Интересная страничка, пошуршу там старатегии.

Cкальпинг стратегии форекс
Стратегии форекс без индикаторов
Стратегии форекс для дневных графиков
Внутридневные стратегии форекс

Стратегия "Стохастик". Основные правила

Лучшая стратегия форекс «Джанконе на графике М5»

Так называемая “Джаконе” – довольно эффективная стратегия форекс, и можно использовать её на пятиминутных графиках. Это очень удобно для любителей внутридневной торговли: одна сделка занимает не более часа, за редким исключением. Основана она на так называемых пин-барах. Однако мы сделаем проще: переведём график с барового на свечной. Причины на то просты: во-первых, огромное количество людей пользуется именно свечными графиками, во-вторых, на свечах гораздо проще сориентироваться. Бары, по сути своей, можно назвать предшественниками свечей – они лучше линейных графиков, но довольно неудобны.
Пин-бар аналогичен свече, которая очень сильно выдаётся вверх или вниз на фоне других, причём та самая выдающаяся часть – это не тело свечи, а его тень. Рядом с ней – до и после – расположено несколько маленьких, тело которых почти не заходит на уровень тени пин-бара, а тени их очень маленькие.

Данная комбинация свечей известна давно, ещё с тех времён, когда и форекса как такового не существовало, и трейдеры занимались торговлей на фондовой бирже. Там теханализ практически не отличается от того, который известен нам. Пин-бар там носит название «хвост». Если график уменьшить до минимума, то выглядит это примерно так:

Как видно на картинке, это действительно смахивает на хвост. Такой хвостик в направлении тренда часто означает его резкую перемену, либо временный рывок в противоположную сторону. У пин-бара же есть ещё одно условие: цена открытия и закрытия его должны быть очень близко. В нашем случае это означает, что тело этой свечи совсем маленькое, а тень длинная, выдающаяся в сторону направления тренда.

У нас получилась немного видоизменённая стратегия, теперь уже на основе Японских свечей.
Условия для входа в рынок
График, как уже говорилось выше, 5-минутный.
Валютная пара – любая, предпочтительнее обходиться без кросс-курсов.
Индикатор RSI, период 6.
Боллинджер, настройки – 18,2.
Скользящие средние: SMA с периодом 50 и ЕМА с периодом 21.
Входим мы либо по тренду, либо против него. В первом случае можно рассчитывать на относительно долгую сделку и неплохую для такого таймфрейма прибыль. Это лучший вариант. Во втором случае – рассчитываем на очень скорую сделку, когда откат вот-вот пройдёт и тренд может возобновиться.
Для входа в рынок:
– определяем тренд с помощью МА;
– пин-бар должен соприкоснуться с одной из полос Боллинджера, возможно, даже выйти за неё;
– RSI в зоне перекупленности – если ваш пин-бар внизу и в зоне перепроданности, если он вверху.
Ещё одно важное условие: должен предшествовать тренд, либо в направлении тенденции, либо как откат. Открываться нужно против него. Закрывается сделка вручную.

Реальная форекс стратегия на основе японских свечей

Рассмотрим сегодня ещё одну стратегию, простенькую, но в то же время действенную, потому как в ней частично используется знаменитый и очень эффективный свечной анализ. Однако у стратегии, что будет сейчас описана, есть существенный недостаток: она – из методов с высокой степенью риска. Это означает, что подойдёт такой способ только тем, кто предпочитает рисковать, получая большие прибыли. Консервантам не стоит ввязываться в эту игру – для них существуют куда более спокойные тактики. Данная реальная стратегия форекс основывается на том правиле, что входить в рынок на покупку нужно при достижении максимальной цены предыдущего дня, а на продажу – при достижении минимальной цены.
Эта теория имеет столько же сторонников, сколько и противников. С одной стороны, правило напрочь противоречит тому, что нужно продавать вверху, а покупать внизу – а ведь этому учат всех трейдеров на самом начальном этапе. С другой, многие используют такую тактику довольно успешно, а кто-то умудряется делать на ней неплохие деньги. К тому же она хороша и для краткосрочной торговли.
График свечной используется в данном случае для удобства: с ним отлично видны точки экстремумов предыдущего дня. Откройте график на свечах, лучше сделать увеличение. Валютная пара – любая, но, как всегда, лучше отдавать предпочтение основным, избегая экзотики. Даже самая работающая форекс стратегия может давать серьёзные сбои на таких мудрёных инструментах, как новозеландец/франк и тому подобные мутанты. График выбираем дневной. Наблюдаем за свечами. Вход должен быть по тренду – это менее рискованно. В крайнем случае возможен флет. Как только свеча достигает максимума предыдущего дня (при верхнем тренде) – покупаем. Достигает минимума при нижнем – продаём.

Реальная форекс стратегия на основе японских свечей
Используйте трейлинг-стоп, либо просто передвигайте стоп-лосс в безубыточную позицию и далее. Профит нужно отслеживать самим.

Как войти в рынок: 7 эффективных точек

Вниманию читателей предлагаются 7 чрезвычайно простых, но эффективных способов входа в рынок. Они – одни из самых лучших, хотя просты и незамысловаты. Эти способы хорошо себя проявляют, подтверждая эффективность в огромном большинстве случаев, когда другие методики пасуют, подавая ложные сигналы или заставляя нас усомниться в правильности решения. Они отобраны в результате изучения способов правильного входа в рынок. Описываемые точки входа одинаково хорошо работают на любых рынках: FOREX, фьючерсах, акциях. И какова бы ни была уверенность в успехе, не надо забывать об ордерах стоп-лосс.
Торговля в тренде
Торговля в тренде часто представляется самым простым делом. Все мы знаем старую непреложную истину: «Trend is your friend». Но вход в позицию не в самом начале только что зарождающегося тренда обычно выглядит проблематичным и опасным для большинства инвесторов. Причина скрыта в психологическом барьере, возникающем у большинства людей из биржевого сообщества, которые с трудом пересматривают свои взгляды на существующий тренд. При начавшемся росте цен после нисходящего движения все ждут катастрофического падения, поэтому с радостью продают, а при любом понижении в восходящем тренде всем кажется, что цены пойдут выше, и потому все готовы покупать при каждой коррекции. Именно поэтому большинство инвесторов входят в покупки почти на самой вершине и продают чуть ли не в основании рынка. В середине тренда часто возникает умиротворенность инвесторов, у них практически полностью исчезает забота о сохранности прибылей, скопившихся на торговых счетах.
Покупки в поднимающемся и продажи в понижающемся тренде у большинства трейдеров не совпадают с ритмом рынка. Обратите внимание, мы не рассматриваем случаи, когда торговля создается в момент зарождения тренда. Сейчас мы говорим о том, как надо вести себя внутри тренда. А для этой ситуации самые лучшие способы входа в рынок основаны на использовании трендовых линий с применением поддержки или сопротивления, определенных с помощью последних завершенных движений. Итак, вот две самые лучшие точки, позволяющие войти в торговлю с высокой вероятностью успеха при относительно малой доле риска в рыночном тренде. В каждой из них предполагается применение лимитных ордеров, и только изредка – рыночных, если для этого есть веские основания.
Точка 1.
Покупка от линии восходящего тренда при третьем соприкосновении. Восходящий тренд определяется, когда цены поднимаются. У нас появляется возможность провести линию с наклоном вверх. Проводится она по двум последовательно повышающимся основаниям ценовых баров, имеющих абсолютное дно относительно как минимум двух предыдущих и двух последующих баров. Самый лучший момент для входа в рынок возникает при третьем касании цены трендовой линии. В этой точке, безусловно, надо покупать – и только покупать (рис. 1).

Рис. 1. Прокол восходящей трендовой линии внутри дня не сумел развиться, и закрытие произошло выше тренда, подтвердив его продолжение. Не успевшие или побоявшиеся войти в рынок внутри дня имели шансы присоединиться к растущему рынку на его длинной стороне и в последующие дни, хотя и с меньшим эффектом (Dell, NASDAQ, дневной график, весна 2001 г.).
Используя такую технику, следует заблаговременно выяснять ценовые уровни, которые могут быть различны – в зависимости от того, в какой момент произойдет соприкосновение цен с трендом. Самый лучший вариант – использовать дневные графики, где для каждого дня будет свой ценовой уровень. Более точную выверку можно проводить, используя часовые или 30-минутные графики. Но при этом надо учитывать реальные возможности программного обеспечения, так как плохое качество ПО может сильно исказить прогноз, дать неправильные ценовые уровни для входа.
При такой ориентации на трендовые линии негативно влияют на торговлю ложные проколы, создающие видимость прорыва сквозь линию тренда. К сожалению, признать истинность или ложность прорыва нельзя до тех пор, пока бар, прорвавший тренд, не закроется, и не начнет торговаться следующий (на рисунке 1 представлен именно такой случай: внутри дня цены опускались ниже трендовой линии, но закрытие выше подтвердило силу быков). Как правило, если тренд сильный, то цена к закрытию возвращается к нему, и часто можно видеть, что цена закрытия находится почти в точности на линии тренда. Шансы на удачную покупку только возрастают: даже если прорыв в нижнюю часть рынка и состоится, то случится он не сегодня, и рынок будет какое-то время колебаться вокруг этой точки, показывая попеременно то силу, то слабость. Темпы ценового движения, развивающегося в сторону, противоположную основному тренду, редко являются симптомом разворота, и, скорее, свидетельствуют о выжидательной политике быков, уверенных в своей силе и не желающих раньше времени выходить на игровое поле.
Точка 2.
Продажа от линии нисходящего тренда при третьем соприкосновении. Эта точка – зеркальное отражение торговли в точке 1. Соответственно, поведение трейдера в точности до наоборот противоположно – ему следует продавать при третьем соприкосновении цен с направленным вниз трендом, проведенным по двум последовательно понижающимся ценовым вершинам, достигнутым рынком ранее. Выбор этих пиков прост: нам нужны локальные вершины, характеризующиеся тем, что достигнутые на них цены максимальны в сравнении с максимумами не менее чем двух предыдущих и двух последующих баров.
Точное ценовое значение для входа в рынок каждый раз меняется, с течением времени оно становится все ниже. Безусловно, лучше всего использовать дневной масштаб, но неплохо себя проявляют часовые и получасовые графики. Ложность или истинность проколов, как и при восходящем тренде, лучше всего выверять по факту закрытия очередного ценового бара.
Торговля на прорыве
Стратегии торговли на прорыве цен сквозь существенные уровни считаются наиболее эффективными способами управления торговыми позициями, обеспечивающими высокую доходность. Часто они ассоциируются со стоп-ордерами, которые срабатывают непосредственно в момент прорыва и тем самым обеспечивают возможность занять позицию в самом начале развивающегося ценового импульса. Это все так, но на многих рынках стоп-ордера не слишком практичны, а зачастую даже опасны для торгового счета, поэтому такой путь не всегда оправдан. Для стратегий прорыва варианты вхождения в рынок с помощью лимитных ордеров дают большую возможность получения прибыли при относительно невысоком риске. Представляемые здесь варианты – наиболее эффективные способы торговать вместе с прорывом, при этом действовать лучше всего во время последующей коррекции.
Точка 3.
Покупка от поддержки в зоне между предпоследним пиком и первыми Фибо-уровнями последнего завершенного рыночного движения вниз. На растущем рынке мы часто наблюдаем движение цен наверх, развивающееся зигзагообразно. Как правило, в первой трети тренда, когда он уже обозначился и быки перешли к последовательному наступлению, медведи все еще обладают серьезной силой, поэтому им часто удается после каждого ценового всплеска наверх снизить цены настолько, что они опускаются до уровня предпоследнего пика. Иногда падение здесь прекращается, после чего следует новое движение наверх, выталкивающее цены выше. Но рынок – не то место, где все разметки стоят на своих местах, поэтому на уровне последней вершины цены могут и не найти поддержки, опустившись еще ниже. Если тренд сильный, то глубина снижения редко превышает 23%-ный, еще реже – 38%-ный уровень последнего полностью завершенного рыночного движения вниз.
Именно эта зона, ограниченная предпоследней вершиной и 38%-ным уровнем последнего завершенного движения вниз, есть наиболее благоприятное место для совершения покупки. Рисунок 2 демонстрирует поиск точки для покупки (в течение месяца после этого акция выросла в два раза).

Рис. 2. Покупка в ценовой области между вершиной 1 и 23.6%-ным уровнем от движения 1-2 – наиболее удачное решение для желающих занять длинную позицию. Обратите внимание, что 38.6%-ный уровень движения 1-3 от вершины 1 совпадает с 23.6%-ным уровнем 1-2 от вершины 1. Отрезок 1-2 или 1-3, которые относительно идентичны, определяется как последнее завершенное движение вниз. Продвижение к точке 4 – завершенное движение наверх, а от 4 в направлении стрелки – незавершенное движение вниз, остающееся таковым до момента разворота (РАО «ЕЭС России», РТС, дневной график, осень-зима 1999 г.).
Точка 4.
Продажа от сопротивления в зоне между предпоследним основанием и первыми Фибо уровнями завершенного рыночного движения вверх.
Как и в случае с точками 1 и 2, точка 4 – зеркальный аналог точки 3, предназначенный для того, чтобы направить нас в торговлю на короткой стороне при корректировочном возврате цен наверх. На рынке, собравшемся падать, прорывы часто определяются в момент преодоления уровней, достигнутых в предшествовавших ценовых минимумах. Довольно часто, особенно на ранних стадиях формирующегося тренда вниз, восстановление рынка поднимает цены до уровня пробития поддержки с возможными проколами выше. Здесь - как раз то место, где надо продавать. Определить более точно зону сопротивления помогут Фибо-уровни, из которых лучше всего работают 38%-ные. Иногда хорошим подспорьем выступает уровень на 23.6%, свидетельствующий об очевидной слабости рынка и его готовности идти вниз. На рисунке 3 показано, как применять изложенные правила: уровень А определен по ценовому основанию точки 1; уровень В – 23.6% отрезка 1-2; уровень С – 38.6% отрезка 1-2.

Рис. 3. Продажа в ценовой области, определенной между основанием 1 и 38% движения 1-2 – наиболее удачное место для занятия короткой позиции. Отрезок 1-2 определяется как последнее завершенное движение вверх. Продвижение к точке 3 – завершенное движение вниз, а от точки 3 в направлении стрелки – незавершенное движение вверх, длящееся до момента нового разворота (ЛУКойл, РТС, дневной график, август-октябрь 2001 г.).
Точка 5.
Покупка от контр-тренда, являющегося нисходящим трендом, становится практичной, если цены проходят его снизу вверх, фиксируя закрытие в выбранном временном масштабе выше трендовой линии. Сценарий развития событий для этого варианта обычно таков: сначала цены проходят сквозь линию тренда, закрепляются выше, а в ходе коррекции опускаются к нему сверху. На линии тренда, ранее игравшего роль сопротивления, возникает поддержка. Именно на ней и находится одна из выгоднейших точек для покупки (рис. 4).

Рис. 4. Покупка от нисходящего тренда, после его прорыва превратившегося в поддержку, – грамотное решение спекулянта. Хотя позже рынок направился вниз, но трейдер мог взять свою прибыль в 300-пунктовом движении на евро (EUR/USD, дневной график).
Дополнительное подтверждение всегда может быть получено по методике определения глубины коррекции с помощью Фибо-уровней. Эта же методика позволяет отсеять обманчивые движения, создающие иллюзию изменения тренда, и понять, следует ли покупать на линии тренда или лучше подождать прояснения ситуации.
Точка 6.
Продажа от контртренда. Продажа от контр-тренда, ранее работавшего как восходящий тренд и игравшего роль поддержки, а после его пробития ценами вниз превратившегося в сопротивление, – весьма логичный ход. Этот метод очень эффективен и относится к чрезвычайно действенным способам занятия выгодной позиции на короткой стороне рынка (рис. 5).

Рис. 5. Продажа от восходящего тренда, после прорыва его ценами вниз превратившегося
в сопротивление. Закрытие дважды на уровне тренда – дополнительное подтверждение успешности входа в короткую позицию. Позже рынок направился снова наверх, но спекулянт имел возможность взять прибыль в 400-пунктовом движении на швейцарском франке (USD/CHF, дневной график).
Подтверждение об истинности прорыва нам опять же могут дать уровни Фибоначчи. Если восходящий тренд превратился в сопротивление, и вблизи него находятся уровни коррекции, то шансы для успешной продажи резко возрастают. Даже если мы ошиблись, есть возможность покинуть позицию без потерь, так как рынок обычно склонен вращаться некоторое время вокруг точки прорыва, прежде чем решить, куда ему двигаться дальше.
Торговля в боковом движении
Торговля в боковом движении рынка многим представляется достаточно опасным и неблагодарным делом. Попытки применять стратегии прорыва работают плохо, и нередко развивается примерно такой сюжет: после заполнения стоп-ордеров цены некоторое время движутся в нужном направлении, а потом разворачиваются, принося инвестору в итоге потери. Покупать от нижней границы торгового диапазона и продавать в его верхней области могут немногие – слишком велико психологическое напряжение, потому что по большей части приходится торговать против текущего тренда. Но есть одна стратегия, которая чрезвычайно действенно работает на акциях, фьючерсах или валютах, обозначивших свой торговый коридор и начавших в нем движение.
Методика построена на простом факте, говорящем о том, что в торговом диапазоне при любом повышении выше границы, разделяющей его наполовину, рынок усиливается и склонен к росту. Одновременно с этим, любое понижение ниже указанной линии приводит к ослаблению рынка, приобретающего медвежьи свойства. Таким образом, возникает возможность использовать эту пограничную зону между бычьим и медвежьим рынком для кратко- и среднесрочной торговли.
Точка 7.
Торговля от середины диапазона. Правила для использования пограничной зоны таковы: Покупать, если рынок поднимается выше середины (50%-ной коррекции) последнего завершенного рыночного движения. Продавать, если рынок опускается ниже середины (50%-ной коррекции) последнего завершенного рыночного движения. Эта техника слабо применима для торговли с временными рамками свыше нескольких дней. Скорее, она подходит для внутридневной торговли и для случаев удержания позиции не более 2-3 дней. Но анализ в любом варианте надо проводить по дневным и даже недельным графикам.
Выявить 50%-ную границу одного, а еще лучше – двух последовательно прорисовавшихся последних завершенных рыночных движений обычно не составляет проблем, но остается вопрос: «Что можно использовать для получения подтверждения?» К сожалению, простого ответа на него не существует - обычно вблизи этой пограничной зоны мало что указывает на однозначность будущих событий, а рынок в целом выглядит готовым двигаться в любую из сторон. Поэтому помочь понять, как надо действовать, может только просмотр поведения рынка во время прохождения им границы, разделяющей бычьи и медвежьи настроения, включая изменение его характера в этот критический момент. К счастью, возможности онлайн-торговли позволяют все это делать, даже не прибегая к выводу цен на график. Вход в торговлю по данной методике имеет логичную точку выхода, которую подсказывает выявленный торговый диапазон, где позицию имеет смысл закрыть. Другие варианты предполагают выход вблизи любого из уровней Фибоначчи – в зависимости от видов на прибыль и возможных потерь. Пример подобной торговли показан на рисунке 6.

Рис. 6. Покупка при повышении рынка выше середины сформировавшегося рейнджа и продажа при снижении ниже того же уровня давала спекулянту хорошие возможности для извлечения прибыли. Цены несколько раз легко поднимались от срединной зоны на 10-12%, а также падали от нее, даже на большую величину. Момент снятия прибыли диктовали границы торгового диапазона (Gilead Sciences (GILD), NASDAQ, дневной график, лето-осень 2001 г.).
Михаил Рубанов
Журнал “ВАЛЮТНЫЙ СПЕКУЛЯНТ”

Анализ по методике VSA

Большинство трейдеров анализируют рынок при помощи двух подходов: фундаментального либо технического анализа. В каждом подходе могут использоваться различные методы, однако в целом можно, сказать, что фундаментальный анализ объясняет, почему что-либо происходит на рынке, тогда как цель технического анализа ответить на вопрос, когда это произойдет. Однако есть еще один подход к анализу рынка. В нем комбинируются лучшие составляющие фундаментального и технического подходов, и этот комбинирование помогает одновременно ответить на оба вопроса: “почему?” и “когда?”. Эта методология называется “анализ по спредам объема” - volume spread analysis VSA.
В данной статье рассматриваются основные принципы применения методики VSA, рассмотрим историю ее развития, расскажем о рынках и временных диапазонах, в которых он работает, и , наконец, дадим представления о том, как он работает.
Что такое VSA (volume spread analysis)?
Цель VSA - установить причины движения цены. Причиной же является дисбаланс между предложением и спросом на рынке, который создают профессиональные рыночные операторы. Кто эти профессиональные операторы? В каждом бизнесе, в котором речь идет о деньгах, есть свои профессионалы. Есть профессионалы, которые работают в сфере продажи машин, бриллиантов, произведений искусства, и всем им надо получить прибыль от своей деятельности. Финансовые рынки не являются исключением. Доктора – профессионалы, то они специализируются только в одной области медицины, также каждый финансовый рынок имеет своих профессионалов, которые специализируются на определенных инструментах: акциях, зерновых фьючерсах, валютах.
Деятельность этих профессионалов, и, что более важно, их истинные намерения хорошо видны на ценовом графике, если трейдер умеет правильно его читать. VSA основан на взаимосвязи трех переменных на графике, которые помогают определить спрос и предложение, а также возможное краткосрочное направление движения рынка. Эти переменные следующие:
1) объем торгов на данном ценовом баре;
2) ценовой спред или диапазон бара (не путать с бид/аском);
3) цена закрытия бара.

Рисунок 1 - Ключевые элементы анализа по методике VSA (volume spread analysis)
Эти три переменных позволяют опытному игроку четко видеть, в какой из четырех фаз находится рынок: в фазе накопления (когда профессионалы покупают по оптовым ценам), повышения цены, дистрибуции (профессионалы продают по розничным ценам) или понижения цены. К сожалению, большинство трейдеров-любителей не понимают значения и важности анализа по методу VSA. Возможно, так происходит из-за того, что по этому виду анализа крайне мало информации, и он, как правило, не входит в учебные курсы по трейдингу. Однако пытаться интерпретировать ценовой график без объема подобно тому, как покупать машину без бензобака. Чтобы научиться правильно анализировать данные по объему, необходимо помнить, что сама гистограмма объема содержит только часть необходимы вам данных. Вторую часть содержит ценовой график – в данном слуаче речь идет о ценовом спреде на данном баре.
Анализ объема дает индикацию активности на рынке, тогда как соответствующий ценовой спред показывает ценовое движение при этом объеме. Некоторые технические индикаторы позволяют комбинировать объем и ценовое движение, однако этот подход имеет свои ограничения. Временами рынок идет вверх при высоком объеме, однако он может делать тоже самое и при небольшом объеме. Цены неожиданно могут пойти вбок, или падать при том же самом объеме. Однако есть и другие факторы на ценовом графике. Один из них связан с законом спроса и предложения. Именно анализ по методике VSA позволяет наиболее наглядным образом ценить дисбаланс спроса и предложения на рынке.
Длинная родословная.
VSA представляет собой усовершенствованию модификацию методики, разработанной Ричардом Вайкофом, который начал работать как фондовый трейдер в возрасте 15 лет. Это произошло в 1888 году. К 1911 году Вайкофф начал публиковать еженедельные рыночные прогнозы и вскоре достиг пика популярности. По слухам, у него было более 200.000 подписчиков. В 1931 году он опубликовал книгу, которая многократно переиздавалась с тех пор. Метод Вайкоффа изучают на экономических факультетах университетов. Вайкофф не был согласен с теми рыночными аналитиками, которые торговали на графических формациях, определяя сигналы покупки и продажи. Он утверждал, что техники математического и механического анализа намного менее эффективны, чем хорошая тренировка и оценка и ситуации на рынке.
Том Вильямс известный фондовый трейдер в 60-70-х годах в течение 15 лет разрабатывал теорию Вайкоффа, добавив в нее элемент ценового спреда и его взаимосвязи с объемом, а также элемент цены закрытия. Вильямс был в уникальной ситуации, которая и позволила ему разработать собственную методологию. Он имел возможность наблюдать за торговой активностью синдиката, в котором он работал, и сопоставлять ее с ценовым графиком. В результате он смог вывести ряд закономерностей. В 1993 году Вильямс опубликовал свою методику в книге под названием “Повелители рынков”.
Универсальный подход.
Подход Вайкоффа является универсальным и работает на всех рынках. Тоже самое справедливо и для техники VSA. Она работает на всех рынках и во всех ценовых диапазонах, на которых трейдер имеет возможность получать данные по объему. На некоторых рынках есть реальный торгуемый объем, например, когда речь идет о торгах по отдельной акции, на других рынках трейдер может получать данные по объему, основанные на тиках, если речь идет, например, о форексе. Поскольку на форексе нет централизованной биржи, реальные цифры торгуемого объема недоступны, однако это не означает, что объем торгов на валютном рынке недоступен анализу.
Объем дает информацию об активности рыночных операторов на каждом отдельном баре. Если объем торгов большой, то трейдер может быть уверенным в том, что в данном случае на рынок вышел крупный оператор. Если же объем маленький – то сделки совершаются между розничными трейдерами, а операторы на работают на рынке. Для каждого сценария есть свои сигналы соотношения спроса и предложения, которые помогают трейдеру определить направление движения рынка на среднесрочную перспективу. К форексу мы обратимся чуть позднее.
Поскольку VSA является универсальной методикой, применимой ко всем рынкам, она также хорошо применима и для всех временных диапазонов. Независимо от того, какой график использует трейдер – 3-минутный или дневной или недельный – принципы анализа остаются одинаковыми. Конечно, если предложение доминирует на 3-минутном графике, то это означает, что последующее движение вниз будет менее значительным, чем, если бы мы зафиксировали аналогичный рост предложения на недельном графике. Однако результат будет один и тот же. При избытке предложения, цена будет падать.
Почему это работает.
Каждый рынок движут силы спроса и предложения: предложения профессиональных операторов и спроса профессиональных операторов. Если объем покупок больше объема продаж, то рынок двигается вверх. Если же объем продаж больше объема покупок, то рынок двигается вниз. Некоторые подумают, что все это очень просто, но на самом деле за этой простотой скрываются достаточно сложные факторы. Главный принцип является верным, но спрос и предложения работают на рынке по-разному. Для рынка с восходящим трендом, объем покупок должен превышать объем продаж, но объем покупок это не самый главный фактор на этом фоне. Для восходящего рынка, чтобы он продолжал идти вверх, необходимо отсутствие больших объемов продаж (предложения), которые могли бы сильно ударить по рынку. Только в этом случае рынок может продолжить восходящее движение.
Большинство трейдеров забывают, что большой объем покупок уже имел место на начальном этапе по более низким ценам, являясь частью фазы накопления. Значительный объем покупок со стороны профессиональных операторов на графиках приходится на нисходящие бары с большим ростом объема. По принципам VSA сила рынка определяется нисходящими барами, тогда как его слабость восходящими барами. Согласитесь, эта максима прямо противоположна тому, что большинство трейдеров думают о рынках. Для настоящего нисходящего тренда, должна быть нехватка покупок (спроса) для поддержки цены. Единственными же игроками, кто в состоянии обеспечить большие объемы покупок являются профессиональные операторы, однако они продавали ранее по высоким ценам во время фазы дистрибуции. Профессионалы начинают продавать на восходящих барах с большим ростом объема торгов. В результате рынок разворачивается и идет вниз, поскольку на рынке слишком маленький объем покупок. Профессиональные операторы покупают на нисходящем рынке после плохих новостей. Эти плохие новости поощряют стадо продавать (почти всегда с убытком). Профессиональны покупают, когда рынок идет вниз. Так было с момента появления рынков, однако розничные трейдеры никак не могут уяснить этот факт до сих пор.
VSA (volume spread analysis) в действии.
Давайте посмотрим на то, как предложение начинает появляться на рынке, когда профессионалы используют рост цены для продаж. На рисунке 2 приведен 30-минутный график пара доллар США/швейцарский франк. Рынок шел вверх пока не графике не появился бар, отмеченный 1. Обратите внимание на то, как вырос объем на этом баре. При этом цена закрылась в середине бара. Это несомненный признак того, что профессионалы вошли на рынок и начали продавать. Трейдеру необходимо присмотреться к этому бару. Если бы рост объема сделок на нем отражал покупки, то цена не закрылась бы в середине бара. Поскольку профессионалы торгуют большими объемами, он должны продавать на восходящих барах, когда стадо покупает. Таким образом, они впаривают свой товар ничего не подозревающей публике. Очень часто нечто подобное имеет место на хороших новостях, которые кажутся бычьими розничными трейдерам, открывающим длинные позиции на рынке. Когда это происходит, у профессиональных операторов появляется возможность для продаж и открытия коротких позиций, таким образом, чтобы рынок не постиг коллапс.

Рисунок 2 - методика VSA (volume spread analysis) в действии
Хорошо тренированный трейдер понимает, что, если бар закрывается на середине при большом объеме торгов, это означает, что трейдеры, играющие на повышение, скоро могут оказаться не убыточной стороне рынка. Вспомните о том, как ранее мы говорили, что профессиональные операторы “продают по розничным ценам”, а покупают по “оптовым” (дистрибуция и аккумуляция). На баре, отмеченном 2, мы видим, как профессионалы продолжают торговать. Бар 3 закрывается с понижением, подтверждая большой объем продаж на предыдущих барах.
Не будьте частью стада.
Давайте посмотрим, что происходит дальше. Профессионалы продали свои активы публики, которую они называют “стадом” или “слабыми игроками”. Как цена может продолжить движение вверх, если деньги профессионалов более не поддерживают восходящее движение, и когда на рынке больше нет желающих покупать? Поскольку больше никто не в состоянии обеспечить поддержку движению цены, она начинает падать (рисунок 3). Опять вспомните наши слова: Для настоящего нисходящего тренда, должна быть нехватка покупок (спроса) для поддержки цены. Единственными же игроками, кто в состоянии обеспечить большие объемы покупок являются профессиональные операторы, однако они продавали ранее по высоким ценам во время фазы дистрибуции.

Рисунок 3 - методика VSA (volume spread analysis) в действии
Когда цена падает достаточно низко, профессионалы входят на рынок и начинают покупать (по оптовым ценам) у “слабых игроков”, которые вынуждены продавать с ощутимым убытком. Таким образом, цикл повторяется. Так работают все рынки! Поскольку профессиональные операторы работают на всех рынках и на всех временных диапазонах. Мы рассмотрели как действует эта схема на 30-минутных графиках, но ситуация на дневных или недельных примерно та же самая. Точно также этот вид анализа применим не только к форексу, но и ко всем другим рынкам.
© Todd Krueger, SFO
По материалам www.kroufr.ru

Метод Скользящей Средней - 15 основных принципов!
Анализ торговых ценовых графиков без использования Скользящих средних (Moving Average или просто Мувингов) немного схоже на езду на автомобиле без колес. Эти, на первый взгляд, простые извилистые линии, которые располагаются выше либо ниже текущей цены на рынке, могут очень многое рассказать трейдеру, и их правильное использование при анализе конъюнктуры рынка форекс на самом деле очень бесценно. Или проще говоря, они на самом деле являются более ценными индикаторами для трейдинга в техническом анализе, чем остальные.
Риск торговых операций без подстраховки скользящими средними
конечно можете торговать и без Мувингов (скользящих средних), но, так торгуя, вы довольно серьезно рискуете, т.к. эти линии представляют из себя нично иное, как срединные уровни, где большинство профессиональных трейдеров принимают для себя важные решения, заключая сделки на покупку либо продажу. Поэтому, и Вам, как трейдеру, желающему не просто торговать на Forex, а прежде всего зарабатывать, следует прогнозировать, что большинство спекулянтов (трейдеров) собираются делать, при приближении к данному среднему значению.
Ниже я приведу 15 основных принципов, которые советую вам использовать при торговле на финансовых рынках (и Forex / FOREX, в том числе) при помощи Скользящих средних (Мувингов). Т.е. для успешной торговли на Forex, советую вам разместить на графике торгового терминала Metatrader 4 (который я считаю по праву самым удобным для торговли на финансовых рынках) индикатор Moving Average следующих модификаций:
20-дневная, 50-дневная, 200-дневная (EMA - в вкладке Параметры выбираете Метод МА - Exponential) - на Интервалах начиная от дневного: D1, W1, MN

Метод Скользящей Средней
5-ти, 8-и и 13-и периодные скользящие средние (SMA - в вкладке Параметры выбираете Метод МА - Simple) - нa графиках внутри дня: M1, M5, M15, M30, H1, H4

Для удобства для Каждой средней определите свой цвет и если хотите толщину линии. Выглядеть это будет приблизительно так (для интервалов больше дневного):

Метод Скользящей Средней
и для внутредневных интервалов:

Основные принципы метода скоользящей средней в трейдинге
И так приступим к рассмотрению 15 основных принципов:
1-й принцип) 20-дневным Мувингом обычно отмечает краткосрочный рыночный тренд, 50-дневным Мувингом - среднесрочный рыночный тренд, а 200-дневным Мувингом - долгосрочный рыночный тренд.
2-й принцип) Эти три основные Скользящие средние представляют из себя ничто иное, как естественные границы для коррекций на рынке. Нужно заметить два немаловажных аргумента в пользу этих значений:
они определяют важные уровни, где фиксация профита и потери должны ослабеть после довольно сильного движения.
признание этих уровней рыночными игроками, побуждает трейдеров совершать самореализацию данной стратегии каждый раз, как только цена начинает приближаться к этим важным уровням.
3-й принцип) Скользящие средние часто предоставляют трейдеру ложные сигналы во время бокового тренда, т.к. они являются индикаторами, которые следуют за трендом и измеряют восходящий либо нисходящий импульс. Они совершенно теряют свою могучую эффективность на финансовых рынках, показывающих слабое либо отсутствующее движение цен (боковое движение или иными словами консолидация).
4-й принцип) Характеристика Мувингов изменяется, сразу после того, как они сглаживаются и переворачиваются. Разворот Скользящей средней в горизонтальном положении указывает на то, что импульса для данного временного интервала потерян. И это в свою очередь значительно увеличивает шансы того факта, что цена довольно легко пересечет Скользящую среднюю (мувинг) достаточно легко. Когда же Скользящие средние разных периодов выстраиваются в горизонтальную линию очень близко друг к другу, это указывает на то, что на рынке в данный момент времени - боковое движение или иными словами консолидация, который говорит нам о том, что в данный момент времени не следует воспринимать сигналы от скользящих средних. А так же чем дольше происходит эта консалидация цены, тем сильнее будет выход в импульсное движение в последствии.
5-й принцип) Скользящие средние нам выдают постоянные сигналы, т.к. они формируются именно на вершине цены. Их относительная корреляция с дальнейшим развитием цены изменяется с каждым прорисованным баром. Они также указывают нам на активную связь в виде схождения и расхождения с другими видами поддержки и сопротивления.
Для больших интервалов используют экспоненциальные Скользящие средние
6-й принцип) Рекомендую Вам использовать экспоненциальные Скользящие средние (ЕМА), для больших временных интервалов. Но так же не забывайте переходить к простым Скользящим средним (SMA), для более малых временных интервалов. ЕМА способны придавать больший вес для недавнего изменения цены. А SMA способно рассматривать любое ценовое движение одинаково.
7-й принцип) Краткосрочные SMA помогают трейдеру понять, как вскоре будут действовать другие спекулянты на рынке. Профессиональные трейдеры использует простые Скользящие средние (SMA), т.к. они в принципе не понимают экспоненциальные Скользящие средние. Хорошие сигналы внутри дня больше полагаются именно на то, что думают другие трейдеры, чем на сложившуюся ситуацию с технической точки зрения.
8-й принцип) Рекомендую Вам разместить 5-ти, 8-и и 13-и периодные скользящие средние (SMA) нa графиках внутри дня для определения силы краткосрочного тренда. При сильных трендах, Скользящие средние будут выстраиваться в линию и укажут вам в одном и том же направлении. Но помните, что они разделяются по отдельности на максимумах и минимумах цены, пока эта цена не пойдет в ином направлении.
9-й принцип) Тот факт, как цена расположена относительно 200-дневной Скользящей средней показывает нам долгосрочную стратегию профессиональных инвесторов и трейдеров. Говорят - "быки" живут только выше 200-дневной Скользящей средней, а "медведи" живут ниже 200-дневной Скользящей средней. Покупать следует выше нее, а продавать ниже.
10-й принцип) В тот момент, когда 50-дневная Скользящая средняя пересекает 200-дневную Скользящую среднюю абсолютно в любом направлении, это указывает нам на значительное изменение в поведении "медведей" и "быков". Если 50-дневная Скользящая средняя, пересекает 200-дневную Скользящую среднюю снизу вверх, это явление иногда называют Золотым Крестом, а движение сверху вниз называется Смертельным Крестом.
11-й принцип) Запомните, что для цене значительно труднее прорваться снизу вверх через снижающуюся Скользящую среднюю, чем снизу вверх через повышающуюся Скользящую среднюю! И также наоборот, значительно труднее для цены прорваться сверху вниз через повышающуюся Скользящую среднюю, чем прорваться сверху вниз через снижающуюся Скользящую среднюю!
Мувинги показывают скорость изменения тренда
12-й принцип) Скользящие средние (мувинги), которые установлены на разных временных интервалах, будут показывать вам скорость изменения тренда, путем отношения их друг относительно друга. Измерить данное отношение можно при помощью индикатора MACD, либо применяя множество Мувингов к вашим ценовым графикам и наблюдая при этом, как они расходятся либо сходятся относительно друг друга через определенный промежуток времени.
13-й принцип) Так же разместите 60-дневную Скользящую среднюю объема на гистограмме объема красно-зеленного цвета в окне, расположенном ниже графика цены, что бы вы могли определять, когда определенные торговые сессии показывают вам неожиданный интерес. Наклон Скользящей средней также будет идентифицировать давление покупателей либо продавцов в определенный момент времени.
14-й принцип) Не следует использовать долгосрочные Скользящие средние для определения краткосрочных прогнозов, т.к. их сигналы будет значительно отставать от рыночной ситуации. В таких ситуациях тренд на графике цены может быть в завершающей стадии к тому моменту, когда Скользящая средняя подаст вам сигнал на покупку либо продажу.
15-й принцип) Уровни поддержки и сопротивления устанавливаются Скользящими средними, в тот момент, когда они расходятся и сходятся вместе. Нужно учитывать, когда одна Скользящая средняя оттолкнется от другой Скользящей средней, вместо того, чтобы быстро прорваться через нее, еще раз указывая при этом на наличие, таким образом, поддержки либо сопротивления. После того факта, что пересечение средних состоялось, этот уровень теперь будет поддержкой либо сопротивлением для будущего движения цены.
Вот, в принципе, и есть ВСЕ ОСНОВНЫЕ принципы торговли по скользящим средним. Далее Вам нужно просто понаблюдать за поведением скользящих средних на графике цены и понять на примерах о чем здесь было написано

Стратегии на основе полос Боллинджера – Боллинджер на стероидах
Стратегия на основе полос Боллинджера с броским и оригинальным названием “Боллинджер на стероидах” очень проста, но, тем не менее, позволяет получать быстрый профит. Из инструментов мы будем использовать только Bollinger Bands (полосы Боллинджера).
Условия торговли по “Боллинджеру на стероидах”
Временной интервал – D1, японские свечи.
Индикаторы:
◾полосы Боллинджера – период 20, отклонение 1, цвет голубой или синий.
◾полосы Боллинджера – период 20, отклонение 1,5, цвет красный.

Рис.1
Правила для входа в позицию:
Давайте условно считать, что есть 2 типа сигналов – красные и голубые.
Базовое правило ТС “Боллинджер на стероидах”: красные торговые сигналы считаются более важными, чем голубые.
Рассмотрим определение красного торгового сигнала. Такой сигнал появляется после касания ценой красной полосы Боллинджера, потом цена (свеча) закрывается внутри канала.

Рис.2
На скриншоте видно несколько красных торговых сигналов – как на покупку, так и на продажу. Обратите внимание, что сигнал учитывается только после того, как цена пробила извне красную линию Боллинджера и закрылась внутри канала.
Для сделок такого типа закрытие позиции (получение профита) производится по достижению средней (серединной) линии Боллинджера (SMA). Для нашего примера во всех случаях открытия позиций была получена прибыль.
Определимся с голубыми торговыми сигналами. Это так называемая “стероидная” часть нашей ТС. Генерация голубого сигнала происходит в момент расположения цены внутри канала, а дальше она выходит наружу, пробивая голубую (синюю) линию канала Боллинджера. Красная линия при этом не пробивается – касания ценой красной линии нет.

Рис.3
На рисунке видно точки входа по голубым торговым синалам. Только 1 сигнал оказался ложным, по остальным мы получили убедительный профит.
По голубым торговым сигналам торгуем только наружу от срединной линии. Тейк профит не выставляем. Позиция закрывается при появлении красного торгового сигнала.
Несколько слов о стоп лоссах. Первый вариант – фиксированный (30-50-70 пунктов), что определяется волатильностью валютной пары. Выше волатильность – больше размер стоп приказа.
Второй вариант – расстояние от текущей цены (в момент открытия сделки) до срединной линии Боллинджера (SMA). В таком случае размер стопа может быть достаточно большим, но это не критично, учитывая потенциальный профит.
Вот и вся стратегия на основе полос Боллинджера “Боллинджер на стероидах”. Определите для себя понятие красного и белого торгового сигнала, немного практики на демо или центовом счёте – и вперёд, за прибылью! Относительно низкая частота сделок вполне компенсируется мультивалютностью. Главное – терпение и практика.
Успехов и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!
Источник: http://forex-invest.tv

Простая стратегия Форекс “Поддержка + MACD”
В простой стратегии Форекс “Поддержка + MACD” используются обычные уровни поддержки и сопротивления, а также индикатор (осциллятор) MACD. Можно модифицировать данную торговую стратегию, добавив другой полезный индикатор, например, уровни Фибоначчи или полосы Боллинджера. Но в базовой версии используются только уровни поддержки и сопротивления + MACD.
Данная ТС позволяет быстро отыскать точки входа, фактически просто окинув взглядом график торгуемой валютной пары или пар. Поэтому эту торговую стратегию и относят к простым.
Суть ТС “Поддержка + MACD”
Торгуемая валютная пара – любая.
Временной интервал – любой, но не ниже Н1.
Используемый индикатор (осциллятор) – MACD с классическими настройками (12, 26, 9).
Также необходимо нарисовать уровни поддержки и сопротивления. Последние используются в классическом варианте.
Вход в позицию. Сделка открывается после того, как цена пробила любой из уровней и свеча закрылась выше/ниже уровня сопротивления/поддержки. То есть мы открываемся на новой свече. В случае пробития уровня сопротивления мы покупаем, при пробитии уровня поддержки – продаём.

Рис.1

поддержка + MACD
Рис.2
Как дополнительный фильтр используется осциллятор MACD. Суть проста: когда цена начала “атаку” уровня сопротивления или поддержки, оцениваем направленность линий осциллятора. Сигналом к продаже будут служить 2 линии MACD, направленные вниз, сигналом к покупке – 2 линии MACD, направленные вверх.
Выход из сделки. Достаточно либеральные правила для закрытия позиции. Можно ориентироваться на уровни Фибоначчи либо просто установить плавающий трейлинг стоп. Размер трейлинга зависит от суточной волатильности валютной пары, но не менее 15 пунктов.

стратегия Форекс
Рис.3
На рис.3 мы видим 3 точки входа: 2 на покупку и 1 на продажу. Если сигнал от MACD слабый, то есть его линии имеют нечётко выраженную направленность, стоит дождаться более выраженного сигнала.
Некоторые трейдеры используют в качестве дополнительного индикатора скользящую среднюю (МА), то мы считаем это нерациональным. Ведь осциллятор MACD является производным от мувинга, как и большинство других индикаторов.

Простая стратегия Форекс – Turtle Soup и Turtle Soup + One (прибыль 43 пункта)
Торговые системы Turtle Soup и Turtle Soup + One (переводится с англ. как “черепаший суп”) созданы Линдой Рашке. Обе стратегии базируются на торговой системе Turtles (Черепахи). Последняя является средне- и долгосрочной торговой системой и использует пробой 20-ти и 55-ти дневных максимумов и минимумов. Ее главный недостаток в том, что довольно сложно рассчитать объемы позиций. Также имеются ощутимые просадки депозита, а благодаря ложным прорывам прибыльные сделки совершаются реже.
В отличие от “Системы черепах” Turtle Soup лишена указанных недостатков. Трейдер находит случаи ложного прорыва на рынке (откаты или развороты) и использует их для получения прибыли.
Алгоритм наших действий:
1. Выбираем валютную пару, открываем D1. Нас интересует свеча, которая сформировалась 20 дней тому назад (то есть от сегодняшней свечи мы должны отсчитать 20 свечей влево).
2. Оцениваем эти 20 свечей – накладываем на график 2 горизонтальные линии на уровне 20-дневного минимума и максимума.
3. От найденных экстремумов (минимума или максимума) сегодняшняя свеча должна находиться не меньше, чем за 4 свечи.
4. Если сегодняшняя свеча превысила найденный нами экстремум (за 20 последних дней), мы ставим отложенный ордер. Buy Stop – если текущая цена опустилась ниже 20-дневного минимума (5-10 пунктов выше самого минимума). Sell Stop – если текущая цена поднялась выше 20-дневного максимума (5-10 пунктов ниже максимума).
Если наш ордер не срабатывает до закрытия дня, его нужно удалить.
При срабатывании ордера выставляем Stop Loss: при покупке – чуть ниже текущей цены (примерно 10 пунктов или меньше), при продаже – чуть выше.
5. Когда открытая позиция переходит в плюс, ставим трейлинг стоп, ориентируясь на волатильность валютной пары. Для более волатильных пар, таких как GBPUSD, он может составлять 50 пунктов или больше. Соответственно, нужно дождаться и большего плюса по позиции. Для менее волатильной пары достаточно 30-40 пунктов.
6. Интересно, что по торговой системе Turtle Soup можно повторно войти в рынок. При срабатывании стоп-лосса можно повторно выставить такой же ордер и по той же цене, что и первоначально. Но делать это рекомендуется только в текущие сутки или на следующие – по окончании двух суток мы должны искать новые экстремумы.
Рисунок 1 EURUSD, D1
9 свеча влево – наш 20-тидневный максимум (1,3433). 1 свеча превышает его (1,3465) и возвращается, открывая наш отложенный ордер Sell Stop по 1,3423. Позиция закрывается примерно по 1,3389 (Close 1 свечи) в зависимости от откатов. Прибыль составила 34 пункта, учитывая, что наш Sell Stop был выставлен на 10 пунктов ниже 20-дневного максимума.

Особенности торговой системы Turtle Soup + One
1. Точно так же, как в Turtle Soup, находим 20-тидневный максимум и минимум. Экстремумы находятся на расстоянии 3 свечи или более. Текущие сутки закрываются на том же уровне, что и экстремум, или чуть ниже (для минимума)/выше (для экстремума).
2. Buy Stop ставим так же, как в Turtle Soup, но не сразу, а на следующий день. Sell Stop – аналогично. Если на протяжении суток ордер не сработал – смело удаляем.
Stop Loss – аналогично описанномы выше.
3. Сделка закрывается вручную или по трейлингу.
Как видите, все различие между Turtle Soup и Turtle Soup + One сводится ко времени открытия сделки и отсчете 3-х свечей вместо 4-х.
Для увеличения прибыльности рекомендуется использовать несколько валютных пар. Сделки редки, хотя и прибыльны, поэтому, при анализе не одной, а 2-3 валютных пар или больше, мы увеличиваем частоту входа в рынок, а, значит, и нашу прибыльность.
Вариант стратегии - использовать не только дневной график, но и Н4, Н1 и Н30.
Обратите внимание: чтобы было проще найти подходящие ситуации на рынке, можно ориентироваться на дивергенцию Стохастика, MACD и CCI. Проверено.

Простая стратегия Форекс – 80-20 (прибыль 58 пунктов)
Автором торговой системы “80-20” является Линда Рашке (как и стратегий Turtle Soup и Turtle Soup + One). Особенность стратегии “80-20” в том, что трейдер использует дневной диапазон колебаний валюты. Индикаторы не учитываются.
Была выведена закономерность: при закрытии цены в границах 10-20% дневной амплитуды колебаний можно с вероятностью 80-90% ожидать продолжения движения в ту же сторону (вот откуда название “80-20”). То есть, при закрытии дневной свечи в верхних 20% движение продолжится вверх и наоборот. Но если наблюдать дальше – то лишь в 50% случаев цена закрывается выше/ниже предыдущей свечи! Другими словами, будет разворот цены, что мы можем использовать в своей торговле.
Для данной стратегии рекомендую выбрать Брокера Форекс - Forex4you
Рассмотрим пример на графике EURUSD, D1.
1. Свеча 18.05.2010 закрылась в диапазоне нижних 20% своих дневных колебаний.
2. Следующая свеча 19.05.2010 продолжила движение вниз на 16 пунктов, а потом развернулась и двинулась вверх (рис.1).
Рис.1 EURUSD, D1

3. Самый важный момент – когда цена прошла некоторое количество пунктов вниз (ориентируемся на минимум предыдущей свечи, цена должна немного выйти/упасть за Low), нужно установить Buy Stop на уровне Low предыдущей свечи (рис.2) То есть мы ожидаем разворота цены и движения вверх.
Рис.2 EURUSD, Н1

Расстояние АВ = расстоянию между High (1,2444) и Low (1,2159) 18.05.2010. Когда цена дошла до уровня С (1,2143), мы имеем В-С=1,2159-1,2143=16 пунктов и можем ставить Buy Stop на 1,2159.
Stop Loss лучше ставить на 5-10-15 пунктов ниже уровня Buy Stop.
Если решили ставить Take Profit, лучше, чтобы он превышал Stop Loss в 2 или 3 раза. Некоторые фиксируют прибыль, исходя из уровней Фибоначчи от первой свечи (38,2% и 61,8%).
4. Наблюдаем открытую позицию. Если движение мощное, подтягиваем в 0 или прибыль, параллельно используем трейлинг стоп. Чем больше дневная свеча, тем больше трейлинг стоп. Для свечи в 100-150-200 пунктов можно поставить трейлинг стоп 50-100 пунктов, т.е. примерно половину.
Можно обойтись и без трейлинга, но тогда за нами остается решение о закрытии сделки. Тут возможно недополучение прибыли. Мое мнение: есть маленькая прибыль – ставим трейлинг стоп.
Рис.3 EURUSD, Н1

Buy Stop сработал (1,2159), цена дальше пошла вверх, потом 2 маленьких отката, а потом снова вверх. В 15.00 наша прибыль составила бы чуть меньше 167 пунктов (1,2326-1,2159). Это если не учитывать откаты и не ставить Stop Loss. Но даже если позиция закрывается по трейлинг стопу раньше (что более вероятно), мы имеем 1,2217-1,2159=58 пунктов минус величина трейлинг стопа, что тоже неплохо.
Для бычьих свеч – зеркальное исполнение.
Для более эффективного использования торговой системы “80-20” лучше наблюдать за 2-3 валютными парами, тогда сделки будут происходить чаще, а значит, увеличится и прибыль!

Простая стратегия Форекс – Торговля на новостях (прибыль 16 пунктов)
Данная стратегия давала хорошую прибыль 3 года назад. Для успешной торговли сегодня нужно протестировать стратегию на истории, подобрав оптимальные параметры, а именно уровни стоп-лосс, тейк-профит и расстояние от цены до отложенных ордеров.
Основные правила:
1. Торгуем только на важных новостях, для этого Вам понадобится Экономический Календарь Трейдера! Нас интересуют новости, которые дадут цене хороший импульс. Для каждой страны это будут определенные макроэкономические показатели.
Основные показатели макроэкономики (для всех стран):
• GDP
• Industrial Production
• Unemployment
• Claimant Count Rate (Великобритания)
• Non-farm Payrolls
• CPI
• PPI
• Harmonized Index Customer Price (Великобритания и Европа)
• Money Supply
• Consumer Confidence
• Retail Sales
• Trade Balance
• Current Account
• Chicago PMI Index
• ISM (США), PMI (Европа), CIPS (Великобритания)
• Michigan Sentiment Index
• IFO (Германия)
• ZEW (Германия)
• CBI (Великобритания)
• Beige Book
• Tankan
2. Если новости по США – лучше торговать на GBPUSD и USDJPY. Если новость очень важная, можно дополнительно использовать EURUSD и USDCHF.
Пары GBPUSD и EURUSD выбираем, когда есть новости по США, Европе или Великобритании.
Если новость связана с Канадой, Австралией или Новой Зеландией – имеем выбор соответственно из USDCAD, AUDUSD и NZDUSD.
3. Новости, а точнее экономический календарь, лучше распечатать каждый понедельник, чтобы иметь под рукой. Такие календари можно найти на сайтах новостей Форекс.
4. Важно сверить время вашего терминала и выхода новости.
5. Алгоритм действий. К примеру, новость по безработице в США должна выйти в 7.30 по GMT. Мы выбираем пару GBPUSD, смотрим график за 5-10 минут до выхода новости, переходим на М1 или М5. Если цена не двигается, это хороший знак, значит, вероятность “рывка” цены около 80%.
Хороший импульс цены имеет место при выходе новости, неожидаемой большинством трейдеров (рынком). К примеру, учетную ставку США понизили на 0,5 пункта, в то время как рынок ожидал ее повышения. 100-200 пунктов, а часто и больше, при таких новостях – почти гарантия.
6. От текущей цены выставляется 2 отложенных ордера (Buy Stop и Sell Stop), рассчитывая на пробой. Расстояние варьируется, но желательно не меньше 10-15 пунктов. Тейк-профит не ставим или ставим на 100 пунктов, стоп-лосс – в зависимости от объема позиции (чем больше объем, тем ближе стоп-лосс – для минимизации убытков). Минимально – 30-40 пунктов.
Объем сделки зависит от важности новости: чем более важна новость, тем больше лот. При слабых новостях – лот средний или минимальный.
7. Сразу после выхода новости в большинстве случаев цена делает “скачок” в ту или иную сторону. Наш ордер срабатывает и теперь главное – наблюдать за рынком, чтобы вовремя подтянуть стоп-лосс в безубыток или прибыль. Ордер, который не сработал, после этого удаляем.
Дальше возможны 2 варианта: или наблюдаем, подтягивая потихоньку стоп-лосс (удерживаем 20-30 пунктов от текущей цены для предупреждения отката), или ставим минимальный стоп на терминале на 15-20 пунктов. В любом случае, мы уже в прибыли или выходим в 0.
Преимущества:
+ часто позиция открывается очень быстро и также быстро закрывается по тейк-профиту
+ можно получить хорошую прибыль за 20-30-60 минут
+ больше депозит – больше объем сделок – больше прибыль
Недостатки:
- во время выхода новостей некоторые брокеры увеличивают спрэд, а, значит, трейдер недополучает прибыль
- недобросовестный брокер может аннулировать вашу прибыльную сделку из-за скорости открытия-закрытия, поэтому рекомендуется выбрать проверенного брокера Forex4you.
- возможно движение цены в одну сторону (т.н. “хвост” или “шип”), а потом в противоположную. Наша первая позиция закрывается по стоп-лоссу, и неизвестно, будет ли вторая прибыльной.
В целом, рекомендуем использовать данную стратегию после тестирования на истории.
Ниже можно посмотреть реакцию рынка на выход новости “Окончательные данные по изменению объема ВВП (Final GDP)” для Великобритании 29 марта 2011 г.

График GBPUSD, M5. Текущее значение – 0,6%. Ожидания – без изменений. В 9.30 по времени терминала (12.30 по Москве) ставим 2 отложенных ордера: Buy Stop на 1,6039 и Sell Stop 1,6019.
Выход новости – понижение ВВП до 0,5%. В 9.55 цена проходит уровень 1,6019. В 10.50 максимальная прибыль составляет 16 пунктов. Реально – немного меньше, но на протяжении дня фунт продолжал падать. Даже если торговать краткосрочно, при большом размере лота имеем хороший плюс.

Стратегия Форекс начинающим “Один взгляд (One look)”
Особенностью стратегии Форекс начинающим “Один взгляд (One look)” является её простота. Трейдер принимает решение о входе в рынок в течение нескольких мгновений, просто взглянув на график. Отсюда и название данной стратегии.
К несомненным преимуществам стратегии можно отнести минимальные временные затраты на торговлю, а точнее, на анализ рыночной ситуации. Здесь не используются сложные индикаторы или паттерны. Оценка ситуации производится быстро, после чего трейдер либо ждёт новых сигналов от индикаторов, либо открывает сделку.
Суть стратегии “Один взгляд”
Торговые условия следующие:
валютная пара – любая.
временной интервал – D1 (дневной).
используемые индикаторы – ЕМА (5), ЕМА (12) и RSI (21). Для осциллятора RSI с периодом 21 в настройках нужно удалить стандартные уровни 30 и 70 и установить значение 50 (см. рис.1).

Рис.1
Вход в позицию.
Открываем сделку на покупку при пересечении быстрой ЕМА (5) более медленной ЕМА (12) снизу вверх. RSI (21) при этом находится над уровнем 50.
Открываем сделку на продажу при пересечении быстрой ЕМА (5) более медленной ЕМА (12) сверху вниз. RSI (21) при этом находится ниже уровня 50.
Выход из сделки осуществляется при повторном пересечении мувингов (ЕМА (5) и ЕМА (12)) или же при пересечении RSI (21) уровня 50.
Учитывая, что данная стратегия является дневной, можно сказать, что согласно ей мы следуем за дневным трендом. Скользящие средние будут, как всегда, запаздывать, но для данного конкретного случая нам это только на руку. Обычно мувинги дают пересечение после продолжительной паузы, что является отображением развития нового тренда.
Пример сделки по стратегии “Один взгляд”
09.05.2013 мы видим сигнал на продажу. Быстрая ЕМА (5) пересекла медленную ЕМА (12) сверху вниз, RSI (21) расположен ниже уровня 50. Последнее видно не сразу, а на следующей свече (через сутки), поэтому иногда стоит подождать, чтобы удостовериться в качестве сигнала.

Рис.2
Открываем короткую позицию по 1,5360. Можно поставить трейлинг стоп, но он обязательно должен быть достаточно большим, так как мы торгуем на дневном графике (50-100 пунктов).
Наблюдаем за графиком. Цена движется вниз, скользящие средние не сходятся, а следуют примерно параллельно. Сигналов к закрытию позиции нет.
Цена подходит к уровню 1,5100 и начинает двигаться в определённом ценовом коридоре. Быстрая ЕМА (5) делает движение вверх, стремясь пересечься с медленной ЕМА (12), что говорит о возможном развороте тренда вверх. Самое время закрыть нашу позицию.
Закрываемся по 1,5125 (считаем по минимуму, можно было взять больше), заработав 235 пунктов чистой прибыли.
Теперь, следуя сигналам согласно нашей стратегии, можно открывать длинную позицию.
Стратегия Форекс начинающим “Один взгляд (One look)” окажется полезной как новичкам, так и более опытным трейдерам. Малое количество сделок вполне компенсируется простотой, быстрой оценкой ситуации на рынке, возможностью использования любого инструмента для торговли и, главное, большим профитом (ведь мы торгуем по тренду и на дневном графике)

Простая стратегия Форекс - Возврат (прибыль 130 пунктов)
Возврат является простой торговой системой, благодаря которой трейдер может получать в день 100-130 пунктов прибыли. Интересно, что индикаторы в данной стратегии не используются, отталкиваться мы будем от значения самой цены.
Для данной стратегии рекомендуется выбрать брокера Forex4you с терминалом Metatrader. Сделки достаточно редки, но в своем большинстве они прибыльные.
Если посмотреть графики 6-и валютных пар, а именно EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, USDCHF, можно наблюдать следующую закономерность – отрезок времени 23.00-3.00 (иногда до 4.00) по Москве (GMT+3) характеризуется маленьким флэтом с амплитудой колебаний цены в 15-40 пунктов. Флэт можно объяснить тем, что мировые рынки (биржи) в это время не работают (большинство), значит, мы можем использовать эту особенность в своей торговле.
Важно также отметить, что эквивалентом валютных пар являются валютные фьючерсы (контракты), торговля которыми проводится на 2-х биржах: Pit (сессия длится с 16.20 до 23.00 по Москве (GMT+3)) и GLOBEX (сессия начинается в 2.00 по МСК). Фактически, эти 2 рынка фьючерсов в указанное время флэта (23.00-2.00) не работают.
Из описанных фактов можно вывести закономерность – валютный рынок Форекс вынужден подстраиваться под биржи фьючерсов. Колебания цен на обоих рынках будут отличаться только определенным коэффициентом, сохраняя соотношение, кроме JPY, CAD и CHF.
Торговая система “Возврат” базируется на ориентире: закрытие свечи на Н1 в 23.00 по Москве и открытие свечи в 23.01 (т.н. ценовая цель). Логично, что эти уровни будут равны между собой. То есть мы имеем окончание торгов на фьючерсном рынке Pit в 23.00 по Москве, а сразу после этого идет формирование цены закрытия на Форекс (Sett).
Рассмотрим конкретную ситуацию на примере пары EURUSD (каждая валютная пара нуждается в своей настройке, т.к. колебания цены будут разными).
Ровно в 23.01 по Москве трейдер размещает 8 отложенных ордеров (4 Buy Limit и 4 Sell Limit) на 25 пунктов ниже/выше цены открытия свечи. Шаг 5 пунктов, то есть Buy Limit1 будет находиться ниже текущей цены на 25 пунктов, Buy Limit2 – на 30, Buy Limit3 – на 35 и т.д. Sell Limit, соответственно, размещаем выше цены открытия свечи в 23.00 (см.рисунок).
Всего 8 позиций. Тейк-профит – уровень открытия (ценовая цель). Позиции удерживаются открытыми до 2.00 по Москве.
Пример на EURUSD, Н1

В 23.01 по МСК (на графике это 22.00 – время по Киеву) размещаем 8 ордеров. Текущая цена – 1,3896. Значит, Sell Limit 1-4 будут размещены на 1,3921; 1,3926; 1,3931 и 1,3936. Buy Limit 1-4, соответственно, на 1,3871; 1,3868; 1,3863 и 1,3858. Спрэд в примере не учитывается.
На протяжении 1-го часа сработало 4 ордера Sell Limit. В 2.00 по МСК (на графике – 1.00) все 4 ордера закрылись по тейк-профиту (ценовая цель = 1,3896). Buy Limit 1-4 мы закрываем вручную, они не сработали.
Наша прибыль составила 25+30+35+40=130 пунктов (не учитывая спрэд). Конечно, такие дни бывают не всегда, но это довольно большая доходность.
Стоп-лосс ставим 130 пунктов от двух крайних ордеров. В 2.00 все отложенные ордера, которые не открылись, удаляем. Почему в это время? Потому что в 2.00 открывается рынок GLOBEX, уровень цены на этом рынке будет стремиться пойти к цене, по которой закрылся Pitt.

Простая стратегия форекс «ТРИ ИНДЕЙЦА»

Нередко, перенасыщенность торговой системы дополнительными индикаторами только усложняет получение прибыли. Я являюсь сторонником простых, но результативных решений. Торговая система «Три индейца» как раз к ним и относится. В этой системе есть определенные сложности и нюансы, но торговля по ней наглядна и понятна: на диаграмме вы не увидите каких-либо индикаторов, а все внимание сосредотачивается только лишь на цене — первичной информации. Сущность этой торговой стратегии — распознавание трех экстремумов, после которых делается разворот текущей тенденции в противоположном направлении.
Самыми прибыльными и удачными сделками по этой торговой системе, являются сделки в направлении текущего тренда. Графическая схема с тремя экстремумами может быть построена на таймфреймах любой продолжительности, будь то дневной или пятиминутный график. Основной задачей трейдера является умение вовремя распознать уже сформировавшиеся два экстремума (два индейца). А затем уже установить на ценовом уровне планируемого третьего (так называемого «третьего индейца») отложенный ордер в направлении разворота.
Благодаря этому вы можете заранее предопределить разворот рынка...»

Это начало - описание модели «Три маленьких индейца» в книге Л. Коннорс и Л. Рашки «Биржевые секреты» (глава 14, стр. 69); «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» Тайм-фреймы торговой стратегии: M5;M15; H1. Инструменты для применения торговой стратегии: Фьючерсные контракты
• на товары: нефть, мазут, природный газ, кукурузу;
• индексы: индекс Dow Jones, Dollar Index;
• валюты: евро, евро/ фунт, британский фунт, канадский доллар, австралийский доллар, швейцарский франк, японская йена.

Размеры рисков: риск на одну открытую сделку не более 1% от депозита. Риск на вероятные максимальные потери — не более 20% от депозита. Чтобы показать результативность этой торговой системы, рассмотрим историю котировок фьючерсного миниконтракта на индекс S&P500. Этот индекс торгуется в электронной торговой системе Globex. В терминале BrocoTrader4 этот инструмент вы увидите под символом ES. Давайте попробуем разобраться, имеются ли для выбранного нами инструмента, при использовании торговой системы «Три индейца», хорошие возможности для входа.

Добавлю, что приведенные в пример сделки являются результатом потикового тестирования инструмента, в режиме имитации исторических котировок. В данном случае принималось решение о входе в рынок еще до видимого исхода сделок, в момент тестирования ценой линии, которая соединяет уже два сформированных экстремума. Чтобы проверить тот или другой торговый метод, я регулярно исследую рынки, на которых сама не совершала торговыз сделок. В основу создания этого материала я и поместила результаты тестирования.Такой обширный труд сложно поместить в рамки короткой статьи, поэтому давайте ограничимся двумя неделями исследования, начиная с 19 сентября 2007 года.

Итак, давайте, не пропуская сигналов, день за днем анализировать график. Вот, например, 20 сентября - пятиминутный график. При восходящем движении индекс «спикировал» в откат «индейцами», здесь от точки «3» мы покупаем его по цене 1521,0 и, в случае неблагоприятного, выходим по цене 1515,0. Здесь в ходе тестирования применяем Stop-loss в 600 тиков. При объеме сделки 0,1 лота и торговом счете в $10 000, при срабатывании стопа, наша возможная потеря составит около $30, что составит 0,3% от депозита. Это более чем консервативный Money Management. После этого наблюдаем подъем, который сопровождается гэпом. Не будем подробно останавливаться на методах выхода из прибыльной сделки, так как это уже тема другой статьи. Остановимся на самом логичном и простом методе — выходе на уровне заключительного максимума, в нашем случае по цене 1538,0.

Вот 21 сентября последовал сигнал на покупку от «красных индейцев». Цены, не в силах установить новый максимум, на следующий день формируют, так называемую, «двойную вершину» с образованием «индейцев». При уровне синей цифры «3» покупку закрываем и открываем продажу. После этого закрываем сделку, получив прибыль на уровне минимума сегодняшнего дня. Так, теперь 25 сентября, пятиминутный график. Поступил сигнал на продажу. В этом случае видим, что мы вряд ли закроем сделку с прибылью. Тогда закрыть в безубыток мы смогли бы точно при возврате цены к точке открытия. И в этот момент, увидев неясность ситуации, передвинем Stop-loss на уровень открытия, выйдя из сделки без убытка. 26 сентября, снова пятиминутный график. Сигнал на покупку дается дважды. При первом входе от синей цифры «3», закрываем сделку и получаем прибыль на уровне вчерашнего дневного максимума.

Второй вход — от красной «3». Также с прибылью закрываем и эту сделку— по цене 1540,0 на уровне предыдущего дневного максимума. 27 сентября, снова пятиминутный график. От «красных индейцев» сигнал на покупку, а 28 сентября сигнал на покупку от «синих индейцев». Обе сделки обошли Stop-loss и при достижении предыдущих максимумов могли бы быть закрыты в этот же день с прибылью. 28 сентября, снова пятиминутный график. От «синих индейцев» сигнал на покупку.

На следующий день после закрытия сделки наблюдается сильный рост котировок на уровне вчерашних максимумов. 2 октября, пятиминутный график. С прибыльным закрытием и последующей продажей на уровне синей цифры «3» происходит покупка от «красных индейцев» противоположной модели «индейцев». 3 октября, снова пятиминутный график. Вчерашнюю сделку на продажу закрываем на уровне минимума вчерашнего дня, который в этот день тестируют цены и от «синих индейцев» продаем по цене 1556,0. Мы могли бы не попасть в сделку, так как цена не коснулась линии «индейцев» (прямая проходила через первый и второй экстремум модели «Три индейца»). Как раз на случай такого сценария я стараюсь выставлять отложенный ордер с определенным отступом. Через 3 часа, когда цены тестируют минимум этого дня, сделку на продажу закрываем с прибылью. 3 октября на часовом графике появился сигнал на покупку от «красных индейцев» по цене 1548,5. «Третий индеец» этой модели состоит из двух экстремумов, причем каждый из них является точкой закрытия предыдущих продаж. Мы смогли зайти в покупку от 1548,5 2 раза. Первый раз это произошло в момент закрытия предпоследней продажи, закрываясь в точке открытия итоговой продажи.

При закрытии последней продажи произошла вторая покупка при цене 1548,5, при этом мы закрываем сделку на покупку назавтра на уровне 1559,0. Такие примеры сделок можно продолжать без конца. Их невозможно разместить все в одной статье. Но вы тоже можете сами подвергнуть анализу график индекса и удостовериться в том, что стратегия «Три индейца» применима и для анализа рыночной ситуации, претендуя на роль самостоятельной торговой системы. Этот метод не является «Граалем», так как прибыльность может быть разной, включая при этом и просадки. При торговле внутридневно стоит держать риск на одну сделку минимальным, так как в данном случае число сделок возрастает и бездоходный торговый период может иметь внушительные потери. Если вы являетесь опытным трейдером, то сможете усовершенствовать данную систему дополнительными фильтрами, применительно к своим торговым задачам.

Стратегия Сидуса - рынок Форекс
Обладая достаточно простым принципом работы и механизмом, позволяющим определять точки входа на рынке, стратегия Сидуса способна обеспечить торговлю на рынке Форекс, приносящую значительную прибыль.
В основе принципа стратегии Сидуса лежит построение так называемого коридора, с использованием валютной корзины EUR/GBR и EUR/USD, которые, впрочем, могут варьироваться.
В стратегии Сидуса за основной временной интервал принимается H1.
На графике данного коридора создаётся пара кривых красного цвета — экспоненциально убывающие усредненные 18 EMA и 28 EMA.
Использование 5 EMA и 8 EMA дает возможность узнать, где производить сделку по тренду (синего цвет).
Система Сидуса позволяет определить оптимальный момент для основных сделок на рынке Форекс.

Как торговать:
Открывать позиции наиболее выгодно тогда, когда коридор между 18 EMA и 28 EMA имеет наименьшую ширину или множественное пересечение кривых. При этом создание долгосрочной позиции необходимо осуществлять в момент, в момент пересечения 5WMA и 8 WMA красного коридора снизу вверх. Более сильный сигнал свидетельствует при этом наличие общей точки у средних 5 WMA и 8 WMA. Для создания не долгосрочной позиции на продажу, необходимо, чтобы 5 WMA и 8 WMA пересекли коридор сверху вниз. При этом мощный сигнал будет означать еще одно пересечение 5 WMA скользящую 8 WMA по нисходящей. Стратегия Сидуса дает возможность понять, в какой момент на рынке Форекс стоит прекратить ведение торгов по той или иной сделки. Кроме того, сигналом смены тренда служит пересечение границ коридора или их приближения к одной скользящей средней.

Стратегия Сидуса обладает основным законом ведения торгов на рынке Форекс: создание торговых позиций наиболее выгодно в момент, когда границы коридора пересекаются, закрытие – в момент, когда они пересекутся вновь. Основным принципом функционирования Сидуса служит так же следующий постулат – используйте страховочный StopLoss в любое время. StopLoss - говорит о закрытии позиции, когда ее позиция достигает установленного уровня убытка.

Использование стратегии Сидуса обладает неоспоримые преимущества использования ее на Форекс-рынке. К ним относится отсутствие надобности использовать дополнительные фильтры и относительно низкие потери.