Индикатор Pivot

Тoчка Пивoт (Pivot Point) - это возможная разворотная точка, в которой предполагается изменение настроений на рынке. Иначе говоря, это ось, вокруг которой крутится рынок. В данной статье будет проанализировано движение рынка через Pivot Point. Анализ базируется на расчете определенных уровней поддержки/сопротивления, в границах которых составляет прогноз возможных перемен в движении цены.

Анализировать рынок при помощи уровней Пивoт, следует лишь для торговли внутри дня, поскольку расчет Pivot Point, на базе которой формируются уровни поддержки/сопротивления, делается по показаниям цены предыдущего дня.

Как рассчитать урoвни Пивoт?

Чтобы рассчитать Pivot Point, Вам нужно взять показания минимальной и максимальной цены и цену закрытия предыдущего дня:

РР = (High Pricе + Low Pricе + Closе Pricе) / 3

РР (Pivоt Pоint) – тoчка Пивoт;
Нigh Pricе – мaксимальная ценa дня;
Lоw Pricе – минимальнaя ценa дня;
Clоse Pricе – ценa зaкрытия дня.

Затем рассчитать уровни поддержки и сопротивления:

1-ый урoвень пoддержки (DS1) – это 2 значения тoчки Пивoт минус максимум цены:
DS1 = (2*РР) – High;

1-ый урoвень сoпрoтивления (DR1) - это 2 значения точки Пивoт минус минимум цены:
DR1 = (2*РР) – Lоw;

2-ой урoвень пoддержки (DS2) - это значение тoчки Пивoт минус разность между максимумoм и минимумoм цены:
DS2 = РР – (High – Lоw);

2-ой урoвень сoпрoтивления (DR2) – это значение тoчки Пивoт плюс разнoсть между максимумoм и минимумoм цены:
DR2 = PP + (High - Low);

3-ий урoвень пoддержки (DS3) - это значение минимума цены минус разнoсть между максимумoм цены и точкой Пивoт:
DS3 = Low – 2*(High – PP);

3-ий урoвень сопрoтивления (DR3) - значение максимума цены плюс разность между точкой Пивот и минимумом цены:
DR3 = High + 2*(PP – Low);

Есть индикаторы Форекс, которые строят больше уровней пoддержки/сoпротивления, но они не всегда являются результативными т.к чем дальше от точки Пивoт находится урoвень, тем меньшей значимостью он обладает для анализа динамики рынка.



Как тoрговать по тoчкам Пивoт и урoвням?

Если цена находится над урoвнем Пивoт, то возможно повышение кoтировок к урoвням сопрoтивления.
Если цена нахoдится под урoвнем Пивoт, то возможно пoнижение кoтировок к урoвням пoддержки.

Непосредственно линия Пивот – это уровень пoддержки/сoпротивления.

Сигналы для вхoда в рынoк на прoдажу

• цена пересекла уровень Пивот сверху вниз и закрепилась пoд ним или цена поoдошла к уровню Пивот снизу вверх и оттoлкнулась от него; Take-Profit ставьте перед урoвнем пoддержки, Stop-Loss – за уровнем Пивот;
• цена пробила 1-ый урoвень пoддержки и закрепилась пoд ним, задача – 2-ой уoвень пoддержки;
• цена пoдошла к урoвню сoпротивления и оттoлкнулась от него, задача – урoвень Пивoт / 1-ый урoвень пoддержки / 2-ой урoвень пoддержки.

Сигналы для вхoда в рынoк на пoкупку

• цена пересекла уровень Пивот внизу вверх и закрепилась над ним или цена подошла к уровню Пивот сверху вниз и оттoлкнулась от него; Take-Profit ставьте перед урoвнем сoпротивления, Stop-Loss – за уровнем Пивот;
• цена прoбила 1-ый урoвень сoпротивления и закрепилась над ним, задача – 2-ой урoвень сoпротивления;
• цена подошла к урoвню пoддержки и оттoлкнулась от него, цель – урoвень Пивoт / 1-ый урoвень сoпротивления / 2-ой урoвень сопрoтивления.



Определить мощность и продолжительность тенденции к вoзрастанию/убыванию можно по силе пробоя. На рынке нередко появляются ложные сигналы, когда цена разворачивается, возвращается к прежнему уровню и возобновляет боковое движение. Так случается из-за выхода важных экономических новостей или после заключения крупной сделки, что является импульсом для валютного рынка.

В ситуации, когда рынок пребывает во флэтовой фазе, движение цены будет формироваться от 1-го уровня поддержки к 1-му урoвню сoпротивления и наоборот.



Отдельно торговля по точкам Пивот не даст ожидаемого профита, т.к ее нужно комбинировать с разными индикаторами тех. анализа, такими как "Скoльзящая средняя" и "Урoвни Фибoначчи". Урoвни Пивот, таки образом, будут выступать в роли пoдтверждений.

Пример использования скользящих средних (короткая – красная и длинная - зеленая) и уровней Пивот



Достоинства точки Пивот:

высокий % верных прогнозов рынка;
простой алгоритм расчета уровней;
хороший профит при комбинировании Пивот с другими индикаторами.

Недостатки точки Пивот:

точка Пивот больше подходит для бинарных опционов;
закрытие дня в разных частях планеты происходит в разное время, поэтому значение точки Пивот будет отличаться для жителей Азии, Европы и Америки;
анализ рынка по уровням Пивот подходит только для торговли внутри дня.
Скачать Индикатор Pivot
Перед тем как скачать индикатор, вам необходимо зарегистрироваться>>http://academyfx.ru/indikatory/641-indikator-pivot

Стратегия Price Action: определение паттернов и рекомендации к их применению
Без индикаторная торговля является одной из популярных методик на рынке Форекс и ярким ее представителем, как раз, выступает стратегия Price Action. Причина такой популярности кроется в логичности торгового подхода, да и отзывы о результатах размещения ордеров по этой системе уж слишком хороши для того чтобы их игнорировать. Обычно без индикаторные стратегии начинают использовать трейдеры, которые поднакопили опыта деятельности на Форекс и понимают причины, из-за которых они вынуждены постоянно нести убытки, работая со всевозможными индикаторами, графическими методами и прочим.
Почему большинство трейдеров теряют и чем же так хороша стратегия price action, станет ясно, после небольшого и чрезвычайно простого анализа, в котором читателям напомнят о ключевых особенностях финансовых рынков и применяемых технических инструментов.

Недостатки индикаторов на Форекс
Основная модель поведения, которую примеряют на себя большинство трейдеров, заключается в попытке найти некую идеальную комбинацию индикаторов на все случаи жизни. Такая подборка технических инструментов призвана точно предсказывать движение цены. Этот подход имеет под собой психологическую подоплеку. Дело в том, что людей всегда страшила и продолжает страшить неопределенность, поэтому в хаосе происходящих событий человеку свойственно делать попытки контроля над всем неопределенным.
Соответственно, как только человек сталкивается с чем-то новым, у него сразу же появляется желание изучить это, понять, как это работает, тем самым устраняя непредсказуемость и неопределенность. Рынок Форекс вроде бы подходит под эти требования, но тут есть свои особенности, которые не позволят найти единственно верный алгоритм.
Чтобы было понятнее, можно сравнить Форекс с шахматами или футболом. Несмотря на то, что и там, и там есть строгие правила и часто встречающиеся ситуации, не существует какой-то одной идеально верной стратегии, которая предполагает определенные пасы и навесы, позволяющие любой команде с любыми игроками забивать голы и выигрывать. Также и в шахматах, где нет идеальной комбинации ходов, которая с любым соперником гарантировано приведет к победе.
Суть в том, что на Форекс, как в шахматах и футболе, ситуация постоянно меняется и на основании ее развития трейдер может делать лишь предположения, насколько вероятным является то или иное направление для дальнейшего движения цены.
Кроме того, не нужно забывать, что все индикаторы на Форекс являются производными от цены, а это значит, что их сигналы всегда будут запаздывать, в то время как торговля price action практикует непосредственное изучение цены, а это позволяет быть на шаг впереди тех, кто анализирует индикаторы.
Итак, подавляющее число трейдеров на Форекс терпит убытки – это всем известный факт. Большинством из них выступают трейдеры, которые все время пытаются подобрать сочетание наиболее точных индикаторов. Если уподобиться им, то можно также попасть в замкнутый круг, где придется совершать бесполезный бег, без надежды вырваться из него и заработать. В то время, как те, кто изучает price action паттерны, спокойно зарабатывают себе и делают это весьма уверенно.

Введение в price action
Как следует из названия, торговля price action подразумевает анализ текущей ситуации на Форекс на основании того, каким образом ведет себя сама цена. В этой методике торговля осуществляется на основании так называемых свечных формаций. Их существует великое множество, к тому же количество растет за счет разного рода комбинаций. Ниже будут рассмотрены только самые распространенные price action паттерны, которых всего три – поглощение, внутренний бар и пин-бар.
Поглощение
Первый сетап в рассматриваемой методике – это Поглощение, то есть когда ценовое движение предыдущего периода перекрывается ценовым движением следующего периода в противоположном направлении. На представленном ниже скриншоте хорошо видны два основных варианта – бычье и медвежье поглощение.

Суть данной формации состоит в следующем. Трейдер наблюдает, что за одинаковый период времени резко возросла активность противоположной стороны. При этом валютному спекулянту вовсе не нужно знать причин происходящего, ему достаточно опираться лишь на простые факты.

Если резко возрастает активность противоположной стороны, значит скорее всего, что на рынок зашел крупный игрок, а ему нет никакого смысла выходить сразу же после входа. Соответственно, можно быть почти уверенными в развороте цены и дальнейшего движения цены в новом направлении. Правда, price action паттерны – это всего лишь высоковероятный прогноз, об этом забывать не стоит и всегда нужно учитывать возможность и менее приятного противоположного варианта развития событий.
Внутренний бар
Следующий паттерн представляет собой формацию, когда диапазон следующего бара находится целиком в диапазоне предыдущего. Сам по себе внутренний бар демонстрирует трейдерам нерешительность игроков на Форекс касательно дальнейшего направления движения цены. Причина такого поведения свечей состоит обычно в том, что игроки на рынке фиксируют свои позиции, то есть они входят в рынок противоположными ордерами. Именно из-за этого происходит небольшой откат и формируется внутренний бар.

В то же время, стратегия price action допускает, что крупные игроки могут находится в замешательстве относительно дальнейшего движения цены и снова заходить в рынок они не спешат.
Пин бар
Название следующей формации взято с намеком на детского литературного персонажа Пиноккио, отличающегося длинным носом. Почему такая свечная модель получила столь любопытное название, становится понятно, если взглянуть на ниже представленный рисунок, где представлены две основные разновидности пин баров – бычий и медвежий.

Как можно видеть, под пин баром подразумевают свечу с маленьким телом и длинным хвостом (шипом), который выходит далеко за диапазон предыдущего бара. Это принципиальный момент, если шип не выходит за диапазон предыдущего бара, то это внутренний бар, но никак не пин бар, и не стоит их путать.
Стратегия price action в отношении пин бара весьма проста, однако требует определенного понимания рынка. Возникновение этого бара говорит о том, что была сделана попытка продолжить текущий тренд, которая в итоге не увенчалась успехом. То есть, тех, кто был настроен продолжать движение, попросту говоря, смяли те, кому удалась попытка изменить цену в обратном направлении.
Таким образом, крупные игроки занимают выжидательную позицию, так как все думают, что тренд скорее всего продолжится, а значит в этой ситуации всегда будут те, кто будет открывать позиции по направлению текущего тренда. Соответственно, крупные игроки, имея намерение зайти в противоположном направлении, просто ждут, когда в направлении тенденции поверит, как можно большее количество трейдеров.
Как только это происходит, крупные игроки начинают входить в свои позиции в противоположном направлении, тренд постепенно выдыхается и происходит разворот. Соответственно, если трейдер входит по формации пин бар, то он с высокой долей вероятности оказывается на стороне крупных игроков в самом начале движения.
Рекомендации к паттернам price action
По всем перечисленным формациям стратегия price action позволяет входить только по направлению тренда на большем таймфрейме. При этом желательно, чтобы больший временной период превышал рабочий торговый таймфрейм трейдера примерно в 4-6 раз. То есть, если трейдер использует для работы временной период H4, то отслеживать тренд или границы бокового движения он должен по D1. Если же трейдер, к примеру, предпочитает торговать по М15, то больший таймфрейм для него будет H1.
Также нужно учитывать, что стратегия price action позволяет торговать от границ бокового движения, но для трейдинга по этой методике следует использовать только D1, поскольку при внутредневной торговле во время флэта наблюдается много различных манипуляций и стоп-лосс могут выбить перед тем как цена пойдет в нужном направлении.
В общем, чем выше таймфрейм, тем лучше и точнее себя отрабатывают свечные формации. Для торговли рекомендуется выбирать таймфреймы от H1 до D1. Ниже H1 очень много лишнего рыночного шума, а выше D1 слишком уж редко образуются сигналы.
При этом не следует работать внутри бокового движения меньше, чем на D1, так как в таких боковых каналах будут неясны причины формирования свечной формации, так как не будет хорошей опоры и про слеживающейся перед появлением паттерна определенной тенденции. Кроме того, значительно ухудшается соотношение «риск – прибыль». Если входить в середине бокового движения, то ближайшей целью прибыли станет одна из границ ценового канала, но, в то же время, стоп-лосс придется ставить за другую границу, а трейдер должен использовать для торговли только те ситуации, где на его стороне будет больший перевес вероятности.

Способы входа и выхода
Торговля price action предполагает наличие конкретных условий для поиска точек входа и выхода. Вход в сделку по паттернам может осуществляться несколькими способами.
1.Вход в рынок после непосредственного пересечения ценой свечной формации. Если это происходит, то можно рассчитывать, что сигнал отработает себя самым лучшим образом. Правда, при этом страдает соотношение «риск – прибыль».
2.Вход на откате. Цена весьма часто откатывается к телу свечи, что улучшает соотношение «риск – прибыль», но в этом случае можно пропустить движение, так как котировки могут просто не зацепить размещенный трейдером ордер.
3.Вход близко к уровню, от которого образовалась формация. Это довольно верный способ, так как обычно перед большими движениями цена подходит к уровню несколько раз, но опять же остается риск пропустить самое ключевое из них, а также сохраняется опасность того, что формация просто не отработает себя. Но такой способ входа обладает самым лучшим соотношением «риск – прибыль».
Четких рекомендаций по выбору методов входа тут нет, поэтому каждый трейдер должен самостоятельно выбирать подходящий ему способ, исходя из личных предпочтений. Как вариант, попробовать каждый из них, тогда можно будет легко определить, какой же в силу тех или иных причин будет самым удобным.
Выход из сделки, в свою очередь, также подразумевает несколько способов.
1.Первый из них предполагает выход на ближайшем уровне. Если выбирать этот способ выхода из сделки, то перед тем, как брать в работу price action паттерны, следует учесть предполагаемое соотношение «риск – прибыль».
2.Второй способ предполагает установку фиксированного соотношения «риск – прибыль», которое станет неотъемлемой частью стратегии price action. Оптимальным считается брать 1:3, но это не значит, что можно просто поставить тейк-профит в три раза больше стопа и надеяться, что цена вскоре достигнет этого уровня и сделка уверенно закроется в «плюс». Самое важное тут – отслеживать горизонтальные уровни на пути движения, которые могли бы остановить ее движение. То есть, всегда должно быть четкое обоснование установленного тейк-профита.
Как и в ситуации со входами, стратегия price action не дает четких рекомендаций к тому, какой из приведенных выше способов лучше, поэтому руководствоваться нужно, прежде всего, собственной головой и желательно поэкспериментировать с тем и другим методом выхода, чтобы самому определить, какой же из них лучше.
Определив эти основные моменты, необходимо запомнить, что в рынок необходимо входить отложенными ордерами, а выходить из него следует по тейк-профиту.
План торговли по price action
Есть некоторые крайне важные моменты, которые должен учитывать каждый трейдер. К примеру, выискивая price action паттерны, получилось обнаружить один из них. Прежде, чем входить в него, необходимо проанализировать свой вход по предложенным ниже критериям.
1.Первый и самый главный критерий при фильтрации торговых сигналов price action состоит в том, чтобы проверить, а будет ли предполагаемая сделка находится в соответствии с трендом на более крупном таймфрейме. После этого необходимо тщательно изучить график и выяснить, не будет ли на пути движения цены преград в виде сильных горизонтальных уровней.
2.Второй не менее важный критерий отбора торговых сигналов состоит в поиске подтверждающих уровней, на которые должны опираться price action паттерны для того, чтобы генерировать наиболее чистый и сильный сигнал. Если найденная свечная формация не опирается на уровень, то вероятность ее успешного срабатывания значительно снижается и торговля price action тут не ведется.
3.Для входа в рынок нужно заранее отметить точку входа. Крайне важно делать это объективно и никогда не идти на поводу у импульса, чтобы не входить по ситуации. То есть всегда нужно следовать системе, иначе всегда будут сделки в стиле «Я же знал, что тут необходимо было входить…» и «Надо было входить, как чувствовал…». Попытки входить в рынок «по ситуации» приведут к путанице в голове трейдера, поэтому сразу следует определить условия, которые должны быть соблюдены перед тем, как будет размещен торговый ордер.
4.Еще один немаловажный момент состоит в том, чтобы заранее наметить точку выхода. Тут следует понимать, если трейдер решил выйти на ближайшем уровне, но впоследствии цена совсем немного до него не дошла, то лучше выйти сейчас. Это связано с тем, что уровень – это не тонкая линия, а некий диапазон. Соответственно, раз цена не смогла до него дойти, то вполне вероятно, что там существует сопротивление ее дальнейшему движению, а значит – может произойти разворот. Кроме того, как и в случае со входом, нужно, чтобы стратегия price action использовалась с каким-то одним из способов выхода.
5.Всегда нужно помнить про соотношение «риск – прибыль». Как уже говорилось выше, нет идеальных, 100% выигрышных систем и торговля price action тут не исключение. Соответственно, чем ниже используемое трейдером соотношение, тем хуже его шансы на получение стабильных прибылей в долгосрочной перспективе. Это требует пояснения на примере. Если из шести сделок прибыльными будут только две, а соотношение «риск – прибыль» будет 1:3, то трейдер все равно окажется в прибыли на две единицы. При тех же шести сделках, если прибыльными окажутся четыре из них, а это почти 70% от общего числа, что является довольно фантастическим результатом, но соотношение «риск – прибыль» будет 1:1,5, то в итоге трейдер всего на всего окажется в безубытке. Таким образом, чем больше потенциал прибыли, тем лучше. Поэтому не рекомендуется входить в сделки с соотношением меньшим, чем 1:2.
6.Открытие позиций происходит только с помощью отложенных ордеров, с заранее установленными стоп-лоссом и тейк-профитом.
7.Если цена идет у нужном трейдеру направлении, то можно сопровождать сделку, подтягивая стоп-лосс. Если используемое соотношение «риск – прибыль» больше, чем 1:2, то после того, как цена прошла расстояние в два раза больше установленного стоп-лосс, рекомендуется подтянуть его в безубыток. Это позволит не бояться, что потенциально прибыльная позиция в итоге окажется убыточной.
При меньшем движении цены в сторону стоп-лосс передвигать его не рекомендуется, так как вероятность отката к точке входа больше и близко расположенный стоп может выбить как раз перед тем, как цена в итоге опять развернется и пойдет в том направлении, которое изначально предположил трейдер.
Если всегда анализировать price action паттерны с помощью такого простого плана, то трейдер уверенно будет стоять на пути к успеху, имея преимущество перед бессистемно торгующими трейдерами, старающимися входить в рынок каждый раз, как заметят намек на возможность.
Предостережения
Теперь стоит выяснить, что же отличает потенциально прибыльный вход, когда используется стратегия price action, от потенциально убыточного. Для начала нужно напомнить, основная цель трейдера отслеживающего образование паттернов состоит в том, чтобы, образно выражаясь, вскочить в один поезд вместе с крупными игроками. То есть, задача трейдера не в том, чтобы предугадать разворот длительной тенденции, чтобы потом чувствовать себя круче всех, так как потраченные на попытки угадывания силы будут значительно больше, чем радость от случайно пойманной смены тренда. Также задача трейдеров не в том, чтобы присоединиться к уже довольно долго длящемуся движению на используемом таймфрейме.
Главная цель каждого, кто использует price action паттерны, заключается в том, чтобы определить преобладающее направление на большем таймфрейме и войти в него сразу же после окончания коррекции непосредственно на торговом таймфрейме. Именно тут будет находится оптимальный вход в сделку, исходя из соотношения «риск – прибыль». Ниже представлен ряд правил, которые помогут избежать потенциально убыточных входов.
1.Не стоит пытаться поймать разворот тенденции большего таймфрейма. Тут нужно понимать, что стратегия ловли разворотов по паттернам price action не является оптимальной, если трейдер рассчитывает получать прибыль с рынка в долгосрочной перспективе.
2.Не нужно входить в рынок, если на меньшем таймфрейме уже произошел разворот в сторону преобладающего тренда, если соотношение «риск – прибыль» меньше, чем 1:2. Конечно, всегда есть вероятность, что у трейдера получится запрыгнуть в движение, которое продлится еще очень долго, но не нужно забывать и о возрастающей вероятности противоположного исхода.
3.Следует избегать сделок, если на пути движения цены встречаются максимумы или минимумы большего временного периода. Торговля price action предполагает, что более оптимальным будет дождаться его преодоления и закрепления цен над / под ними. Это связано с тем, что любой максимум и минимум большего таймфрейма может выступать сопротивлением или поддержкой, а значит при приближении к ним возрастает вероятность разворота. Соответственно, сначала нужно убедиться, что разворот не произошел, а значит можно рассчитывать на продление текущей тенденции.
4.Устанавливая стоп-лосс, нужно немного отступить от high или low сигнальной свечи – в зависимости от направления тренда и сделки. Это позволит избежать неприятных ситуаций, когда цена слегка цепляет стоп и затем идет в заранее предугаданном направлении. Установив стоп-лосс чуть дальше, трейдер за несколько лишних пунктов значительно уменьшает вероятность его срабатывания из-за случайных колебаний перед тем, как движение пойдет в нужную для трейдера сторону.

Итог
Изучив основные price action паттерны и рекомендации к торговле по этой системе, можно попытаться стать тихим снайпером, который дожидается сочетания всех необходимых условий на Форекс, чтобы одним точным и выверенным движением войти в рынок и забрать с него хорошую прибыль. Рассмотренная стратегия прекрасно работает на все финансовых инструментах, так как позволяет получать максимум информации непосредственно от цены, которая лучше любого другого индикатора показывает, какие настроения царят на рынке.

Стратегия MASTO – для новичков и не только
Без сомнения, человек идет в трейдинг с целью заработка. И конечно же трейдер хочет, особенно начинающий, что бы стратегия, по которой он будет торговать, была максимально простой и понятной. И это вполне естественное желание. Зачем загромождать стратегию массой индикаторов, когда такого же результата можно добиться всего с двумя или тремя инструментами анализа рынка.
Тем более что начинающий трейдер, в силу недостаточности опыта, вряд ли сможет извлечь пользу из большого количества используемых индикаторов. А с небольшим количеством инструментов ему вполне под силу получить торговый сигнал на открытие позиции.
Кроме того, прибыльность простых систем бывает достаточно высокой и сравнимой с прибыльностью более сложных вариантов. Имеется и еще один момент, не позволяющий начинающим трейдерам пользоваться сложными вариантами стратегий. Эти стратегии подстраивались под стиль торговли автора и использование ее другим трейдером может оказаться не столь эффективным.
Таким образом, простые стратегии обладают одним значительным плюсом – они универсальны и подходят любому трейдеру независимо от опыта, психологии и стиля торговли. Одной из подобных стратегий является стратегия MASTO, суть которой заключается в трендовой торговле на коррекции. Для этого определяется основное направление тренда, затем фиксируется коррекция и в точке завершения коррекционного движения открывается сделка в сторону основного тренда. Стратегия использует два простых индикатора, имеющихся в торговом терминале МТ 4. В связи с этим удобнее будет выбрать брокера, использующего эту платформу.
Работа по этой стратегии в течение года принесла около 1750 пунктов прибыли, что приблизительно составляет около 150 пунктов в месяц у четырехзначного брокера. Максимальная просадка составила 150 пунктов. Количество сделок в месяц – в среднем 4.
Стратегия отрабатывалась на валютной паре EUR/USD с таймфреймом Н4. Анализ рынка проводится с помощью индикаторов MACD, с параметрами 52, 104, 9 и StochasticOscillator с параметрами 8, 3, 3 и дополнительным уровнем 50.
Для открытия позиции на покупку следует дождаться следующих сигналов:
Индикатор MACD должен сигнализировать о восходящем тренде – находиться выше своей нулевой линии;
Скользящая средняя индикатора MACD должна находиться выше гистограммы индикатора, что говорит о коррекции;
Красная сигнальная линия индикатора StochasticOscillator должна пересечь основную линию и находиться ниже нее и ниже уровня «50»;
Позиция открывается на следующей свече. StopLossпринимается равным 50 пунктов, а Takeprofit – 100 пунктов;
При положительном результате сделки в 45-50 пунктов, StopLoss переносится на уровень открытия позиции.

Открытие позиции на покупку осуществляется при аналогичных сигналах:
Индикатор MACD сигнализирует о нисходящем тренде и находится ниже своей нулевой линии;
Скользящая средняя индикатора MACD находится ниже гистограммы индикатора, что говорит о коррекции относительно основного тренда;
Красная сигнальная линия индикатора StochasticOscillator пересекла основную линию снизу вверх и находится выше нее и выше уровня «50»;
Позиция открывается на следующей свече. StopLossпринимается равным 50 пунктов, а Takeprofit – 100 пунктов;
При положительном результате сделки в 45-50 пунктов, StopLoss переносится на уровень открытия позиции в безубыток.

В случае если торговый сигнал был получен на первых или последних двух свечах недели, от открытия позиции следует отказаться. Свечная разворотная комбинация, появившаяся на завершении коррекции, усиливает сигнал.

Фундаментальные стратегии на Forex
Как и технический анализ, фундаментальный анализ рынка Форекс может служить основой для построения торговых стратегий. При этом большое значение имеет временной горизонт: в краткосрочном периоде фундаментальный анализ применим в торговле на новостях, а в долгосрочном периоде - для позиционной торговли.
Торговля на новостях
Фундаментальные экономические факторы – это вовсе не абстрактное понятие. Каждый день трейдеры сталкиваются с ними в форме новостей, публикуемых в экономическом календаре. Экономические индикаторы выходят в виде отчетов в установленное время (еженедельно, ежемесячно, ежеквартально).
Существуют различные подходы к использованию экономического календаря. Некоторые трейдеры торгуют «на новостях», т.е. открывают позиции в соответствии со своими ожиданиями по изменению экономического индикатора (например, ожидается рост ВВП еврозоны – покупают евро). Другие наоборот, избегают новостей, так как торговля на них сопряжена с определенным риском. Такие трейдеры предпочитают дождаться, пока рынок «переварит» новость, и войти в уже оформившийся тренд. Следить за новостями нужно вне зависимости от выбранной Вами торговой стратегии. Например, индикатор по американскому рынку труда NFP (nonfarm payrolls) часто вызывает резкие движения валютных пар, что может привести к закрытию Вашей позиции по стоп лоссу.
Как прочитать экономический календарь?
Прогнозное значение (консенсус)
Обычно это значение берется из опроса, проведенного информационным агентством (Bloomberg, Reuters и др.). Эти организации опрашивают 20-240 экономистов, крайние мнения изымаются из выборки, и по оставшимся прогнозам рассчитывается среднее. Консенсус-прогнозы по версии разных агентств могут различаться.
Фактическое значение
Это фактическое значение, опубликованное официальным источником (статистической службой страны или признанным аналитическим центром).
Отклонение
Это разница между фактическим и прогнозным значением. Например, ожидалось, что индекс PMIсоставит 50.0 пунктов, а он оказался равным 50.3. Отклонение равняется 0.3 пункта.
Пересмотр
Это изменение значения за предыдущий период, обычно за прошлый месяц. Если пересмотр большой, то он может оказать достаточно сильное влияние на рынок. Реакция рынка будет еще более сильной в случае сочетания большого отклонения с большим пересмотром.
По каждому важному фундаментальному релизу есть значение консенсус-прогноза, которое определяется экономистами заранее. Если фактическое значение отличается от прогнозного, участники рынка будут удивлены и сразу среагируют на новость. Чем больше неожиданность, т.е. отклонение, тем сильнее будет реакция рынка. На основании исторических данных можно предсказывать, насколько сильное движение цен вызовет определенное отклонение. Например, если валютная пара постоянно проходит 50 пунктов на каком-то отклонении, можно ожидать, что такое же отклонение вновь вызовет движение цены в размере 50 пунктов.
Торговля на новостях требует определенного алгоритма действий. Открывать сделку стоит только тогда, когда образовалось именно то отклонение от консенсуса, которого вы ожидали.
Советы:
- Сконцентрируйтесь на самых важных новостях, которые вызовут наиболее предсказуемую реакцию рынка.
- Подождите публикации показателя, а затем торгуйте в соответствии с планом.
- Реакция рынка на публикацию длится от получаса до 2 часов.
- Если настрой рынка, технический анализ и результат выхода новости указывают в одном направлении, но рынок идет в противоположную сторону, необходимо действовать соответственно рынку. Вполне возможно, что вы упустили какую-то важную причину, лежащую в основе реакции рынка.
- По умолчанию ждите сильной реакции рынка на публикацию новости.
Методы торговли на новостях
Торговля на откате (восстановлении)
- Дождитесь выхода новости. Если наблюдается ожидаемое отклонение, то на основании фактического значения показателя определите направление движения рынка.
- Подождите, пока после первоначальной реакции рынок не откатится назад, примерно на расстояние в 10-15 пунктов от того ценового уровня, который был до выхода новости. Иногда во время больших отклонений можно войти в рынок на расстоянии в 20-30 пунктов от цены, которая была до выхода новости. Рынок, скорее всего, будет отыгрывать новость в течение первых 2-30 минут после ее публикации.
- Стоп лосс нужно будет установить на расстоянии не более 35 пунктов от точки входа в рынок. Важно дождаться, пока рынок откатится назад. Если войти в рынок слишком быстро, можно налететь на стоп.
- Этот вид торговли легче, чем торговля на шпильках, но иногда откат является слишком маленьким или, наоборот, слишком большим.
Торговля на шпильках
- Этот метод торговли применим для торговли на важных новостях, которые вызывают сильное движение на рынке и которые сложно интерпретировать. Для такой торговли хорошо подходит показатель изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (Non-Farm Payrolls, NFP), который обычно выходит в первую пятницу каждого месяца.
- Посмотрите на диапазон, в котором торгуется пара перед публикацией новости. За 5 минут до релиза выставите 2 отложенных ордера (BUY STOP и SELL STOP) на 20 пунктов выше и ниже рыночной цены. Разместите ордера тэйк профит на 40 пунктов выше и ниже соответствующих отложенных ордеров. Что касается стоп лоссов, то тут возможны два варианта: выставить стоп лосс по рыночной цене за 5 минут до выхода новости или вообще его не ставить.
- В случае позитивного исхода вы сможете закрыть одну из сделок с прибылью (не забудьте убрать второй ордер). В случае очень хорошего исхода у вас отработаются обе сделки – сначала с прибылью будет закрыт первый ордер, после чего рынок резко развернется в противоположном направлении (образуется шпилька) и откроет второй ордер. В этом случае вы можете заработать 80 пунктов. В случае негативного исхода цена совершит небольшое движение в одном из направлений, открыв первый ордер, но не достигнет тэйк профита. Затем цена развернется в другом направлении, откроет другую сделку, но снова не дойдет до тэйк профита. Если у вас есть стоп, потери будут ограничены. Если стопов нет, возможна компенсация потерь путем открытия новых ордеров.
Торговля на настрое рынка
Идея простая: поймите настрой рынка и откройте позицию в соответствующем направлении. Существует краткосрочный и долгосрочный настрой рынка. Розничным трейдерам сложно торговать на долгосрочном настрое рынка, т.к. у них недостаточно средств, чтобы пережидать большие просадки, образующиеся в периоды высокой волатильности.
Краткосрочный настрой создается фундаментальными новостями. Если рынок ждет, что данные окажутся лучше консенсуса, он попытается заранее учесть в цене такой исход. В результате имеет смысл стратегия под названием «покупай на слухах, продавай на фактах». Например, если участники рынка ожидают увеличения ставок РБА на следующей неделе, курс пары AUD/USDбудет расти даже за неделю до заседания Резервного банка Австралии: трейдеры будут учитывать в цене перспективу увеличения ставки. Когда же РБА действительно объявит об увеличении ставки, участники рынка, которые уже были готовы к такому исходу, могут начать продавать AUD/USD. Курс пары упадет, т.к. крупные игроки могут попытаться зафиксировать прибыль по своим первоначальным позициям на покупку.
Для того чтобы выиграть от этого типа торговли нужно:
- Быть в курсе предстоящих важных публикаций и событий за несколько дней до того, как они произойдут. К таким событиям относятся объявления о процентных ставках, выход данных по инфляции, ВВП, выступления глав ЦБ и др.
- Следить за недавними релизами и наблюдать за реакцией рынка. Если негативные новости не могут существенно сдвинуть рынок вниз (или наоборот), то на это должна быть какая-то причина.
- Знать, как связаны различные новостные публикации. Например, как влияют розничные продажи на ВВП, PPI на CPI и т.п. Так, если данные по розничные продажам окажутся намного лучше, чем ожидалось, есть все основания готовиться к хорошим данным по ВВП. Таким образом, можно воспользоваться позитивным настроем рынка.
Если вы увидите краткосрочный тренд, открывайте сделки в его направлении. Закрыть такую сделку нужно до выхода новости. Оптимальный заработок на такой торговле составляет от 40 до 100 пунктов, не стоит замахиваться на большее – лучше открыть еще одну сделку на откате после выхода новости.
Отметим, что не каждая публикация важных новостей подходит для торговли на настрое рынка. Если на рынке царит неопределенность, затевать такую торговлю не стоит. Торговать стоит только тогда, когда присутствует четко выраженный краткосрочный тренд.
Позиционная торговля на Forex
Многие трейдеры торгуют, ориентируясь на разницу в процентных ставках, даже не подозревая, что они совершают сделки по carry trade.
Базовый принцип стратегии carry trade достаточно прост: покупаем валюту с высокой процентной ставкой и продаем валюту с низкой ставкой.
Процентные ставки являются своеобразным барометром состояния мировых экономик. Для трейдеров это быстрый и понятный способ, позволяющий оценить, какая экономика сильнее, следовательно, какая валюта будет укрепляться.
Как нам уже известно, стоимость заемных средств в Центробанках разных стран существенно различается. Например, в последние годы процентные ставки в США (0.25%), Японии (0.1%) и еврозоне (0.05%) находятся на исторических минимумах. «Мягкая» монетарная политика этих регуляторов обусловлена необходимостью поддержать экономику в трудные времена «дешевыми» деньгами.
Между тем, в некоторых других странах процентные ставки находятся на значительно более высоких уровнях. Хорошими примерами в данном аспекте являются Австралия (2.5%) и Новая Зеландия (3.5%). Инвестиции в эти экономики традиционно считаются более рискованными, а потому вознаграждаются более высокой доходностью.
Расхождение в монетарных политиках государств позволяет долгосрочным инвесторам эффективно зарабатывать на разнице процентных ставок. Многие крупные игроки активно используют carry trade: они берут кредиты в «дешевых» валютах с низкой процентной ставкой (например, в иене или евро) и вкладывают средства в доходные австралийские и новозеландские активы. При этом иену называют валютой финансирования или фондирования carry trade, а австралиец – валютой инвестирования. В результате таких сделок наблюдается движение капитала из Японии в Австралию, увеличивается спрос на австралийскую валюту и ее курс. Такое движение сильнее всего, когда участники рынка позитивно настроены к риску и готовы вкладывать деньги в более доходные, но и более рисковые товарные валюты, вроде AUD.
Учитывая тот факт, что разница в ставках (по-научному – процентный дифференциал) является одним из важнейших драйверов рынка Forex – в данном примере эта разница будет способствовать росту пары AUD/JPY – такие игроки выигрывают как за счет получения процентной доходности, так и в случае изменения курса пары в нужную сторону. Сильный спрос крупных спекулянтов на какую-то валюту сам по себе является ее драйвером, то есть одним из фундаментальных факторов установления курсов на Forex.
Трейдеры Forex могут использовать этот драйвер для своих позиционных долгосрочных сделок.
Имейте в виду, однако, что для таких позиций одной лишь разницы в процентных ставках может быть недостаточно. Во-первых, значение имеет динамика этой разницы. Так, например, в 2013 году Резервный банк Австралии понижал ставки, и хотя австралийские ставки и доходности и оставались выше японских, с апреля по сентябрь наблюдалась сильная коррекция вниз по паре AUD/USD. Кроме того, следует учитывать ожидания рынка по процентным ставкам в соответствующих экономиках. Обычно центральные банки пытаются управлять этими ожиданиями и заранее готовить рынок к изменению своей политики – особенно это касается повышения процентных ставок. Резкий поворот в настрое рынка может быть основанием для фиксации прибыли по позиционной сделке.
Для того чтобы исключить влияние рыночного «шума» в виде коррекций и колебаний курса, в позиционные сделки рекомендуется входить на срок от 6 месяцев. Кроме того, рекомендуется использовать небольшое кредитное плечо.
СВОПЫ на Forex
Процентные ставки оказывают и более непосредственное воздействие на каждого Forex-трейдера. Говоря об этих ставках, необходимо упомянуть о таком понятии, как СВОП. Сделки на рынке Forex заключаются на условиях SPOT. Это значит, что по всем сделкам, заключенным в текущий рабочий день, поставка валюты должна быть осуществлена на второй рабочий день. Если вы не закрываете сделку, держа валютную позицию открытой, происходит операция переноса этой позиции на следующий день или СВОП. В ходе этой операции позиция закрывается, а затем снова открывается по текущему курсу.
Если вы приобрели валюту с большей процентной ставкой, отдав валюту с меньшей ставкой (например, купили пару AUD/JPY). Минимальный срок банковского кредита - одни сутки и даже за такой короткий срок банки начисляют проценты на используемые в Вашей работе суммы. В рассматриваемом случае банк будет доплачивать вам за каждые сутки, пока вы находитесь в такой позиции. Если же вы продадите пару AUD/JPY, то уже банк будет удерживать с вас суммы за перенос позиции.

Без риска никуда
Если бы курс AUD/JPY не менялся, торгующие по carry trade получили бы гарантированную прибыль за счет разницы в процентных ставках. Но, как вы сами понимаете, неизменного курса на Forex ждать не приходится. Конечно, разница в процентных ставках в пользу Австралии позволяет рассчитывать на рост пары в долгосрочном периоде. Тем не менее, риск все же присутствует и заключается в значительном росте курса валюты с низкой процентной ставкой – в нашем случае, рост курса иены, приводящий к снижению пары AUD/JPY. Рост валюты с низкой ставкой возможен в нескольких случаях. Во-первых, если настрой рынка с риску ухудшится и вырастет спрос на надежные активы с низкой доходностью. В этом плане иена является классической «валютой-убежищем». Во-вторых, на рынок могут повлиять крупные торговые и платежные дисбалансы. Так низкодоходный доллар США привлекает инвесторов даже во время рыночного оптимизма. Это происходит из-за того, что другие страны вынуждены финансировать огромный торговый дефицит Соединенных Штатов, обеспечивая приток средств в американскую экономику и USD.
Вывод: позиционная сделка на Forex может быть неплохим долгосрочным вложением свободных средств. В то же время, прежде чем открывать такую сделку, следует провести анализ перспектив динамики процентных ставок и валютного курса.