✈ Трейдинг - Интересные СТРАТЕГИИ

КНИГА >>> Секреты мастерства от профессионального трейдера.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Секреты мастерства на рынке FOREX от профессионального трейдера.
Или кое какие главы взятые на http://www.masterforex.
Очень много моментов считаю весьма интересными и поэтому решил кое что выложить тут.

Предисловие

Этот сайт построен по книге ╚Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)╩ (далее - "Секреты мастерства..."), и предназначен для тех, кто, освоив основы торговли на мировом валютном рынке Форекс, никак не может научиться стабильно и регулярно зарабатывать деньги. Когда практически все мои ученики за несколько месяцев стали превращаться из новичков в трейдеров-профессионалов, зарабатывающих за месяц больше, чем раньше зарабатывали за многие годы, я понял, что от очного обучения можно перейти к заочному.
Заочную форму обучения торговле на Форексе я считаю наиболее целесообразной, потому что:
а) ни один профессиональный успешный трейдер не будет тратить время на чтение лекций в аудиториях в рабочее время. Зачем? За эти несколько часов заработок на рынке во много раз превышает то, что ученики могут тебе заплатить. Кто тогда учит новичков на курсах по Форексу? Догадайтесь сами.
Мои лекции читал мой помощник, а я подключался к ученикам лишь на стадии их тренировки во время реальных торгов. Здесь я помогал ученикам быстро, в течение нескольких минут, проанализировать текущую ситуацию, составить торговый план и указать точки, на которых они будут ставить на "sell" или "buy" по нескольким валютным парам одновременно.
б) нет смысла заставлять людей приезжать за тысячи километров, тратить десятки часов времени на конспектирование лекций, когда свой авторский курс можно выслать по интернету;
в) вопросы-ответы по разбору текущих торгов на Форексе: любому трейдеру оптимальнее иметь возможность задавать вопрос автору методики не в рамках строго ограниченного интервала времени (например, семинар продолжительностью в несколько дней), а постоянно, в любое время через интернет, неделями, месяцами, годами... Оттачивая свое мастерство работы на Форексе, обмениваясь ценной информацией или наблюдениями за рынком Форекс.
На основе данных принципов и построено обучение в интернет - Академии Трейдинга Masterforex'а.
При этом обучаемый:
1. получает через интернет теоретическую часть (курс лекций из 17 тем), чтобы понять основы и детали той торговой системы, по которой работаю я сам;
2. получает доступ в закрытый форум Академии Трейдинга Masterforex'а, где:
а) знакомится с дополнениями этой теоретической части;
б) с вопросами и ответами, которые задавали до него сотни других подписчиков о деталях применения торговой системы Masterforex. Там же может оставить свои вопросы ко мне или к другим трейдерам из более чем 40 стран мира, работающих по моей торговой системе;
в) в разделе Стратегия и Тактика текущих торгов при торговле он-лайн может общаться с другими трейдерами об их видении рынка, точках входа и выхода, задавать вопросы о том, что не ясно, и т.д. на все остальные темы, которые трейдера интересуют во время торговли на форексе.
Я стараюсь в этом разделе не менее 2 раз в день давать свое видение рынка Форекс, точек и уровней, с которых буду сам открывать сделки, объяснение поведения валютных пар в эти часы и методы их анализа, отвечаю на вопросы и разбираю ошибки.
И так - каждый рабочий день.
В чем отличие метода обучения Masterforex от остальных?...
Я не верю в то, что профессионалом можно стать от одного прочтения книг, насколько талантливо они бы не были написаны каким либо выдающимся автором (разве можно стать профессиональным врачом после чтения одних только учебников? А юристом, инженером, физиком?... список можно продолжать до бесконечности. А почему вы решили, что профессия трейдера Форекса - исключение? И разве опыт более чем 90% трейдеров во всем мире, проигравших и проигрывающих на Форексе свои деньги, не доказывает, что чудес в мире почти не бывает, любителя ждет проигрыш? И это закономерно).
Читая многочисленных авторов книг о форексе и фондовом рынке - Б.Вильямса, А.Элдера, Т. Демарка, Э.Наймана, Ди Наполи и многих других, я постоянно ловил себя на мысли, что:
а) вопросы всегда возникают уже при прочтении книг, а отвечать на них автор ни мне, ни другим читателям, разумеется, не будет. А любой непонятый трейдером вопрос, оставшийся без ответа, оборачивается потерями счета при реальной торговле на Форексе.
б) еще больше вопросов возникает при применении к конкретному рынку их торговых систем при ежедневной работе на Форексе. Например, стандартная ситуация: ты открываешь сделку по методике именитого автора, а валюта идет "не туда". В чем ошибка? Не правильно написано это положение у самого автора или оно устарело, или ты как читатель, этого автора просто не понял, или применение данной методики имеет ограничения? И так каждый день, ценою потерь своих денег на Форексе трейдеры пытаются понять как сам рынок - так и методики, по которым на этом рынке торгуют они сами и другие трейдеры. Чем заканчиваются подобные опыты? Миллионы трейдеров во всем мире могут это рассказать вам подробно, красочно и в деталях.
в) многие книги по форексу написанны великими Мастерами не для обучения трейдеров. Прочтите предисловие Т.Демарка к его книге "Технический анализ - новая наука" о побудительных мотивах, заставивших его, консультанта большого количества банков, фондов (включая фонд Джорса Сороса), сесть за написание книги. Поиск и обучение своих последователей и учеников? Отнюдь. Читаем в предисловии книги Т.Демарка: "Публикуя эту книгу, я пытаюсь защитить свои авторские права и права собственника, как бы ставя свою подпись под всеми своими разработками."
г) создание элитного и закрытого Форекс клуба, в котором должны быть объединены успешные трейдеры, имеющие возможность, благодаря интернету, сохранять по их желанию инкогнито и получать возможность общения друг с другом в любую секунду. Каждый трейдер, от новичка до опытного и успешного "валютного спекулянта" постоянно испытывает потребность в общении и обмене мнениями, идеями, взглядом на текущую рыночную ситуацию. Для новичков это - подсознательная попытка обучиться у более опытных, для успешных трейдеров - найти себе равного, общение с которым было бы полезно, интересно, а значит - прибыльно для торговли.
д) рынок Форекса и методики его анализа и работы на нем нельзя воспринимать как догму, принятую раз и навсегда при работе на Форексе. Я могу привести десятки примеров конкретных людей, которые успешно торговали на Форексе многие годы, но затем размер прибыли у них становился все меньше и меньше. В чем причина? Форекс развивается очень быстро, как и меняются настройки Главного компьютера внебиржевого рынка Форекс, на котором работают практически все трейдеры. То, что было верно и правильно несколько лет назад - может стать (по той или иной части элементов торговой системы) ошибочным в любой день.
Например, есть вещи, которые не смогут изменить те, кто да╦т трейдерам котировки ( тренды, но их длина и особенности движения меняются и будут меняться. Или американский доллар, как основная валюта Форекса, останется еще как минимум на многие годы - отсюда объективность группового движения валютных пар союзников против американского доллара, как критерий сильного движения в тот или иной день. Но... тактика группового движения валют против американского доллара меняется и будет меняться, естественно, постоянно).
Я, например, отказался от десятка методик ( деталей своей ТС ) по которым еще 3 года назад зарабатывал прибыль, заменив их иными. Значит, необходимо вносить корректировку в свою торговую систему, сражу же, с изменением настроек подачи котировок тех, кто нам их дает.
Исходя из разрешения перечисленных выше проблем и была организована интернет - Академия Трейдинга Masterforex, в которой можно задавать вопросы и по теории, и по практике текущих торгов, общаясь благодаря интернету он-лайн, невзирая на территориальные границы и часовые пояса, разделяющие друг друга.
Думаю, что сайт будет полезен и преподавателям учебных курсов по Форексу - значительная его часть посвящена вопросам кризиса существующей методологии изучения и преподавания Форекса. Как результат - 90% новичков проигрывают деньги и навсегда уходят с этого рынка. Материалы сайта помогут преподавателям не только научить новых учеников, но и кое-чему научиться самим. По опыту моих помощников я хорошо знаю, каких знаний не хватает многим преподавателям, каждый день обучающим новичков основам Форекса, но не успевающим приобрести опыт практической работы на том рынке, которому учат.
Надеюсь, также, что этот сайт будет интересен предпринимателям, которые хотят открыть для себя новые сферы бизнеса с очень высокой нормой прибыли. Это очень рискованная сфера бизнеса (для тех кто в нем не разобрался), но очень высокодоходная, превышающая нормы прибыли в традиционных сферах бизнеса в десятки и сотни раз.
А с точки зрения своей организационной и других основ построения - этот бизнес принципиально иной, в котором конкуренции практически нет, нет издержек производства, нет налоговых и иных проверок и претензий со стороны государства, нет проблем со сбытом, нет подчиненных сотрудников, мечтающих работать поменьше, а получать, как можно больше. Не надо огромных вложений в дорогостоящую материально техническую базу бизнеса, из за которой предприниматель превращается в заложника всех своих основных средств.
И заниматься этим бизнесом можно в любой удобной точке мира, и нет никого, кто этот бизнес захотел бы у вас забрать. Потому что прибыль приносят не основные материально технические средства, а ваш ум и умение анализировать.
Для начала необходимо понять Форекс, как систему. Система эта не сложнее других видов бизнеса, но она имеет свои многочисленные правила и нюансы, опять же, как и любой бизнес.
Хочу предупредить сразу, я не собираюсь учить тому, как можно брать 700-1000 пунктов в одной сделке, находясь с открытой позицией по несколько недель или месяцев, или даже лет - хотя на основе ТС и указываю методику КАК это делается. Долгосрочные позиции больше подходят валютным инвесторам, которые работают с кредитным плечом от 1:20 и менее.
Большинство же трейдеров на Форексе - валютные спекулянты (Дж.Сорос называл себя именно так), открывающие сделки при кредитном плече значительно большем, и желающие получить прибыль ВНУТРИ только лишь одного ДНЯ. Моя методика лучше всего подходит именно таким спекулянтам, она позволяет безошибочно зарабатывать от 20-50 пунктов по каждой валютной паре внутри почти каждой европейской и американской биржевых сессий. 20-50 пунктов, конечно, не предел, при трендах внутри дня, особенно если идет третья волна Эллиота, выигрыш может быть значительно большим. Мои рабочие валютные пары: GBPUSD, EURUSD, USDCHF.
Я считаю свой подход к работе на форексе консервативным. Моя задача - взять от 20-50 пунктов по каждой валютной паре за одну сессию, сведя к минимуму риск при открытии сделок. Если я вас разочаровал, и вы полагаете, что для вас мало такого ежедневного заработка, вам, пожалуй, не стоит читать этот сайт дальше. Не хочу никого ни в чем убеждать, я лишь рассказываю о своих методах, логике и подходах.
Для выполнения этой задачи на данном открытом сайте, я собираюсь:
Затронуть ряд теоретических и практических вопросов торговли на Форексе, на мой взгляд, неправильно отраженных в литературе, объяснить:
- кто дает котировки на форексе, когда, как, зачем и почему двигает ту или иную валюту вверх-вниз;
- почему валюта не привязана к фундаментальным экономическим данным своего государства, и поэтому при выходе новостей вектор движения валютных пар в одинаковой мере может совпадать с вектором вышедших новостей, а может и не совпадать и двигаться в противоположную сторону;
- почему, изучая имеющуюся литературу по Форексу, проигрывают свыше 90% трейдеров. В чем методология ошибок излагаемых позиций данной литературы и способов подачи учебного материала;
- кто, чему и как обучает на курсах по Форексу, после окончания которых практически каждый новичок проигрывает свой первый торговый счет на рынке Форекс;
Схема подачи материала:
а) традиционная точка зрения в литературе по форексу на рассматриваемую проблему;
б) недостатки и противоречия этих позиций и взглядов;
в) метод Masterforex, с указанием конкретных мер, как способ разрешения данной проблемы (частично в открытой части данного сайта, остальное - при платном обучении в Академии Трейдинга Masterforex'а);
Для выполнения пункта "А", нам придется объяснить, какие ошибочные взгляды и выводы я увидел в книгах почти непререкаемых авторитетов: Б.Вилльямса, Э.Наймана, Нилли и др.
а) Часть из них была не верна еще на момент написания ( например, в разделе "скользящие средние" платного обучения приводится пример по торговой системе Б.Вильямса для 5-го высшего уровня трейдера, который трейдер должен понять еще на стадии первоначального обучения или классификация трендов Э.Наймана, устаревшая и запутанная уже на момент ее опубликования).
б) часть своих методов именитые авторы не дорассказали по понятным, надеюсь, для всех причинам - авторы никогда не рассказывают всего того, что знают и сами умеют ( в главе валюты союзники приводится пример как Б.Вильямс знает и использует сам при работе на форексе принцип группового движения валютных пар союзников, но не рассказывает об этом широкой аудитории) и т.д. и т.п.
в) часть методик устарела со временем ( например, точка зрения Т.Демарка, Б.Вильямса и других авторов на характеристику объема торгов при определении истинного и ложного пробития уровней. Данный пункт верен для стихийного рынка, но для управляемого рынка Форекс является ловушкою для многих трейдеров во время торгов ), когда валюта разворачивается против объема, логики и здравого смысла лишь потому, что мы находимся не на стихийном Форексе, а на Форексе управляемом, на котором трейдеры и Организатор этой игры находятся по разную сторону рынка, пытаясь свою прибыль отнять у другого.
ЭТО понимание помогло мне избежать многочисленных ошибок в работе на Форексе.
г) ЧАСТЬ методик известных всему миру авторов книг о Форексе, и методах работы на этом рынке - абсолютно верна для определенной ЧАСТИ работы на Форексе и может приносить прибыль. Но когда эти авторы пытаются представить свои методики, как универсальные, не проводя четкой границы между тем, где по их торговой системе можно работать, а где нельзя - мы увидим хорошо знакомую картину: часть трейдеров доказывает правоту этих авторов, другая объясняет, как по этим же методикам они потеряли все деньги. Правы, как обычно, и те и другие.
Рассказать о своем подходе к методам технического анализа - здесь тоже придется ломать многие стереотипы, из-за которых трейдеры теряют деньги на Форексе. По каждому из следующих вопросов я даю свое нестандартное видение проблемы, показываю недостатки действующих методов, показываю ЧТО и ГДЕ надо изменить или добавить, чтобы эти известные методики приносили не убыток, а прибыль:
- какой из индикаторов на Форексе самый объективный и точный;
- валюты союзники и противники, и особенности группового движения валют;
- новая классификация трендов, как участков практически безошибочного получения трейдером профита;
- особенности безошибочной торговли на Форексе внутри торговой сессии - дня;
- особенности успешной торговли на Форексе по недельному тренду;
- скользящие средние: почему одни на них зарабатывают состояния, а другие проигрывают все деньги. Методика работы по МА Masterforex.
- работа трейдера при выходе новостей, точки безошибочного открытия сделок, независимо от характера и цифр опубликованных новостей;
- особенности работы трейдера в пятницу на американской сессии;
- о прогнозах на Форексе, или как научиться самостоятельно их составлять и не платить за это деньги другим;
- почему при работе по торговой системе Билла Вильямса, изложенной в "Торговом хаосе" и "Новых измерениях биржевой торговли" проигрывается половина трейдеров Форекса? Что можно добавить к системе Билла Вильямса, оптимизировав ее для современной торговле на Форексе;
- Разворот тренда: достаточно ли 5 "пуль", которые назвал Вильямс, для разворота тренда? Какие 11 пуль Masterforex, в дополнение к тем пяти, убивают тренд окончательно;
- Аллигатор /Alligator/ Вильямса: как можно усовершенствовать то, что лишь в половине случаев приносит прибыль;
- Раскрыть, какие психологические проблемы возникают у трейдеров при работе на реальных счетах, и какие дилетантские советы дают им профессиональные психологи и психотерапевты. Методика Masterforex по преодолению страха и других психологических проблем трейдеров Форекса.
А так же - многое остальное, что вам как трейдеру поможет зарабатывать на Форексе деньги.
В некоторых главах пишется о различных брокерах, Дилинговых Центрах, предсказателях, аналитиках, "гуру" различных стран мира (вы увидете, как они похожи между собой). Я не ставил цель обидеть кого-то конкретно, включиться в конкурентную борьбу между этими ДЦ и т.д., просто постарался, как трейдер, систематизировать доступные всем факты, на основе которых и сделал выводы.
Если по мнению кого-то из этих брокеров и ДЦ, кто фигурирует в моей книге, оценки и выводы даны не верно, а приведенные факты, взятые в интернете, тенденциозны - я прошу мне написать. Я готов добавить ваши факты и объяснения. Главная цель для трейдера - понять рынок Форекса таким, как он есть, объективно и беспристрастно, избавившись от наивных иллюзий.
Надеюсь, книга поможет хотя бы немного изменить пропорцию тех, кто проигрывает и выигрывает на Форексе деньги.
Пропорция 9:1. В пользу Организатора самой крупной финансовой игры в мире под названием "Форекс". На мой взгляд - пропорция такой и останется. Вопрос лишь в одном, в какую графу попадете, как трейдер, вы.

Глава-1

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ╧1. Формирование цены валюты на рынке форекс. Влияние экономических показателей на обменный курс валюты

Суть заблуждения √ движение котировок валют на рынке форекс в рамках внутри дневной и внутри недельной торговли не диктуется улучшением или ухудшением экономического положения государства. Если новости выходят лучше прогноза, вероятность роста валюты равна его падению.
Важность данного тезиса. Если работа трейдера - это игра на разнице валютных курсов (на повышение или понижение курса валютной пары), то для безошибочного получения профита необходимо понять:
1. механизм формирования цены валютной пары на форексе (например в точке Х вашего анализа рынка)
2. факторы, которые заставляют расти или падать валютные пары (от точки Х вверх или вниз).
Таким образом, поняв факторы ценообразования на внебиржевом (букмекерском) рынке форекс, трейдер должен четко знать: покупать ли ему или продавать данную валюту, зная факторы, которые двигают валютную пару вниз или вверх.
Какие это факторы?
∙ Классики форекса дают однозначное толкование факторов, вызывающих образование цены и ее изменение.
а) цена является балансом спроса и предложения на данный товар (валюту)
б) нарушение этого баланса (например, при выходе новостей, прогноз которых не совпал с опубликованными официальными данными) приводит к движению курсы валют в ту или иную сторону в поисках нового баланса спроса и предложения на данную валютную пару. Низкий спрос диктует снижение котировок цен на данную валюту, высокий - соответственно ее рост и подъем до тех пор пока спрос на покупку-продажу валюты не будет уравновешен на другом уровне, в другой точке.
Читаем:
Б.Вильямс (Торговый хаос 2, Глава 1: Рынок - это то, что вы о нем думаете)
"Каждый рынок в мире предназначен для того, чтобы распределить, или разделить, ограниченное количество чего-то... между теми, кто хочет получить это больше всего. Рынок делает это путем нахождения и определения точной цены, на которой в данный момент находится точка абсолютного равновесия между силой тех, кто хочет купить, и силой тех, кто хочет продать.
Фондовые, фьючерсные, облигационные, валютные и опционные рынки находят такую точку равновесия очень быстро вне зависимости от того, используют ли они метод открытого аукциона или компьютерное нахождение равновесия. Рынки находят эту точку до того, как вы или я можем обнаружить какой-то дисбаланс, и даже до того, как начинают видеть какой-либо дисбаланс трейдеры в операционном зале биржи. Если вышеописанный сценарий справедлив - а это так и есть - то мы можем придти к некоторым очень простым и очень важным выводам относительно информации, которая распространяется через рынок и принимается без сомнения".
Томас Р. Демарк был более краток в книге "Технический анализ - новая наука":
"Движение цен диктуется спросом и предложением. Если спрос превышает предложение, то цены растут; и, наоборот, если предложение превышает спрос, то цены падают. Все экономисты разделяют эти основополагающие принципы".
Отсюда логически вытекает роль фундаментального анализа для рынка форекс,
∙ В классической литературе по форексу вы найдете примерно следующее объяснение, кочующее с завидным постоянством из книги в книгу, из сайта в сайт: для успешной работы на форексе изучайте фундаментальные данные по экономике страны, а именно, следите за следующими факторами, отражающими состояние экономики данного государства:
* За показателями динамики экономического состояния государства (валовой национальный продукт, платежный и торговый баланс, баланс текущих счетов, объемы промышленного производства, и др. Понятно, что чем выше данные показатели, тем динамичней развивается экономика и растет стоимость ее валюты);
* За фондовыми индексами - среднеарифметическим индикатором состояния и динамики рынка ценных бумаг в этой стране(к примеру, рост индекса Доу Джонса в США на 0.3% за день, означает, что акции 30 ведущих предприятий США, чей индекс и воспроизводит Доу Джонс, в этот день подоражали в цене на 0.3%. Аналогично, в Германии основным фондовым индексом является индекс DAX 30, отражающий цену акций 30 ведущих предприятий Германии);
* Величиной процентной ставки в государстве (чем она выше, тем больше инвесторов будут вкладывать свои средства в экономику этой страны, и соответственно, в укрепление ее национальной валюты;
* Уровенем инфляции(чем она выше - тем быстрее Нацбанк страны будет поднимать процентную ставку, из за этого индекс потребительких цен является одним из ключевых показателей);
* Ростом денежной массы на внутреннем рынке(вызывает инфляцию, а она в свою очередь рост процентной ставки);
* Объемом золотовалютных резервов государства;
* Сравнительной характеристикой динамики изменения платежного, торгового балансов, государственного бюджета, валового внутреннего продукта (ВВП) и т.п.
* Динамикой производства и торговли ( индекс промышленного производства, объем промышленных заказов, заказы на товары длительного пользования; индекс использования производственных мощностей, индекс розничных продаж и т.д.)
* За статистикою строительного сектора экономики государства (расходы на строительство, количество строящихся домов, количество выданных разрешений на строительство, продажи новых домов и т.д. )
* За показателями статистики рынка труда ( уровнем безработицы, количеством новых рабочих мест и т.д.)
* Социологическими исследованиями (индекс делового оптимизма населения, индекс делового оптимизма менеджеров по закупкам и менеджеров предприятий сферы услуг, индекс потребительского доверия и т.д.).
* К этим и другим экономическим данным как обязательное условие необходимо добавить политическую стабильность и спокойствие в государстве (понятно, что любые политические, природные и прочие катаклизмы заставят инвесторов нервничать и выводить свои средства из этого государства, а значит ослаблять ее национальную валюту). А так как валюта, является производной экономики своего государства, изменения экономических данных неминуемо приводит к смене валютного курса.
Выводы
1. Развивается экономика - растет и обменный курс валюты.
2. Падают экономические показатели в стране - падает и курс национальной валюты.
Таким образом, постоянным фактором порождающим дисбаланс и вызывающим движение валютных курсов выступают важные экономические и политические новости, календарь выхода которых публикуется заранее, и известен любому трейдеру.
В ожидании выхода важных экономических или политических новостей валютные пары движутся в направление ожидаемого прогноза ("торговля на слухах"), а после публикации этих данных, происходит очередной импульс движения валютных пар: если опубликованные данные оказались лучше прогноза - курс валюты растет, выходят данные хуже прогноза - курс валюты соответственно падает под влиянием новых факторов, которые получил рынок.
Знакомы эти азбучничные истины базового курса обучения форексу?
Согласны? Что работая по этим базовым знаниям, известным каждому новичку форекса можно на этом рынке зарабатывать деньги? Почему же тогда 90% трейдеров проигрываются, а не зарабатывают во всем мире, знания эти экономические истины?
В чем заблуждение этих ╚азбучных истин╩, приводящее к проигрышу трейдеров форекса
1. внебиржевой рынок форекса является букмекерским, т.е. это игра на разнице курсовых ставок без прямого вывода средств на биржевой рынок (исключение - это хеджирование средств трейдеров их Дилинговыми Центрами - разницы сумм между сделками на бай и на селл своих клиентов особенно во время сильных трендов) Читаем www.forexite.com: Торговля проводится без реальной поставки валют, что сокращает накладные расходы и дает возможность открывать позиции как покупкой, так и продажей валюты. http://www.forexite.com/forexite_advantages/forex_advantages.html
Комментарии. Где вы видели букмекеров, логика которых совпадала бы с логикою их клиентов (трейдеров), букмекерские ставки с прогнозами ИХ аналитиков и экономическими законами и здравым смыслом? И если эти "букмекеры" на своих сайтах и форумах через своих аналитиков дают бесплатные "рекомендации", "советы", "обзоры", "прогнозы" - с какой долею сомнения и скептицизма следует относиться к подобным "добрым советам"?
2. как закономерный итог, выше 90% во всем мире с завидной регулярностью проигрывали и проигрывают свои депозиты на рынке форекс, следуя стереотипу Томас Р. Демарка "Все экономисты разделяют эти основополагающие принципы." Комментарий 1: если "основополагающие принципы" у более чем 90% трейдеров расходятся с практикою, возникает закономерный вопрос, а не превратились ли эти "основопологающие принципы всех экономистов", включая Томаса Р. Демарка, в догму, совершенно оторванную от жизни и практики.
Комментарий 2: на что следует ориентироваться трейдеру: на практику или догму, какими бы великими именами не прикрывалась бы догма, если цель у трейдера зарабатывать деньги?
3. аналитики форекса, ежедневно публикующие свои объемные аналитические обзоры рынка в подавляющем большинстве НЕ являются трейдерами рынка форекс (об этом подробный разговор ниже). Соедините пункты 1,2 и 3 воедино и вырисовывается определенная закономерность.
4. задумайтесь над словами А.Элдера, что котировки на форексе и фундаментальный анализ "привязаны веревкой, длинной в милю. В конечном счете - фундамент определяет. Но до "конечного счета" - что угодно может произойти". http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic.php?p=233365&sid=a15db5e24b0eec0a8cf725e2c5cac859
5. другой не менее известный трейдер и аналитик Билл Вильямс указывает на ту же самую закономерность мышления опытного трейдера профи (3 уровень по его классификации мастерства трейдера "Торговый хаос 2") "Достигнув Уровня 3, вы становитесь полностью самообеспеченным профессиональным трейдером. Вы знакомы всегда с базовой и обычно невидимой структурой рынков. Вам больше не нужно стремиться к чужим мнениям. Вам не нужно читать Wall Street Journal, смотреть рыночные передачи по телевизору, подписываться на информационные бюллетени или тратить деньги на информационные каналы" > Комментарии. Отсюда логически вытекает и обратный ход мысли - чтобы стать успешным трейдерам профессионалом, ограничьте влияние на себя различных аналитических обзоров и рекомендаций, даже если они идут со страниц, уважаемой во всем мире Wall Street , а тем более "доморощенных" гуру в обликах аналитиков, которые наперед всегда знают куда валюте "надо" идти.
6. выход новостей - очередных данных фундаментального анализа, который дает как правило резкий импульс движения валютных пар форекса. Только почему движение валютных пар лишь в половине случаев собпадает с логикою азбучных истин о том куда "должна" устремиться валютная пара, если новости вышли значительно лучше или хуже прогноза? Ответьте на вопрос, волнующий каждого трейдера: почему, при выходе новостей, хуже прогноза, к примеру по экономике США, американский доллар первоначально упадет на 40 пунктов (валюта "отрабатывает" вышедшие экономические новости), а через 5-10 минут, разворачивается и пунктов на 200 доллар вырастает, не обращая внимания ни на вышедшие данные, ни на здравый смысл.
Примеры.
1 апреля 2005г. фунт/дол после выхода положительных данных по фунту и негативных по экономике США. Индекс деловой активности (CIPS manufacturing index) в Великобритании за март составил 52.0 (предыдущее значение пересмотрено с 51.8 до 51.6). Цена на нефть в Нью-Йорке выросла на 2.40 доллара до уровня 57.70 доллара за баррель, нового рекордно высокого за 21 год. Количество новых рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за март составило минимальным с июля прошлого года. Его предыдущее значение пересмотрено в сторону уменьшения. Упал индекс настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за март составило 92.6 (прогноз был 92.9, предыдущее значение 92.9). Упали все индексы США. Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 99.46 пункта (-0.95%) и закрылся на уровне 10404.30. Индекс Насдак (Nasdaq) упал на 14.42 пункта (-0.72%) и находится на уровне 1984.81. Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500) опустился на 7.67 пункта (-0.65%) и находится на уровне 1172.92. Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.729 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.037). А индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) вырос на 19.60 пункта (+0.40%) и находится на уровне 4914.00.
Теперь вопрос дипломированным экономистам: что будет происходить с валютной парой фунт/дол, при выходе всех этих данных в течение одного дня, а точнее нескольких часов? Правильно, доллар обязан не просто упасть, он должен рухнуть. Мощно, стремительно. Ну, ну.
А теперь тот же вопрос опытным трейдерам. Но заголовкам новостей, вы догадались, что дело происходило в пятницу, в американскую сессию. Правильно. Сначала, по любому, валютная пара фунт/доллар пойдет вверх, отрабатывая вышедшие новости (на 100 пунктов), потом откат. И новый рывок вверх. И надо смотреть пробьет ли фунт вершину, которую он создал в результате рывка. Если пробьет, устремится вверх примерно на 160 пунктов (первая волна по Эллиоту была 100, третья на 60% длиннее). А если вершинку не пробьет? Фунт же на месте стоять не будет, да еще в пятницу, во второй половине дня. Тогда вниз, к точке старта. И если прорубит ее, все то же самое, только считаем вниз (откат к точке старта волна 1, те же 100 пунктов, и еще 187 пунктов от 1,8826 до 1,8759 как третья волна Эллиота).
Подробно тактику работы на форексе внутри дня рассмотрим в отдельной главе. И в отдельную главу выделим работу на форексе в пятницу на американской бирже из за ее специфики и как правило очень сильного и на первый взгляд абсолютно не закономерного движения. Движение, конечно же закономерно... Тем более в пятницу. Но об этом отдельно.
А теперь вернемся к графику. Как видно движение валютной пары фунт/доллар в пятницу 1.04.2005г никакой привязки к фундаментальным данным своей экономики не имеет. И таких примеров каждый трейдер приведет от десятков до сотен: экономические новости выходят в одну сторону, а валюта, сделав обманный рывок по новостям, устремляется в противоположную. А на следующий день, дипломированные экономисты, в ежедневных обзорах движения валюты нам все объяснят, написав очередную неприкрытую глупость, что-то типа: несмотря на выход таких-то данных, трейдеры посчитали, что в эту сторону валюта уже отработала (и как она могла отработать 1.04.2005г, если всю европейскую сессию она просто стояла, флейтуя в очень узком ценовом коридоре). Или напишут, что трейдеры ожидали новостей еще хуже по экономике США (и насколько интересно хуже, если по мнению аналитиков Доу-Джонса, скользящая средняя новых рабочих мест в США 180 тыс, а получилось +110 тыс. при прогнозе +225тыс, предыдущем значении +243тыс). И как эти экономисты трейдеров только считают: по головам, странам или проигранным суммам всех тех, кто оставил баевские сделки вверх, свято веря всяким академическим изданиям известных всему миру авторов, что валюта привязана к статистическим данным экономики своих стран.
Интересно, увижу ли я хоть один пример, когда адвокаты в США, возьмут и отсудят хотя бы у одного из этих именитых и состоятельных авторов, энную сумму, чтобы не повадно было кому нибудь впредь писать, как фундаментальные экономические данные приводят к росту валюты. Или то же самое у экономистов, что пишут о том, как сотни тысяч трейдеров со всего мира вступили в сговор и посчитали, что тренд пора разворачивать там, где для этого оснований не было никаких. Интересно и как это практически могло быть? Читая каждый раз подобную дурь из головы не лезет вопрос: это ложь или глупость тех, кто составляет для трейдеров ежедневные отчеты, мороча им головы, запутывая и скрывая ту истину, которая помогла бы им в ежедневной торговле. Вранье в том, что трейдеры ничего не решают. И движение валюты от трейдеров не зависит. Фактически никак.
Хотите проверить? В дилинговом зале, где работают к примеру несколько десятков трейдеров, договоритесь одновременно зайти по какой нибудь экзотической паре валют. И попробуйте двинуть вверх новозеландский доллар к гонконгскому или кого-то из них к канадскому доллару. Не надо? И я думаю, что не надо, вы и на пункт не сдвинете даже их, не говоря уже про евро, фунт или франк. Или еще пример.
Рисунок GBPUSD 13.05.2005г. 15 минутный график, когда курс доллара вырос за американскую биржу с 1.8583 до 1.8481, т.е более чем на 100 пунктов, в условиях, когда вышли отрицательные данные по экономике США:
∙ упали большинство фондовых индексов Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 49.36 пункта (-0.48%) и закрылся на уровне 10140.12. Индекс Насдак (Nasdaq) вырос на 12.92 пункта (+0.66%) и находится на уровне 1976.80. Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500) опустился на 5.31 пункта (-0.46%) и находится на уровне 1154.05. Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.484 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.047).
∙ упал индекс Мичиганского Университета. Предварительное значение индекса настроений Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за май составило 85.3 (прогноз был 90.0, предыдущее значение 87.7). Показатель выше ниже прогноза и достиг минимального уровня с марта 2003 года. Снижение индекса наблюдается уже пятый месяц подряд.
∙ Индекс цен на экспорт (Export prices) в США за апрель составил +0.6% (предыдущее значение +0.7%).
Аналогичные примеры того же дня.
Рисунок USDCAD 13.05.2005г. 15 мин график. Курс вырос только за американскую биржу с 1.2530 до 1.2649 на 119 пунктов.
Рисунок USDJPY 13.05.2005г. 15 мин график. Курс вырос только за американскую биржу с 106.91 до 107.44 на 53 пункта.
И таких примеров, когда новости по экономике страны выходят в одну сторону, а обменный курс национальной валюты движется в абсолютно противоположном направлении можно приводить сотнями.
Итого: новости могут выходить лучше или хуже прогноза, вероятность того, что валюта после выхода новостей вырастит или упадет во многих случах равны между собой.

Серега, я уже это читал, если я понял это сокращенная версия, хотелось бы почитать полную или купить книжку, тоже понравились многие моменты и я разделяю точку зрения автора. А ты не нашел где ее можно купить, в свое время когда я это читал, то такой возможности (купить) не нашел.

Да я бы е╦ и еш╦ сократил , выбрать пару мыслей а остальную воду убрать.
да ладно хоть и так и то пойд╦т, может кто ещ╦ и не читал эту книжку.
Да я кстатиже сам е╦ и не читал
хотя вот так сраниваю свои мысли по первой главе очень много схожего, до чего уже и сам дош╦л.
Да наверное к таким же выводам многие прийдут и сами сидя безвылазно на Форексе.

я не имею никакого понятия где эти книги покупают, вся моя библиотека находится в инете.

А Вы моглибы привести некоторые из них с коментариями?
И вообще замечательно бы было пообсуждать , на других Форумах многие так делают обсуждают Литературу.

Тоже хорошая мысль, сообща выдилить наиболее интересные и полезные моменты.
Т╦зка, вот Вы и приведите пару понравившихся моментов.

Не хотите как хотите.
Если Вы пока думаете, то думайте, а я пош╦л дальше.

Глава-2

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ╧ 2 КТО ДАЕТ ТРЕЙДЕРАМ ВСЕГО МИРА КОТИРОВКИ ВАЛЮТ РЫНКА ФОРЕКСА

Суть заблуждения √ трейдеры работают не на стихийном рынке форекс ( как уверяют в своих книгах Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др.), а на хорошо организованном и управляемом рынке по обмену валют во всем мире, который осуществляет Консорциум крупнейших мировых банков.
Так кто же тогда двигает валюту вверх-вниз, формирует тренд, коррекции к ним или флейты?
И, наконец, разворачивает тренд там и тогда, когда большинство трейдеров наивно думают (как на первом рисунке), что наконец они поймали и оседлали волну. И сейчас заработают громадный профит. Главное, не бояться, не закрывать сделку, не довольствоваться малым (об этой глупости поговорим в отдельной главе). И сделка на "buy" не закрыта, на счету трейдера заработка все меньше и меньше. А затем с космической скоростью начинает вовсю расти "минус", убыток. Знакомая ситуация?
Особенно глядя на рисунок.
Тогда кто, повернул валюту назад?
И кто ее двигает вообще?
Притом из единого центра/сравните котировки нескольких дилинговых центров или банков в режиме "он лайн" и увидите как они совпадают иногда секунда в секунду. Что трейдеры каждого банка так синхронно не видя друг друга выставляют одни и те же ордера, что котировки так совпадают? Конечно же НЕТ.
Но перед тем как ответить, сначала послушаем классика форекса Билла Вилльямса ("Торговый хаос", гл.6): "...давайте посмотрим, как формируются тренды. Раньше "рынок" и "место для проведения рыночных торгов" занимали одно и то же физическое пространство. Большинство крупных коммерсантов по торговле зерном было сосредоточено "на "полу". Их заказы имели достаточные объемы, чтобы двигать рынок и они обладали намного большим контролем над ним, чем сейчас. За последние 20 лет рынки разрослись по всему миру. Теперь не только Пурина Ральстон, Келлог и другие крупные коммерческие объединения стараются хеджировать свои торговые сделки с наличными активами, но миллионы более мелких спекулянтов и фермеров по всему миру конкурируют с ними в ожиданиях будущих движений цен на зерно. Это открывает большие возможности для трейдеров. Сегодня тренды не создаются "на полу". "Пол", главным образом, поддерживает ликвидность рынка, откликаясь на "внешние" ордера.
Тот факт, что тренды сегодня создаются, скорее, "вне пола", нежели "на полу", как это было ранее, дает нам возможность определить, что рынок собирается делать дальше. Ключ к этому - объем. Нашей единственной информацией в реальном времени являются тиковый объем, время и цена. Тиковый объем - это количество изменений цен за определенный период времени. Это не число торговавшихся контрактов. Множество исследований указывают на то, что нет особенного различия между фактическим и тиковым объемом. Мы используем тиковый объем и можем предполагать, что он представляет действительный объем. Это - объем, информация о котором поступает в реальном масштабе времени, и он - наш лучший ключ к тому, что происходит в "торговых ямах".
На торговых площадках (ямах) есть два основных элемента: брокеры "на полу" и трейдеры на местах. Брокеры (локальные) на полу - люди, занимающиеся исполнением заказов на рынке. Они получают зарплату или комиссионные за исполненные сделки, или и то и другое. Вообще, у них нет собственных денег, которыми они могли бы распоряжаться. Они - всего лишь исполнители ордеров. На их финансовое будущее не оказывают воздействие цены, которые они получают для заполнения ордеров.
Трейдеры на местах торгуют на свои собственные деньги. Если они не получают хорошей цены, то оплачивают ее из своих карманов прямо тут же. Трейдеры на местах должны быть намного лучше, чем брокеры на полу. Трейдеры должны самостоятельно принимать решения; брокеры лишь следуют чьему-либо ордеру. Трейдеры на местах должны поддерживать рынок, занимая противоположную сторону рынка. Как правило, они обычно не заинтересованы ни в каких долгосрочных позициях. В наших частных программах обучения участвовало множество трейдеров на местах, и, надо сказать, для некоторых из них 10-минутная торговая операция может казаться долгосрочной позицией. Вспомните, что тренды создаются из ордеров, поступающих "на пол" извне, а не от занятия трейдерами на местах долговременных позиций. Поскольку главная работа этих трейдеров состоит в том, что они должны занимать противоположную сторону поступающих извне ордеров, то у них нет никакой перспективы от торговли только друг с другом. Они следуют за вашими деньгами. Снова отмечаем, что нашим ключом к пониманию действий в "яме" является тиковый объем. Трейдеры на местах не привносят никакого существенного объема в торговлю, которая могла бы явиться результатом сделок с такими же трейдерами на полу. Тренды возникают из внешних приказов. Поэтому мы должны знать, когда и в каком количестве поступает внешний ордер на "пол". Это сообщено в изменении тикового объема."
Так, что получается, цену движем трейдеры, т.е. мы? А брокеры "на полу", лишь размещают и исполняют поступающие от нас ордера? И все они (то есть мы) 1.04.2005г вдруг все сразу на восходящем тренде по фунту/доллар решили тренд развернуть и поиграть вниз против всех правил, новостей и здравого смысла? Классику интересно не стыдно? Я слышал лишь один аргумент в защиту Билл Вильямса, касающийся этой цитаты (понимаете теперь зачем я привел ее так подробно?): это, дескать, относится к фьючерным рынкам, а для валютного рынка подобное не читаем и соответственно не применяем. Странно что. Это аргументы защитников Вильямса, но не самого Вильямса. Его книга была написана как для фьючерного рынка, так для валютного рынка(форекса), поэтому в книге в перемешку приводятся рисунки и примеры с ОБОИХ рынков и автор нигде не говорит о различии методов теханализа между ними. Т.е. он сам их или НЕ ВИДИТ или НЕ ХОЧЕТ нам рассказать об этих различиях, отличительных особенностях и ньюансах каждого рынка. И НИГДЕ ни Вильямс, ни его издатели не сделали ни предисловии, ни в примечании ссылку, что из "Торгового хаоса" не приемлемо к валютному рынку, а значит не должно использоваться трейдером в его работе на форексе. Эту особенность Вильямса (правильно расчитать метод для частного случая и распространить его на более широкую систему координат), я встречал неоднократно, что и побудило меня написать эту книгу. Потому что абсолютно верные методики и советы трейдерам для ОДНОЙ части форекса, Вильямс выдает как универсальные методики ВСЕГО форекса, не показывая и не очерчивая границы, когда его методика работает, а когда нет. Это же делают противники и сторонники Вильямса, каждый показывая лишь ту часть форекса, где его методики соответственно работают или нет. Трейдерам, в отличии от аналитиков и библиографов Вильямса, важно другое: понять четкую границу, по одну сторону которой можно работать "по Вильямсу", а по другой уже нет. Отсюда логически вытекает вопрос ЧТО можно добавить к индикаторам Вильямса, чтобы они работали там, где сейчас не работают (об этом подробно в главе об "Аллигаторе" Вилльямса).А сейчас возвращаемся к вопросу, кто дает трейдерам котировки на форексе, напомнив, что по мнению Вильямса двигаем валюты мы и только мы(трейдеры). А ведь на "Торговом хаосе" учились и учатся миллионы трейдеров и там есть чему поучиться. Одна из интереснейших и полезнейших книг по форексу, перечитывая которую многократно, открываешь каждый раз, что-то новое и полезное. И такой пассаж, попахивающий чем то заказным. Что Вильямс не знает, что на форексе нет биржи, в общепринятом смысле этого слова, и нет единого места торгов. И деление на азиатскую, европейскую, американскую и тихоокеанскую сессию условны. Не замечали, как в США выходной, банки закрыты, а валюта движется, не стоит. И я замечал. И кто же в выходной в США решил "на полу" поработать? Кто же нам дает тогда цену, формирует тренды и разворачивает их там, где не было никаких объективных ни причин, ни предпосылок валюте повернуть и устремляться совсем не туда.
А теперь сам ответ на вопрос, который дал журнал для трейдеров "Валютный спекулянт" в 11 номере, 2002г., статья Надежда Ларина "Электронные брокерские системы на валютном рынке", http://www.ifin.ru/publications/read/351.stm которая пишет:"...распространенной электронной брокерской системой на межбанковском внебиржевом валютном рынке является автоматизированная брокерская система для валютного дилинга Electronic Broking Service (EBS). Она разработана консорциумом крупных банков-участников торгов валютой вместе с компанией Quotron, специалистом в области информатики, и запущена в 1993 году. Сегодня EBS объединяет 13 крупных мировых банков - маркет-мейкеров, как-то: ABN AMRO Bank, Bank of America, Barclays Capital, Citibank, Commerzbank, Credit Suisse First Boston, HSBC Bank PLC, J.P. Morgan Chase and Co.Lehman Brothers, Royal Bank of Scotland, S-E Banken, UBS AG - и японскую корпорацию Minex, созданную консорциумом японских банков совместно с японской телекоммуникационной компанией KDD и Dow Jones Telerate.
EBS предоставляет полностью интегрированный спектр дилинговых услуг для профессионального межбанковского рынка. Система EBS Spot Dealing System является одной из лидирующих электронных анонимных дилинговых систем для межбанковского трейдинга валютой. Сегодня эту систему используют более 2500 дилеров в 850 банках мира, средний объем торгов составляет порядка $80 млрд. в день.
И там же: " В июне 2001 г. три крупнейших дилера рынка FOREX - Citibank, J.P. Morgan Chase и Deutsche Bank - совместно с Reuters Group PLC запустили систему Atriax, которая, однако, не выдержала конкуренции и прекратила операции весной 2002 г."
Вы можете представить себе МАХИНУ, которая способна три крупнейших мировых банка - Citibank, J.P. Morgan Chase и Deutsche Bank - заставить отказаться от ИХ бизнес проектов? Или развернуть валютную пару евро/доллар с отметки 1.3660 до уровня 1.1865, моментально удовлетворяя ордера всех трейдеров во всем мире, которые ставят и ставят на sell? Соответственно только с апреля по июль 2005г, скупая у трейдеров евро по 1.36, по 1.29, по 1.20, по 1.19 долларов т.д.
Представляете убытки? Купить евро по 1.36 и видеть как курс упал на 1700 пунктов? А может этих убытков то нет?
Все основные тезисы Лариной через 2 года - в 2004 фактически полностью подтвердила авторитетная газета "The Financial Times" (Великобритания) статьей Дженнифер Хьюз (Jennifer Hughes) "Компьютер занимает торговую площадку". Перевод статьи http://dn-weekly.kiev.ua/news.php?newsid=4983, указав, что обороты Консорциума за предыдущие 2 года выросли еще на 20 млрд. дол в день и "достигают $100 млрд., в то время как на самых крупных платформах, созданных на интернет-ресурсах, объемы операций в среднем составляют $15 - 20 млрд.
Сделаем выводы
1. рынок форекса совсем НЕ тот, что был ранее, в частности 11 лет назад.
2. уже существует как факт "относительная равномерность колебания цен" (или фактически одинаковые котировки валют у всех брокеров и трейдеров мира)
3. честно названа причина этой "равномерности" с ТЕХНИЧЕСКОЙ точки зрения -"развитие электронных биржевых технологий"
4. ничего не сказано о других причинах, вызывающих одинаковые котировки на абсолютно различных электронных торговых платформах форекса в мире. А именно: что связывает все эти платформы и курсы обмена валют на них с точки зрения причин - финансовых, организационных, договорных и т.д.
5. интересна тут же ремарка "The Financial Times" на все эти изменения произошедшие на форексе за последние годы со слов анонимного бывшего (?!) дилера, который сравнивает рынок форекса этих 11 лет: "Было чертовски шумно и чертовски здорово", вспоминает бывший дилер, с точки зрения которого с приходом технологии рынок лишился немалой части своей индивидуальности." Интересная фраза: "БЫЛО... чертовски здорово" А я бы еще добавил - "БЫЛО чертовски волотильно", когда валютные пары за сутки проходили по 400-500 пунктов. А сейчас этого нет.
6. почему "The Financial Times" (Великобритания) предоставила в своей статье место для интервью представителям ТОЛЬКО Консорциума EBS - Джэку Джеффри и главе отдела валютных операций UBS Фабиан Ши (Fabian Shey). И не захотела брать интервью у представителей Reuters (Великобритания)? Почему такое "непочтение" к соотечественникам? Или их так трудно было найти в Лондоне, где штаб квартиры и "The Financial Times" и Reuters. Тем более после слов, что "В настоящее время обе эти площадки (Консорциум EBS и Reuters) имеют прочные позиции и доминируют на межбанковском рынке". Или "The Financial Times" знает о соотечественниках из Reuters достаточно информации, позволяющей сделать вывод, что интервью двоих представителей Консорциум EBS достаточно и без Reuters?
7. обратите внимание на следующую фразу "The Financial Times": "Впрочем, есть и другие мнения. По прикидкам Джастина Треннера (Justyn Trenner) из ClientKnowledge, совокупный объем он-лайновой торговли сегодня равняется $100 млрд. в день, при этом в секторе наблюдается бурный рост." Получается "The Financial Times" полностью расписывается в своей неспособности не только проследить (и рассказать читателям) о финансовых потоках рынка форекс между различными торговыми платформами, но ДАЖЕ об ОБЪЕМАХ торгов на этих платформах.
Отсюда, кстати, и вытекает принципиальная разница между фондовым рынком и форексом. И те, кто пишут одновременно об ОДИНАКОВЫХ методах фундаментального и технического анализа для обоих рынков (Б.Вильямс, Т.Демарк, А.Элдер, Э.Найман и др.) либо не понимают этого принципиального различия между рынками, либо сознательно вводят миллионы трейдеров в ловушку обмана.
Т.Ларина, указав, что кроме выше названного Консорциума банков существуют и другие электронные дилинговые системы (Electronic Broking Service, Reuters Dealing 2000-2 и др.) упустила вопрос о взаимоотношениях между ними. А вопросов здесь возникает очень и очень много: как и почему между этими системами форекса идет совпадение трендов, коррекций, исторических максимумов и минимумов валютных пар в один день и т.д.
И как совместить тезис о параллельном существовании систем EBS и Reuters Dealing с ее заявлением, что "Citibank, J.P. Morgan Chase и Deutsche Bank - совместно с Reuters Group PLC не выдержали конкуренции"? Как намек, что Консорциум фактически выкупил систему форекса Reuters, сохранив при этом формальную ее независимость для того, чтобы форекс оставался в глазах всех трейдеров мира "свободным" и "независимым" ни от кого рынком? Если допустить этот тезис, тогда становится понятным, почему Консорциум банков не боялся скупать евро при падении его к доллару вниз с отметки 1.36 до уровня 1.1860 (а чего бояться, если заранее знаешь и примерную точку ниже которой этот курс ты сам не опустишь и точку на которую ты сам поднимешь евро через несколько месяцев. А самое главное, что нет никого, кто тебе сможет реально помешать в этом деле).
Теперь надеюсь понятно кто разворачивает тренды на форексе. Консорциумом крупнейших мировых банков, которому по силам развернуть валюту где бы и когда бы он захотел, против всех фундаментальных законов, опубликованных новостей, трендов и здравого смысла, как мы видели на графике 1.04.2005г. А не трейдеры, как уверяет нас Вилльямс.
Поэтому и не работает индикатор Вильямса ИНДЕКС ОБЛЕГЧЕНИЯ РЫНКА (MFI), основанный на изменении объема сделок, времени и минимальных изменений цены, точнее то говорит правду, то нагло врет. В силу тех самых причин, которые мы разобрали: консорциум банков двигает валюту туда куда надо ему, а не туда, куда открывают трейдеры свои сделки, образуя объем, высвечивающийся на экране. Поэтому и проигрываются трейдеры по индикатору MFI Билла Вильямса

Глава-3
о влиянии фундаментального анализа на движение валютных пар на рынке форекс

Суть главы √ трейдер работает на рынке форекс значительно успешнее, когда перестает читать ╚аналитику╩ экономистов √ НЕ трейдеров форекса. Это объясняется
а) чему ценному могут научить вас аналитики-экономисты в своих обзорах рынка форекс, если они не способны обучить самого себя успешно работать на форексе.
б) экономические индикаторы (статистические статистические данные публикуемых новостей) составлены на форексе таким образом, что их легко трактовать как угодно, а аналитикам форекса в конце дня можно объяснить любое движение валютных пар как единственно закономерное
в) важные и объективные экономические индикаторы ( ВВП, Платежный баланс и др.) поставлены на один уровень с индикаторами (индексы Мигиганского университета, Чикаго и др.), чьи показатели никем и никогда проверены быть не могут
г) экономические статистические данные очень часто фальсифицируются даже на самом высоком государственном уровне.
Мое отношение как трейдера к фундаментальному анализу на рынке форекс и его влияние на динамику обменного курса валют.
Разберем вначале игры экономистов-аналитиков форекса, пытающих убедить трейдеров в том, что курс обмена валют привязан к ЭРЗАЦ-фундаментальному анализу (экономическим показателям, публикуемым в новостной ленте) в виде выходящих каждый день новостей и объясним технологию как Консорциум банков манипулирует новостями и прогнозами, для того чтобы курс валют шел туда, куда выгодно Консорциуму в этот день.
Приведенный пример 1 апреля 2005г (когда тренд развернулся против логики всех вышедших в тот день новостей), является абсолютно ТИПИЧНЫМ для рынка форекс, когда в ПОЛОВИНЕ случаев валюту идет ПО вектору вышедших новостей, а 50% случаев ПРОТИВ вышедших новостей и любая попытка аналитиков искусственно притянуть "за уши" фундаментальный анализ к рыночным котировкам валют, у меня как трейдера давно вызывает улыбку.
Логика всех аналитиков форекса следующая: как только валютные пары разворачиваются и идут ПРОТИВ вышедших новостей, у аналитиков на СЛЕДУЮЩИЙ день уже готово логичное объяснение, что ничего неожиданного не произошло, рынок ожидал вышедших новостей и эти новости УЖЕ были учтены трейдерами в текущем курсе. Или рынок (или трейдеры или кто иной), увидел в вышедших новостях совсем НЕ ТО, что каждый прочитал в новостной ленте. В итоге - валютные пары, по мнению аналитиков, "закономерно" и "логично" резко развернулись и пошли "не туда".
Только зачем нужны трейдерам все эти около экономические игры аналитиков-экономистов в "фундаментальный" или иной анализ в ИХ понимании, когда валюта УЖЕ ПРОШЛА свой путь "не туда"?
И почему ни один аналитик ЗАРАНЕЕ не написал, что если на восходящем тренде новости выйдут лучше прогноза - ставьте не на рост, а на падение данной валютной пары? Кто нибудь видел подобное у аналитиков или читал? И я подобного не встречал.
Или хотя бы кто то из аналитиков вывел простую математическую формулу (обучают же математике экономистов в ВУЗе) - сколько пунктов в среднем проходит валютная пара накануне и после выхода тех или иных важных для нее новостей ( повышение процентной ставки Нацбанком, платежный баланс и т.д.) . А мы бы трейдеры сами бы все посчитали и сделали вывод: все ли УЖЕ учтено в текущем курсе валют или ЕЩЕ надо ждать рост (падение) валютной пары на 100-200 пунктов.
И этого нет.
А теперь я выскажу свою точку зрения, почему на мой взгляд как трейдера форекса, ЭТОГО математического анализа и ПРОГНОЗА никогда трейдеры от аналитиков НЕ увидят. И как вывод, мои взгляды как трейдера, когда можно открывать сделки "по новостям", а когда против них.
∙ НЕ ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИОЗНОСТЬ МНОГИХ КРИТЕРИЕВ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА. ЗАМЕНА ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭРЗАЦЕМ В ВИДЕ ВЫХОДА ТЕКУЩИХ НОВОСТЕЙ ДНЯ.
1. Все экономические индикаторы фундаментального анализа "свалены в кучу". Прочтите, например, 54 индикатора экономических индикаторов США, поставленных аналитиками в алфавитном порядке, вместо того, чтобы разместить их по степени важности для американского доллара. http://www.forexite.com/forex_for_beginners/us_economic_indicators.html
2. Не делается ни какого различия между действительным фундаментальным анализом состояния экономики и денежной политики государства и ЭРЗАЦ-фундаментальным анализом ТЕКУЩИХ экономических новостей (таким как, Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета, Индекс деловой активности Национальной Ассоциации Менеджеров и т.д.). Спрашивается какое отношение индекс Мичиганского университета имеет к фундаментальному анализу экономики США? И чем кроме как текущим ЭРЗАЦ-фундаментальным анализом состояния экономики ЭТИ новости о цифрах этого индекса можно назвать?
3. Часть экономических индикаторов этого ЭРЗАЦ-фундаментального анализа у меня лично вызывают огромное сомнение с точки зрения объективности предоставляемых цифр и о том, что данные цифры не заказываются заранее ТЕМИ, кто дает котировки валют на рынке форекс.
Прочтем внимательно эти индексы на предмет того можно ли манипулировать этими цифрами абсолютно не опасаясь разоблачения:
- Philadelphia Fed index Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Филадельфии. Он представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации (??? Почему в Филадельфии, а не в Калифорнии или штате Техас? Во-вторых, представьте как могут отличаться цифры между собой в зависимости от того, каких "производителей" опросить в данный момент?). В третьих, кто может проверить эти ╚результаты опроса производителей╩ и их подтвердить?
- Consumer price index (CPI) - Индекс потребительских цен. Определяет изменение уровня розничных цен на "корзину" товаров и услуг. (??? и как интересно составляется уровень розничных цен, если цены в двух супермаркетах, расположенных друг против друга - отличаются друг от друга, если различия в ценах существует между супермаркетами и обычными магазинами, между торговыми точками в центре города и на окраине, между магазинами в столице штата и дальше в глубинке, между временем распродажи товара и демонстрацией новых изделий и т.д. и т.п.). Представили как можно манипулировать цифрами в угоду ТЕМ, кому эти цифры так сильно нужны. Или кто то мне докажет, что по этому индикатору вместо цифры 0.4% трудно сделать 0.2% или 0.6%, в зависимости от желания заказчика данного опроса в тот или иной конкретный момент?
- Michigan consumer sentiment index Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета. Этот индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации (??? без комментариев. Опрос неизвестно кого неизвестно о чем)
- Consumer confidence - Индекс доверия потребителей. Этот обзор является попыткой измерить оптимизм потребителей(???)
- NAPM services index (National Association of Purchasing Managers' services index) Индекс деловой активности Национальной Ассоциации Менеджеров в сфере услуг. Он представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере услуг с целью оценки изменений, происходящих в этой отрасли. Часто на величину этого индекса оказывают влияние психологические факторы, нежели фактическое состояние дел(???)
- Chicago PMI index - Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго. За ним пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности Национальной Ассоциации Менеджеров (NAPM). Этот индекс оказывает значительное влияние на рынок, так как может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне (NAPM). (??? Что собою представляет NAPM мы рассмотрели выше).
- Atlanta Fed index. Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Атланте. Он представляет собой результаты опроса производителей в Атланте на предмет их отношения к текущей экономической ситуации (???)
Как вы понимаете, список этих экономических индикаторов ЭРЗАЦ-фундаментального анализа можно продолжать и продолжать, а вопросов и сомнений будет все больше и больше.
4. Фактор влияния прогноза АНОНИМНЫХ экономистов к предыдущему значению экономического индикатора.
Интересно, а КТО эти анонимные экономисты, которых каждый раз БУДТО БЫ опрашивает агентство Доу Джонс, о том, какие данные эти экономисты ожидают от новостей, выходящих на следующей календарной неделе. А главное, почему чисто ИХ личное мнение этих экономистов выдается как ожидание ВСЕГО рынка - именно этих данных, а не каких либо еще? И как следствие, примеры возможного манипулирования общественным мнением трейдеров ВСЕГО мира, которые я лично часто встречал на форексе:
а) явно завышенный прогноз - и как следствие положительные данные оказываются значительно ниже данного прогноза (повторяю, прогноза НЕИЗВЕСТНО КОГО). В итоге резкий разворот валют "разочаровавшимися" трейдерами, как напишут аналитики, если валютные пары развернутся после выхода БЛАГОПРИЯТНЫХ новостей для национальной экономики и валюты данного государства.
б) явно заниженный прогноз - при выходе показателей значительно выше прогноза - объясняет резкое движение валютных пар, когда к этому НЕТ ни каких других объективных оснований у рынка.
ИТОГО: наряду с объективными экономическими индикаторами (ВВП и др) в один ряд поставлены индикаторы ЭРЗАЦ-ФА, манипулирование цифрами которого создает видимость привязки котировок валют к выходящим каждый день новостям и фундаментальному анализу государства. А если к этому добавить возможность манипулирования с помощью прогнозов - можно безошибочно предугадать действия подавляющего большинства трейдеров во всем мире (интересно, случайно или нет, программы подготовки трейдеров во всем мире похожи между собой, как и цифры проигравшихся трейдеров 90-95%).
∙ КЛАССИЧЕСКИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭКОНОМИКИ.
Действительный фундаментальный анализ, основанный на сравнительных макроэкономических характеристиках ведущих стран мира и силе (слабости) их валют можно узнать не из индексов университетов и ассоциаций менеджеров различных штатов США, а из экономических индикаторов, признанных всеми ведущими экономистами мира. Такими как:
- Валовый внутренний продукт (ВВП),главным индикатором, отражающим состояние национальной экономики. Согласно кейнсианской модели развития экономики, ВВП = C + I + S + E - M, где С - потребление, I - инвестиции, S - государственные расходы, E - экспорт, M - импорт. ВВП выражается в виде индекса по отношению к предыдущему периоду рассмотрения.
- Государственный бюджет - соотношение между доходами государства и его расходами.
- Платежный баланс - соотношение между суммой платежей, поступающих из-за границы, и суммой платежей, идущих за границу. СОСТОИТ ИХ ТРЕХ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ: торгового баланса; баланса услуг и некоммерческих платежей (баланс по "невидимым" операциям); баланса движения капиталов и кредиторов.
- Уровень безработицы в стране. По своей структуре этот макроэкономический показатель состоит из 3 измерений:
а) Фрикционная безработица (связана с поисками или ожиданием работы в ближайшем будущем в связи увольнением по собственному желанию в поисках более квалифицированный и высокооплачиваемый работы. Что не является негативным фактором, т.к. приводит к более рациональному распределению трудовых ресурсов.
б) Структурная безработица возникает в связи с падением спроса на рабочую силу в какой-либо отрасли - например, когда с развитием технологий или изменением потребительского спроса отпадает потребность в производстве какого-либо товара.
в) Циклическая безработица возникает в период спада в во всей экономике.
- Денежные индикаторы "М"(М1, M2, М3).Они являются показателями денежной массы. М0 = наличные деньги в обращении; М1 = М0 + чековые депозиты; М2 = М1 + бесчековые сберегательные счета + депозитные счета денежного рынка + мелкие срочные депозиты (менее $100 тыс.) + взаимные фонды денежного рынка; М3 = М2 + крупные срочные депозиты (свыше $100 тыс) На рынок практически не влияют.
- Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики
- Золотовалютные резервы - государственные запасы золота и иностранной валюты, хранящиеся в центральном банке или в финансовых органах, а также принадлежащие государству золото и иностранная валюта в международных валютно-кредитных организациях
- Государственный долг - это долговые обязательства государства перед физическими и юридическими лицами, иностранными государствами, международными организациями и иными субъектами международного права.
- Ставка рефинансирования - процентная ставка, которую использует центральный банк при предоставлении кредитов коммерческим банкам в порядке рефинансирования и т.д.
∙ ПОПЫТКА МАНИПУЛЯЦИЙ НА ФОРЕКСЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ИНДИКАТОРАМИ
Макроэкономические показатели объективны, их невозможно "поправить", как это можно сделать с различными индексами Чикаго, Атланты или Мичигана.
Поэтому встречаем абсолютно удивительные вещи на рынке форекса по трактовке этих объективных индикаторов, признанных всеми ведущими экономистами мира:
1. Макроэкономические показатели поставлены на один уровень с индикаторами эрзац-фундаментального анализа (как индекс Мичиганского университета, как отмечалось выше)
2. выбраны абсолютно необъективные показатели измерения макроэкономических индикаторов. Например, вместо того, чтобы по важному макроэкономическому индикатору - уровень безработицы в стране - дать динамику изменения по всем ее трем измерениям (Фрикционной,Структурной, Циклической) за каждый месяц - на форексе дается... "недельное изменение количества заявок на получение пособий по безработице. Публикуется каждую неделю по четвергам в 08:30 EST (Нью-Йорк). И тут же признается, что "Эти цифры не всегда отражают реальную картину событий. Они иногда искажаются краткосрочными факторами, такими как федеральные или местные праздники". Спрашивается: и зачем делать такое?
3. Роль макроэкономических показателей всячески принижается. Читаем
а) Государственный бюджет оказывает незначительное влияние на рынок"(?!). Интересно бы знать почему. Неужели индекс мичиганского университета важнее для понятия перспектив экономики США и ее будущего валютного курса? http://www.forexite.com/forex_for_beginners/us_economic_indicators.html
б) "Платежный баланс. Оказывает ограниченное влияние на рынок"(??) http://www.forexite.com/forex_for_beginners/us_economic_indicators.html
4. Указываются абсолютно РАЗНЫЕ индикаторы для анализа ведущих стран мира. Например, для
а) США Money supply (М1, M2, М3), для Германии лишь M3 money supply, при отсутствии такого индикатора для Великобритании и ее фунта стерлинга.
б) Великобритании Producer output prices (PPI output) Промышленные цены "на выходе", Producer input prices (PPI input) Промышленные цены "на входе" БЕЗ аналогичного показателя у других стран.
∙ СВЯЗЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА И КОТИРОВОК ВАЛЮТ НА ФОРЕКСЕ.
Эта связь между фундаментальным анализом и текущими курсами котировки валют естественно существует, просто она более глубинная и опосредованная, чем преподносится трейдерам с уст большинства аналитиков, начиная с базового обучения форексу на учебных курсах ДЦ.
Эта ПРЯМАЯ связь между фундаментальным анализом и трендом валют, на форексе на мой взгляд, отражается лишь на недельных и месячных графиках.
Те, кто нам дают котировки на форексе, могут "играться" и "запутывать" трейдеров в рамках Н1 и даже Н4, но изменить тренд на недельных и месячных графиках в пользу американского доллара и сделать цену евро к примеру дешевле американского доллара в 2005г, это пойти ПРОТИВ глубинных фундаментальных данных, на что они НИКОГДА не пойдут.
Цена валюты и глубинные фундаментальные данные такого уровня совпадают всегда. Это не эрзац фундаментального анализа, к которому приучил Консорциум банков подавляющее большинство трейдеров (это не индекс Мичиганского Университета, не Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, не Индекс доверия потребителей за последний месяц (?!) и т.д.), в результате чего подавляющее большинство трейдеров абсолютно запуталось казалось бы в элементарном вопросе:когда работать на форексе "по новостям", а когда "против них".
ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД для трейдеров форекса с точки зрения макроэкономических показателей США и Европы: данные на начало лета 2005г однозначно говорят о невозможности смены долгосрочного нисходящего тренда доллара на восходящий на недельных и месячных графиках в течении ближайшего года, как по отношению к евро, так и фунту стерлингу, так и остальным "союзникам" (см. Главу Какой из индикаторов на форексе самый объективный и точный. Валюты союзники и противники). Поэтому после каждого краткосрочного(среднесрочного) падения евро - будет следовать ее новый рост с возможным пробитием прежних исторических максимумов. Обратный вариант, при котором евро будет дешевле американского доллара НЕВОЗМОЖЕН именно из за фундаментальных макроэкономических показателей по которым страны Европы развиваются быстрее, чем экономика США.
∙ СВЯЗЬ ЭРЗАЦ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА И КОТИРОВОК ВАЛЮТ НА ФОРЕКСЕ.
Выход любых новостей относящихся к индикаторам эрзац фундаментального анализа (индексы Мичигана, Чикаго и т.п.) - это лишь ПОВОД погонять валюту вниз-вверх, в зависимости от тактических задач ТЕХ, кто дает котировки на форексе.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД для трейдеров форекса: на мой взгляд НИКАКОЙ связи эрзац фундаментального анализа и котировок на форексе с точки зрения внутридневной торговли не существует.
Консорциум банков при выходе подобных новостей может погнать валюту в любую сторону, а аналитики - экономисты форекса на СЛЕДУЮЩИЙ день вам будут доказывать и объяснять, что "ничего неожиданного не произошло", "рынок ожидал вышедших новостей и эти новости УЖЕ все учел" и т.д. и т.п. о чем написано выше.
Поэтому ни один аналитик и не рискует давать прогноз открывать сделку ПРОТИВ вышедших новостей ДО выхода новостей, потому что НИКТО заранее не знает и знать не может куда по воле Консорциума пойдет валюта после выхода новостей.
Это уровень технического анализа, а не фундаментального
Для меня как трейдера существует 3 обязательных правила при выходе этих новостей:
а) выйти со сделок перед выходом новостей (или если я в сделке -поставить за уровнями поддержки или сопротивления отложенные ордера в качестве "подушки безопасности"(у Вильямса это стоп-лосс)
б) не открывать сделку на первой свече при выходе новостей
в) открывать сделку сразу же после того, как Консорциум однозначно показал как он ТРАКТУЕТ вышедшую новость (о конкретных точках входа и выхода при работе на новостях далее в этой книге и в Практическом пособии по открытию и закрытию сделок в рассылках)
∙ В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВОЕГО ВЫВОДА О ВОЗМОЖНОСТИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДАННЫХ ТЕКУЩИХ НОВОСТЕЙ и ДРУГИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, даю ссылку на книгу 2 экономистов Издание: Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Закат империи доллара и конец "Pax Americana". - М.:Вече, 2003. - 368 с. (Новый ракурс)
Книга: http://paxamericana.narod.ru/book/paxamericana.zip , которые сделали еще более неутешительные для трейдеров выводы и привели факты: О ФАЛЬСИФИКАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ США. См. ГЛАВА V СТАТИСТИКА НА СЛУЖБЕ ЭКОНОМИКИ:
"По ранее публиковавшимся данным выходило, что в сумме за семь лет (с 1995 по 2001 год включительно) США имели положительное сальдо платежного баланса в размере 203,2 млрд долларов, а по пересмотренным данным за этот период они имели дефицит в размере 89,8 млрд долларов (график 24)! С учетом же данных за первый квартал 2002 года дефицит платежного баланса составил уже 100 млрд долларов"
БОЛЕЕ ПОДРОБНО КАЖДЫЙ ПРОЧТЕТ САМ, КАК И СДЕЛАЕТ ВЫВОДЫ
А такое серьезное издание, как российская "Новая газета", 08.09 - 11.09 2005г. "Письмена на воде",стр.15 рассказала о ДРУГОМ ярком примере фондового рынка, когда ради национальных (и наверное, иных ЧЬИХ ТО) интересов, правительственные круги США и крупнейшие инфорагентсва мира разрекламировали по всему миру "величайшее открытие современности" - Нанотехнологии - одномолекулярного транзистора. Цитата с газеты:
"Перспективы захватывали дух, тема"четвертой волны" стала необыкновенно модной и привлекательной для инвестиций.Нанотехнологии оказались предметом пристального внимания правительства США как проблема стратегического значения.Трудно было вообразить,что весь этот бум закончится классической "панамой" или аферой вроде нашего дефолта. Стоимость акций научных компаний зашкаливала,а основного автора публикаций - 30-летнего Яна Гендрика Шона, сотрудника лабораторий Белл, - прочили в нобелевские лауреаты ближайшего года.Все было бы прекрасно,если бы не оказалось,что результаты более 100 публикаций Шона не подтверждаются, а в отношении трех ключевых сообщений об "одномолекулярном транзисторе" было доказано наличие подлога.
Итог - увольнение Шона и резкое падение курсов акций научных компаний. Их "нагрели" примерно на 100 млрд. долларов! Данная сумма подозрительно близка к бюджету расходов правительства США на иракскую кампанию, начатую всего три месяца спустя..."
И таких примеров как показано выше, когда статистика как наука превращается в объект фальсификаций, можно приводить бесчисленное множество.
Тогда закономерен вопрос: как статистические данные фундаментального анализа можно использовать для построения стратегии работы на форексе трейдера, зная, что как минимум ЧАСТЬ этих данных - ложь, подтасовка и фальсификация в неизвестно чью пользу?
На мой взгляд, нет смысла дальше углубляться в эту проблему. Трейдеру форекса почти никак не поможет углубленное изучение данного вопроса для получения профита на валютном рынке.
И чтобы понять логику котировок валют на форексе просто надо знать КТО, КАК и ЗАЧЕМ дает трейдерам котировки на форексе. Сейчас мы ответили лишь на вопрос КТО эти котировки дает трейдерам через сеть интернет.
Точно так же как не стоит углубляться в тему ЗАЧЕМ даются котировки на форексе. Ответьте на этот вопрос сами: если бы ВЫ, а не Консорциум банков придумал игру с клиентами на финансовый результат - кто должен был бы остаться в выигрыше, а кто нет (организатор игры или его клиенты).
Надеюсь я отбил охоту у многих начинающих трейдеров "с наскока" научиться зарабатывать деньги на форексе? Перед вами рынок ПРОФЕССИОНАЛОВ и если вы хотите зарабатывать деньги на форексе - есть только единственный путь - самому необходимо стать профи.
Следующие главы книги - попытка ответить на главный вопрос: КАК эти котировки даются на форексе, для того чтобы стабильно и регулярно получать на небиржевом валютном рынке форекса трейдеру прибыль.
Я несколько раз в книге "Секреты мастерства от профессионального трейдера" буду приводить примеры из книг В.Суворова ("Ледокол" и др.) естественно не случайно. У нас с вами та же задача, что стояла и перед В.Суворовым применительно к истории, а у нас с вами к форексу: из официальных источников (т.е. тех материалов,которые каждый может проверить) абсолютно ЛЕГАЛЬНО понять то, что СКРЫВАЕТСЯ под прикрытием полуправды и лжи на одном из богатейших рынков в мире (форексе)- в методах фундаментального и технического анализа, в опубликованной литературе о форексе, в сайтах аналитики и прогнозов, в разборе действий различных ДЦ, заработывающих миллионы долларов на счетах своих клиентов-трейдеров и т.д.).
А сейчас промежуточный вывод, который является исходной точкой как в понимании логики котировок валют, так и нахождении ПРАВИЛЬНЫХ и ОШИБОЧНЫХ методик работы на форексе, предложенных Билл Вильямсом и др. авторами.
Этот промежуточный вывод в следующем:
Трейдеру важно знать лишь одно - в отличие от фондового рынка на форексе трейдеры работают не против друг друга, а против всемогущего Организаторы "игры" под названием форекс - Консорциума мировых банков, которому по силам развернуть тренд любой национальной валюты мира в любую сторону в любой момент, используя многочисленные экономические индикаторы публикуемых новостей, достоверность большинства из которых никто никогда не проверит.
Так куда, зачем и на сколько пунктов консорциум двигает цену валют? Как это видеть в начале движения, а не в конце тренда.

Глава-4
Заблуждение ╧ 3 изучение литературы по форексу , после изучения которой проигрываются 90-95% трейдеров во всем мире.

Суть заблуждения √ изучение классической литературы по форексу приводит к одному и тому же результату во всех странах мира √ 90-95% трейдеров стабильно проигрывают свои депозиты после изучения книг Билл Вильямса, Александра Элдера, Томаса Демарка, Эрика Наймана и др.. После проигрыша первого депозита трейдер начинает заново изучать ╚классиков форекса╩ - в результате проигрываются второй, третий и последующие депозиты. Ниже я постараюсь объяснить причины этой закономерности, чтобы новые трейдеры не повторяли ошибок своих предшественников.
Эта статистика общеизвестна: на форексе проигрываются 90% трейдеров... Эта цифра, кстати, всегда вызывала у меня большое сомнение. Не только потому, что в книге Ван Тарп, Брайан Джун. "Внутридневной трейдинг: секреты мастерства", называется иная пропорция неудачников и успешных трейдеров 95% к 5%. Когда все называют 90%, возникает закономерный вопрос, а кто в силах эту цифру проверить, уточнить или опровергнуть?
НИКТО кроме руководителей тех крупнейших западных банков, которые ежесекундно дают нам котировки по форексу, и которые НИКОГДА не поднимали данный вопрос.
ПОЧЕМУ? Наверное, из за того, что опубликуй кто то подобную статистику, желающих по легкому получить огромную прибыль с международного валютного рынка поубавилось бы очень резко и навсегда. Иначе, в рекламных целях, банки молчать бы не стали. Как не стали молчать если бы число проигравших было бы меньше 90%, хотя бы на несколько пунктов. В любой же рекламе, пытаясь привлечь новых клиентов, выгодные цифры называются по максимуму, а не выгодные по минимуму. Так было, есть и будет у всех и всегда.
Вывод: 10% успешных счетов на форексе - максимальный результат среди трейдеров. Это о них можно сказать, что поняв абсолютно простые по своей сути законы валютного рынка, они зарабатыват стабильно и регулярно в день суммы, которые другие способны в иной экономической сфере заработать за год или даже за жизнь.
Как не вспомнить здесь тех, кто в конце 80-х гг. в бывшем СССР первым понял законы коммерции и начал сколачивать первоначальный свой капитал. А правила там были тоже ведь настолько просты, что сейчас любой школьник или студент первокурсник экономфака объяснит как МОЖНО БЫЛО ТОГДА без труда эти капиталы сколотить, преумножить на развалинах СССР и формировании рыночных отношений на постсоветском пространстве. Точно так же я допускаю, что через годы, новое поколение будет усмехаться над тем, как современное не могло понять законы по которым валюта то идет вверх, то вдруг затем вниз. И времени у тех кто хочет БЫСТРО сколотить на форексе капитал, конечно, больше, чем у тех кто создавал капитализм на постсоветском пространстве/рынок форекс неизмеримо объемнее рынка в рамках территории бывшего СССР/, но не настолько как думают многие. Уже сейчас количество трендов стало намного меньше, чем было еще 10-20 лет назад. Взгляните на историю графиков того времени, вы поймете, как трейдеры зарабатывали со спредом в 20-40 пунктов, при проскальзывании и комиссии. Там тренд шел за трендом.
А СЕЙЧАС? А сейчас многие не могут заработать со спредом в 3 пункта без комиссии и проскальзывания.
А для тех, кто хочет понять эти законы СЕЙЧАС эта книга и написана.
Чтобы понять КАК зарабатывают 5-10% успешных трейдеров, для начала разберем как и почему проигрываются остальные как минимум 90% трейдеров. Страшная ведь цифра 90%, даже если она такая, а не 95% или 98%. И это при условии, что количество литературы по данной тематике уже исчисляется сотнями одних только фундаментальных изданий, написанных авторами, заработавшими капиталы с шестью и более нулями в конце...(Дж.Сорос, Билл Вилльямс, А. Элдер, Т.Демарк...)
И как минимум 90% умных, начитанных, эрудированных людей, изучая и штудируя советы этих действительно великих трейдеров, открывают себе счета в дилинговых компаниях или банках, начинают работать и... проигрываются в пух и прах...
И ГДЕ ЛОГИКА? Ответ напрашивается сам собой... Что то не то и что не так написано в этой литературе, кстати признанной во всем мире, где статистика проигравших такая же печальная как и у нас на постсоветском пространстве, если ее прочтение приносит такой удручающий результат.
СТРАННО? Скорее закономерно. Потому, что:
1.Быть великим трейдером и точно таким педагогом дано не каждому.
2.Многие правила, разработанные авторами этих книг 10-40 лет назад, устарели потому, что рынок форекса изменился.
3.Не раскрывали авторы этих книг естественно ВСЕ секреты даже ДЛЯ ТОГО времени форекса, поэтому для современного этапа развития валютного рынка многие их советы и рекомендации становятся либо устаревшими, либо наивными.
Поэтому, если твои рекомендации и советы приводят к проигрышу каждых 9 из 10 участников рынка в каждой из тех стран, где твои книги издавались и получали хвалебную прессу, значит как педагог ты не состоялся и учить не умеешь. Понятно, что никто из трейдеров не будет до конца раскрывать свои профессиональные секреты полностью, до конца. Но изучая опубликованную литературу поражаешься в какой ничтожно малой степени эти секреты мастерства вообще раскрываются. Когда книга о форексе состоит из 99% повторения прописных истин и всего 1% полезного, нового. Хотя научи ты своей беспроигрышной методике даже нескольких тысяч будущих трейдеров из за масштабности рынка форекса, ты конкурентов себе не создашь. Оговорюсь сразу: перечисленные выше авторы книг о форексе, как трейдеры безусловно великие. Согласитесь, любой заработавший от миллиона долларов и более на фондовом рынке заслуживает того, чтобы его называли и считали великим... И тогда написанные тобою книги должны издаваться как мемуары серии ╚Жизнь замечательных людей╩. Кстати сказано без тени иронии, в отличие от Рокфеллеров, состояния эти люди не унаследовали, в отличии от российских олигархов не получили в подарок за бесценок от власти, а заработали умом и трудом на фондовом рынке, включающим в себя форекс.
Надеюсь понятна разница между такими изданиями и учебниками и пособиями для начинающих трейдеров...
Не пишет же Г. Каспаров учебники для начинающих шахматистов, наверное, потому, что другие это могут сделать лучше чем он... Но от этого величие Каспарова не становится меньше... А его рекомендации, мнение и советы действительно интересны, только наверное не тем кто впервые взял шахматы в руки, а узкому кругу гроссмейстеров или хотя бы мастерам спорта по шахматам. Но уж не тем, кто расставив фигурки на доске, раздумывает над тем кто ферзь, а кто из них слон. А Каспарова можно лишь уважать за то, что он не подался соблазну заработать легкие деньги, пользуясь своим именем в мире шахмат, начав налево и направо издавать учебные пособия для начинающих шахматистов...
А в мире форекса все почему то считают, что умеют учить... А результаты мы видим: миллионы эрудированных и образованных людей во всем мире уходят с фондового рынка разочарованные и обозленные, с комплексом неполноценности на всю жизнь.
И немым вопросом, оставшимся для них без ответа: а не лохотрон ли все это? Если выигрываешь то немного, а проигрываешь сразу и все.
Помню прочитанную в начале 90-х годов книгу Д.Сороса "Алхимия финансов". Интересно, поучительно, но почему так косноязычно и запутано изложено и написано? как написал в предисловии один из американских инвесторов, что эту теорию в Америке поняли единицы.
И ЗАЧЕМ ТАК ПИСАТЬ? Теория может быть любой степени сложности, но ее изложение обязано быть простым, четким, понятным. Будет время прочтите, а теорию рефлексивности Сороса о цикличности развития развивающихся стран ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ можно изложить в двух предложениях:
освободившиеся из под гнета тоталитаризма государство получает кредиты, начинается бурный рост, затем расцвет, потом, когда кредиты подходит время возвращать тем кто их дал, в экономике страны наступает естественный спад.
Сложно? Тогда вопрос даже не американскому инвестору, а отечественному школьнику: в какой момент акции отечественных кампаний тех стран надо будет купить и не позже какого момента успеть их продать, чтобы получить максимальную прибыль? А что будет, если опоздать с продажей когда то стремительно росших в цене акций? Кстати август 1998 г. полностью подтвердил правильность этой теории Сороса, написанной задолго до тех печальных событий, охвативших сначала развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского бассейна, а затем уже и Россию.
Вопрос второй: насколько косноязычным надо быть Соросу, чтобы эту простую теорему в Америке поняли единицы?
А, что касается второй части книги, где Сорос подробно рассказывает когда и почему он покупал и продавал ту или иную валюту, нефть, как составлял инвестиционный портфель и т.д., зарабатывая миллионы, это пересказывать нежелательно. Такое с первоисточника, с уст автора-инвестора читать конечно же, поучительнее. Короче, кому интересно, возьмет книгу прочтет. И после той аннотации, что я сделал, сложного в ней не останется почти ничего. В этой теории кстати изложена суть стратегии Сороса: вложить деньги в то, что со сто процентной вероятностью завтра-послезавтра начнет расти в гору.
И первым полностью выдернуть с прибылью деньги, еще до того, как все предприятие войдет в кризис или рухнет, ускорив тем самым падение тех предприятий, а может их крах. Вот так примерно, упрощая, я рассказываю просто и ясно ученикам о действительно сложных вещах, связанных с форексом. Эта логика передается им. Ведь форекс тоже по сути своей из совокупности всего сложного: новости, теханализ, коррекции и т.п; форекс сводится к одной простой вещи: в эту секунду надо не опоздать поставить по этой валютной паре вверх или вниз, третьего ведь не дано. И наступают удивительные вещи. Моя логика передается ученикам. И на провокационный вопрос, нужно ли, что-то на их взгляд добавить к Аллигатору Вилльямса, большинство из них самостоятельно отвечает: конечно же "да". И называют, что именно.
Об этом подробно см. в отдельной главе, в которой я пытаюсь объяснить, что технический индикатор Аллигатор Вилльямса дает неправильные точки открытия сделок почти в половине случаев. Посмотрите сами.
Рисунок EURUSD 12.04.2005г. 1-х часовой график, пасть Аллигатора раскрывается вверх, точка вверху 1.3006 образовала фрактал, по Вилльямсу надо ставить на один пункт выше на "buy" в точке 1.3007, цена еще на 11 пунктов поднимается вверх, после чего резкий разворот вниз на 170 пунктов.
Еще пример.
Рисунок EURUSD 22.04.2005г. 1-х часовой график Точка внизу 1.3094 следует за разворотом пасти Аллигатора вверх, выше предыдущего фрактала на 16 пунктов, после чего резкий разворот вниз на 140 пунктов.
Я таких примеров могу привести сотни.
И что получается?
Что в половине случаев надо при раскрытии пасти Аллигатора ставить так как учит Вилльямс, а во второй половине случаев, в ОБРАТНУЮ сторону от раскрытия этой пасти. И приступая к работе на форексе вы должны четко знать, чем та половина отличается от другой. Иначе... проиграетесь, даже по этой методике Вилльямса, уже не говоря о методиках остальных. Так вот ученики и называют то, что надо добавить к Аллигатору Вилльямса, чтобы четко видеть, где открывать сделку по раскрытию Аллигатора, а где поставить совершенно в противоположную сторону. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы данный пример, кто-то принял как критику одного Билла Вилльямса, чей вклад в теорию форекса один из самых значительных. И большинство трейдеров, как и я, учились и начинали зарабатывать, изучив его книги. Речь о другом. Вилльямс и без этих дополнений сумел заработать огромные состояния, потому что опытному трейдеру (тем более автору Аллигатора) и так будет видно, в какую сторону движение устойчиво, а в какую идет только коррекция (откат), а в этом случае может быть только флейт. Или наоборот, это нижняя точка тренда и от нее надо открывать ордера в противоположную сторону и только в нее. Так это понятно опытному трейдеру. А новичку? Понять, где коррекция, флейт, а где смена тренда?
Вот этим вопросам и посвящен этой сайт и рассылки к нему. Помочь трейдерам избежать убытков и научиться стабильно зарабатывать, понимая логику движения валют.
То есть то, что в литературе по форексу трейдерам НЕ ДАЕТСЯ. Но без чего трейдер никогда не научится ежедневно и стабильно зарабатывать средства. Почему авторы книг по форексу не дают ответы на эти вопросы? Это вопрос к ним, не ко мне. Читая подобную литературу, я сам прихожу в ужас от того, что прикрываясь громкими именами, нам за огромную цену продают те книги по форексу, которые никогда не научат трейдера зарабатывать на этом рынке.
А списки этих книг огромны:
http://www.filis.moyserver.com/
http://investtrain.ru/litera.htm
http://www.assessor.ru/forex/link4.html
http://molotok.ru/catalog/view_item.php?id_sell=6908586
Откроем одну из них - книги Э.Наймана "Малая Энциклопедия Трейдера" и "Мастер-трейдинг: Секретные материалы", чтобы понять как написаны о форексе почти все опубликованные издания, за каждую из которых трейдеру надо заплатить от $20 до $100.
Согласитесь, красивое название, с да еще с такими претензиями: "Мастер-трейдинг: Секретные материалы", 320 страниц одних только секретов по форексу.
Только ничего "секретного" я в ней не нашел.
Судите сами:
∙ Взаимосвязь между фундаментальными факторами и динамикой обменного курса - подробный рассказ как рост макроэкономических данных государства, торговля благоприятными слухами и политическая стабильность приводят к росту обменного курса. Хороший "секрет", который можно прочесть в абсолютно любом издании по форексу. А вот действительный "секрет" фундаментального анализа - почему валюта разворачивается в противоположную сторону от тех новостей, которые выходят по экономике ее страны, Найман ВНИМАНИЕМ ОБОШЕЛ. На этом сайте целая глава посвящена этому вопросу.
∙ Построение и анализ двух средних на одном графике и комбинации пар средних. Мудрый совет дает автор: работать от пересечения средних в сторону их раскрытия. И по секрету делится, что лучшая комбинация скользящих средних 21, 55, 89 и т.д. по цифрам Фибоначчи. Псевдо секретность тут в чем: пересечение практически любых двух - трех средних даст один и тот же результат, независимо какие средние вы введете для этих двух скользящих средних. 21 и 55, как этот автор. 10 и 20, как заложено во многих западных торговых системах по форексу. 5, 8, 13, как Билл Вилльямс поставил в Аллигаторе. 1 и 21, как ставят многие трейдеры, стараясь не перегружать свои графики излишними линиями, т.к. в этом случае ставится лишь 21-я скользящая средняя, а роль единицы выполняет сама цена.
Все это хорошо и прекрасно. Только почему-то Э.Найман, как и другие классики форекса, обошли при этом главный секрет пересечения этих средних, из за которого трейдеры постоянно терпят убытки: пересекла одна скользящая средняя более тяжелую среднюю к примеру вверх и после этого резкий разворот вниз и новое пересечение средних.
Рисунок USDJPY 26-29.04.2005г. 1-х часовой график 5 раз пересекала 21 и 55 скользящую среднюю вверх вниз. И что, каждый раз трейдеру, надо было закрывать одну убыточную сделку после разворота средних, чтобы открыть другую в противоположную сторону и привести ее в еще больший убыток. Хорош "секрет".
Еще пример.
Рисунок USDJPY 29.04. - 5.05.2005г. 1-х часовой график 3 раза пересекала 21 и 55 скользящую среднюю вверх вниз. Подсчитайте убытки трейдера здесь.
Еще пример.
Рисунок GBPUSD 21-26.04. 2005г. 1-х часовой график 5 раз пересекала 21 и 55 скользящую среднюю вверх вниз.Подсчитайте убытки трейдера здесь.
Наверное, хватит примеров. Эта методика пересечения средних действует в одних случаях и абсолютно не работает и приносит убытки трейдерам в других ситуациях. И авторы классического форекса НИКТО и НИГДЕ не обозначают четких критериев, когда надо открывать сделки по раскрытию средних, а где против них. Этому так же посвящается отдельные главы на этом сайте и в рассылках к нему.
∙ Построение и анализ MACD А уж тут какой секрет от Наймана вы можете узнать: "если следующая максимальная вершина MACD ниже предыдущей, то это говорит об ослаблении бычьего тренда или возможной его смене. То же самое с точностью до наоборот при минимальных значениях MACD". Хорош секрет. А я то думал, что это принцип работы MACD, известный каждому новичку. А для Наймана это выходит секрет. Даже то, что надо изменить цифры на MACD/5,34,5/, как это сделал Билл Вилльямс, чтобы этот индикатор не запаздывал как с 9,12,26, заложенных во всех торговых программах, Найман и этого даже нам не сказал.
А вот действительные секреты MACD, на которые и этот и другие авторы внимания не обращают, а может просто не знают ответа, остается без изучения и приводит трейдеров в убыток. Это когда образуется дивергенция, а вместо смены тренда, начинается новая волна этого же самого тренда.
Рисунок GBPUSD 24.04. 2005г. 1-х часовой график Дивергенция. 21 средняя пересекает вверх 55. Небольшой подъем вверх и резкий разворот вниз.
Еще пример
Рисунок GBPUSD 10-11.05. 2005г. 1-х часовой график Дивергенция. 10 средняя пересекает вверх 21. Небольшой подъем вверх до 1.8916 и резкий разворот вниз.
В отличие от Наймана и др. авторов классического форекса, мы так же подробно остановимся на вопросе когда можно верить дивергенции как развороту тренда, а когда естественно нет. Этому также посвящается внимание на этом сайте и в рассылках к нему.
∙ Классические фигуры технического анализа. Как не улыбнуться тому, как по секрету автор делится всему свету о таких фигурах как "голова и плечи", "две вершины" и т.п., какие каждый новичок √ трейдер изучает еще на самых первых своих лекциях по форексу.
А вот главный секрет: в каких случаях эти фигуры действительно показывают разворот, а в каких из них брокеры лишь ловят почитателей классических фигур технического анализа - в этом ведь главный секрет. Или кто-то сомневается в том, что эти фигуры разворота тренда знают не только трейдеры, но и брокеры, у которых каждый раз при формировании подобных фигур на графике появляется такой соблазн проучить на крупные суммы любителей и знатоков подобных фигур.
Как на этом примере.
Рисунок GBPUSD 9-11.05.2005г. 1-х часовой график Классическая фигура "перевернутая голова и плечи" В точке 1.8871 стремительный прорыв вверх, разворот вверх пасти Аллигатора, MACD выше нулевой отметки, 8-я скользящая средняя пересекла 21 вверх, хваленый Awesome Oscillator Вилльямса (тот самый по которому можно работать по мнению автора, даже не глядя на график цены), так же говорит ставьте на "buy", АС - опережающие индикатор вверх, и цена доходит до 1.8916, после чего резкий разворот до 1.8481, т.е на 450 пунктов.
Примечание. Остановимся на феномене книг Э.Наймана "Малая Энциклопедия Трейдера" и "Мастер-трейдинг: Секретные материалы" подробнее, чтобы понять почему СВЫШЕ 90% трейдеров проигрываются после чтения его книг.
Ответ на мой взгляд в следующем: книги Э.Наймана "Малая Энциклопедия Трейдера" и "Мастер-трейдинг: Секретные материалы" очень хорошие и добротные УЧЕБНИКИ или говоря иными словами "Букварь форекса".
Отсюда и вытекают все достоинства и недостатки книг Наймана.
Главное достоинство в том, что любой начинающий трейдер может не тратить 50-200 долларов на обучение форексу на различных курсах или "Академиях" форекса, а скачав бесплатно книги Наймана прочесть то, что ОТРЫВКАМИ дается на этих курсах слушателям под диктовку.
Только за это одно Э.Найману можно сказать СПАСИБО, что он изложил базовый курс обучения форексу очень грамотно, популярно, доступно.
И поэтому каждому новичку, которого знакомые приводили ко мне с просьбой обучить его форексу, я повторял одну и ту же фразу: прочтешь и ИЗУЧИШЬ книги Наймана - тогда и по беседуем с тобою о форексе, как на нем зарабатывать деньги, а не проигрываться и дарить эти деньги другим.
Отсюда и вытекают и основной недостаток книг Наймана - его книги НЕ секретные материалы и не один профи не найдет в них ничего нового и ценного для себя, что поможет зарабатывать ему деньги на форексе, т.к. в них нет ни каких уникальных методик, не стандартных решений, а ЛИШЬ обобщение и систематизация того, что было известно на форексе и ДО Наймана.
Но большинство людей этого не понимают, видя очарование слов "Секретные материалы" "Мастер-трейдинг" и открыв реальный свой счет на форексе они НЕМИНУЕМО проиграются.
Только за 3 первые недели после выхода в интернете моей книги "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)" я получил СОТНИ писем именно от таких людей, которые купившись на название книг Наймана или других авторов, излагавших свои "Буквари форекса" значительно хуже Наймана или закончившие учебные курсы различных именитых ДЦ, сразу же после первых успехов на демосчетах, эти новички трейдеры быстренько по открывали реальные счета в ЭТИХ ДЦ и ВСЕ ПРОИГРАЛИСЬ. Мало того, работники этих ДЦ ПОЛОВИНУ из этих горе-трейдеров сумели убедить в том, что этот проигрыш был абсолютно случаен. Они снова открыли у них реальные счета и снова ВСЕ проигрались.
Я не думаю, что мне необходимо после обнародования подобных фактов, приглашать себе на помощь статистику, как науку. Любой здравомыслящий человек должен понять, что подобное случайностью быть просто не может.
И по другому и быть НЕ МОГЛО.
Подумайте сами. Вы взяли и прочли от корки до корки какой нибудь фундаментальный учебник по хирургии, вы что сможете оперировать? А на форексе значит подобное можно? А если вместо одного учебника по хирургии, вы прочтете их десять - неужели сможете стать хирургом?
Теперь понимаете почему и 10 книг, прочитанных вами по форексу в стиле "под Наймана", приведут вас к одному и тому же результату - проигрышу на форексе. Просто в этих полу учебниках под красочными названиями авторы повторяют друг за другом прописные азбучные истины каждого учебника (про важность фундаментальных данных, торговлю по слухам, макроэкономические индикаторы, средства технического анализа, уровни сопротивления, поддержки и жизни и прочее, прочее, прочее, что интересно для общего развития трейдера, но почти ничего не дает для конкретной работе по получению профита на рынке форекс).
Следующий уровень подготовки трейдеров - это книги Б.Вилльямса "Торговый хаос" и "Новые измерения в биржевой торговле", в которых автор дает свои конкретные методики (и пропагандирует методики других, в частности Эллиота) по работе на форексе.
Моя книга "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)" и посвящена тому, чтобы развить ЭТО направление подготовки трейдеров к практической реальной работе на форексе.
Никто же не возразит против того, что не будет Б.Вилльямс ВСЕ и ВСЕМ рассказывать бесплатно о форексе в "Торговом хаосе" и "Новые измерениях в биржевой торговле" (да и за деньги на курсах тоже не верю, что будет объяснять абсолютно все, скорее, только очередную дополнительную часть своих методов и методик).
В этом и величие Вилльямса, что объем его познания форекса достаточен и для того, чтобы ЧАСТЬ своих секретов изложить в "Торговом хаосе", ЧАСТЬ на платном обучении, а ЧАСТЬ вообще никогда и никому не рассказывать вообще.
И вся моя книга "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)" и посвящена тому, чтобы эти секретные методики Вилльямса расшифровать, естественно не для обывательского любопытства, а для того, чтобы работать на форексе не хуже чем он.
И логика каждой из более чем 20 глав книги одна и та же по каждой из двух десятков выбранных мною проблем форекса: найти не правильность традиционного изложения и решения данной проблемы в литературе - и как альтернативу дать свой метод работы на форексе по данной проблеме:
Вилльямс пишет, что способен проанализировать несколько десятков разных валютных пар в каждой по 140 баров за несколько десятков минут и не говорит как он это делает - я объясняю КАК при широком экране это без труда можно сделать каждый трейдер, уточняя, что экран монитора моего компьютера позволяет мне сегодня работать лишь по трем валютным парам, с подробным объяснением как я это делаю по ним ежедневно(глава валюты союзники и противники).
Вилльямс рассказывает о своем "чуде" Аллигаторе, я объясняю недостатки Аллигатора и то, что в своем методе работы на форексе я добавил к Аллигатору 233 скользящую среднюю, благодаря чему можно четко видеть все 4 возможных варианта движения валюты (вверх или вниз НАД 233 средней, и соответственно вверх-вниз ПОД 233 средней) и объясняю КАКОЙ характер движения валюты при каждом из этих четырех вариантов.
Вилльямс приводит стопп-лосс в качестве "подушки безопасности" - я объясняю недостатки и привожу альтернативу этим подушкам безопасности в виде отложенных ордеров, которые используя я.
Вилльямс берет показатель объема торгов для подтверждения истинности уровня пробития сопротивления -я показываю причины по которым объем торгов на отечественных программах форекса (Метатрейдер) БУДЕТ ОБМАНЫВАТЬ трейдера(Консорциум банков) - и как альтернативу даю свои критерии истинности и ложности пробития уровней.
Работа на новостях: показываю как можно проиграться, если работать на них как работают ВСЕ и даю свой вариант работы на форексе при выходе новостей.
Вилльямс называет 5 пуль, убивающих тренд, я показываю на примерах, что этого недостаточно и привожу (в рассылках) еще 11, не отрицая те 5, что назвал Вилльямс.
Вилльямс идеализирует волновую теорию Эллиота, я показываю что нельзя идеализировать комбинацию пятерок и троек(иначе можно через Эллиота дать прогноз развитию человечества на 100 лет вперед и каждый раз возмущаться почему развитие человечества идет не по волнам Эллиота и Вилльямса) и тем более в современных условиях когда брокеры научились из 5 волн делать их значительно больше - и как альтернатива, как я вижу эти волны и использую их в работе.
И так по каждой из более чем двадцати проблем форекса.
Часть этих методик моей конкретной работы на форексе излагается прямо в книге, другая часть в рассылках к данной книге. Тот же, кто освоив все это захочет обучаться у меня далее, работая на реальных счетах на форексе - пишите, мой электронный ящик в интернете приводится ниже.
Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Грустно потому, что таких примеров я привожу на сайте огромное множество, а еще больше могу привести их из жизни. И глядя на такие примеры прочтите еще раз выдержки из книг именитых авторов:
∙ Удивительный Осциллятор (АО) буквально вручает нам ключи от Страны Чудес
∙ АС - опережающие индикатор, дающий вам ощутимые преимущества перед другими трейдерами.
∙ использование АО подобно чтению завтрашнего номера "Уолл Стрит Джорнал", то использование АС - чтение послезавтрашнего выпуска сего издания
∙ Удивительный Осциллятор. Используя лишь этот осциллятор, можно прибыльно торговать, не зная даже, какова текущая цена. Например, когда осциллятор поворачивает вниз, вы можете просто позвонить своему брокеру и сказать: "Продать по рынку".
Это, как вы догадались выдержки из книги Б.Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле". Прочли? А теперь посмотрите на рисунок вверху, как хваленные Б.Вильямсом индикаторы могут привести к огромным убыткам. Меня больше всего возмутило другое.
Б.Вильямс профессиональный психотерапевт. И стиль изложения, который виден даже на приведенных выше фразах, не случаен. Это метод ВНУШЕНИЯ, которым он пытается доказать трейдерам исключительность, правильность и безошибочность, разработанной им методики. Какова "безошибочность" такого метода поговорим в отдельной главе, здесь я лишь скажу, что без труда смогу привести сотни примеров, когда следуя индикаторам Вильямса, можно проиграться на форексе. И это при условии, что я сам являюсь сторонником теории хаоса. Только эта теория самим Вильямсом раскрыта слишком сыро, поверхностно, из за чего идут и проигрыши тех, кто не критично им следует. А Б.Вильямс, вместо того, чтобы четко объяснить в каких случаях его теория действует безотказно, а в каких дает сбои, применяет как психотерапевт запрещенные и не красивые приемы пропаганды того, что он открыл и принес на форекс. Можно же было бы ему объяснить своим почитателям примерно следующим образом: в этих случаях методика работает, а в этих нет. Разница заключается в том и в том. Поэтому, в первом случае обязательно открывайте сделки, а во втором пропустите, не входите в торговлю. Не объяснил. Либо потому, что не хочет, либо потому, что не знает. Здесь одно из двух.
Я нашел четкие критерии, разделяющие ситуации, когда методика Вильямса действует, а когда нет. Для этого и пришлось немного усовершенствовать Аллигатор. Поэтому и мои ученики, с такими добавлениями к его методике, без труда видят, чем первый вариант Вильямса - тренд, при котором методика действует изумительно, отличается от флейта и смены тренда, когда методика Вильямса приводит к огромным убыткам. Это, кстати, еще раз говорит о методологической правильности теории хаоса и о несовершенстве построенного на основе теории хаоса, методик Б.Вильямса. Б.Вильямс, вместо действия на сознание трейдера, применяется запрещенный прием действия на его бессознание, стимулируя природные и приобретенные инстинкты человека: хочешь разбогатеть, делай как я, по моей методике можно зарабатывать даже не глядя на цену, Удивительный Осциллятор (АО) предоставляет собой "ключи от королевства" и т. д. и т. п. Это мне напомнило действие другого известного на постсоветском пространстве психотерапевта Анатолия Кашперовского, который аналогичными методами внушения на рубеже 80-90-х пытался так же массово лечить, как Б.Вильямс массово пытается набрать сторонников своей не до конца разработанной методики. У Кашперовского тоже была изюминка и его методы тоже кое-кому помогли. А вы, что считаете, что у Б.Вильямса на форексе результаты выше, чем у Кашперовского в медицине? Подсчитайте сами: если 90% трейдеров проигрываются, из оставшихся 10% пусть в лучшем случае половина его сторонников. Итого, только 1 из 20 сторонников Б.Вильямса может зарабатывать на форексе деньги. Это в самом лучшем случае. И, что при такой статистике, из Б.Вильямса стоит делать такого кумира и идола, каким его сделали в мире многочисленные поклонники. Просто методики остальных метров форекса ЕЩЕ ХУЖЕ, чем методика Б.Вильямса. Продолжим дальше иллюстрировать как на первый взгляд прописные истины форекса бывают ошибочными при реальной торговле.
∙ "Теория хаоса" Билла Вильямса. О том, что можно добавить к этой теории, автор опять ничего нам не сказал. На этом сайте целая глава посвящена этому вопросу.
∙ Психологические проблемы трейдера. Только и здесь я не увидел главного секрета: А КАК ЭТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРЕЙДЕРУ ПРЕОДОЛЕТЬ.
∙ Stop-loss проблема важная безусловно, что даже на тренде надо быть застрахованным от всяких неожиданностей на рынке и ставить Stop-loss. Только неужели эта проблема настолько сложна, что требует от автора нескольких страниц объяснений? Интересно, а что увидел автор в этом секретного? Ах, ничего не увидел и лишь повторил все то, что кочует из книги в книгу по форексу.
Меня поразил вопрос, который задал один из моих учеников, прочтя "Торговый хаос" Билла Вильямса: скажите, а зачем столько места посвящать проблеме Stop-loss и главное так разжевывать проблему подушек безопасности в автомобилестроении, как будто те кто читает тебя полные дебилы? Нет, забавно конечно прочесть, что Вилльямс никогда не нарушает правила дорожного движения и очень гордится собою за это. Любой психиатр, на основе одного только этого факта, смог бы столько рассказать о таком типаже личности, хотя уточню, что Вилльямс американец, не русский. Вопрос то в другом. Каждый автор, приводя красивые запоминающиеся примеры, правильно говорит о необходимости ставить защитный барьер ограничения убытков. Но хоть кто нибудь из них сказал что нибудь новое в этом вопросе? Раскрыл секрет, что должно быть в арсенале трейдера вместо Stop-loss, чтобы он и деньги не терял и был застрахован от излишних убытков. На этом сайте целая глава посвящена этому вопросу.
Я как то прочел фразу: гениальность не в том, что к ней нельзя ничего добавить, гениальность в том, что от нее нельзя убрать ничего.
Под этим углом читайте то, что написано в многочисленных книгах по форексу. У подавляющего большинства из них спокойно можно убрать 90-100% написанного. ПОЧЕМУ?
Потому, что НИЧЕГО нового и ничего 100% ПРАВИЛЬНОГО они не предлагают. Идет повторение того, что и так известно любому профессионалу (каждый по своему хочет "соригинальничать" и пересказать то, что другие до него давно рассказали: о важности влияния фундаментальных данных на курс обмена валют, о фигурах разворота и продолжения тренда, о важности стопп лоссов, о дивергенции, как элементе возможного разворота тренда и о многом другом, повторяющемся один к одному из книги в книгу). И к 99% того, что автор повторил вслед за остальными, он добавляет 1% чего-то своего ОРИГИНАЛЬНОГО, на основе чего в предисловиях и аннотациях к книге пишется неимоверное: "гениальный автор", "выдающаяся методика работы на форексе" и т.д. и т.п. Понятно, что издателям необходимо книгу ПРОДАТЬ, вот и становятся "гениальными" посредственности и плагиаты. Отдельным особняком в этой череде книг стоят произведения Билла Вилльямса, которого я, как и подавляющее большинство авторов очень ценю, уважаю и возвращаюсь к его произведениям очень часто и регулярно. Но даже этого автора нельзя назвать по названной выше формуле назвать гениальным. Оригинальным - да. А гениальным?
Посудите сами. Дело даже не в том, что к его системе можно добавлять и добавлять (это говорит о правильности выбранного Вильямсом пути - теории хаоса применительно к форексу) и, что я без труда к его 5 пулям, убивающим тренд без труда нашел еще целых одиннадцать. Дело в другом. У Вильямса есть РЯД вещей, которые НЕ ВЕРНЫ, которые приводят к убыткам и которые можно и нужно убрать.
Именно из за этих НЕКОТОРЫХ ОШИБОЧНЫХ выводов Билл Вильямса и проигрываются трейдеры на форексе, пользующиеся его методикою. Точно так же, как и выигрывают по той части его методики, которая безусловно верна. Поэтому, чтобы выигрыши последователей Вильямса были постоянными, а проигрыши исчезли, я и предлагаю этот сайт и рассылки к нему.
Вывод: теперь думаю понятно, что издание этих и других книг большинства великих трейдеров, стала для них тоже бизнесом, дополнительной рекламой их имени, появлением дополнительной возможности еще большие суммы брать со слушателей и учеников за проводимые ими семинары и обучение. Но, наверное, все это не стоит судеб миллионов проигравшихся трейдеров, обучавшихся по их, в целом то неплохим, книгам.
У меня скорее вызовет уважение другое имя - Уоррен Баффетт √ заработавший как минимум 40 млрд. дол. на фондовом рынке и не написавший ни одной книги о стратегии и тактике своей инвестиционной работы на бирже. Второй по богатству человек в мире. Второй, после известного всем Билла Гейтса. Хотя, такие сомнения одолевают порой, кто из них первый. Билл Гейтс в своих декларациях вынужден показывать весь свой доход, получаемый от своей корпорации "Майкрософт". А У.Баффет, как и любой трейдер, только то, что он сам хочет показать налоговым органам.
Разница ведь понятна (прибыль от работы американских кампаний проследить можно, вот она и составляет официальную сумму его состояния, а сколько получено прибыли от оффшоров, кто же проверит). Тем более у человека, который при таком богатстве дает дочери 20 дол в кредит под расписку. И такой человек будет декларировать все? Чтобы со всего платить государству налоги? Или только с части? При том, с его точки зрения небольшой. Но это его дело. А наше научиться зарабатывать хотя бы маленькую долику того, что он сумел получить за 40 лет работы на бирже.

Классическая литература по форексу: антинаучность, бессистемность и полный кризис жанра и как следствие 90% новичков трейдеров проигрываются и уходят с валютного рынка.

Чем наука отличается от любительского или обывательского взгляда на те же самые вещи. Системностью. Объективностью. Методологией дальнейшего изучения. Простой и эффективной методикой обучения, мы видим в классической литературе по форексу?
1.Тавтологию и отсутствие новых подходов, идей. Из книги в книгу уважаемые на весь мир авторы, рассказывают трейдерам как несмышленышам и малышам о важности уровней сопротивления и поддержки, технических индикаторах, фигурах разворота и продолжения тренда и прочее, прочее, что профессиональному трейдеру так же полезно и интересно, как филологу-кандидату наук прочитать заново детский букварь. Может и интересно, но поучительно врядли.
2.Полная бессистемность. Я увидел лишь внутри каждого раздела или главы. Читаешь о дивергенции, волнах Эллиота, уровнях Фибоначчи, уровнях сопротивления, фигурах разворота по отдельности все понятно и ясно. А теперь скажите, как это все взаимосвязано между собой? И как влияет друг на друга? Что является первичным, а что лишь следствием и почему? на секунду представил, как врач медик ставил бы диагноз и лечил бы больных, если бы зная досконально о всех внутренностях человека, но понятия не имел бы как пищеварительные, сердечно сосудистые и пр. системы взаимосвязаны между собой.
Теперь представьте, что с новичками по форексу происходит все тоже самое. Каждый из них что то знает, но в голове вместо системности каша. У медиков то есть курс анатомии. У геологов и военных есть топографические карты, на которых за тысячами деревьев очень четко и системно виден сам лес. А что у новичков по форексу?
Спросите у любого ученого, независимо от его рода деятельности, можно ли назвать наукою то, что более или менее известно по частям, но абсолютно непонятно как целое. Догадались, что он вам ответит? Его слова и отнесите к тому, что на сегодняшний день опубликовано по форексу и всем доступно. А после этого оцените тот "выдающийся вклад" по форексу, что внес в науку каждый из авторов.
3.Субъективизм в методологии и методиках. Отсутствие объективности. У живого классика форекса Томас Р. Демарка "ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - НОВАЯ НАУКА", в которой чисто субъективный метод вручную рисовать линии поддержки и сопротивления вместо того, чтобы чертить слева направо, надо, по мнению автора, рисовать справа налево. И это называется в предисловии: "утонченные методики анализа рынка, созданные за четверть века кропотливого изучения рыночных тенденций и методов прогнозирования. Строго научные подходы Демарка, основывающиеся на эмпирических данных, разительно отличаются от "художественного", интуитивного подхода и служат рациональной базой для разработки динамических систем, механически порождающих рыночные сигналы".
Какие методики работы по форексу у остальных? Интересно, а сам автор допускает, что не раскрыв суть системы, его субъективные предложения по работе на форексе могут привести к громадным ошибкам? Допускает. Целый раздел так и называется: "Почему ценовые проекции могут не выполняться?" Знаете, как автор отвечает? Да, потому, что "ни одна методика не является совершенной". Да, хороша наука, в которой "ни одна методика не является совершенной". Ну не трейдер, а философ, а тирада сплошная софистика, которая еще во времена Древней Греции, могла обосновать и защитить любой абсолютно абсурд.
Когда по мнению этого автора ошибка становится очевидной? Знаете, что автор ответил? "Это становится очевидным на следующий день, когда регистрируется цена первой сделки". Так хочется спросить у автора:"А за сутки валюта на сколько пунктов может уйти не туда?" Отвечу: и на 100 пунктов и на 200 и более. И что автор книги нам вразумительно скажет на это? Что "В данном случае новый прорыв, сигнализирующий о начале новой, противоположной тенденции". Понятно. Значит если убыток, к примеру, 150 пунктов, то надо закрыть убыточную сделку и по ставить в противоположную сторону.
Посмотрите на этот рисунок.
Рисунок. 22.03 - 18.04.2005 по валютной паре GBPUSD целый месяц происходил флейт.
Сколько дней подряд сделки по методу Демарку надо будет с убытками закрывать? А валюта все разворачивается и разворачивается, как бы Демарку назло. Хочется уважаемого автора спросить об одном: сколько трейдеру надо иметь на счету, чтобы пережить его эксперименты, которые самовлюбленный и всемирно известный автор называет "утонченными методиками", "строго научным подходом", "разительно отличающихся" от остальных... Я понимаю еще менее научных методов, чем у этого автора.
Автор этого опуса вас успокоит и в этом случае. "Не следует полагать, что технические методы и индикаторы, описанные в книге, принесут вам прибыль и что они не могут привести к убыткам. Торговля на финансовых рынках сопряжена как с возможностью выигрыша, так и с риском потерь. Прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем". в другом месте еще более цинично и лицемерно: "Если вы ищете панацею от всех ваших неудач на бирже, отложите эту книгу в сторону: она вам не поможет". Тогда интересно зачем ее покупать, да еще за такие деньги?
Автор, кстати и отвечает на данный вопрос: "Цель данной книги - вооружить читателя методологией, которая позволит систематизировать различные методики технического анализа". Вот так то. Я то думал, он что то новое открыл из закономерностей форекса, чем и желает поделиться и обучить трейдеров. А он лишь систематизировал то, что открыли другие, поэтому и не несет ни какой ответственности за их "открытия", потому что сам знает им цену. Что в половине случаев эти методики верны, а в половине - приводят к убыткам. Так по теории вероятности 50:50, валюта и так пойдет либо вверх, либо вниз, зачем тогда покупать и забивать себе голову этой книгой, если она никак эту пропорцию не изменяет.
Так в чем тогда научность подхода Демарка? И как можно объективно понять суть вещей, если и методы субъективны и результаты разворота цены можно увидеть лишь через сутки, т.е. увидеть задним числом свершившийся факт, когда и без его "выдающейся" книги всем и так все будет понятно и видно.
В предисловии к той книге, еще один классик форекса Джон Дж. Мэрфи с грустью замечает, что тезис "меньше искусства, больше науки" особенно актуален теперь, когда все больше людей проникаются интересом к этой теме.
Не знаю как вам, мне понравился тонкий юмор Джон Дж. Мэрфи. Это тоже надо уметь: и в предисловие книги попасть и прочтя книгу так точно и грустно вслух пошутить.
1.Связь практики и науки. Практическое применение теоретических выкладок. Сколько авторов из тех несколько сот, что дается в этой ссылке учат на практических примерах, когда надо ставить на "sell" или "buy", а где закрывать эти сделки. А этих авторов очень немного:
o Вилльямс "Торговый хаос", "Новые тенденции в биржевой торговле"
o Джон Мэрфи "Технический анализ фьючерсных рынков"
o Ниссон. "Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков"
o Александр Элдер "Основы биржевой торговли"
И лишь некоторые другие.
Разделите пусть десяток авторов на 750 ссылок, что дается на этом сайте, какой у вас получится процент тех, кто учит практической работе, а не читает мораль как лучше чертить линии сопротивления и поддержки - слева направо или справа налево, да еще считая при этом, что внес ⌠выдающийся вклад" в форекс как науку. В будущую историографию такой автор, конечно же, попадет, еще бы, создал новую методику и призывал к научности, только тем трейдерам, что проигрались по его "выдающимся методикам" от этого легче не будет. Грустно. И понятно почему 90% новичков трейдеров проигрываются и навсегда уходят с валютного рынка.
Например, 99%книг по форексу мне напоминает ситуацию с освещением истории Великой Отечественной войны 1941-45гг. в Советском Союзе. Книг по войне было выпущено еще больше чем по форексу - как минимум десятки тысяч авторов художественных и документальных творений описывали все: действия фронтовиков, разведчиков, партизан, работников тыла... Даже профессиональные историки, занимавшиеся этой проблематикой были не в силах ВСЕ ЭТО прочесть... А книги и фильмы выпускали и выпускали... ЗАЧЕМ? КАКУЮ ЛОЖЬ надо было скрыть за морем правдивой или почти правдивой информации об отдельных эпизодах войны?
Эта ситуация продолжалась до тех пор, пока ОДИН исследователь не использовал свои профессиональные навыки сбора и анализа информации, применительно не к потенциальному противнику, как учили его в разведшколе, а к истории войны 1941-45гг. Вы догадались, речь идет о В.Суворове (Резуне) и его книгах "Ледокол", "День-М" и др. В них он сумел представить эту войну как СИСТЕМУ, совершенно иную, чем ту, что показывали до него. И когда эту систему осознаешь - становится логичным и понятным каждый эпизод, начиная с кануна войны и вплоть до ее окончания, в том числе то, что НИКТО до Суворова в мире не мог четко и внятно никому объяснить:
o репрессии накануне войны (роман "Очищение"). Какой здравомыслящий руководитель обезглавит свою армию накануне войны? Первым это понял Геббельс в апреле 1945г, сделав запись в своем дневнике о мудрости Сталина, который репрессировал столько своих военных, чем сделал Красную Армию непобедимой. Поздно понял. Хотя, многие отечественные историки этого не поняли до сих пор.
o зачем Гитлер напал на СССР? Причем тут желание присоединить территорию и получить источники сырья? У него не хватало сил захватить даже юг Франции и присоединить французские и голландские бесхозные колонии по всему миру в которых надо было лишь поменять местную французскую и голландскую администрации на свою. И чем это белорусские Барановичи или украинский Бердичев интереснее Лазурного берега Франции?
o почему при многократном преимуществе советских войск в 1941г. был такой позорный разгром?
o почему Сталин отказался принимать Парад Победы в 1945г., поручив это Жукову.
o зачем СССР настоял на организации шоу - Нюрбернского процесса, в то время как союзники просто хотели расстрелять без суда верхушку фашисткой Германии (хороши приверженцы демократии!). А Сталину это было зачем? И почему расстреляли одних фашистских фельдмаршалов-штабистов (обвинили в составлении планов оккупации Афганистана и Ирана после завоевания СССР!), а других, зверствовавших на советской территории - оставили в живых.
Таких вопросов я могу назвать десятки, но здесь речь не об истории войны, а об истории опубликованных по форексу книг, а между ними есть как минимум два общих момента:
правда об отдельных эпизодах скрывает ЛОЖЬ О СИСТЕМЕ. Как в истории войны 1941-45гг. до Суворова, так и в книгах по форексу, изданных по сегодняшний день. Поэтому правда или часть правды о каждом отдельном разделе форекса/влияние фундаментальных данных, волны Эллиота, уровни Фибоначчи, фигуры разворота и продолжения тренда и пр. (НИКАК не взаимосвязаны между собой, чтобы трейдер системы форекса понять просто НЕ МОГ. Хотя я допускаю мысль, что эту систему не понимают до конца и те, кто эти книги так усердно публикует и пишет, получая огромные гонорары. Поэтому читаю ОПУБЛИКОВАННУЮ ПРАВДУ, нельзя понять правила форекса и научиться зарабатывать на нем легко и свободно, точно так же как без методики Суворова узнать правду о планах и целях СССР в той войне.
поняв СИСТЕМУ вы поймете как все просто и понятно на форексе, как одно логично вытекает из другого, как, например, волны Эллиота на 5-минутном графике выстраиваются в первую волну на 15 минутном графике, а эта волна лишь коррекция на 1 или 4-часовке, начинающаяся с этого уровня Фибоначчи и заканчивающаяся следующим.
Вы прекрасно видите, что валюта собралась делать сейчас, что будет через полдня и т.д. И это не по одной валютной паре - а по всем парам мировых валют, представленных на форексе. Недаром же Вилльямс писал, что ему достаточно нескольких десятков минут для анализа нескольких десятков графиков. Потому, что Вилльямс понял форекс как систему, другое дело, что в своих книгах он пишет не о системе, а о деталях этой системы. Поэтому его Аллигатор то успешно подсказывает,то дает огромнейший сбой, в зависимости к какой части системы форекса вы его приложите и где им воспользуетесь. А Вилльямс сам же не объяснил ГДЕ его Аллигатор помогает взять огромную прибыль, а где приносит сплошные убытки.
Как это происходит? Потому что Аллигатор Вилльямса - это прекрасный технический индикатор НЕ ВСЕГО форекса, а только ОДНОЙ его ЧАСТИ. В других частях форекса лучше применять другие средства технического анализа валют. В рассылках я объясню и вы без труда будете понимать сами, где можно входить в длительные сделки, а где лишь в суперкороткие и почему.
Я же в рассылках и объясняю эту систему, благодаря чему назвать к 5 пулям Вилльямса еще 11, которые убивают тренд, абсолютно не сложно. Как не сложно объяснить куда валюта пойдет сегодня √ вверх или вниз... Всего-то несколько критериев, которые действуют ВСЕГДА, независимо от валютной пары. И вам не надо платить ежемесячно тем шарлотанам, кто высылает ежедневные прогнозы, которые даже по их статистике действуют не всегда.
Так же, как любой факт о войне после книг Суворова, становится осмысленным, простым и логичным. Я точно так же сделал по форексу, видя, что в книгах по торговле на валютной бирже еще больше лжи, чем в литературе по Второй Мировой войне, написанной до Суворова. Продолжим о критериях науки применительно к форексу.
1.Косность и догматизм. Следующие атрибуты антинаучности большинства печатных трудов по форексу. Вы видели научную критику какой либо теории по форексу? Объективную и взвешенную,разумеется, отметив заслуги автора в разработке того и того, что было революционным для своего времени, но сейчас, в силу объективных причин устарело и требует усовершенствования, развития, а значит замены? И я не увидел. теорию Доу, которой более 100 лет! Принципы он указал верно даже в то время, но жизнь изменилась, так зачем вдалбливать в головы учеников, то из теории Доу, что жизнь скорректировала и не подтверждает:
o долгосрочный (первичный, основной по Доу) тренд длиною в несколько лет. Интересно, а по какой валютной паре вы его видите, что готовы так долго стоять в сделке?
o среднесрочный тренд (промежуточная тенденция) в несколько месяцев по Доу идет в противоположном направлении с основным трендом и являются коррекционными по сути.
o краткосрочный тренд длится не более трех недель и представляют собой краткосрочные колебания в рамках промежуточной тенденции.
o торговля внутри дня вообще по Доу "мелкая рябь", на которую не стоит обращать большого внимания.
Рисунки дневных графиков по фунту и евро за 2004 - 1-ю половину 2005г.
Вывод: эта теория Доу о длине тренда (а значит о том, сколько серьезному трейдеру надо стоять в сделке) имела право на жизнь по 80-е годы включительно, но не сейчас. Если в настоящее время спред по валютным парам стал 3 пипса, а откаты по 50-200 пипсов, если тренды меняются не по годам и месяцам, а даже по неделям, признайте наконец, что теория Доу в этой части безнадежно устарела, она стала для трейдера ошибочной, вредной, т.к. держать сделку открытой несколько месяцев - несколько лет вверх безрассудства и глупости при спреде в 3 пункта. Нужна иная классификация тренда на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный применительно к новым условиям.
Я вскрыл здесь всего лишь один пример догматизма - как антипода научности, в аналитике форекса, а таких примеров сотни и тысячи.
Думаю нет смысла продолжать разговор об устарелости большинства теорий по форексу, существующих на сегодняшний день. Эта методология нужна аналитикам, а не трейдерам. Для трейдеров, желающих научиться работать успешно и безпроигрышно, я могу выслать свою методику открытия и закрытия сделок, приносящую успех и мне и ученикам.
Я подскажу, как такое стало возможным: постарайтесь увидеть в форексе систему, в которой абсолютно все, что вам знакомо: волны Эллиота, фигуры разворота, уровни Фибоначчи, скользящие средние, валюты союзники и противники и прочее, прочее, прочее, существуют не по отдельности, а в органической взаимосвязи друг с другом, т.е. в системе. Как в анатомии каждый орган человека часть целого единого организма.
Я это понял, я поверил и понял, как Билл Вильямс может за несколько десятков минут проанализировать несколько десятков валютных пар, поставив по каждой на "sell" или "buy".
Почему это удивляет кого-то? Точно так же опытный врач, сделав осмотр и побеседовав с вами, поймет какие проблемы в организме, поставит диагноз, назначит лечение. И хотя врач осматривал у вас всего несколько органов в организме, нетрудно догадаться, что его система знаний и практического опыта, позволила узнать и понять значительно больше, что он осматривал и проверял. Так же и Вилльямс, но только на форексе
Общий вывод. На форексе можно заработать стабильно и регулярно. Разве в мире есть еще другая сфера, помимо форекса, в которой можно сколотить состояние тем, у кого нет престарелых и богатых родственников за рубежом, или кто не попал в насквозь коррумпированную власть в той стране, где родился, живет и хочет спокойно и достойно прожить не нарушая уголовный кодекс страны? Есть такая сфера? Подскажите. Займитесь ею. И тогда, наверное, вам форекс не нужен.

Глава-5
Заблуждение ╧4. Аллигаторы и их жертвы на форексе. Что надо знать трейдеру, чтобы зарабатывать, а не проигрывать.

Странно то, что ни одно издание классического форекса не посвятило вопросу откуда берутся средства заработка на фондовом рынке хоть сколько нибудь достойное место. Сколько именитых авторов Билл Вильямс, А. Элдер, Т.Демарк... пишут для трейдеров КАК, но даже не намекают У КОГО, эти средства трейдер должен отобрать, заработать. Так как в случайности я перестал верить давно, выводы пусть каждый читатель сделает сам, а я обозначу эту проблему, поняв которую, надеюсь у многих новичков рассеются иллюзии, а профессионалы станут еще более осторожными и внимательными.
Суть заблуждения √ мечтая стать Аллигатором новичок форекса нужен брокерам и ДЦ в качестве жертвы. Многомиллионная реклама форекса во всем мире по привлечению новых трейдеров ведется не для поиска новых Баффетов и Соросов, а новых жертв, которые сначала положат деньги на счета брокеров, а затем их проиграют.
Обозначим для начала участников рынка форекс.
∙ Крупные коммерческие банки, через которые осуществляются обмен валют для
экспортеров и импортеров
страховых фондов
пенсионных фондов
собственных спекулятивных операций на рынке форекса
хеджерования Дилинговых центров и частных инвесторов.
∙ Брокерские фирмы(market makers), выполняющие роль посредника между банками, фондами, дилинговыми центрами и т.д.
∙ Международные корпорации, чьи филиалы и совместные предприятия разбросаны по всему миру: Ксерокс, IBM, Нестле, Дженерал моторс, Бритиш петролеум и др. вынуждены регулярно менять валюту для взаиморасчетов между головным офисом и филиалами.
∙ Страховые кампании. Страхование всех грузов, транспорта, населения, прибывающего из одного государства в др. давно стало международным и требует для взаиморасчета сторон регулярного обмена валют.
∙ Туристические фирмы.
∙ Инвестиционные фонды, осуществляющие зарубежные вложения активов. Как, например, фонд "Quantum" Джорджа Сороса, Money Market Funds, International Corporations и др.
∙ Центральные банки. Осуществляют закупку валюты для выплаты государственного долга (для США в долларах, Германии в евро, Японии - йене и т.д.) и для скоротечных валютных интервенций в интересах экспортеров и импортеров своего государства. Часто подобные интервенции центральных банков маскируются через интенсивные закупки или продажи валют крупными коммерческими банками этого государства.
∙ Физические лица проводят широкий спектр не торговых операций в части регулярных переводов заработной платы, пенсий, гонораров, покупки и продажи наличной валюты и т.д.
∙ Частные инвесторы и спекулянты фондового рынка, в том числе форекса.
Итого мы видим:
∙ Огромный финансовый рынок с ежедневным оборотом около 3 трлн. дол., на котором МОЖНО зарабатывать громадные средства.
∙ РЫНОК ПРОФЕССИОНАЛОВ и каждый, кто открывает на форексе реальный свой счет, должен четко понимать, что любителя на нем ждет одна только участь, ведь для того, чтобы заработать, кто-то должен на нем проиграть. Или вы надеялись, что профессионалы Дженерал моторс или фонд "Quantum" Джорджа Сороса будут "дарить" вам свои деньги?
∙ КОЛИЧЕСТВО ПОТЕРЯННЫХ ДЕНЕГ НА ФОРЕКСЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАРАБОТАННЫХ, т.к. формула всех операций на фондовом рынке такова:
проигрыш = выигрыш + спред и комиссионные брокера.
А вы, что верили, что можно заработать, работая так, как вас учили на курсах? Если ВСЕХ учат одинаково, то кто тогда должен проиграть, чтобы выиграли Вы? Если ВСЕХ заставляют ОДИНАКОВО ставить "sell" или "buy", кто тогда проиграет? (Происходит это сознательно или бессознательно, публикуя во всех учебниках одни и те же методики, во всех торговых платформах одни и те же осциляторы), кто же тогда проигрывает? Да, наверное, те, кто работает на форексе точно так же КАК ВСЕ. То есть КАК ВЫ. Это жизнь, это бизнес. И если у вас счет 300-3000 долларов, вы должны четко осознавать У КОГО и КОГДА вы можете вырвать и заработать себе эти средства. Об этом мой сайт.
Если я кого то не убедил, привожу знаменитую фразу Уорена Баффетта: "Если вы не знаете, кто теряет деньги, значит - теряете вы". К этим словам величайшего инвестора мира, добавить мне нечего.
∙ С другой стороны, начинающим трейдерам стоит задуматься над следующими фактами:
1. Почему в странах постсоветского пространства наблюдается такой стремительный рост Дилинговых центров и их представительств?
а) в чем прибыль и выгода ДЦ если они открываются один за одним?
б) кого готовят эти краткосрочные курсы при ДЦ - аллигаторов форекса или их жертв форекса? (Лично мне запомнилась фраза сотрудника Альпари "На курсах Альпари вам никто не скажет, что научат зарабатывать на рынке." http://forum.alpari.org/viewtopic.php?t=44741&postdays=0&postorder=asc&start=255 Интересно, а слушатели курсов Альпари знают об этом, когда оплачивают в кассу Альпари 5000 рублей за обучение на этих курсах?
в) почему после окончания этих курсов (Академий, школ и т.д.) количество проигравших трейдеров в этом же ДЦ составляет 95-97%?
г) почему ВСЕ ДЦ готовят новичков практически по одинаковым методикам и программам, зная заранее, что эти методики приводят к убыткам при работе на форексе?
2. Почему имея такую печальную статистику (95-97% проигрыша своих трейдеров), НИКТО из этих курсов кардинально ничего не меняет в своих методологических и методических подходах при обучении форексу новичков
3. Почему выход книги "Секреты мастерства от профессионального трейдера", в которой принципиально иной взгляд на форекс и методику открытия и закрытия сделок на рынке форекс - автоматически вызвал шквал антирекламной кампании со стороны практически ВСЕХ ДЦ стран бывшего СССР?
http://forum.alpari.org/viewtopic.php?t=44741&start=0
О "кухне" технологии работы форумов форекса см. подробно Глава 18 Наиболее полезные для трейдера сайты новостей и форумов в Интернете.
4. Почему администраторы Альпари запретили трейдерам даже упоминать название книги - "Секреты мастерства от профессионального трейдера" на своем сайте и форуме, под угрозой удаления любого трейдера с форума Альпари? Закономерен вопрос: какая информация книги "Секреты мастерства от профессионального трейдера" идет в разрез интересов Альпари? И почему?
5. Почему реакция многих представляющих брокеров иностранных банков на выход "Секретов мастерства от профессионального трейдера" прямо противоположна реакции отечественных ДЦ? Вплоть до предложения мне по открытию кредитных линий для любого из моих успешных учеников в банках Западной Европы и США?
Я не буду давать ответы на эти вопросы. Просто хочу, чтобы каждый трейдер задумался над ними и сам сделал выводы для себя.
А трейдерам приведу цитату из письма человека, который в 1998г избрал реальный бизнес вместо форекса, чтобы затем с совершенно иными взглядами и подходами снова придти к идее работы на форексе:
Первый раз я близко познакомился с ФОРЕКСом в 1998 г. Мой близкий друг, закончив некие курсы при ДЦ ХХХХХХ, как и многие другие в то после-кризисное время (замечу, что по моим наблюдениям, сегодня количество подобных энтузиастов увеличилось в разы) решил, что он схватил-таки жизнь за гениталии и вот-вот станет вровень с нашими, а то и "их" олигархами-миллионерами. Казалось бы - все так просто! Улучить момент, купить (продать) марку (тогда еще) за доллар и вот он доход... И надо то всего две-три тысячи чтобы начать "грузить лопатой". Мне, разумеется, стало любопытно, как это так? Вот тут-то я и был ознакомлен с открывшимися возможностями для частных трейдеров и с принципами маржинальной торговли. Безусловно, мой интерес усилился, и я ознакомился и с конспектами лекций и с литературой (как вспоминается, первой книгой по теме была "Как играть..." А. Элдера). Однако, когда дело дошло до логики принятия торговых решений, мой друг не смог убедить меня в наличии таковой. Дело в том, что по его мнению,(а оно, естественно, было привито и вскормлено на этих курсах) безошибочность этих решений обуславливается применением неких загадочных "индикаторов". И, будучи ознакомлен с ними и убедившись, что они представляют собой наборы различных статистических данных цен в прошлом, я задал ему вопрос: "таким образом, принятие решений мы основываем только на них?" Мой друг, пробормотав что-то про фундаментальный анализ, ответил что, в целом - да. Я был в восхищении от того, что путем интеллектуальной работы можно создавать прибыль практически гарантированно. Однако, мне не давала покоя одна мысль. Где же сидят те дураки, чьи деньги мы вот-вот положим себе в карман? Ибо, как мне говорил накопленный к тому времени жизненный опыт, нет и не может быть какого-то источника материальных благ, из которого можно так легко и непринужденно их откачивать. Ведь если где-то прибавилось, то где-то должно убыть. А так как имея представление о том, что такое баланс прибылей и убытков, я не мог принять на веру, что колебания курсов только для того и служат, чтобы ушлые ребята вроде нас смогли вовремя "купить-подержать-продать". Но моего друга это не заботило. Его интересовало куда он будет ставить свою будущую яхту Поэтому, не получив ответа на волнующий меня вопрос, я вежливо отказался вступать с ним в кооперацию и занялся выстраиванием бизнеса в реальном секторе. Оказалось, не напрасно. Мой друг, с фанатизмом начал расчерчивать распечатки графиков, торговать на демо и, наконец, открыл реальный счет (подозреваю на занятые деньги). Что произошло дальше я не знаю, однако через пару месяцев он работал в какой-то конторе при НИИЧерМете - курьером(!!). Я же, создавая собственное реальное дело, всегда помнил о такой интересной возможности, которую предоставляют операции на финансовых рынках и когда на глаза попадалась какая-либо информация по теме всегда уделял ей внимание. И вот, 2 года назад, я решил вернуться к идее об интеллектуальном методе создания прибыли и начал посещать соответствующие сайты и знакомиться с тематической литературой. И тогда я понял, что и в этой сфере возможно достичь успеха, так как для меня информация о том, что 5-10% активных трейдеров достигают стабильных положительных результатов является оптимистичной и обнадеживающей. Во-первых, в этом есть вызов. Во-вторых, я подозреваю, что и в реальном секторе пропорции сопоставимы. Поэтому, коль скоро мне удалось, и, на самом деле "с нуля" создать свое дело "в реале", так что же помешает мне процветать в сфере финансов? Только одно: критическое количество системных ошибок. А если статистика говорит о том, что до 95% трейдеров терпят крах торгуя посредством сигналов генерируемых индикаторами, не значит ли это, что слепое их использование есть одна из таких ошибок? Я уверен в том, что изучение и понимание всех тонкостей индикаторов не станет для меня непосильной задачей.
Другое дело, что видимо, изучить нужно лишь то, что действительно ценно и научиться адекватно применять то, что работает.
∙ Добавлю от себя: занятие "реальным" бизнесом в течение более 10 лет натолкнуло меня на ту же самую вещь:
а) если всех учат одинаково на всех учебных курсах во всем мире и во всем мире проигрываются 90-95 процентов трейдеров - стоит ли работать так как обучают их всех?
б) почему методика обучения ПРОИГРЫШУ на рынке форекс одинакова на всех учебных курсах? Кому это выгодно?
в) до тех пор, пока не поймешь логику поведения валютных пар:
*стратегически - тренд от нескольких недель - месяцев и более
*тактически - недельный тренд
*поведение валютных пар внутри дня
Плюс пока не научишься безошибочно не только понимать, но и получать профит на форексе - НЕ ОТКРЫВАЙ РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ. Проиграть деньги успеешь всегда. А зарабатывать их не случайно, а стабильно и закономерно, нужно и время, и правильные методики, и наконец опыт.
Форекс от вас не убежит никуда никогда - он будет и через неделю, и через месяц и через год.
∙ И НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДЛЯ НОВИЧКОВ, чтобы как в приведенном выше примере вместо яхты не увидеть разбитое корыто на берегу океана: НЕ СПЕШИТЕ С ОТКРЫТИЕМ РЕАЛСЧЕТА, ХОТЯ БЫ ДО ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА ВЫ:
1. ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ, КАК ВИЛЬЯМС, БУДЕТЕ ЧЕТКО ВИДЕТЬ В НАЧАЛЕ КАЖДОЙ ТОРГОВОЙ СЕССИИ 2 ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТА ДВИЖЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ПАР В ЭТОТ ДЕНЬ - СООТВЕТСТВЕННО ИМЕТЬ 2 ТОРГОВЫХ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ С ЧЕТКИМИ ТОЧКАМИ ВХОДА В РЫНОК И ВЫХОДА ИЗ НЕГО.
2. ОТРАБОТАЕТЕ ДО АВТОМАТИЗМА СВОЮ ТАКТИКУ РАБОТЫ НА ФОРЕКСЕ НА ДЕМОСЧЕТЕ ТАК, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ДЕМО ХОТЯ БЫ В 2-3 РАЗА ЗА МЕСЯЦ
3. БУДЕТЕ ВИДЕТЬ:
- ДОЛГОСРОЧНУЮ СТРАТЕГИЮ (ОТ МЕСЯЦА И БОЛЕЕ)
- СРЕДНЕСРОЧНУЮ СТРАТЕГИЮ (НЕДЕЛЯ)
- КРАТКОСРОЧНУЮ (ТОРГОВАЯ СЕССИЯ - ДЕНЬ) ТАКТИКУ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ПОЛУЧАТЬ ПРОФИТ
4. КОГДА ОТКРОЙТЕ РЕАЛСЧЕТ РАБОТАЙТЕ СНАЧАЛА ТОЛЬКО НА ТРЕНДАХ (ПРИ ФЛЭТАХ - НА ДЕМО), ЧЕТКО ВИДЯ КРИТЕРИИ ОТЛИЧИЯ ТОГО И ДРУГОГО В НАЧАЛЕ ТОРГОВ
5. ПОСТАРАЙТЕСЬ ВЫБРАТЬ 2 ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ СОЮЗНИКОВ ПО КОТОРЫМ ВЫ БУДЕТЕ ПОСТОЯННО РАБОТАТЬ И НАКАПЛИВАТЬ ОПЫТ
Выводы:
Не спешите открывать реальный торговый счет на форексе, пока вы не уверены в том, что в схватке с Организатором игры форекс ( в лице Дилинговых Центров и банков ) жертвой будет он, а не вы
Надеюсь я подвел вас к ответу на вопрос, который мудрый Уорен Баффетт так красочно высказал: "Если вы не знаете, кто теряет деньги, значит - теряете вы".
Я скажу по другому: чтобы на форексе быть аллигатором, надо научиться как минимум не стать жертвой.

Торгуем с помощью «Трёх уток»
стратегия «Трёх уток» не является сложной, легка в использовании. Даёт высокую продуктивность в ситуациях, когда цены начинают двигаться в заданном направлении, а именно: по тренду и отнюдь не в зауженных торговых коридорах.
«Три утки» позволят почти молниеносно определять на Forex колебательные движения по восходящей и нисходящей, соответственно, производя и верный вход (выход) в рынок. Эта стратегия даст возможность осуществлять успешную торговлю и в том направлении, куда движется основной тренд. Здесь применимы сетапы в трёх диапазонах времени: 5-минутном (M5), часовом (H1) и 4-часовом (H4). Также используется всего лишь один индикатор рынка, имеющийся в каждом торговом терминале MT4 – простая скользящая средняя Moving Averages (с периодом 60 – SMA (60).
Итак, рассмотрим, как на практике работает стратегия Forex “Три утки”.
Шаг первый
Первый шаг – это «первая утка». Первым делом нужно сделать анализ графика, находящегося на четырехчасовом интервале. Здесь необходимо отыскать ситуацию, при которой текущая цена, которую видим на графике, находится ниже простой скользящей средней SMA (60). Эта ситуация отображена на приведённом ниже примере, и она позволяет торгующим прогнозировать дальнейшие события на рынке.

Шаг второй
«Вторая утка» - это, соответственно, второй шаг. Здесь на часовом графике цен нужно отыскать подтверждающую информацию с первого ценового графика. Другими словами, простая скользящая средняя SMA (60) в этом интервале также должна располагаться над ценой. Если же вдруг текущая цена на графике будет выше скользящей средней SMA, то от перехода к следующему этапу лучше воздержаться.
Ситуация 2 (Торговля с помощью "Трёх уток")

Шаг третий
И, наконец, третий шаг или «третья утка». Скажем, мы видим, что на часовом и четырёхчасовом графиках цена расположилась ниже скользящей средней 60 SMA. В этом случае следует взглянуть на пятиминутный ценовой график, дождавшись пересечения ценой скользящей средней SMA (60) сверху вниз. Сделку торгующий может заключать тут же, как пересечёт мувинг на интервале M5. Для получения же дополнительного подтверждения лучше всё же дождаться, когда на M5 будет пробой вниз последнего ценового минимума. Как только это состоится, сразу же заключайте сделку на продажу. И это будет означать, что все «три утки» движутся в одном направлении, что выражается в нахождении цены ниже простой средней скользящей во всех 3-х рассмотренных тайм-фреймах.

Теперь остановимся на страховочных стоп-лоссах для стратегии Forex «Три утки». Здесь есть возможность выбирать. Если торгующий относится к краткосрочным трейдерам, то он может разместить свой страховочный стоп-лосс на пятиминутном или часовом ценовом графике, и обязательно над максимумами. Если же торгует позиционный трейдер и торговля у него среднесрочная, то есть вариант размещения страховочного стоп-лосса на четырехчасовом ценовом графике (в данном случае над последним максимумом). Возможен и вариант использования фиксированного страховочного стоп-лосса (его размер должен быть 25-30 пунктов) от входа в рынок.
Как бы там ни было, для пущей безопасности и с целью защиты полученной прибыли при торговле рекомендуется использовать трейлинг-стоп, размер которого находится в зависимости от временного интервала, а также – от волатильности валютной пары (от 10 до 60-70 пунктов).
Здесь можно не ставить тэйк-профит, а если ставить, то по «расширениям Фибонначи». Или (на выбор) на локальные минимумы или максимумы. Если торговые позиции трейдера направлены в длинную сторону (то есть, на покупку), следует отыскивать случаи, когда расположение цены во всех трёх временных интервалах находится выше простой скользящей средней – 60 SMA.
Отсюда простой вывод: стратегия «Три утки» оперативно показывает трейдерам в каком направлении двигаться – покупать или продавать. Она, как мы увидели, действительно проста и основа её – простое следование текущему тренду.
Рекомендуется для торговли предпочесть валютные пары EUR/USD, GBP/USD. Но не исключена возможность работы и с остальными валютными парами. Лучшее же время для торговли – торговые сессии европейская и американская.

Стратегия торговли на новостях при выходе данных по рынку труда США – Non-Farm

Торговля на новостях, а именно на выходе показателей рынка труда Соединенных Штатов (Non-Farm), имеет некоторые особенности, используя которые трейдер может получать прибыль. Отличительной чертой выхода новостей по рынку труда является почти 100%-ная реакция игроков на рынке, из-за чего цена получает довольно сильный импульс, чем можно воспользоваться для получения профита.
Показатель Non-Farm Payrolls (NFP) отображает число новых рабочих мест, которые были созданы в экономических отраслях, не связанных с сельским хозяйством (Non-Farm), за месяц. Payrolls называют платежную ведомость, согласно которой работники получают зарплату. Индикатор является очень значимым для рынка (экономики страны) и показывает, насколько изменился уровень занятости в стране.
NFP, называемый также Non-Farm Employment Change (изменение занятости в несельскохозяйственных секторах), выходит в первую пятницу месяца в 08.30 EST (Нью-Йорк) или в 13.30 по GMT (для Москвы это GMT +3 часа в переводе на летнее время или GMT +4 на зимнее). Точное время смотрите в экономическом календаре. Индикатор является запаздывающим, поскольку отражает статистику за предыдущий месяц.
Если NFP вырос по сравнению с предыдущим значением, значит, занятость населения увеличилась, что положительно влияет на экономику США и укрепляет доллар. И наоборот, уменьшение NFP говорит о росте безработицы, что является негативным фактором для экономики страны.
Эмпирически считается, что рост данного показателя на 200 000 рабочих мест в месяц аналогичен росту ВВП страны на 3,0%. Минимальным торговым сигналом является сдвиг на 40 000 рабочих мест. Большие изменения NFP (от 100 000 и выше) могут стать причиной сильных движений на рынке. Поэтому еще одно название NFP – индикатор, который двигает рынки.
Достаточно сложно дать прогноз о конкретной цифре данных по NFP, а также предугадать реакцию рынка. Поэтому трейдеры используют небольшую хитрость, позволяющую поймать сильное движение цены и забрать свою прибыль. Для этого непосредственно перед выходом новости нужно выставить 2 отложенных ордера – SellStop и BuyStop.
Как известно, рынок перед выходом важных новостей может пребывать в двух состояниях: “штиль”, то есть минимальные движения в пару пунктов, либо “раскачка”. Если перед выходом NFP трейдер видит “раскачку” – от торговли лучше воздержаться, поскольку велика вероятность срабатывания любого из ордеров с последующим откатом в противоположную сторону, что чревато убытками. Отложенные ордера выставляем только в условиях предновостного “затишья”.
Оптимально работать с одной или несколькими из следующих валютных пар: GBP/USD ,EUR/USD или USD/JPY. Последняя пара показывает наиболее стабильные результаты по данной стратегии.
Stop Loss ставим в размере 10 пунктов. Как только любой из ордеров сработал и цена прошла уровень безубытка (то есть по открытой позиции начала начисляться прибыль), нужно перенести Stop Loss в точку открытия позиции. Второй ордер удаляем, поскольку он уже неактуален.
Дальше возможны два варианта: Вас выбьет по безубытку либо Вы получите неплохую прибыль...

Стратегия торговли на гэпах Форекс
Все трейдеры прекрасно знают, как происходит образование ценовых разрывов или Форекс геп, но очень мало кто знает, что эти моменты можно выгодно использовать в своих интересах. Для того чтобы исправить эту несправедливость, здесь будет описана рабочая стратегия на гэпах, которая позволит довольно стабильно выносить прибыль с рынка по понедельникам, так как именно с началом открытия новой торговой недели обычно связано появление разрывов в цене.
Немного теории
Стратегия на гэпах будет применяться намного эффективнее, если понимать некоторые специфические особенности формирования ценового разрыва. Прежде всего нужно напомнить, что гэп – это разница между котировками закрытия в пятницу и открытием рынка в понедельник. И если эта величина довольно большая, то происходит скачок цен и плавная линия графика котировок оказывается разорвана. Лучше всего будет самим взглянуть на график, чтобы понять, какие именно обстоятельства должны сложиться перед реализацией описываемой здесь стратегии.

Стоит понимать, что гэп образуется далеко не всегда. На популярных парах его можно обнаружить в среднем где-то один раз в месяц. Бывают ситуации, при которых гэпы появляются чаще, но в основном все же это относительно редкое явление, которое тем не менее позволяет весьма хорошо заработать, если применить простую, но очень действенную стратегию.
Причины появления ценового разрыва
Гэпы на Форекс возникают из-за того, что пока рынок неактивен в выходные дни, накапливается какое-то количество ордеров на продажу или на покупку. Затем, когда происходит открытие рынка в ночь с воскресенья на понедельник, эти самые ордера буквально обрушиваются в одно мгновенье и создают резкий скачок котировок под воздействием новой информации. Происходит это только тогда, когда есть существенный перевес в накопившихся за выходные дни ордерах на покупку или на продажу. В таком случае маркет-мейкер, увидев появление такого дисбаланса мгновенно переносит цену на новый уровень под давлением свежей информации, вследствие чего на графике появляется визуальный разрыв в котировках.
Почему гэпы закрываются
Рассматриваемая здесь стратегия основана на одном важном свойстве гэпов. Именно эта их специфическая особенность позволяет стабильно выносить прибыль с рынка при появлении ценовых разрывов. Как уже, наверное, все догадались по названию данного подраздела, речь идет о том, что после открытия практически всегда происходит закрытие гэпа.
Если посмотреть на приведенный выше скриншот, то на нем хорошо видно, что после образования большого ценового разрыва (около 45 пунктов), цена какое-то время продолжала дальше расти, затем зашла во флэт, после чего начала свой обратный бег, в ходе которого и произошло закрытие гэпа. То есть, котировки вернулись к тому уровню, где они находились на момент закрытия рынка в пятницу.
Ниже представлен еще один скриншот, где в противоположность первому видно, как на рынке образовался ценовой разрыв, на который указывает красная стрелка, но не вверх, а вниз. Однако цены сразу же начали корректироваться и в скором времени вернулись к тому уровню, где они торговались на момент закрытия торговой недели (уровень отмечен голубым). На скриншоте отображается таймфрейм М30, поэтому тут хорошо видно, что цены закрыли гэп меньше, чем за день.

В принципе, гэп может быть закрыт как быстро, так и не очень. В подавляющем числе случаев граничный срок закрытия образованного ценой разрыва составляет 1 сутки. Поэтому, если в ближайшие несколько часов цена по-прежнему не идет в нужном направлении, то трейдеру еще пока не из-за чего переживать, поскольку вероятность удачного исхода торговой операции все еще остается довольно высокой.
Стратегия маркет мейкеров
Для того чтобы понять, почему стратегия на гэпах столь эффективна, нужно усвоить еще один момент. Поскольку ценовой разрыв происходит из-за накопления большого числа ордеров на покупку или на продажу, то это значит, что в один момент одна из противоборствующих сторон – покупатели или продавцы одержала крупную победу и является преобладающей силой на рынке. При этом, как известно, все трейдеры защищают свои позиции по правилам мани-менеджмента и для этого устанавливают страховочные стоп-лосс. А ставят они их обычно на уровне цен, где котировки торговались в пятницу.
Поскольку рынком правят маркет мейкеры, то есть крупный игроки, которые как раз сами передают котировки брокерам и хорошо знают, где находятся защитные приказы, то они, увидев огромное скопление стоп-лоссов, сделают все возможное, чтобы вернуть цены к этим уровням и выбить страховочные ордера покупателей или продавцов, поживившись их деньгами.
После того как гэп будет перекрыт, рынок может пойти в абсолютно любую сторону, так как маркет мейкеры получили свою прибыль и будут действовать дальше исходя из новой информации, что делает вероятность для следующего направления цены 50 на 50. В силу этого, трейдерам работающим на малых таймфреймах не нужно думать, что на рынке довлеет какой-либо долгосрочный тренд, так как тенденция склонна мгновенно изменится после того, как крупные игроки выбьют стопы.
Стоит заметить, что такую стратегию маркет мейкеры применяют очень часто, но все же – не всегда! Иногда после образования ценового разрыва котировки так и продолжают уверенно идти в заданном направлении. Обычно это связано с появлением каких-то сильных фундаментальных факторов, которые устанавливают сильный тренд.

Как работает стратегия торговли на гэпах
Учитывая все вышесказанное, может показаться, что действовать при виде гэепов довольно просто. То есть, увидев ценовой разрыв, достаточно просто открыться по направлению его закрытия и ждать, пока цена вернется к пятничным значениям и накопится приятная каждому трейдеру прибыль. На самом деле все не так уж просто, поэтому нужно учитывать некоторые условия, которые обязательно должны быть соблюдены, чтобы стратегия на гэпах радовала своей результативностью.
Что же должен учитывать трейдер? Прежде всего он должен:
>> знать, что не все валютные пары одинаково хорошо отрабатывают гэп;
>> понимать определенные закономерности, определяющие возможность входа в рынок;
>> определить величину защитного стоп-лосс, так как цена, перед тем как развернуться и закрыть гэп, довольно часто движется в противоположном направлении.
Торговые условия
Чтобы стратегия на гэпах проявила себя во всей красе, нужно, как уже говорилось, соблюдать определенные условия. Прежде всего, стоит выделить валютные пары, которые лучше других отрабатывают ценовые разрывы, а это: EUR/USD, GBP/USD, EUR/GPY и GBP/GPY. Вероятность закрытия гэепа, возникающего на этих парах составляет около 70%, причем у EUR/USD вероятность закрытия наименьшая из этих четырех пар и составляет примерно 66%. Таким образом, для того чтобы реализовать данную стратегию, нужно просто следить за этими четырьмя парами или даже за тремя, если убрать самый «некачественный» торговый инструмент EUR/USD.
Таймфрейм может использоваться, в принципе, любой, но лучше выставить на графике временной период М30. Почему именно такой таймфрейм используется в стратегии по разрывах, будет объяснено чуть ниже. Ну, и время торговли – один раз в неделю, если появился гэп.

Правила торговой стратегии
После того как произошло открытие рынка, трейдер должен визуально определить наличие или отсутствие гэпа. Если все же произошел ценовой разрыв, то нужно обратить внимание на то, действительно ли существенная разница наблюдается между ценами закрытия прошлой торговой недели и началом новой. Данная стратегия применяется только, если разрыв составил 20 или больше пунктов.
Если величина торгового разрыва позволяет вход, то трейдер осуществляет размещение ордера в нужно направлении. Но! Делать это нужно не сразу, а лишь после того, как будет закрыта первая свеча на М30. Почему это так важно и, собственно, из-за чего выбран именно этот таймфрейм?
Согласно статистическим данным, образовавшийся в самом начале открытия гэп вовсе не стремится к закрытию. Поэтому цены вначале уверенно шествуют в сторону образования ценового разрыва. Поэтому трейдер должен сначала выждать, пока закроется первая свеча, а только затем осуществить вход в сделку.
Тейк профит устанавливают над точкой high или low последней закрытой свечи в пятницу. От крайней точки отступают обычно 3-5 пунктов. Это объясняется тем, что цена нередко не доходит до точки закрытия пару пунктов и разворачивается. Поэтому лучше упустить несколько пипсов, но уверенно взять основное движение.
Далее нужно правильно определить величину стоп-лосс. При взгляде на ценовой график, можно заметить, что котировки, перед тем как повернуть в нужную сторону и закрыть гэп, сначала двигаются в противоположном направлении. Поэтому стратегия должна с одной стороны учитывать необходимость того, что цена какое-то время будет идти не туда, куда нужно трейдеру, а с другой – нельзя скидывать со счетов вероятность того, что ценовой разрыв и вовсе не будет закрыт, поэтому нужно как-то ограничить возможные убытки.
Обычно стоп-лосс определяют исходя из значения тейк-профита. Для этого смотрят, какой объем прибыли должен получится в пунктах и умножают это значение на 1,5. Если пробовать ставить более далекие стопы, то теряется общая прибыльность системы, а в случае меньшего отступа возрастает риск случайного срабатывания стоп-лосс.
Пример проведения сделки
На представленном ниже скриншоте хорошо видно соблюдение необходимых условий. В ночь с Вс на Пн цены открылись с большим гэпом – 43 пункта. Величина разрыва подходит в качестве цели, поэтому трейдер дожидается пока не закроется первая свеча на М30 и открывает сделку на продажу. Точка входа отмечена красной стрелкой.

После этого трейдер устанавливает тейк-профит. Для этого он отступает три пункта от точки high последней свечи (синяя стрелка) на прошлой торговой недели и получает для данной торговой операции потенциальный размер прибыли в 40 пунктов, что весьма и весьма неплохо.
Установив тейк-профит, нужно на всякий случай разместить защитный стоп-приказ. Для этого, согласно логике описываемой стратегии, трейдер умножает 40 на 1,5 и получает 60 пунктов. Для верности можно еще добавить к этой величине 3-5 пунктов, так как судя по отзывам, иногда цена слегка касается «классического» уровня, по которому рекомендуют ставить стоп-лосс, и разворачивается в нужном направлении. Поэтому лучше исключить возможность такого развития событий и поставить стоп-лосс на расстоянии 65 пунктов (салатовая стрелка указывает на уровень, где будет стоять защитный стоп-приказ для этой сделки).
Когда не нужно входить в сделку
Ниже приведена еще одна часто встречающаяся ситуация. На рынке образовался хороший гэп, более 26 пунктов (зеленая стрелка), но первая свеча на М30 пошла сразу в сторону закрытия образованного разрыва в цене. На момент ее закрытия, когда трейдер должен входить в рынок по условиям торговой стратегии, расстояние до точки закрытия пятничной цены уже составляло только 13 пунктов. В таком случае, поскольку потенциальный тейк профит составляет менее 20 пунктов, то торговать такую сделку не рекомендуется.

Да, конечно, цена может и дальше идти по выбранном направлении и принести хорошую прибыль – так как это видно на скриншоте. Но, нужно помнить, что для результативной работы на Форекс всегда нужно придерживаться какой-то одной системы и не отходить от нее, иначе можно раз получить хороший доход, а затем несколько раз подряд вынести серьезные убытки. Поэтому, встретив подобную ситуацию от торговли по стратегии на гэпах следует воздержаться.

Итог
Данная стратегия не зря вошла в категорию «Рабочие». Она действительно показывает хорошие результаты и примерно 7 из 10 сделок закрываются с взятием профита, что является весьма и весьма солидным результатом. Стратегия на гэпах вряд ли станет основной торговой системой трейдера, но зато она прекрасно выполняет дополняющую роль. Обычно в Пн еще не совсем ясно, какие тенденции преобладают на рынке, да и важные новости, как правило, уже публикуют со вторника. Поэтому данная стратегия может заполнить ту пустоту, которая происходит в начале новой недели, сразу в нескольких смыслах. Главное не забывать о риск менеджменте и следить за соблюдением торговых условий. Надеемся, что стратегия на гэпах поможет каждому читателю успешно действовать на Форекс, а команда «Честного рейтинга» желает всем удачи и больших профитов!

Индикатор Pivot

Тoчка Пивoт (Pivot Point) - это возможная разворотная точка, в которой предполагается изменение настроений на рынке. Иначе говоря, это ось, вокруг которой крутится рынок. В данной статье будет проанализировано движение рынка через Pivot Point. Анализ базируется на расчете определенных уровней поддержки/сопротивления, в границах которых составляет прогноз возможных перемен в движении цены.

Анализировать рынок при помощи уровней Пивoт, следует лишь для торговли внутри дня, поскольку расчет Pivot Point, на базе которой формируются уровни поддержки/сопротивления, делается по показаниям цены предыдущего дня.

Как рассчитать урoвни Пивoт?

Чтобы рассчитать Pivot Point, Вам нужно взять показания минимальной и максимальной цены и цену закрытия предыдущего дня:

РР = (High Pricе + Low Pricе + Closе Pricе) / 3

РР (Pivоt Pоint) – тoчка Пивoт;
Нigh Pricе – мaксимальная ценa дня;
Lоw Pricе – минимальнaя ценa дня;
Clоse Pricе – ценa зaкрытия дня.

Затем рассчитать уровни поддержки и сопротивления:

1-ый урoвень пoддержки (DS1) – это 2 значения тoчки Пивoт минус максимум цены:
DS1 = (2*РР) – High;

1-ый урoвень сoпрoтивления (DR1) - это 2 значения точки Пивoт минус минимум цены:
DR1 = (2*РР) – Lоw;

2-ой урoвень пoддержки (DS2) - это значение тoчки Пивoт минус разность между максимумoм и минимумoм цены:
DS2 = РР – (High – Lоw);

2-ой урoвень сoпрoтивления (DR2) – это значение тoчки Пивoт плюс разнoсть между максимумoм и минимумoм цены:
DR2 = PP + (High - Low);

3-ий урoвень пoддержки (DS3) - это значение минимума цены минус разнoсть между максимумoм цены и точкой Пивoт:
DS3 = Low – 2*(High – PP);

3-ий урoвень сопрoтивления (DR3) - значение максимума цены плюс разность между точкой Пивот и минимумом цены:
DR3 = High + 2*(PP – Low);

Есть индикаторы Форекс, которые строят больше уровней пoддержки/сoпротивления, но они не всегда являются результативными т.к чем дальше от точки Пивoт находится урoвень, тем меньшей значимостью он обладает для анализа динамики рынка.



Как тoрговать по тoчкам Пивoт и урoвням?

Если цена находится над урoвнем Пивoт, то возможно повышение кoтировок к урoвням сопрoтивления.
Если цена нахoдится под урoвнем Пивoт, то возможно пoнижение кoтировок к урoвням пoддержки.

Непосредственно линия Пивот – это уровень пoддержки/сoпротивления.

Сигналы для вхoда в рынoк на прoдажу

• цена пересекла уровень Пивот сверху вниз и закрепилась пoд ним или цена поoдошла к уровню Пивот снизу вверх и оттoлкнулась от него; Take-Profit ставьте перед урoвнем пoддержки, Stop-Loss – за уровнем Пивот;
• цена пробила 1-ый урoвень пoддержки и закрепилась пoд ним, задача – 2-ой уoвень пoддержки;
• цена пoдошла к урoвню сoпротивления и оттoлкнулась от него, задача – урoвень Пивoт / 1-ый урoвень пoддержки / 2-ой урoвень пoддержки.

Сигналы для вхoда в рынoк на пoкупку

• цена пересекла уровень Пивот внизу вверх и закрепилась над ним или цена подошла к уровню Пивот сверху вниз и оттoлкнулась от него; Take-Profit ставьте перед урoвнем сoпротивления, Stop-Loss – за уровнем Пивот;
• цена прoбила 1-ый урoвень сoпротивления и закрепилась над ним, задача – 2-ой урoвень сoпротивления;
• цена подошла к урoвню пoддержки и оттoлкнулась от него, цель – урoвень Пивoт / 1-ый урoвень сoпротивления / 2-ой урoвень сопрoтивления.



Определить мощность и продолжительность тенденции к вoзрастанию/убыванию можно по силе пробоя. На рынке нередко появляются ложные сигналы, когда цена разворачивается, возвращается к прежнему уровню и возобновляет боковое движение. Так случается из-за выхода важных экономических новостей или после заключения крупной сделки, что является импульсом для валютного рынка.

В ситуации, когда рынок пребывает во флэтовой фазе, движение цены будет формироваться от 1-го уровня поддержки к 1-му урoвню сoпротивления и наоборот.



Отдельно торговля по точкам Пивот не даст ожидаемого профита, т.к ее нужно комбинировать с разными индикаторами тех. анализа, такими как "Скoльзящая средняя" и "Урoвни Фибoначчи". Урoвни Пивот, таки образом, будут выступать в роли пoдтверждений.

Пример использования скользящих средних (короткая – красная и длинная - зеленая) и уровней Пивот



Достоинства точки Пивот:

высокий % верных прогнозов рынка;
простой алгоритм расчета уровней;
хороший профит при комбинировании Пивот с другими индикаторами.

Недостатки точки Пивот:

точка Пивот больше подходит для бинарных опционов;
закрытие дня в разных частях планеты происходит в разное время, поэтому значение точки Пивот будет отличаться для жителей Азии, Европы и Америки;
анализ рынка по уровням Пивот подходит только для торговли внутри дня.
Скачать Индикатор Pivot
Перед тем как скачать индикатор, вам необходимо зарегистрироваться>>http://academyfx.ru/indikatory/641-indikator-pivot

Стратегия Price Action: определение паттернов и рекомендации к их применению
Без индикаторная торговля является одной из популярных методик на рынке Форекс и ярким ее представителем, как раз, выступает стратегия Price Action. Причина такой популярности кроется в логичности торгового подхода, да и отзывы о результатах размещения ордеров по этой системе уж слишком хороши для того чтобы их игнорировать. Обычно без индикаторные стратегии начинают использовать трейдеры, которые поднакопили опыта деятельности на Форекс и понимают причины, из-за которых они вынуждены постоянно нести убытки, работая со всевозможными индикаторами, графическими методами и прочим.
Почему большинство трейдеров теряют и чем же так хороша стратегия price action, станет ясно, после небольшого и чрезвычайно простого анализа, в котором читателям напомнят о ключевых особенностях финансовых рынков и применяемых технических инструментов.

Недостатки индикаторов на Форекс
Основная модель поведения, которую примеряют на себя большинство трейдеров, заключается в попытке найти некую идеальную комбинацию индикаторов на все случаи жизни. Такая подборка технических инструментов призвана точно предсказывать движение цены. Этот подход имеет под собой психологическую подоплеку. Дело в том, что людей всегда страшила и продолжает страшить неопределенность, поэтому в хаосе происходящих событий человеку свойственно делать попытки контроля над всем неопределенным.
Соответственно, как только человек сталкивается с чем-то новым, у него сразу же появляется желание изучить это, понять, как это работает, тем самым устраняя непредсказуемость и неопределенность. Рынок Форекс вроде бы подходит под эти требования, но тут есть свои особенности, которые не позволят найти единственно верный алгоритм.
Чтобы было понятнее, можно сравнить Форекс с шахматами или футболом. Несмотря на то, что и там, и там есть строгие правила и часто встречающиеся ситуации, не существует какой-то одной идеально верной стратегии, которая предполагает определенные пасы и навесы, позволяющие любой команде с любыми игроками забивать голы и выигрывать. Также и в шахматах, где нет идеальной комбинации ходов, которая с любым соперником гарантировано приведет к победе.
Суть в том, что на Форекс, как в шахматах и футболе, ситуация постоянно меняется и на основании ее развития трейдер может делать лишь предположения, насколько вероятным является то или иное направление для дальнейшего движения цены.
Кроме того, не нужно забывать, что все индикаторы на Форекс являются производными от цены, а это значит, что их сигналы всегда будут запаздывать, в то время как торговля price action практикует непосредственное изучение цены, а это позволяет быть на шаг впереди тех, кто анализирует индикаторы.
Итак, подавляющее число трейдеров на Форекс терпит убытки – это всем известный факт. Большинством из них выступают трейдеры, которые все время пытаются подобрать сочетание наиболее точных индикаторов. Если уподобиться им, то можно также попасть в замкнутый круг, где придется совершать бесполезный бег, без надежды вырваться из него и заработать. В то время, как те, кто изучает price action паттерны, спокойно зарабатывают себе и делают это весьма уверенно.

Введение в price action
Как следует из названия, торговля price action подразумевает анализ текущей ситуации на Форекс на основании того, каким образом ведет себя сама цена. В этой методике торговля осуществляется на основании так называемых свечных формаций. Их существует великое множество, к тому же количество растет за счет разного рода комбинаций. Ниже будут рассмотрены только самые распространенные price action паттерны, которых всего три – поглощение, внутренний бар и пин-бар.
Поглощение
Первый сетап в рассматриваемой методике – это Поглощение, то есть когда ценовое движение предыдущего периода перекрывается ценовым движением следующего периода в противоположном направлении. На представленном ниже скриншоте хорошо видны два основных варианта – бычье и медвежье поглощение.

Суть данной формации состоит в следующем. Трейдер наблюдает, что за одинаковый период времени резко возросла активность противоположной стороны. При этом валютному спекулянту вовсе не нужно знать причин происходящего, ему достаточно опираться лишь на простые факты.

Если резко возрастает активность противоположной стороны, значит скорее всего, что на рынок зашел крупный игрок, а ему нет никакого смысла выходить сразу же после входа. Соответственно, можно быть почти уверенными в развороте цены и дальнейшего движения цены в новом направлении. Правда, price action паттерны – это всего лишь высоковероятный прогноз, об этом забывать не стоит и всегда нужно учитывать возможность и менее приятного противоположного варианта развития событий.
Внутренний бар
Следующий паттерн представляет собой формацию, когда диапазон следующего бара находится целиком в диапазоне предыдущего. Сам по себе внутренний бар демонстрирует трейдерам нерешительность игроков на Форекс касательно дальнейшего направления движения цены. Причина такого поведения свечей состоит обычно в том, что игроки на рынке фиксируют свои позиции, то есть они входят в рынок противоположными ордерами. Именно из-за этого происходит небольшой откат и формируется внутренний бар.

В то же время, стратегия price action допускает, что крупные игроки могут находится в замешательстве относительно дальнейшего движения цены и снова заходить в рынок они не спешат.
Пин бар
Название следующей формации взято с намеком на детского литературного персонажа Пиноккио, отличающегося длинным носом. Почему такая свечная модель получила столь любопытное название, становится понятно, если взглянуть на ниже представленный рисунок, где представлены две основные разновидности пин баров – бычий и медвежий.

Как можно видеть, под пин баром подразумевают свечу с маленьким телом и длинным хвостом (шипом), который выходит далеко за диапазон предыдущего бара. Это принципиальный момент, если шип не выходит за диапазон предыдущего бара, то это внутренний бар, но никак не пин бар, и не стоит их путать.
Стратегия price action в отношении пин бара весьма проста, однако требует определенного понимания рынка. Возникновение этого бара говорит о том, что была сделана попытка продолжить текущий тренд, которая в итоге не увенчалась успехом. То есть, тех, кто был настроен продолжать движение, попросту говоря, смяли те, кому удалась попытка изменить цену в обратном направлении.
Таким образом, крупные игроки занимают выжидательную позицию, так как все думают, что тренд скорее всего продолжится, а значит в этой ситуации всегда будут те, кто будет открывать позиции по направлению текущего тренда. Соответственно, крупные игроки, имея намерение зайти в противоположном направлении, просто ждут, когда в направлении тенденции поверит, как можно большее количество трейдеров.
Как только это происходит, крупные игроки начинают входить в свои позиции в противоположном направлении, тренд постепенно выдыхается и происходит разворот. Соответственно, если трейдер входит по формации пин бар, то он с высокой долей вероятности оказывается на стороне крупных игроков в самом начале движения.
Рекомендации к паттернам price action
По всем перечисленным формациям стратегия price action позволяет входить только по направлению тренда на большем таймфрейме. При этом желательно, чтобы больший временной период превышал рабочий торговый таймфрейм трейдера примерно в 4-6 раз. То есть, если трейдер использует для работы временной период H4, то отслеживать тренд или границы бокового движения он должен по D1. Если же трейдер, к примеру, предпочитает торговать по М15, то больший таймфрейм для него будет H1.
Также нужно учитывать, что стратегия price action позволяет торговать от границ бокового движения, но для трейдинга по этой методике следует использовать только D1, поскольку при внутредневной торговле во время флэта наблюдается много различных манипуляций и стоп-лосс могут выбить перед тем как цена пойдет в нужном направлении.
В общем, чем выше таймфрейм, тем лучше и точнее себя отрабатывают свечные формации. Для торговли рекомендуется выбирать таймфреймы от H1 до D1. Ниже H1 очень много лишнего рыночного шума, а выше D1 слишком уж редко образуются сигналы.
При этом не следует работать внутри бокового движения меньше, чем на D1, так как в таких боковых каналах будут неясны причины формирования свечной формации, так как не будет хорошей опоры и про слеживающейся перед появлением паттерна определенной тенденции. Кроме того, значительно ухудшается соотношение «риск – прибыль». Если входить в середине бокового движения, то ближайшей целью прибыли станет одна из границ ценового канала, но, в то же время, стоп-лосс придется ставить за другую границу, а трейдер должен использовать для торговли только те ситуации, где на его стороне будет больший перевес вероятности.

Способы входа и выхода
Торговля price action предполагает наличие конкретных условий для поиска точек входа и выхода. Вход в сделку по паттернам может осуществляться несколькими способами.
1.Вход в рынок после непосредственного пересечения ценой свечной формации. Если это происходит, то можно рассчитывать, что сигнал отработает себя самым лучшим образом. Правда, при этом страдает соотношение «риск – прибыль».
2.Вход на откате. Цена весьма часто откатывается к телу свечи, что улучшает соотношение «риск – прибыль», но в этом случае можно пропустить движение, так как котировки могут просто не зацепить размещенный трейдером ордер.
3.Вход близко к уровню, от которого образовалась формация. Это довольно верный способ, так как обычно перед большими движениями цена подходит к уровню несколько раз, но опять же остается риск пропустить самое ключевое из них, а также сохраняется опасность того, что формация просто не отработает себя. Но такой способ входа обладает самым лучшим соотношением «риск – прибыль».
Четких рекомендаций по выбору методов входа тут нет, поэтому каждый трейдер должен самостоятельно выбирать подходящий ему способ, исходя из личных предпочтений. Как вариант, попробовать каждый из них, тогда можно будет легко определить, какой же в силу тех или иных причин будет самым удобным.
Выход из сделки, в свою очередь, также подразумевает несколько способов.
1.Первый из них предполагает выход на ближайшем уровне. Если выбирать этот способ выхода из сделки, то перед тем, как брать в работу price action паттерны, следует учесть предполагаемое соотношение «риск – прибыль».
2.Второй способ предполагает установку фиксированного соотношения «риск – прибыль», которое станет неотъемлемой частью стратегии price action. Оптимальным считается брать 1:3, но это не значит, что можно просто поставить тейк-профит в три раза больше стопа и надеяться, что цена вскоре достигнет этого уровня и сделка уверенно закроется в «плюс». Самое важное тут – отслеживать горизонтальные уровни на пути движения, которые могли бы остановить ее движение. То есть, всегда должно быть четкое обоснование установленного тейк-профита.
Как и в ситуации со входами, стратегия price action не дает четких рекомендаций к тому, какой из приведенных выше способов лучше, поэтому руководствоваться нужно, прежде всего, собственной головой и желательно поэкспериментировать с тем и другим методом выхода, чтобы самому определить, какой же из них лучше.
Определив эти основные моменты, необходимо запомнить, что в рынок необходимо входить отложенными ордерами, а выходить из него следует по тейк-профиту.
План торговли по price action
Есть некоторые крайне важные моменты, которые должен учитывать каждый трейдер. К примеру, выискивая price action паттерны, получилось обнаружить один из них. Прежде, чем входить в него, необходимо проанализировать свой вход по предложенным ниже критериям.
1.Первый и самый главный критерий при фильтрации торговых сигналов price action состоит в том, чтобы проверить, а будет ли предполагаемая сделка находится в соответствии с трендом на более крупном таймфрейме. После этого необходимо тщательно изучить график и выяснить, не будет ли на пути движения цены преград в виде сильных горизонтальных уровней.
2.Второй не менее важный критерий отбора торговых сигналов состоит в поиске подтверждающих уровней, на которые должны опираться price action паттерны для того, чтобы генерировать наиболее чистый и сильный сигнал. Если найденная свечная формация не опирается на уровень, то вероятность ее успешного срабатывания значительно снижается и торговля price action тут не ведется.
3.Для входа в рынок нужно заранее отметить точку входа. Крайне важно делать это объективно и никогда не идти на поводу у импульса, чтобы не входить по ситуации. То есть всегда нужно следовать системе, иначе всегда будут сделки в стиле «Я же знал, что тут необходимо было входить…» и «Надо было входить, как чувствовал…». Попытки входить в рынок «по ситуации» приведут к путанице в голове трейдера, поэтому сразу следует определить условия, которые должны быть соблюдены перед тем, как будет размещен торговый ордер.
4.Еще один немаловажный момент состоит в том, чтобы заранее наметить точку выхода. Тут следует понимать, если трейдер решил выйти на ближайшем уровне, но впоследствии цена совсем немного до него не дошла, то лучше выйти сейчас. Это связано с тем, что уровень – это не тонкая линия, а некий диапазон. Соответственно, раз цена не смогла до него дойти, то вполне вероятно, что там существует сопротивление ее дальнейшему движению, а значит – может произойти разворот. Кроме того, как и в случае со входом, нужно, чтобы стратегия price action использовалась с каким-то одним из способов выхода.
5.Всегда нужно помнить про соотношение «риск – прибыль». Как уже говорилось выше, нет идеальных, 100% выигрышных систем и торговля price action тут не исключение. Соответственно, чем ниже используемое трейдером соотношение, тем хуже его шансы на получение стабильных прибылей в долгосрочной перспективе. Это требует пояснения на примере. Если из шести сделок прибыльными будут только две, а соотношение «риск – прибыль» будет 1:3, то трейдер все равно окажется в прибыли на две единицы. При тех же шести сделках, если прибыльными окажутся четыре из них, а это почти 70% от общего числа, что является довольно фантастическим результатом, но соотношение «риск – прибыль» будет 1:1,5, то в итоге трейдер всего на всего окажется в безубытке. Таким образом, чем больше потенциал прибыли, тем лучше. Поэтому не рекомендуется входить в сделки с соотношением меньшим, чем 1:2.
6.Открытие позиций происходит только с помощью отложенных ордеров, с заранее установленными стоп-лоссом и тейк-профитом.
7.Если цена идет у нужном трейдеру направлении, то можно сопровождать сделку, подтягивая стоп-лосс. Если используемое соотношение «риск – прибыль» больше, чем 1:2, то после того, как цена прошла расстояние в два раза больше установленного стоп-лосс, рекомендуется подтянуть его в безубыток. Это позволит не бояться, что потенциально прибыльная позиция в итоге окажется убыточной.
При меньшем движении цены в сторону стоп-лосс передвигать его не рекомендуется, так как вероятность отката к точке входа больше и близко расположенный стоп может выбить как раз перед тем, как цена в итоге опять развернется и пойдет в том направлении, которое изначально предположил трейдер.
Если всегда анализировать price action паттерны с помощью такого простого плана, то трейдер уверенно будет стоять на пути к успеху, имея преимущество перед бессистемно торгующими трейдерами, старающимися входить в рынок каждый раз, как заметят намек на возможность.
Предостережения
Теперь стоит выяснить, что же отличает потенциально прибыльный вход, когда используется стратегия price action, от потенциально убыточного. Для начала нужно напомнить, основная цель трейдера отслеживающего образование паттернов состоит в том, чтобы, образно выражаясь, вскочить в один поезд вместе с крупными игроками. То есть, задача трейдера не в том, чтобы предугадать разворот длительной тенденции, чтобы потом чувствовать себя круче всех, так как потраченные на попытки угадывания силы будут значительно больше, чем радость от случайно пойманной смены тренда. Также задача трейдеров не в том, чтобы присоединиться к уже довольно долго длящемуся движению на используемом таймфрейме.
Главная цель каждого, кто использует price action паттерны, заключается в том, чтобы определить преобладающее направление на большем таймфрейме и войти в него сразу же после окончания коррекции непосредственно на торговом таймфрейме. Именно тут будет находится оптимальный вход в сделку, исходя из соотношения «риск – прибыль». Ниже представлен ряд правил, которые помогут избежать потенциально убыточных входов.
1.Не стоит пытаться поймать разворот тенденции большего таймфрейма. Тут нужно понимать, что стратегия ловли разворотов по паттернам price action не является оптимальной, если трейдер рассчитывает получать прибыль с рынка в долгосрочной перспективе.
2.Не нужно входить в рынок, если на меньшем таймфрейме уже произошел разворот в сторону преобладающего тренда, если соотношение «риск – прибыль» меньше, чем 1:2. Конечно, всегда есть вероятность, что у трейдера получится запрыгнуть в движение, которое продлится еще очень долго, но не нужно забывать и о возрастающей вероятности противоположного исхода.
3.Следует избегать сделок, если на пути движения цены встречаются максимумы или минимумы большего временного периода. Торговля price action предполагает, что более оптимальным будет дождаться его преодоления и закрепления цен над / под ними. Это связано с тем, что любой максимум и минимум большего таймфрейма может выступать сопротивлением или поддержкой, а значит при приближении к ним возрастает вероятность разворота. Соответственно, сначала нужно убедиться, что разворот не произошел, а значит можно рассчитывать на продление текущей тенденции.
4.Устанавливая стоп-лосс, нужно немного отступить от high или low сигнальной свечи – в зависимости от направления тренда и сделки. Это позволит избежать неприятных ситуаций, когда цена слегка цепляет стоп и затем идет в заранее предугаданном направлении. Установив стоп-лосс чуть дальше, трейдер за несколько лишних пунктов значительно уменьшает вероятность его срабатывания из-за случайных колебаний перед тем, как движение пойдет в нужную для трейдера сторону.

Итог
Изучив основные price action паттерны и рекомендации к торговле по этой системе, можно попытаться стать тихим снайпером, который дожидается сочетания всех необходимых условий на Форекс, чтобы одним точным и выверенным движением войти в рынок и забрать с него хорошую прибыль. Рассмотренная стратегия прекрасно работает на все финансовых инструментах, так как позволяет получать максимум информации непосредственно от цены, которая лучше любого другого индикатора показывает, какие настроения царят на рынке.

Стратегия MASTO – для новичков и не только
Без сомнения, человек идет в трейдинг с целью заработка. И конечно же трейдер хочет, особенно начинающий, что бы стратегия, по которой он будет торговать, была максимально простой и понятной. И это вполне естественное желание. Зачем загромождать стратегию массой индикаторов, когда такого же результата можно добиться всего с двумя или тремя инструментами анализа рынка.
Тем более что начинающий трейдер, в силу недостаточности опыта, вряд ли сможет извлечь пользу из большого количества используемых индикаторов. А с небольшим количеством инструментов ему вполне под силу получить торговый сигнал на открытие позиции.
Кроме того, прибыльность простых систем бывает достаточно высокой и сравнимой с прибыльностью более сложных вариантов. Имеется и еще один момент, не позволяющий начинающим трейдерам пользоваться сложными вариантами стратегий. Эти стратегии подстраивались под стиль торговли автора и использование ее другим трейдером может оказаться не столь эффективным.
Таким образом, простые стратегии обладают одним значительным плюсом – они универсальны и подходят любому трейдеру независимо от опыта, психологии и стиля торговли. Одной из подобных стратегий является стратегия MASTO, суть которой заключается в трендовой торговле на коррекции. Для этого определяется основное направление тренда, затем фиксируется коррекция и в точке завершения коррекционного движения открывается сделка в сторону основного тренда. Стратегия использует два простых индикатора, имеющихся в торговом терминале МТ 4. В связи с этим удобнее будет выбрать брокера, использующего эту платформу.
Работа по этой стратегии в течение года принесла около 1750 пунктов прибыли, что приблизительно составляет около 150 пунктов в месяц у четырехзначного брокера. Максимальная просадка составила 150 пунктов. Количество сделок в месяц – в среднем 4.
Стратегия отрабатывалась на валютной паре EUR/USD с таймфреймом Н4. Анализ рынка проводится с помощью индикаторов MACD, с параметрами 52, 104, 9 и StochasticOscillator с параметрами 8, 3, 3 и дополнительным уровнем 50.
Для открытия позиции на покупку следует дождаться следующих сигналов:
Индикатор MACD должен сигнализировать о восходящем тренде – находиться выше своей нулевой линии;
Скользящая средняя индикатора MACD должна находиться выше гистограммы индикатора, что говорит о коррекции;
Красная сигнальная линия индикатора StochasticOscillator должна пересечь основную линию и находиться ниже нее и ниже уровня «50»;
Позиция открывается на следующей свече. StopLossпринимается равным 50 пунктов, а Takeprofit – 100 пунктов;
При положительном результате сделки в 45-50 пунктов, StopLoss переносится на уровень открытия позиции.

Открытие позиции на покупку осуществляется при аналогичных сигналах:
Индикатор MACD сигнализирует о нисходящем тренде и находится ниже своей нулевой линии;
Скользящая средняя индикатора MACD находится ниже гистограммы индикатора, что говорит о коррекции относительно основного тренда;
Красная сигнальная линия индикатора StochasticOscillator пересекла основную линию снизу вверх и находится выше нее и выше уровня «50»;
Позиция открывается на следующей свече. StopLossпринимается равным 50 пунктов, а Takeprofit – 100 пунктов;
При положительном результате сделки в 45-50 пунктов, StopLoss переносится на уровень открытия позиции в безубыток.

В случае если торговый сигнал был получен на первых или последних двух свечах недели, от открытия позиции следует отказаться. Свечная разворотная комбинация, появившаяся на завершении коррекции, усиливает сигнал.

Фундаментальные стратегии на Forex
Как и технический анализ, фундаментальный анализ рынка Форекс может служить основой для построения торговых стратегий. При этом большое значение имеет временной горизонт: в краткосрочном периоде фундаментальный анализ применим в торговле на новостях, а в долгосрочном периоде - для позиционной торговли.
Торговля на новостях
Фундаментальные экономические факторы – это вовсе не абстрактное понятие. Каждый день трейдеры сталкиваются с ними в форме новостей, публикуемых в экономическом календаре. Экономические индикаторы выходят в виде отчетов в установленное время (еженедельно, ежемесячно, ежеквартально).
Существуют различные подходы к использованию экономического календаря. Некоторые трейдеры торгуют «на новостях», т.е. открывают позиции в соответствии со своими ожиданиями по изменению экономического индикатора (например, ожидается рост ВВП еврозоны – покупают евро). Другие наоборот, избегают новостей, так как торговля на них сопряжена с определенным риском. Такие трейдеры предпочитают дождаться, пока рынок «переварит» новость, и войти в уже оформившийся тренд. Следить за новостями нужно вне зависимости от выбранной Вами торговой стратегии. Например, индикатор по американскому рынку труда NFP (nonfarm payrolls) часто вызывает резкие движения валютных пар, что может привести к закрытию Вашей позиции по стоп лоссу.
Как прочитать экономический календарь?
Прогнозное значение (консенсус)
Обычно это значение берется из опроса, проведенного информационным агентством (Bloomberg, Reuters и др.). Эти организации опрашивают 20-240 экономистов, крайние мнения изымаются из выборки, и по оставшимся прогнозам рассчитывается среднее. Консенсус-прогнозы по версии разных агентств могут различаться.
Фактическое значение
Это фактическое значение, опубликованное официальным источником (статистической службой страны или признанным аналитическим центром).
Отклонение
Это разница между фактическим и прогнозным значением. Например, ожидалось, что индекс PMIсоставит 50.0 пунктов, а он оказался равным 50.3. Отклонение равняется 0.3 пункта.
Пересмотр
Это изменение значения за предыдущий период, обычно за прошлый месяц. Если пересмотр большой, то он может оказать достаточно сильное влияние на рынок. Реакция рынка будет еще более сильной в случае сочетания большого отклонения с большим пересмотром.
По каждому важному фундаментальному релизу есть значение консенсус-прогноза, которое определяется экономистами заранее. Если фактическое значение отличается от прогнозного, участники рынка будут удивлены и сразу среагируют на новость. Чем больше неожиданность, т.е. отклонение, тем сильнее будет реакция рынка. На основании исторических данных можно предсказывать, насколько сильное движение цен вызовет определенное отклонение. Например, если валютная пара постоянно проходит 50 пунктов на каком-то отклонении, можно ожидать, что такое же отклонение вновь вызовет движение цены в размере 50 пунктов.
Торговля на новостях требует определенного алгоритма действий. Открывать сделку стоит только тогда, когда образовалось именно то отклонение от консенсуса, которого вы ожидали.
Советы:
- Сконцентрируйтесь на самых важных новостях, которые вызовут наиболее предсказуемую реакцию рынка.
- Подождите публикации показателя, а затем торгуйте в соответствии с планом.
- Реакция рынка на публикацию длится от получаса до 2 часов.
- Если настрой рынка, технический анализ и результат выхода новости указывают в одном направлении, но рынок идет в противоположную сторону, необходимо действовать соответственно рынку. Вполне возможно, что вы упустили какую-то важную причину, лежащую в основе реакции рынка.
- По умолчанию ждите сильной реакции рынка на публикацию новости.
Методы торговли на новостях
Торговля на откате (восстановлении)
- Дождитесь выхода новости. Если наблюдается ожидаемое отклонение, то на основании фактического значения показателя определите направление движения рынка.
- Подождите, пока после первоначальной реакции рынок не откатится назад, примерно на расстояние в 10-15 пунктов от того ценового уровня, который был до выхода новости. Иногда во время больших отклонений можно войти в рынок на расстоянии в 20-30 пунктов от цены, которая была до выхода новости. Рынок, скорее всего, будет отыгрывать новость в течение первых 2-30 минут после ее публикации.
- Стоп лосс нужно будет установить на расстоянии не более 35 пунктов от точки входа в рынок. Важно дождаться, пока рынок откатится назад. Если войти в рынок слишком быстро, можно налететь на стоп.
- Этот вид торговли легче, чем торговля на шпильках, но иногда откат является слишком маленьким или, наоборот, слишком большим.
Торговля на шпильках
- Этот метод торговли применим для торговли на важных новостях, которые вызывают сильное движение на рынке и которые сложно интерпретировать. Для такой торговли хорошо подходит показатель изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (Non-Farm Payrolls, NFP), который обычно выходит в первую пятницу каждого месяца.
- Посмотрите на диапазон, в котором торгуется пара перед публикацией новости. За 5 минут до релиза выставите 2 отложенных ордера (BUY STOP и SELL STOP) на 20 пунктов выше и ниже рыночной цены. Разместите ордера тэйк профит на 40 пунктов выше и ниже соответствующих отложенных ордеров. Что касается стоп лоссов, то тут возможны два варианта: выставить стоп лосс по рыночной цене за 5 минут до выхода новости или вообще его не ставить.
- В случае позитивного исхода вы сможете закрыть одну из сделок с прибылью (не забудьте убрать второй ордер). В случае очень хорошего исхода у вас отработаются обе сделки – сначала с прибылью будет закрыт первый ордер, после чего рынок резко развернется в противоположном направлении (образуется шпилька) и откроет второй ордер. В этом случае вы можете заработать 80 пунктов. В случае негативного исхода цена совершит небольшое движение в одном из направлений, открыв первый ордер, но не достигнет тэйк профита. Затем цена развернется в другом направлении, откроет другую сделку, но снова не дойдет до тэйк профита. Если у вас есть стоп, потери будут ограничены. Если стопов нет, возможна компенсация потерь путем открытия новых ордеров.
Торговля на настрое рынка
Идея простая: поймите настрой рынка и откройте позицию в соответствующем направлении. Существует краткосрочный и долгосрочный настрой рынка. Розничным трейдерам сложно торговать на долгосрочном настрое рынка, т.к. у них недостаточно средств, чтобы пережидать большие просадки, образующиеся в периоды высокой волатильности.
Краткосрочный настрой создается фундаментальными новостями. Если рынок ждет, что данные окажутся лучше консенсуса, он попытается заранее учесть в цене такой исход. В результате имеет смысл стратегия под названием «покупай на слухах, продавай на фактах». Например, если участники рынка ожидают увеличения ставок РБА на следующей неделе, курс пары AUD/USDбудет расти даже за неделю до заседания Резервного банка Австралии: трейдеры будут учитывать в цене перспективу увеличения ставки. Когда же РБА действительно объявит об увеличении ставки, участники рынка, которые уже были готовы к такому исходу, могут начать продавать AUD/USD. Курс пары упадет, т.к. крупные игроки могут попытаться зафиксировать прибыль по своим первоначальным позициям на покупку.
Для того чтобы выиграть от этого типа торговли нужно:
- Быть в курсе предстоящих важных публикаций и событий за несколько дней до того, как они произойдут. К таким событиям относятся объявления о процентных ставках, выход данных по инфляции, ВВП, выступления глав ЦБ и др.
- Следить за недавними релизами и наблюдать за реакцией рынка. Если негативные новости не могут существенно сдвинуть рынок вниз (или наоборот), то на это должна быть какая-то причина.
- Знать, как связаны различные новостные публикации. Например, как влияют розничные продажи на ВВП, PPI на CPI и т.п. Так, если данные по розничные продажам окажутся намного лучше, чем ожидалось, есть все основания готовиться к хорошим данным по ВВП. Таким образом, можно воспользоваться позитивным настроем рынка.
Если вы увидите краткосрочный тренд, открывайте сделки в его направлении. Закрыть такую сделку нужно до выхода новости. Оптимальный заработок на такой торговле составляет от 40 до 100 пунктов, не стоит замахиваться на большее – лучше открыть еще одну сделку на откате после выхода новости.
Отметим, что не каждая публикация важных новостей подходит для торговли на настрое рынка. Если на рынке царит неопределенность, затевать такую торговлю не стоит. Торговать стоит только тогда, когда присутствует четко выраженный краткосрочный тренд.
Позиционная торговля на Forex
Многие трейдеры торгуют, ориентируясь на разницу в процентных ставках, даже не подозревая, что они совершают сделки по carry trade.
Базовый принцип стратегии carry trade достаточно прост: покупаем валюту с высокой процентной ставкой и продаем валюту с низкой ставкой.
Процентные ставки являются своеобразным барометром состояния мировых экономик. Для трейдеров это быстрый и понятный способ, позволяющий оценить, какая экономика сильнее, следовательно, какая валюта будет укрепляться.
Как нам уже известно, стоимость заемных средств в Центробанках разных стран существенно различается. Например, в последние годы процентные ставки в США (0.25%), Японии (0.1%) и еврозоне (0.05%) находятся на исторических минимумах. «Мягкая» монетарная политика этих регуляторов обусловлена необходимостью поддержать экономику в трудные времена «дешевыми» деньгами.
Между тем, в некоторых других странах процентные ставки находятся на значительно более высоких уровнях. Хорошими примерами в данном аспекте являются Австралия (2.5%) и Новая Зеландия (3.5%). Инвестиции в эти экономики традиционно считаются более рискованными, а потому вознаграждаются более высокой доходностью.
Расхождение в монетарных политиках государств позволяет долгосрочным инвесторам эффективно зарабатывать на разнице процентных ставок. Многие крупные игроки активно используют carry trade: они берут кредиты в «дешевых» валютах с низкой процентной ставкой (например, в иене или евро) и вкладывают средства в доходные австралийские и новозеландские активы. При этом иену называют валютой финансирования или фондирования carry trade, а австралиец – валютой инвестирования. В результате таких сделок наблюдается движение капитала из Японии в Австралию, увеличивается спрос на австралийскую валюту и ее курс. Такое движение сильнее всего, когда участники рынка позитивно настроены к риску и готовы вкладывать деньги в более доходные, но и более рисковые товарные валюты, вроде AUD.
Учитывая тот факт, что разница в ставках (по-научному – процентный дифференциал) является одним из важнейших драйверов рынка Forex – в данном примере эта разница будет способствовать росту пары AUD/JPY – такие игроки выигрывают как за счет получения процентной доходности, так и в случае изменения курса пары в нужную сторону. Сильный спрос крупных спекулянтов на какую-то валюту сам по себе является ее драйвером, то есть одним из фундаментальных факторов установления курсов на Forex.
Трейдеры Forex могут использовать этот драйвер для своих позиционных долгосрочных сделок.
Имейте в виду, однако, что для таких позиций одной лишь разницы в процентных ставках может быть недостаточно. Во-первых, значение имеет динамика этой разницы. Так, например, в 2013 году Резервный банк Австралии понижал ставки, и хотя австралийские ставки и доходности и оставались выше японских, с апреля по сентябрь наблюдалась сильная коррекция вниз по паре AUD/USD. Кроме того, следует учитывать ожидания рынка по процентным ставкам в соответствующих экономиках. Обычно центральные банки пытаются управлять этими ожиданиями и заранее готовить рынок к изменению своей политики – особенно это касается повышения процентных ставок. Резкий поворот в настрое рынка может быть основанием для фиксации прибыли по позиционной сделке.
Для того чтобы исключить влияние рыночного «шума» в виде коррекций и колебаний курса, в позиционные сделки рекомендуется входить на срок от 6 месяцев. Кроме того, рекомендуется использовать небольшое кредитное плечо.
СВОПЫ на Forex
Процентные ставки оказывают и более непосредственное воздействие на каждого Forex-трейдера. Говоря об этих ставках, необходимо упомянуть о таком понятии, как СВОП. Сделки на рынке Forex заключаются на условиях SPOT. Это значит, что по всем сделкам, заключенным в текущий рабочий день, поставка валюты должна быть осуществлена на второй рабочий день. Если вы не закрываете сделку, держа валютную позицию открытой, происходит операция переноса этой позиции на следующий день или СВОП. В ходе этой операции позиция закрывается, а затем снова открывается по текущему курсу.
Если вы приобрели валюту с большей процентной ставкой, отдав валюту с меньшей ставкой (например, купили пару AUD/JPY). Минимальный срок банковского кредита - одни сутки и даже за такой короткий срок банки начисляют проценты на используемые в Вашей работе суммы. В рассматриваемом случае банк будет доплачивать вам за каждые сутки, пока вы находитесь в такой позиции. Если же вы продадите пару AUD/JPY, то уже банк будет удерживать с вас суммы за перенос позиции.

Без риска никуда
Если бы курс AUD/JPY не менялся, торгующие по carry trade получили бы гарантированную прибыль за счет разницы в процентных ставках. Но, как вы сами понимаете, неизменного курса на Forex ждать не приходится. Конечно, разница в процентных ставках в пользу Австралии позволяет рассчитывать на рост пары в долгосрочном периоде. Тем не менее, риск все же присутствует и заключается в значительном росте курса валюты с низкой процентной ставкой – в нашем случае, рост курса иены, приводящий к снижению пары AUD/JPY. Рост валюты с низкой ставкой возможен в нескольких случаях. Во-первых, если настрой рынка с риску ухудшится и вырастет спрос на надежные активы с низкой доходностью. В этом плане иена является классической «валютой-убежищем». Во-вторых, на рынок могут повлиять крупные торговые и платежные дисбалансы. Так низкодоходный доллар США привлекает инвесторов даже во время рыночного оптимизма. Это происходит из-за того, что другие страны вынуждены финансировать огромный торговый дефицит Соединенных Штатов, обеспечивая приток средств в американскую экономику и USD.
Вывод: позиционная сделка на Forex может быть неплохим долгосрочным вложением свободных средств. В то же время, прежде чем открывать такую сделку, следует провести анализ перспектив динамики процентных ставок и валютного курса.