А зачем тебе во всё это вникать если ты можешь сразу нормальными Опципнами торговать.
А это так для тех кто хочет побыстрей слить свои бабки, так как азарт захватывает и в результате начитаешь лезть во всё более рискованные бумаги.
Незнаю может я и не прав, ктонить успешно на них торгует, по стратегиям там разным, когда типа Пут и Колл берёшь одновременно, наверняка есть такие.
У меня тоже была конечно кое какая стратегия, я старался влезать по открытию рынка в 9 по германии и затем по америке, вот на этих движняках удовалось немного обхитрить рынок.
Но это так на игровые деньги.

да, есть такая стратеги, но мне не нравится, можно эту стратегию с фьечем исполнять, хедж дельты называется...., но мне не понравилось..., у опциона есть один тонкий момент это тетта....

Не, на знаю.
Есть там всякиее дельта, гамма,... есть даже книжка небоЛъшая, но толком так всего этого не освоил, вот заметил эту зависимось от волатильности и то так на обум, хотя тамже на сайте находится рехнер где можешь задать эти величины, я ОШ использовал в основном на очень короткое время.
После пришли различные виды Цертификатов где все эти величины не играли никакой роли, там только рычаг и почти всё, ОШ забросил.

Слышал, но тоже не знаю что это такое....

О это вообще лучше не знать, ну шучу, да всё это сделано для того кто не торгует по серьёзному Опционами да Фьючерсами, где итак рычаг приличный, 1 пункт незнаю точно, и стоит этот контракт нормально.
А тут ты можешь хоть на 10 евро взять, например по 0,01 и если повезёт тутже за сотню продать, утрирую.

понятно теперь

Тут это на широкую ногу поставленно, я даже гдето читал что эти Дериваты ( ОШ и Цертификаты) только в Германии популярны.

это да, больше ни где подобное не торгуется, ну я не встречал точно...

Похоже изза этого сюда Форех етот да CFD сюда с большим трудом пробиваются, чисто немецких кАнтор по сути и нету, но пробиваются всёже.

надо же как то народ дурить, вот и предумывают всякую всячину... форекс этот, таже фигня, развод сплошной.... а губит всех жадность

Олег всё нервничает, волнуется как правильно ветку обозвать
Я и сам незнаю кто тут о чём будет дальше общаться, я тебе как мог обьяснил что ето за зверь такой ОШ и Ко, ты вроди как понял что дело тут тёмное, без поллитры не разберёшся, да оно тебе в принципи и не надо.

вооставляй
Optionе/ Optionsscheine/ Zertifikaten
А вот про что тут дальше пойдёт я и незнаю

предлагаю опционные стратегии обсуждать и предлогать, общии консультации о работе и принципах опционов...., раз уж он ветку сделал, не пропадать же добру, человек беспокоится, правильно делает!

Согласен, какая тема пойдёт дальше ту и оставим.

Тогда начнем с азов искуства
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D...
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D...

Коэффициенты оценки бинарных опционов и опционных стратегий – "Греки".
Несмотря на то, что торговля бинарными опционами проста и достаточно определить, пойдёт цена вверх или вниз, каждый трейдер старается максимально точно спрогнозировать движение цены.
Используя для этого различные дополнительные возможности. В числе которых «Греки», которые помогают трейдеру провести оценку опциона по отношению к поведению базового актива. Если до этого мы говорили больше о стратегиях при торговле одним бинарным опционом, то «Греки» используются для построения стратегий торговли сразу несколькими бинарными опционами, а так же для построения стратегий хеджирования рисков.
Коэффициенты, показывающие масштабность изменения стоимости опциона и его чувствительности к изменениям цены базового актива, называются «Греки» (Greeks). Такое название они получили потому, что каждый из этих коэффициентов обозначается одной из букв греческого алфавита. Данные коэффициенты используют не только при торговле каждым отдельным опционом, но и при составлении стратегий для торговли бинарными опционами. Изучать формулы коэффициентов, и рассчитывать их вручную было бы очень сложно, поэтому для их расчёта используют специальные опционные программы.
Ниже мы рассмотрим основные коэффициенты «Греки», которые чаще всего используются:
- коэффициент Дельта опциона (Delta option; Δ, δ) – данный коэффициент показывает, на какое количество пунктов изменится цена опциона при изменении цена базового актива на 1 пункт – скорость изменения премии опциона. То есть соотношение премии опциона к изменению стоимости базового актива. Дельта опциона рассчитывается в % или долях. Таким образом, для длинных позиций (среднесрочная торговля опционами Колл) дельта измеряется от 0 до 100%. Например, если дельта опциона равняется 0.5, то при небольшом изменении стоимости базового актива, стоимость опциона изменится на 50%. У коротких позиций (длинные опциона Пут) дельта опциона отрицательная и соответственно измеряется от 0 до -100%.
Дельта опциона Пут и дельта опциона Колл прямо зависимы друг от друга и выражаются формулой: Дельта Put = Дельта Call – 1
Дельта опциона так же известна тем, что её часто используют в качестве коэффициента хеджирования для уменьшения рисков. Так как она является одним из наиболее значимых коэффициентов при оценке опционов для составления практически любой опционной стратегии.
- коэффициент Гамма (Gamma; Γ, γ) – так же называют проще «кривизна опциона». Данный коэффициент показывает, насколько изменяется дельта опциона при изменении цены базового актива. Соответственно чем выше гамма, тем больше изменяется дельта опциона, то есть, насколько высока чувствительность опциона к изменениям цены базового актива. В свою очередь гамму измеряют в дельтах на 1 пипс (пункт) изменения стоимости базового актива. Коэффициент гамма имеет положительное значение для длинных опционов Колл и Пут и отрицательное значение для коротких опционов Call и Put. Как говорилось выше, греки используются для построения стратегии торговли несколькими бинарными опционами. В частности коэффициент Гамма используется для построения портфеля с опционами различной волатильности, сроком исполнения и так далее, чтобы достичь позиции с нейтральной гаммой, для усреднения рисков.
- коэффициент Каппа (Kappa; K, k) или Вега (Vega) – коэффициент показывающий изменение цены относительно к изменению волатильности базового актива. Не смотря на то, что волатильность измеряется в процентах, коэффициент каппа измеряется в деньгах. Если волатильность увеличивается, то увеличивается и Каппа у опционов Пут и Колл. Например, если коэффициент Каппа равен 0.5, а премия опциона 10 долларов, то при повышении волатильности на 1%, цена опциона увеличивается до 10.50 доллара, а при снижении уменьшается до 9.50 доллара.
- коэффициент Тета (Theta; Θ, θ) – этот коэффициент показывает насколько зависит стоимость опциона от изменения срока его жизни. Если говорить проще, то Тета коэффициент показывает, на сколько пунктов ежедневно снижается стоимость опциона. Отображаемое коэффициентом движение цены, называется временным распадом и чем ближе срок исполнения опциона, тем быстрее происходит временной распад. Тета измеряется в пунктах и всегда имеет только отрицательное значение.
- коэффициент Ро (Rho; Ρ ρ) – данный коэффициент измеряет чувствительность премии опциона по отношению к изменению процентной ставки. Не смотря на то, что данный коэффициент не столь важен как предыдущие, так как процентная ставка практически не оказывает влияния на стоимость опционов, он достаточно часто учитывается трейдерами.
- коэффициент Ро - для оценки валютных опционов. Измеряет влияние процентной ставки контрвалюты на стоимость опциона.
- коэффициент Фи (Phi) – так же используется для оценки валютных опционов. Измеряет влияние процентной ставки базовой валюты (актива) на стоимость опциона.
Кроме основных, часто используемых Греков существуют ещё и другие, такие как:
- Омега (Omega; Ω, ω) – данный коэффициент подобен коэффициенту Дельта. Но даёт трейдеру представление о соотношении движения двух финансовых инструментов;
- Бета (Beta; Β, β) – коэффициент, который не совсем относится к группе Греков, но так же используется для оценки опционов, измеряя соотношение между динамикой цен на определённые акции и более широким рынком;
- Лямбда (Lambda; Λ, λ) – оценивает соотношение цены опциона к волатильности.

Отличнопойду сменю вывеску тогда, надеюсь что всёже собеседник на тему найдётся. ну и так кто почитает для информации.
(можно не отвечать)

...утомил я тебя?