В этой теме мы анализируем сообща индексы (DAX, DJI,..).

16.04.2015 / четверг, 22:00

на чарте:
эллипс с жёлтым контуром указывает возможную зону входа в позицию
красный прямоугольник указывает зону риска позиции
светло-зелёный прямоугольник указывает зону шансов позиции
Похоже на неплохой вариант для шорта, например:
стоп 12220, вход 12020, цель 11620. CRV=2,0
12220 - это метка, где был последний прорыв/пробой вверх.
12020 и 11620 - два дна/низа на часовом графике

08.05.2015 / пятница
1. Позволю себе пару заметок касательно поведения DAXа (intraday) накануне и после выхода данных из США (кол-во новых рабочих мест во всех отраслях кроме сельского хозяйства, уровень безработицы в апреле 2015).
2. Цель: отталкиваясь от данного примера глянуть в прошлое (своего рода Backtest), вёл ли себя DAX подобным образом, а именно пробой вершины/дна из первой половины дня после выхода данных из США в р-не 14:30...
3. Было бы интересно узнать есть ли кто-нибудь, кто торговал/торгует данный intraday setup ?..
В 9:00 XETRA DAX выдал топ в р-не 11524, затем до 14:30 практически флэт (боковуха). В 14:30 последовали данные из-за океана, кот. рынок позитивно принял, и последовал пробой вершины 11524, который в 14:40 привёл индекс к отметке 11604 (+90 пунктов / +0,78%).

Интересно, что чарт DJI (spot) показал ту же тенденцию, в 9:05 вершина в р-не 18008, до 14:30 флэт, а в 14:30 после выхода данных пробой отметки 18008, кот. в 14:40 привёл индекс к отметке 18143 (+135 пунктов / +0,75%).

вёл - и нужно сказать очень часто.
именно по этой причине я ушёл с DAXа на американские акции

точно встречал где-то на форумах - там ребята и информационные ресурсы приводили, которые читают перед тем как открыть позицию.
если не ошибаюсь где-то на форумах wallstreet-online.de
не знаю, есть ли у тебя конто на tradesignalonline.com, но там целая торговая система есть
Das Setup unterstellt, dass die ersten 30 Minuten des US Handels für einige Stunden trendbestimmend sind. Nach drei steigenden 10 Minuten Balken geht das System am Hoch des aktuellen Handelstages Long. Nach drei fallenden 10 Minuten Balken, geht es am Tief des aktuellen Tages Short. Das System beginnt 15:30 mit der Suche nach Setups und endet 18 Uhr. Offene Positionen werden spätestens zum Handelsende um 22 Uhr geschlossen.

Это конечно дело личного вкуса, кто и что торгует, хотя если посмотреть с другой стороны, то (амер.) акции могут тоже резко реагировать на определённые новости.
По тех. анализу имеет место т.н. Ausbruchstrading (break out) setup, для которого можно заранее довольно неплохо подготовиться.
данной системой не пользуюсь. Кстати, вчера (14.05.2015) доу джонс (DJI) в очередной раз сработал на прорыв, причём всё началось в 14:30 по европейскому времени, когда был обнародован ряд данных (см. ниже). Можно только догадываться, что данные лучше ожидания (зелёные/чёрные цифры) дали индексу толчок.


В часовом чарте видно, что 13.05.2015 свеча с закрытием 15:30 маркировала вершину (18133), а свеча с закрытием в 21:30 маркировала дно дня (18039) (красные линии). Разместив приказы чуть выше/ниже этих линий можно было на следующий день (14.05.2015) спекулировать на возможный прорыв в одном из направлений. Указанные выше новости дали 14.05.15 рынку толчок для прорыва вверх, что в итоге привело индекс DJI как минимум к отметке 18250 (+117 пунктов, или +0,65% в индексе). На чарте видно что 14.05.2015 первая же часовая свеча (закрытие в 15:30) пробила вершину предыдущего дня (18133) и закрылась на отметке 18185 (18185 хорошо видно на чартах с более мелким таймфреймом, 30 минут).

взглянем на ситуацию которая была неделю назад (07-08.05.2015). Выше я уже привёл "грубый" расклад с двумя чартами касательно 08.05.2015. Теперь немного подробнее по поводу DJI в этот день.
В пятницу 08.05.2015, в 14:30 MEZ ожидался ряд экономических данных из США...

В результате рынок позитивно воспринял данные, и примерно такой же прорыв как и 14.05.2015 можно увидеть на часовом графике доу 08.05.2015:

Красными линиями на графике я пометил вершину/дно дня накануне прорыва (07.05.2015), которые можно было использовать как stop buy-отметки. Светлым прямоугольником обозначено движение индекса в день прорыва (08.05.2015).

ещё несколько заметок по поводу прорывов/Ausbruchstrading в DJI

22.05.15 установился диапазон между 18219..18283.
23-25.05.15 торгов не было
26.05.15 Первая же свеча (открытие) пробила нижний уровень данного диапазона (см. на чарте красную стрелку 1.). После этого индекс в течение торгов опустился ещё как минимум на 100 пунктов. В итоге если не считать первую свечу (120 пунктов), то установился диапазон 17990..18115.
27.05.15 Первая же свеча (открытие) пробила верх диапазона (18115, см. на чарте зелёную стрелку 2.), и в дальнейшем индекс поднялся ещё на 60 пунктов вверх. В итоге, если не считать первую, открывшую рынок свечу, то диапазон установился примерно между 18114,5..18190.
28.05.15 Первая же свеча (открытие) пробила низ диапазона (18114,5 см. на чарте фиолетовую стрелку 3.). Но глубже чем 18068 просадки не вышло, и на этом уровне индекс нашёл своё дно в этот день.

привет
ты ж тоже смотрел ветку торговлю дакса в июле с ded
что ты думаешь по поводу его шорта до 10800? я просто считаю, что это мало вероятно т.к. на фоне политических событий реагирует дакс

да, я туда заглядываю (в ветки за май и июнь 2015 тоже)
1. в своём CFD-демо (FXCM) я пошёл шорт на уровне 11169:

2. в реальном депоте на уровне 11080..11084 купил фактор-сертификат на дакс фьючерс 4х шорт: CZ24ZK
думаю что цель 10800 более чем реальна, поскольку если глянуть на чарт, то видим следующее:

> если рассматривать (возможное) движение вверх, после имеющей место после 12400 корректуры/консолидации (назови как хочешь), то лично мне не хватает, чтобы уровень 10800 был ещё раз протестирован. Если это сильная поддержка, и курс после (возможного) теста отскочит вверх, то тогда получим двойное дно, и как минимум будет техническая реакция вверх. Но, в начале тест уровня 10800. Кстати, ЕМА200 на дневном чарте (сейчас в р-не 10830) тоже тянет к себе как магнит.
> если же рассматривать (возможное) движение вниз, то если 10800 будет пробит вниз, то тогда идём глубже, чтобы тестировать уровень 10550..10600 (нижнее ограничение канала и 61,8 фибо на моём графике).
Кстати, по ХО цель у дакса в данный момент 10300:
http://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?%24DAX

Покупка была в пятницу (03.07.2015) по курсу 1,52 евро.
Так как в данный момент на дакс (пока) влияет греческая тема, то предбиржевая тендеция была такая, что скорее должен был быть отскок вверх в р-не 10800 нежели пробой 10800 вниз, что в итоге и имело место в течение дня.
Поэтому сегодня между 8-9 утра продал сертификат по 1,65 евро, когда дакс был на уровне 10840.
Кстати, ещё один момент, который говорит в пользу CFD для индексов (например для дакса), это то что уровень стопа или цели нужно всегда рассчитывать/пересчитывать в зависимости от уровня дакса. С CFD на индекс никаких перерасчётов не нужно, ставишь значение индекса как стоп/цель и дело с концом.

то если мы хотим идти в шорт - то мы покупаем шорт дериваты = не запутаться бы
да но цена например кортал консорс и английские CFD не совпадают, биржевая наверно еще третья = не сильно не совпадают, но все же, то же не очень

так и есть
...английские CFD — это CFD через IG, CMC, или что-то другое ?

В принципе у каждого Брокера на ЦФД своя такса, колеблеться от 2 до 10 Пунктов по отношению к кассе ДАКС или ДАКС фьючер. У ИГ есть курс ЦФД и реальныи курс фьючерса, актуально фьючерс на сентябрь отличаеться от цфд на два пункта, у флатеска опятьже свои курс и тд.

Дакс на перепутье?
снова восходящий тренд?
http://papiertrading.blogspot.de/2015/10/liefert-indikator-damit-die-erste.html
или все же опуститься за 9300
https://www.tradingview.com/chart/GER30/pImeL8HC-Patterns-love-em-or-hate-them/
до 10300 я еще жду хорошего шорта
http://www.fit4trading.de/node/669

глянул дакс (чарты), картина действительно мутная
Дневной чарт (ишимоку)

Ход курса пока под облаком, что пока можно интерпретировать как шорт-тенденцию. Само облако негативно - также шорт тенденция. Свечи пятницы и среды прошлой недели были не ахти, почти доджи, но тем не менее дакс продвинулся на 130 пунктов вверх. Есть две дыры (серые прямоугольники), одна снизу (10027..10049), другая сверху (10180..10210). Синяя линия ишимоку киюн (пока) над красной ишимоку (тенкан), что тоже можно интерпретировать как шорт-тенденцию. Зелёная линия чику шпан пока не выше текущего курса и ниже "своего" облака, что тоже скорее шорт-тенденция. Нижний кант облака в р-не 10180 можно рассматривать как сопротивление, правда думаю не очень сильное.
Что касается уровней фибо, то если брать отрезок 11500-9300, то курс достиг уровня 61,8% этого отрезка. Этот уровень может послужить трамплином вниз для основного тренда вниз. Может конечно случиться и так, что курс пойдёт вверх до уровня 76,4% и оттуда отскочит вниз.
С другой стороны, если посмотреть на сентимент толпы, то он ещё медвежий:
http://de.investing.com/indices/germany-30-futures-technical
http://de.investing.com/indices/germany-30-technical
http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/
Поэтому не исключено, что движение вверх в р-н 10200..10250 продолжится. Возможно, что до 14:30 многое будет решаться на уровне часового чарта, а затем как обычно, под дудку NYSE
Ещё ИМХО интересная инфа, по поводу комбинации свечей на недельном чарте DAX futures:
http://de.investing.com/indices/germany-30-futures-candlestick
Комбинация (Morning Star/Morning Doji Star) говорит о неплохой бычьей тенденции.
Каких-либо особых геополитических новостей на выходных тоже не было, чтобы послать дакс в нокдаун. Разве что азиаты выдадут слабую сессию, на что пока тоже не похоже.