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Какая взаимосвязь между дивидендами и ценой на путы?
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06.05.06 16:43
Последний раз изменено 06.05.06 16:46 (Alexbba)
Мне вот интересно, а как ведут себя Ош. при выплате дивидендах. Вот например телеком и еон
на этой неделе упали посли выплат дивидендов, что понятно, коллы на них тоже упали, а почему тогда не выросли Путы?
Какая между ними взаимосвязь? Может кто-нибудь происнит. Спасибо
на этой неделе упали посли выплат дивидендов, что понятно, коллы на них тоже упали, а почему тогда не выросли Путы?
Какая между ними взаимосвязь? Может кто-нибудь происнит. Спасибо
NEW 07.05.06 11:56
в ответ Alexbba 06.05.06 16:43
priwet,
Aktien fallen nicht nur wenn Unternehmen Geld ausgibt, sondern auch wenn es technisch bedingt ist, Optionsch. Call und Put sind natürlich von der Aktie Kurs abhändig, aber nur die Optionssch. gut auf Aktienkurs reagieren die zumindest am Geld sind, noch besser im Geld, dann wirst du sehen das Opsch. oft sein Preiss ändert, auch Laufzeit spielt große Rolle.
Aktien fallen nicht nur wenn Unternehmen Geld ausgibt, sondern auch wenn es technisch bedingt ist, Optionsch. Call und Put sind natürlich von der Aktie Kurs abhändig, aber nur die Optionssch. gut auf Aktienkurs reagieren die zumindest am Geld sind, noch besser im Geld, dann wirst du sehen das Opsch. oft sein Preiss ändert, auch Laufzeit spielt große Rolle.
Спекуляция сама по себе не плоха, но плохая спекуляция - катастрофа.
NEW 07.05.06 12:47
в ответ Dr.Oleg 07.05.06 11:56
Dass mit der Preisbildung ist mir schon klar, mich wundert es nur warum die Puts von Eon, Telekom und auch
anerer Dvidendenzahler in dieser Woche, bei Eon z.B. ging die Aktie über 6% runter, auf den Kurs nicht
positiv reagiert haben, vielleicht machen die Banken das beabsichtigt, sonst würden ja einfach alle vor
der Dividendenauszahlung Puts auf diese Aktien kaufen und einen Tag später Geld kassieren?
Kann sonst einer mir das klarmachen oder beachte ich da manche Aspekte nicht?
anerer Dvidendenzahler in dieser Woche, bei Eon z.B. ging die Aktie über 6% runter, auf den Kurs nicht
positiv reagiert haben, vielleicht machen die Banken das beabsichtigt, sonst würden ja einfach alle vor
der Dividendenauszahlung Puts auf diese Aktien kaufen und einen Tag später Geld kassieren?
Kann sonst einer mir das klarmachen oder beachte ich da manche Aspekte nicht?
NEW 07.05.06 19:05
в ответ Dr.Oleg 07.05.06 18:33
Priwet,
ja kenne ich, aber was meinst du damit?
die puts, die ich angeschaut habe, hatten verschiedene Laufzeiten und waren alle nach dem Kursfall im Geld, ihr innerer
Wert lag über dem Putpreis, komisch war, dass der Zeitwert negativ war, was heißt das?
ja kenne ich, aber was meinst du damit?
die puts, die ich angeschaut habe, hatten verschiedene Laufzeiten und waren alle nach dem Kursfall im Geld, ihr innerer
Wert lag über dem Putpreis, komisch war, dass der Zeitwert negativ war, was heißt das?
NEW 07.05.06 20:50
в ответ Alexbba 07.05.06 19:05
Zeitwert
Der Zeitwert errechnet sich aus der Differenz zwischen dem aktuellen Kurs des Optionsscheins und dem inneren Wert. Ist der innere Wert eines Optionsscheins Null, resultiert der Preis des Optionsscheins ausschließlich aus dem Zeitwert.
Der Zeitwert ist als Entgelt für die Vorteile des Optionsscheinkäufers im Vergleich zum Direktinvestor zu interpretieren und basiert auf dem Liquiditätsvorteil (der Optionsscheinkäufer muß einen geringeren Geldbetrag als der Käufer des Basiswerts aufwenden) und - im Gegensatz zum unbedingten Termingeschäft (Future) - dem Recht zu entscheiden, ob der Optionsschein ausgeübt werden soll oder wertlos verfallen gelassen wird. Die Vorteile des Optionsscheinkäufers verringern sich mit abnehmender Restlaufzeit des Optionsscheins.
Der Zeitwert errechnet sich aus der Differenz zwischen dem aktuellen Kurs des Optionsscheins und dem inneren Wert. Ist der innere Wert eines Optionsscheins Null, resultiert der Preis des Optionsscheins ausschließlich aus dem Zeitwert.
Der Zeitwert ist als Entgelt für die Vorteile des Optionsscheinkäufers im Vergleich zum Direktinvestor zu interpretieren und basiert auf dem Liquiditätsvorteil (der Optionsscheinkäufer muß einen geringeren Geldbetrag als der Käufer des Basiswerts aufwenden) und - im Gegensatz zum unbedingten Termingeschäft (Future) - dem Recht zu entscheiden, ob der Optionsschein ausgeübt werden soll oder wertlos verfallen gelassen wird. Die Vorteile des Optionsscheinkäufers verringern sich mit abnehmender Restlaufzeit des Optionsscheins.
Спекуляция сама по себе не плоха, но плохая спекуляция - катастрофа.
NEW 13.05.06 19:24
Попробуй вот тут посимулировать с различными параметрами.
http://www.dab-bank.com/dabip/homepage.jsp?content=/DE/de/kuan/analyse/optin/ana...
Там всё есть и гамма, и дельта,и тета, и вега...... и куча других параметров и дивиденты тоже можно подключать.
<<<<<------BN0BBV
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