Общий взгляд на рынки
Sind Algorithmen besser als Menschen?
Есть интересные мысли (месячные и годичные аномалии), но в целом реклама и завлекалово, особенно начиная с 16-й минуты где-то.
Судя по комментариям на это многие обратили внимание (в том числе и на возраст товарища во времена, в которые он якобы был мегауспешным).
Я вообще с подозрением отношусь к "говорунам" - тем кто рассказывает быстро и долго в одном темпе, не давая времени и возможности слушателю обдумать сказанное. Не всегда это делается преднамеренно, но временами за этим скрывается внушение и манипулирование (особенно если говорун хочет вас осчастливить).
# да, по правде говоря, в этом ролике нет ничего конкретного, но это и не удивительно, ведь мы не ожидаем в таком ролике "ключ от квартиры где деньги лежат"
# имхо Andre Stagge не говорун, a довольно толковый участник фин. рынка. Oн кстати коротко описывает свои стратегии на своём сайте (andre-stagge.de > Strategien).
Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
Schwacher USD prügelt DAX gen Süden
Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
пару слов про т.н. Freitagsindikator (Beispiel mit DAX)
Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
как говорится "век живи - век учись" ... читаю сегодня в обзоре Маркуса Фугмана:
Die Aktienmärkte in den USA mit neuen Allzeithochs – und dennoch steigt die Volatilität weiter deutlich an. Und das hat wichtige Konsequenzen: in den letzten Wochen und Monaten hat der Anteil von Optionen am Aktienhandel stark zugenommen, vor allem Wetten auf steigende einzelne Aktien wie Apple haben explodierten geradezu. Das wiederum zwingt Broker dann die jeweiligen Aktien zu kaufen, um sich abzusichern. Steigt aber die Volatilität, dann ist das negativ für Call-Optionen (die Volatilität mindert den Kurs der Option) – viele sind mit Calls eine Wette auf steigende Kurse eingegangen, aber ihre Optionen kommen dennoch nicht vom Fleck. Für die Aktienmärkte bedeutet das: wir erleben einen Tanz auf der Rasierklinge, die Risiken nehmen zu!
Выделенное, лично мне, непонятно. Что будет, например, если я как брокер не куплю акции на которые моя клиентура открыла Call-Optionen (=не делаю подстраховку/Absicherung) ?
Мысли и/или ссылки на мысли/букварь приветствуются.
Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
нашёл кое-что по вышеуказанной тематике (источник)
Ich versuche mal grob zu skizzieren, was damit gemeint ist:
- Wenn ich eine Call Option kaufe, erwerbe ich das Recht den zugrunde liegenden Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen
- Der Verkäufer der Option muss mir diese dann im Fall der Fälle liefern, mir zum Beispiel seine Aktien im jeweiligen Umfang zu 100 Euro verkaufen, obwohl die Aktie bei 150 Euro gehandelt wird
- Softbank ist nun als massiver Käufer von US-Tech-Aktien aufgetreten und hat die Verkäufer der Optionen gezwungen sich für den Fall einer Ausübung der Option abzusichern und die der Option zugrunde liegenden Aktien zu kaufen, was den Kurs bspw. für Tesla in den letzten Wochen hat parabolisch steigen lassen und zudem erklärt, wie der Anstieg des VIX mit zeitgleicher Markierung neuer Alllzeithochs im S&P500 zusammenfallen kann.
Если я правильно понял, то принцип такой:
Допустим я продаю Call-Option на акцию А. Call-Option, при котором покупатель этого опциона имеет право в момент времени В купить эту акцию по 100 y.e. Предположим что курс акции в момент времени В = 150. Это значит что при worst-case-szenario я должен купить акции А по 150 и продать их покупателю опциона по 100. То есть я теряю на каждой акции по 33%: (100-150)/150. Но можно подстраховаться (hedging), если я как продавец опциoна открою эту же самую акцию в лонг (купить акцию). Тогда есть шанс, что потери по продаже опцина удастся (частично) возместить при помощи роста курса акции.
Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
н.п.
В принципе ты правильно описал.
Маркет мэйкеры (читай продавцы опционов)минимизируют свои потери "вынужденнной"покупкрй акций. Проблема в том что волатильность опционов больше, чем underlying. Т.е. маркет мэйкеры не могут/не успевают полностью хэджировать свои риски и спираль раскручивается дальше.
Кажется это называется как-то там с "гамма"-squeze.
Не помню
Jens Klatt написал статейку, где упоминаются недавние события касательно опционов.
Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
если лягут робингуды то это может выразиться в эффекте сродни краху лемана.
... вчера написал одному знакомому "Softbank = Lehman Brothers 2.0 ?"
Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
Egal ob Trump oder Biden - Haupsache ein klares Ergebnis!
Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
Haupsache ein klares Ergebnis!
уже Флорида за Трампом, так что не будет четких результатов, сегодня так точно. Видимо в Пенсильвании и будет решаться исход выборов. дакс с утра покатился.
Пенсильвания за Трампом https://www.foxnews.com/elections/2020/general-results/sta...
дакс с утра покатился
и уже поднялся
Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!я все-равно за bull trap
Börsenspiel
биток минус 5 процев в баксах
и минус 11 в евро
но сча отыгрывается
в любом случае, пристегивайтесь
Börsenspiel
Zurück
Liste