Торговля без технических индикаторов? Такое возможно?
Технический анализ рынков обычно показывает,
что наилучшее время, чтобы торговать, было вчера.
В этой статье я хочу развенчать несколько мифов успешности на рынке Форекс. Здесь я выражаю свое личное мнение, которое у меня сформировалось на основе трехлетнего опыта торговли. Я не претендую на истину в последней инстанции и никому свой взгляд на мир не навязываю. Моя цель состоит в том, чтобы вы - трейдер форекс или торгующий профессионал задумались о методах своей работы и ошибках, которые вы делаете, и причины, которых не понимаете. Ну ладно, хватит лирики, пора переходить к делу.
Человеку, хоть немного знакомому с Форексом или Фондовым рынком до боли знакомы такие технические индикаторы, "облегчающие" работу на валютном рынке, как Стохастик, Полосы Боллинжера, Облака Ишомоку, Фракталы, MACD, Паработлик и многие другие. Люди проводят сутки без сна и отдыха, пытаясь вникнуть в их тайну, разгадать потаенный смысл их работы. Тратят уйму своего свободного времени абсолютно впустую, сливают один депозит за другим, пытаясь поймать удачу за хвост. Мой личный опыт и опыт моих знакомых трейдеров показывает - подбрасываемая монетка дает большие шансы на выигрыш, чем все эти индикаторы вместе взятые. Они значительно опаздывают со своими показателями и дают очень много ложных сигналов на совершение сделок. Рынок уже отшагал большую часть своего пути, а индикаторы говорят - давай, готовься, сейчас будет хорошая возможность для сделки.
Конечно, можно попытаться поймать движение в несколько пунктов таким способом, но есть большая вероятность того, что в это время последует откат от основного движения и вы можете начать свою торговлю с большого минуса, и необходимо будет ждать, пока главное движение продолжиться. Самое парадоксальное, что люди продолжают верить в чудесные свойства технических индикаторов! Я тоже когда-то их практически боготворил, но прошло время, и я понял, что истина где-то рядом и совсем не там, где ее ищут многие. Кроме того, "умные аналитики" всегда вам подскажут, вот, смотрите, стохастик дал ложный сигнал, зато моментум и MACD сигнализировали правильно. Конечно, из полусотни инструментов хоть один даст верное решение, но, к великому сожалению для ваших денег, вы обратили внимание на другие.
Но как же торговать, когда все так делают? А сколько из этих "всех" получают прибыль? Спросите у опытных трейдеров, чем они пользуются при анализе рынка. Их ответы вас заставят поразмыслить над собственной стратегией форекс. Открою еще один маленький секрет! А вы знаете, что те, кто придумывают индикаторы, не зарабатывают на спекуляциях? Я где-то читал, что разработчики всех ведущих и раскрученных индикаторов были совсем не богаты, они не разорились только потому, что получают свою прибыль от их непосредственной продажи. А зачем им было волноваться и играть на бирже, тем более что их продукты не работают. Или работают но ОЧЕНЬ редко. Мой вам совет - ищите другие способы анализа рынка! Попробуйте японские свечи, не игнорируйте линии поддержки и сопротивления. Лично я доверяю больше этим инструментам, они показывают психологию рыночного движения, а она редко ошибается.

Что такое внутридневная торговля?
Внутридневная торговля (и торговля, вообще) – это покупка и продажа в течение одного дня различных финансовых инструментов, таких как фьючерсы, опционы, валюты и акции, с целью получения прибыли от разницы между ценой покупки и ценой продажи. Этот тип торговли отличается от других типов тем, что позиции очень редко переводятся на следующий день…
Первоначально, внутридневные торги были доступны только финансовым учреждениям (например, банкам), потому что только они имели доступ к обмену и рыночным данным. Но с последними технологиями, такими как интернет, индивидуальные трейдеры теперь имеют прямой доступ к тем же биржам обмена и к тем же данным.
Существует несколько различных стилей внутридневной торговли, из которых трейдеры выбирают наиболее для них подходящие. Стили варьируются от очень краткосрочной торговли, такой как скальпинг, где позиции открываются на несколько минут или секунд, до более долгосрочной торговли, длящейся весь торговый день.
Большинство внутридневных торговых систем имеют большую гибкость и могут иметь открытые позиции как в течение нескольких минут, так и в течение нескольких часов. Некоторые трейдеры выбирают несколько стилей торговли, но большинство, все-таки придерживаются какого-либо одного стиля.
Также внутридневная торговля подразделяется на различные типы торговли, такие как торговля по тренду, торговля против тренда и торговлю в боковом тренде. Торговля по тренду означает открытие сделки в направлении текущего движения цены, а торговля против тренда – открытие сделки против движения.
Торговля в боковом тренде означает торговлю, когда цена скачет в узком диапазоне, и трейдер покупает и продает на границах этого диапазона. Большинство трейдеров выбирают только один тип торговли, хотя существуют и те, которые выбирают тот или иной тип в зависимости от состояния рынка.
В дополнение к стилю и типу торговли, у дневных трейдеров есть и другие расхождения. Некоторые трейдеры предпочитают открывать много сделок в течение рабочего дня, в то время как другие, предпочитают ждать лучшие условия для торговли, и возможно проведут только одну сделку за день…

Пять правил прибыльной торговли
С момента появления в прошлом веке биржевой торговли, все ее участники искали идеальную систему торговли. И как выяснили, такие системы есть. Увеличить шанс прибыльной торговли можно следую следующим правилам…
Правило первое: Торгуйте только то, что понимаете. Основная ошибка новичка в том, что он пытается торговать по всем методикам и пытается взять все, что можно с рынка. Выберите одну систему и торгуйте только по ней, будьте экспертом в чем-то одном. Ищите только красивые графики. Если ничего сегодня нет на рынке, не отчаивайтесь, зайдите завтра.
Правило второе: Всегда ведите записи своей торговли. Разделите такие записи на три категории – вход в рынок, удержание позиции, закрытие позиции. Если позиция была убыточная, проанализируйте ее. Что в этой сделке было не правильно с вашей точки зрения (вход, удержание или выход).
К примеру, вошли вы в соответствии со своей торговой системой, правильно держали позицию, но потом сдали нервы и вы вышли раньше времени, не по правилам. В следующей сделке постарайтесь такую ошибку не делать.
Правило третье: Тренируйтесь на истории. Прежде чем приступать к настоящей торговле. В интернете появилось много программ моделирующие реальную торговлю, тренируйтесь на них.
Правило четвертое: Начинайте торговлю с маленькой суммы. Ни в коем случае, не кладите большие суммы. Только когда вы будите, уверенны в своей торговле, только тогда можно переходить к большим суммам. Помните, трейдер успешно торгующий тысячами долларов никогда не будет успешно торговать миллионом. Ко всему нужно идти постепенно.
Правило пятое: Выход всегда важнее входа. Это правило скорее относится к мани-менеджменту. Приведу простой пример. Самая распространенная торговая система – пересечения средних кривых, линии пересеклись – купили, пересеклись обратно – продали.
При такой торговле можно заработать около 10% от депозита в год. Но если к этой системе применить грамотный подход управления капиталом, то к концу года мы заработаем около 50%.

Полезные советы для трейдеров
Принятие решения
Не продолжайте добавлять, находясь в проигрышной позиции – это подобно тому, что Вы просто бросаете свои деньги в кое что похуже большой чёрной дыры.
Прежде, чем вступать в какие либо торги – определитесь, каковы Ваши конечные цели. Следует размещать стопы, исходя из информации о рынке, которая должна у Вас быть. Поэтому, убедитесь в том, что Вы располагаете самой последней информацией. Если «правильный» стоп слишком дорого обходится – не проводите торги.
Когда Вы решаете выйти из торгов, это значит, что Вы предполагаете изменение ситуации на рынке. Не делайте резких движений – выходите не выходя.
Рынок полон «быков», «медведей», полон суеверий и, к тому же очень изменчив
Если Вы собрались в лес – берегитесь быков и медведей – иначе готовьтесь к сюрпризам. Вот несколько подсказок о том, чего следует бояться и о чём следует помнить. Золотое правило: если рынок полон быков – не стоит продавать и наоборот – когда кругом одни медведи – не стоит покупать.
Не следует проводить торги, если налицо признаки отсутствия ликвидности и/или признаки чрезмерной волатильности. Это может привести к несварению, геморрою и даже потере волос – и это в лучшем случае. Используйте различные стратегии. По существу есть три – по меньшей мере, три состояния рынка: с восходящее, пограничное и нисходящее.
Тенденции к повышению и понижению… всегда имеют место быть, просто какая то тенденция всегда является доминантной по отношению к другой. Поэтому, одновременно и легко и заманчиво установить сигнал продажи и после этого только останавливаться время от времени. Что делать? Выбирайте торги с устойчивыми тенденциями. Такая стратегия является наиболее позитивной и спасёт Вас от облысения на нервной почве. Вот ещё одно важное правило, которое следует помнить – неудачный сигнал к продажи – сигнал покупки, а неудачный сигнал покупки – сигнал продажи.
Если же говорить о неудачниках… Как правило, всегда легче вступить в неудачные торги. Не стойте на рельсах, когда идёт поезд. На «взрывной» стадии рынка как в сторону увеличения, так и уменьшения менеджеры выпускают маржинальную позицию на ликвидацию ордеров. Они не проверяют мониторы на наличие сверхзакупок или сверхпродаж – они продолжают выпускать ордера на ликвидацию. Если Вы суеверны и ощущаете нечто, беспокоящее Вас – не проводите торги. Лучше уйти…
Новости – читайте об этом всё
Покупай сплетни, продавай новости – так гласит выражение. Новости важны, когда рынок не реагирует в их направлении. Читайте завтрашние газеты сегодня. Читая каждый день вчерашние газеты с вчерашними новостями, на которые рынок уже отреагировал, Вы быстро убедитесь в том, что от подобных новостей нет никакой пользы.
Когда лучше
Когда все здесь – самое время уходить. В смысле: уносить оттуда ноги. У Вас нехорошие предчувствия. Не проводите торги – всё может в конечном итоге завершиться ещё хуже. На открытой позиции, не вступайте в торги в направлении разрыва и не позволяйте рынку управлять Вашим чутьём относительно торгов. Однако, если Вы стоите на месте, очевидно, что можно её закрыть.
Прослеживайте свои торги
Размер может убить и обычно так и происходит. Всего лишь измените свою единицу торгов в соответствии с достигаемыми целями. Также следует держать в уме план уменьшения размера, когда Ваши торги идут не лучшим образом. Самоуверенность и сверхсамоуверенность тоже может стать убийцей. Вы должны непременно помнить, что Вы ничего не знаете. Как к волнам в открытом море, когда Вы собираетесь плавать, так и к колебаниям рынка следует относиться с должным уважением, коего они заслуживают. Знайте свою позицию; не стоит блуждать на незнакомой глубине. Ожидайте неожиданного – всё время. И, как в случае с плаванием в открытом море – покидайте торги в момент, как только почувствуете лёгкое недомогание. Оценивайте себя по прибыльным «последовательностям дней» а не по разовым удачным торгам. Если Вы попали в полосу неудач, сделайте паузу и отдохните от рынка какое то время. Если же, наоборот, Вам везёт – не останавливайтесь. Когда горячо – тогда горячо. Слышали о трёх неудачах подряд и не исключаете это в своём случае? Это применимо (образно выражаясь) и к торгам Форекс – если у Вас есть ощущение, это то самое. То самое. Не превращайте три неудачных торга подряд в шесть подряд.
Когда Вы отдыхаете, когда выключаете монитор и наслаждаетесь, к примеру, партией в гольф, выгуливаете любимую собаку, может быть, занимаетесь сексом… Просто возьмите за правило, когда Вы отдыхаете – Вы отдыхаете. Скальперы сокращают количество переменных, которые способны увеличить риск путём нахождения на позиции считаные секунды. Дэй трейдеры, с другой стороны, уменьшают риск находясь на позиции считаные минуты. Если Вы конвертируете скальпинг или дневную сделку в длительную позицию, по определению это значит, что Вы не взвесили степень возможного риска. Не стоит чрезмерно расстраиваться об упущеных возможностях, о «том упущеном шансе». Наступит другой день и появится другой заработанный доллар. Пока Вы размышляете об этом, возможно, несколько удачных сделок пройдут мимо, о которых Вы даже не узнаете.
Возможные варианты
Есть хорошая цитата в качестве темы для последнего абзаца этого раздела. “Когда Вы просыпаетесь утром, Ваши предчувствия Вас обманывают”. Настоящие секреты рынка, это те, о которых не заботишься в первую очередь. Следуйте общепринятым правилам и премудростям торгов. Спрашиваете чьего то мнения? Лучше не надо, они наверняка не проводили столько работы и исследований, сколько Вы. Если рынок имеет тенденцию к повышению, говорите, что «рынок идёт вверх.» Если рынок имеет тенденцию к понижению, говорите, что «рынок идёт вниз.» И говорите это без каких либо «если» и «но.» Это тест на реальность и Вы будете удивлены тем, как трудно с точностью определить, что же, чёрт побери, происходит прямо у Вас перед глазами; когда Ваше сознание переполнено предвзятыми идеями и мнениями. Проводите собственные исследования и не попадайтесь в ловушки. Пытайтесь развивать объективную оценку всех возможных вариантов, помните одвух сторонах одной медали. Это позволит Вам проводить торги в соответствии с ситуацией на рынке.

Существуют ли объёмы на форексе?
Все кто, так или иначе, связан с рынком форекс, знают о том, что объемов сделок на этом рынке не существует. Точнее объемы то есть, но они не выводятся на графики движения валют. Те же объёмы, которые используются на форексе, носят название тиковых, и показывают количество сделок, а не величину каждого лота…
Допустим, есть две сделки, но без показа финансового наполнения каждой, мы не будем иметь общей картины торговых объёмов. Ведь одна сделка может быть на сто долларов, а другая на полмиллиарда но, не зная этого, как мы сможем определить их влияние на развитие рынка. Поэтому тиковые объёмы не дают абсолютно никакой информации для понимания рынка.
Мне могут возразить, что на форексе все же существуют, такие индикаторы объемов как, Volume и 0BV (балансовый объём). Ну Volume, это то о чем было уже сказано, то есть индикатор показывающий тиковый объём, и не вносящий никакой ясности в понимание обстановки протекающей на рынке.
Что же касается индикатора балансового объёма 0BV, то он рассчитывается исходя из объёмов биржевых торгов, а так как на форексе величина объёмов является закрытой информацией, то их заменяют теми же тиковыми объёмами, что в итоге делает индикатор балансового объёма, бесполезным инструментом.
И если нанести его на график, то четко видно, что он просто копирует движение цены, цена пошла вверх 0BV показывает увеличение объёмов, началось движение вниз, и опять этот индикатор фиксирует расширение торговой массы.
Из всего описанного можно сделать лишь один вывод, касающийся полной бесполезности упомянутых индикаторов, как биржевых инструментов, не подтвержденных реальной информацией. Эти два индикатора были взяты с фондового рынка, и механически притянуты на форекс.
А, что бы придать им движение, их привязали к ценовому графику, поэтому они просто напросто дублируют ход цены. В связи с этим, трейдеры выстраивающие свои системы, могут не тратить время на данные индикаторы, а искать те механизмы и приёмы биржевой торговли которые, в самом деле, смогут быть подспорьем в анализе рынке…

Цель - 20 пипсов в день. Основы Форекс
Чтобы выжить на нашем излюбленном рынке форекс, вы должны ограничить свои убытки до едва заметного уровня. А потом вы должны взять больше прибыли, чем потеряли на убытках. Совсем просто, да? Но почему же большинство трейдеров оказывается не в состоянии постичь эту краеугольную истину трейдинга? Из-за психологии?
А сейчас давайте перейдем к заголовку этой статьи - поставьте себе цель брать чистые двадцать пипсов каждый день, когда торгуете. Я знаю, это звучит скучно. Совсем не столь привлекательно, как сделки по 100 пипсов. Но ведь вы торгуете, чтобы делать деньги, а не для развлечения, верно? В противном случае вы, скорее всего, разоритесь, причем довольно скоро. Так что давайте зафиксируем в сознании, что это - Бизнес с большой буквы, который должен, в конечном счете, приносить прибыль. Начинающим следует торговать на мини-счете, где один лот имеет размер 10 тысяч долларов.
Быстренько пройдемся по математике. Вначале давайте обсудим маржу и то, как честно определить ваше фактическое торговое плечо. Часто брокеры рекламируют маржу на счете размером 400:1. Это не означает ничего другого, кроме как, если вы думаете, что торговать с плечом 400:1 - хорошая идея, то вы - дурак. Что это значит на самом деле - требуемый гарантийный депозит для открытой позиции будет чрезвычайно низким. Это на самом деле неплохо, так? Хорошо, я тоже так думаю. Но не всегда. Помните, левередж одинаково увеличивает и прибыли, и убытки. Если вы открываете позиции с фактическим плечом больше, чем 5:1, это путь к разорению. Фактическое плечо можно рассчитать, если соотнести ваш чистый открытый размер торговой позиции с балансом вашего счета. Так, если общий размер открытой вами позиции равен 250 тысяч долларов, а на счете у Вас 10 000 $, ваш фактический левередж - 25:1. Плечо 25:1 - опасный уровень, если, конечно, вы не хотите закончить торговую карьеру за пару месяцев. Как только вы найдете свой путь и сможете чаще выигрывать, чем проигрывать, можно будет вернуться к проблеме левереджа. Но до тех пор вам следует играть более консервативно.
Мы рекомендуем торговать с плечом максимум 4:1 на одну сделку. Но попробуем сложить сделки. Так, мы можем при полудюжине открытых позиций, с маржой 4:1 каждая, довести объединенный левередж до 24:1. Мы знаем, как это сделать и попробуем рассказать вам. Так что давайте ограничим максимальный размер левереджа на одну сделку отношением 4:1. Давайте также примем, что пятница - не слишком хороший день для новичка в трейдинге. Поверьте мне, это так. И давайте сделаем своей целью фиксировать 20 пипсов прибыли каждый день при марже 4:1. Это могут быть разовые 20 пипсов или 2 раза по 10 пипсов или 4 раза по 5 - на выходе все равно будет 20.
Дальше нас ведет математика. Торгуя 4 дня в неделю, фиксируя 20 пипсов прибыли в день с плечом 4:1, ваш фактический доход за неделю составит 3.2 %. Вы смеетесь над ничтожными 3.2%? Какая трата сил и времени, говорите... Вы не смогли бы ошибаться сильнее! Даже если вы целый год не будете увеличивать размер лота в сделке, лишь сохраняя изначальные параметры, и останетесь верным своей цели в 20 пипсов на день, эта ничтожная недельная прибыль в 3.2% за год принесет отдачу в 166.4%. Вам все еще смешно? Не думаю.
Сейчас многие из вас примутся за расчеты, проверяя, нет ли тут ошибок. Это понятно. Скажем, у вас есть торговый счет на форексе в размере 10 000$. При вышеупомянутом сценарии исходный размер сделки составит 40 тысяч (10 000 $ x 4 - четыре минилота). При цели 20 пипсов в день за неделю вы получаете прибыль 80 пипсов на четырех лотах по 10 000. Таким образом, ваши 80 пипсов, умноженные на четыре лота в сделке, превращаются в 320 пипсов за неделю на одном лоте. Пипс на мини-счете на большинстве пар стоит 1$ за лот. Значит, в течение недели вы получаете прибыль в 320$. Подумаешь, скажете вы. Да я одних счетов за неделю больше оплачиваю...
Точно! Вы не сможете прожить на доходы от трейдинга при счете размером 10 000$, надеясь остаться в рынке дольше нескольких месяцев. Вы всегда будете пытаться поймать большие ходы, а значит ваши стопы станут очень широкими. Вы в мгновение ока потеряете последнюю рубашку и жилье. Если вы хотите жить на доходы от трейдинга, вы должны выяснить, сколько денег вам нужно делать в неделю, чтобы хватало на жизнь, да не забудьте добавить немного на непредвиденные расходы. Теперь вернитесь назад и рассчитайте размер счета, с которого вам нужно начинать, чтобы спокойно торговать и иметь возможность оплачивать счета. А теперь представьте, что вы не каждый день сможете делать свою цель, 20 пипсов, как бы ни старались.
А тем временем, не бросая свою основную работу, торгуйте в свободное время, делайте целевые пипсы и копите эти ничтожные 3.2% прибыли в неделю, наращивая свой счет до того момента, когда сможете позволить себе торговать полный рабочий день. К тому времени вы, очевидно, уже овладеете искусством торговли ради цели и переход к трейдингу, как к основному занятию, будет для вас гораздо более легким.
Если же вас не удовлетворяет ежегодная отдача 166.4% на вложенный капитал, вы - полный идиот и вам стоит держаться подальше от бизнеса по торговле валютами.
Marcus Locke aka "MakoML" - менеджер фонда в Mako Fund Management Group, специализирующийся на форексе