал нам продавать. И когда это будет, никто не знает. Могут еще годы пройти.
Скажу из опыта, если будешь придерживаться правил ХО, будешь в 80% закрывать позицию в плюсе.

Вот второй вариант торговой системы на Altria
Разница с предыдущей (тупой) системой в том, чтобы продавать уже при пробое линии бычьей поддержки, не дожидаясь сигнала на продажу.
Поучается
первая покупка по 4,25, продажа по 6,50, прибыль 53%
вторая покупка по 8,50, продажа по 16, прибыль 88%
третья покупка по 14, сигнала на продажу еще не было. стоп на 31, прибыль уже 121%
для сравнения с первой
первая покупка по 4,25, продажа по 5,50, прибыль 29%
вторая покупка по 8,50, продажа по 15, прибыль 76%
третья покупка по 14, сигнала на продажу еще не было. стоп на 29, прибыль уже 107%

А это третий вариант.
Здесь покупка не сразу, а при классической корректуре в 3 нулика. Продажа, как во втором варианте, при пробое линии тренда
Получается
первая покупка по 3,75, продажа по 6,50, прибыль 73%
вторая покупка по 7, продажа по 16, прибыль 128%
третья покупка по 16,50, сигнала на продажу еще не было. стоп на 31, прибыль уже 88%
в сравнении со вторым вариантом
первая покупка по 4,25, продажа по 6,50, прибыль 53%
вторая покупка по 8,50, продажа по 16, прибыль 88%
третья покупка по 14, сигнала на продажу еще не было. стоп на 31, прибыль уже 121%
для сравнения с первым
первая покупка по 4,25, продажа по 5,50, прибыль 29%
вторая покупка по 8,50, продажа по 15, прибыль 76%
третья покупка по 14, сигнала на продажу еще не было. стоп на 29, прибыль уже 107%
И столько бы получилось из 1000 евро, если весь капитал каждый раз инвестировать
1) 4700 (тупой вариант)
2) 6350
3) 7415

вот это и есть моя цель - swing trading.
Я уже как-то разбирался и тестировал всякие разные swing-системы. В основном всё сводилось к анализу скользящих средних с разными скоростями плюс к этому осциляторы и свечи. Честно говоря так ни к чему и не пришёл, потому что комбинаций из всех этих показателей получается достаточно много - все их протестировать займёт уйму времени и каждый конечно же хвалит свой набор индикаторов.
В ХО я вижу для себя одно преимущество (наверное чисто психологического характера): не нужно (да просто нельзя!) совершать никаких лишних телодвижений пока не появится следующий Х или О.
Пока ковырялся на stockcharts.com открыл для себя интересную возможность: можно на одной странице увидеть основные (важные для принятия решения) чарты.
Может кто интересуется.

Я тоже одно время этим занимался. Убил столько времени. Пришел к выводу, что большие деньги сделаешь только на больших движениях, запрыгнул на тренд и пока прет, надо держать. А это кстати самое тяжелое, ждать и ничего не делать.
Однако полностью мои взгляды поменялись после того, когда я прочитал книгу Николаса Дарваса "Die Darvas Methode"
www.amazon.de/Die-Darvas-Methode-Millionen-Wall-Street-Klassiker/dp/39226...
Вообще-то стоит она 30 евро, какие-то уроды там по 110 продают. Короче Дарвас был танцором и постоянно гастролировал по планете. Вечерами он увлекалска биржей и торговал акциями. Кстати он не знал ХО, но путем проб и ошибок он пришел к тем же самым принципиям торговли. Его метода очень сильно похожа на ХО. Самое интересное: так как Дарвас постоянно гастролировал и путешевствовал, у него не было просто времени читать биржевые сводки, новости и т.д. Он торговал только по телеграммам, которые каждый день посылал ему его брокер. В этих телеграммах сбыли указаны только дневные курсы его акций и обороты торговли. Больше у него никакой информации не было. Так вот, пока он путешевствовал, он неплохо зарабатывал. Потом, сколотив неплохое состояние, он решил завязать с гастролями, перебрался в Нью-Йорк и решил занятся "профессиональной торговлей", как он тогда с читал. Он снял бюро прямо напротив NYSE и ушел с головой в торговлю. Начал читать биржевые сводки, журналы, газеты, стал часто заглядывать на биржу, чуть ли не каждый час следить за курсами ну и т.д. В итоге он забросил свою систему и за короткое время потерял почти половину своего состояния. Но потом он вовремя понял, что причина лежит именно в том, что он слижком много всего читал, закрыл бюро и уехал как можно подальше от биржи. В последующие 2 года он сделал 2 лимона, торгуя только по курсам. Никакие линии, каналы, индикаторы и прочие примамбасы ему не были нужны.
Я, благодаря этой книге, утроил свой депо только в одном 2009-ом.
Если достанешь ее где-нибудь, советую почитать. Как всегда, классные книги почему-то больше не издают. Вообще-то это роман, но захватывает конкретно. К тому же автор подробно описывает свою методику торговли. Я с читаю, что его книга и крестики-нолики очень хорошо друг друга дополняют. У него есть еще одна книга "Das Wall-Street-Casino", написанная позже, но это уже не то.

судя по всему она?

Она, только на русском. В принципе на русском ее и бесплатно скачать можно, но для этого свой телефон давать надо.
www.dd99.ru/zarubezhnaya-publicistika/investortancor-kak-ya-zarabotal-2-m...

Кола рисует сегодня новый крестик и новый сигнал на покупку. Как я уже выше писал, торговать на прорыв не выгодно.
Ордер на покупку отается пока стоять на 37,50

Моя Hawesko откатилась с 45 до 40. Продавать? Нет, наоборот, на 39 у нее двойная поддержка и это очень хороший уровень для захода.

я тут погонял сканер ХО-паттернов на stockcharts.com.
там что ни акция - просто хоть сразу скупай пачками. Я к тому, что выбор есть.
Но это присказка. А вот сказка.
Присмотрелся к Invesco Ltd (IVZ) - там второй раз подряд образовывается тройная вершина (прямо хоть иллюстрацией в книжку вставляй). Начал расчитывать CRV сначала на клетке в 1$, потом переключился на 0,5$.
Результаты меня как-то смущают: в одном случае стОит входить в позицию, в другом - нет.
Расчёт для масштаба 0,5$ на клетку:
Ziel: 37,50
Kauf: 28,00
Stoploss: 25,00 (классический - при появлении сигнала на продажу)
CRV: (37,50 - 28,00) / (28,00 - 25,00) = 3,17

Расчёт для масштаба 1$ на клетку:
Ziel: 33,50
Kauf: 28,00
Stoploss: 22,00 (классический - при появлении сигнала на продажу)
CRV: (33,50 - 28,00) / (28,00 - 22,00) = 0,92

Так что выходит, что размер (клетки) имеет значение ...
В смысле для принятия решения "входить или не входить".
P.S.: тоже самое касается например TE Connectivity Ltd. (TEL)

Игорь, подскажи как это сделать можно, уже битый час сижу разбираюсь методом тыка.

Имеет конечно. Der übergeordnete Trend hat Priorität.
Для анализа бери стандартные установки от Chartcraft. Для волатильных акций, удваиваешь размер клетки. Для поиска оптимального захода уменьшаешь размер клетки в 2 раза.
Невыгодно ее покупать. Хоть и заманчиво выглядит

значение 0.5 вносить обязательно с точкой (не с запятой!)
ну, и потом жать "UPDATE CHART"

а я вроди меняю box-size и ничего не меняется.

Заработало!!!данке

я тут немного другово мнения, 80% всех сделок у меня входы на прорыв, толко конечно разные прорывы бывают, я имею введу не прорыв каналов или чтото похожего.

Принцип крестиков-ноликов в основном торговля на прорыв из боковушек как наверх так и вниз. Однако не всегда это выгодно, $1 риску должны противостоять как минимум $2 прибыли. На Колу нужно было заходить в районе 37/38, тогда CRV был у нее оптимальный.
http://groups.germany.ru/showmessage.pl?Number=23392056&Board=325032

Aktuelle Depotübersicht
Laufende Positionen
ABT, KZ 61, Kein SL
XOM, KZ 119, SL 84
Offene Order
Kauf 53 KO, Limit 37,50, KZ 48,50, SL 35
Kauf 20 MCD, Limit 96, KZ 124, SL 86

ну што же, если успех с крестами есть, я только за. Каждый подкатывает систему как ему лутче. За провыв у меня автомат отвечает, с очень простой формулой. 25 пип профит и 25 пип стоп.

я так понимаю, что на Teleflex и цель уже достигнута и медвежьей формации нет (пока что), но тренд всё-таки бычий.
как в таком случае быть?
ждать когда акция определится с целями?

а как насчёт вот этой:
Rosetta Stone Inc. (RST)
- по моим расчётам CRV больше 4 (или даже все 5)
- похоже на выход из консолидации (с мая 2012-го)
- на свечном недельном графике пробой с повышенными оборотами (Three White Soldiers)
подождать для уверенности пока выйдет на 15-15,5 и потом брать?
или дождаться pullback?

Формация просто супер.
Особенно нравится мне тот факт, что обороты торговли весь март большие и отаются константными. Это указывает на то, что сюда пошел капитал больших инвесторов.
Для поиска захода я уменьшаю клетку в 2 раза.
На таком графике хорошо видно, что у нее на 13,75 хорошая поддержка, где можно поставить лимит на покупку.
Я возму ее себе в мустердепо
Итого: покупка 88 RST по 13,75, цель 30, стоп 11,50

Когда цель достигнута, акции обычно делают паузу. Тут все возможно. И разворот может быть и боковуха несколько месяцев. Курс также может дальше наверх потопать. Но вероятность коррекции здесь очень высокая. В актуальном столбике уже 16 крестиков. От 18 до 20 крестиков в одном столбике означает, что акция сильно перекуплена.
Я вчера и сегодня просмотрел мои акции. У больше половины цели уже достигнуты Поэтому лучше сейчас особо сильно в рынок не лезть. Обождать надо.

ты как-то упоминал, что кроме теханализа пользуешься и фундаментальными данными.
я в этом честно говоря ни бум-бум и кроме как на KGV и не знаю на что там смотреть.
именно по Rosetta Stone: на что-бы ты смотрел? (если вобще есть на что смотреть).

я тоже вчера прошёлся по бычьим формациям на stockcharts.com (по крестикам-ноликам естественно ).
большинство паттернов на американских акциях были сформированы уже месяц-два назад, из тройных/двойных вершин акции уже повыстреливали и сейчас кажется уже поздно запрыгивать - поезд ушёл.
да и индексы идут пока что без направления

Я смотрю в основном на EBIT, Cash flow и заработок на акцию, ну и на Ausblick на следующий год. На KGV я не смотрю, так как это относительно.

Есть конечно
http://investors.rosettastone.com/phoenix.zhtml?c=227935&p=quarterlyearnings
Total bookings up 4% Y/Y, led by 14% growth in NA Consumer
Total revenue up 2% Y/Y; added $11.5MM of new deferred revenue on balance sheet and eliminated low-margin revenues
Adjusted EBITDA increased to $13.8MM and margin rose to 5%
Increased Online Learners to over 68k, up 157% and introduced digital downloadable product
New distribution relationships with Facebook and Groupon, reaching a younger demographic

Следующий кандидат в мустердепо Dentsply.

http://de.wikipedia.org/wiki/Dentsply_International
Курс взял недавно важный барьер 42, это был максимум 2008-го и тем самым маркировал 5 летний максимум. А это очень сильный сигнал на покупку. CRV при стопе 35 составляет 3, что тоже неплохо. Риск составляет $7 за акцию.
Поэтому в мустердепо покупаю сегодня 200/7 = 28 штук XRAY по курсу открытия. Цель 63, стоп 35

Если взглянуть на свечи, то тренд держит. Комбинация последних 2 свечей - бычий харами.
Если продавит канал, то откат до 40 возможен. Но это не трагично, так как акция не агрессивная.

Я смотрю у тебя в основном Акции основательные, не агрессивные

Как там говорится "тише едешь, дальше будешь"

Курс открытия был $42,11

тупо по сигналам у меня не получилось - опять же на примере Altria.
Докупая по сигналам в слабом бычьем тренде, усредняешься настолько, что потом к моменту продажи по сигналу остаются жалкие проценты.
Если тренд очень сильный - да, можно попробовать.
В любом случае swing trading тут может быть пройдёт только если правильно масштабировать (0,5$ на клетку).
В этом смысле Dorsey в своей книге правильно делит игроков на инвесторов и трейдеров - и ХО в этом смысле больше подходит инвесторам.
Если у кого есть другие мнения/идеи - буду рад (уж очень понравился этот метод).

Если ты хочешь pyramidisieren, то тогда тебе нужно разчитывать величину позиции с учетом CRV. В таком случае ты бы во-первых каждый раз разное кличество акций покупал, во-вторых из 10-сигналов на покупку тебе выгодно было бы только 6 торговать. Сигнал 4 (если считать слева направо) ты бы покупать не стал, так как у тебя не было цели, у 6-го сигнала CRV сотавляла 0,8, у предпоследнего сигнала CRV 1,1, у последнего сигнала опять нет цели, его покупать тоже смысла не имеет.
Пересчитай теперь что получается.

ОК,
Pyramiding - это конечно отдельная тема, целенаправленно этим никогда не занимался, хотя время от времени некоторые позиции иногда докупал или изначально покупал одну позицию тремя заходами.
По крестикам/ноликам у нас тогда получается следующий алгоритм (независимо от того, хотим мы nachkaufen или просто kaufen):
- если есть Kaufsignal, проверяем есть ли цель
- если есть цель, считаем CRV
- если CRV > 2, можно рассмотреть возможность покупки (анализируются ХО-чарты с клеткой 0,5 для более точного определения точки входа, свечные графики, объёмы, фундаменталка и т.д., определяется размер позиции и стоплоз)
- в других случаях переходим на анализ следующей акции
верно?

Следующий кандидат в депо акция Philip Moris
Актуальный столбик еще не сформировался полностью, однако приблизительную цель мы уже имеем: 105. При стопе на 85 CRV >2.
Итого покупаю сегодня 22 акции PM по курсу открытия. Цель 105, стоп 85

На свечах у PM замечательный тренд уже 3 года и похоже назревает новый Ausbruch, это подтверждают обороты торговли за последнии 2 дня.

Курс открытия был 91,54

ткните бите мне в пост где мы цели определяем, что-то я догнать нкак н могу