Лори Спенсер
10 ступеней трейдера
Я хотел бы описать 10 ступеней, через которые необходимо пройти трэйдеру для достижения успеха на фьючерсном рынке. (╚От себя добавлю, что не только на фьючерсном рынке, а на любом другом также╩).
Мы последуем за Марком в его путешествии. Вы же сможете определить, на какой ступени находитесь.
Ступень 1
Марк, абсолютно не интересующийся миром фьючерсов, обратил внимание на движения, которые делают pork bellies.
Ступень 2
Марк изучает мир фьючерсов по ряду публикаций ╚Как поймать удачу на фьючерсном рынке╩, купленных за 49,95 баксов. Его заинтересовали публикации и он заплатил за ╚секреты╩, которые так изложены. После потери денег с использованием ╚секретов╩, он оставляет ступень 2, покупая больше газет, новостей, семинаров, программ, и переходит на ступень 3.
Ступень 3
Теперь Марк думает, что все люди, продающие секреты, - проходимцы. Так он решает торговать, полагаясь на собственную интуицию. Покупает и продает, используя комбинацию догадок, советов, слухов, наблюдений и т. п., и начинает видеть некоторый успех своего предприятия. Он чувствует себя хорошо и как только начинает наращивать свое присутствие в рынке, теряет все с несколькими большими ударами рынка.
Ступень 4
На этот раз после нескольких лет зализывания ран он пробует технические индикаторы. Ему кажется, эксперты и профи должны уметь предсказывать рынки. Иначе, как почему они успешны?
Он старается следовать профи в их действиях. Он старается следовать комплексу методов Фибоначчи, волн Эллиота, циклам для определения, как высоко или низко пойдет рынок. Но пока это не работает и он продолжал терять деньги.
Сейчас каждый трэйд пугает его. Потеряет ли он все снова? Страх делает лучшее из возможного √ парализует его. Урок третьей ступени оказался болезненным.
Ступень 5
Он все еще привязан к чарам индикаторов. Должен существовать набор индикаторов, предсказывающих рыночные движения и чувствовать их. Должен существовать индикатор, который обеспечит прибыльные трэйды.
Сейчас все его решения базируются на индикаторах. Он не хочет покупать, если ADX ниже 16 и Стохастик перепродан и ниже 10, хотя линия тренда показывает вверх. Затем он выбирает 20 минутное временное окно для проверки этих критериев.
Он все еще не может делать деньги и понял, что необходимо нечто большее, чем простой индикатор.
Ступень 6
Так к трэйдам Марк добавляет стопы для защиты капитала. ╚Только бы суметь остаться в игре до следующего трэйда. Я знаю, я могу сделать это╩, - говорит он себе.
Но он все еще теряет деньги, однако меньше чем раньше, и делает немного на выигрышах. Счет колеблется между плюсом и минусом, не желая расти.
Ступень 7
Затем Марку приходит откровение: ╚Если я могу просто оставаться в стороне от choppy market, я сорву куш╩. Он возвращается к предсказанию рынка. Так он возвращается к своим правдивым индикаторам, и когда они говорят: ╚Choppy╩, - он остается вне рынка, дожидаясь только больших движений.
Рынок наказывает его, выбив четверть счета. Марк ругает себя за то, что делает, но уже слишком поздно.
Когда он следует своей системе и выходит с целью зафиксировать профит, рынок продолжает двигаться и Марк ругает себя, что не остался в рынке. Хотя все равно не понимает, что не это главное. Надо бы оставить все как есть, но он не может. Ему кажется, что это опять неудача, ведь можно было снять все движения рынка. Бедный, бедный Марк.
У него нет готовых решений на все времена и иногда он использует субъективный взгляд и рынок вознаграждает его. Так происходит пока он думает, что понимает происходящее, затем рынок забирает все заработанное плюс несколько больше для ровного счета.
Марк боится торговать. Он умный человек, но не понимает, почему то, что он делает не работает. Почему не может сделать то, что делают профи. В чем секрет?!!
Большинство людей остановятся на этой точке, иногда возвращаясь на Ступень 2 и повторяя цикл.
Ступень 8
Оказавшись на этом уровне, Марк узнал, какова польза от предсказания рынков, новостей, иллюзий, что существует некоторый особый секрет рынка.
Он принимает лоссы, как необходимость при трэйдинге и отходит от использования 80 процентов своего времени на анализ индикаторов в пользу использования 80 процентов времени на money management.
Его индикаторы, за годы работы показали эффективность 50 на 50, но он был счастлив и этому.
Он знает, что ключ к извлечению прибыли не в получении 80 процентов прибыльных сделок, а в принятии небольших лоссов, когда он не прав, и больших выигрышей, когда прав в удержании позиции. Он никогда не позволяет позиции уплыть из рук. Если он получает плохое исполнение ордера, он выходит из рынка. Для снятия прибыли он применяет только объективный trailing stop. Все остальное считает маслом масляным.
Марк также имеет набор правил для определения тренда, в качестве критериев входа и выхода. Он знает, что это не является ключом к большим прибылям, но проясняет возможные неопределенности.
Его система оттестирована на исторических данных и качественно работает при следовании правилам без необходимости отвечать на дополнительные вопросы. Он может думать, что рынок растет, но если в этот момент система говорит ╚продавать╩, продает без колебаний. Не существует ситуаций, выходящих за рамки его системы, и он делает все, как компьютер, следуя инструкциям. Система никогда не оставляет его перед двояким выбором.
Сейчас он знает, что трэйдинг больше, много больше чем просто индикатор на все случаи жизни.
Ступень 9
Марк следует своей системе. Каждый лосс, который он принимает, закрывается последующим профитом, и теперь Марк торгует без эмоций.
Ничто не может заставить его отступить от собственных правил. Более того, когда рынок ведет себя безумно, он еще жестче следует собственным правилам. Может принимать лоссы, но они не бывают большими.
Сейчас он развивает свою money management techniques для объективного наращивания позиции после ряда последовательных лоссов. Он делает бэк тестинг системы и знает максимум последовательных лоссов, которые может получить. Он расширяет присутствие на различных рынках, но никогда не допускает распыления капитала. Лучше положить все яйца в одну корзину и внимательно следить за этой корзиной. Он знает, что его система может предложить открыть позицию и ему не хотелось бы иметь недостаточный капитал в этот момент.
Трэйдинг стал для него легким занятием. Он не знает, как работает рынок, пойдет ли рынок вверх или вниз, его это не волнует. Он не знает, сколько заработает за следующий день, но может назвать несколько процентов, зарабатываемых за месяц или год.
Ступень 10
Марк на вершине возможностей и остается бдителен, чтобы не стать беспечным и не растерять достигнутого.
Он торгует большое число контрактов, но очень малым риском к капиталу. Ничто не может вывести его из игры. Он медленно наращивает позицию всегда меньшими темпами, чем растет его счет. Он ставит столько денег, чтобы в любом случае, оставался достаточный капитал и можно было вернуться в рынок. Он диверсифицирует вложения между различными рынками и всегда хранит большую часть денег в государственных ценных бумагах. Государственные бумаги позволяют быть уверенным, что ничего не сможет причинить вреда счету, пока его торговля по системе протекает неэффективно.
Мир возможностей когда-то закрытый для него, стал открытым. Но Марк всегда остается скромным по отношению к беспощадному рынку, забирая то, что он позволяет сам.
Так ответьте же себе:
1. На какой ступени стоите Вы?
2. На какой ступени Вам хочется быть?
3. Что мешает Вам сдвинуться с места?
БИРЖА & ФОРЕКС

Трудно сказать , ни одна ступень не подошла полностью
А сам почему не ответил ?

А ты знаешь можно в каждой ступени что-нибудь найти что-то сответствует, а что-то нет
БИРЖА & ФОРЕКС

Одно могу сказать , до 9-ой ступени я не дош╦л

- -Лучше положить все яйца в одну корзину и внимательно следить за этой корзиной.--
А вот это например (из 9-ой ступени) разве тебе не знакомо. Мне этот момент допустим очень даже нравится. Естественно яиц не должно быть много
А помнишь Brad/ колобка моего я хоть и не писатель но меня прям задело , ну я конечно что (и как) мог тогда и написал, пусть в шуточной форме ( хотя и основанных на реальных событиях )
А этот парень конечно уже подальше шагнул , но какие наши годы Ещ╦ и следующие ступени допишим (сколько там у меня съеданий было всего четыре . А ты помню сказал - О как это четыр╦хРазово╦ съедание хорошо тогда потусовались )
БИРЖА & ФОРЕКС

Можно долго шагать , а потом заметить , что уш╦л в другом направлении Ну так тебе удалась 9-ая ступень , я так понимаю от автора -это хоть какой-то выигрыш в течении каждого месяца
А что и ещ╦ ступени есть ?

Эт точно , можно и не в то направление уйти Вот меня почемуто сильно быстро вывело на 9-ый Уровени Да не, просто мысль мне эта нравится , не надо сильно распыляться. Ты жеть тоже вроди сильно не прыгаешь.
А мой уровень-ступень ещ╦ пока не изобрели
БИРЖА & ФОРЕКС

Совсем запутал , ну 9 то уровень вывели и ты там щас как на орбите или иногда сходил ?
/Ты жеть тоже вроди сильно не прыгаешь.
А это в каком смысле ?
/уровень-ступень ещ╦ пока не изобрели / У ракеты 3 ступени ,а ты сколько сбросил ?

Да на Орбите
Я имел ввиду тыжеть вроди тоже только на одной паре практикуешся .
Да не бери ты в голову эти уровни.
БИРЖА & ФОРЕКС

Да мне вполне хватает 2 , а так только идеи разные попроверять - другим чем-то в последние время голову забивать уж очень неохота ,я больше в обратную сторону стремлюсь от количества к качеству

Ну так и я про тоже
БИРЖА & ФОРЕКС

Зам╦рзнут у нас так мозги скоро , надо на акции перебираться .Вон Луфтханза вместо того чтобы деньги назад государству отдать инвестирует во всякие компании .

Давай конечно
БИРЖА & ФОРЕКС

Да , хорош пока с ИнтраДей
Вот прилеплю на этот сч╦т кое какой материал Уважаемых Людей
-------------------------------------------------------------------------------------------
Брюс Бэбкок "Единственный способ дейтрейдинга"
Есть четыре основных принципа, которые должны быть заложены в любую торговую стратегию. Это: 1) Торгуйте тренды, 2) Уменьшайте потери, 3) Дайте прибыли течь, и 4) Управляйте рисками. Для успеха вы должны быть уверены, что ваша стратегия включает все эти принципы.
Торговля трендов относится к тому, как вы принимаете решение о совершении сделке. Этот принцип подразумевает, что вы должны всегда входить в направлении существующего движения.
Математический анализ движения цен акций показывает, что они изменяются в основном случайным образом с небольшим трендовым компонентом. Этот научно установленный факт чрезвычайно важен для тех, кто хочет торговать, основываясь на рациональном научном подходе. Это означает, что любая попытка торговать краткосрочные фигуры и методы, не основанные на трендах обречены на провал. Это также объясняет, почему торговля интрадей так дьявольски трудна и почему практически не один практикующий интрадей торговлю трейдер не добивается успеха в долгосрочном плане. Чем короче временное окно, в пределах которого вы оцениваете движение цен, тем меньше в нем трендовый компонент. Движения цен являются фракталами. Это означает, что при уменьшении или увеличении временного окна поведение цен остается схожим. Так, пятиминутки имеют схожий рисунок с часовыми, дневными, недельными и месячными графиками. Эта схожесть в графиках убеждает трейдеров в том, что можно торговать успешно интрадей с теми же подходами, которые с прибылью применяются для торговли на более длинных временных отрезках. Конечно же, они также пытаются применить и те вещи, которые на самом деле не работают на длинных временных отрезках - японские свечи, осцилляторы и числа Фибоначчи.
Однако даже подходы, использующие тренд, которые хорошо работают на временных промежутках от средней до большой длительности, не работают при торговле интрадей. Это происходит из-за того, что трендовый компонент внутри дня слишком мал и необходимо использовать чрезвычайно высокоэффективные методы чтобы хотя бы покрыть стоимость самой торговли.
При долгосрочной торговле вы имеете возможность дать своей прибыли течь. Вы делаете это по определению, иначе это не долгосрочная торговля. При торговле интрадей вы можете дать своей прибыли течь только до конца дня. Это означает, что ваша средняя прибыль обязательно будет меньше, чем если бы вы давали прибыли течь в течении дней, недель и месяцев. В то же время стоимость торговли - проскальзывание, комиссия, спрэд и ошибки - остаются примерно на том же самом уровне. Поэтому ваша система для торговли интрадей должна действовать более эффективно и устойчиво, чтобы покрыть стоимость торговли, чем средне- или долгосрочная система. Существует несколько подходов к торговле интрадей, которые отвечают этому требованию.
Поскольку движения цен в основном носят случайный характер, успешная торговая методика должна каким-либо образом использовать те свойства движения цен, которые не носят случайный характер. Склонность большинства рынков к образованию трендов - это единственное возможное для использование в торговле свойство, поэтому тот подход, который приносит прибыль, должен тем или иным способом использовать тренды. Пригодные к торговле тренды возникают интрадей не часто. Безусловно они возникают не каждый день. Поэтому те, кто пытаются торговать каждый день или даже чаще обречены на потери. Чем чаще вы торгуете интрадей, тем более вероятно, что вы несете убытки в долгосрочном плане.
Существует красивая фантазия о торговле интрадэй. Вы встаете утречком, вкусно завтракаете и идете в свой домашний офис. Там стоит мощный компьютер с прекрасными программами, который обеспечивает вас он-лайн информацией. Вы оцениваете активность рынка и находите некую выигрышную ситуацию. Понаблюдав за рынком вы дожидаетесь подходящего момента. Затем берете телефон, звоните брокеру и даете ему свою заявку. После этого можно расслабиться, выпить чашечку кофе или стакан холодного сока, наблюдая как растете в это время прибыль. В конце дня вы закрываете вашу позицию с приличной прибылью. Прибыльны большинство дней, хотя и не все. У вас редко бывает убыточная неделя. Никогда не бывает убыточных месяцев. Вы делаете столько денег, сколько вам надо. В некоторые дни вы вообще не связываетесь с торговлей. У вас есть более приятное время провождение - игра в гольф, бассейн, обед в ресторане. Вы берете отпуск когда захотите и любой длительности. Жизнь удалась┘
Существует множество людей, которые готовы продать вам курсы обучения торговле интрадэй или систему для этих же целей всего за несколько тысяч долларов. Единственная проблема в том, что эти люди - неудачники. Они делают деньги только на продаже своих убыточных курсов или систем.
Вот что сказал легендарный Larry Williams о торговле интрадэй:
"Если вы торгуете интрадэй - вы идете к концу, поджаривая свои мозги. Когда вы возвращаетесь домой, то вы представляете из себя не самого приятного для общения человека. Все трейдеры интрадэй, с кем я знаком, теряют деньги. Осцилляторы, уровни поддержки и сопротивления, весь арсенал средств технического анализа не работает при торговле интрадэй. Кроме того, я обнаружил, что значительно большую прибыль я могу иметь держа позицию в течение более длительного времени. Если я имею действительно сильный сигнал, то он должен длиться как минимум несколько часов."
Единственным трейдером, имевшим документированные доказательства долгосрочной прибыльности при торговле интрадэй был Gary Smith. Он получал постоянную прибыль в течение нескольких десятков лет. Однако он торговал относительно редко, может быть раз или два в неделю. "Успешная торговля интрадэй - это не ежедневная торговля и тем более не множество сделок в течение дня.," подчеркивал он. "Неопытные трейдеры интрадей просто отказываются понимать это."
Лично я торгую с прибылью интрадэй последние несколько лет с использованием системы, которая торгует в среднем два или три раза в месяц. Безусловно, почти все деньги я делаю торгуя более эффективные долгосрочные системы. Для меня торговля интрадэй является забавой и способом слегка диверсифицировать. Если вы хотите торговать с прибылью, то вашим выбором должна быть долгосрочная тренд-следящая система. Если вы вынуждены торговать интрадэй - не делайте это слишком часто. Чем чаще вы торгуете, тем больше вероятность вашего проигрыша.

БИРЖА & ФОРЕКС

Да я тоже пробовал как-то перекинуть Интрадей на более долгосрочную , в одних моментах она выглядела значительно лучше Интрадея ,а в других катострафально хуже , ну раз говорят великие предки трейдеры , то можно будет ещ╦ разок попробовать что-то с этим сделать.

А ты не знаешь , у нас там в ссылках не было календаря по квартальным отч╦там на немецкие и американские акции ?

Да гдето встречал надо пошукать
БИРЖА & ФОРЕКС

Я последнее время вот тут просматривал
http://de.biz.yahoo.com/uc/cw.html
Только плохо , что тут время не указанно.
Ну надо ещ╦ где порыться может что получьше есть.
БИРЖА & ФОРЕКС

Да я тоже раньше знал 2 хорошие ссылки , может ещ╦ и удастдся вспомнить

А кто это у нас на Девятом уровне Отметился ?
БИРЖА & ФОРЕКС