а теперь бублик к чаю....:
-Der Käufer eines Futures verpflichtet sich zu einem festgelegten Termin Waren oder Finanzprodukte abzunehmen.
-Im Gegenzug muss der Verkäufer eines Futures den entsprechenden Basiswert liefern.
Durch Glattstellen seiner Positionen kann man der Verpflichtung zur Lieferung oder Abnahme entgehen.
Sofern der Handel mit Futures nicht der Absicherung dienen soll, muss man an dieser Stelle auf die hochspekulative Natur dieser Form der Geldanlage aufgrund der hohen Hebelwirkung hinweisen.

Ну да конечно, проще пол книжки прилепить чем самому рассказать, интернет и Сер╦га вс╦ вытерпит
Ну смотри я не виноват А вот за стопари спасибо

это называется Haftpflichtversicherung (falsche Anlagenberatung).... если вдруг потом огород нагородишь, трудно будет тебе сказать, что Саша тебе сказок понарассказывал....

Ну как Коль Идейку тебе подбросил, на Нобелевскую случайно не тянет в области Финансов.
Ну понятно так сразу не разбер╦шся , включай Скайпу.
Почему по личке, да что бы знать в случае чего от кого утечка информации.
А почему не видно обещанной ветке?

Подожди, подожди я щас тебе по каждой строчки вопросы буду задавать, что бы небыло недоразумений в переводе и терменологии

Идея конечно замечательная. Только вот реализация за тобой.
А насчет ветки, то пойду наверное создавать. Только вот думаю, тут создать или на финансах. Там вроде народу больше тусуется, а для ответа на такой вопрос нужны скорее экономисты...

а тебе словарь на обозрение вывешу....

Дело хозяйское,
я щас подключаюсь
И глянь бите пост ниже .

Нука вот Саша и Коля гляньте что это за штука, только щас с журналом Дискетку получил, ещ╦ горячая.
http://www.visualchart.com/dexx/index.asp

5-10--20 - 100 тысяч , какая разница былабы стратегия правильная приносящая хоть какойто положительный результат, займусь с начала Оной а пока результата нету что тебе и другим голову морочить. А что узнать то я и сам разберусь. Ну а вообщето у меня вс╦ ид╦т пока по плану , пусть медленно но зато уверенно (год без минуса это для меня уже достижение). Пошл╦паю дальше пока Форекс добивать глядишь чего путного и выйдет.
А про Фьючерсы эти я так просто спросил, смотрю вроди в группе пока про них очень мало говорили так вскольз только (да и вс╦равно это кроми меня получается никому не надо).

Сергей, фьючерами надо заниматься серь╦зно... с полной отдачей сил и времени
... совмещать их с другими работами - не знаю, но думаю, что эффект будет никакой....
а то, что ты с ними, прижелании, разбер╦шься, я не сомневаюсь....

Да я уже просто и незнаю привык уже к этой игре компьютерной под названием Группа БИРЖА & ФОРЕКС вот и сидит ребет╦нок играется чтоб не плакать в перерывах между торговыми сессиями Похоже что уже наверное наигрался дальше тупик а бросить уже нее могу засасало
Надо выводить как-то Игрушку эту на новый уровень (буду думать)

ну что сказать, ну что сказать??? устроены так люди.....

Ты пока ещ╦ рано песни запел, у меня уже есть новые планы

Да Саша не повезло тебе пока, но ничего я буду ещ╦ дальше добивать.
Да просидел все выходные , оптимировал Систему на FDAX,
Думал вылажу к понедельнику Александру, чтоб не мучился
Но ничего надо будет ещ╦ пару параметров отладить
А что не плохая Машина, я вон там ссылку давал выше помнишь.
Щас вот сижу Реаль курсы наблюдаю.

Нет Саш даже пока и не проси больше 5,87 % ов в год выжать не уда╦тся.
Бум ещ╦ работать.

что за система???

Внизу название системы.
Вот пока только что удалось выжать
Ещ╦ не все варианты просчитал пока , надо ещ╦ работать
DAX FUTURE CONTINUOUS End-of-Day (1) Tage
System: REBOUNDSYS
Konzept Wert
Gesamt-Gewinn 102,148 %
Gewinn pro Tag 0,050 %
Gewinn pro Monat 1,515 %
Gewinn pro Jahr 18,430 %
Gewinn Short 32,862 %
Gewinn Long 69,287 %
Gewinn positive Trades 158,700 %
Verlust negative Trades -56,551 %
Anzahl untersuchter Balken 1.407
Anzahl Trades 92
Anzahl Gewinn-Trades 78
Anzahl Verlust-Trades 14
Anzahl Trades Max. Drawup 13
Anzahl Trades Max. Drawdown 2
Durchschnittlicher Gewinn pro Trade 1,110 %
Durchschnittlicher Gewinn Gewinn-Trades 2,035 %
Durchschnittlicher Verlust Verlust-Trades -4,039 %
Max. Drawup 104,104 %
Max. Drawdown -8,760 %
Datum Ende Max. Drawdown 03.01.02
Aktueller Drawdown -1,42 %
Bester Trade 3,660 %
Schlechtester Trade -7,002 %
Ratio 2,10
Zuverlässigkeit 84,78 %
Profit Factor 2,806
PRR 3,396
Verhältnis Long-/Short-Gewinne 2,108
Verhältnis Gewinne Positive/Negative Trades 0,504
Ausgaben Kommission 0,00 %
Max. Anzahl Kontrakte 1
Standardabweichung 2,313
Regressionskoeffizient -0,007
DAX FUTURE CONTINUOUS End-of-Day (1) Tage
System: REBOUNDSYS
Datum Anzahl Trades Ergebnis Gesamt Summe
2000 3 5,996 % 5,996 % 6,117 %
2001 20 24,598 % 30,594 % 34,996 %
2002 17 13,413 % 44,007 % 53,119 %
2003 13 21,362 % 65,370 % 88,876 %
2004 18 26,443 % 91,813 % 144,921 %
2005 16 10,288 % 102,101 % 169,987 %
2006 5 0,047 % 102,148 % 169,373 %

Ну а вот смотри, вроди так не плохо получилось на бумаге.
И вот что подумал, на Фьючерсах такое дело наверное не пролезет.
Во-первых так долго позиции держать думаю вс╦же опасно.
Во-вторых там же надо ещ╦ следить за терминами (как быть толи перескакивать с одного на другой по ходу чтоли.
Ну а в третьих там у меня в стратегии я ещ╦ не указал комиссию да спред не уч╦л.
Надо ещ╦ думать

Надо ещ╦ думать ...
эт точно....