а вы нам и не мешаете.
Средство от боязни неудачи

Наш подход к трейдингу определяется видением перспективы и ожиданиями. Например, если мы слишком напуганы, мы отказываемся принимать риски, а в крайнем случае можем даже побояться войти в сделку. Наши ожидания, сознательно или неосознанно, имеют огромное влияние на результаты трейдинга.
Трейдеры сталкиваются со многими характерными страхами, а в основе каждого из них лежат убеждения и предположения, которые следует выявить и опровергнуть. Например, в своей книге "Торговля в Зоне", Марк Дуглас выделяет такие страхи, ставшие причиной многих трейдерских ошибок: оказаться неправым, проиграть деньги, выйти из игры, оставить деньги на столе. Многие из этих страхов отражают боязнь неудачи.
Лучший способ нейтрализовать боязнь неудачи - выявить основные предположения, лежащие в его основе, и опровергнуть их. Альберт Эллис, видный физиолог, утверждал, что за всеми эмоциями, типа страха, лежит набор основных предположений и убеждений. Часто эти предположения "неадекватны", они ограничивают наши действия. Вместо того, чтобы посмотреть проблеме в лицо, мы избегаем иметь с ними дело, пытаясь отрицать их существование. Часто, однако, полезно просто выявить наши ложные предположения и изменить их.
Основное предположение, лежащее в основе, к примеру, боязни неудачи, это вера, что нужно быть абсолютно компетентным, адекватным и успешным. Эллис утверждает, что такое убеждение создает страх и беспокойство, которое у трейдеров часто генерирует колебания и неуверенность в себе. Возникновение этого убеждения понятно. По мере того, как мы растем, дома ли, в школе или на работе, мы часто сталкиваемся с неблагоприятными последствиями недостаточной опытности и начинаем полагать, что следует быть абсолютно компетентным, адекватным и успешным во всем, что делаем. Однако, мы расплачиваемся за эту веру. Если мы полагаем, что следует всегда быть компетентным, мы расходуем всю нашу драгоценную психологическую энергию на преодоление отрицательных последствий неудачи, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что мы делаем здесь-и-сейчас, на осуществлении нашей торговой стратегии. Трейдеры, убежденные, что они должны быть абсолютно компетентны, проводят все свое время в заботах о том, что они сделали неправильно, что может идти не так, как надо, и как справиться в случае неудачи. Эти мысли отвлекают, они заслоняют поток непосредственного опыта и способность оценивать текущее состояние рынка с неизменной точностью.
Не позволяйте страху неудачи противостоять успешности вашего трейдинга. Вы не обязаны быть совершенным. Как скажет Вам любой закаленный трейдер, каждый обречен периодически совершать ошибки, и если у Вас есть проблемы с их преодолением, Вы будете так обеспокоены и напуганы, что наделаете еще большее количество ошибок. Так опровергните внутреннее убеждение, лежащее в основе страха неудачи: Напомните себе, что не полезно верить в то, что Вы должны быть абсолютно компетентны, адекватны и успешны. Ни один трейдер не может соответствовать этому стандарту, а попытки стать таковым (какая ирония) приведут к некомпетентности и неудачам.

Я к чему это все затеял то, по моему, с изменения восприятия и надо начинать.
Если Вы торгуете с прибылью, полезно время от времени тратить деньги на что-то материальное - будь то коробка кубинских сигар или отпуск с супругой в Рио-де-Жанейро, или новый стул для вашего офиса. Это будет напоминать Вам, что кровь, пот и слезы при совершении сделок пролиты не зря.
Вот уже 16 лет, как подсела на игру. Не разбогатела. Проиграла достаточно. Бывали и моменты восторга. Держусь на плаву, хоть и с мизерным портфелем.
Что главное? - постоянный интерес и удовольствие от игры, отсутствие скуки, возможность отключиться от пессимистических настроений. Эмоциональный подход уже позади, осталось ощущение стороннего наблюдателя, когда можно включиться в игру или погодить. Хотя клацаю часто, отдавая предпочтение мелким шажкам. Оставшийся портфельчик рассматривается, как палочка-выручалочка в необходимых случаях, всегда под рукой. Нужно - вывел, появилась возможность - завёл. Ответ на вопрос о том - а что, если всё потеряю? дан давно - А ничего не будет. Жизнь будет телепаться также, как и всегда. В повседневности портфельчик воспринимаю, как нечто виртуальное.
Но это могу позволить потому, что имею постоянный доход в виде пенсии по старости и имею свободное время.
И успокаивает та мысль, что играя акциями, застрахован от полной потери тем, что это не должно случиться, если не рухнет само наше государство. Пусть в мусор превратятся, а будут числиться в портфеле и можно ими манипулировать, продолжая свой досуг. Конечно, не в таком случае, как с Юкосом.
Даже ныне при эмбарго со стороны Запада и Америки, теплится надежда, что Востоку мы нужны хоть для чего-то

Молодца Валентина, всё будет хорошо!

С нашими бумагами регулярно происходят лихоманки. То утку запустят откуда-то сверху, то катаклизма случится на производстве или с топ-менеджером каким-нибудь (мы же не особые любители всяких правил).... Только и остаётся соображать - на какое время хватит этого события

и не говори, а с виду как всё просто , вверх, вниз, третьего не дано а нет же, ещё эта Психология, ядри её заногу, строит козни
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ничего особенного (влияние прошлых сделок)
Закройте торговлю. Ищите следующую возможность... Вход, закрытие... Каждый день Вы максимизируете свою прибыль, пользуясь лучшими возможностями на рынке. Чем больше возможностей Вы используете, тем большую прибыль сделаете. Успешные трейдеры совершенствуют эту рутинную процедуру. Многие, однако, позволяют результатам торговли влиять на решения, принимаемые для следующих сделок, что не позволяет им иметь успешную практику "вход - выход".
Для таких трейдеров результаты первых одной - трех сделок дня обычно имеют самое большое воздействие на использование последующих возможностей.
Например, если трейдер в первых нескольких сделках потерпел поражение, потому что ему было трудно настроиться, он может потерять чувство уверенности, которое необходимо для следующих сделок. Или же, несколько выигрышей подряд могут сделать его чересчур уверенным.
Очень важно запретить себе думать о прошлых сделках или их результатах при планировании новых. Процесс оценки должен происходить после торгового дня. Но как Вы поступаете на самом деле? Сознательная попытка избежать таких мыслей столь же разрушительна, как и фактическое обдумывание. Окончательное решение состоит в том, чтобы иметь "пустое" мнение, но это - навык, требующий времени для наработки. Доберитесь до источника и подавите мысли о прошлых сделках в зародыше.
Причина, из-за которой Вы думаете о прошлых сделках, в том, что Вы ощущаете их значимость для результатов торговли в целом. И, рассматривая эти результаты, определяете, насколько существенны эти сделки. Это очевидно бесплодный путь, потому что Вы на самом деле не можете много выяснить, если вообще можете, о ваших достижениях, рассматривая столь малый участок. Значит, Вы должны осознать, что эти результаты - пока малозначащие и несущественные. И когда Вы поймете, почему дело обстоит так, Вы потеряете мотивацию для пережевывания последних сделок.
Успешные и опытные трейдеры рассматривают каждую сделку, как новую, подобным же образом Вы рассматриваете свою первую сделку дня. Отдельная сделка и ее результат - на самом деле "ничего особенного". У вас будет множество возможностей рассмотреть ее, когда позже будете оценивать свой дневник торговли.

Brett N. Steenbarger, Ph.D.

За последние 15 лет я проработал терапевтом, консультантом, советником студентов в академических центрах здоровья. Большинство людей, с которыми я работал - яркие и целенаправленные личности. Они достаточно образованы, чтобы быть свободными от подрывающих здоровье психологических проблем. Цель посещения, как правило, была – улучшить показатели работы. Они понимали, что если они собираются быть конкурентоспособными каждый в своей сфере, как ортопедический хирург или врач на скорой помощи, им нужно гнать на всех парах!

Интересно то, что их желания и потребности не отличаются от желаний олимпийских атлетов, активных трейдеров, бодибилдеров, музыкантов и других людей с профессиями, ориентированными на карьерный рост. Они осознают, что если они потратят годы на оттачивание навыков работы, то у них изменится структура мышления, которая будет мешать достижению максимальных результатов.

Главное что я вам хочу сказать, путь к успеху – это постоянное движение прямо к цели. Существует базовый набор характеристик, которые отделяют Великих в любой сфере от пытающихся себя реализовать. Если вы читали интервью Джека Швагера с такими трейдерами как Марк Кук, Линда Рашке и Марк Ритчи, вы заметили общее: успех в торговле, по большей части, зависит от определенных качеств трейдера, как торгуемой системы.

В своей книге «Великие», профессор Дин Клайт Симонтон говорит о том, что профессионализм в любой области знания требует около 50.000 «кусков» информации. Это работает везде, начиная от шахмат и заканчивая наукой. Чтобы приобрести такое изобилие опыта и информации, Великим нужно всегда стараться быть сосредоточенными на своей работе в течение длительного периода времени. Психологами подтверждено, что это возможно, потому что выдающиеся личности концентрируют внимание, только когда их работа требует значительных усилий. Такой подход позволяет преуспевающим пережидать периоды неопределенности и спада на пути к успеху.

Такой подход к торговле считается очень основательным. Большинство трудов по психологии торговли делает акцент на позитивное мышление и визуализацию процесса. Конечно, это помогает. Но чтобы стать трейдером, нужно изменить себя. Трейдеры теряют деньги, когда их понимание торговли противоречит реальным данным рынка. Изменить себя значит стать торговой машиной. Это необходимо, чтобы развить способность входить и находиться в состоянии концентрации внимания. Обратите внимание, что Швагер обнаружил, что большинство «Магов» занимались научными исследованиями и подготовительными работами по рынку, задолго до того как начали торговать. Это был не просто просмотр рынков. Это подсознательное обучение – иначе - развитие навыка торговли, чтобы затем полностью погрузиться в свое любимое дело. Симонтон также изучал специфику работ большинства выдающихся личностей из различных сфер деятельности и пришел к ошеломляющему выводу. Великие писатели, артисты и философы также создавали практически одинаковое количество неудачных и гениальных работ. Они были успешны просто потому, что они трудились много. Становятся ли их работы знаменитыми или нет – это уже вопрос естественного отбора. Творческие личности, кто более продуктивно работал, таким образом, и увеличили вероятность собственного успеха.

Ещё раз, принцип работы относительно торговли на бирже - ясен. Даже у профессиональных трейдеров присутствует большое количество убыточных сделок. Как и бейсболисты, они часто выбрасывают в аут, чтобы успеть вернуться в «дом». Чтобы стать профессиональным трейдером, прежде всего, нужно торговать, и необходимо постоянно совершенствовать себя. Настойчивость, особенно в моменты неудачи, качество большинства «Магов рынка».

В своей лучшей книге «На пути к совершенству» А. Эриксон пришел к выводу, что будущие лучшие достижения трейдеров обязаны качественной и интенсивной подготовке в длительные периоды работы (более десяти лет). Успех, как он определяет – это функция активной практики, связанной с состоянием повышенной концентрации внимания.

Эриксон сравнивает торговлю с тренировками атлетов. Майкл Менцер определял успех как результат высокоинтенсивной тренировки. Интенсивность тренировки, а не продолжительность, способствует физическому развитию. Интенсивные нагрузки вовлекают в процесс работы все запасы организма. Эриксон подчеркивал, что лучшие результаты приходят вместе с «естественным развитием» с их ростом, успешно выполненными целями, мастерством управления подсознанием, с помощью намеренных повторений.

Итого, есть два ответа на вопрос, почему трейдеры ошибаются. Первый - подводят эмоции, трейдеры начинают страстно желать прибыль, затем отчаяние из-за убытков выводит их из состояния повышенной концентрации внимания, нужного для дальнейшего самосовершенствования. Они не думают о профессионализме, они думают о деньгах!

Вторая причина – более скрытая. Они не достаточно сконцентрированы, чтобы получать прибыль из практики работы. Представьте, вы идете в тренажерный зал и поднимаете гантели несколько раз. Естественно вы не станете сильнее с такой тренировкой. Быть успешным в торговле – это значит быть спокойным, когда другие трейдеры пытаются пробить рынок частично подготовленными или резкими толчками, или не оттестированными стратегиями.

Когда Джек Швагер спросил определение loser (лузера) в операционном зале, «Маг» Том Волдвин сказал: «Losers не достаточно трудолюбивы…Они не могут сосредотачиваться…Вы можете видеть это в их глазах, это почти также, если бы перед вами стояла стена…»

К этим ценным наблюдениям я бы хотел добавить следующее.

Если возможности на рынке рождаются из неэффективной, свойственной для человека, способности обрабатывать информацию, то способность зарабатывать на этих возможностях требует умения быть в стороне от ценовых скачков и фигур.

Невозможно одновременно быть жертвой и зарабатывать. Те, кто стремится превосходно торговать должны находить некоторое величие в этом деле. Это и вызов, и знатность пути, который мы выбрали.

Brett N. Steenbarger, Ph.D.
Часть1
Когда люди узнают, что я трейдер и профессиональный психолог, они обычно хотят узнать о моих приемах по контролю эмоций в торговле. Это, конечно, очень важный вопрос и дальше в своей статье я ещё буду говорить об этом. Но работа на бирже – это больше психология и торговля по отдельности, чем просто «психологии торговли» и я попытаюсь здесь это разъяснить.
В частности, я хотел бы поднять вопрос: «Как стать успешным трейдером? И существует ли универсальный способ?»
Здесь возможно два направления саморазвития: с помощью количественного и качественного изучения рынков. По-другому: через научные исследования и опыт визуального анализа, соответственно. Эти направления достаточно академичны и требуют большого запаса теоретических знаний. То, как мы оцениваем свои знания, и опыт работы на рынке, образует определенные стратегии, по которым мы работаем и, вполне вероятно, получим конкретные результаты. В этой статье я подвожу итог по этим направлениям и затем предлагаю третье, уникальное направление, которое строится на последних научных исследованиях в психологии обучения торговли на бирже. Я полагаю, что третье направление, основанное на развитии подсознания, имеет большую ценность для торговли.
Научные исследования
Аналитики ответят на мой вопрос так: мы становимся профессионалами в процессе проведения серьезных научных исследований.
Мы собираем статистическую информацию о рынке, затем исследуем переменные (комбинации переменных), которые оказывают значительное влияние на будущие ценовые тренды. Это принцип электронных (механических) торговых систем. Мы становимся пользователями систем, создавая большую мышеловку, пытаясь найти системы с низким спрэдом, минимальным риском, наивысшей прибылью и тд.
Множество таких ответов мы можем услышать от трейдеров, кто полагается на методику работы, связанную со статистическим анализом данных. Основной вопрос статиста, есть ли универсальная стратегия, подходящая под все рынки или под все временные рамки торговли, используя фразу Виктора Нидерхоффера «Рынок состоит из циклов». Комбинации индикаторов, которые работали на бычьем рынке в 2000 году, могут быть провальными год спустя. Аналитики, кроме того, занимаются долгосрочными исследованиями: моделированием и ремоделированием рынков, чтобы попасть в нужный период цикла.
Существуют комплексные подходы исследования, в которых есть готовые механические системы торговли. Они используются аналитиками для отдельных активов, чтобы пронаблюдать какой из них обладает большей ценностью в настоящее время. Это подход «сканирования» программы, например, такой как платформа Нирвана. Она позволяет определить, какая система работает лучше для определенного инструмента, путем сканирования генеральной совокупности активов и индексов во всей совокупности торговых систем.
Как всем известно, самый известный риск стратегий, построенных на научных исследованиях – это подгонка результатов. Если вы определили достаточное количество параметров и временных интервалов, то в итоге вы найдете нужную вам комбинацию, которая предсказывает прошлое очень хорошо, но не исключено что вполне случайно! Самое интересное, что здесь нет ничего необычного, если вы разработаете стратегию, которая будет плохо прогнозировать. Профессиональные исследователи разрабатывают и тестируют свои стратегии на независимых данных, чтобы продемонстрировать её надежность.
И все же, правда и то, что многие успешные трейдеры не полагаются как на механические системы, так и на анализ данных. Одно из самых интересных интервью в книге Д.Швагера «Маги рынков» было с профессиональным трейдером, работавшим с разнообразными стратегиями. Некоторые основывались исключительно на математических расчетах, другие основывались на его дискреционном решении (по своему усмотрению).
Одни из известнейших участников рынка Уорен Баффет и Питер Линч, например, проводили исследования, но в конечном итоге, принимали решения, основываясь на собственном понимании рынка. Используя количественные методы в работе, мы можем приобрести некий опят работы на рынке, но это бы означало, что весь совокупный профессионализм мог бы быть разделен на всех.
«Визуальный анализ» рынка
Второе направление действия - это визуальный анализ рынка. Рынок представляет собой фигуры, которые периодически повторяются. Трейдеры совершенствуют себя, изучая информацию о фигурах рынка, чтобы в дальнейшем их использовать. Аналогично, студент – медик учится ставить диагноз как, например, пневмония. По ходу практики через него проходит множество пациентов, и он начинает ставить диагноз уже по отдельным симптомам, собирая их воедино гораздо быстрее и более точно.
Самым ярким примером использования визуального анализа является технический анализ. Большинство книг по техническому анализу похоже на книги по медицине для студентов. Они пытаются сгруппировать сигналы рынка как «симптомы» в поддающихся распознаванию фигурах, которые помогают трейдеру «поставить диагноз» рынку. Некоторые – это схематические фигуры, другие базируются на определении циклов, конфигурации осцилляторов и т.д. Подобно доктору, аналитик приобретает определенные навыки, наблюдая за рынками, и определяя фигуры рынка в нужное время и в нужном месте.
Обратите внимание на то, что ответ с позиции визуалистов ведет к абсолютно иному пониманию обучения трейдеров. Со стороны исследований, трейдеры учатся улучшать их навыки торговли, проводя более качественные исследования. Это подразумевает использование более сложных инструментов, сбор большего количества данных, поиск лучших индикаторов. С позиции визуалистов успех зависит не от этого. Скорее мастер класс от экспертов и массовая практика ведет к развитию компетенции.
С другой стороны ответ исследователя приравнивает торговлю к науке. Мы приобретаем знания, за счет новых наблюдений и моделей. Ответ с позиции визуального анализа приравнивает торговлю к динамической деятельности. По принципу менторства (перенятие опыта у старшего) мы приобретаем мастерство и постоянную практику. Это подход атлетов, музыкантов и ремесленников.
Можно ли стать профессиональным трейдером, изучая чужие стратегии и затем приобретая уже собственные навыки?
Я считаю да, это традиционный подход «выращивания» олимпийских чемпионов и чемпионов по шахматам. Существует пример: «Переговорная Линды Рашке». Это прекрасный пример изучения механизма работы на бирже, который дает нам подход визуального анализа. Пользователи сайта могут «слушать» как Линда определяет фигуры в режиме реального времени. Мой разговор с участниками этого сайта не внушил мне уверенности того, что они научились зарабатывать деньги, став на путь успешных трейдеров, самостоятельно. Эксперимент Ричарда Дениса с «Черепахами» - это, пожалуй, самый яркий пример того, как профессионализм может быть «насажен» на людей с малым запасом знаний о бирже.
И все же есть неясности о реальной ценности фигур представленных в книгах и на кассетах. Комплексные исследования стратегий технического анализа не находят больших доказательств своей эффективности. Попытки исследования рыночных фигур Эндрю Ло обнаружили, что в них действительно содержится информация о будущих изменениях на рынке, но это также трудно как трудно разглядеть саму фигуру. Очень трудно продемонстрировать эффективность качества технического анализа одного трейдера для работы другого, так как визуальный анализ подразумевает рассуждения отдельного человека. Другими словами, трейдер - как создатель стратегии, может использовать больше информации для торговли, чем Он или Она может хотя бы увидеть. Это, безусловно, случай шахматистов и атлетов. Пока они описывают, что они делают, это очевидно, что они могут видеть далеко за пределами определенных правил или фигур или даже своего рассказа.
Этот феномен был всесторонне изучен в психотерапии. Он показывает большую разницу в результатах между врачом – специалистом и новичком. Но это и подтверждает, что есть разница между тем, что терапевт назначает пациентам и тем, от чего они вылечиваются. Это было обнаружено ещё во времена Фрейда. Пока он пропагандировал комплекс терапевтических процедур, его собственные случаи значительно отклонялись от теории. Что есть в терапии для работы, это не обязательно то, с чем терапевты работают (их поведенческие методы, психоанализ и тд), но это направления в которых они работают. Использование множества методик, индивидуально для каждого пациента, зарабатывает доверие и взаимопонимание от него. И это гораздо важнее, чем применение общих процедур, включающих любые методики лечения. Это также хорошо работает с торговлей. Опытные трейдеры могут описать свою работу с точки зрения моделей, отслеживающих изменение цен актива, моментов дивергенции, вложенных структур циклов. Но это мог быть вариант, по которому эти модели работают. Многие трейдеры могут описать модели своей работы, но это ещё не значит, что секрет успеха лежит именно в этих моделях.
Работа подсознания
Термин «подсознательная активность» появился с именем Артура Ребера в середине 1960х годов. С тех пор это стало активной сферой исследования для множества статей журналов и книг.
Работа подсознания отличается от научного и визуального направлений, описанных выше, потому что последние - это только примеры работы подсознания. Проводя исследования или получая определенную информацию о рынке, мы работаем сознательно и преднамеренно. Исследования нашей подсознательной деятельности доказывают, что большую часть каких-либо навыков мы приобретаем в результате процессов, которые не связаны с работой нашего сознания.
Простой пример Ребера может проиллюстрировать эту мысль.
Предположим, я придумал свою собственную «грамматику». В этой грамматике существуют правила, определяющие, какие буквы могут следовать за другими, а какие нет. Например, такое сочетание MQTXG. Когда я показываю букву M, это подразумевает, что за ней должна следовать буква Q, и когда я показываю букву T, значит, что за ней должна идти X.
Главное в эксперименте то, что объекты не знают правила, по которым создана «грамматика» заранее. Им просто показывают последовательность букв (QT например) и спрашивают правильно это или нет. Если они дают неправильный ответ, им говорят правильный и затем показывают другую комбинацию букв. Эксперимент повторяется много раз. Интересно, что объекты постепенно начинают «выучивать» верные или неверные комбинации. Если я показываю TX, они знают, что это правильно и что, например, TG не правильно. Не смотря на это, если вы спросите у них, почему они это знают, они не смогут объяснить это на словах. Действительно, многие объекты утверждают, что последовательности букв случайны, также утверждают, что они с трудом рассортировывают правильные и неправильные комбинации.
Ребер говорит об активности подсознания, потому что именно она играет решающую роль в данном эксперименте, ведь обучение было не сознательным и не самостоятельным. Ребер и его последователи по изучению данной области полагали, что многое, что мы умеем, например, кататься на велосипеде и изучать языки, происходит именно таким образом. Мы учимся что-нибудь делать, даже, если мы это умеем делать очень хорошо, мы не может объяснить это или просто свести наши знания в группу определенных правил и моделей поведения.
Второй пример, демонстрирующий работу нашего подсознания. Клереман и Клеланд, например, включали лампочки на экране компьютера для объектов эксперимента в шести различных местах экрана. Объекты должны были нажимать кнопку на клавиатуре, соответствующую местоположению лампочки на экране компьютера. Было разработана целая система правил, по которым зажигались эти лампочки, но участники эксперимента об этом не знали. После сотни опытов, участники уже хорошо предвидели место загорания лампы, так же как и ускорился процесс выбора. Важно, когда лампочки загорались на экране случайным образом, не наблюдалось никакого торможения реакции реагирования. Это было серьезным открытием, так как схемы загорания лампочек, подобранные для объектов были не только за пределами их сознательного понимания, они к тому же были очень трудны, с точки зрения математики и, естественно, объекты не могли заранее просчитать их появление (как и на рынке, фигуры и модели реально «искаженные» - смесь случайных и не случайных событий)!
Это происходит, потому что необходимо множество повторений, прежде чем заработает подсознание. И здесь нет ничего необычного. Более того, опыт показывает, что решающую роль играет внимание объекта эксперимента. В работе этих ученых говорится, когда объект выполняет упражнения, достаточно не сконцентрировавшись, подсознание практически не включается в работу. Интересно и то, что действие сознания по правилам в ходе эксперимента также мешает обучению. Это привело к выводу, что подсознание работает по принципу нейронных сетей, где все задачи решаются с помощью обучения сети на множестве примеров.
Исследование подсознания наводит на интересную гипотезу: возможно, что опыт в торговле подобен опыту в психотерапии. Пока терапевты говорят, что их работа основывается на анализе, и заставляют использовать теоретически-обоснованные технологии, реальные факторы, которые являются причиной положительных результатов – это интуитивное понимание болезни, приобретенное врачами за годы работы с пациентами. Таким же образом трейдеры относят свои результаты на счет исследований и стратегий, по которым они торгуют. В реальности, однако, исследования и стратегии – это просто «иллюстрация к обложке» узаконивающая наблюдения за рынками в определенный период времени. На самом деле - это подсознательное осознание рынков на сотни экспериментах (сделках), которые создают необходимый опыт, а не стратегии, о которых буквально кричат трейдеры.
Оригинал статьи: www.brettsteenbarger.com

Вы должны уже сегодня относиться к себе как к человеку, добившемуся успеха.
ДЖИМ РОН

Как преодолеть стресс, неудачи и апатию и начать жить на 100%
Как научиться позитивному мышлению

Изучая жизнь людей, которые сумели справиться со своими бедами и не пали духом, американские писательницы Джилл Хэссон и Сью Хэдфилд выработали простые правила, как преодолеть стресс и неудачи как на работе, так и в личной жизни. Они всем известны, но начать следовать им их не так просто, как кажется.
Как преодолеть неудачи и начать жить на 100%
Правило 1. Будьте гибкими
Эскалаторы – прекрасная вещь, потому что никогда не ломаются: они просто становятся лестницей. Мы думаем, что можем приспособиться к любым изменениям. Но, встречаясь даже с мелкими трудностями, чувствуем беспомощность. Как преодолеть стресс? Один из способов – старайтесь нарушать привычный ход вещей. Так, некоторые люди добираются до работы разными маршрутами, принимают приглашения на мероприятия, на которые раньше не пошли бы. Все эти действия позволяют бороться с рутиной.
Правило 2. Измените мышление
Учитесь мыслить позитивно. Авторы советуют вести дневник. Один из героев книги занимался этим в течение недели: «Я записывал и значительные, и незначительные события каждого дня, например, что поезд опоздал на 20 минут, что мне пришлось работать в обеденный перерыв... Я был поражен тем, как часто меня охватывали негативные мысли, вызванные этими событиями».
Чтобы преодолеть неудачи, трудности и стресс и изменить негативное мышление, следуйте таким советам.
вспомните свои достижения и успехи;
попробуйте в течение нескольких недель отмечать только хорошее вокруг;
напоминайте себе о том, что Вам дано, будь то семья, или друзья, или хлеб насущный, – каким бы малым ни казалось то, что у Вас есть.
Правило 3. Общайтесь
При любой возможности поддерживайте других. Это укрепит Вашу уверенность в себе. Выражайте благодарность тем, кто Вам помог, – это настраивает на позитивный лад и улучшает настроение. Авторы советуют как можно чаще общаться с жизнерадостными людьми, а также с теми, кто смог справиться с невзгодами. Если негативное событие все же случилось, не стесняйтесь обращаться за поддержкой к близким. Это вовсе не признак слабости.
Правило 4. Уважайте свой организм
Если Вы здоровы и ведете активный образ жизни, Вам будет гораздо легче справиться с проблемами. Поэтому включите в распорядок дня физзарядку, поставьте себе цель съедать три разных фрукта в день. И еще один совет: если Вы что-то себе обещаете (например, бросить курить или похудеть), расскажите об этом тем, кому доверяете. Сохраняя же свои обещания в секрете, Вы имеете меньше шансов их выполнить.

Brett N. Steenbarger, Ph.D.
Перевод: Евгения Долбина
Часть1
Когда люди узнают, что я трейдер и профессиональный психолог, они обычно хотят узнать о моих приемах по контролю эмоций в торговле. Это, конечно, очень важный вопрос и дальше в своей статье я ещё буду говорить об этом. Но работа на бирже – это больше психология и торговля по отдельности, чем просто «психологии торговли» и я попытаюсь здесь это разъяснить.
В частности, я хотел бы поднять вопрос: «Как стать успешным трейдером? И существует ли универсальный способ?»
Здесь возможно два направления саморазвития: с помощью количественного и качественного изучения рынков. По-другому: через научные исследования и опыт визуального анализа, соответственно. Эти направления достаточно академичны и требуют большого запаса теоретических знаний. То, как мы оцениваем свои знания, и опыт работы на рынке, образует определенные стратегии, по которым мы работаем и, вполне вероятно, получим конкретные результаты. В этой статье я подвожу итог по этим направлениям и затем предлагаю третье, уникальное направление, которое строится на последних научных исследованиях в психологии обучения торговли на бирже. Я полагаю, что третье направление, основанное на развитии подсознания, имеет большую ценность для торговли.
Научные исследования
Аналитики ответят на мой вопрос так: мы становимся профессионалами в процессе проведения серьезных научных исследований.
Мы собираем статистическую информацию о рынке, затем исследуем переменные (комбинации переменных), которые оказывают значительное влияние на будущие ценовые тренды. Это принцип электронных (механических) торговых систем. Мы становимся пользователями систем, создавая большую мышеловку, пытаясь найти системы с низким спрэдом, минимальным риском, наивысшей прибылью и тд.
Множество таких ответов мы можем услышать от трейдеров, кто полагается на методику работы, связанную со статистическим анализом данных. Основной вопрос статиста, есть ли универсальная стратегия, подходящая под все рынки или под все временные рамки торговли, используя фразу Виктора Нидерхоффера «Рынок состоит из циклов». Комбинации индикаторов, которые работали на бычьем рынке в 2000 году, могут быть провальными год спустя. Аналитики, кроме того, занимаются долгосрочными исследованиями: моделированием и ремоделированием рынков, чтобы попасть в нужный период цикла.
Существуют комплексные подходы исследования, в которых есть готовые механические системы торговли. Они используются аналитиками для отдельных активов, чтобы пронаблюдать какой из них обладает большей ценностью в настоящее время. Это подход «сканирования» программы, например, такой как платформа Нирвана. Она позволяет определить, какая система работает лучше для определенного инструмента, путем сканирования генеральной совокупности активов и индексов во всей совокупности торговых систем.
Как всем известно, самый известный риск стратегий, построенных на научных исследованиях – это подгонка результатов. Если вы определили достаточное количество параметров и временных интервалов, то в итоге вы найдете нужную вам комбинацию, которая предсказывает прошлое очень хорошо, но не исключено что вполне случайно! Самое интересное, что здесь нет ничего необычного, если вы разработаете стратегию, которая будет плохо прогнозировать. Профессиональные исследователи разрабатывают и тестируют свои стратегии на независимых данных, чтобы продемонстрировать её надежность.
И все же, правда и то, что многие успешные трейдеры не полагаются как на механические системы, так и на анализ данных. Одно из самых интересных интервью в книге Д.Швагера «Маги рынков» было с профессиональным трейдером, работавшим с разнообразными стратегиями. Некоторые основывались исключительно на математических расчетах, другие основывались на его дискреционном решении (по своему усмотрению).
Одни из известнейших участников рынка Уорен Баффет и Питер Линч, например, проводили исследования, но в конечном итоге, принимали решения, основываясь на собственном понимании рынка. Используя количественные методы в работе, мы можем приобрести некий опят работы на рынке, но это бы означало, что весь совокупный профессионализм мог бы быть разделен на всех.
«Визуальный анализ» рынка
Второе направление действия - это визуальный анализ рынка. Рынок представляет собой фигуры, которые периодически повторяются. Трейдеры совершенствуют себя, изучая информацию о фигурах рынка, чтобы в дальнейшем их использовать. Аналогично, студент – медик учится ставить диагноз как, например, пневмония. По ходу практики через него проходит множество пациентов, и он начинает ставить диагноз уже по отдельным симптомам, собирая их воедино гораздо быстрее и более точно.
Самым ярким примером использования визуального анализа является технический анализ. Большинство книг по техническому анализу похоже на книги по медицине для студентов. Они пытаются сгруппировать сигналы рынка как «симптомы» в поддающихся распознаванию фигурах, которые помогают трейдеру «поставить диагноз» рынку. Некоторые – это схематические фигуры, другие базируются на определении циклов, конфигурации осцилляторов и т.д. Подобно доктору, аналитик приобретает определенные навыки, наблюдая за рынками, и определяя фигуры рынка в нужное время и в нужном месте.
Обратите внимание на то, что ответ с позиции визуалистов ведет к абсолютно иному пониманию обучения трейдеров. Со стороны исследований, трейдеры учатся улучшать их навыки торговли, проводя более качественные исследования. Это подразумевает использование более сложных инструментов, сбор большего количества данных, поиск лучших индикаторов. С позиции визуалистов успех зависит не от этого. Скорее мастер класс от экспертов и массовая практика ведет к развитию компетенции.
С другой стороны ответ исследователя приравнивает торговлю к науке. Мы приобретаем знания, за счет новых наблюдений и моделей. Ответ с позиции визуального анализа приравнивает торговлю к динамической деятельности. По принципу менторства (перенятие опыта у старшего) мы приобретаем мастерство и постоянную практику. Это подход атлетов, музыкантов и ремесленников.
Можно ли стать профессиональным трейдером, изучая чужие стратегии и затем приобретая уже собственные навыки?
Я считаю да, это традиционный подход «выращивания» олимпийских чемпионов и чемпионов по шахматам. Существует пример: «Переговорная Линды Рашке». Это прекрасный пример изучения механизма работы на бирже, который дает нам подход визуального анализа. Пользователи сайта могут «слушать» как Линда определяет фигуры в режиме реального времени. Мой разговор с участниками этого сайта не внушил мне уверенности того, что они научились зарабатывать деньги, став на путь успешных трейдеров, самостоятельно. Эксперимент Ричарда Дениса с «Черепахами» - это, пожалуй, самый яркий пример того, как профессионализм может быть «насажен» на людей с малым запасом знаний о бирже.
И все же есть неясности о реальной ценности фигур представленных в книгах и на кассетах. Комплексные исследования стратегий технического анализа не находят больших доказательств своей эффективности. Попытки исследования рыночных фигур Эндрю Ло обнаружили, что в них действительно содержится информация о будущих изменениях на рынке, но это также трудно как трудно разглядеть саму фигуру. Очень трудно продемонстрировать эффективность качества технического анализа одного трейдера для работы другого, так как визуальный анализ подразумевает рассуждения отдельного человека. Другими словами, трейдер - как создатель стратегии, может использовать больше информации для торговли, чем Он или Она может хотя бы увидеть. Это, безусловно, случай шахматистов и атлетов. Пока они описывают, что они делают, это очевидно, что они могут видеть далеко за пределами определенных правил или фигур или даже своего рассказа.
Этот феномен был всесторонне изучен в психотерапии. Он показывает большую разницу в результатах между врачом – специалистом и новичком. Но это и подтверждает, что есть разница между тем, что терапевт назначает пациентам и тем, от чего они вылечиваются. Это было обнаружено ещё во времена Фрейда. Пока он пропагандировал комплекс терапевтических процедур, его собственные случаи значительно отклонялись от теории. Что есть в терапии для работы, это не обязательно то, с чем терапевты работают (их поведенческие методы, психоанализ и тд), но это направления в которых они работают. Использование множества методик, индивидуально для каждого пациента, зарабатывает доверие и взаимопонимание от него. И это гораздо важнее, чем применение общих процедур, включающих любые методики лечения. Это также хорошо работает с торговлей. Опытные трейдеры могут описать свою работу с точки зрения моделей, отслеживающих изменение цен актива, моментов дивергенции, вложенных структур циклов. Но это мог быть вариант, по которому эти модели работают. Многие трейдеры могут описать модели своей работы, но это ещё не значит, что секрет успеха лежит именно в этих моделях.
Работа подсознания
Термин «подсознательная активность» появился с именем Артура Ребера в середине 1960х годов. С тех пор это стало активной сферой исследования для множества статей журналов и книг.
Работа подсознания отличается от научного и визуального направлений, описанных выше, потому что последние - это только примеры работы подсознания. Проводя исследования или получая определенную информацию о рынке, мы работаем сознательно и преднамеренно. Исследования нашей подсознательной деятельности доказывают, что большую часть каких-либо навыков мы приобретаем в результате процессов, которые не связаны с работой нашего сознания.
Простой пример Ребера может проиллюстрировать эту мысль.
Предположим, я придумал свою собственную «грамматику». В этой грамматике существуют правила, определяющие, какие буквы могут следовать за другими, а какие нет. Например, такое сочетание MQTXG. Когда я показываю букву M, это подразумевает, что за ней должна следовать буква Q, и когда я показываю букву T, значит, что за ней должна идти X.
Главное в эксперименте то, что объекты не знают правила, по которым создана «грамматика» заранее. Им просто показывают последовательность букв (QT например) и спрашивают правильно это или нет. Если они дают неправильный ответ, им говорят правильный и затем показывают другую комбинацию букв. Эксперимент повторяется много раз. Интересно, что объекты постепенно начинают «выучивать» верные или неверные комбинации. Если я показываю TX, они знают, что это правильно и что, например, TG не правильно. Не смотря на это, если вы спросите у них, почему они это знают, они не смогут объяснить это на словах. Действительно, многие объекты утверждают, что последовательности букв случайны, также утверждают, что они с трудом рассортировывают правильные и неправильные комбинации.
Ребер говорит об активности подсознания, потому что именно она играет решающую роль в данном эксперименте, ведь обучение было не сознательным и не самостоятельным. Ребер и его последователи по изучению данной области полагали, что многое, что мы умеем, например, кататься на велосипеде и изучать языки, происходит именно таким образом. Мы учимся что-нибудь делать, даже, если мы это умеем делать очень хорошо, мы не может объяснить это или просто свести наши знания в группу определенных правил и моделей поведения.
Второй пример, демонстрирующий работу нашего подсознания. Клереман и Клеланд, например, включали лампочки на экране компьютера для объектов эксперимента в шести различных местах экрана. Объекты должны были нажимать кнопку на клавиатуре, соответствующую местоположению лампочки на экране компьютера. Было разработана целая система правил, по которым зажигались эти лампочки, но участники эксперимента об этом не знали. После сотни опытов, участники уже хорошо предвидели место загорания лампы, так же как и ускорился процесс выбора. Важно, когда лампочки загорались на экране случайным образом, не наблюдалось никакого торможения реакции реагирования. Это было серьезным открытием, так как схемы загорания лампочек, подобранные для объектов были не только за пределами их сознательного понимания, они к тому же были очень трудны, с точки зрения математики и, естественно, объекты не могли заранее просчитать их появление (как и на рынке, фигуры и модели реально «искаженные» - смесь случайных и не случайных событий)!
Это происходит, потому что необходимо множество повторений, прежде чем заработает подсознание. И здесь нет ничего необычного. Более того, опыт показывает, что решающую роль играет внимание объекта эксперимента. В работе этих ученых говорится, когда объект выполняет упражнения, достаточно не сконцентрировавшись, подсознание практически не включается в работу. Интересно и то, что действие сознания по правилам в ходе эксперимента также мешает обучению. Это привело к выводу, что подсознание работает по принципу нейронных сетей, где все задачи решаются с помощью обучения сети на множестве примеров.
Исследование подсознания наводит на интересную гипотезу: возможно, что опыт в торговле подобен опыту в психотерапии. Пока терапевты говорят, что их работа основывается на анализе, и заставляют использовать теоретически-обоснованные технологии, реальные факторы, которые являются причиной положительных результатов – это интуитивное понимание болезни, приобретенное врачами за годы работы с пациентами. Таким же образом трейдеры относят свои результаты на счет исследований и стратегий, по которым они торгуют. В реальности, однако, исследования и стратегии – это просто «иллюстрация к обложке» узаконивающая наблюдения за рынками в определенный период времени. На самом деле - это подсознательное осознание рынков на сотни экспериментах (сделках), которые создают необходимый опыт, а не стратегии, о которых буквально кричат трейдеры.
Продолжение…………………….Оригинал статьи: www.brettsteenbarger.com

Как используется психология толпы при трейдинге на форекс.
Форекс, как и любой другой рынок подвержен основным рыночным законам, в основе работы которых, лежит понятие спроса и предложения. Но, в отличие от товарных рынков, валюты обладают намного большей ликвидностью, поэтому и реакция цены на forex происходит практически мгновенно.
Для того, что бы понять эти основные законы нужно знать реакцию большинства игроков (психологию толпы) то или иное событие. Этот вопрос не так сложен, как это кажется, на первый взгляд главное понять его суть.
Сначала следует понять, что такое спрос и предложение и от чего зависит количество желающих купить или продать валюту.
Спрос – количество желающих купить тот или иной актив, рождается низкой ценой и возможностью получить прибыль с последующей продажи актива по более высокому курсу. Обычно он возрастает, когда появляются предпосылки к дальнейшему росту цены.
Предложение – количество ордеров на продажу, в основе лежит высокая цена и прогноз дальнейшего падения стоимости валюты.
Кроме этого следует обратить внимание и на два таких понятия, как перекупленность и перепроданность они довольно тесно связаны со спросом и предложением.
Повышение цены стимулирует увеличение покупателей, которые активно открывают сделки на покупку, но при этом существует некоторый уровень, при котором желающих купить становится намного меньше чем продать. Большинство игроков уже являются обладателями данного актива, и именно в этот момент рынок входит в состояние перекупленности.
Цена перестает расти, и намечаются тенденции к ее снижению, так как величина предложения валюты намного больше спроса.
Как же ведет себя толпа в зависимости от ситуации на рынке?
При первом взгляде на график валютной пары видно, что движение тренда происходит не по прямой линии, кратковременное снижение сменяется резким скачком или наоборот. Причины такого поведения тренда нужно рассматривать на конкретном примере.
1. Появилось сообщение об улучшении экономической ситуации в европейской зоне, курс евро к доллару начал свой рост.
2. Большинство трейдеров открывает сделки на покупку, что увеличивает спрос, цена продолжат свой рост.
3. В определенный момент рынок входит в состояние перекупленности, желающих покупать по высокому курсу больше нет.
4. Первыми начинают продавить евро, те кто купили его раньше всех, вначале тренда, что резко увеличивает предложение и начинает снижать курс.
5. Снижение цены служит сигналом для заключения сделок на продажу и основная масса трейдеров открывает ордера в этом направлении.
6. Через некоторое время ситуация повторяется в обратном направлении, правда следует учитывать, что появление нового весомого сообщения может изменить ситуацию на рынке не зависимо от его состояния.
Для того что бы использовать психологию толпы в реальной торговле на форекс, вы должны уяснить основное правило, залог успеха – покупать или продавать раньше всех, если тенденция существует уже некоторое время, то лучше дождаться ее смены.
А лучшим временем применения данной стратегия является то, когда исключено влияние внешних факторов на рынок. К примеру, торгуем парой AUD/JPY на европейской сессии.

10 правил для осознания
1. Мы пришли в этот мир, чтобы учиться. И жизнь каждый день преподает нам новый урок.
2. У Вселенной нет любимчиков.
3. Наша жизнь – это отражение наших убеждений.
4. Когда мы слишком привязываемся к вещам, людям, деньгам – они от нас ускользают!
5. То, на чем мы заостряем наше внимание, имеет особенность увеличиваться в размерах…
6. Слушайте свое сердце и идите туда, куда оно вас зовет.
7. Господь никогда не сойдет с небес и не скажет: «С этой минуты я разрешаю тебе быть счастливым!».
8. Вступая в борьбу с жизнью, помните, что она всегда победит.
9. Что значит любить людей? Да просто принимать их такими, какие они есть.
10. Наше предназначение не в том, чтобы изменить мир, а в том, чтобы измениться самим.

К каждому новичку , после непродолжительной торговли, приходит осознание того, что для торговли на рынке не достаточно правильно прогнозировать точки входа и выхода из позиции, а ещё необходимо уметь правильно распоряжаться средствами, имеющимися на его депозите. Верное управление своим капиталом будет являться для спекулянта одним из важных факторов успешной торговли. Важность управления капитала можно отнести по степени важности с хорошим пониманием технического и фундаментального анализов, умение прекрасно справляться со своими психологическими изъянами, а в некоторых моментах фактор управления капиталом имеет существенное значение для достижения успеха или неудачи для начинающего.
Для того чтобы применять правильно некоторые принципы управления капиталом, их необходимо рассмотреть. Соблюдение этих принципов позволит новичку не только сохранить средства на своём депозите, но и заработать прибыль – смысл нашего присутствия на данном рынке.
1.Нужно всегда помнить, что отношение прибыль/убыток имеет нелинейный характер, то есть в случае потери трейдером 10 % от депозита, то для восстановления его начального значения , придется получить прибыли 11% от суммы, которая осталась на счёте. Таким образом в случае потери половины депозитных средств, для того чтобы восстановить его до начальной величины, придется оставшуюся сумму удвоить. По данной причине не рекомендуется в торговле задействовать больше 10% средств депозита. Но даже данный процент многие трейдера считают рискованным, потому как существует мнение, что потеря половины депозита отыграть не возможно, а литературе успешные трейдера рекомендуют использовать в торговле средств не больше 2-5% от депозита.
2. При торговле на рынке Форекс необходимо всегда ограничивать риск возможной потери, выставлением стоп-лосс ордера и как правило рекомендуется выставлять его сразу в момент открытия позиции, а не питаться надеждами на «потом». Ну, во-первых новичку психологически осознать, что убытки нужно резать сразу, и новичок, живя надеждой на разворот цены, теряет ещё больше, да и вторая сторона, что при интенсивном движении цены чисто технически невозможно выставить такой ордер: потеря связи Интернет, отключение света и другие форс-мажорные обстоятельства. В связи с этим возникает риск потери значительного количества средств депозита, а то и вообще закончить торговлю по маржин-колу. Как правило, величину стопового ордера рассчитывают таким образом, чтобы при неудачном прогнозе, потери не были выше 5% рубежа относительно размера счета, но в тоже время ордер ограничения потерь не рекомендуется располагать ближе чем на 4 0 -5 0 пунктов от цены входа в позицию. Потому как, размер спреда (от 2 до 10 пунктов средне статистически) выбранного инструмента и шум рынка, величина которого в среднем колеблется до нескольких десятков пипсов, смогут «вымыть» сделку по слишком близко расположенному стоп-лосс ордеру. Позиция закроется по убытку, хотя прогноз в конечном итоге окажется правильным. Некоторые торговцы диверсифицируют риск вместо стопового ордера системой локирования – перекрытие позиции противоположным ордером – «замком». Такая тактика позволяет не закрывать убыточную сделку, но в тоже время требует определенного мастерства от трейдера по закрытию замка, и не все ДЦ официально предоставляют такую возможность (у многих такая торговля запрещена).
3. Торгуя на рынке Форекс, важным правилом для трейдера становится не заработок денег, а не проиграть имеющийся депозит, и по этой причине для трейдера встает необходимость просчитывать возможные убытки заранее и только затем считать потенциальную прибыль. Для того, чтобы система имела хорошее соотношение доход к убытку, необходимо чтобы потери планировались в несколько раз меньшими, чем прибыль. Если значение такого соотношения получается меньше 2 или возникнет необходимость выставления стоп-лосса более, чем на 30-45 пунктов от точки входа, то настоящий ордер лучше не открывать, по причине важности сохранения счета, чем его рост.
4. Так же стоит отметить, что одним из важных условий управления капиталом будет рациональность выбора кредитного плеча. Многие ДЦ в погоне за прибылью, предлагают торговцам кредитные плечи до 1:1000, и даже уже встречаются и до 1:3000, мотивируя это чрезмерно выгодным предложением для трейдера. Но только опытные трейдера понимают, чем это чревато для трейдера, у которого чувство психологии торговли отсутствует. Поэтому большинство новичков пользуются данным предложением с охотой и теряют свои депозиты. Использование средне статистического плеча 1:100 считается рискованным действием. Необходимо помнить, что увеличение кредитного плеча с геометрической прогрессией увеличивает риск слива депозитных средств, и часто становится одной из главных причин потери финансов торговцем.
5. Использование правильного и взвешенного управления капиталом невозможно, если у трейдера отсутствует умение управления своей психологией, или проще говоря, необходимо уметь владеть собой. Очень часто наблюдается картина, когда новички, теряя существенные суммы, не могут смириться с убытком и поддаются азарту и отыгрышу, которые ситуацию только усугубляют, при этом забывают, что главным постулатом для трейдинга является не приумножение капитала, а умение его сохранять! Важно понимать, если котировка инструмента пошла в противоположную сторону прогноза , то значит, вы в данную минуту не понимаете, что происходит на рынке, а торговать в таких условиях это равносильно эмоциональной и бессистемной торговле, то есть это верный путь к сливу. Новичку следует помнить, что если есть желание сохранить свои деньги и научиться прибыльно торговать и с определенной стабильностью увеличивать свой депозит, то никогда не отыгрывайтесь.
Конечно, данный список можно расширить, но если начинающий начнет торговать с выполнением этих рекомендаций, то у него не будет вопроса: «Где найти деньги на очередной депозит?»

Почему долгосрочные торговые системы форекс работают лучше?

Какие торговые системы лучше работают на форекс и почему? Что сделать сложнее: долгосрочную, внутридневную или скальпинговую систему? Ответы на эти и другие не менее интересные вопросы ниже.
торговая система Почему долгосрочные торговые системы форекс работают лучше?
Всё дело в издержках, которые большинство недооценивает. Уже публиковал статью про комиссию на форекс, сегодня продолжим рассмотрение этого вопроса, но с другой стороны. Спред, своп, комиссии и проскальзывание легко могут сделать из рабочей торговой системы убыточную. Как? Давайте рассмотрим на примерах.
Предположим, что вы хотите разработать торговую систему, сели и решили подумать: «Какой же она будет? Долгосрочной? Внутридневной? Может, скальпинг?». И как отразятся издержки на итоговой эффективности?
Условия таковы: пара EUR/USD (для примера), спред 0.6 пп, комиссия 0.4 пп, проскальзывание 1.5 пп, своп не учитываю, так как он не оказывает большого влияния (в случае инвестирования наоборот). Общие расходы на одну сделку 2.5 пп.
Влияние издержек на торговые системы форекс.
1. Долгосрочная стратегия. Средняя величина стопа составляет 250 пп. Риск в каждой сделке не превышает 1% (буду брать одинаковый для каждой стратегии). Если за 250 пп мы теряем 1%, то на издержках: 250/2.5=100, 1%/100=0.01%. 0.01% будет дополнительно теряться в каждой сделке. Это немного. За 100 сделок мы потеряем всего 1%. И даже за 1000 сделок всего 10%, что не оказывает существенного влияния на итоговую эффективность.
2. Внутридневная стратегия. Средняя величина стопа 50 пп. Рискуем 1% от депозита в одной сделке, условия такие же: общие издержки 2.5 пп. Если за 50 пп мы теряем 1%, то дополнительно: 50/2.5=20, 1%/20=0.05%. Вроде тоже ничего, но за 100 сделок наш счёт уменьшится на 5%, а за 1000 уже на 50%. Что дальше?
3. Скальпинг. Предположим, что средняя величина стопа 10пп, за которые теряется 1% от депо. Сделаем расчёт: 10/2.5=4, 1%/4=0.25%. 0.25% дополнительно теряется в каждой сделке. За 100 сделок 25%, а за 1000 250%! Это уже существенно!
Интенсивность торговли может быть разной. Кто-то в год открывает 10 сделок, а кто-то за день больше!
Интересно, сколько сделок и с какой величиной стопа открываете Вы?
Теперь мы знаем примерное влияние комиссий на торговые системы форекс с разными размерами стопов. Давайте посмотрим, какой эффективностью должна обладать система, чтобы окупить издержки и заработать сверх этого.
На минуту представим торговлю без комиссий, нет спреда и свопа. Если открывать сделки случайным образом, то вы будете торговать в безубыток. При равном стопе и профите в долгосрочной перспективе получим равное соотношение убыточных и прибыльных сделок, то есть 50/50. Если анализировать рынок и из 50 убыточных сделок сделать 1 прибыльную, то получится рабочая торговая система, которая позволит зарабатывать. Всего 1 сделка и при большом числе операций вы получаете прибыль. Соотношение прибыльных/убыточных сделок = 52/48 позволяет зарабатывать. Но издержки есть, их пока никто не отменял!
Минимальная эффективность торговой системы.
Для каждого примера соотношение прибыль/риск = 1/1.
1. Долгосрочная стратегия. В примере выше мы посчитали, что за 100 сделок теряется 1% на издержках. Чтобы окупить их, соотношение прибыльных/убыточных сделок должно быть хотя бы 52/48. Чтобы заработать сверх этого (например, 10% за 100 сделок), нужно повысить эффективность до 56/44. 44 раза потеряем 1%, 56 раз заработаем 1% и 1% на издержки, в итоге останется прибыль 11%.
2. Среднесрочная стратегия. Выше посчитали, что за 100 сделок теряется 5% на комиссиях. Чтобы заработать хотя бы 10%, эта стратегия должна обладать большей эффективностью, чем долгосрочная. Если будет 53 прибыльных сделки из 100, то окупятся издержки. А соотношения 58/42 хватит, чтобы получить 11% прибыли через 100 сделок.
3. Скальпинг. Издержки для этой стратегии самые большие – 25%. Чтобы их окупить, необходимо открыть 63 прибыльных сделки из 100. Чтобы заработать 10%, нужно достичь соотношения 68/32.
Что же получается? Если представить торговлю без комиссий, то нужно открыть 55 прибыльных сделок из 100, чтобы заработать 10%. С учётом комиссий эффективность должна быть выше, причём, чем меньше величина стопа, тем большее влияние издержек на результаты. Для долгосрочной стратегии с длиной стопа 250 пп достаточно открыть 56 прибыльных сделок из 100, чтобы заработать 10%. Для среднесрочной – 58. Для скальпинга – 68.
Какие можно сделать выводы? На долгосрочные системы форекс (с большой величиной стопов) издержки оказывают минимальное влияние. Чем активнее система, чем меньше величина стопа, тем большее влияние комиссий стоит ожидать.
Большинство тянет торговать краткосрочными методами, но рабочие долгосрочные стратегии сделать намного проще.

Я хочу, чтобы вы максимально использовали собственные возможности.
Я хочу, чтобы вы загнали сами себя в угол. Не оставляйте себе другого выбора — только успех.
Пусть одна только мысль о неудаче покажется вам настолько омерзительной, что у вас не останется никаких других вариантов, кроме успеха.
Волк с Уолл-стрит

пригадится мож кому
Развитие суперпамяти

Суперпамять – как её развить или хотя бы не потерять? Тренировка памяти в быту – несколько простых правил. Возможно ли выработать суперпамять и супервнимание? Однозначно, да! Многие ленивцы хотели бы иметь суперпамять, а не выработать её путём сложных упражнений. Да сложных-то, ладно! Главное, что упражнения эти должны быть систематическими.
Несколько простых советов, как тренировать память в быту, чтобы она становилась крепче с каждым днём:
1. Чистить зубы левой рукой, если вы правша (тренируется второе полушарие, улучшается скорость мышления и память) и наоборот – правой рукой, если вы левша.
2. Приучите себя носить список покупок в голове, а не на листке, иначе к 60 годам сами в магазин вы вообще не пойдёте, это будет вам не по силам.
3. После просмотра кинофильма мысленно прокрутите его целиком, восстанавливая ход событий в голове. На это уйдёт не более 20 секунд, но польза колоссальная
4. Читайте каждый день новую развивающую литературу. Не менее 1 книги в неделю. Итого 52 книги в год. За 10 лет – 520 книг!
5. Если вам реально нужна суперпамять – учите каждый день хотя бы часть стихотворения, по той же схеме: 1 стихотворение в неделю, 52 стихотворения в год.
Ешьте грецкие орехи, мёд, морскую капусту, приводите в норму вес, гуляйте и двигайтесь ежедневно. Хотите суперпамять? Бросайте курить! Влюбитесь – вырабатывается оксид азота в крови, он ремонтирует повреждённые сосуды, так что мозг начинает быстрее соображать!