по графику получается, что "Sell in September".

видимо, после каникул и поездок в Геленджик людям срочно деньги становятся нужны))

Rot: Im Durchschnitt über die gesamte Kurshistorie ergibt sich für diese Monate ein negativer Mittelwert. Dabei sind die zukünftigen Aussichten umso schlechter, je niedriger dieser Betrag ist.

Aussichten für DAX-short sind bei solchen (=den roten) Monaten ziemlich gut

Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!

этот год может стать исключением из правил. каникулы отменяются. все по домам будем сидеть с ластами и масками в шкафах)) весь кэш будет вливаться в акции))

такой сценарий не исключается, но:

1. кэш имхо не бесконечен

2. когда-нибудь наступит момент, когда люди начнут фиксировать прибыль и закрывать лонги

Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!

не спорю, но я о том, что в этом году может произойти временной сдвиг по месяцам. май, например, не вписался в этот тренд. в мае рост был больше 5%.

по графику получается, что "Sell in September"

По моему, там все правильно получается - sell in may (растет с октября по апрель, и продавать надо в мае) and come back in september (покупать надо в сентябре, тогда же падает). Это же правило как вести себя, а не как себя ведет биржа.

В-общем, посчитал коэф. автокорреляции значений дакс (отношение значения закрытия недели к предыдущей, то есть насколько вырос/упал дакс за неделю). Данные яху-финанс, с 1988 года по прошлую неделю. Значения на графике - взаимосвязь (повторяемость) между поведением дакса за произвольную неделю и Х недель спустя. Значения могут быть в диапазоне от 1 (полная корреляция - полное повторение) до -1 (антикорреляция - полная противоположность). В середине между ними 0 - случайность.

Как и ожидалось, какой-то заметной цикличности в даксе нет: все значения около нуля (в диапазоне -0.06/+0.07). В том числе и при цикличности в 16 недель, про которую утверждает Геберт. Каким образом он пришел к своему выводу - мне непонятно, ибо если оставить в сторону что считает он не именно автокорреляцию а свое немного другое, в принципе он должен был бы придти к такому же периоду цикличности. Я вижу пару финтов в его описании, но пока воздержусь от комментариев.

Если в даксе и есть цикличность - то это повторяемость спустя 6, 22, 37, 51-53 недель - это уже годовая сезонность, в наличии которой я был более-менее уверен. Ну а раз есть годовая, то понятно что будет и год+6 недель (53 недель). Есть и антикорреляция (дакс идет в противоположном направлении) - спустя 3, 7 и 12 недель. Любопытно, что есть сильные колебания в разные стороны (коррекция?) в течении двух недель: 2-3, 6-7, 12-13 недели. И есть два длинных блока по 4 недели (то есть по месяцу) когда корреляция держит знак, причем эти блоки идут друг за другом. Это недели 27-30 и 31-34 - то есть спустя чуть больше полгода (может это и есть проявление sell in may?).

Что касается самого значения корреляции то для недель, которые я описал, это около 0.06 - это очень слабая корреляция (это практически ноль, всерьез это мало кто воспринял бы). Примерно как если угадывать в 53% случаев правильно и 47% неправильно (с разницей 6%). Ну, если эти 6% угадывания повторить 183 раза, как Геберт, то что-то серьезное и наберется. Фактически по этому рисунку можно делать свои варианты стратегии Геберта - типа продавать через 6 неделю (считая от недели когда был приличный рост - вероятность того что через 6 недель рост повторится чуть больше вероятности того что пойдет вниз), а покупать соответственно через 3, 7 или 12.

Вероятно низким коэфф.корреляции объясняется, почему цикличность в 6 не всплыла и при 12,18,24 как должна была бы. А может это именно она всплыла как 13 (ну а 3 всплыло как 7, 7 как 12). Ведь цикличность не обязана быть целым числом, вполне может быть и 3.5 и 6.5 недель. Попробую как нибудь по дням прогнать.

А есть на github данные, которые можно было бы использовать для подобного расчёта в S&P/Dow Jones/NASDAQ ?

Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!

Ну, это я и без намека хотел сделать

Данные не с гитхаба (там только ксетра за три года, но в хорошем качестве), а с яху.

https://de.finance.yahoo.com/quote/^GSPC/history?period1...

Любопытная картина на S&P500 и DJ - в первую очередь тем что результаты сильно похожие. Самый вероятный паттерн: это разворот каждую неделю, так что еще через неделю получается повторение. Причем вероятность этой цикличности выше чем цикличность дакса! Это меня немного удивляет, по идее эти индексы гораздо больше как по ассортименту, так и по объемам. Следовательно, любая цикличность по конкретным акциям или хендлерам должна была размазываться в большей степени по рынку и выражаться гораздо слабее чем в даксе. Получилось же наоборот. Повторение есть еще 15-й неделе, и на блоке в три недели, начиная с 31-й. Поскольку функция симметрична, то отсчитывать недели можно и назад. График продублировал в соответствующих темах, со ссылкой на эту.

Ну а вообще странно получается - анализом бирж занимаются десятки и сотни тысяч, если не миллионы. Не заметить такую цикличность трудно, не заметив трудно не использовать, а при попытке ее использовать она должна исчезнуть (любая успешная стратегия приводит к тому что рынок стремится ее компенсировать и ослабить). Но этого не видно ни в даксе, ни в с/п и доуджонсе. Чего-то я тут не понимаю (или плохо считаю), таких простых путей быть не может.

Благодарю!

А можно Вас попросить, пост с расчётом по S&P продублировать в теме "Взгляд на S&P 500 (только индекс)" !?..

Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!

15.06.2020 начнётся 8 9-я неделя 16-недельного цикла Геберта

Если не ошибаюсь (пост #19), то по Геберту 8 9-я неделя DAX должна быть шортовая. Будем посмотреть.

Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!

н.п.

кто-то собирается завтра спекулировать на Hexensabbat?

Zudem wirft der Hexensabbat am Freitag seinen Schatten voraus: Beim großen Verfall an den Derivatebörsen laufen dann Terminkontrakte und Optionen aus, was nicht selten zu eher zufällig wirkenden Kursausschlägen führt. Laut der Helaba bewegt sich die Mehrzahl der offenen Positionen um die 12.000 Punkte. Insofern könne nicht ausgeschlossen werden, dass Marktakteure versuchten, den DAX in diese Richtung zu drücken.

спекулировать на Hexensabbat

Mindestens die ersten 5 Minuten des Videos sind zum o.g. Thema...

Hier gibt es noch mehr dazu...

Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!

это только я не могу сегодня чарты в tradingview смотреть? ничего не загружается ((

bei mir heute funzt (tradingview)

Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!

22.06.2020 начнётся 9 10-я неделя 16-недельного цикла Геберта

Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!

Это луна в марсе что означает? Надо усиленно инвестить или ждать другого цикла?

просто инфо ... для тех кто придерживается данного цикла Геберта ... можешь игнорировать :)

Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!

какая луна? ты не up-to-date;-))

сегодня солнечное затмение! взрывоопасный день)) смотри, чтобы мелания крышу не снесла;-))

мелания

? ... suppose it's not about Melania Trump ;)

Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!

When kidding, I thought about Melania Trump;-) Did you suppose an upcoming hurricane?;-))

In accordance to Gebert, Dax should be falling next week. What do you think?