Вход на сайт
Day Trading
29.12.05 02:37
Здравствуйте,
у меня вопрос к знатокам - я познакомилась с брокером в америке. Он мне предложил вложить мин. 10.000 $ на 1 год и 1 день. 6% в месяц, т.е. 600$ каждый месяц гарантирует - это около 72% в год, причем по потребности капитал можно в любое время досрочно потребовать назад. Мне это все конечно показалось из области фантастики, но пообщавшись с местными банкирами узнала, что хороший брокер делает как минимум 1% в день!
Хотелось бы услышать от тех кто в этом что-то смыслит так ли это на самом деле и насколько рискован такой вид капиталовложения?
Заранее благодарю
у меня вопрос к знатокам - я познакомилась с брокером в америке. Он мне предложил вложить мин. 10.000 $ на 1 год и 1 день. 6% в месяц, т.е. 600$ каждый месяц гарантирует - это около 72% в год, причем по потребности капитал можно в любое время досрочно потребовать назад. Мне это все конечно показалось из области фантастики, но пообщавшись с местными банкирами узнала, что хороший брокер делает как минимум 1% в день!
Хотелось бы услышать от тех кто в этом что-то смыслит так ли это на самом деле и насколько рискован такой вид капиталовложения?
Заранее благодарю
NEW 29.12.05 10:24
в ответ ines.a 29.12.05 02:37
Это как вы с ним познакомились , тоесть с человеком лично ? 
Оно конечно и возможно наверное 72% в год для самого брокера, но чтобы он ими с вкладчиком поделился сомневаюсь 
Спросите у него тогда почему он кредит местный не возьм╦т ? лучше уж 6% по кредиту отдавать, чем 72%- кому-то, вот тут и назревают сомнения - кредит ему не дадут из-за негативной шуфы, так как он слил раньше деньги засч╦т своей успешной торговли 
Поэтому он и обещает вам такие проценты , глядишь и клюнет кто , а гарантировать он их не может и не будет
Те кто 1% делает думаю большая редкость, в красной книге они . может они засч╦т гебюров клиентских делают ?
А кто эти местные банкиры ? почему тогда они только 3 % дают , а не 250 и более ?
Оно конечно и возможно наверное 72% в год для самого брокера, но чтобы он ими с вкладчиком поделился сомневаюсь Спросите у него тогда почему он кредит местный не возьм╦т ? лучше уж 6% по кредиту отдавать, чем 72%- кому-то, вот тут и назревают сомнения - кредит ему не дадут из-за негативной шуфы, так как он слил раньше деньги засч╦т своей успешной торговли Поэтому он и обещает вам такие проценты , глядишь и клюнет кто , а гарантировать он их не может и не будет Те кто 1% делает думаю большая редкость, в красной книге они . может они засч╦т гебюров клиентских делают ?
А кто эти местные банкиры ? почему тогда они только 3 % дают , а не 250 и более ?
NEW 29.12.05 14:13
в ответ Brad/ 29.12.05 10:24
познакомилась через свою соседку, которая пол жизни своей потратила с темой капиталавложения. Даме гдето 58 лет, её клиенты явно не бедный народ. С ней работают крупнейшие предприниматели Германии. А богатые люди наврядли станут вкладывать свои деньги куда попало.
Эти самые брокеры не исчут себе клиентов, всё идёт через посредников - старый принцип - каждый хочет урвать кусок от пирога
Так что с шуфой, тем более в Германии это ничего общего не имеет.
А банки таким образом и зарабатывают на нас дурачках, а мы получив 3% на шпарбух радуемся и считаем себя счастливчиками!
Я в биржевых делах имею самые поверхностные знания, поэтому и хотела узнать мнение знающих людей
всёже спасибо за ответ
Эти самые брокеры не исчут себе клиентов, всё идёт через посредников - старый принцип - каждый хочет урвать кусок от пирога
Так что с шуфой, тем более в Германии это ничего общего не имеет.
А банки таким образом и зарабатывают на нас дурачках, а мы получив 3% на шпарбух радуемся и считаем себя счастливчиками!
Я в биржевых делах имею самые поверхностные знания, поэтому и хотела узнать мнение знающих людей
всёже спасибо за ответ
NEW 29.12.05 15:23
в ответ ines.a 29.12.05 14:13
С ней работают крупнейшие предприниматели Германии.
ну, про это вы уж нам сказки не рассказывайте....
девушка, в банках тоже не дураки сидят (на биржах торгуют)...
однако, чтобы вам 72 % отдать, нужно как минимум 100 % сделать...
слишком многообещающие перспективы... профессиональные брокеры подобные обещания не раздают (10 - 15 % годовых - это исполнимые обещания)...
биржа - это хаос!!! а хоас не подда╦тся прогностицированию и планированию...
загляните в контракт на брокерское обслуживание, прочтите мелконаписанное и вы пойм╦те, что клиент должен согласиться на на вс╦, вплоть до потери капиталa....
ну, про это вы уж нам сказки не рассказывайте....
девушка, в банках тоже не дураки сидят (на биржах торгуют)...
однако, чтобы вам 72 % отдать, нужно как минимум 100 % сделать...
слишком многообещающие перспективы... профессиональные брокеры подобные обещания не раздают (10 - 15 % годовых - это исполнимые обещания)...
биржа - это хаос!!! а хоас не подда╦тся прогностицированию и планированию...
загляните в контракт на брокерское обслуживание, прочтите мелконаписанное и вы пойм╦те, что клиент должен согласиться на на вс╦, вплоть до потери капиталa....
NEW 20.01.06 21:04
Мужики 
Саньки , ну зачем нам тут такие разборки начинать.
Не зная друг друга зачем сыр бор заводить .
Получается что группа не оправдывает своих задумок- собрать тут единомышленников.
Почемуто каждый старается поставить себя выше других.
Да подружитесь ещё думаю.
А пока мировую
Саньки , ну зачем нам тут такие разборки начинать.
Не зная друг друга зачем сыр бор заводить .
Получается что группа не оправдывает своих задумок- собрать тут единомышленников.
Почемуто каждый старается поставить себя выше других.
Да подружитесь ещё думаю.
А пока мировую
NEW 22.01.06 16:16
в ответ ines.a 29.12.05 02:37
Вообще-то брокер - это посредник, который жив╦т с разницы в цене при торговле (спреад). То есть пользуясь услугами брокера (без брокера нет торговли) Вы покупаете валюту чуть дороже чем прода╦те. Разница в цене является прибылью брокера.
Вы получили предложение скорее всего от игрока, который предлагает Вам доверить ему свой сч╦т. Сказать прямо 72% в год для валютного рынка - это мизер. Столько я зарабатываю в неделю торгуя при этом не весь день. Другой вопрос это гарантия, которую он Вам обещает. Гарантией в таких сделках может быть собственный капитал игрока, которому доверяется торговый сч╦т. К примеру он вносит залог 2.000 $ и больше этой суммы не проигрывает работая с Вашими 10.000 $. В любом случае стоит спросить его показатели торговли за последнии хотя бы 3 месяца.
Вы получили предложение скорее всего от игрока, который предлагает Вам доверить ему свой сч╦т. Сказать прямо 72% в год для валютного рынка - это мизер. Столько я зарабатываю в неделю торгуя при этом не весь день. Другой вопрос это гарантия, которую он Вам обещает. Гарантией в таких сделках может быть собственный капитал игрока, которому доверяется торговый сч╦т. К примеру он вносит залог 2.000 $ и больше этой суммы не проигрывает работая с Вашими 10.000 $. В любом случае стоит спросить его показатели торговли за последнии хотя бы 3 месяца.
кто не слушается будет иметь дело Brad/ом 
NEW 23.01.06 12:59
в ответ ines.a 29.12.05 02:37
Да лохотрон будет существовать всегда( и находить лохов(они вечны)). Взяв у вас деньги на год брокер обязуется вернуть вам через год вместо 10000тыс на 7200 больше(600Ев в месяц). Паршивенький банк даст ему кредит под 17% годовых. Это значит через год ему нужно будет всего 11700Ев т.е на 5500 Ев меньше чем вам. Ну и зачем вы ему нужны. Угадайте ответ с 3 х попыток
NEW 24.01.06 10:47
в ответ ded34 23.01.06 12:59
ни как не пойму откуда у наших людей столько недоверия друг к другу. речь вообще ид╦т не о том кто то кого то хочет обмануть а о том какие возможности есть увеличить капитал. ни кто же не спрашивает приходя в банк. сколько вы заработаете на мне? если человек решил положить деньги под 6% в месяц значит он согласен с этим.
NEW 01.03.06 18:42
в ответ ines.a 29.12.05 02:37
нуи вот иштобы Вы знали теперь
вот яи вам раскажу что зто
ну пеипичатол я там просто для Вас.
Трейдеры профессионалы остаются дей-трейдерами:
Дей-трединг, свинг-трейдинг, моментум-трейдинг. Техническая и позиционная торговля. В последние годы на фоне быстрых изменений на рынке и уникально высокой волатильности все эти термины потеряли свое жесткое устоявшееся значение. Мы говорим об уникально высокой волатильности, потому что в последние годы на рынке можно получать наредкость большие возвраты. Можно ли в будущем будет эффективно заниматься дей-тредингом, если волатильность рынка снова пойдет на спад? Как изменится ситуация в 21 веке? Или рынок уже изменился окончательно и бесповоротно?
Давайте сперва уточним нашу терминологию. Мнение о том, что один стиль торговли полностью отличается от другого неверное.
На самом деле большинство профессиональных трейдеров в большей или меньшей степени являются дей-трейдерами. Так некоторые закрывают убыточную позицию, открытую утром в течение дня, вместо того, чтобы удерживать ее в течение ночи. Для других прибыль от дневных сделок зачастую оказывается большей, чем от долгосрочного инвестирования. Иногда, когда рынок закрывается с большим изменением, имеет смысл зафиксировать прибыль вечером, так как вероятность того, что на следующий день он откроется в противоположном направлении, составляет 50:50. Наконец, многие трейдеры профессионалы заключают небольшие дневные сделки, чтобы протестировать силу или слабость рынка.
В 80-х и начале 90-х годов в подавляющем большинстве торговлей занимались биржевые функционеры, брокеры или специалисты. Частные клиенты не имели возможности быстро получать данные и реагировать на них, кроме того, комиссия была слишком большой, чтобы они могли торговать.
В 80-х годах многие профессионалы успешно скальпировали, покупая на бидах и продавая на оферах. Специалисты и биржевые брокеры удерживали долгосрочные позиции, однако почти каждый день в большей или меньшей степени осуществляли их коррекцию. На фьючерсных рынках большинство профессиональных брокеров также предпочитали не оставлять открытые позиции овернайт, играя как самые натуральные скальперы. Таким образом, исторически профессиональный трейдер старался совершить большое количество краткосрочных сделок. Одна крупная клиринговая фирма провела изучение небольших трейдерских счетов в период с середины 80-х до середины 90-х и выяснила, что прибыльными из них были 8 %. Наибольшая прибыль была зарегистрирована по тем из них, где одновременно был самый высокий уровень активности. Однако наибольшую прибыль всегда получали биржевые трейдеры и профессионалы.
Как вы видите, дей-трейдинг не имеет четкого определения. Разные трейдеры могут по разному интерпретировать этот термин.
Свинг-трейдинг стал популярным в начале 1900-х. Он основывается на технической методологии определения длительности предыдущего рыночного свинга по отношению к общей технической структуре рынка и прогнозировании следующего свинга. На дневных графиках продолжительность свинга может занять несколько недель. Одно из главных преимуществ этого направления в торговле заключается в том, что активный спекулянт может получить прибыль независимо от того, в каком направлении следует рынок.
Принципы классического свинг-трейдинга одинаково подходят и для минутного графика SP и для недельного графика доходности облигаций. Это направление позволяет работать в самых разных временных диапазонах и может включать в себя как очень краткосрочные дневные сделки так и позиционную торговлю на протяжении недель.
Моментум-трейдинг это стиль, который уходит своими корнями в середину прошлого века, когда рынок был очень ликвидным, тогда как поведение толпы иногда доходило до неистовства. Моментум-трейдеры пытаются вскочить на быстро двигающийся рынок, при этом самые опытные из них знают, какую прибыль могут принести выигрышные позиции, удерживаемые овернайт. Стиль моментум-трейдинга наиболее подходит для рынков, где цена двигается в параболической манере.
Моментум-трейдинг стал особенно популярным в 70-х годах. Он представляет собой разновидность следования тренду, которая работает только на сильно трендирующих рынках. Риск проиграть здесь очень велик. Торгуя в этом стиле, вы должны знать как капитализироваться на "раздаивании" рынка, позволяя прибыли расти, но в то же самое время устанавливая жесткие стопы и закрывая позиции при первом признаке истощения тренда.
Когда ликвидность рынка начала снижаться, общая ситуация перестала благоприятствовать моментум-трейдерам. Этот вид трейдинга приносит прибыль независимо от того, какие позиции вы удерживаете, длинные или короткие. Главное, чтобы на рынке был сильный тренд.
Однако далеко не всегда трендовый рынок является благоприятным для моментум-трейдеров. Иногда он предоставляет намного больше возможностей для методичного управления позицией. Лучшие позиционные трейдеры входят на рынок в момент завершения фазы "собирания сил". Такой подход требует большого терпения и собранности. Позиционный трейдер каждый день должен анализировать дневные данные, ожидая возможности открыть постоянную позицию. Возможно, что за год появится только две-три таких возможности.
Позиционный трейдинг был в середине прошлого века излюбленным методом рыночных спекулянтов, которые не являлись членами бирж. Каждую ночь они рисовали от руки графики, которые позволяли им на следующий день идти в ногу с рынком.
Позиционные стратегии имеют под собой прочную техническую, сезонную и фундаментальную базу, на основании которой открывается позицию. Обычно позиционные трейдеры намечают целевой уровень или временной диапазон, в течение которого они будут удерживать позицию. Этим этот стиль торговли отличается от долгосрочного инвестирования в ценные бумаги. Многие профессионалы удерживают длинные позиции на одном - двух рынках, одновременно торгуя на других рынках в более коротких временных диапазонах.
Теперь, когда мы определились с разными стилями торговли и поняли, в какой исторической ситуации они возникли, давайте вернемся к нашему главному вопросу. А именно, чего следует ожидать нам в будущем, и что изменилось на рынке за последнее десятилетие.
Что происходило на рынках в течение последних 20 лет? Резкий скачок волатильности произошел в 1977 году и волатильность продолжает оставаться на достаточно высоких уровнях. Сейчас она начинает снижаться, однако ей еще очень далеко до среднего исторического уровня, не считая периода ее снижения в 1991-95 гг.
В этот период хорошие дни для дневной торговли выпадали редко. Существующая тенденция к снижению волатильности рынка говорит о том, что в будущем заниматься дей-трейдингом будет сложно. Но эту новость нельзя назвать однозначно плохой. Она просто означает, что трейдерам необходимо будет расширить свой временной горизонт и удерживать позиции несколько дольше, чем раньше. Многие трейдеры, которые торгуют только на акциях, в течение последних лет стали все больше тяготеть к фьючерсам индексов. Кроме того, мы видим, что после периода рейнджевой торговли на валютных и ресурсных рынках в конце 90-х, вновь наметилась тенденция к восстановлению волатильности.
Есть хорошее практическое умозаключение: чем больше волатильности на рынке, тем больше возможностей для краткосрочной торговли. Чтобы сравнить волатильность тех или иных акций можно просто разделить цену на средний дневной диапазон. Чем меньше полученный показатель, тем дольше следует удерживать позиции по этим акциям, чтобы избавиться от шума, а также получить достаточную прибыль за вычетом спрэда и комиссии.
На ресурсном рынке, например, было бы просто глупо торговать по дням зерновыми контрактами. На нем следует работать, устанавливая сезонные позиции или дожидаясь технического пробоя на графиках. С другой стороны, на рынке фьючерсов SP и волатильность достаточно высока, и внутредневные развороты встречаются достаточно часто, что создает все предпосылки для эффективного дей-трейдинга.
Большие деньги зарабатываются, когда мы ловим большие рыночные развороты. Однако такие возможности подворачиваются только несколько раз в год. Хороший трейдер постоянно делает небольшие скальпы, тестируя рынок, пока не наступает момент, когда можно получить хорошую прибыль.
Наш совет трейдерам-новичкам забыть о долгосрочных сделках и больших отдачах, а вместо этого сосредоточиться на работе в самых коротких временных диапазонах. Чем меньше размер депозита, тем меньший должен быть риск. Одновременно, чем дольше вы удерживаете позицию, тем больше возрастает фактор риска.
Очень важен процесс исполнения ордеров. Постоянная практика, которую дает дей-трейдинг приобретает в этом отношении особую роль. Только набив руку, в размещении правильных ордеров в правильное время вы можете рассчитывать на успех в торговле. И, наконец, только после того как вы совершили большое количество сделок, можно говорить о контроле над своим эмоциональным состоянием. Вероятно, в этом и заключается причина, почему наиболее удачливые трейдеры это те, кто провел определенное время на торговых площадках. Брокеры, торгующие на площадках, иногда совершают до 500 сделок в день. При такой интенсивности торгов они быстро учатся, как закрывать убыточные позиции с минимальным убытком или избавляться от позиций, которые не приносят прибыль. Лучшие профессионалы исключительно опытны в дефензивной торговле.
Возможно, что наш рыночный подход даст пищу для размышления потенциальным дей-трейдерам. Вечером мы анализируем графики, с целью найти модели, которые указывают на фазу "собирания сил". Возможные пробои боковых диапазонов предоставляют хорошие возможности для позиционных сделок. Мы хотим заходить прямо на пробое, поскольку опоздание при входе на рынок сильно увеличивает риск.
Далее, мы анализируем, каким может быть следующий день. Будет ли это трендовый день, предоставляющий возможность для получения прибыли, либо назавтра рынок будет находиться в консолидационном состоянии, в котором можно рассчитывать на небольшие скальпы в любом направлении. Мы также определяем возможные ключевые точки для каждого рынка, например 20-дневный максимум или гэп. Обычно за вечер мы определяем 10-15 моделей, подтверждение которых на следующий день, будет означать, что мы войдем в игру.
На следующий день мы заключаем не больше трех сделок, которые не завершаются в этот же день. Остальные сделки - внутредневные. Конечно же, невозможно торговаться на каждом сетапе, но если вы хорошо подготовились, то увидите, что каждый день множество хороших сделок, просто падают вам в руки. Мы всегда готовы открыть долгосрочную позицию, но такая возможность предоставляется редко не чаще одного - двух раз в месяц. В то же самое время за одну сессию мы совершает несколько внутредневных сделок или скальпов по фьючерсам и акциям. Очень часто на рынке хорошо виден дневной тренд, в направлении которого можно эффективно торговать.
Конечно же, успех во многом зависит от эффективного управления открытыми позициями. Трейдерам напоминают об это снова и снова, но мы считаем, что нелишне сакцентировать на этом внимание еще раз. Одна из самых главных проблем для трейдера это удерживать позицию, которая приносит прибыль. Для удерживания долгосрочной позиции требуется много подготовительной работы и еще больше терпения. Иногда это может принести большие деньги, но только не в том случае, если трейдер стремится быстро зафиксировать прибыль. Что же касается позиции, которая не приносит ожидаемой прибыли, то ее надо успеть закрыть во время. Для этого мы намечаем зоны тревоги, при достижении которых закрываемся. Таким образом, независимо от того идет ли речь о долгосрочной торговле или дей-трейдинге, главное в подготовке. Дей-трейдинг может быть очень полезен и эффективен, если вы постоянно ищете новые идеи и торговые модели. Кроме того, перед открытием позиции требуется серьезная концентрация внимания. При этом следует заметить, что начинающий трейдер будет испытывать гораздо меньший стресс, если он будет закрывать свою позицию в этот же день, а не нервничать всю ночь.
Чтобы получать прибыль трейдер совсем не обязательно должен ограничивать себя определенным стилем торговли. В определенные моменты можно проворачивать очень выгодные сделки на разворотах рынка. Однако такие моменты не так уж часты, а есть трейдеру хочется всегда. Дожидаясь больших прибыльных сделок не следует пренебрегать дневными сделками, которые в совокупности могут принести больше прибыли, чем долгосрочные длинные позиции. Прислушаемся к словам известного свинг-трейдера Ричарда Шабакера: "Если трейдер хочет уделять много времени изучению рынка и его техники, если у него есть соответствующие способности и предрасположенность, то не подлежит сомнению, что он может получить больше денег, занимаясь краткосрочными сделками, чем позиционной торговлей. С другой стороны, если человек не может уделять много времени и энергии изучению техники рынка и если просто его психологический тип не позволяет ему заниматься столь напряженным и нервным занятием как дей-трейдинг, ему лучше предпочесть вариант долгосрочного стиля в торговле, который дает более медленную, но более верную прибыль".
╘ Источник - источник.
вот яи вам раскажу что зто
ну пеипичатол я там просто для Вас.
Трейдеры профессионалы остаются дей-трейдерами:
Дей-трединг, свинг-трейдинг, моментум-трейдинг. Техническая и позиционная торговля. В последние годы на фоне быстрых изменений на рынке и уникально высокой волатильности все эти термины потеряли свое жесткое устоявшееся значение. Мы говорим об уникально высокой волатильности, потому что в последние годы на рынке можно получать наредкость большие возвраты. Можно ли в будущем будет эффективно заниматься дей-тредингом, если волатильность рынка снова пойдет на спад? Как изменится ситуация в 21 веке? Или рынок уже изменился окончательно и бесповоротно?
Давайте сперва уточним нашу терминологию. Мнение о том, что один стиль торговли полностью отличается от другого неверное.
На самом деле большинство профессиональных трейдеров в большей или меньшей степени являются дей-трейдерами. Так некоторые закрывают убыточную позицию, открытую утром в течение дня, вместо того, чтобы удерживать ее в течение ночи. Для других прибыль от дневных сделок зачастую оказывается большей, чем от долгосрочного инвестирования. Иногда, когда рынок закрывается с большим изменением, имеет смысл зафиксировать прибыль вечером, так как вероятность того, что на следующий день он откроется в противоположном направлении, составляет 50:50. Наконец, многие трейдеры профессионалы заключают небольшие дневные сделки, чтобы протестировать силу или слабость рынка.
В 80-х и начале 90-х годов в подавляющем большинстве торговлей занимались биржевые функционеры, брокеры или специалисты. Частные клиенты не имели возможности быстро получать данные и реагировать на них, кроме того, комиссия была слишком большой, чтобы они могли торговать.
В 80-х годах многие профессионалы успешно скальпировали, покупая на бидах и продавая на оферах. Специалисты и биржевые брокеры удерживали долгосрочные позиции, однако почти каждый день в большей или меньшей степени осуществляли их коррекцию. На фьючерсных рынках большинство профессиональных брокеров также предпочитали не оставлять открытые позиции овернайт, играя как самые натуральные скальперы. Таким образом, исторически профессиональный трейдер старался совершить большое количество краткосрочных сделок. Одна крупная клиринговая фирма провела изучение небольших трейдерских счетов в период с середины 80-х до середины 90-х и выяснила, что прибыльными из них были 8 %. Наибольшая прибыль была зарегистрирована по тем из них, где одновременно был самый высокий уровень активности. Однако наибольшую прибыль всегда получали биржевые трейдеры и профессионалы.
Как вы видите, дей-трейдинг не имеет четкого определения. Разные трейдеры могут по разному интерпретировать этот термин.
Свинг-трейдинг стал популярным в начале 1900-х. Он основывается на технической методологии определения длительности предыдущего рыночного свинга по отношению к общей технической структуре рынка и прогнозировании следующего свинга. На дневных графиках продолжительность свинга может занять несколько недель. Одно из главных преимуществ этого направления в торговле заключается в том, что активный спекулянт может получить прибыль независимо от того, в каком направлении следует рынок.
Принципы классического свинг-трейдинга одинаково подходят и для минутного графика SP и для недельного графика доходности облигаций. Это направление позволяет работать в самых разных временных диапазонах и может включать в себя как очень краткосрочные дневные сделки так и позиционную торговлю на протяжении недель.
Моментум-трейдинг это стиль, который уходит своими корнями в середину прошлого века, когда рынок был очень ликвидным, тогда как поведение толпы иногда доходило до неистовства. Моментум-трейдеры пытаются вскочить на быстро двигающийся рынок, при этом самые опытные из них знают, какую прибыль могут принести выигрышные позиции, удерживаемые овернайт. Стиль моментум-трейдинга наиболее подходит для рынков, где цена двигается в параболической манере.
Моментум-трейдинг стал особенно популярным в 70-х годах. Он представляет собой разновидность следования тренду, которая работает только на сильно трендирующих рынках. Риск проиграть здесь очень велик. Торгуя в этом стиле, вы должны знать как капитализироваться на "раздаивании" рынка, позволяя прибыли расти, но в то же самое время устанавливая жесткие стопы и закрывая позиции при первом признаке истощения тренда.
Когда ликвидность рынка начала снижаться, общая ситуация перестала благоприятствовать моментум-трейдерам. Этот вид трейдинга приносит прибыль независимо от того, какие позиции вы удерживаете, длинные или короткие. Главное, чтобы на рынке был сильный тренд.
Однако далеко не всегда трендовый рынок является благоприятным для моментум-трейдеров. Иногда он предоставляет намного больше возможностей для методичного управления позицией. Лучшие позиционные трейдеры входят на рынок в момент завершения фазы "собирания сил". Такой подход требует большого терпения и собранности. Позиционный трейдер каждый день должен анализировать дневные данные, ожидая возможности открыть постоянную позицию. Возможно, что за год появится только две-три таких возможности.
Позиционный трейдинг был в середине прошлого века излюбленным методом рыночных спекулянтов, которые не являлись членами бирж. Каждую ночь они рисовали от руки графики, которые позволяли им на следующий день идти в ногу с рынком.
Позиционные стратегии имеют под собой прочную техническую, сезонную и фундаментальную базу, на основании которой открывается позицию. Обычно позиционные трейдеры намечают целевой уровень или временной диапазон, в течение которого они будут удерживать позицию. Этим этот стиль торговли отличается от долгосрочного инвестирования в ценные бумаги. Многие профессионалы удерживают длинные позиции на одном - двух рынках, одновременно торгуя на других рынках в более коротких временных диапазонах.
Теперь, когда мы определились с разными стилями торговли и поняли, в какой исторической ситуации они возникли, давайте вернемся к нашему главному вопросу. А именно, чего следует ожидать нам в будущем, и что изменилось на рынке за последнее десятилетие.
Что происходило на рынках в течение последних 20 лет? Резкий скачок волатильности произошел в 1977 году и волатильность продолжает оставаться на достаточно высоких уровнях. Сейчас она начинает снижаться, однако ей еще очень далеко до среднего исторического уровня, не считая периода ее снижения в 1991-95 гг.
В этот период хорошие дни для дневной торговли выпадали редко. Существующая тенденция к снижению волатильности рынка говорит о том, что в будущем заниматься дей-трейдингом будет сложно. Но эту новость нельзя назвать однозначно плохой. Она просто означает, что трейдерам необходимо будет расширить свой временной горизонт и удерживать позиции несколько дольше, чем раньше. Многие трейдеры, которые торгуют только на акциях, в течение последних лет стали все больше тяготеть к фьючерсам индексов. Кроме того, мы видим, что после периода рейнджевой торговли на валютных и ресурсных рынках в конце 90-х, вновь наметилась тенденция к восстановлению волатильности.
Есть хорошее практическое умозаключение: чем больше волатильности на рынке, тем больше возможностей для краткосрочной торговли. Чтобы сравнить волатильность тех или иных акций можно просто разделить цену на средний дневной диапазон. Чем меньше полученный показатель, тем дольше следует удерживать позиции по этим акциям, чтобы избавиться от шума, а также получить достаточную прибыль за вычетом спрэда и комиссии.
На ресурсном рынке, например, было бы просто глупо торговать по дням зерновыми контрактами. На нем следует работать, устанавливая сезонные позиции или дожидаясь технического пробоя на графиках. С другой стороны, на рынке фьючерсов SP и волатильность достаточно высока, и внутредневные развороты встречаются достаточно часто, что создает все предпосылки для эффективного дей-трейдинга.
Большие деньги зарабатываются, когда мы ловим большие рыночные развороты. Однако такие возможности подворачиваются только несколько раз в год. Хороший трейдер постоянно делает небольшие скальпы, тестируя рынок, пока не наступает момент, когда можно получить хорошую прибыль.
Наш совет трейдерам-новичкам забыть о долгосрочных сделках и больших отдачах, а вместо этого сосредоточиться на работе в самых коротких временных диапазонах. Чем меньше размер депозита, тем меньший должен быть риск. Одновременно, чем дольше вы удерживаете позицию, тем больше возрастает фактор риска.
Очень важен процесс исполнения ордеров. Постоянная практика, которую дает дей-трейдинг приобретает в этом отношении особую роль. Только набив руку, в размещении правильных ордеров в правильное время вы можете рассчитывать на успех в торговле. И, наконец, только после того как вы совершили большое количество сделок, можно говорить о контроле над своим эмоциональным состоянием. Вероятно, в этом и заключается причина, почему наиболее удачливые трейдеры это те, кто провел определенное время на торговых площадках. Брокеры, торгующие на площадках, иногда совершают до 500 сделок в день. При такой интенсивности торгов они быстро учатся, как закрывать убыточные позиции с минимальным убытком или избавляться от позиций, которые не приносят прибыль. Лучшие профессионалы исключительно опытны в дефензивной торговле.
Возможно, что наш рыночный подход даст пищу для размышления потенциальным дей-трейдерам. Вечером мы анализируем графики, с целью найти модели, которые указывают на фазу "собирания сил". Возможные пробои боковых диапазонов предоставляют хорошие возможности для позиционных сделок. Мы хотим заходить прямо на пробое, поскольку опоздание при входе на рынок сильно увеличивает риск.
Далее, мы анализируем, каким может быть следующий день. Будет ли это трендовый день, предоставляющий возможность для получения прибыли, либо назавтра рынок будет находиться в консолидационном состоянии, в котором можно рассчитывать на небольшие скальпы в любом направлении. Мы также определяем возможные ключевые точки для каждого рынка, например 20-дневный максимум или гэп. Обычно за вечер мы определяем 10-15 моделей, подтверждение которых на следующий день, будет означать, что мы войдем в игру.
На следующий день мы заключаем не больше трех сделок, которые не завершаются в этот же день. Остальные сделки - внутредневные. Конечно же, невозможно торговаться на каждом сетапе, но если вы хорошо подготовились, то увидите, что каждый день множество хороших сделок, просто падают вам в руки. Мы всегда готовы открыть долгосрочную позицию, но такая возможность предоставляется редко не чаще одного - двух раз в месяц. В то же самое время за одну сессию мы совершает несколько внутредневных сделок или скальпов по фьючерсам и акциям. Очень часто на рынке хорошо виден дневной тренд, в направлении которого можно эффективно торговать.
Конечно же, успех во многом зависит от эффективного управления открытыми позициями. Трейдерам напоминают об это снова и снова, но мы считаем, что нелишне сакцентировать на этом внимание еще раз. Одна из самых главных проблем для трейдера это удерживать позицию, которая приносит прибыль. Для удерживания долгосрочной позиции требуется много подготовительной работы и еще больше терпения. Иногда это может принести большие деньги, но только не в том случае, если трейдер стремится быстро зафиксировать прибыль. Что же касается позиции, которая не приносит ожидаемой прибыли, то ее надо успеть закрыть во время. Для этого мы намечаем зоны тревоги, при достижении которых закрываемся. Таким образом, независимо от того идет ли речь о долгосрочной торговле или дей-трейдинге, главное в подготовке. Дей-трейдинг может быть очень полезен и эффективен, если вы постоянно ищете новые идеи и торговые модели. Кроме того, перед открытием позиции требуется серьезная концентрация внимания. При этом следует заметить, что начинающий трейдер будет испытывать гораздо меньший стресс, если он будет закрывать свою позицию в этот же день, а не нервничать всю ночь.
Чтобы получать прибыль трейдер совсем не обязательно должен ограничивать себя определенным стилем торговли. В определенные моменты можно проворачивать очень выгодные сделки на разворотах рынка. Однако такие моменты не так уж часты, а есть трейдеру хочется всегда. Дожидаясь больших прибыльных сделок не следует пренебрегать дневными сделками, которые в совокупности могут принести больше прибыли, чем долгосрочные длинные позиции. Прислушаемся к словам известного свинг-трейдера Ричарда Шабакера: "Если трейдер хочет уделять много времени изучению рынка и его техники, если у него есть соответствующие способности и предрасположенность, то не подлежит сомнению, что он может получить больше денег, занимаясь краткосрочными сделками, чем позиционной торговлей. С другой стороны, если человек не может уделять много времени и энергии изучению техники рынка и если просто его психологический тип не позволяет ему заниматься столь напряженным и нервным занятием как дей-трейдинг, ему лучше предпочесть вариант долгосрочного стиля в торговле, который дает более медленную, но более верную прибыль".
╘ Источник - источник.
NEW 23.05.06 01:01
в ответ stok/an 01.03.06 18:42
нуи вотиещо почитал исюда.
нуя ине тредир так проста пичатаю.
Три стадии становления трейдера.
Jim Harrison
Любому трейдеру-новичку следует помнить, что путь становления успешного трейдера нелегок и само путешествие может затянуться. Испытания подстерегают нас на каждом шагу, проверяя наши умственные способности и практические умения. В действительности, большинство трейдеров застопорились на начальной фазе. И это потому, что они не научились:
Проигрывать.
Быть неправыми.
Чтобы выигрывать, нужно научится этому!
Все успешные трейдеры, включая Борселлино, Фишера, Джонса и других, сходятся к одной мысли: Чтобы начать выигрывать, нужно время. Борселлино придерживается мнения, что необходим как минимум год, Фишер говорит о сроке в два года, но все они сходятся во мнении, что трейдинг и постоянный успех не имеют между собой ничего общего. Даже наоборот: Наиболее удачливые трейдеры утверждают, что Выживание - первый шаг к успеху. Чтобы прийти к процветанию, мы должны научиться выживать на рынке.
В качестве бизнес консультанта мне часто приходилось работать с предпринимателями, генеральными директорами и прочими лицами, принимающими решения, и предлагать им новые решения проблем при проведении бизнес операций. Годы спустя я проанализировал, общие закономерности развития и ведения бизнеса. В этой статье я хочу охарактеризовать три общих этапа, которые должен пройти трейдер, как и любой бизнесмен.
Как развивается ситуация в Начальной стадии?
Мы:
Соблазняемся деньгами
Понимаем, что на пути есть преграды
Попадаем под влияние рекламы
Видим, что сосед поступает так-то и так-то
Прочитываем несколько книг
Посещаем несколько семинаров и усваиваем все то, что бесплатно доступно в Интернете
Находим капитал для спекуляций
Торгуем
Выигрываем
Проигрываем
Проигрываем
Понимаем, что необходима соответствующая информация, но сомневаемся, можем ли себе это позволить
Думаем, "Мне следует попробовать что-нибудь потруднее", даже если мы не поняли того, что только что сделали или даже если нам не хватает информации и умения
Проигрываем еще больше
Понимаем, что все-таки следует спланировать свои действия и превратить свои эмоции из врага в мощную силу, которая будет способствовать достижению результата.
Наконец, мы понимаем, что проигрывать - это нормально (По правде говоря, мы понимаем, что это был первый урок, который нам нужно было усвоить, чтобы выжить!)
Выживание, по сути дела, и является целью начальной стадии. Если мы научились этому, то переходим к стадии Роста.
На этом этапе:
Получаем надлежащее образование и соответствующее оборудование
Действительно чему-то учимся
Планируем
Торгуем с лучшим результатом
Решаем усложнить себе задачу по каким-то непонятным, глупым причинам
Теряем терпение
Проигрываем
Опять все упрощаем, совершенствуем технологию
Понимаем важность умения сохранять спокойствие
Идем на больший риск
Испытываем на себе большее, чем раньше унижение со стороны рынка
Сомневаемся в простых ситуациях
Начинаем понимать важность дисциплины
Открываем для себя механику торгов.
Изучаем циклы
Учимся управлять капиталом
Получаем первые положительные результаты
Начинаем действительно отвечать за свои поступки
Прекращаем поиск новых путей и начинаем совершенствовать уже имеющиеся (Это переходная ступень к стадии Зрелости.)
На третьем этапе
Мы:
Претворяем свои идеи в жизнь спокойно
Достаточно дисциплинированы, чтобы придерживаться плана
Понимаем, какие действия предпринимать для достижения цели
Практикуем жесткое управление средствами
Все меньше и меньше рискуем, предпочитая регулировать объем позиции при сильных сигналах
Учимся обращению с прибылью.
Учимся реагировать на большие убытки.
Действительно понимаем торговые циклы и умеем составлять планы в соответствии с ними
Смиряемся с необходимостью постоянного повышения квалификации и самообразованием
Ведем торги на автопилоте, принимая участие в игре тогда, когда соотношение риск/выигрыш наилучшее
Считаем, что в ходе торгов, прежде всего, следует придерживаться плана
Вот и все три этапа. Все кажется простым. Однако помните, что "много званых, но мало избранных".
╘ Источник - источник
нуя ине тредир так проста пичатаю.
Три стадии становления трейдера.
Jim Harrison
Любому трейдеру-новичку следует помнить, что путь становления успешного трейдера нелегок и само путешествие может затянуться. Испытания подстерегают нас на каждом шагу, проверяя наши умственные способности и практические умения. В действительности, большинство трейдеров застопорились на начальной фазе. И это потому, что они не научились:
Проигрывать.
Быть неправыми.
Чтобы выигрывать, нужно научится этому!
Все успешные трейдеры, включая Борселлино, Фишера, Джонса и других, сходятся к одной мысли: Чтобы начать выигрывать, нужно время. Борселлино придерживается мнения, что необходим как минимум год, Фишер говорит о сроке в два года, но все они сходятся во мнении, что трейдинг и постоянный успех не имеют между собой ничего общего. Даже наоборот: Наиболее удачливые трейдеры утверждают, что Выживание - первый шаг к успеху. Чтобы прийти к процветанию, мы должны научиться выживать на рынке.
В качестве бизнес консультанта мне часто приходилось работать с предпринимателями, генеральными директорами и прочими лицами, принимающими решения, и предлагать им новые решения проблем при проведении бизнес операций. Годы спустя я проанализировал, общие закономерности развития и ведения бизнеса. В этой статье я хочу охарактеризовать три общих этапа, которые должен пройти трейдер, как и любой бизнесмен.
Как развивается ситуация в Начальной стадии?
Мы:
Соблазняемся деньгами
Понимаем, что на пути есть преграды
Попадаем под влияние рекламы
Видим, что сосед поступает так-то и так-то
Прочитываем несколько книг
Посещаем несколько семинаров и усваиваем все то, что бесплатно доступно в Интернете
Находим капитал для спекуляций
Торгуем
Выигрываем
Проигрываем
Проигрываем
Понимаем, что необходима соответствующая информация, но сомневаемся, можем ли себе это позволить
Думаем, "Мне следует попробовать что-нибудь потруднее", даже если мы не поняли того, что только что сделали или даже если нам не хватает информации и умения
Проигрываем еще больше
Понимаем, что все-таки следует спланировать свои действия и превратить свои эмоции из врага в мощную силу, которая будет способствовать достижению результата.
Наконец, мы понимаем, что проигрывать - это нормально (По правде говоря, мы понимаем, что это был первый урок, который нам нужно было усвоить, чтобы выжить!)
Выживание, по сути дела, и является целью начальной стадии. Если мы научились этому, то переходим к стадии Роста.
На этом этапе:
Получаем надлежащее образование и соответствующее оборудование
Действительно чему-то учимся
Планируем
Торгуем с лучшим результатом
Решаем усложнить себе задачу по каким-то непонятным, глупым причинам
Теряем терпение
Проигрываем
Опять все упрощаем, совершенствуем технологию
Понимаем важность умения сохранять спокойствие
Идем на больший риск
Испытываем на себе большее, чем раньше унижение со стороны рынка
Сомневаемся в простых ситуациях
Начинаем понимать важность дисциплины
Открываем для себя механику торгов.
Изучаем циклы
Учимся управлять капиталом
Получаем первые положительные результаты
Начинаем действительно отвечать за свои поступки
Прекращаем поиск новых путей и начинаем совершенствовать уже имеющиеся (Это переходная ступень к стадии Зрелости.)
На третьем этапе
Мы:
Претворяем свои идеи в жизнь спокойно
Достаточно дисциплинированы, чтобы придерживаться плана
Понимаем, какие действия предпринимать для достижения цели
Практикуем жесткое управление средствами
Все меньше и меньше рискуем, предпочитая регулировать объем позиции при сильных сигналах
Учимся обращению с прибылью.
Учимся реагировать на большие убытки.
Действительно понимаем торговые циклы и умеем составлять планы в соответствии с ними
Смиряемся с необходимостью постоянного повышения квалификации и самообразованием
Ведем торги на автопилоте, принимая участие в игре тогда, когда соотношение риск/выигрыш наилучшее
Считаем, что в ходе торгов, прежде всего, следует придерживаться плана
Вот и все три этапа. Все кажется простым. Однако помните, что "много званых, но мало избранных".
╘ Источник - источник
назад
список