ну, можем взять за основу EUREX... Можно конечно открыть сч╦т у кого-нибудь и лучше попробовать, но я бы просто хотел для начала кое-какие моменты уяснить... время, и что стоит....
с открырием сч╦та спешить не надо... достаточно демоплатфомы для витуальной практики, первых пробных трейдов и обучения методом "тыка"...

А вот теперь про сами контракты. вот ты допустим торгуешь ФДАКС. там у него разные сроки, разные термины, точнее, скажем (и по стоимости они даже отличаются), то есть ты должен выбирать, какой тебе понравится... или это меня опять понесло и на это не надо обращать внимания? есть График ФДАКСа, его актуальный курс и его торгуешь или всё же надо всё время следить за терминами и перескакивать с одного на другой?
торгуешь актуальный контракт, который живёт 3 месяца... вчера был Verfallstag, произошла смена контрактов (закрылся мартовский, все перешли на июньский)... если тебе жутко хочется, можешь торговать сентябрьский... платишь оговорённые договором Gebühren... на время, пока держишь контракт, на счету замораживается Margin (размер её смотри в EUREX-инфо) ... некоторые брокеры требуют повышенную Margin, например, Cortal Consors... Overnight Margin в 2 раза выше, чем дневная, поэтому денег на счету должно быть более, чем достаточно.... каждый день после закрытия биржи происходит перерасчёт (Gewinn / Verlust)...

Ну да вот тут: http://www.eurexchange.com/products/FDAX_de.html?mode=quotes
Ну нет же конечно, торпится с открытием я и не собираюсь пока, вот только что просмотрел сравнил некоторых брокеров по Futurs & Options и по кондиционам получается полнейшая белиберда только у одних вроди стоит гебюр 5┬ у других до 12,5 доходит третьи вообще типа залога чтото просят. 4┬ как многие говорят пока не наш╦л.

интересуйся только теми, у кого вс╦ транспарентно... от А до Я... где тебя устраивают все параметры: Margin, биржевой сбор, Gebühren pro Trade, над╦жно функционирующая платформа...

Небольшое отвлечение-пояснение что тут происходит
Это Саша рашил просто меня из лички на чистую воду вывести
Давай уж вс╦ вытаскивай и как я там матом грязно ругался

ты на меня стрелки не переводи.... сам напросился....

Не хотелось конечно в этой теме сразу начинать с выбора брокера ну окей давай тогда попробуем сразу зайти с зади.
Давай пока не будем для начала брать заморских какихто финдепёрстовых брокеров попробуем разобраться с нашими , что мы можем из них вытянуть посмотрим что они предлагают.
Ну вот допустим сегодня получил сведенья с результатами выборов брокеров в тех или иных категориях (понимаю что это не идеал), вот что наблюдается:
Onlinebroker
comdirecт 25,4 %
Cortal Consors 19,6 %
ING-DiBa 8,0 %

Daytradebroker
Cortal Consors 27,1 %
comdirect 20,6 %
ClickOptions 9,4 %

Fondsbroker
comdirect 33,9 %
Cortal Consors 22,3 %
ING-DiBa 15,8 %

Forexbroker
FXdirekt Bank 19,8 %
Neuimex Direct 15,2 %
forexone 14,6 %

Futuresbroker
Cortal Consors 17,6 %
fimatex 10,1 %
CTS Brokerage 9,5 %

CFD-Broker
CMC Markets 28,5 %
actior 13,6 %
IS Trading 9,9 %

Zertifikatebroker
comdirect 30,6 %
Cortal Consors 30,5 %
DAB bank 12,6 %
Тоесть кто там у нас на первом месте по Daytradebroker и Futuresbroker ---- Cortal Consors.
Ну вот тогда попробуем взять его за основу и разобраться что он там предлагает по Фьючерсам и Опционам.
Пойду пока гляну на его страницу.https://www.cortalconsors.de/euroWebDe/-?$part=MonalisaTradingDE.Desks.Eurex.con...
Кого интересует тема подключайтесь

Сергей, выбор брокера - дело индивидуальное... то, что одному дорого, для другого вполне приемлемо... тот, кто имеет 50 000 ЕUR. на сверхрискованные биржевюе спекуляции,- рискованнее Форекса, Фьючеров и Опционов ничего нет,- тот сам, без посторонней помощи, разбер╦тся, с кем и как ему работать.... и не мне их этому учить....
тот же, кто по каким-либо причинам не может с этим разобраться самостоятельно (чтение литературы на интересующую тему, посещение семинаров...), должен просто заниматься посильной работой, рожать и растить детей, а свои сбережения доверить сберкнижке, бератору, фонду и т.д. и не забивать свою голову тем, что ему (ей) никогда не пригодится (теория без практики - туфта на голом месте, не иначе, как переливание из пустого в порожнее)...

вот, например, интересный семинар: http://seminar.tradersecke.net/
всего 279 EUR.

вот на Heiko Behrendt пош╦л бы глянуть, сразу видно вес╦лый парень.
а тот второй страшный какойто, как люцифер.

Ну окей давай тогда опустим брокеров этих.
я просто хотел разобраться что к чему на конкретном примере .
Что канкретно через этого брокера можно торгавать и по ч╦м.
Ну тогда можно просто канкретней про фьючерсы побалтать.
даже прада и не знаю с чего начать.

начинать надо со следующего:
Die EUREX verlangt in der Regel einen Betrag um die 9.000 EURO Marginhinterlegung pro FDAX-Kontrakt. Diese 9.000 EURO sind ein Richtwert, mitunter liegt die Marginerfordernis über oder unter diesem Betrag. Ausschlaggebend ist die Marktvolatilität. Liegt eine hohe Volatilität vor, werden mehr als 9.000 EURO verlangt, fällt die Volatilität deutlich, sinkt auch der Margingbetrag.
Die Depotbank verlangt in der Regel einen um 100 Prozent höheren Margingbetrag (18.000 EURO), um sich entsprechend von ihrer Seite aus abzusichern.

ну поэтому и незря говорят что самый крутой трейдер есть фьючер-трейдер.
Да ладно Саш бросай ты эту тему оно и правда кому надо сам разбер╦тся.
А что непонятно на семинар сходит.
надо наверное так и сделать открыть ветку на верху с расписаниями семинаров и все проблеммы будут решены.

Хотя нет , сам то сам ну а зачем же бабки комуто отдавать когда Саша у нас есть.
Я вото в сво╦ время Brad/а вс╦ крутил чтобы он за ящик часный урок припадал, но ему вс╦ некогда.
А ящик-то стоит, прийд╦тся Сань к тебе на выходные нагрянуть, готовься
Я уже и билеты прикупил, жди.
ну а теперь по теме, я же тоже крутым-трейдером хочу стать, а как же тут без Фьючерсов обойтись.
Ну окей FDAX-Kontrakt дорговатенько пока для меня пока будет да и время торговли у него маленько мне не подходит.
Но надaже как-то выкручиваться может есть какие другие индексы которые может даже и круглосуточно можно торгавать?
Если я правильно понимаю систему то допустим S&P или NASDAQ подешевши должен быть?

тогда тебе надо искать такого, который может обспечить тебе выход на торговлю S&P (мини S&P), Dow Jones (мини Dow) и NASDAQ (мини NASDAQ)...
у них найд╦шь инфо, какая Маржа, какие Kosten... соизмеришь со своими возможностями...
Сер╦га, нет ничего непреодолимого...

Так вот и я про тоже , что мне тут до Берлина скакануть стоит.
да шутка

кстати, на миниках десятки вполне должно хватить... поищи в интернете...

Да я уже кое что наш╦л вот глянь: http://content.de.etrade.com/marketing/GLOBAL/futures_kontrakte.php
вот допустим более конкретно вынесу сюда.
NASDAQ E-mini
Contract size: 20 * Index Trade hours: 21:30 - 21:15
Exch.: GLOBEX Order types: market, limit, stoplimit
Tick size: 0.5 Tick value: 10
Init. margin: 3750 Maint. margin: 3000

если я правильно понял ---Trade hours: 21:30 - 21:15 это с воскресение по пятницу круглосуточно.

думаю, что ты правильно понял....

или вот ещ╦ Колин любимый брокер
http://www.interactivebrokers.com/en/trading/exchanges.php?exch=globex&ib_entity...
У этих и Опционы вроди даже есть.

ну вот тут теперь вижу 4 ┬ про Немецкие Фьючерсы (Ур-а-а-)
http://www.interactivebrokers.de/de/accounts/fees/commissionFutures-FOPs.php?ib_...

Саша, ядр╦н батон
там у них и мобильная платформа даже есть
http://www.interactivebrokers.com/en/software/mobileTrader/mobileTrader.htm
да и кантора вроди сама по себе серь╦зная
Вот Никалай предатель знал и молчал

Да ладно Саша , не расстраивайся ты так я передумал.
Уже вчера сходил сдал билет на Паравоз.
И сразу купил на Самол╦т
А что думаю трестись до Берлина.

Готовьтесь, скоро планирую Тур по Германии устроить, с песнями и плясками.
Что-то у меня второй день затишье какое-то , то я занят то курсы не шевелятся.
а вот свотри:

А такое может случится (ну чисто теоретически) не успел допустим контракт свой продать в срок , что произойд╦т? Теряешь вс╦ или тебе привезут допустим кусок сырой Нефти? (там вон в таблицах стоят какие-то даты поставок)

Серега, не рычи! Я не молчал, я тебе уже давно говорил что я там и доволен. А про мобильную платформу я и сам не знал, т.к. не нужна она мне.
А ты кстати куда там в тур собираешься? Если будешь в моих краях, заезжай пивка попить...

у меня такого ещ╦ не было.... но думаю, что закроется автоматом по цене на 13:00 (Verfall), так же, как и нокаутированные сертификаты или выбывшие из обрашения ОШ.....

Зам╦тано
Нет правда смотрю интересный Брокер.

У меня тут вопрос возник к вам, форексникам. Вот думаю, выделить его в отдельную ветку, или мона и тут обсудить. Вопрос собственно возник после прочтения ветки на финансах "Финансовый клуб". Вопрос следующий: в чем преимущества и недостатки рынка форекс, как места размещения капитала инвестора. Хотелось бы увидеть сравнение форекса с другими рынками. Какие крупные игроки присутсвуют на рынке форекс и как лучше разместить рядовому инвестору свой капитал на рынке форекс. Так как я от форекса далек, хотелось бы узнать у людей, которые немного лучше разбираются в этом.

Ну так на ОШ если в момент термина оправдались твои ожидания то получишь премию, а нет так и вс╦ потеряешь.
Ну а тут вроди как контракт (предоплата) на "что-то" ивроди как по истечению срока, по идее это "что-то" должно стать твоим.
Ну это я так рассуждаю просто , наверное даже и заблуждаюсь.

Да я читал, и даже знаю лично этого Парня, незнаю только что там у них за затея.
Ну ты нашёл у кого спросить, это тебе Brad/a надо было потеребить. А там я пока кто, так играчёк рядовой и причём посредственный.
Хотя вопрос конечно интересный.

Извини Коль маленько невнимательно прочитал пост (немножко по Швейцарцу прошолся).
Ну так и давай обсудим на отдельной ветке если только кто ещ╦ подключится.
Могу попробовать даже этого Парня пригласить.

точно... ДАХ тебе на дом в посылке вышлют... или нефти в тр╦хлитровой банке ...

Переведи
Нет ну правда про что это ты?

А меня вчера опять обманули, обещали движение по Японцу после полуночи , просидел как ты любишь говорить в засаде почти до двух , ну хотьбы калыхнулось
Ну так как же вс╦же, автоматически в день термина закравается по кассе?

Коль там у меня к тебе вопросик системный есть , ну всмысли по системам и их тестированнию постараюсь коротенько по личке изложить.

Cash-Settlement: die Erfüllung eines Futures-Kontrakts durch Barausgleich:

Eine sich zunehmender Beliebtheit erfreuende Variante bei der Erfüllung endfälliger Terminkontrakte stellt der Barausgleich ("cash settlement", "cash delivery", "financial settlement", "Barandienung", "Differenzausgleich"; Wertausgleich als Erfüllungs-Substitut) dar. Aus den Börsenregeln zum Barausgleich zwecks künftiger Erfüllung kontraktlicher Verpflichtungen leitet sich ein Auszahlungsanspruch in Geld an die Gegenpartei eines Termingeschäfts her, der an die Stelle der Lieferung und Abnahme der ihm jeweils unterliegenden vertretbaren Sachen tritt. Der Barausgleich bezweckt hierbei die Abgeltung des Vorteils gegenüber einer im Wert gestiegenen Position. Die Geldleistungspflicht liegt zwar mit Vertragsschluss in ihrem künftigen Zahlungszeitpunkt fest, ist in ihrem Geldbetrag aber ergebnisabhängig und damit unsicher. Die zahlungstechnische Abwicklung eines "cash-settlement" (die Aufrechnung) erfolgt bei Futures- und Optionsgeschäften nach dem jeweiligen Regelsystem unmittelbar nach Handelsschluss terminfälliger Derivate (also i.d.R. einen Geschäftstag nach dem letzten Handelstag, dem Schlussabrechnungstag) über die einer Terminbörse zugeordnete Clearingstelle und beginnt mit der Feststellung des Schlussabrechnungspreises.
Die einzelnen Futures-Börsen beschreiten zur Durchführung des Barausgleichs üblicherweise den folgenden Weg: Am Schluss des letzten Handelstags im fälligen Termin wird der Futureskurs gleich dem dann herrschenden Kassapreis ("spot price") der Wertbezugsbasis ("underlying asset") gesetzt und offiziell als "final settlement price" (dt.: Schlussabrechnungspreis) des Futures ausgewiesen. Um die jeweiligen Zahlungsbeträge aus den einzelnen jetzt noch ausstehenden Positionen im fälligen Termin zunächst buchtechnisch zu ermitteln, werden sämtliche der diesen gegenüberstehenden Margin-Konten (interne Verrechnungskonten) buchhalterisch letztmals an den zuvor festgestellten Börsenschlusskurs des soeben ausgelaufenen Termins angepasst. Anschließend sind alle abzuwickelnden Kontrakte paarweise durch Zahlung eines wertentsprechenden Differenzbetrages ("settlement sum") durch die jeweiligen Inhaber der im Wert gefallenen Positionen an jene der im Wert gestiegenen Positionen zum Ausgleich zu bringen* (letztmaliges "marking to market"). Danach gelten alle bis dato noch offenen Futuresgeschäfte in diesem Kontrakt nunmehr als final abgeschlossen.
[* Hinweis: Bei der Ermittlung des "final settlement price" durch die Terminbörsen bleiben die ansonsten obligatorischen Regelungen zur Mindestkursvariation gemeinhin außer Acht.]
Der maßgebliche Kontraktwert eines jeden in bar auszugleichenden Futures als Bezugsgröße für die Berechnung der konkreten Höhe der jeweiligen Ausgleichszahlung beruht demzufolge unmittelbar auf dem offiziellen Schlussabrechnungskurs am letzten Handelstag im terminfälligen Futures. Mit erfolgtem Barausgleich sind beide Seiten eines Futuresgeschäftes finanziell gleichgestellt, als wenn ein tatsächlicher Vollzug durch Lieferung des Basiswertes stattgefunden hätte. Zu einer physischen Lieferung und Übereignung von Waren resp. Finanztiteln kommt es bei der Barandienung jedoch nicht.
Voraussetzung für eine Abwicklung von terminfälligen Futures durch Barausgleich ist, dass eine eindeutige Bezugsgröße in Form eines "final settlement price" in unzweifelhafter Weise aus dem Spotmarkt ableitbar ist. Dies schließt Manipulationsmöglichkeiten des maßgeblichen Spotmarktpreises am Stichtag aus.

Oft ist es weder möglich noch nötig, den Futures unterliegenden Vermögensgegenstand physisch zu liefern. Die mangelnde Liefermöglichkeit gegen einen endfälligen Futures bedeutet dabei keineswegs einen Nachteil für die einzelnen Positionsinhaber von Terminkontrakten, welche zwingend einen Barausgleich verlangen; denn es bestehen hierbei aus finanzwirtschaftlicher Sicht gleichwertige Positionen. Überdies wäre jede effektive Lieferung zum einen unausweichlich mit nicht unerheblichen Kosten für die notwendige Finanzierung und Logistik und zum anderen mit zusätzlichem Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. Außerdem wünscht offenbar die weitaus überwiegende Mehrzahl der in den Futuresmärkten Agierenden die den Futures-Kontrakten unterliegenden Basisgegenstände ohnehin nicht tatsächlich physisch zu beziehen bzw. zu liefern, sondern beabsichtigt in aller Regel, von den Preisfluktuationen in den Märkten zu profitieren. Nicht zuletzt umgeht die Barandienung das Problem der Ausnutzung einer marktbeherrschenden Position in einem Markt andienungsfähiger Basisgüter durch systematische Aufkäufe zum Zwecke einer Preiserhöhung aufgrund zeitweiliger, "künstlicher" Angebotsverknappung, verkürzt gesprochen auch als "corner" bekannt.
Zu jener Gruppe von Futures, die regelmäßig durch Barausgleich erfüllt werden, zählen allen voran Aktienindex-Futures: Aktienindices sind nicht lieferfähig, da ein Aktienindex eine abstrakte Größe, also weder Ware noch Wertpapier verkörpert. Auch Aktien eines Index selbst werden nicht geliefert, da es schlechterdings zu aufwendig wäre, sämtliche Aktienwerte, aus denen sich ein Aktienindex begründet, anteilsmäßig exakt nachzubilden und in der Folge einzeln anzudienen. Stattdessen wird ein anderer Weg eingeschlagen: Im Rahmen einer börslichen "cash settlement"-Regelung ist in der oben erörterten Weise bei allen abstrakten Basisinstrumenten vom Inhaber der im Wert gefallenen Position ein Ausgleichsbetrag ("settlement sum") an die Gegenpartei zu bezahlen, dessen Höhe sich nach der Differenz zwischen dem Kontraktwert des dem Schlussabrechnungstage ("settlement"-Tag) vorausgehenden Börsentages und dem des "settlement"-Tages bemisst. Nach erfolgtem Barausgleich gelten alle Rechte und Pflichten aus dem jeweiligen Futures-Kontrakt als final erfüllt. Beispiel:
Der offizielle Schlussabrechnungskurs ("final settlement"-Kurs) des Juni-S&P 500-Futures wird nach dem letzten Handelstag* des Kontrakts ("last trading day") mit 950,0 Index-Punkten festgestellt, der Vortags-"settlement"-Kurs betrug 947,0 Punkte. Da ein voller Punkt im S&P 500 einen Gegenwert von konstant 250 US-$ verkörpert, und der Kurs um 3 volle Punkte zum Vortag gestiegen ist, erhält der Käufer vom Verkäufer des Futures als Barausgleich eine Gutschrift über 750 US-$ je Futures-Kontrakt.
[* Hinweis: Bei einigen Futures, wie bspw. beim S&P 500-Futures, beruht der "final settlement price" nicht auf dem Schlusskurs des letzten Handelstages, sondern auf den speziellen Eröffnungskursen der jeweiligen Aktien des Index am Folgetag ("Special Opening Quotations SOQ"). Ein derartiges Preisfeststellungsverfahren ist für den Halter einer Position insoweit mit einem gewissen Risiko verbunden, als richtungsweisende Ereignisse erst nach Handelsschluss des terminfälligen Futures wirksam werden können ("Abwicklungsrisiko").]
Das finanzielle Ergebnis aus einem Futuresgeschäft bei "cash settlement" (Gewinn/Verlust vor Steuern und Transaktionskosten) berechnet sich aus der Differenz zwischen Futureskurs bei Begründung der Position und Schlussabrechnungskurs, multipliziert mit dem standardisierten Mengenfaktor (der sich aus dem jeweiligen Kontraktumfang ergibt) und der Zahl an insgesamt gehandelten Kontrakten. Bezogen auf das vorstehende Beispiel erhält man nun den folgenden Ausdruck:
Ergebnis = (Schlussabrechnungskurs √ Kurs bei Eröffnung der Position) × Preis eines Indexpunkts des Aktienindex × Anzahl Kontrakte.
Hat der Inhaber der Long-Position im obigen Beispiel einige Tage zuvor 3 S&P 500-Futures bei 936,5 Punkten gekauft, und hält er diese bis zum "final settlement", so errechnet sich nach Beendigung des Termingeschäfts ein Gewinn (vor Steuern und Transaktionskosten) von insgesamt
(950,0 √ 936,5) × 250 US-$ × 3 = 10125 US-$.
[Anmerkung: Etwaige Zinserträge aus einer zwischenzeitlichen Wiederanlage eines Guthabens im Margin-Konto mögen aus Vereinfachungsgründen außen vor bleiben.]
Nicht nur Aktien- sowie diverse andere Indices werden regelmäßig durch Barausgleich erfüllt, sondern auch einige ausgewählte Warenterminkontrakte ("commodities"), wie etwa Mastrinder ("Feeder Cattle", "Jungbullen") und Flüssigmilch ("Milk Class III") gehören zu dieser Kategorie. Doch abgesehen von ein paar Ausnahmen zählen vor allem Futures auf Geldmarktinstrumente, wie (nicht lieferbare) Zinssätze über kurzfristige Termineinlagen (z.B. der Eurodollar-Futures √ welcher in den USA der erste Futures mit "cash settlement" überhaupt war und derzeit der weltweit umsatzstärkste Zins-Futures ist √ oder der dreimonats-EURIBOR-Futures) zu jenen Futures, die über Barausgleich abgewickelt werden.
Das Erfordernis des "cash settelement" verhindert ein Zerschneiden der Preisverbundwirkung zwischen Termin- und Kassamarkt in zweifacher Hinsicht: 1.) Die zu beobachtende enge Verzahnung beider Marktsegmente, welche auch bei nicht-andienungsfähigen Basisinstrumenten in einer annähernden Parallelbewegung von Futures- und Kassakursen zum Ausdruck kommt, ist im Wesentlichen auf den Zwang zum "cash settelement" zurückzuführen. 2.) In der Abwicklung eines auslaufenden Futures-Kontrakts unter den börslich vorgeschriebenen eindeutigen Bestimmungen zum "cash settelment" ist regelmäßig ein Garant zu sehen für die Konvergenz von Futures-Preis und Kassakurs des unterliegenden Instruments zum Fälligkeitstermin ("delivery-date-convergence", Basiseffekt, Konvergenzeigenschaft) mit der Folge, dass im Fälligkeitszeitpunkt Cash-Kurs und Futureskurs planbar sicher übereinstimmen werden.
Fazit: Futures-Kontrakte mit Barausgleichsvorkehrung verkörpern durch Standardverträge begründete Verfügungsrechte über eine Geldleistung (in in- oder ausländischer Währung), die erst bei Terminfälligkeit auf einer der beiden Seite des Kontrakts fällig wird und in ihrer Höhe unsicher ("ex-post-ergebnisabhängig") ist. Über die Entrichtung einer Barausgleichszahlung, dessen exakte Höhe erst bei Endfälligkeit festliegt, werden sämtliche Ansprüche aus dem Futures gegeneinander aufgerechnet und finanziell zum Ausgleich gebracht.

Settlement: die Erfüllung eines Futures-Kontrakts durch physische Lieferung und der Barausgleich ("cash settlement"):
Vorbemerkungen:
Akteuren an den internationalen Derivatebörsen steht zu jedem Zeitpunkt eine breite Auswahl an verschiedenen Futures-Märkten zum Handel zur Verfügung. Einem jeden dieser Märkte ist jeweils ein ganz bestimmter Zyklus von Kontraktmonaten fest zugeordnet. Im Mais-Terminmarkt ("corn") der Terminbörse CBOT beispielsweise besteht ein solcher Zyklus aus den Quartalsmonaten März-Mais, Mai-Mais, Juni-Mais, September-Mais und Dezember-Mais (= "months traded"). Der zeitlich nächste (auslaufende) Terminmonat ("nearest expiring month") wird gemeinhin als Spot- oder Front-Monat, oder auch kurz als "nearby" bezeichnet.
Hinweis: Zur eindeutigen Kennzeichnung der verschiedenen Terminmonate von Futures findet an den internationalen Terminbörsen eine spezielle Symbolik Anwendung. Die folgende Tabelle erläutert die Zuordnung des hierbei gebräuchlichen Buchstabencodes zu den verschiedenen Kontraktmonaten ("contract month symbols").
Im Futureshandel liegen aber regelmäßig nicht nur die verschiedenen nebeneinander notierenden Terminmonate der einzelnen Märkte in börsenseitig standardisierter, gestaffelter Form fest: Auch die genaue Art, Menge und Produktqualität einer jeden zugrunde liegenden marktgängigen Leistung (wie z.B. bei "commodities": die Güte- und Handelsklasse einer Sachgesamtheit an Waren), der erste und letzte Handelstag, bei Waren der bzw. die infrage kommende(n) Lieferort(e) (= Erfüllungsort, welcher sich zumeist in der gleichen geographischen Region befindet, wo auch die Terminbörse beheimatet ist) und Abwicklungsmodalitäten, die jeweiligen Handelszeiten sowie die Art und Weise, wie der Futureskurs an einer Derivatebörse in Zahlen zu messen bzw. formal zu notieren ist, werden von den einzelnen Börsen jeweils im Vorhinein fest formuliert. Futures beseitigen demnach über eine Vereinheitlichung der Eigenschaften Unsicherheiten bei der Beurteilung von Qualitäten und Quantitäten und werden so für die unterschiedlichsten Zwecke sehr flexibel einsetzbar. Alle Futures-Kontrakte, die in sämtlichen Merkmalen und ihren Ausprägungen übereinstimmen, sich also in keinem der angeführten Punkte unterscheiden, gehören zu einer einheitlichen Futures-Serie ("futures series", Klasse von Vertragstypen).

Detaillierte Informationen zur börslichen Ausgestaltung einzelner Futures-Kontrakte finden Sie gewöhnlich unter dem Stichwort "contract specifications" ("Kontraktspezifikationen", "Kontraktparameter") auf den Internetseiten der Terminbörsen wieder. Für Kupfer ("copper") an der Terminbörse COMEX √ einer Abteilung der Terminbörse New York Mercantile Exchange √ beispielsweise beträgt der mengenmäßige Umfang eines Kontrakts ("unit of tading", "Kontraktvolumen", "contract size") konstant 25000 englische Pfund (Gewichtseinheit lbs; von lat. ╩libra╚ = Pfund) an Kupfer, und es stehen den einzelnen Marktteilnehmern als Termine jeweils der aktuelle Kalendermonat sowie die sich anschließenden 23 Kalendermonate für einen börslichen Handel zur Verfügung.
Da offenkundig √ bis auf den Futureskurs √ sämtliche Eckpunkte eines jeden Futures-Kontrakts ("futures series") bereits im Vorfeld über die jeweiligen Derivatebörsen (unter Hinzuziehung geltender Börsenregeln sowie unter Beachtung verbindlicher Usancen im Handel) in physischer, zeitlicher und räumlicher Hinsicht vollständig und exakt beschrieben sind (Normativbestimmungen), ist damit zugleich die wichtigste Grundvoraussetzung für einen flexiblen, reibungslosen und kostengünstigen Terminkontrakthandel erfüllt: die unumgängliche Standardisierung als konstitutives Merkmal von Futures (vgl. dazu auch: Handel mit Futures).
Die Erfüllung von Futures-Kontrakten in Natur durch physische Lieferung des Kontraktgegenstands ("underlying"):
Obgleich die Mehrzahl der in den Futures-Märkten aktiv Handelnden offensichtlich primär von den Chancen aus den Kursentwicklungen in den Märkten zu profitieren wünscht, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die den einzelnen Terminkontrakten zugrunde liegenden Marktgegenstände tatsächlich physisch zu beziehen respektive zu liefern. Welche Futures im Einzelnen eine physische Andienung vorsehen, geht aus den börslich festgeschriebenen Kontraktspezifikationen hervor. Die Verpflichtung zur dinglichen Lieferung des Kontraktgegenstands zum Laufzeitende eines Futures ("delivery date") stellt zum einen eine notwendige Bedingung für die beinah parallele Kursentwicklung von Cash- und Futureskursen in den betreffenden Spot- und Terminmärkten (Preisverbund) dar und bewirkt zum anderen eine √ gewöhnlich unter Schwankungen erfolgende √ allmähliche numerische Angleichung der Kurse bis hin zur Terminfälligkeit eines jeden Futures-Kontrakts. Im Fälligkeitszeitpunkt eines Futures werden Spotmarktpreis und Futureskurs dann übereinstimmen. Letzterer Effekt wird in der Fachsprache als Basiseffekt oder Konvergenzeigenschaft von Futures bezeichnet.
Am Liefertage ist die früher getroffene ("unbedingte") Vereinbarung zu erfüllen. Erfüllung im Sinne einer physischen Andienung in Natur heißt Vollzug des mit Begründung einer Position in Futures eingegangenen Liefergeschäfts auf Termin durch Zueignung des vereinbarten Kontraktgegenstandes ("underlying asset"). Die Zueignung erfolgt durch Lieferung, Abnahme und Bezahlung des unterliegenden Aktivums ("delivery versus payment"). Der Vollzug des früher ausgehandelten Rechtsakts zur Lieferung des einem Futures zugrunde liegenden Marktgegenstandes (im Folgenden kurz: Ware) hat bei Terminfälligkeit pünktlich in der vorgesehenen Qualität* und Quantität am börslich zugelassenen Erfüllungsort zu erfolgen.
[* Jedes "underlying" eines Futures ist von den Terminbörsen der Gattung nach exakt bestimmt und liegt damit in seinen Qualitätsmerkmalen eindeutig fest. Entsprechendes gilt für die übrigen standardisierten Ausstattungsmerkmale eines Futures-Kontrakts (s.o.). Vgl. dazu obige Vorbemerkungen und auch die charakteristischen Merkmale von Futures.]
Wird eine effektive Lieferung und Abnahme von Waren ausdrücklich bezweckt, so braucht der Inhaber einer offenen Kaufposition in Futures ("long") somit nicht viel mehr zu tun, als auf ein kompensierendes Gegengeschäft zur Glattstellung im "nearby" zu verzichten und den Futures-Kontrakt bis in die Lieferperiode ("delivery period") hinein zu halten. Auf diese Weise lässt sich ein im Voraus festgeschriebener Preis einer typischen Ware zum Transaktionstermin sichern, und zwar unabhängig von der Kursentwicklung im Spotmarkt zwischen dem Zeitpunkt des Erwerbs des Futures im Terminmarkt und seinem späteren Erfüllungstermin. Der Nachteil eines realen Gütererwerbs unter den vertraglichen Bestimmungen von Futures besteht jedoch darin, dass trotz eines Abbaus von Unsicherheiten durch Standardisierung angesichts einzelner bestehen gebliebener Wahlrechte des Verkäufers in Bezug auf die effektiv zu liefernde Produktqualität und -quantität (sowie Ort der Lieferung) (= "delivery option") die jeweils angediente Menge an spezifischen Waren letztlich nicht im hierfür erforderlichen Maße den Ansprüchen des Verwenders (Produzenten, Verarbeiters) gerecht wird. In der Praxis wird daher auch zur Aufhebung von Kurssicherungsgeschäften (Hedging) mit Futures die Glattstellung bzw. Eindeckung durch ein entsprechendes Gegengeschäft im Terminmarkt bei (annähernd) gleichzeitiger Abwicklung des Grundgeschäfts im Spot- bzw. Kassamarkt der Realbeschaffung des Basiswertes vorgezogen.
Der Wunsch nach Realeindeckung an den Futuresmärkten tritt vergleichsweise selten auf, nimmt aber immer dann Gestalt an, wenn entweder ein tatsächlicher Bedarf an dem zugrunde liegenden Beschaffungsobjekt zu den gegebenen Bedingungen besteht, oder aber monetäre Gründe ausschlaggebend sind, wie bspw. Preisungleichgewichte ("Marktanomalien") zwischen Direkt- und Terminmärkten. Auf letzteres haben sich vor allem sogenannte Arbitrageure spezialisiert. Arbitrageure sind hierbei bestrebt, wahrgenommene Unterschiede in den Kaufpreis-Obergrenzen und Verkaufspreis-Untergrenzen von Futures und seinem "underlying" zu ihrem eigenen Vorteil gewinnbringend auszunützen. Doch nicht nur bei Arbitragen, sondern generell ist zu bedenken, dass jede effektive Lieferung von Waren Zeitaufwand bedeutet und darüber hinaus nicht unerhebliche weitere Kosten verursachen wird, insbesondere Kosten für die Beschaffung lieferbarer Qualitäten, Lager-, Transport-, Versicherungs- und Finanzierungskosten sowie Zusatzgebühren an den Broker für seine Mitwirkung an der Abwicklung des Andienungsprozesses.
Charakteristisch für die Mehrzahl der Futures auf andienungsfähige Waren ist, dass das Erfüllungsdatum ("delivery date", "matuity date") von "Warenderivaten" börsenseitig nicht taggenau und unumstößlich festgelegt wird. Stattdessen wird von den Terminbörsen im Standardvertrag des Futures eine fest zugeordnete Lieferperiode benannt, die durch einen Terminmonat ausgezeichnet ist (zum Liefermonat ("delivery month") vgl. obige Vorbemerkungen). Die jeweilige Lieferperiode schließt √ sofern kein "cash settlement" zwingend vorgeschrieben ist √ einen genau festgelegten Kalenderzeitraum ein, innerhalb dessen die Erfüllung der mit dem Tage des Abschlusses ("trade date") des Futures-Kontrakts eingegangenen "unbedingten" Kauf- bzw. Lieferverpflichtung vorgesehen ist ("delivery period"). Die Andienung kann damit praktisch an jedem Tag innerhalb der Lieferperiode erfolgen. Bei Waren-Futures ("commodities") entspricht dieser Zeitraum in etwa dem gesamten Liefermonat, wobei es i.d.R. dem Verkäufer eines Futures obliegt, den exakten Zeitpunkt (und zudem √ im Falle mehrerer infrage kommender Erfüllungsorte √ auch den gewünschten Ort) seiner beabsichtigten physischen Lieferung innerhalb der Lieferperiode zu bestimmen ("seller's option"). Hätten prinzipiell die Käufer von Futures die Wahl im Hinblick auf den genauen Zeitpunkt der Lieferung innerhalb der Lieferperiode, könnte dies abträgliche Folgen für eine ordnungsmäßige Abwicklung des gesamten Andienungsprozesses haben: Würden nämlich alle Käufer den gleichen Liefertermin wählen, wären Lieferengpässe zu befürchten und zudem zahlreiche logistische Hürden zu überwinden.
Angesichts dieser offenkundigen Nachteile hat also grundsätzlich der Verkäufer die Wahl √ sofern er es nicht vorzieht, seine Short-Position zuvor im Terminmarkt einzudecken √ wann und wo er den Basisgegenstand zu liefern beabsichtigt. Lieferbar sind prinzipiell alle allgemein marktgängigen Rohstoffe und Waren ("commodities") und darüber hinaus bestimmte Finanzprodukte, wie beispielsweise Devisen, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Einige Finanzinstrumente sind indes nicht lieferbar, wie z.B. Aktienindizes, kurzfristige Zinssätze oder fiktive Bundesanleihen, resp. nicht direkt für eine effektive Lieferung geeignet, etwa Termineinlagen oder bestimmte wirtschaftliche Vorteile.
Bevor jedoch eine objektmäßige Lieferung tatsächlich erfolgen kann, ist der Verkäufer eines Futures aufgefordert, sein Brokerhaus von der Lieferabsicht in Kenntnis zu setzen, welches daraufhin im Interesse des Kunden ("agent") alle weiteren Schritte einleiten wird. Der erste mögliche Kalendertag einer Benachrichtigung der Terminbörse von der beabsichtigten Lieferung durch das Handelshaus des Kunden heißt "first notice day", der letzte mögliche Benachrichtigungstag entsprechend "last notice day". Der genaue Termin für den "first notice day" wird von den Derivatebörsen für jeden einzelnen Futuresmarkt und Terminmonat im Vorhinein gesondert festgelegt und fällt üblicherweise entweder auf den Anfang eines fälligen Terminmonats oder auf das Ende des dem fälligen Terminmonat vorangehenden Kalendermonats. An der Terminbörse CBOT beispielsweise fällt der "first notice day" zumeist auf den letzten Werktag des dem jeweiligen Terminmonat vorangehenden Kalendermonats. Der "last notice day" liegt gewöhnlich ein bis sieben Tage vor dem letzten Geschäftstag des jeweiligen Liefermonats.
Der lieferfällige Futures-Kontrakt selbst wird gegebenenfalls auch noch nach dem "first notice day" bis zu seinem zuvor festgelegten letzten Handelstag ("last trading day") weiterhin an der Börse notiert und gehandelt*. Ist der letzte Handelstag schließlich erreicht, so verfallen Futures nicht etwa wertlos, sondern in allen lieferfähigen Futures, die nach dem letzten Handelstag immer noch nicht glattgestellt worden sind, wird dann √ unter Beachtung der Weisungen des Futures-Standardvertrages, der Börsenvorschriften sowie der Handelsusancen √ zwecks Erfüllung auf jeden Fall der physische Andienungsprozess eingeleitet.
[* Selbstverständlich findet im Rahmen des "marking to market" die tägliche Anpassung des Margin-Kontos an die sich ändernden Schlusskurse zum Vortage und die tägliche Verbuchung des Differenzbetrages auch bei lieferfälligen Futures bis zur tatsächlichen Erfüllung durch Lieferung des Vertragsgegenstandes weiterhin statt.]
Kommt es nach einer vorschriftsgemäßen Ankündigung zur physischen Lieferung gegen einen Futures-Kontrakt, so darf der Verkäufer grundsätzlich nur Güter (bzw. Finanztitel) von einer ganz bestimmten, den Standardisierungsvorgaben des Vertrages entsprechenden Qualität liefern. Die genaue Art und Güte des Lieferungsgegenstandes ist dem Broker vorher bekannt zu geben. Man spricht hierbei von der Notifikationspflicht des Inhabers einer Short-Position.
Durch Festlegung der Eigenschaften der zu liefernden Menge an Gütern im Standardvertrag eines Futures und der Vorschriften zur Abwicklung der Lieferung werden Überraschungen in Form von Qualitätsabweichungen und -mängeln bereits im Vorhinein weitestgehend ausgeschlossen. Dennoch bleibt bei einigen Arten von Beschaffungsobjekten der künftige Empfang in Bezug auf Qualität und Quantität zu einem gewissen Grade unsicher, dann nämlich, wenn der Verkäufer eines Futures (Short) innerhalb eines durch den Standardvertrag begrenzten Bereichs einen vertraglich zugestandenen Ermessensspielraum ("delivery option") besitzt*. So ist es beispielsweise hinsichtlich der Qualität bei Getreide, wie etwa bei CBOT-Weizen ("wheat"), i.d.R. begrenzt zulässig, gegen einen Preisabschlag (Aufschlag) eine geringere (höhere) als die börsenseitig vorgegebene Standardqualität anzudienen.
[* Anmerkung: Bestehende Wahlrechte im Hinblick auf lieferbare Qualitäten bzw. den genauen Lieferort und -zeit ("delivery options") können im Rahmen der Bepreisung von Futures zu geringfügigen Bewertungsverschiedenheiten zwischen dem als "fair" betrachteten und dem an der Börse festgestellten Kurs führen.]
Der Sinn einer derartigen Regelung besteht nicht zuletzt darin, einer Verknappung in einer einzig lieferbaren Qualität entgegenzuwirken (vgl. dazu auch: "corner the market"). Aber nicht nur bei Waren, sondern auch bei Zins-Terminkontrakten auf mittel- und langfristige Anleihen ("fixed-income futures") wird dem Verkäufer bei seiner Entscheidung im Hinblick auf den effektiv zu liefernden Basistitel im Regelfall eine vordefinierte Ermessensfreiheit eingeräumt (so z.B. bei anzudienenden US T-Bonds, deutschen Bundesanleihen etc.).
In dieser Ungewissheit über die Art, Menge und Ort der tatsächlichen Lieferung ist (neben den unterschiedlichen Laufzeitvorstellungen) ein wesentlicher Bestimmungsgrund dafür zu sehen, warum in der Mehrzahl der Fälle der vorzeitigen Glattstellung von Futures √ ggf. unter gleichzeitigem Aufbau einer neuen Position im nachfolgenden Termin ("roll-over", "switching") √ gegenüber einer tatsächlichen Lieferung der Vorteil eingeräumt wird. Dies gilt gleichermaßen für spekulative wie auch für Hedge-Positionen.

когда на японцах очередную ночь скучать будешь, дарю тебе два долгоиграющих леденца.... смотри два постинга выше....
а это на запив.... , когда горло пересохнет....

а теперь бублик к чаю....:
-Der Käufer eines Futures verpflichtet sich zu einem festgelegten Termin Waren oder Finanzprodukte abzunehmen.
-Im Gegenzug muss der Verkäufer eines Futures den entsprechenden Basiswert liefern.
Durch Glattstellen seiner Positionen kann man der Verpflichtung zur Lieferung oder Abnahme entgehen.
Sofern der Handel mit Futures nicht der Absicherung dienen soll, muss man an dieser Stelle auf die hochspekulative Natur dieser Form der Geldanlage aufgrund der hohen Hebelwirkung hinweisen.

Ну да конечно, проще пол книжки прилепить чем самому рассказать, интернет и Сер╦га вс╦ вытерпит
Ну смотри я не виноват А вот за стопари спасибо

это называется Haftpflichtversicherung (falsche Anlagenberatung).... если вдруг потом огород нагородишь, трудно будет тебе сказать, что Саша тебе сказок понарассказывал....

Ну как Коль Идейку тебе подбросил, на Нобелевскую случайно не тянет в области Финансов.
Ну понятно так сразу не разбер╦шся , включай Скайпу.
Почему по личке, да что бы знать в случае чего от кого утечка информации.
А почему не видно обещанной ветке?

Подожди, подожди я щас тебе по каждой строчки вопросы буду задавать, что бы небыло недоразумений в переводе и терменологии

Идея конечно замечательная. Только вот реализация за тобой.
А насчет ветки, то пойду наверное создавать. Только вот думаю, тут создать или на финансах. Там вроде народу больше тусуется, а для ответа на такой вопрос нужны скорее экономисты...

а тебе словарь на обозрение вывешу....

Дело хозяйское,
я щас подключаюсь
И глянь бите пост ниже .

Нука вот Саша и Коля гляньте что это за штука, только щас с журналом Дискетку получил, ещ╦ горячая.
http://www.visualchart.com/dexx/index.asp

5-10--20 - 100 тысяч , какая разница былабы стратегия правильная приносящая хоть какойто положительный результат, займусь с начала Оной а пока результата нету что тебе и другим голову морочить. А что узнать то я и сам разберусь. Ну а вообщето у меня вс╦ ид╦т пока по плану , пусть медленно но зато уверенно (год без минуса это для меня уже достижение). Пошл╦паю дальше пока Форекс добивать глядишь чего путного и выйдет.
А про Фьючерсы эти я так просто спросил, смотрю вроди в группе пока про них очень мало говорили так вскольз только (да и вс╦равно это кроми меня получается никому не надо).

Сергей, фьючерами надо заниматься серь╦зно... с полной отдачей сил и времени
... совмещать их с другими работами - не знаю, но думаю, что эффект будет никакой....
а то, что ты с ними, прижелании, разбер╦шься, я не сомневаюсь....

Да я уже просто и незнаю привык уже к этой игре компьютерной под названием Группа БИРЖА & ФОРЕКС вот и сидит ребет╦нок играется чтоб не плакать в перерывах между торговыми сессиями Похоже что уже наверное наигрался дальше тупик а бросить уже нее могу засасало
Надо выводить как-то Игрушку эту на новый уровень (буду думать)

ну что сказать, ну что сказать??? устроены так люди.....

Ты пока ещ╦ рано песни запел, у меня уже есть новые планы

Да Саша не повезло тебе пока, но ничего я буду ещ╦ дальше добивать.
Да просидел все выходные , оптимировал Систему на FDAX,
Думал вылажу к понедельнику Александру, чтоб не мучился
Но ничего надо будет ещ╦ пару параметров отладить
А что не плохая Машина, я вон там ссылку давал выше помнишь.
Щас вот сижу Реаль курсы наблюдаю.

Нет Саш даже пока и не проси больше 5,87 % ов в год выжать не уда╦тся.
Бум ещ╦ работать.

что за система???

Внизу название системы.
Вот пока только что удалось выжать
Ещ╦ не все варианты просчитал пока , надо ещ╦ работать
DAX FUTURE CONTINUOUS End-of-Day (1) Tage
System: REBOUNDSYS
Konzept Wert
Gesamt-Gewinn 102,148 %
Gewinn pro Tag 0,050 %
Gewinn pro Monat 1,515 %
Gewinn pro Jahr 18,430 %
Gewinn Short 32,862 %
Gewinn Long 69,287 %
Gewinn positive Trades 158,700 %
Verlust negative Trades -56,551 %
Anzahl untersuchter Balken 1.407
Anzahl Trades 92
Anzahl Gewinn-Trades 78
Anzahl Verlust-Trades 14
Anzahl Trades Max. Drawup 13
Anzahl Trades Max. Drawdown 2
Durchschnittlicher Gewinn pro Trade 1,110 %
Durchschnittlicher Gewinn Gewinn-Trades 2,035 %
Durchschnittlicher Verlust Verlust-Trades -4,039 %
Max. Drawup 104,104 %
Max. Drawdown -8,760 %
Datum Ende Max. Drawdown 03.01.02
Aktueller Drawdown -1,42 %
Bester Trade 3,660 %
Schlechtester Trade -7,002 %
Ratio 2,10
Zuverlässigkeit 84,78 %
Profit Factor 2,806
PRR 3,396
Verhältnis Long-/Short-Gewinne 2,108
Verhältnis Gewinne Positive/Negative Trades 0,504
Ausgaben Kommission 0,00 %
Max. Anzahl Kontrakte 1
Standardabweichung 2,313
Regressionskoeffizient -0,007
DAX FUTURE CONTINUOUS End-of-Day (1) Tage
System: REBOUNDSYS
Datum Anzahl Trades Ergebnis Gesamt Summe
2000 3 5,996 % 5,996 % 6,117 %
2001 20 24,598 % 30,594 % 34,996 %
2002 17 13,413 % 44,007 % 53,119 %
2003 13 21,362 % 65,370 % 88,876 %
2004 18 26,443 % 91,813 % 144,921 %
2005 16 10,288 % 102,101 % 169,987 %
2006 5 0,047 % 102,148 % 169,373 %

Ну а вот смотри, вроди так не плохо получилось на бумаге.
И вот что подумал, на Фьючерсах такое дело наверное не пролезет.
Во-первых так долго позиции держать думаю вс╦же опасно.
Во-вторых там же надо ещ╦ следить за терминами (как быть толи перескакивать с одного на другой по ходу чтоли.
Ну а в третьих там у меня в стратегии я ещ╦ не указал комиссию да спред не уч╦л.
Надо ещ╦ думать

Надо ещ╦ думать ...
эт точно....

Сер╦га, если откровенно, я не верю ни в какие системы... регулярно наблюдаю, как они "туфту гонят"...
как те, кто ими пользуется, открыв позицию, которая вдруг не оправдывает по различным причинам их надежд и ожиданий, начинают искать объяснения поведения рынка и оправдания рассч╦тов своих систем...
Имею возможность наблюдать и видеть результаты торговли так же Uwe Wagner... в его системах и методах тоже не вс╦ (и не всегда) функционирует... хотя должен признаться, что его подход к DAY TRADING(у) мне наиболее симпатичен....
так что 100 %-й гарантии в DAY TRАDINGe, думаю, ни у кого нет... видя перед глазами котировки приходится репу чесать и действовать по своему сценарию, не дожидаясь e-mail от советчика или звонка системы....
На мой взгляд, видение (живое наблюдение) рынка, живые индикаторы, подтверждающие образующуюся каждую секунду цены, - вот действительно те факторы, руководствуясь которыми можно входить в рынок и видеть, соответствует TIMING или нет, держать позицию или же немедленно закрывать....
P.S. на сегодня отторговался и будучи довольным результатами дня (и самим собой конечно), написал этот трактат... Вс╦, сигара догорает и мысли на исходе.... Удачного Форекса тебе... !!!

Да я в принципе сегодня расслабляюсь, так вот пару минут назад в небольшом прорыве поучавствовал и всё. Вчера неплохо на цинзах взял.
А я кстати только хотел тебя теребить, помнишь ты гдето недавно свои результаты по FDAXу приводил , за год вроди.
Я что-то всё обискал и не нашёл, можешь ещё раз прилепить бите.

Да я просто ни когда не имел ещ╦ такой программки где можно было эти системы опробовать вот и увл╦кся
У меня есть идея по системам , я недавно с Колей консультировался он сказал что такое можно сделать но надо маленько в Программировании петрить
Кстати тебя с Успешным Дн╦м И прекрасного Вечера

конечно, если такую программу сам разработал, затем испытал е╦ неоднократно на "бумажных" деньгах, убедился в е╦ над╦жности, узнал +/- допуск доверия к тому, что она сигнализирует, тогда я только "за!"... то, о ч╦м я писал, касается покупных услуг... убежд╦н, что ты правильно меня понимаешь...

Ну да так оно и есть.
Да и Uwe кстати тоже, как он пишет последнее время, рекомендует смешивать системную работу с "ручной" .

Ты это Саш давай не отвлекайся отдыхай после Дня Трудового.
А я тоже пойду "расслаблятся" наш╦л снова себе головную боль, да решил переходить на 6000 DSL c интернет Телефонией.
Сегодня прислали железки уже и кучу бумаг пойду разбираться.

то, что происходит последний месяц на ДАХе, не попадает ни под какую систему, дающую сигналы на день ( Bullisch / Bearisch; Long / Short)...
поскольку у руля были только "плохие парни" (спекулянты), которые творили то, что им угодно.... "хороших парней" (больших инвесторов) не было на рынке... они, по нам неведомым причинам, отсиживались в стороне... отсюда частая и непредсказуемая смена обстановки...

Да нет мне не важно чья это таблица просто глянуть ещё раз хотел.
Месяц +100 другой - 100 (грубо) что то большого результата и не видно вроди.
Так просто что то вспомнил и хотел просто результат глянуть.
А про DAX что могу сказать я такого за свою небольшую практику чесно скажу еще не видел, прёт и прёт.
Практически по прямой с небольшими корректурчиками. Я вот лично и не могу даже с ориентироваться в этой ситуации.
Так как на своей практике видел в основном падающии курсы на основные евро-американские индексы.
А кто знал, даже если вот взять ту системку которую я там прогнал с 2000 года то даже смешно становится , какая тут система, возми три года назад Индекс DAX или там составь порфельчик какой из основных акций входящих в него и всё, почти сотню процентов (или удвоить капитал) можно уже было с того момента, как он достиг своей нижней точки.

почти сотню процентов (или удвоить капитал) можно уже было с того момента, как он достиг своей нижней точки.
Soll und Ist... это далеко не одинаково... иными словами, задним числом мы все мудрые... одним словом, купить и держать акции или сертификат, у которого большой запас от Knock Out-пункта (с маленьким хебелем) и торговать Фьючер, который в день даёт колебания от - 500,- до + 500,- и наоборот от + 500,- до - 500,- (а то и больше)... хе - хе... поторгуй сам, на себе всё испытаешь...
src="/wwwthreads/images/icons/smile.gif">

Вс╦ правильно ты просто не заметил когда я тебе написал по поводу прогнаной стратегии что вс╦ это туфта с таким разрывом торговать на Фьючерсах.
Молодчик , на это я и намекал (так интуиция просто подсказала )

видишь, сейчас - год спустя, многие чешут репу:" вот если бы год назад вложил...то сейчас бы...". но почему-то все сидели и тряслись за свои кровные...
а тот же, кто принял риск ( и не год назад, а тогда, когда война в Ираке началась и Альянс был по 48 - 50 , тот может пожинать плоды....

Ну вот поэтому я наверное и склонен больше к ДейТрейдингу, как говорится будет День будет Пища.
Нет какието долгосрочные вложения у меня естественно имеются, ну уж только очень уж я скептически к ним отношусь.
Кстати ты про Альянс затронул, как меня , примерного страховкаплательщика , развели по полной программе.
Ситуация была такая неразбериха на дороге , скорость почти никакая около 30 , вдруг Дедушка на мерсе во втором ряду внезапно видит банкомат и решает тутже тормозить и сделать бабушке приятное (ей срочно понадабилось снять деньги) я в принципе не долго думая реагирую на эту ситуацию, но парень который летел сзади этого никак не мог предвидеть , он обганял там кого то , и трамвай не дал уйти ему в лево , короче он в меня я в дедушку, ..... опустим.... короче все трое были в Альяньсе и вс╦ какие там разборки задний всегда виноват , вот я свой передок и потерял так как вину рзбросали на троих . Да всегда эти страховки выкрутятся. (эт так отступление от темы) А со мной ещ╦ и дети ехали их трехануло капитально нас сразу в клинику на обследование и даже за это ничего не заплатили так же там сославшись на что то.
Да они вообще найдут сотню причин что бы не выплатить что положенно. ( вс╦ закончим про это)
Ну да так оно и есть кто знал про эту войну , ни кто наверное не мог понять на сколько долго она затянится, (есть такое высказывание - покупай когда пушки гремят)да и с Ценой на Нефть что творилось как она росла в этот момент, а Индексы ползут , полная неразбериха , до этого 11 сентября , а ещ╦ раньше мощнейшее падение Фондовых рынков, кто так сразу оправится и начн╦т снова инвестировать, я вот даже по себе просто сужу , сколько у меня было надежд в начале моих инвестиций и затем вс╦ вдруг начало таять на глазах. Пока я ещ╦ не оправился от этого что бы снова набрать себе портфель Акций на долгосрочную перспективу. Вот Шпарбух для меня на сегодняшний день самое над╦жное. Ну а на оставшиеся с головой в ДейТрейдинг.

Вот Шпарбух для меня на сегодняшний день самое над╦жное
Издеваешься, начальник, то-бишь директор, ну-ну-ну тебе

Да нет у меня его как раз таки и нету , а вот Супруга сделала.
И вот по сравнению с моими успехами на Бирже он бь╦т их по всем швам,на протяжении последних лет.

(взято с другой ветке)
я спросил:
-Ну а вот что для тебя в течении дня наиболее помогает в Работе?
ты ответил:
-глаза... мозги... и кнопка....
я намекнул:
-Вот насчёт -мозгов мог бы поспорить.
-ты подхватил:
мозги не могут быть зерном спора или раздора, т.к. любой результат (как положительный, так и отрицательный) является продуктом деятельности тех самых мозгов... и неважно, кому они принадлежат....
Так теперь я продолжаю:
Да не кипятись ты подожди тут я совсем другое имел ввиду.
Оно всегда с умом подходить надо ко всему, а уж Мозги на Бирже всегда нужны.
Тут вот про что, а помнишь мы как то про интуицию разговаривали и про холодную голову про выдержку ....
Вот я к чему клоню в момент непосредственного входа в рынок насколько полезно думать. Всё должно быть уже выработано до автоматизма в той или другой ситуации не раздумывая чётко совершать действие (купля, продажа, стоп...) А вот сами мозги думаю всёже полезней подключать до или после. А во время непосредственно торговли они просто напросто должны работать как обычная машина , компьютер, просчитывая в своей памяти ту или иную ситуацию и отдавать команду.

Тьфу ты уже опередил меня
Ну почти тоже самое что и я напичатал

Тоесть получается всёжы нужны для совершения какихто с виду элементарных функций.
А вот Думать им всеже пологаю во время Трейда надо Запрещать.

я не кипячусь....
глазами мы видим --->сигнал в мозг ----> сигнал к действию или бездействию....

А то я вот тут ещё парню сказал что привык только своей заднице доверять .
Тоесть я и имел тут под этим выражением всё в общем и Мозги и Опыт и Наработки свои какието и тд
А он говорит что только при помощи Математики можно Биржу просчитать.

так или иначе, но картина предстоящего дня в голове ещ╦ до начала торговой сессии... если реальные события не соотвествуют ей, работаешь по ситуации... опыт и чувство рынка подсказывают, что надо делать в той или иной ситуации...

Ладно Саш отвлекаю наверное ерундой всякой , хотя я бы вс╦же ещ╦ хотел вернутся к тому с чего начали.
Тоесть что для тебя , нет тоесть для твоих Мозгов, есть сигнал к действию.
Я пока приреваюсь а то моя уже на подходе , вот она то мне сейчас Мозги то и прополощит

наверно можно, если он так читает ( Фибоначчи ???).... но математика - наука сухая, построеная на взаимосвязи цифр. биржа же построена на эмоциях, жадности и страхе... как их можно просчитать???

что для тебя , нет тоесть для твоих Мозгов, есть сигнал к действию....
картина поля боя, который разворачивается перед моими глазами, когда я смотрю на курсы... бой быков с медведями, как думаю, и для всех...

Сань ты звиняй, наверное меня не в те дебри занесло.

Сер╦га, как складываются курсы... ??? медведи продают, быки - покупают... больше покупок = подъ╦м; преобладают продажи = курсы падают...
наша задача - определить, какую сторону мы принимаем... вот и вся математика....

Ну так- то оно и есть и гутарить по сути больше не о чем.
Быки, Медведи, Медведи, Быки, никогда мне эта терминология не нравилась.
Ну может в самый раз для меня , для детей дошкольного биржевого возраста.

никогда мне эта терминология не нравилась...
тогда пришло время придумать тебе для них новые названия....

Да нет вот по немецки звучит вроди, а вот на руском я даже никргда раньше и не слышал в обиходи этих зверей, а теперь даже и по новостям иной раз обозреватели рынков применяют , и даже как то сразу ухо режет, ну не привык ещ╦.

Ты Саш не думай что я так долго тебе отвечал, я тогда просто почти сутки на Германку зайти не мог

я и не думаю, Сергей... сам не мог е╦ открыть... ну, думаю, и .xxxxxxxx.. с ней....

А то я тут замотался последнее время, смотрю что-то все замолчали сразу как то притихли,
а оно наверное у всех просто уши заложило как DAX на высоту 6000 забрался

хорошо ещ╦ что в штаны не наделали

Даржался ┬ойро пробило сопротивление

посмотрел на чарт и подумал, что линия поддержки проструячилась под напором сверху....

Отличное выражение , нужно взять на вооружениё. (прям поэт)
Тут ты правильно подметил как раз в том месте где просачилось и была линия поддержки.
Я в попыхах в предидущем посте обазвал её сопротивлением тут же хотел исправить , но решил так и оставить.
Всёравно думаю Саша подкавырнёт, а я в ответ поФилосовствую маленько
Ну вот оно конечно так всё правильно то что внизу есть поддержка, или боден , или ещё его как назвать нижний уровень, первый эшелон , второй.....
Всё что сверху естественно получается или потолком, сопротивлением и тд так то оно так , для обычных Акций там индексов .
А вот взять Валютные пары , то получается что для одной поддержка то для дугой является сопротивление.
Ну вот стишок сочинил, пофилосовствывал, теперь пора за ужин приниматься
А что ещё делать мои Детки тут небольшое Парти устроили по поводу каникул, а меня на кухню выгнали.
Но ничего у меня ещё переносная Биржа имеется

сижу тут теперь один на кухне кукую

хоть бы моя уже пришла

курсы все как позастывали на мониторе

понятно... но на будущее: пиши, какие штаны надеваешь, длинные или короткие... а то пишешь тут загадками....

Да я ничего писать и не собирался в тот момент про это , просто само собой вырвалось.
Ну ты та как, ремни безопасности на воздушных ямах успел пристегнуть?

пятница прошла по плану.... посмотрел с утра на обороты... ну, никаких почти... да, думаю, дело выглядит как-то подозрительно... закрыл длинную позицию с небольшим минусом.... захлопнул аппарат и уш╦л на выходные ( с вечера четверга чувствовал недомогание - простуда прорвалась, где поймал, не знаю) ....

Надо микстуру принять .
А у меня вся субота на смарку , как я уже вытрахался с этой блин новой техникой.
Решил на 6000 DSL перейти получил новую железку от T-Online "Speedport W 500V" и никак не могу добится от не╦ нормальной работы через WLAN.
Короче они меня уже все достали и T-Online b T-Com, a T-Mobile вообще гавнюки, если блин завтра у меня вс╦ не заработает как надо то соберу в кучу вс╦ ихнии железки и пойду кюндиговаться, ну должно же когда нибудь у человека уже лопнуть терпение, как самый "патриот"- идиот вс╦ держусь за них а они имеют тебя как только хотят
Ах, да в двух строчках не уложиться.
А то вот ещ╦ прям пару дней назад взял новый мобильник за пару сотен (пролетел маленько на прошлой неделе мог на сотню дешевле взять через инет заказать) и то когда брал ели доказал что это нормальный прайс забрал короче , сегодня там опять заш╦л к ним в сервис так просто кое что уточнить , попал к другому бератеру так он чють не забрал мой аппарат как говорит можно было его за такую цену взять он же почти четыре сотни стоит Короче у меня уже голова блин кругом ид╦т от всего этого в голове сплашные Тарифы , "скидки" "ангеботы"..... А потом ещ╦ звонят и говорят Вы у нас "Голдене Кунде" зачем так нервничать , нет я просто уже просто в полнейшем осадке, Как всем хочется наобмануть друг друга прям .....

Так вроди уже как минут пятнадцать не вырубается, уже вс╦ переменял что можно, то в одну сеть заброст то в другую очень часто к ФРИЦу какомуто попадаю Ну вот смотри уже даже ответ удалось отправит нормально Похоже им всем повезло ПОКА

да, дружище, это так.... я сам стараюсь не усложнять свою жизнь... покюндиговал вс╦, что кюндигуется... теперь вот с начала марта почувствовал невероятное облегчение.... осталось квартиру в Билефельде продать, только цены пока ещ╦ не на том уровне, как хотелось бы...

SASHA!!!!!!!!VAAAAAUUUVVVV!!!!!!!
JA MOGU TEPER UBER MOBILU TEBE OTVE4ATI!!!!!!!!

Да я тоже вс╦ больше стораюсь к упрощению всего, но нравятся мне просто все эти штучки новые (хотя порой уже комплецирую порой перед этими новыми технологиями)
Я то в раньшие времена вообще не плохо по Связи продвигался (до начальника (директора ) АТС аэропорта дослужился) но тогда как сам понимаешь уже не сейчас. Что я тогда имел Квази-Электронную Телефонную станцию пару Уплотнительных систем Кабельное хозяйство и переферию естественно обычные (заслуженные) дисковые аппараты.
Ну так по ходу интересовался конечно тогда новшиствами, даже Бизнесил параллельно в этом направлении весьма успешно.
Так что это все больше для меня уже как Хобби (дорогое хобби) , ну а что делать, интересно мне вс╦ это (хотя чесно сказать Детки мои уже больше меня в этом продвинуты)

ну, уж если у тебя это хобби... надо дальше хоббировать....

Да занимаюсь, голова уже кругом ид╦т.
взял себе новую мобилу http://www.t-mobile.de/shop/handy/1,4855,2963-_4234-0-1-0,00.html
Вроди ничего штука , но столько непродуманного или умышленно так сделанно.

познание требует жертв....

Да тут и не в жертвах даже и дело.
Старинький я уже просто становлюсь, и уже вс╦ тяжелей и тяжелей становится с Лептопом по комнатам передвигаться.

Саша, Ну как здоровье?
А у меня опять несчастье, не разворачивается полностью Мобильная торговая платформа.
Что то там видно с графикой не стыковочка, вс╦ вроди открывается нормально , а вот цифры по осям Курсов и Дат почемуто получаются раза в три больше чем должно быть и половина не влезает в экран. Уже не знаю что и делать весь измучился.

спасибо, Сер╦жа, хорошо... вчера уш╦л в отпуск до 18-го...
у тебя с платформой неполадки...??? даже и не знаю, что сказать... сострадаю, грустно это конечно...

Саш, ну а кому мне ещ╦ поплакаться.
Ту за этими новыми технологиями не угонишся , вот и рассказываю поэтому вс╦ тебе
Ну желаю отличного Отпуска (за свой сч╦т ) и на благо процветания

и ничего страшного, что рассказываешь... значит, действительно нагорело... но выход, думаю, вс╦-таки есть... надо только подумать...
что-нибудь не так нажал, вот и соскочила картинка... комп - он и есть комп... в них постоянно что-нибудь не слава богу...
Держись....

Держусь ответил он и тихо пош╦л ко дну
Да разберусь конечно. Хотя проблемма думаю в другом просто то версия платформы наверное не адаптированна к этому процессору.
Да хотя в принципе работать можно , вс╦ остальное фунциклирует нормально, ну а графики мне там нужны поскольку постольку главное что бы ордер маска работала над╦жно и связь была. Так что не смертельно, самое классное что она WLAN фахиг , так я теперь извиняюсь и в туалете сижу в интернете

WLAN - отличная вещь... могу весь день под одеялом проваляться, слушая музыку и читая разную лепоту....

Это Саша слушает музыку

А чо будет если контракт месяц держать, нужно большой суммой подстраховывать или может набегут за это дополнительные взносы за простой позиции ?

точно...!!! что-то такая Лень напала....

думаю, что в этом случае весьма просто подсчитать: 1 FDAX-пункт = 25,- ┬.... Initial Margin (EUREX) с 17.03.06 = 11 050,- ┬...
если ты ошибся в предположениях и рынок пош╦л против тебя, то минус 100 пунктов будет равняться -2.500,- ┬ и т.д.... + плата за куплю-продажу...
больше никаких дополнительных расходов...

Понятно .
А сколько ферфалей всего за год 4 или я ошибаюсь ? Тут ещ╦ такой вопрос Саша, ровняется ли новый контракт по весу Даксу , тоесть столько же пунктов или разница переходит из старого конракта в новый ?

в году 4 контракта: Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь.
в день истечения контракта он равен по весу ДАХу... Новый же контракт в первый день выше ДАХа примерно на 40 - 42 пункта (был этот раз 15. марта), потом по ходу квартала эта разница сходится к нулю к 13:00 дня следующего ферфаля....

А до скольки часов торгуется F-DAX ? раньше давно вроде чуть ли не до 17:30 было, а вчера помотрел -курсы ещ╦ после 20:00 прыгали

Idiotentest...??? к шуткам отношусь положительно....
с ноября FDAX торгуется (EUREX) до 22:00... в 22:03 letzte Kursstellung (Close)....

Как же тут проведешь такой тест смотри-ка -знает все

это хорошо, что в нашей жизни всегда есть место для улыбки ...

Ну а как же без этого

Саш да это не тест был , это я его попросил у тебя уточнить этот момент.
Сам стеснялся просто узнать.

у меня очень хорошее настроение... тебе тоже хорошего желаю....

Сер╦жа, да какая разница... главное, что улыбнулись....

И это главное

Спасибо дружище , респект - не так часто встречаешь людей в сети, которыe искренне пожелают хорошего , удачных торгов тебе , всем удачного дня .

Спасибо! и Присоединяюсь к выыше сказанному!
Сйжу уже кстати на ойрике , предпринимаю уже вторую попытку на пробой

Опять нето , маленько продавило и вс╦

пора гранатом╦т устанавливать... противотанковый: РПГ - 7......

Ничего, оседлаем ойрик и устроем скачки с другими валютными парами на ипподроме

Ну конечно
А вот завтра ∙ 10:00 - ! DE ifo Geschäftsklimaindex April
Может подстегнуть ойро как думаешь?

Я сегодня первый
Всем Успешного и Прекрасного Дня!!!

Удачного дня , и как говорится пусть все найдут свой цветик-семицветик, за семь желаний думаю можно уложиться

Да блин они опять меня пробили три раза подряд тап попал канкретно
Ты понимаешь вообще по непонятным причинам вхожу по одной из пар и она тутже практически мгновенно в обратную сторону, а другие скорелирированые(тфу) пары стоят.
И несмотря ни на что Также Всем Хорошего Дня!

Это был утренний заработок брокера, у меня тоже иногда возникает впечатление, что они именно так и делают, а на других платформах тоже была такая картина на графике ? Судью на мыло

Точно точно, прям как ждали , в этот момент я не сравнивал но раньше сверял , никаких скачков небыло.
Но ничего пару раз я их уже наказал, пусть кушают с булочкой, лишь бы не обляпались

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ab dem 1 Juni werden die Handelszeiten einiger Titel des Marktes Eurex geändert. Im wesentlichen betrifft die Änderung die Index-Futures, deren Eröffnungszeiten von 09:00 Uhr auf 08:00 Uhr wechseln. In der folgenden Tabelle sind die betroffenen Titel aufgeführt:

Titel Code Handelszeit
DAX╝ Index Futures FDAX 08:00-22:00
DJ EURO STOXX 50╝ Index Futures FESX 08:00-22:00
DJ STOXX 50╝ Index Futures FSTX 08:00-22:00
SMI╝ Index Futures FSMI 08:50-17:30
SMIM╝ Index Futures FSMM 08:50-17:30
MDAX╝ Index Futures F2MX 08:00-22:00
TecDAX╝ Index Futures FTDX 08:00-22:00
OMXH25 Index Futures FFOX 08:00-22:00
DJ STOXX 600╝ Index Futures F600 08:00-22:00
DJ STOXX╝ 200 Mid Index Futures F2MI 08:00-22:00
DJ STOXX Titans 50 Index Futures FGTI 08:00-22:00
DJ Italy Titans 30 Index Futures F1TA 08:00-22:00
DJ EURO STOXX Sector Index Futures 08:05-22:00
DJ STOXX 600 Sector Index Futures 08:05-22:00

Каждый день новые правила, вот так проспишь, а фьючасы уже и открылись - давно бы уже круглосуточно сделали, всеравно к этому идет

А на сколько может просесть позиция чтобы е╦ автоматически закрыли ?
К примеру на конте 15 000, FDAX падает на 520 пунктов в противоположном направлении, тоесть -- 13 000, в этом случае счет закроют или как ?

Ну вот меня допустим полностью такое время , с 8 до 22 , устраивает, конечно до 24 былоб ещ╦ лучше, так как многие отчитываются после закрытия (22:00) можно былоб как то отреагировать на это. Ну а если круглосуточно то вообще идеально, можноб было на Японо-Корейскии маркты реагировать своевременно.
Хотя конечно ночью лучше всего спать

я ещ╦ не сталкивался с такой ситуацией... поэтому не знаю.... в прошлом году пришлось закрыть с хорошим минусом... но у меня было 2 контракта на руках... утреннее открытие было примерно 30 пунктов ниже открытия позиций... один контракт закрыл с минусом где-то около 1.350,- ┬, другой оставил... но к обду индекс упал ещ╦ ниже... закрыл и второй... обший минус получился около -3.550,- ┬
закроют или не закроют - думаю зависит от Депо-штелле... кто-то может и не закрыть, а когда на счету останется ноль, допустят минус... и потребуют дополнительных денег + проценты за чужие... но как протекает это, точно не знаю...
поэтому только Vermutung....

ну что завтра DE Verfall DAX-Optionen (Eurex) , переломит ход событий или нет. Ну видно будет.

А представляешь жил бы ты в японии, знаешь как неудобно бы было

Да есть такой всегда минимум- на конте который должен быть в случае потери, в фертраге стоит обычно - всюду по разному наверное

Это мне тогда косу прийд╦тся отпускать чтоб на них быть похожим
как в том анекдоте: девочька ты японка? нет мама косички просто очень туго заплела

Да не придется- все современные японцы носят парики купишь себе здоровенную русскую косу прилепишь и будешь ходить
Тут сервер видать полетел - в личные сообщения не могу попасть

Да там нричего свер важного и нету
У меня тоже так вчера было, я тогда попробовал через коммуникатор и через него пробился.
Слушай я ведь так и не наш╦л где эта кнопочка находится чтобы сортировать группы по человеко-никам, или сообщениям....

Да какие парики соль то в другом в глазах (ой, соль в глаза больно )

Да это надпись такая на верху оличество сообщений , количество человек - на нее нажать надо

Ядр╦н-Батон ну пен╦к
Вс╦ разобрался
Да я себе разукрасил Германку в Лунных тонах вот мне эти надписи даже и не заметны были