Вход на сайт
✞ ТРЕЙДИНГИДЕИ и ТРЕЙДИНГСТРАТЕГИИ (от простого к стабильному)
28.01.15 12:20
Да я как раз только и в тестировании мастак. Поэтому и ищу, что протестировать.
Вот например сейчас проверяю вообще тупейшую стратегию - покупать по прайсу закрытия, если в этот день и предыдущий день закрытие было больше открытия. При этом смотрю на тренд по ema4.
Продажа - как только получаю норму прибыли, или стоп-лосс. Стоплосс двигается в неубыток.
В итоге взял дневные котировки всех 109 акций HDAX за 2014 год и сижу моделирую. Прогоняю каждую акцию по стратегии с разными нормами прибыли, уровней стоплосса и тренда. Всего около 240 вариантов для каждой акции. И записываю общее количество сделок, неудачных сделок, время когда деньги "работали", общую приблыль.
И как ни странно находится очень много акций, на которых один или другой вариант выдает достаточно малый процент убыточных сделок и приличную прибыль.
В итоге после прогона теста на определенный день получается таблица т.н. best cases для каждой акции. Если выбрать 20-ку самых лучших акций и использовать сигналы на покупку и продажу от стратегии, то большая вероятность, что стратегия сработает опять на этой акции и в эти дни.
Вот собственно и все. Единственная проблема пока - прогон всех акций по всем вариантам занимает 145минут машинного времени. Не проблема, если реально торговать, но вот промоделировать хотя бы с годик будет очень долго.
Вот например сейчас проверяю вообще тупейшую стратегию - покупать по прайсу закрытия, если в этот день и предыдущий день закрытие было больше открытия. При этом смотрю на тренд по ema4.
Продажа - как только получаю норму прибыли, или стоп-лосс. Стоплосс двигается в неубыток.
В итоге взял дневные котировки всех 109 акций HDAX за 2014 год и сижу моделирую. Прогоняю каждую акцию по стратегии с разными нормами прибыли, уровней стоплосса и тренда. Всего около 240 вариантов для каждой акции. И записываю общее количество сделок, неудачных сделок, время когда деньги "работали", общую приблыль.
И как ни странно находится очень много акций, на которых один или другой вариант выдает достаточно малый процент убыточных сделок и приличную прибыль.
В итоге после прогона теста на определенный день получается таблица т.н. best cases для каждой акции. Если выбрать 20-ку самых лучших акций и использовать сигналы на покупку и продажу от стратегии, то большая вероятность, что стратегия сработает опять на этой акции и в эти дни.
Вот собственно и все. Единственная проблема пока - прогон всех акций по всем вариантам занимает 145минут машинного времени. Не проблема, если реально торговать, но вот промоделировать хотя бы с годик будет очень долго.
NEW 28.01.15 17:12
в ответ limfo 28.01.15 12:20
Ну Молоток
Супер я правда не совсем допёр систему.
хочешь подкину идею, тестануть, если интересно.
если два дня подряд закрытия были больше открытия, что получаем на третий день,? также можно глянуть если 3 дня выше открытя, 4-5..дней.
также естественно глянуть если закрытие будет ниже открытий.
Супер я правда не совсем допёр систему.В ответ на:
если в этот день и предыдущий день закрытие было больше открытия.
если в этот день и предыдущий день закрытие было больше открытия.
хочешь подкину идею, тестануть, если интересно.
если два дня подряд закрытия были больше открытия, что получаем на третий день,? также можно глянуть если 3 дня выше открытя, 4-5..дней.
также естественно глянуть если закрытие будет ниже открытий.
NEW 29.01.15 09:51
Ну все просто:
если две зеленых свечки(вчера и сегодня), то покупаем. Проверять надо где-то незадолго до закрытия текущего дня.
То есть в принципе, что вы предлагали.
Насчет 3 и больше дней - мало смысла - количество сделок за год на большинстве акций падает до меньше чем 5-ти, что с точки статистики дает очень большие погрешности. (т.е. +- одна неудачная сделка и акция становится неприбыльной, почти нет запаса).
Поэтому стратегия должна быть такой, чтобы на годовом интервале давала хотя-бы 8-10 сделок. Тогда что-то видно.
В ответ на:
я правда не совсем допёр систему.
я правда не совсем допёр систему.
Ну все просто:
если две зеленых свечки(вчера и сегодня), то покупаем. Проверять надо где-то незадолго до закрытия текущего дня.
То есть в принципе, что вы предлагали.
Насчет 3 и больше дней - мало смысла - количество сделок за год на большинстве акций падает до меньше чем 5-ти, что с точки статистики дает очень большие погрешности. (т.е. +- одна неудачная сделка и акция становится неприбыльной, почти нет запаса).
Поэтому стратегия должна быть такой, чтобы на годовом интервале давала хотя-бы 8-10 сделок. Тогда что-то видно.
NEW 29.01.15 16:50
в ответ limfo 29.01.15 09:51
Сразу Извинюсь, я привык просто тут все свои, поэтому на "ты" и начал сразу.
Супер Стратегия, Сама Простота Алгоритм простейший, запросто можно программку -Робота забубенить, если конечно можете, я не, с прогроммированием не в ладах (лад не в ладах)
Если что можно найти кто напишет советник или експерта, после тестануть конечно надо......... это я так мечтаю, мне это не дано.
Есть у меня в загашнике (вернее в Группе) одна Стратегия, как я увидел своими глазами со сто процентным результатом, там желательно Английский знать, я всё не сяду разобраться с ней.
У кого есть интерес можно попробовать разобраться, вон Брад-ка появился, может заинтересуется-
ПС, Алгоритм от слова алго, или АлгАритм от слова Алга-вперёд?
Супер Стратегия, Сама Простота
Алгоритм простейший, запросто можно программку -Робота забубенить, если конечно можете, я не, с прогроммированием не в ладах (лад не в ладах)Если что можно найти кто напишет советник или експерта, после тестануть конечно надо......... это я так мечтаю, мне это не дано.
Есть у меня в загашнике (вернее в Группе) одна Стратегия, как я увидел своими глазами со сто процентным результатом, там желательно Английский знать, я всё не сяду разобраться с ней.
У кого есть интерес можно попробовать разобраться, вон Брад-ка появился, может заинтересуется-
ПС, Алгоритм от слова алго, или АлгАритм от слова Алга-вперёд?
NEW 30.01.15 09:21
Да робота и советника тоже я уже забубенил. Также тестовый алгоритм тоже, который за любой период в прошлом прогоняет выбранную стратегию по любым акциям и имитирует реальные покупки с депо в 10тыщ€ и реальными гебюрами маклеру. В этом проблем нет.
Вопрос именно в стратегии.
ПС. Советник вчера вечером выдал купить GEA Group и Leoni. По стратегии Gea Group выдала 0 неудачных сделок из 7, а Leoni 1 / 9.
Продать надо по 41.57 и 56.71 соответственно. проверим.
в ответ Lad 1 29.01.15 16:50
В ответ на:
Робота забубенить, если конечно можете, я не, с прогроммированием не в ладах (лад не в ладах)
Если что можно найти кто напишет советник или експерта, после тестануть конечно надо......... это я так мечтаю, мне это не дано.
Робота забубенить, если конечно можете, я не, с прогроммированием не в ладах (лад не в ладах)
Если что можно найти кто напишет советник или експерта, после тестануть конечно надо......... это я так мечтаю, мне это не дано.
Да робота и советника тоже я уже забубенил. Также тестовый алгоритм тоже, который за любой период в прошлом прогоняет выбранную стратегию по любым акциям и имитирует реальные покупки с депо в 10тыщ€ и реальными гебюрами маклеру. В этом проблем нет.
Вопрос именно в стратегии.
ПС. Советник вчера вечером выдал купить GEA Group и Leoni. По стратегии Gea Group выдала 0 неудачных сделок из 7, а Leoni 1 / 9.
Продать надо по 41.57 и 56.71 соответственно. проверим.
NEW 30.01.15 14:44
в ответ pivoner 24.01.15 08:10
Стратегия Форекс – 3 утки (прибыль 54 пункта)
Стратегия Форекс по методу скользящих средних “3 утки” хорошо работает на трендах и достаточно проста для понимания. В стратегии используется только 1 индикатор (Simple MA), но на разных временных интервалах: Н4, Н1 и М5. Стратегия показала стабильные результаты на EURUSD и GBPUSD, другие валютные пары не тестировались. Оптимальное время для торговли – часы европейской и американской сессии.
На график валютной пары (на все 3 интервала) наносим простую скользящую среднюю (SMA) со следующими параметрами – период 60, применяем к close.
Алгоритм работы согласно стратегии Форекс на основе Скользящих средних “3 утки”:
1. Начнем с наибольшего таймфрейма – Н4. К примеру, мы ищем сигналы на продажу. В таком случае, цена должна находиться под SMA (60).
2. Переходим на меньший временной интервал – Н1. Ищем такое же положение цены после времени, найденного на Н4.
3. И, наконец, переходим на М5. Ищем аналогичный сигнал. При пробитии ценой SMA (60) сверху открываем позицию на продажу.
Позицию можно открывать и сразу после того, как SMA (60) пересекла цену, но лучше дождаться пробоя ниже локального минимума, что служит подтверждением сигнала.
3 шага = 3 утки, двигающиеся в одном направлении. При заключении позиции на покупку ориентируемся на нахождение цены выше SMA (60) и пробитие ее сверху на М5.
Расстановка стоп-ордеров по стратегии Forex на основе Скользящих средних “Три утки”:
● Вы – краткосрочный трейдер. В таком случае размещайте Stop Loss выше максимумов на М5 или Н1 (при продаже).
● Позиционная, среднесрочная торговля. Stop Loss нужно установить выше последнего максимума на Н4 (продажа). Или воспользоваться фиксированным Stop Loss = 25-30 пунктов.
● Лучше всего использовать trailing stop, размер которого зависит от таймфрейма и волатильности выбранной вами валютной пары – в среднем 10-50 пунктов.
Take Рrofit не устанавливаем, либо используем уровни Фибоначчи. Вариант – постановка Take Рrofit на локальные минимумы (при продаже) или максимумы (при покупке).
Также возможно закрытие позиции вручную после пересечения SMA (60) цены в противоположную сторону.
Пример. EURUSD, H4, H1, M5.
Таймфрем Н4. Свеча, которая открылась в 08.00 06.07.2011, при закрытии опускается ниже SMA (60) – примерно в 09.00-10.00. Первая утка показывает движение вниз.
Таймфрем Н1. Свеча, которая открылась в 10.00 того же дня, находится ниже ниже SMA (60). Вторая утка показывает движение вниз.
Таймфрем М5. В 11.00 цена находится значительно ниже SMA (60) – истинный пробой. Третья утка также говорит о движении вниз. Открываемся на продажу по 1,4379.
Stop Loss устанавливаем на уровне 1,4409 (30 пунктов). Take Profit не устанавливаем.
В 18.20 того же торгового дня цена подходит к SMA (60) снизу и пробивает ее, что является сигналом к смене тренда. Закрываем открытую позицию по 1,4325. Наша прибыль составила 54 пункта.
Стратегия Форекс по методу скользящих средних “3 утки” хорошо работает на трендах и достаточно проста для понимания. В стратегии используется только 1 индикатор (Simple MA), но на разных временных интервалах: Н4, Н1 и М5. Стратегия показала стабильные результаты на EURUSD и GBPUSD, другие валютные пары не тестировались. Оптимальное время для торговли – часы европейской и американской сессии.
На график валютной пары (на все 3 интервала) наносим простую скользящую среднюю (SMA) со следующими параметрами – период 60, применяем к close.
Алгоритм работы согласно стратегии Форекс на основе Скользящих средних “3 утки”:
1. Начнем с наибольшего таймфрейма – Н4. К примеру, мы ищем сигналы на продажу. В таком случае, цена должна находиться под SMA (60).
2. Переходим на меньший временной интервал – Н1. Ищем такое же положение цены после времени, найденного на Н4.
3. И, наконец, переходим на М5. Ищем аналогичный сигнал. При пробитии ценой SMA (60) сверху открываем позицию на продажу.
Позицию можно открывать и сразу после того, как SMA (60) пересекла цену, но лучше дождаться пробоя ниже локального минимума, что служит подтверждением сигнала.
3 шага = 3 утки, двигающиеся в одном направлении. При заключении позиции на покупку ориентируемся на нахождение цены выше SMA (60) и пробитие ее сверху на М5.
Расстановка стоп-ордеров по стратегии Forex на основе Скользящих средних “Три утки”:
● Вы – краткосрочный трейдер. В таком случае размещайте Stop Loss выше максимумов на М5 или Н1 (при продаже).
● Позиционная, среднесрочная торговля. Stop Loss нужно установить выше последнего максимума на Н4 (продажа). Или воспользоваться фиксированным Stop Loss = 25-30 пунктов.
● Лучше всего использовать trailing stop, размер которого зависит от таймфрейма и волатильности выбранной вами валютной пары – в среднем 10-50 пунктов.
Take Рrofit не устанавливаем, либо используем уровни Фибоначчи. Вариант – постановка Take Рrofit на локальные минимумы (при продаже) или максимумы (при покупке).
Также возможно закрытие позиции вручную после пересечения SMA (60) цены в противоположную сторону.
Пример. EURUSD, H4, H1, M5.
Таймфрем Н4. Свеча, которая открылась в 08.00 06.07.2011, при закрытии опускается ниже SMA (60) – примерно в 09.00-10.00. Первая утка показывает движение вниз.
Таймфрем Н1. Свеча, которая открылась в 10.00 того же дня, находится ниже ниже SMA (60). Вторая утка показывает движение вниз.
Таймфрем М5. В 11.00 цена находится значительно ниже SMA (60) – истинный пробой. Третья утка также говорит о движении вниз. Открываемся на продажу по 1,4379.
Stop Loss устанавливаем на уровне 1,4409 (30 пунктов). Take Profit не устанавливаем.
В 18.20 того же торгового дня цена подходит к SMA (60) снизу и пробивает ее, что является сигналом к смене тренда. Закрываем открытую позицию по 1,4325. Наша прибыль составила 54 пункта.
NEW 30.01.15 14:49
в ответ pivoner 05.12.14 16:36
Спокойная позиционная - стратегия Forex на основе скользящих средних (прибыль 304 пункта)
Cтратегия Forex по методу скользящих средних “Спокойная позиционная” представляет собой простую трендовую систему, использующая индикатор SMA (21) и осциллятор Stochastic. Временной интервал – дневной (D1). Используемая валютная пара – любая.
Индикаторы, используемые в стратегии по методу скользящих средних “Спокойная позиционная”:
1. Simple Moving Average, SMA – период 21, применить к close.
2. Stochastic Oscillator – стандартные настройки (5, 3, 3).
Алгоритм торговли согласно стратегии Forex “Спокойная позиционная”:
1. Определяем тренд. SMA (21) выступает в роли ватерлинии – при расположении цены выше SMA (21) тренд восходящий, значит, открывается длинная позиция. При расположении цены ниже SMA (21) тренд нисходящий – открываем короткую позицию.
2. Определение точки входа. Включает 3 этапа:
А) нахождение сет-апа.
В) триггер для открытия позиции.
С) наличие разрешающего сигнала от Стохастика.
Позиция открывается по Open следующей свечи.
Сет-ап – 2 соседние свечи, которые находятся по одну сторону SMA (21).
Возможен вариант, когда первая свеча полностью находится на одной стороне от SMA (21), а high или low второй – на противоположной стороне (рис.1). В таком случае позиции не открываются, так как возможна смена тренда.
Триггером для открытия позиции считаем:
● для короткой позиции – текущий торговый день закрылся ниже low предыдущего дня.
● для длинной позиции – текущий торговый день закрылся выше high предыдущего дня
На рисунке 2 изображен триггер на покупку (2 свечи посередине желтого прямоугольника).
Сигнал от Стохастика. При пересечении зеленой линией (линия %K) красной (линия %D) снизу – это сигнал покупать и наоборот. Помните, что сигналы, видимые выше уровня 80 (перекупленность) и ниже 20 (перепроданность) игнорируются.
3. Сразу после открытия сделки устанавливаем Stop Loss. Для длинной позиции – это минимум трех последних свечей (дней), для короткой – максимум трех последних свечей (дней).
Stop Loss подтягивается вручную. Ориентирами служат экстремумы каждой следующей свечи, которая находится слева от текущей цены. Таким образом, при движении цены в нашу сторону прибыль по открытой позиции будет расти по мере перемещения Stop Loss.
4. Сделка закрывается по Stop Loss на откате.
В случае не срабатывания стоп-ордера (гэп и т.д.) позиция закрывается вручную по Open следующей свечи с прибылью.
Пример. EURUSD, D1 (рис.3).
Свеча, которая сформировалась 20.04.2011, находится выше предыдущей – обе свечи закрылись выше SMA (21). Сет-ап получен. Цена находится над SMA (21) – тренд восходящий.
Триггер говорит об открытии длинной позиции – Close текущей свечи расположен выше предыдущей.
Стохастик также говорит о покупке – зеленая линия пробила красную снизу.
Нужно открыть позицию на покупку на Open следующей свечи по 1,4521. Stop Loss ставим на уровне 1,4232 (по телу свечи), хотя можно было и ниже – по 1,4155 (low трех последних свечей).
03.05.2011 позиция закрывается вручную, поскольку Стохастик выходит из зоны перекуплености и идет вниз. Прибыль составила 304 пункта.
Cтратегия Forex по методу скользящих средних “Спокойная позиционная” представляет собой простую трендовую систему, использующая индикатор SMA (21) и осциллятор Stochastic. Временной интервал – дневной (D1). Используемая валютная пара – любая.
Индикаторы, используемые в стратегии по методу скользящих средних “Спокойная позиционная”:
1. Simple Moving Average, SMA – период 21, применить к close.
2. Stochastic Oscillator – стандартные настройки (5, 3, 3).
Алгоритм торговли согласно стратегии Forex “Спокойная позиционная”:
1. Определяем тренд. SMA (21) выступает в роли ватерлинии – при расположении цены выше SMA (21) тренд восходящий, значит, открывается длинная позиция. При расположении цены ниже SMA (21) тренд нисходящий – открываем короткую позицию.
2. Определение точки входа. Включает 3 этапа:
А) нахождение сет-апа.
В) триггер для открытия позиции.
С) наличие разрешающего сигнала от Стохастика.
Позиция открывается по Open следующей свечи.
Сет-ап – 2 соседние свечи, которые находятся по одну сторону SMA (21).
Возможен вариант, когда первая свеча полностью находится на одной стороне от SMA (21), а high или low второй – на противоположной стороне (рис.1). В таком случае позиции не открываются, так как возможна смена тренда.
Триггером для открытия позиции считаем:
● для короткой позиции – текущий торговый день закрылся ниже low предыдущего дня.
● для длинной позиции – текущий торговый день закрылся выше high предыдущего дня
На рисунке 2 изображен триггер на покупку (2 свечи посередине желтого прямоугольника).
Сигнал от Стохастика. При пересечении зеленой линией (линия %K) красной (линия %D) снизу – это сигнал покупать и наоборот. Помните, что сигналы, видимые выше уровня 80 (перекупленность) и ниже 20 (перепроданность) игнорируются.
3. Сразу после открытия сделки устанавливаем Stop Loss. Для длинной позиции – это минимум трех последних свечей (дней), для короткой – максимум трех последних свечей (дней).
Stop Loss подтягивается вручную. Ориентирами служат экстремумы каждой следующей свечи, которая находится слева от текущей цены. Таким образом, при движении цены в нашу сторону прибыль по открытой позиции будет расти по мере перемещения Stop Loss.
4. Сделка закрывается по Stop Loss на откате.
В случае не срабатывания стоп-ордера (гэп и т.д.) позиция закрывается вручную по Open следующей свечи с прибылью.
Пример. EURUSD, D1 (рис.3).
Свеча, которая сформировалась 20.04.2011, находится выше предыдущей – обе свечи закрылись выше SMA (21). Сет-ап получен. Цена находится над SMA (21) – тренд восходящий.
Триггер говорит об открытии длинной позиции – Close текущей свечи расположен выше предыдущей.
Стохастик также говорит о покупке – зеленая линия пробила красную снизу.
Нужно открыть позицию на покупку на Open следующей свечи по 1,4521. Stop Loss ставим на уровне 1,4232 (по телу свечи), хотя можно было и ниже – по 1,4155 (low трех последних свечей).
03.05.2011 позиция закрывается вручную, поскольку Стохастик выходит из зоны перекуплености и идет вниз. Прибыль составила 304 пункта.
NEW 30.01.15 17:39
в ответ limfo 30.01.15 09:21
NEW 07.02.15 12:17
в ответ pivoner 30.01.15 14:49
Позиционная среднесрочная - стратегия по методу скользящих средних (прибыль 324 пункта)
Стратегия Форекс на основе Скользящих средних “Позиционная среднесрочная” использует простые скользящие средние (SMA), важные уровни и трендовые линии. Рекомендуемая торгуемая валютная пара – EURUSD. Используемые временные интервалы – недельный (W1) и дневной (D1).
Из-за больших таймфреймов рекомендуется торговать на центовом счете, в этом случае депозит хорошо защищен от временных просадок. Открывайте позиции объемом не больше 2-3% от депозита. Сделки заключаются 1 раз в день при наличии сигналов. Рекомендуемое время – после 18.00 по Москве.
Данная стратегия является позиционной, то есть главным условием для торговли является определение тренда и торговля в направлении его движения. Для анализа используется 2 вида графиков – недельный и дневной, что дает дополнительные сигналы, подтверждающие тренд.
Индикаторы и ориентиры, используемые в стратегии по методу скользящих средних “Позиционная среднесрочная”:
1. Simple Moving Averages (SMA):
● недельный интервал (W1) – с периодом 4 (красного цвета (Red)), 8 – синего (Blue), 40 – зеленая пунктирная линия (Green).
● дневной интервал (D1) – с периодом 5 (красного цвета (Red)), 20 – синего (Blue), 50 – зеленая пунктирная линия (Green).
SMA, обозначенные зеленой пунктирной линией, являются дополнительными. Для удобства можно воспользоваться готовым шаблоном pozicyonnaja-srednesrochnaja.tpl.
2. области скопления свечей (баров), наблюдаемые визуально, являются важными ценовыми уровнями.
3. трендовый канал (поддержка и сопротивление) – строим по экстремумам свечей (минимальные и максимальные цены).
Алгоритм открытия позиции согласно стратегии Форекс на основе Скользящих средних “Позиционная среднесрочная”:
1. Определяем тренд. Для этого смотрим направление красной SMA (4) и синей SMA (8) на недельном графике, а также синей SMA (20) – на дневном. Если тренд присутствует, все индикаторы будут направлены в одну сторону.
2. При восходящем тренде цена будет находиться над указанными 3-мя SMA, а зеленая SMA (40) будет ниже всех SMA и цены. Если тренд нисходящий – цена расположена под ними, а зеленая SMA (40) будет выше всех SMA и цены.
3. Красная SMA (5) на D1 имела направление против тренда или была расположена горизонтально, после чего показывает разворот в сторону тренда.
Синяя SMA (20) на D1 имела направление против тренда или была расположена горизонтально, после чего SMA пересекает цену и закрывается под ней (для открытия длинной позиции) или над ней (для открытия короткой позиции) в направлении базового тренда.
Позиция открывается после пересечения красной SMA (5) синей SMA (20) – длинная при пробитии снизу, короткая при пробитии сверху. Сделки открываются только в направлении тренда.
4. После открытия позиции устанавливаем Stop Loss на уровне предыдущего локального максимума или минимума (дневной график) + буферные 10 пунктов.
Как только прибыль по открытой позиции достигает 30 пунктов, передвигаем Stop Loss на 5 пунктов в сторону цены. Если по ходу движения цены образуется локальный минимум или максимум (фрактал) по тренду, стоит переставлять Stop Loss под или над него – в зависимости от типа открытой позиции. Возможно использование trailing stop – от 50 пунктов.
Пример. EURUSD, W1, D1
Недельный график. Красная SMA (4) и синяя SMA (8) направлены вверх (с 16.01.2011).
Дневной график. Синяя SMA (20) также направлена вверх. Тренд восходящий.
14.01.2011 не стоит открывать позицию, поскольку восходящий тренд, видимый на дневном графике, не подтвержден сигналами с недельного.
22.02.2011 открываем длинную позицию по 1,3643, поскольку имеется пересечение SMA (короткая красная пробила синюю снизу) в направлении тренда. Stop Loss устанавливаем на уровне 1,3467.
После движения цены вверх примерно на 100 пунктов можно переставить Stop Loss в безубыток (точку входа). После этого устанавливаем trailing stop = 70 пунктов.
Позиция закрывается на откате 08.03.2011. Прибыль составила 324 пункта.
Стратегия Форекс на основе Скользящих средних “Позиционная среднесрочная” использует простые скользящие средние (SMA), важные уровни и трендовые линии. Рекомендуемая торгуемая валютная пара – EURUSD. Используемые временные интервалы – недельный (W1) и дневной (D1).
Из-за больших таймфреймов рекомендуется торговать на центовом счете, в этом случае депозит хорошо защищен от временных просадок. Открывайте позиции объемом не больше 2-3% от депозита. Сделки заключаются 1 раз в день при наличии сигналов. Рекомендуемое время – после 18.00 по Москве.
Данная стратегия является позиционной, то есть главным условием для торговли является определение тренда и торговля в направлении его движения. Для анализа используется 2 вида графиков – недельный и дневной, что дает дополнительные сигналы, подтверждающие тренд.
Индикаторы и ориентиры, используемые в стратегии по методу скользящих средних “Позиционная среднесрочная”:
1. Simple Moving Averages (SMA):
● недельный интервал (W1) – с периодом 4 (красного цвета (Red)), 8 – синего (Blue), 40 – зеленая пунктирная линия (Green).
● дневной интервал (D1) – с периодом 5 (красного цвета (Red)), 20 – синего (Blue), 50 – зеленая пунктирная линия (Green).
SMA, обозначенные зеленой пунктирной линией, являются дополнительными. Для удобства можно воспользоваться готовым шаблоном pozicyonnaja-srednesrochnaja.tpl.
2. области скопления свечей (баров), наблюдаемые визуально, являются важными ценовыми уровнями.
3. трендовый канал (поддержка и сопротивление) – строим по экстремумам свечей (минимальные и максимальные цены).
Алгоритм открытия позиции согласно стратегии Форекс на основе Скользящих средних “Позиционная среднесрочная”:
1. Определяем тренд. Для этого смотрим направление красной SMA (4) и синей SMA (8) на недельном графике, а также синей SMA (20) – на дневном. Если тренд присутствует, все индикаторы будут направлены в одну сторону.
2. При восходящем тренде цена будет находиться над указанными 3-мя SMA, а зеленая SMA (40) будет ниже всех SMA и цены. Если тренд нисходящий – цена расположена под ними, а зеленая SMA (40) будет выше всех SMA и цены.
3. Красная SMA (5) на D1 имела направление против тренда или была расположена горизонтально, после чего показывает разворот в сторону тренда.
Синяя SMA (20) на D1 имела направление против тренда или была расположена горизонтально, после чего SMA пересекает цену и закрывается под ней (для открытия длинной позиции) или над ней (для открытия короткой позиции) в направлении базового тренда.
Позиция открывается после пересечения красной SMA (5) синей SMA (20) – длинная при пробитии снизу, короткая при пробитии сверху. Сделки открываются только в направлении тренда.
4. После открытия позиции устанавливаем Stop Loss на уровне предыдущего локального максимума или минимума (дневной график) + буферные 10 пунктов.
Как только прибыль по открытой позиции достигает 30 пунктов, передвигаем Stop Loss на 5 пунктов в сторону цены. Если по ходу движения цены образуется локальный минимум или максимум (фрактал) по тренду, стоит переставлять Stop Loss под или над него – в зависимости от типа открытой позиции. Возможно использование trailing stop – от 50 пунктов.
Пример. EURUSD, W1, D1
Недельный график. Красная SMA (4) и синяя SMA (8) направлены вверх (с 16.01.2011).
Дневной график. Синяя SMA (20) также направлена вверх. Тренд восходящий.
14.01.2011 не стоит открывать позицию, поскольку восходящий тренд, видимый на дневном графике, не подтвержден сигналами с недельного.
22.02.2011 открываем длинную позицию по 1,3643, поскольку имеется пересечение SMA (короткая красная пробила синюю снизу) в направлении тренда. Stop Loss устанавливаем на уровне 1,3467.
После движения цены вверх примерно на 100 пунктов можно переставить Stop Loss в безубыток (точку входа). После этого устанавливаем trailing stop = 70 пунктов.
Позиция закрывается на откате 08.03.2011. Прибыль составила 324 пункта.
NEW 07.02.15 12:20
Стратегия форекс на основе Скользящих средних – Линия баланса (прибыль 70 пунктов)
Для стратегии по методу скользящих средних “Линия баланса” используется всего один индикатор – Exponential Moving Average (EMA). Период ЕМА – 25, применить к close.
Особенность стратегии в том, что мы будет работать только с отложенными ордерами, то есть выставлять или Buy Stop, или Sell Stop. Стратегия мультивалютная. Учитывая, что сделки открываются редко, лучше мониторить несколько валютных пар. Таймфрейм – Н4.
Алгоритм открытия позиции согласно стратегии Forex на основе Скользящих средних “Линия баланса” следующий:
1. Для того, чтобы выставить отложенный ордер, нужно найти на графике последнюю “завершенную” свечу, которая пересекла ЕМА (25). “Завершенной” считается свеча, которая имеет Open = Close, то есть цена ее открытия равняется цене закрытия (визуально напоминает крест). Open может отличаться от Close на несколько пунктов (до 5).
2. После обнаружения такой свечи ждем, пока цена пересечет ЕМА (25), а свеча закроется выше/ниже ЕМА (25). Другими словами, после “завершенной свечи” цена пробивает ЕМА (25), и свеча закрывается на другой стороне.
3. Если свеча закрылась над ЕМА (25), устанавливаем Buy Stop на 1 пункт выше High (максимума) данной свечи. Если свеча закрылась под ЕМА (25), устанавливаем Sell Stop на 1 пункт ниже Low (минимума) данной свечи.
4. Stop Loss устанавливаем на противоположном экстремуме текущей свечи, но не ближе расстояния в 30 пунктов от текущего значения цены.
5. Наблюдаем за выставленными ордерами примерно раз в 4 часа. В ситуации, когда позиция находится в профите, передвигаем Stop Loss, ориентируясь на новые экстремумы. Если прибыль составила 50 пунктов, а после открытия позиции (срабатывания отложенного ордера) закрылась 1 свеча на Н4, устанавливаем trailing stop в размере 50 пунктов.
Важно: при резком пробитии ценой ЕМА (25) и закрытия достаточно далеко от МА (50 пунктов и больше), не рекомендуется устанавливать отложенные ордера, поскольку возрастает вероятность отката. В такой ситуации лучше наблюдать рынок и выставлять отложенный ордер уже после отката.
Пример. EURUSD, H4.
В 08.00 20.06.2011 образовалась “завершенная” свеча. Следующая свеча пробивает ЕМА (25) снизу вверх и закрывается выше нее. Устанавливаем Buy Stop на уровне 1,4263.
На следующей свече ордер срабатывает. Устанавливаем Stop Loss на уровне 1,4227 (минимум текущей свечи).
Наблюдаем открытую позицию. После закрытия свечи видим, что цена прошла больше 50 пунктов, поэтому переставляем Stop Loss в безубыток (1,4263) и устанавливаем trailing stop 50 пунктов.
В 04.00 срабатывает Stop Loss на откате – позиция закрывается по 1,4333. Наша прибыль составила 70 пунктов.
Обратите внимание на свечу А. Третья после нее свеча из-за своим большим размером дает нам сигнал не открывать позицию (не устанавливать отложенный ордер). Как видим, прогноз оказался верен – после небольшого движения вверх EURUSD откатила опять ниже ЕМА (25).
Для стратегии по методу скользящих средних “Линия баланса” используется всего один индикатор – Exponential Moving Average (EMA). Период ЕМА – 25, применить к close.
Особенность стратегии в том, что мы будет работать только с отложенными ордерами, то есть выставлять или Buy Stop, или Sell Stop. Стратегия мультивалютная. Учитывая, что сделки открываются редко, лучше мониторить несколько валютных пар. Таймфрейм – Н4.
Алгоритм открытия позиции согласно стратегии Forex на основе Скользящих средних “Линия баланса” следующий:
1. Для того, чтобы выставить отложенный ордер, нужно найти на графике последнюю “завершенную” свечу, которая пересекла ЕМА (25). “Завершенной” считается свеча, которая имеет Open = Close, то есть цена ее открытия равняется цене закрытия (визуально напоминает крест). Open может отличаться от Close на несколько пунктов (до 5).
2. После обнаружения такой свечи ждем, пока цена пересечет ЕМА (25), а свеча закроется выше/ниже ЕМА (25). Другими словами, после “завершенной свечи” цена пробивает ЕМА (25), и свеча закрывается на другой стороне.
3. Если свеча закрылась над ЕМА (25), устанавливаем Buy Stop на 1 пункт выше High (максимума) данной свечи. Если свеча закрылась под ЕМА (25), устанавливаем Sell Stop на 1 пункт ниже Low (минимума) данной свечи.
4. Stop Loss устанавливаем на противоположном экстремуме текущей свечи, но не ближе расстояния в 30 пунктов от текущего значения цены.
5. Наблюдаем за выставленными ордерами примерно раз в 4 часа. В ситуации, когда позиция находится в профите, передвигаем Stop Loss, ориентируясь на новые экстремумы. Если прибыль составила 50 пунктов, а после открытия позиции (срабатывания отложенного ордера) закрылась 1 свеча на Н4, устанавливаем trailing stop в размере 50 пунктов.
Важно: при резком пробитии ценой ЕМА (25) и закрытия достаточно далеко от МА (50 пунктов и больше), не рекомендуется устанавливать отложенные ордера, поскольку возрастает вероятность отката. В такой ситуации лучше наблюдать рынок и выставлять отложенный ордер уже после отката.
Пример. EURUSD, H4.
В 08.00 20.06.2011 образовалась “завершенная” свеча. Следующая свеча пробивает ЕМА (25) снизу вверх и закрывается выше нее. Устанавливаем Buy Stop на уровне 1,4263.
На следующей свече ордер срабатывает. Устанавливаем Stop Loss на уровне 1,4227 (минимум текущей свечи).
Наблюдаем открытую позицию. После закрытия свечи видим, что цена прошла больше 50 пунктов, поэтому переставляем Stop Loss в безубыток (1,4263) и устанавливаем trailing stop 50 пунктов.
В 04.00 срабатывает Stop Loss на откате – позиция закрывается по 1,4333. Наша прибыль составила 70 пунктов.
Обратите внимание на свечу А. Третья после нее свеча из-за своим большим размером дает нам сигнал не открывать позицию (не устанавливать отложенный ордер). Как видим, прогноз оказался верен – после небольшого движения вверх EURUSD откатила опять ниже ЕМА (25).
NEW 07.02.15 16:25
в ответ limfo 06.02.15 17:47
NEW 08.02.15 20:36
глянул я данные посты. Скажу честно, глянул не все, но думаю что остановился там, где речь идёт о возможной "стратегии грааля" ;)
ИМХО самые смысловые посты по данной теме я увидел в теме GBP/USD
вначале приведу отрывки из старой дискуссии, чтобы быстрее вспомнилось о чём шла речь
--------------------------------------
...просто пытаюсь понять, куда цене выгодно двигаться, а куда не выгодно
16.01.2014:
Евро фьюч может снова до 1.365 - 1.37 подняться
По индекс доллар: на уровне 81 стало еще больше покупателей, на уровне 80 добавились продавцы, предполагаю завтра снижение индекс доллара
Значит евро доллар снова пойдет вверх, но выше 1.37 не выгодно подниматься
Кто думает по другому?
...заходим для просмотра контрактов по евро, в номер 39,
затем смотрим количество контрактов по страйкам фьючей и опционов, дельту и обьемы
таким образом, можно увидеть примерное соотношение возможных покупателей и продавцов
...открыл 39, ой-баяй, буду разбираться
--------------------------------------
То есть ИМХО речь шла о том, что наша участница (назовём её катя) торгует на дневных графиках, но накануне анализирует сводку предыдущего дня (day bulletin / бюллетень) по фьючерсным контрактам. Если например число контрактов на торговлю фьючерсами доллара выросло, то её предположение было что курс на след. день должен в течение дня иметь подъём как минимум в 50 пунктов. Если же число контрактов упало, то вероятен ход цены вниз. Количество контрактов катя анализирует по сводкам чикагской биржи (CME), где торгуются фьючерсные контракты на нефть, газ, металлы, сахар, кофе итд. итп.
Дневные сводки (бюллетени) есть на сайте CME. В качестве примеров есть след. ссылки:
http://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html
www.cmegroup.com/daily_bulletin/preliminary_voi/Section70_CME_Europe_Exch...
Как я понял возник вопрос, как правильно интерпретировать дневную сводку ("...смотрим количество контрактов по страйкам фьючей и опционов, дельту и обьемы...")
Не совсем понял с номером 39, это номер главы/папки/раздела, и как туда "войти"?
Задал на гугле "как интерпретировать бюллетени CME", гугл выдал "Руководство по анализу отчетов CME Daily"
Нужно читать...
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
В ответ на:
надо внимательно перечитать все сообщения, нашей участницы >>>>http://foren.germany.ru/dosearchuser.pl?UserID=1095965
гдето там скрывается Грааль
итак, продолжим...надо внимательно перечитать все сообщения, нашей участницы >>>>http://foren.germany.ru/dosearchuser.pl?UserID=1095965
гдето там скрывается Грааль
глянул я данные посты. Скажу честно, глянул не все, но думаю что остановился там, где речь идёт о возможной "стратегии грааля" ;)
ИМХО самые смысловые посты по данной теме я увидел в теме GBP/USD
вначале приведу отрывки из старой дискуссии, чтобы быстрее вспомнилось о чём шла речь
--------------------------------------
...просто пытаюсь понять, куда цене выгодно двигаться, а куда не выгодно
16.01.2014:
Евро фьюч может снова до 1.365 - 1.37 подняться
По индекс доллар: на уровне 81 стало еще больше покупателей, на уровне 80 добавились продавцы, предполагаю завтра снижение индекс доллара
Значит евро доллар снова пойдет вверх, но выше 1.37 не выгодно подниматься
Кто думает по другому?
...заходим для просмотра контрактов по евро, в номер 39,
затем смотрим количество контрактов по страйкам фьючей и опционов, дельту и обьемы
таким образом, можно увидеть примерное соотношение возможных покупателей и продавцов
...открыл 39, ой-баяй, буду разбираться
--------------------------------------
То есть ИМХО речь шла о том, что наша участница (назовём её катя) торгует на дневных графиках, но накануне анализирует сводку предыдущего дня (day bulletin / бюллетень) по фьючерсным контрактам. Если например число контрактов на торговлю фьючерсами доллара выросло, то её предположение было что курс на след. день должен в течение дня иметь подъём как минимум в 50 пунктов. Если же число контрактов упало, то вероятен ход цены вниз. Количество контрактов катя анализирует по сводкам чикагской биржи (CME), где торгуются фьючерсные контракты на нефть, газ, металлы, сахар, кофе итд. итп.
Дневные сводки (бюллетени) есть на сайте CME. В качестве примеров есть след. ссылки:
http://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html
www.cmegroup.com/daily_bulletin/preliminary_voi/Section70_CME_Europe_Exch...
Как я понял возник вопрос, как правильно интерпретировать дневную сводку ("...смотрим количество контрактов по страйкам фьючей и опционов, дельту и обьемы...")
Не совсем понял с номером 39, это номер главы/папки/раздела, и как туда "войти"?
Задал на гугле "как интерпретировать бюллетени CME", гугл выдал "Руководство по анализу отчетов CME Daily"
Нужно читать...
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
NEW 08.02.15 21:55
ну ты Эд прям сыщик, даже рецепт надыбал
39 это Катерина сказала эти белютени по евре смотреть>>>>foren.germany.ru/showmessage.pl?Cat=&Board=325032&Number=25636525&Searchu...
>>>>www.cmegroup.com/daily_bulletin/current/Section39_Euro_FX_And_Cme%24Index...
незнаю, она тут с месяц тусовалась и что ни день то полтиник, а то и сотня.
ну ты Эд прям сыщик, даже рецепт надыбал39 это Катерина сказала эти белютени по евре смотреть>>>>foren.germany.ru/showmessage.pl?Cat=&Board=325032&Number=25636525&Searchu...
>>>>www.cmegroup.com/daily_bulletin/current/Section39_Euro_FX_And_Cme%24Index...
В ответ на:
о возможной "стратегии грааля" ;)
о возможной "стратегии грааля" ;)
незнаю, она тут с месяц тусовалась и что ни день то полтиник, а то и сотня.
NEW 08.02.15 22:13
в ответ Lad 1 08.02.15 21:55
ок, "секцию номер 39" нашёл, она в самом низу Daily Bulletin, в подразделе FX:
Euro FX And Cme$Index Options - PG 39
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
Euro FX And Cme$Index Options - PG 39
В ответ на:
она тут с месяц тусовалась и что ни день то полтиник, а то и сотня.
ну это можно только на веру принимать, как оно на самом деле было, знает только катяона тут с месяц тусовалась и что ни день то полтиник, а то и сотня.
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
NEW 08.02.15 22:23
в ответ slamdank 08.02.15 22:13
я же вроди ссылку дал на 39, ну да реального депо я не видел, поэтому и говорю глянуть, разобраться, понаблюдать может и будет толк
NEW 08.02.15 22:47
кстати, ты где-то писал что мини-фьючерсы торгуешь. Это то же самое что и фьючи, или есть отличие?
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
в ответ Lad 1 08.02.15 22:23
В ответ на:
я же вроди ссылку дал на 39,
а я на страничке CME найти хотел ;)я же вроди ссылку дал на 39,
В ответ на:
ну да реального депо я не видел, поэтому и говорю глянуть, разобраться, понаблюдать может и будет толк
ну рецепт есть, теперь только немного времени найти и попробоватьну да реального депо я не видел, поэтому и говорю глянуть, разобраться, понаблюдать может и будет толк
кстати, ты где-то писал что мини-фьючерсы торгуешь. Это то же самое что и фьючи, или есть отличие?
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
NEW 08.02.15 22:53
в ответ slamdank 08.02.15 22:47
всё тоже самое, сейчас например мартовские торгую, толКО стоимость ПУНКТА устанавливаешь сам
NEW 08.02.15 23:06
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
в ответ Lad 1 08.02.15 22:53
В ответ на:
всё тоже самое, сейчас например мартовские торгую, толКО стоимость ПУНКТА устанавливаешь сам
а это как?всё тоже самое, сейчас например мартовские торгую, толКО стоимость ПУНКТА устанавливаешь сам
БИРЖЕВАЯ ИГРА - Все кремляди, путирасы и им сочувствующие должны сгореть в аду!
NEW 09.02.15 09:52
в ответ slamdank 08.02.15 23:06
Очень просто, можно указать коэфициент не еденицы, а допустим, 0,1 или 0,5
и тогда тик будет не 10$ допустим а 1$ или 5$, я торгую в евриках то соответственно перерасчёт на евру.
и тогда тик будет не 10$ допустим а 1$ или 5$, я торгую в евриках то соответственно перерасчёт на евру.
назад
список