Deutsch

♡ Торговая система Грааль? Прогноз тренда via СOT Отчеты

7092  1 2 все
Bagira_Schatz прохожий14.03.15 22:43
Bagira_Schatz
14.03.15 22:43 
Последний раз изменено 27.08.16 13:02 (pivoner.)

Торговая система Грааль?

Прогноз тренда via СOT Отчеты и Опционные уровни

Die hier geposteten Markteinschätzungen/Analysen sind auf keinen Fall Handelsempfehlungen! Jede(r) Trader(in) muß auf Basis der eigenen Erkenntnisse handeln!

Здесь приведённые рыночные оценки / анализы ни в коем случае не являются торговыми рекомендациями! Каждый Trader должен действовать на основе собственных сведений и риска

#1 
Bagira_Schatz прохожий14.03.15 23:25
Bagira_Schatz
NEW 14.03.15 23:25 
в ответ Bagira_Schatz 14.03.15 22:43, Последний раз изменено 19.09.15 18:41 (pivoner.)
Здравствуйте

если это применить к понятиям спрос (покупатели, лонг ) и предложение ( продавцы, шорт )
например если спрос превышает предложение ( спрос > предпложения), то цена растет
если спрос меньше предложения ( спрос < предпложения), то цена падает


Каждый такой отчет публикуется на официальном сайте компании: http://www.cftc.gov/index.htm. Отчет составляется по состоянию на каждый вторник, а публикуется в пятницу поздно вечером по московскому времени. Сам отчет представлен в нескольких видах: таблицы Exсel, текстовом файле-таблице формата CSV, а также в виде простого табличного текста. Также возможно скачать историю отчетов за длительный период времени в форматах Exсel и CSV. Отчеты составляются как по фьючерсным сделкам, так и по фьючерсным и опционным сделками. Сами по себе отчеты имеют краткую и расширенную форму. Расширенная форма отличается от краткой наличием дополнительной статистикой а также данными по урожайности для некоторых сельскохозяйственных культур. В практике анализа отчетов CFTC используются файлы Exсel или CSV, в них указана полная форма отчетов. Теперь давайте взглянем на краткий отчет по пшенице за 4 августа 2009 года:

Вверху отчет содержит название товара, в данном случае это пшеница, торгуемая на Чикагской товарной бирже, вид отчета, - только фьючерсы, и дату, - 4 августа 2009 года. Сама таблица состоит из четырех основных колонок. В каждой из них представлена совокупная короткая и длинная позиция каждой из трех групп трейдеров. К первой группе трейдеров относятся крупные спекулянты. В отчетах они называются некоммерческими трейдерами (NON-COMMERCIAL). Мы видим, что на 4 августа 2009 года у крупных спекулянтов было 75 933 контракта, в то время как на короткой стороне у них находилось 97 574 контракта. Это говорит о том, что их совокупная или чистая позиция была короткой и составляла -21 641 контракт. Как правило, это не типичная ситуация для спекулянтов.
На большинстве, но не на всех, рынках они являются чистыми покупателями, то есть их длинная позиция постоянно превышает короткую. Анализируя только один отчет невозможно определить является ли эта ситуация типичной на данном рынке или нет. В любом случае необходимо запомнить, что важнейшим параметром здесь является совокупная позиция этой группы, а не длинная или короткая позиция по отдельности. Эта совокупная позиция используется при расчете большинства индикаторов для анализа отчетов трейдеров. Итак, повторим еще раз: совокупная или чистая позиция равна разнице между длинными и короткими позициями, она может быть как положительной, так и отрицательной величиной, вот ее формула:
Где NetPosition – чистая или совокупная позиция трейдеров, i – категория трейдеров, например крупные некоммерческие трейдеры или крупные коммерческие трейдеры.
Далее следует количество контрактов крупных некоммерческих трейдеров находящихся в так называемом спрэде (spreads) или покрытии. Вот что пишет по этому поводу Ларри Вильямс: «Если некоммерческий трейдер держит фьючерсами на евро/доллар 2 000 длинных контрактов и 1 500 коротких контрактов, то 500 контрактов войдут в категорию «Длинные» и 1 500 контрактов в категорию «Покрытие» [1]. Если говорить проще, то покрытие показывает количество как длинных так и коротких контрактов.
Важно заметить, что здесь не идет речь о локировании. Например трейдеры могут держать на один и тот же товар противоположенные позиции во фьючерсных контрактах на разные месяцы поставки или иметь противоположенные позиции на один и тот же товар во фьючерсах и опционах. В отчете, включающим в себя позиции по опционам, такие ситуации учтены.
Во второй группе отражаются позиции хеджеров. Их так же принято называть операторами или коммерческим трейдерами (COMMERCIAL). Как правило, но не всегда, операторы являются чистыми продавцами, так как основную часть из них составляют производители товара, именно они выращивают пшеницу, добывают золото или разводят свиней. Однако к ним относятся и те компании, которые производят на основе этого товара свою собственную продукцию, например сахарную вату или хлеб. Как правило, но не всегда, они являются продавцами, т.е. их контракты находятся на короткой стороне.
В целом, когда цены на товар опускаются на низкий уровень, производители-операторы сокращают свои продажи до минимума, так как им не выгодно продавать свой товар дешево. В то же время операторы производящие свою собственную продукцию, наоборот, увеличивают свою длинную позицию. Таким образом, чистая позиция операторов может быть длинной, а индикаторы, основанные на чистой позиции операторов, будут находится в верхней зоне.
Давайте рассмотрим конкретную ситуацию на примере нашего отчета по пшенице. На длинной стороне у операторов находится 166 518 контрактов, в то время как на короткой 130 979 контрактов. Их чистая позиция составляет 35 539 контрактов, т.е. является длинной. Зачастую это означает, что цена на товар находится на низком уровне, т.к. операторы меньше продают чем покупают. В любом случае для точного определения ситуации необходимо использовать график их чистой позиции за длительный период времени.
Колонка «Total» содержит совокупные длинные и совокупные короткие позиции коммерческих и не коммерческих трейдеров. Практического интереса она не представляет.
Колонка «Nonreportable Positions», содержит количество длинных и коротких неподотчетных позиций трейдеров. По сути эта графа отражает позиции мелких спекулянтов, чьи позиции слишком малы, чтобы попасть в группу спекулянтов. Эти позиции высчитываются синтетическим расчетом – от значения открытого интереса (OI) отнимается совокупные длинные и совокупные короткие позиции подотчетных трейдеров. В нашем случае OI составляет 322 431 контракт, в то время как подотчетных длинных контрактов всего 279 239 контрактов, это означает что 29 194 контракта держат на длинной стороне не подотчетные лица (322 431 – 279 239). Те же вычисления можно привести для короткой стороны: 322 431 - 279 339 = 43 092 контракта.
Далее приведены изменения количества контрактов в каждой группе по сравнению с прошлым отчетом. Ниже следует доля каждой категории в открытом интересе, а в самом низу количество трейдеров в каждой категории. В практических целях эти данные не используются.


#2 
pivoner. Виртуальный Алкоголик18.09.15 15:07
pivoner.
NEW 18.09.15 15:07 
в ответ Bagira_Schatz 14.03.15 23:25, Последний раз изменено 13.08.16 17:13 (pivoner.)

Здравствуйте Уважаемая Багира

Если вы ещё гдето здесь, и вам ещё интересна эта тема, продолжайте пожалуйсто.

Попробую ещё раз без амбиций и нервов быть ПРАВИЛЬНО понятым, без злопамятства бите.

Повторю ещё раз свою неправильно понятую фразу.

Я тут практически один (это все мои и моей супруги ники) и я не могу вам чемто помочь в этой теме,

если вам это интересно то продолжайте сами, так как я профан в данной теме

ну в любом случае ещё раз ИЗВЕНИТЕ, за недопонимание

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

торговля по отчётам сот http://itg-direct.com/ http://www.xe.com/currencycharts/?from=EUR&to=USD&view=1W av-finance.ru/fundamentalnyj-analiz/chto-takoe-non-farm-ili-kak-razbogate... Дневные сводки (бюллетени) есть на сайте CME. В качестве примеров есть след. ссылки: http://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html www.cmegroup.com/daily_bulletin/preliminary_voi/Section70_CME_Europe_Exch... "Руководство по анализу отчетов CME Daily"

http://virtualpab.com/ http://virtualpab.forumfrei.com/

#3 
pivoner. Виртуальный Алкоголик18.09.15 15:14
pivoner.
NEW 18.09.15 15:14 
в ответ pivoner. 18.09.15 15:07, Последний раз изменено 13.08.16 17:13 (pivoner.)

Тут собираем ссылки по Индикаторам-СОТ репортов Проект Meta COT >> http://www.mql5.com/ru/articles/1573 Индикаторы для файлов СОТ >> http://ruforum.mt5.com/threads/57199-indikatori-dlya-faylov-sot?p=12624992 http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm живой график >>>> http://www.timingcharts.com/index.php

http://virtualpab.com/ http://virtualpab.forumfrei.com/

#4 
pivoner. Виртуальный Алкоголик18.09.15 15:17
pivoner.
NEW 18.09.15 15:17 
в ответ pivoner. 18.09.15 15:14, Последний раз изменено 13.08.16 17:15 (pivoner.)

продолжение к - Индикатор СОТ а можо вообще не заморачиватся с метатрейдерами, а просто посмотреть уже в Живую, вот тут >> http://www.timingcharts.com/index.php

http://virtualpab.com/ http://virtualpab.forumfrei.com/

#5 
pivoner. Виртуальный Алкоголик18.09.15 15:31
pivoner.
NEW 18.09.15 15:31 
в ответ Bagira_Schatz 14.03.15 23:25
slamdank

всем добрый день,
пока только читал в теме, но вот пришло время задавать вопросы/учиться итд. итп.
Сразу звыняйте если чересчур много буду спрашивать...
по подсчёту Total
я понял так, что например Total (long) = non-commercial_long + commercial_long + spreads, при этом spreads ведь могут быть как и лонг-, так и шорт-контракты.
Поэтому выходит что число Total не отражает истинную тотал-картину на все 100%.
фразы / формулировки (см. ниже)
В ответ на:
...возможно их выбросят с позиций через шорты

В ответ на:
...шорты добавлялись в группе 3, возможен их сброс через лонги

В ответ на:
У индекс доллара на текущую неделю сбросить добавленные лонги группы 3 ( толпа ), по сравнению с прошлой неделей, через шорт

В ответ на:
группа 3 ( толпа) значительно добавилась в шорты, ее нужно сбросить через лонги
то есть либо сброс добавленных шортов через лонги, либо сброс добавленных лонгов черз шорты. Как это правильно интерпретировать, или что под этим понимается?
В ответ на:
здесь прошли добавления лонги в группе 2, эта группа по чистым позициям стоит в лонгах, и шорты в группе 1, которая по чистым позициям стоит в шортах, то есть все по тренду, но есть еще группа 3, которую еще нужно сбросить
что понимать под чистыми позициями? это типа если абсолютная разница между лонгами и шортами группы Х скажем >0, то можно сказать что по чистым позициям эта группа в лонгах (проще: у неё больше лонгов чем шортов?)
В ответ на:
%-товки внутри групп
о каких процентовках речь, или это касается общего числа контрактов по группам (1,2,3)?
В ответ на:
по сравнению с прошлыми отчетами
я так понимаю, что ведёте статистику, где регулярно сравниваете отчёты. Вопрос, насколько это помогает при анализе ситуации?
В ответ на:
16.02.2015
GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC. Code-088691
OPTION AND FUTURES COMBINED POSITIONS AS OF 02/10/15 |
--------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
NON-COMMERCIAL | COMMERCIAL | TOTAL | POSITIONS
-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------
Long | Short |Spreads | Long | Short | Long | Short | Long | Short
--------------------------------------------------------------------------------
(CONTRACTS OF 100 TROY OUNCES) OPEN INTEREST: 609,302
COMMITMENTS
219,168 46,183 141,781 202,013 391,702 562,961 579,666 46,341 29,636
CHANGES FROM 02/03/15 (CHANGE IN OPEN INTEREST: -29,941)
-29,091 1,022 -602 2,204 -30,052 -27,489 -29,632 -2,453 -310
По золоту, шорт добавление прошло у групп 1 и 2, они желают больше продавать, но кто то должен у них купить?
касательно добавления шортов, у группы 1 да (+1022). Но вот у с группой 2 непонятно, ведь по сравнению с пред. отчётом у них шортов стало меньше (-30052). Или тут уже имеется в виду общее число шортов 2-й группы (в данном отчёте 391702), которое возможно и выросло за последние несколько отчётов (это к слову о статистике или к фразе "...по сравнению с прошлыми отчётами...")
В ответ на:
22.02.2015
S&P 500 STOCK INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Code-138741
OPTION AND FUTURES COMBINED POSITIONS AS OF 02/17/15 |
--------------------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
NON-COMMERCIAL | COMMERCIAL | TOTAL | POSITIONS
-------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------
Long | Short |Spreads | Long | Short | Long | Short | Long | Short
--------------------------------------------------------------------------------
(S&P 500 INDEX X $250.00) OPEN INTEREST: 226,175
COMMITMENTS
13,842 9,689 26,397 - 138,496 130,384 - 178,734 166,469 - 47,441 59,706
CHANGES FROM 02/10/15 (CHANGE IN OPEN INTEREST: 8,657)
-1,149 -2,638 4,289 6,822 3,765 9,962 5,417 -1,305 3,240
http://www.cftc.gov./dea/options/deacmesof.htm
Здесь по отчетам получается, что последнее время 1 и 2 группа стоят вместе против толпы, что не совсем привычно, то есть группа (1 +2) 50% на 50 % группы 3 ( толпы), простые трейдеры против фондов и операторов, крупных денег- вместе, слабые против обьеденненых больших денег.
как понять группа (1 +2) 50% на 50 % группы 3? По приведённым цифрам как-то трудно понять что хотели сказать?
#6 
pivoner. Виртуальный Алкоголик18.09.15 15:33
pivoner.
NEW 18.09.15 15:33 
в ответ pivoner. 18.09.15 15:17
интересную картинку пишут СОТы энти, после очередного такого сужения Золотишко топает на верх

#7 
pivoner. Виртуальный Алкоголик18.09.15 15:37
pivoner.
NEW 18.09.15 15:37 
в ответ pivoner. 18.09.15 15:07
По Нефти совсем рас хождения небольшие, ну так можно кое что разглядеть
В ответ на:
Графики с СОТ (timingcharts.com) вроде неплохие, только на них не очень понятно о каком сорте нефти речь идёт: WTI или Brent?

Точно, я тоже заметил, надо просто по цене ориентироваться, подходит ближе к WTI
И Индексы там совсем плохо показаны, я не спец по СОТам, даже и не знаю почему, толи отчётов на них нету-
В ответ на:
увы, но Brent Crude Oil там нет. Особенность в том, что ICE Brent Crude ведёт себя агрессивнее чем WTI, поэтому 1:1 сравнения не получается

Увы, я сильно не нуждаюсь в этом Индикаторе, тем более Нефть и Золото я не торгую , поищите в сети, может вам повезёт больше
Там зато Валюта есть, а вот Индексы тоже неважнецки отображаются, а вот зато там есть какаято другая нефть, там индикатор переплетается как ненормальный.

#8 
pivoner. Виртуальный Алкоголик18.09.15 15:38
pivoner.
NEW 18.09.15 15:38 
в ответ pivoner. 18.09.15 15:37
В ответ на:
а вот Индексы тоже неважнецки отображаются

Соврал, нормально Индексы показывает, плохо посмотрел, все кроми ДОУ,
а Сипатый вообще кажит чтото невероятное, такое рас хождение как сейчас было только в 2008, 2011, да но только там красная была с синей не в разные стороны.
Не, я не спец в этой краказябре, надо Алекса пытать кому интересно, у него вся статистика есть

#9 
pivoner. Виртуальный Алкоголик18.09.15 21:27
pivoner.
NEW 18.09.15 21:27 
в ответ pivoner. 18.09.15 15:38, Последний раз изменено 18.09.15 21:28 (pivoner.)
Да, Еврик похоже входит в глухую бокавуху, Комерция с неКомерций сходятся,
не, индюк не даёт никакой инфы для дейТрейдинга, чего Катерина тут могла видеть

#10 
pivoner. Виртуальный Алкоголик20.09.15 08:21
pivoner.
NEW 20.09.15 08:21 
в ответ Bagira_Schatz 14.03.15 23:25
В ответ на:
Давайте рассмотрим конкретную ситуацию на примере нашего отчета по пшенице. На длинной стороне у операторов находится 166 518 контрактов, в то время как на длинной короткой 130 979 контрактов. Их чистая позиция составляет 35 539 контрактов, т.е. является длинной. Зачастую это означает, что цена на товар находится на низком уровне, т.к. операторы меньше продают чем покупают. В любом случае для точного определения ситуации необходимо использовать график их чистой позиции за длительный период времени.

в статейке закралась явная ошибка, выделил красниньким, конечноже слово "длинной" надо заменить "короткой", иначе белибирда получается
#11 
pivoner. Виртуальный Алкоголик20.09.15 08:41
pivoner.
NEW 20.09.15 08:41 
в ответ pivoner. 20.09.15 08:21, Последний раз изменено 20.09.15 08:48 (pivoner.)
По Евре, сразу видно как цена зависит от контрактов 2ой группы (не-коммерц) зелёная кривая,
не вооружённым взглядом видно группа изменяется в сторону длинных позиций >> курс растёт, и наоборот, если кривая не изменяется или слегка идёт в обратную сторону то курс падает.
Имею чувство предположить что новый отчёт выйдет с изменением не-коммерц в сторону длинных позиций (зелюнная наверх)
непойму что это нам даёт, если цена уже потопала и утопола наверх, а отчёта пока и нету, получается что по графику видно какие выйдут отчёты, хм, а что это нам даёт???? нам надо наоборот

#12 
pivoner. Виртуальный Алкоголик21.09.15 15:46
pivoner.
NEW 21.09.15 15:46 
в ответ pivoner. 18.09.15 15:17, Последний раз изменено 21.09.15 15:47 (pivoner.)
Индекс Долляра, без комментариев, если коломны идут на сближение , вероятней всего доллар почапает вниз

#13 
pivoner. Виртуальный Алкоголик22.09.15 10:55
pivoner.
NEW 22.09.15 10:55 
в ответ pivoner. 18.09.15 15:37
Промсвязьбанк: Спред между Brent и WTI сокращается
Quote.rbc.ru 22.09.2015 10:59
«Цены на нефть возвращаются в фундаментально обоснованный диапазон $48-52 за баррель, на сегодняшнее утро Brent торгуется по $48,4 за баррель. Спрэд между Brent и WTI сократился до $2,39, а на минувшей неделе и вовсе достигал $2,25 за баррель – минимум с января 2015 года. Причиной стало более сильное снижение североморской смеси на прошлой неделе, тогда как американская нефть практически не изменилась в цене. Из ключевых событий для нефти – статистика среды по индексам PMI в Европе и Китае, а также данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США», - отметила аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.
Читать полностью: http://quote.rbc.ru/comments/2015/09/22/34437215.html
#14 
pivoner. Виртуальный Алкоголик28.09.15 12:22
pivoner.
NEW 28.09.15 12:22 
в ответ pivoner. 18.09.15 15:17, Последний раз изменено 28.09.15 12:22 (pivoner.)
Интересные обновления, по выходным проишодят, но этого достаточно для оценки, вот по ИндексуДоллара интересная ситуация???

#15 
pivoner. Виртуальный Алкоголик14.10.15 13:33
pivoner.
NEW 14.10.15 13:33 
в ответ pivoner. 28.09.15 12:22, Последний раз изменено 14.10.15 13:44 (pivoner.)
Ну вот немного время прошло, гляним Сипатого.
Очень интересная ситуация, Синии сверху, красные снизу, напоминает одинадцатый год, но там зелёные были канкретно вниту (в шортах), некомерческие трейдеры не бегут в шорта,
Зато коротких позиций неподотчетных трейдеров на двоих хватает, канкретно в шортах седят, даже и не знаю что с этого получится

#16 
pivoner. Виртуальный Алкоголик11.11.15 12:27
pivoner.
NEW 11.11.15 12:27 
в ответ pivoner. 14.10.15 13:33, Последний раз изменено 11.11.15 12:27 (pivoner.)
тут конечно Гроссе ФРАГЕ????

#17 
pivoner. Виртуальный_Алкоголик06.08.16 17:51
pivoner.
NEW 06.08.16 17:51 
в ответ pivoner. 11.11.15 12:27, Последний раз изменено 13.08.16 17:16 (pivoner.)
pivoner. Виртуальный_Алкоголик13.08.16 16:56
pivoner.
NEW 13.08.16 16:56 
в ответ pivoner. 06.08.16 17:51, Последний раз изменено 13.08.16 17:14 (pivoner.)
pivoner. Виртуальный_Алкоголик24.08.16 08:55
pivoner.
NEW 24.08.16 08:55 
в ответ pivoner. 18.09.15 15:37
1 2 все