Handel mit Umkehrstäben (видео)
Der Umkehrstab: An sich nichts Neues... (статья)
Stop-Loss setzen beim Handel mit den Umkehrstäben

Price action новые методики

Всем вам знаком Price Action как набор свечных паттернов. А что если я вам предложу новый взгляд на эту методику? Price action – это действие, поведение цены. И оно может и должно включать в себя не только свечные паттерны. В этой статье мы научимся измерять проекцию и глубину рынка. Эту методику лучше всего описал Л. Бегс, трейдер, бывший военный летчик. Так или иначе, любой трейдер сталкивается с этим в рынке. Цена двигается под влиянием "быков" и "медведей". Быки – это покупатели, медведи – продавцы. Увидеть в рынке бычье или медвежье настроение, означает понять кто сейчас в рынке покупатели или продавцы. Именно это может помочь сделать изучение поведения цены. Первое на что нам стоит обратить внимание это интенсивность движения и коррекции. Делается это путем измерения проекции и глубины импульса.


Проекция и глубина на рынке позволяют проследить смену настроений. На подходе цены к дну, она будет замедлять проекцию. И в то же время увеличивать глубину.

Как только цена замедляет движение, то есть проекция на графике цены становится короче, можно искать вход в сделку. Этот принцип работает на любых таймфреймах.

Лучше всего чтобы рядом находился уровень. Тогда такое замедление цены подтверждается тем, что в рынок начинают входить другие игроки, а держатели умных денег, наоборот из рынка выходить. Понаблюдайте за этим подходом на том таймфрейме, на котором вы работаете. Убедитесь в том, что на рынке все проще, чем кажется!
Источник: http://pro-ts.ru/blogi/711-price-action-novye-metodiki

Катапульты

Катапульты, сами по себе, - специфическое явление на рынке Форекс. Они по-разному формируются исходя от того, от кого они: от быков или же от медведей. Если написать коротко и ясно, то катапульты на Форекс – это результат формирования двух последовательных паттернов.
Самая простая и типичная бычья катапульта – это прорыв тройной вершины и возврат-появление двойной вершины. Если попробовать написать проще о медвежьей катапульте, то здесь нужно отметить прорыв тройного дна и возврат-появление прорыва двойного дна в восходящем направлении. А теперь давайте подробно рассмотрим каждую катапульту. Мы ведь рассказали только о типичных катапультах, а самое интересное впереди.
Как формируется бычья катапульта?
Бычья катапульта формируется пробитием паттерна, затем незначительным возвратом и прорывом возникшего второго паттерна. Неплохо, но если сравнить эту катапульту с идеальной бычьей катапультой, а именно прорыв тройной вершины плюс прорыв четвертой вершины и еще прорыв множества других вершин, то становится понятно, что хотелось бы наблюдать. Но, к великому сожалению, идеальные катапульты случаются нечасто, однако все же случаются!
Итак, вернемся в реальность и продолжим. Что делает цена после самого первого прорыва тройной вершины? Она разворачивается и возвращается обратно в паттерн. Этот самый первый прорыв или же пробой, обычно бывает от 1-3 боксов, но стоит отметить, что это происходит, если тренд восходящий. Затем цена идет выше ровно на столько, чтобы ей удалось пробить то самое сопротивление. Но сил у цены уже маловато, дабы хорошенько продолжить движение после самого первого пробития и она возвращается обратно в паттерн.
Тот разворот, о котором мы уже писали (тот который в 3 бокса) создает условия для формирования новой колонки с ноликами. Именно эта колонка и возвращается в тело предыдущего паттерна.

Бычья катапульта
О прорыве тройной вершины хотим написать вот что: может показаться, что это лишь возврат, так как наша новая колонка с ноликами не пробивает никакие минимумы паттерна и ни в коем случае не формирует прорыв двойного дна. Однако цена просто возвращается назад вместе с колонкой крестиков, которая пробила предыдущую колонку «X», тем самым сформировав катапульту.
Бычьи катапульты могут быть как паттернами разворота, так и паттернами продолжения движения. Это вы уже знаете, но мы решили повторить.
Как формируется медвежья катапульта?
О бычьих катапультах мы узнали, теперь самое время приступить к медвежьим. Медвежья катапульта формируется пробитием паттерна, затем незначительным возвратом и вновь прорывом появившегося паттерна. Давайте приведем пример идеальной медвежьей катапульты: это прорыв тройного дна, затем прорыв четвертого дна и прорыв остальных доньев.
Медвежья катапульта формируется из пробития паттерна, затем небольшим возвратом и прорывом возникшего второго паттерна. Сначала происходит прорыв тройного дна, затем, как вы уже поняли, цена разворачивается и возвращается в паттерн. Первые прорывы или пробои поддержки, как и в бычьей катапульте, насчитывают от 1 до 3-ех боксов и обязательно в нисходящем направлении. Цена следует ниже ровно на столько, чтобы можно было пробить поддержку. Но цены слабые, а значит, у нее не хватает сил, дабы продолжить свое движение, так как изначальное пробитие вымотало ее. Этот разворот, что в три бокса, создает условия для создания новой колонки с крестиками. Она уже возвращается наверх и прячется в тело предыдущего паттерна.

Медвежья катапульта
О прорыве тройного дна стоит написать, что это лишь возврат и именно поэтому новая колонка с крестиками никак не пробивает паттерна максимум и не создает прорыв двойной вершины. Здесь все просто: цена возвращается назад вместе с новой колонкой ноликов, которая и пробивает предыдущую колонку ноликов. Именно в такой последовательности и при таких действиях и образуется медвежья катапульта.
Риски?
Помните, в том случае если возврат пробивает максимум или же минимум паттерна и это все происходит в нисходящем направлении, то прогноз, который вы ставили изначально необходимо менять. Да и уровень стоп-лосса необходимо уже ставить на один бокс или же ниже или выше вашего паттерна.
Конец
Вообще, катапульты, будь они бычьими или медвежьими, насчитывают как минимум семь колонок в ширину. Широкие, не правда ли? Однако именно ширина является одним из самых важных аспектов в этой стратегии, ведь широкий паттерн означает, что эта фаза накопления достаточно длительная, что делает последующее пробитие очень важным.

ЕМА-Cluster (EMA200, EMA50 und oberes/unteres Bollinger Band):
www.godmode-trader.de/analyse/tradingplaene-fuer-200-gewinn,3870202

ну и вот ето да, моя тема ещё и живёт
ну и спасиба вам Агромнае

ну и забыл, Всем и Привет!

Ну и где же нас носило всё это время
как в песне, самалёт летит колёса стёрлися
смотрика ник подкорегировал, ну был бы толк

да и какойто идиот меня из системы выброссил
да и время всё, и настроения небыло заново заходить

Большое W (двойное дно)
Двойное дно обеспечивающее визуальные ориентиры, которые отображают весь процесс разворота (Двойное дно является фигурой, которая говорит о развороте тренда). Существуют конструкции, позволяющие определять большинство ключевых разворотов и прорывов цены. Наиболее распространенная из них, Большое W (двойное дно), которая начинается на последнем движении медвежьего тренда, незадолго до первого дна. Первый отскок после такого движения создает середину W, в виде отката размером от 38% до 62% от прошлого нисходящего движения.
Это повышение исчезает и цена опускается обратно для проверки последних минимумов. В этот момент трейдеру следует внимательно прислушиваться к рынку, в ожидании первых сигналов к развороту. Недалеко от цен предыдущего дня может появиться разворотный бар (дожи или молоток) с длинными тенями. Или резкое повышение объема без понижения цены. Разворот отрабатывается еще лучше, когда цена опускается ниже предыдущего минимума на несколько тиков, а потом резко возвращается. Если какое-либо одно или все эти события происходят, то мы отмечаем потенциальное появление второй ножки на нашей Большой W.
Можно начать агрессивную торговлю в нижней части второй «ноги». Вершина предыдущего отката (середина W) теперь становится нашей главной разворотной точкой для анализа рынка и дальнейшей торговли. Цена, которая успешно дошла до этой точки должна пройти еще 100% от последнего падения. Это окончательно побеждает медведей. Цена быстро вырастет до этого уровня с места второго дна.
Менее агрессивный вариант торговли заключается в покупке, когда новый импульс делает стремительный откат через 62% от падения ко второй «ноге». Тем кто держит короткую позицию, в этот момент лучше снять прибыль, в лонг можно пойти после закрепления ценой точки разворота (достаточный потенциал прибыли находится между входом и точкой разворота). Трейдеры могут продолжать удерживать позиции, когда цена закрепит точку разворота. На данном этапе рынок будет часто задерживаться для тестирования поддержки. Однако потом появится повышающаяся «нога», как и ожидалось.
Цена, возвращающаяся на высоту середины большого W имеет очень высокую вероятность роста с этой точки. При нормальных условиях, она может легко повторить 100% от первоначального нисходящего импульса (завершив обе DB и Большое W паттерны). Тенденция позволяет открывать позиции на ожидаемых проверках разворотных точек, после второго скачка цен. Тиковый график отлично показывает пример этой второй возможности входа в рынок.
Двойное дно обеспечивающее визуальные ориентиры, которые отображают весь процесс разворота (Двойное дно является фигурой, которая говорит о развороте тренда). Существуют конструкции, позволяющие определять большинство ключевых разворотов и прорывов цены. Наиболее распространенная из них, Большое W (двойное дно), которая начинается на последнем движении медвежьего тренда, незадолго до первого дна. Первый отскок после такого движения создает середину W, в виде отката размером от 38% до 62% от прошлого нисходящего движения.
Это повышение исчезает и цена опускается обратно для проверки последних минимумов. В этот момент трейдеру следует внимательно прислушиваться к рынку, в ожидании первых сигналов к развороту. Недалеко от цен предыдущего дня может появиться разворотный бар (дожи или молоток) с длинными тенями. Или резкое повышение объема без понижения цены. Разворот отрабатывается еще лучше, когда цена опускается ниже предыдущего минимума на несколько тиков, а потом резко возвращается. Если какое-либо одно или все эти события происходят, то мы отмечаем потенциальное появление второй ножки на нашей Большой W.
Можно начать агрессивную торговлю в нижней части второй «ноги». Вершина предыдущего отката (середина W) теперь становится нашей главной разворотной точкой для анализа рынка и дальнейшей торговли. Цена, которая успешно дошла до этой точки должна пройти еще 100% от последнего падения. Это окончательно побеждает медведей. Цена быстро вырастет до этого уровня с места второго дна.
Менее агрессивный вариант торговли заключается в покупке, когда новый импульс делает стремительный откат через 62% от падения ко второй «ноге». Тем кто держит короткую позицию, в этот момент лучше снять прибыль, в лонг можно пойти после закрепления ценой точки разворота (достаточный потенциал прибыли находится между входом и точкой разворота). Трейдеры могут продолжать удерживать позиции, когда цена закрепит точку разворота. На данном этапе рынок будет часто задерживаться для тестирования поддержки. Однако потом появится повышающаяся «нога», как и ожидалось.
Цена, возвращающаяся на высоту середины большого W имеет очень высокую вероятность роста с этой точки. При нормальных условиях, она может легко повторить 100% от первоначального нисходящего импульса (завершив обе DB и Большое W паттерны). Тенденция позволяет открывать позиции на ожидаемых проверках разворотных точек, после второго скачка цен. Тиковый график отлично показывает пример этой второй возможности входа в рынок.
Черепахи и тренд Черепахи и тренд
В 1996, график акций страхового холдинга TIG нарисовал волатильное двойное дно, необычное для акций страховых компаний. Как только цена показала небольшой, но мощный Черепаший Разворот, она завершила классическое двойное дно: контуры буквы W.

Установка - Внутренний день
Внутренний Бар (назовем его в дальнейшем Inside) - это бар в текущем временном интервале, границы которого не выходят за границы предыдущего бара. Другими словами, внутренний бар - это бар, у которого миним. цена выше, чем Low предыдущего бара, и высокая цена ниже, чем High предыдущего бара.

Узкий Интервал 4 (назовем его в дальнейшем NR4 от Narrow Range) - это интервал текущего бара, с наименьшим интервалом между High и Low любых 4 предыдущих баров.

Inside/NR4 - бары с признаками нерешительности рынка в текущем тренде, или период консолидации перед пробоем.
На графике General Electric,GE бары Inside/NR4 указаны красным цветом.

Для открытия позиции и постановки стоп-лосса: покупка - как только акция торгуется выше Inside/NR4 и продажа - когда цена упадет ниже Inside/NR4.



Знайте, если Вы сможете разглядеть такой паттерн на графике, то возможность прибыльной сделки очень высока.
Что же делает такой паттерн таким успешным?

Во-первых, внутренний бар означает, что на рынке было недостаточно интереса к акциям, чтобы настойчиво двигаться в одну или другую сторону. Ясно как Божий день, это увеличивает волатильность из-за ограниченного трейдинга внутри дня. Рынок акций становится похож на жеребца на скачках, готового рвануть с места как только откроются ворота.

С другой стороны, узкий ценовой интервал бара говорит нам, что рынок относительно сконсолидировался к его недавнему движению.

Вы понимаете, что Inside/NR4 бары это замечательное низкорискованное положение для входа в рынок. Начинайте выискивать эти мелкие паттерны на графиках акций. Секретные ключи к завтрашней победе подбирайте СЕГОДНЯ!

Около уровней времени и цены рынки также формируют "циклы". Многие инвесторы и трейдеры используют "циклы" и "гармонические" отношения, чтобы спроектировать будущие колебания цены.
Паттерн 'Морской конек' - разновидность паттерна AB = CD, поэтому он весьма надежен на трендовых рынках. Паттерн 'Морской конек' относительно редко наблюдается на дневных и недельных графиках, но его часто можно встретить на внутридневных графиках. Основное различие между паттернами AB = CD и "Морским коньком"выражается в их торговых сетапах и отношениях ретрейсмента наряду с углом подъема/спуска. В паттерне AB = CD триггер срабатывает после завершения паттерна в точке D; тогда как в паттерне 'Морской конек' сделка совершается после полного разворота и подтверждения тренда.
Структура паттерна АВ = CD
В 1935 году Гартли (H.M. Gartley) издал книгу под названием "Прибыль на фондовом рынке", в которой наряду с различными инновационными методами работы с паттернами описал использование паттерна AB = CD. Гартли описал графический паттерн, названный "Практическое Использование Линий тренда," показывая при этом паттерн AB = CD. В этом паттерне цена растет по наклоненной линии восходящего тренда и откатывается до параллельно наклоненной линии тренда, формируя канал. Этот процесс 'роста - отката' инициирует сделку за пределами канала, на потенциальном прорыве в окончании паттерна AB = CD.
Структура паттерна AB = CD формируется на всех рынках и на всех периодах. Ларри Песавенто модифицировал и описал паттерн AB = CD с отношениями Фибоначчи и потенциальными целями и областями разворота. Паттерны AB = CD предсказывают ключевые разворотные моменты рынка и цели прибыли для трейдеров. Паттерны AB = CD точно определяют важные опорные уровни и идентифицируют ключевые торговые зоны.
Формирование паттерна АВ = CD проходит три критические области: первое колено (А - B) - это тренд. Второе колено (B - C) является противотрендом или 'ретрейсментом', а последнее колено (C - D) является возобновлением тренда. Ретрейсмент (B - C) характеризуется отношением Фибоначчи 0.382, 0.618 или 0.786. Возобновление тренда (C - D) происходит после коррекции и обычно простирается на 100 % длины AB от точки "C".
Используя алгоритм паттерна ABC, паттерны AB = CD обнаруживаются, находя на графике опорные точки A, B и C. Эти ключевые опорные точки характеризуют собой различные опорные уровни и используются, чтобы идентифицировать уровни коррекции. Как только определены точки A, B и C, "фибо алгоритм" позволяет определить уровень точки D, который является последним коленом С - D.
Сделки открываются после завершения уровня 'D' в направлении противотренда последнего колена паттерна.

Рисунок 1 - Здесь показан паттерн AB = CD и его структура. В паттернах AB = CD сделки открываются на уровне 'D'.
Структура паттерна "Морской конек'
Некоторым образом паттерн Морского конька подобен по структуре паттерну AB = CD, но у Морского конька иной набор правил торговли и он более надежен, чем паттерн AB = CD.
У паттерна AB = CD ретрейсмент ВС надежен, когда его диапазон составляет от 62 % до 76.8 %. У паттерна 'Морской конек' ретрейсмент составляет от 38 % до 50 % предшествующего колебания, а угол наклона намного более быстрый, чем у паттерна AB = CD , а ретрейсмент занимает от 38 % до 50 % всего диапазона. Точка сделки в паттерне AB = CD располагается после завершения паттерна на уровне D. В паттерне 'Морской конек' точка сделки появляется после разворота цены и торговли цены выше ретрейсмента С на уровне Горба.
В паттерне 'Морской конек' сделка совершается уже после того, как цена развернулась и прошла выше уровня 'Горба' или ретрейсмента. Подождите, пока цена закроется выше уровня ретрейсмента С и открывайте 'длинную' сделку выше максимума свечи прорыва. Разместите стоп-ордер ниже минимума последнего колебания до уровня ретрейсмента. Цели располагаются на 100 % диапазона от уровня ретрейсмента до минимума колебания в точке F, как показано на графиках.

Рисунок 2 - Этот график показывает структуру паттерна 'Морской конек'.
Правила торговли
• "длинная" сделка открывается выше максимума свечи прорыва в точке CC (уровень горба).
• "стоп" устанавливается ниже минимума колебания (точки 'B').
• "цель" размещается на расстоянии 100 % диапазона CD выше уровня 'C' - в точке "F".
Торговля паттерна "Морской конек"

Рисунок 3 - Торговля паттерна "Морской конек" (Пример 1)
Вышеприведенный пример показывает паттерн 'Морского конька' на примере дневного графика Wynn Resorts (WYNN). WYNN торговался от максимума 58 $ до 46 $, сформировав первую фазу паттерна 'Морской конек'. Затем цена откатилась до 52 $ и упала до 42 $, заканчивая паттерн. В ноябре 2005 года WYNN торговался выше уровня ретрейсмента 'Морского конька' в точке С, на уровне 51.50 $, открывая возможность длинной сделки.
1. Входим в "длинную" сделку выше точки С на 52 $.
2. Размещаем стоп-ордер ниже минимума ретрейсмента в точке В на 46 $.
3. Ставим "цель" на 100 % диапазона С - D от точки E на 60.75 $.

Рисунок 4 - Торговля паттерна "Морской конек" (Пример 2)
В этом примере показан паттерн 'Морского конька' на 610-тиковом графике Russell E-mini (ER2). 10 мая 2007 года ER2 сформировал паттерн 'Морского конька' и торговался от 827 до 820. Позже в тот же день ER2 развернулся из нисходящего тренда и закрылся выше ретрейсмента С на уровне 825. Диапазон ВС составил 50 % колебания AB.
1. Входим в "длинную" сделку выше максимума бара в точке E по 825.5.
2. Размещаем стоп-ордер ниже минимума в точке В по 822.
3. Ставим "цель" на 100 % диапазона С - D , то есть на 4.5 пункта от точки E - по 829.

Модель Дракона Джерри
Перевод: Татьяна Свиченская (для www.virtuosclub.ru)
Представляю модель, которую я узнал несколько лет тому назад. Что делает ее такой интересной для меня так это то, что она очень четко определяет точки поддержки и сопротивления. Я зову ее «Дракон» это могла, конечно же быть и лошадь, и собака. Дракон же звучит лучше для меня. Эта модель определяет краткосрочную инверсию (движение в обратном направлении) в трендах, которые достаточно ходовые. Посмотрите на первую таблицу, в которой обозначены ключевые элементы. «Спина» всегда поднимется, чтобы протестировать «Дно» хвостового крюка т.е. дно поддержки или сопротивления. После второй «ноги», которая имела место, вы можете покупать вырвавшуюся цену «Спины». И здесь возникает интересный факт, всплеск поднимется до уровня вершины хвоста (поддержки или сопротивления). Если дно головы не опускается ниже и пробивает вершину «спины» у нас возникает большая вероятность продолжения движения. Проверьте это для себя, перед тем как начнете вводить это в свою систему торговли. Записи, сопровождающие диаграмму – это несколько примеров со вчерашнего дня.






Данный график был только что прислан Ларри Пезаванто, как один из типов системы года с использованием Пезованто моделей. Когда я увидел не мог не заметить модели Дракона, я обрисовал его и выслал. Некоторые хитроумные трейдеры могут заметить, что ноги Дракона не что иное, как технически буква W-дно, но смысл в том, что Дракон заключает поддержку и сопротивление до, во время и после Дна.
Как только вы начнете видеть Дракона, вы начнете понимать область поддержки и сопротивления, которые и являются элементами Дракона, и это укажет вам на то, как будет разворачиваться подготовка к торговле. Заметьте, что это дневной график. Любые другие примеры, которые я выслал были короткосрочные тики или минутные графики Эта модель появляется на всех временных рамках.

Анализ моделей. Двойная вершина и двойное дно
Нет в трейдинге более распространенного графического паттерна чем двойное дно или двойная вершина. Фактически, этот паттерн появляется настолько часто, что только он один может служить положительным доказательством того, что поведение цены не так случайно, так того требуют академики. Ценовые графики просто отображают настроение трейдера, а двойные вершины и двойные основания представляют собой повторное тестирование временных экстремумов. Если цены действительно случайны, почему же они так часто замирают именно в этих точках? Трейдерам понятно, что многие участники рынка размещают свои стопы именно на этих четко отграниченных уровнях.
Когда эти уровни подвергаются атакам и успешно отражают их, они вселяют в трейдеров дополнительную уверенность в устойчивости барьера и его способности дать мощные и прибыльные обратные движения. Здесь мы рассмотрим трудную задачу определения важного двойного дна и двойной вершины и продемонстрируем, как полосы Боллинджера могут помочь Вам установить надлежащие стопы при торговле этими паттернами.

Вот хороший пример двойной вершины на EUR/USD, сформировавшейся, когда быки не смогли погнать пару выше. Такое фиаско привело к движению на 100 пунктов вниз в пользу медведей, поджидавших наверху.

Здесь очень узкое двойное дно приводит к взрыву на 150 пунктов по EUR/USD, когда все усилия медведей были легко поглощены быками.
Упреждать или реагировать?
Гигантский козырь критиков технического трейдинга по паттернам заключается в том, что сетапы всегда выглядят очевидными задним числом, а вот их исполнение в режиме реального времени на самом деле очень затруднительно. Двойные вершины и двойные основания - не исключение. Хотя эти паттерны появляются почти ежедневно, успешно идентифицировать их и торговать ими - непростое дело.
К этой проблеме есть два подхода и у обоих есть как достоинства, так и недостатки. Короче говоря, трейдеры могут или упреждать эти формирования, или подождать подтверждения и затем уже реагировать на них. Какой подход Вы выберете - это, скорее, свойство Вашей индивидуальности, чем относительная полезность. Те, у кого присутствует менталитет бойца, кто любит бороться с рынком - продаст на силе и купит на слабости - попытается поймать паттерн, открываясь до движения цены.

Упреждающие трейдеры установят зону входа, предполагая, что цена найдет поддержку в этой области.

Если трейдер прав, стратегия отработает очень хорошо, поскольку он смог получить превосходный вход до разворота цены.

Конечно, стратегия рискует потерпеть фиаско, если ожидаемый паттерн так и не материализуется.
Реактивные трейдеры, которые перед входом хотят видеть подтверждение паттерна, имеют преимущество знания того, что паттерн существует,
но за это им придется заплатить худшей ценой входа и большими убытками, если паттерн окажется ложным.

Терпение вознаграждается, когда двойное дно подтверждено, а реактивный трейдер открывается здесь.

К сожалению ожидание подтверждения часто будет заставлять трейдера покупать на вершине. Теперь он оказывается перед решением мучительной задачи, где выходить.
Очевидное не всегда верно
Большинство трейдеров склонно размещать стоп прямо у минимума двойного дна или на максимуме двойной вершины. Общепринятая мудрость говорит, что, как только паттерн сломан, трейдер должен выйти. Но такое решение часто оказывается неверным.
Ранний выход из сделки может казаться благоразумным и логичным, но рынок редко бывает прямолинейным. Многие трейдеры играют на двойных вершинах/основаниях и, зная это, дилеры и финансовые институты любят эксплуатировать знакомое им поведение толпы трейдеров, форсируя события перед изменением направления цены. Результатом будет череда лоссов из позиций, которые часто могли бы стать успешными сделками, создающая неверие в свои силы.

Помещать стоп здесь - большая ошибка, поскольку он выбъет нас из будущей прибыльной сделки.
Где же ставить стоп?
Большинство трейдеров делает ошибку, используя стопы для контроля за риском. Однако, контроль за риском в трейдинге должен осуществляться через надлежащий размер позиции, а не с помощью стопа. Общее эмпирическое правило - никогда не следует рисковать больше чем 2 % капитала в одной сделке. Для маленьких трейдеров это может иногда означать смехотворно маленькие сделки.
К счастью, на форексе, где многие дилеры позволяют выставлять гибкие размеры лота, вплоть до одного юнита на лот, 2%-ое эмпирическое правило осуществить легко. Однако, многие трейдеры настаивают на том, чтобы использовать близкие стопы на позициях с высокой долей заёмных средств. Фактически, при столь близких стопах весьма характерно получить 10 проигрышных сделок подряд. Поэтому мы можем сказать, что на форексе, вместо того, чтобы управлять риском, неэффективные стопы могут даже увеличить его. Их функция, таким образом - это определить самую высокую вероятность точки отказа. Эффективный стоп не оставляет трейдеру сомнений в том, что он ошибся.
Осуществление истинной функции стопов
Помочь трейдерам установить надлежащие стопы может техника, использующая полосы Боллинджера. Поскольку полосы Боллинджера измеряют волатильность, используя в расчетах стандартные отклонения, они могут точно спроектировать ценовые уровни, на которых трейдеру следует выйти из своей сделки.
Метод использования полос Боллинджера для постановки стопов при игре на двойных вершинах и двойных основаниях весьма прост:
1. Отметьте точку первой вершины или основания и наложите полосы Боллинджера с параметром стандартного отклонения четыре.
2. Прочертите линию от первой вершины или основания к полосе Боллинджера. Уровень пересечения становится Вашим стопом.
На первый взгляд, четыре стандартные отклонения может выглядеть чересчур экстремальным выбором. В конце концов, два стандартных отклонения покрывают 95 % возможных сценариев при нормальном распределении набора данных. Однако, все те, кто торговал на финансовых рынках, знают, что поведение цены совсем не нормально - если это было так, то крахи, которые случаются на финансовых рынках каждые пять или десять лет, происходили бы лишь раз в 6 000 лет. Классические статистические предположения не слишком полезны трейдерам. Поэтому необходимо устанавливать более широкие параметры стандартного отклонения.
Четыре стандартных отклонения покрывают более 99 % всех вероятностей и, поэтому, похоже, будут разумным пределом. Что еще более важно, они хорошо работают при реальном тестировании, обеспечивая стопы, которые не будут слишком близкими, но и не столь широкими, чтобы оказаться чересчур дорогостоящими. Обратите внимание, как хорошо они работают в следующем примере с GBP/USD.

Здесь упреждающий трейдер может пережить свой ранний вход с использованием стопа по полосе Боллинджера и, в конечном счете, получить на сделке прибыль.
Что еще более важно, посмотрите на следующий пример. Истинный признак надлежащего стопа - способность защитить трейдера от безудержных потерь. На следующем графике сделка оказывается ошибочной, но она остановлена задолго до того, как одностороннее движение принесет значительный ущерб счету трейдера.

Вот хороший пример того, как полосы Боллинджера, чувствительные к состоянию рынка, при минимальной изменчивости дают относительно близкий стоп, который защищает трейдера от больших потерь, как только изменчивость увеличивается, а цена делает неблагоприятный ход.
Вывод
Гениальность полос Боллинджера - в их адаптируемости. Постоянно рассчитывая изменчивость, они быстро приспосабливаются к ритму рынка. Используя их для постановки надлежащих стопов при торговле двойными основаниями и двойными вершинами - самыми частыми ценовыми паттернами на форексе - можно сделать эти обычные сделки намного более эффективными.

Когда неудача может принести успех.

В этой статье речь пойдет о том, как получать прибыль на несостоявшихся паттернах пробоя.
Мало паттернов в техническом анализе приносит такую большую прибыль, как не паттерны, которые оказались неудачными. Это не опечатка. Конечно, чтобы получить прибыль от несостоявшегося паттерна вы должны быть на правильной стороне рынка, чтобы добиться этого трейдер должен знать механику работы таких паттернов. Пробои, коррекции и паттерны разворота - все они могут срабатывать или не срабатывать. Если мы знаем, как капитализироваться на этих событиях, то владеем одним из наиболее эффективных инструментов в техническом анализе. Любой серьезный трейдер должен по меньшей мере иметь базовое представление о предмете, о котором идет речь.
Для начала давайте посмотрим, почему неудавшиеся паттерны имеют такой большой потенциал для генерирования прибыли. Три силы работают на рынке каждый раз, когда случается подобное.
1. Первое и главное, когда казавшийся вполне четким технический паттерн не срабатывает и актив начинает двигаться против направления, указанного паттерном, это является доказательством того, что победившая сторона имеет колоссальное преимущество на рынке. Другими словами, когда вероятность благоприятствует одной из сторон - покупателям или продавцам, однако противоборствующая группа имеет возможность переиграть эту вероятность, данный факт является критическим знаком того, что победившая сторона очень сильна в данный момент, и что ей просто невозможно противостоять.
2. Во-вторых, проигравший лагерь будет очень неприятно удивлен несостоявшимся пробоем, в результате это стимулирует панические попытки закрытия позиций. Например, если инвесторы открывали короткие позиции на акцию в ожидании пробоя вниз, однако затем покупателям удалось привести цену на акцию выше максимума предыдущего дня, медведи начнут быстро закрывать свои короткие позиции. Это создаст ажиотаж покупок на рынке и приведет к росту цены на акцию еще больше, иногда этот рост может быть бешенным. Этот феномен работает обоих направлениях - слишком уверенные в пробое вверх покупатели могут также стать жертвами неудавшегося паттерна пробоя как и их коллеги - медведи.
3. Наконец, те, кто находится в стороне и выжидают ясности в отношении дальнейшего движения актива, также бросят свои наличные средства на поддержание победившей стороны. Хорошие сетапы, как правило включают в себя небольшие периоды сжатия цены - низкой волатильльности на графике, которая представляет собой равновесие между быками и медведями. Это равновесие притягивает к себе всеобщее внимание, инвесторы пытаются вычислить, куда пойдет дальше цена. Многие не хотят выводить средства на рынок, до того как не обнаружится четкое направленное движение в одну из сторон из зоны сжатия. Для таких ожидающих скоростное движение, следующее за неудавшимся паттерном хороший аргумент последовать за ним.
Дайте мне пробой.
Из всех типов неудавшихся паттернов, неудавшиеся паттерны пробоя является наиболее сильными из всех. Это связано с тем, что в большинстве случаев значительная часть энергии покупателей или продавцов расходуется на создание паттерна пробоя вверх или вниз. Часто эти паттерны представляют собой паузы в существующем тренде. Это создает драматический дисбаланс силы и настроений в случае неудачного пробоя - когда актив начинает резко двигаться против рыночной силы, которая создала паттерн. Напротив, неудавшийся паттерн коррекции или паттерн разворота уже привели к расходованию значительной части энергии против паттерна, в результате это ограничивает возможность движения рынка на новом неожиданном событии.

Рисунок 1. В левом верхнем углу находится дневной график TALB. В желтом квадрате мы видим небольшое ралли в рамках нисходящего тренда. Этот коррекционный паттерн дает нам возможность для открытия короткой позиции после пробоя минимума третьей свечи ралли - доджи. Спустя две свечи, стало понятно, что паттерн не удался (А).
Тот же самый принцип мы видим на графике в верхней правой части. Внутри желтого прямоугольника семь красных свечей подряд, после чего следует зеленая свеча с узким телом - потенциально это хороший сигнал для разворота сделки. Однако, когда паттерн оказался неудавшимся на следующей свече, акция только немного сходила вниз, учитывая сколько сил продавцов было вложено в предыдущее снижение (В)
Напротив, в нижнем левой графике мы видим недельный паттерн пробоя на графике MTD (С). После того как паттерн не удался, обратите внимание на реакцию обладателей длинных позиций, который поняли, что покупали на максимуме. Немного позже продавцы стали слишком уверенны в себе после пробоя предыдущего минимума, что вызвало резкую реакцию против тренда в точке D. В этой точке спрос очень силен и торговля против этого спроса может оказаться очень болезненной.
Последний график. Мы видим нисходящий треугольник на недельном графике ADM. Когда покупатели протолкнули цены через новое сопротивление в точке F, продавцы начали закрывать короткие позиции.
Весьма хорошим аспектом несостоявшихся пробоев является тот, что они имеют место во всех временных диапазонах от самых больших макро-графиков (например, месячных) до самых маленьких внутредневных диапазонов (одно или двух-минутных или тиковых графиков). Кроме того, они хорошо работают на боковых рынках - т.е. при тех условиях, когда наименее опытные трейдеры получают самую большую головную боль. Кстати, именно поэтому несостоявшиеся пробои так хорошо работают именно на боковых рынках. Новички сливают свои депозиты, покупая на сопротивлении и продавая на поддержке, тогда как профессионалы используют противоположную тактику. В целом большинство новичков тяготеет к паттернам пробоя вверх или вниз, поскольку эти сетапы проще всего найти на рынке и проще всего осуществить вход. Это означает, что возможность того, что эти паттерны окажутся несостоявшимися, будет существовать всегда, пока существует рынок.
Вопрос заключается в следующем: Какие подсказки могут найти трейдеры для определения вероятности неудачи паттерна пробоя. Ведь множество паттернов пробоя все-таки работают! Перечислим основные факторы, на которые следует обратить внимание, сопроводив их визуальными примерами.
1. Во-первых, в процессе неудачи должен быть элемент шока. На графике должен быть отображен крах надежд на пробой в четкой визуальной форме. Например, сигнал свечи, пробившей длинное основание, отмененный следующей свечой. Или большая красная свеча с длинной тенью вверх, пробивающей критический максимум и так далее. Вам следует помнить о людях, вовлеченных в формирование несостоявшегося паттерна. Чем больше сил участвовало в этом, тем лучше.

Рисунок 2. На дневном графике NCX мы видим пробой релевантного максимума. Победа покупателей оказалась кратковременной, поскольку медведи оказались сильней и отменили сигнал пробоя на свече А. Это четкое указание на несостоятельность ожиданий, те, кто купил на пробое, оказались неправы, их позиции убыточны. На следующей свече акция движется вниз к зоне поддержки, пробивает ее в точке В. Обратите внимание на резкий рост объема в точке С. Те, кто открыл длинные позиции, судорожно закрывали их именно здесь.
2. Большой объем, если он сопутствует неудавшемуся пробою, это большой плюс, поскольку указывает на сильный эмоциональный накал. Иногда рост объема происходит несколько позже, чем само событие, например, через несколько свечей после неудавшегося пробоя, когда становится ясно, что проигравшей стороне не на что надеяться (рисунок 2).
3. При оптимальном варианте развития событий несостоявшиеся пробои подтверждаются на нескольких временных диапазонах. Например, когда мы видим несостоявшийся пробой вниз на дневном графике, весьма полезным будет подтверждение потенциального движения вверх не недельном графике (рисунок 3). Иногда также меньший временной диапазон может показать слабость паттерна, дав намек на то, что он не сработает.

Рисунок 3. На рисунке мы видим графики нескольких временных диапазонов. В левом верхнем углу часовой график акции. На этом графике виден угрожающий внутредневной пробой ниже уровня поддержки при хорошем объеме. Однако уже на следующей свече быки отменяют сигнал пробоя также при хорошем объеме (А). На следующей день становится ясен весь ущерб произошедшего, когда на графике появляется единичная красная свеча, которая полностью отменятся на следующей сессии (В). Это подтверждает силу быков, которые загнали медведей в ловушку. Трейдеры, наблюдавшие за битвой, не принимая участия в ней, начинают покупать над максимумом зеленой свечи (красная линия). На недельном графике мы видим, что это хороший уровень для открытия длинной позиции.
Пункт номер 3 дает нам отправную точку для последней части нашей дискуссии: как трейдер может интегрировать неудавшиеся пробои в свой арсенал торговых техник. Хотя трейдер может искать такие несостоявшиеся паттерны целенаправленно и рассматривать как отдельный сетапы, есть и лучшая методика работы. Это личное мнение автора, но неудавшиеся пробои лучше всего использовать как дополнительное подтверждение для функционирующего паттерна на другом временном диапазоне.
Например, если трейдер ищет сетапы на часовом и дневном графиках (с дополнительным подтверждением на 15-минутках), тогда неудавшийся пробой на 15-минутном графике может дать хорошее подтверждение для других тайм-фреймов. Хотя это кажется немного сложным, но, посмотрев на рисунок 4, вы поймете, о чем идет речь.
Будьте внимательны!
Любой трейдер ищет на рынке привычные ему сетапы на обычном для него временном диапазоне. После этого, посмотрите на подтверждающий график в поисках несостоявшегося пробоя. Часто подтверждающий график это следующий по величине тайм-фрейм. Однако очень часто мы можем посмотреть и на более низкий временной диапазон.

Рисунок 4. На рисунке мы видим графики трех временных диапазонов. В левом верхнем углу четкий пробой на дневном графике, когда мы смотрим на него, он кажется весьма надежным (А). Однако, прежде чем играть на этом пробое, мы можем проанализировать, что происходит на меньших временных диапазонах.
В верхнем правом углу часовой график. 9 января произошло показательное касание линии поддержки, за которым последовало полное восстановление цены (В), которое требует дальнейшего анализа. Посмотрев на 15-минутный график, мы увидим, что медведи сделали агрессивную попытку спровоцировать пробой утром, поддержка была пробита при сильном объеме в точке С. Однако быки оказались сильнее, после обеда 9 января они пробили дневной максимум цены при таком же объеме в точке D. К концу дня цена оказалась выше дневного основания. Таким образом, на 15-минутном графике произошел несостоявшийся пробой вниз, который является отличным подтверждением сигнала об открытии длинной позиции на часовом графике.
Если применять неудавшиеся паттерны подобным образом в нашем анализе, то мы легко можем интегрировать их в свои технические концепции торговли. Нет необходимости полностью менять свой подход. Идентификация неудавшихся паттернов может стать вашей второй природой в ходе сканирования графиков, эти события можно рассматривать в качестве подтверждающих сигналов для вашей основной стратегии.
Суммируем сказанное:
- В процессе обычного сканирования графиков трейдер должен обратить внимание на несостоявшиеся пробои на более низких или более высоких временных диапазонах, чем тот, в котором он работает (обычно на более низких).
- Среди неудавшихся паттернов, наибольшим потенциалом обладают несостоявшиеся паттерны пробоя, поэтому следует искать именно их.
- В связи со спецификой несостоявшихся паттернов пробоя, столбцы на графике должны демонстрировать чувство шока или паники проигравшей стороны.
- Увеличение объема торгов, сопровождающее неудавшийся паттерн это большой плюс. Иногда рост объема наблюдается позже - когда проигравшая сторона понимает, что оказалась в ловушке.
- Самое главное. Если вы находите на своем графике сигнал на открытие позиции в направлении против направления неудавшегося пробоя, то этот паттерн может стать отличным подтверждением вашего сигнала.