Взгляд на S&P 500 (только индекс)
Я смотрю на VIX, когда решаю есть ли интересный setup для (внутридневного) трейда в Dow Jones. Фугман верно сказал, но для меня не только VIX один из компонентов, которые показывают текущую ситуацию. Смотрю ещё на USD, и как выглядят секторальные ETF. Можно ещё и на US-облигации (#1 #2) глянуть.
Как пример, если VIX и USD имеют хороший плюс (сильные "быки"), то ситуация для акций скорее не лонг. И наоборот.
Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
спасибо. ценная информация. сегодня, значит шорт.
вчера вошла в шорт по сипи, хотела с утра по насдаку, но поставила в ордере слишком низкую цену. цену пришлось поднять, но там уже риск необоснованным будет, тем более перед пятницей. очень не люблю оставлять открытыми турбо позиции на выходных.
Как пример, если VIX и USD имеют хороший плюс (сильные "быки"), то ситуация для акций скорее не лонг. И наоборот
Хм..объясни про VIX, плиз. Почему "быки"?
Мне казалось, что индекс меряет волатильность,но никак не направление.
А направление уже сам инвестор "угадывает".
Конкретно..если S&P допустим рос и тут вот поднялся VIX, значит присутствует страх скорого обвала , то бишь надо шортить и наоборот - при падающем S&P и растущем VIX теоретически надо идти long.
Или это то же ,что ты имел ввиду?
я тоже так поняла. Вчера это было откровением вечера, что такая корреляция существует, поэтому решила на всякий пожарный переспросить. Но дополнительный взгляд на курс доллара и секторальные etfs тоже имени смысл.
Хм..объясни про VIX, плиз. Почему "быки"?
если VIX (и любой другой индекс, акция, дериват) имеет хороший плюс, то в нём доминируют "быки" (=покупатели)
Мне казалось, что индекс меряет волатильность,но никак не направление.
направление нет, но среднюю "температуру по больнице" вкупе с другими компонентами он показывает
Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
считай викс - индекс страха, с ростом растет страх, значит риск офф, все пытаются уйти в sichere Hafen
но есть много НО, гос облигации теряют своство спокойных гаваней при отрицательной доходности
викс довольно высок с прошлогодним, хотя может и за 100 уходить
последнее время викс частенько растет с индексами
я так смотрю индекс доллара, падает бакс, значит риск офф, растет бакс - люди уходят в нал
Börsenspiel
считай викс - индекс страха, с ростом растет страх, значит риск офф, все пытаются уйти в sichere Hafen
вообще-то "риск офф" это вроде как "риска нет/Risiko aus" ... крупные игроки идут лонг в акции (=keine sichere Häfen)
растёт страх = "risk on"
Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
кмк он правильно логически описал, хотя самой пришлось два раза прочитать и подумать.
моя интерпретация, немного перефразирую его предложение:
считай викс - индекс страха, с ростом растет страх, все пытаются уйти в sichere Hafen и продают акции, значит риск офф (aus den Aktien raus bedeutet aus dem Risiko raus)
да ты прав
просто разные инфоманы по-разному приподносят
тот же sven hendrich говорит risk free и имеет ввиду все стабильно, викс падает
а русские, как я их понимаю, risk on - заходят в рисковые активы, технологии, облачные и тд и тп. Risk off - кэш
ралли последней неделе отлично закоррерировало с dxy
и биток и металлы и некоторые софты взлетели, ну и индексы
не знаю, не знаю к чему это приведет
Börsenspiel
как раз рассылка от штагге
Jüngster Kursrutsch: Risk-on oder Risk-off?
Im letzten Drittel des Oktobers 2020 setzten bei Aktien erneute Abverkäufe ein. Die klassischerweise beobachteten Umschichtungen von Risk-on- (Aktien, Öl) in Risk-off-Instrumente (Anleihen, Gold) blieben in Summe aus. Stattdessen waren vor allem in der Phase mit Abwärtsdrang (20.-28. Okt.) Kursverluste in allen wesentlichen Assetklassen zu verzeichnen. Aktien und Öl vollzogen deutliche Verluste, wobei auch die sicheren Häfen Gold und Bundesanleihen fielen. Diese Entwicklung ist ein eindeutiger Beleg für entzogene Liquidität. Zum einen ist dies ein Indikator für die Brüchigkeit des derzeitigen Marktgefüges. Zugleich zeigt dies aber auch die eingeschränkte Wirkung der Notenbank-Geldflut, die im Zweifel nicht den Weg in die Märkte findet. Übergeordnet wird wieder deutlich, dass Liquidität der wichtigste Indikator zwischen Gier und Angst der Märkte ist. Paradoxerweise endet die Geldflut historisch immer in der Austrocknung der Märkte.
Börsenspiel
всё верно у тебя, это я ошибся ... "risk on" - это заход в акции, "risk off" - выход из них
Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
н.п.
все время хотела спросить
почему S&P 500 русские называют сипи, а не эсндпи или эспи?
FTSE называют футси вроде, но это у немцев так.
золото, бонды сегодня вниз - риск он, хотя франк, йена, просели, доллар окреп, значит....
это рынок и не надо искать закономерности)))
Börsenspiel
вот ролик в котором русскоговорящий комментатор называет S&P 500 индексом "эс-эн-пэ-и" (2:07)
Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
Классная картинка!
iShares S&P 500 Value ETF
https://www.ishares.com/ch/qualifizierte-investoren/de/pro...
https://www.timepatternanalysis.de/Blog/2020/11/15/was-tut...
Börsenspiel
как caм думаешь, будет переток средств из Growth в Value, zumindest kurz-/mittelfristig?
Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
to 
slamdank:
растолкуй по поводу картинки, плиз? У меня в глазах от всех этих чартов рябит.
Зашёл на stockcharts, попробовал сам подобие сварганить (на недельных периодах). Если я правильно понял, то соотношение IVX к IGX последний раз равнялось "1" в декабре 2008-го и с тех пор постоянно <1. Т.е. "value" в совокупности уступали "growth" на протяжении последних 11-ти лет, так? Если "да", то уступали в "чём" - суммарном росте курса? Или же аккумулированной или же годичной прибыли?
Eсли мы про чарт Growth/Value (#35), то если не ошибаюсь там речь идёт о курсе индекса/-ов ... обе кривые там своего рода вариант индексa S&P 500. Слева по оси Y мы видим сам курс индексов, справа по оси Y мы видим их соотношение, если отталкиваться от того, что 2800 (слева) соответствует 1,0 (справа).
...ошибся, нa графике синяя кривая - это соотношение value/growth.
например, в 2007 году IVX/IGX был 1,15 то есть IVX был весомее IGX в 1,15 раза. Сегодня имеем IVX/IGX 0,49 или IVX легче IGX в 2 раза
Börsenspiel - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
Zurück
Liste