Deutsch

Статистический подход к рынку

11205  1 2 3 все
Valentina6 завсегдатай21.04.05 03:14
Valentina6
NEW 21.04.05 03:14 
в ответ LAD1 20.04.05 08:41
"а сейчас всё на глаз больше делаю"
а я вообще все и всегда на глаз делаю, и в общем-то почти на 100% (если не считать выпечку торта) получается успешно. Набираю обороты медленно (по-жопочуйски), а результат в итоге такой же как у тех, кто по графикам работает, либо получше. Если не слушаю советы трейдера, то получается получше. Если бы не выводила из дела, то может быть уже богатой была. Так что, плетусь своей дорогой, впереди чегой-то маячит....
За успех нашего предприятия
Время мчится, как литерный поезд
#21 
Brad/ свой человек21.04.05 08:54
NEW 21.04.05 08:54 
в ответ LAD1 20.04.05 22:49
/Осталось только вот это "почти" расшифровать /
Бывает *почти* расшифровывается , и действительно более лучшая идея .
В большинстве случаев только наоборот , кажущаяся хорошая идея созда╦т обманчивое впечатления .
Дерзай Сер╦га
#22 
LAD1 Директор БИРЖИ21.04.05 21:23
LAD1
NEW 21.04.05 21:23 
в ответ Brad/ 21.04.05 08:54
Да Дерзаю
Утром не дали потусоваться На работу вызвали
Только я не совсем понял - хорошая идея или наоборот
Ну а на это "почти" у меня уже тоже есть Ломовая и тоже старенькая идейка
БИРЖА & ФОРЕКС
#23 
dyagov постоялец12.05.05 20:44
NEW 12.05.05 20:44 
в ответ LAD1 21.04.05 21:23
Да, не очень-то продуктивная дискуссия получилась. Ну ладно, пойдем дальше. Итак, статистический подход к рынку.
Выше мы определили, что теперь покупаем акции, которые за день упали на 40% (10-20-30 - кому как нравится) Добавим сюда еще одно условие, что покупать будет тогда и только тогда, если последние 3 (4-5-6 кому как нравится) дня акция шла вниз.. Ну а где же уверенность, стабильность, о которой dyagov так часто пишет. И как ее оценивать?
Для этого притянем сюда статистику. Берем историю котировок и выбираем все случаи, когда акция падала за день на 40% (10-20-30 ). Смотрим что происходит в следующий день (два, три, четыре - кому как надо). Так как она перед нашим 40%-м днем уже 3 дня падала, то эти 40% это скорее всего паническая распродажа или срыв стопов. Или еще что-то. Но это точно не НОРМАЛЬНОЕ поведение акции. Итак, акция упала и мы завтра утром собираемся ее купить.
Теперь посмотрим что происходило бы на истории, если бы мы по такой системе торговали бы в прошлом. В Матлабе, Велслабе, Омеге, Метастоке, ВИЗО, или еще где задаем эту систему и прогоняем ее. Нас интересует наш день входа, что в нем происходит. Прогнали, собрали статистику. Строим обычную гистограмму распределения и видим, что в 70% случаем наша акция все-таки дальше падала. И только в 30% случаев она росла. Ну, скажет кто-то, хреновая система. Денег тут не заработаешь. Так поступают многие и действительно денег не зарабатывают. Но нам уж очень хочется денег заработать. Поэтому мы смотрим дальше. Берем 70% когда акция падает дальше и смотрим, на сколько в среднем она падает. Посчитали, получили что в среднем она падает на 10%. А что происходит в 30%? Мы видим, что она в этих 30% случаев в среднем растет на 30%. Посчитаем, что же у нас получилось бы, если бы мы по этой системе совершили бы 100 сделок и в каждую сделку вложили бы по 1000 евро. В 70 сделках мы бы потеряли бы в среднем в каждой сделке по 10%, т.е. по 100 евро. Итого мы бы потеряли бы 7000 евро. А сколько заработали? 30 успешных сделок, в каждой в среднем 30% = 300┬. Итого заработали бы 9000. Чистый доход 2000 евро. Вот это и есть стабильность. Тут можно сказать, что в среднем мы зарабатываем в каждой сделке 20 евро. За год имеем около 150-180 сделок. Итого, ожидаемая абсолютная годовая доходность 3000-3600 евро. И это при вложении в каждую сделку 1000 евро. Без мани менеджмента и реинвестирования. И риск довольно приемленый (если взять депо в 5000 евро, то риск в каждой сделке составляет 2% от всего капитала)
Вот такие дела. Это вам не в фонды инвестировать, где вам говорят что получите 10-15% годовых. А вы спросите как нибуть у менеджеров или продавцов фондов, как они считают эти ожидаемые доходности? И какой риск? И как они этот риск оценивают?
Ну вот. Вот такой пример разработки системки. Думаю пищи для размышлений достаточно, или?
#24 
LAD1 Директор БИРЖИ15.05.05 08:20
LAD1
NEW 15.05.05 08:20 
в ответ dyagov 12.05.05 20:44
Ну ты Коль красиво завернул
Я вот даже что-то и не знаю к чему придраться
Да я вот на своей ВИЗО могу проставить такую операцию - тоесть задать чтобы акции с 40%ным падением отФильтровывались. Надо будет попробывать.
А у меня более простая статистика:
Вечером смотрю куда в последнии минуты Америка движет и утречком по открытию DAXа очень коротенько отрабатываю в туже сторону (80%ов попадания но вс╦же не полностью автоматически - надо перед открытием вс╦же ещ╦ кое-что глянуть)
БИРЖА & ФОРЕКС
#25 
  bootleg местный житель15.05.05 10:42
NEW 15.05.05 10:42 
в ответ dyagov 12.05.05 20:44
За год имеем около 150-180 сделок.
Никоалй, не маловато ли? Или ты делаешь торговлю так... nebenbei, nicht als volle Beschäftigung?
я тоже ломаю голову над подобными вопросами, но моя цель: 20 - 30 Тrades в день...
отвечу на все вопросы... кроме женского вопроса номер 13....
есть Ведомое и Неведомое, а между ними - Двери...
#26 
  bootleg местный житель15.05.05 11:30
NEW 15.05.05 11:30 
в ответ dyagov 12.05.05 20:44, Последний раз изменено 16.05.05 09:21 (bootleg)
1) PGAM
ADVANCED
TECHNOLOGIES
WKN: 513840
ISIN: DE0005138408
kaufen bei über 0,36 Euro 1200 Aktien mit Limit von 0,38 Euro
Stopploss 0,24 Euro à Risiko auf das Gesamtdepot < 0,7%
Ziel: 1,20-1,50 Euro
Möglicherweise werden früher Gewinnmitnahmen durchgeführt
<----------------------------------------------------------------------------------------////////////////
отвечу на все вопросы... кроме женского вопроса номер 13....
есть Ведомое и Неведомое, а между ними - Двери...
#27 
Brad/ свой человек17.05.05 09:54
NEW 17.05.05 09:54 
в ответ bootleg 15.05.05 10:42
Ты наверное большую часть сделок совершаешь на фьючесах, с акциями 20-30 трейдов пошло бы потруднее , надо уметь ловко выискивать подходящие.А я к рпимеру наоборот стремлюсь к полному сокращению трейдов , количество которых упало уже на несколько десятков ,зато возрос плюс.Может и вернусь ещ╦ к количеству ,когда его качество возраст╦т.Да и желание целый день сидеть у компа пропало
#28 
  bootleg местный житель17.05.05 13:40
NEW 17.05.05 13:40 
в ответ Brad/ 17.05.05 09:54
конечно, ты прав... у каждого своя ситуация...
у меня торговля - единственное занятие... поэтому меня интересует как количество, так качество...
отвечу на все вопросы... кроме женского вопроса номер 13....
есть Ведомое и Неведомое, а между ними - Двери...
#29 
Brad/ свой человек17.05.05 18:36
NEW 17.05.05 18:36 
в ответ dyagov 12.05.05 20:44
// Итак, акция упала и мы завтра утром собираемся ее купить.
//
Не стоит забывать также про гапы , которые у таких акций могут быть особенно большими , я тебя правильно понял - момент открытия позиции приходится на следующий день утром после падения.А особенно у таких акций после сильного падения возможен сильный подъ╦м утром .К примеру ты покупаешь акцию, а курс открытия у не╦ утричком уже +60% , ты покупаешь- далее курс поднимается ещ╦ на 15% на 10 минут , и затем снова падает на --45 %.В итоге хоть и акция будет в плюсе к концу дня на +30 % ,ты будешь в минусе --30% и мы наблюдаем большую погрешность в --60% с меташтоком и реалом . только от одной сделки весь депо уже сядет на --12 % .
П.С. а так вообще ничего идея , только кажется при 3-х таких неудачных сделок рухнет как карточный домик .В детстве тоже помню всегда ответы к задачкам подгонял - плохо с математикой было
Требуется жестокое испытание реалом
#30 
dyagov постоялец17.05.05 21:06
17.05.05 21:06 
в ответ bootleg 15.05.05 10:42
В ответ на:
но моя цель: 20 - 30 Тrades в день...

Зарабатывая в каждой сделке (в среднем) по 20 евро, можно жить неплохо. А если считать в процентном отношении и зарабатывать всего лишь! 1% в каждой сделке (исключая комиссию) то можно быстро сколотить состояние. :) Кстати, прикрепленная тобой картинка как раз попадает под описанную систему.
to Brad: Не стоит забывать также про гапы
А никто и не забывает про них. Это ты уже полез в реализацию. Идею я раскрыл - реализация пусть будет каждого.
только от одной сделки весь депо уже сядет на --12 % .
Нельзя этого допускать для депо, чтобы от одной сделки депо на 12% просело. И от трех неудачных сделок депо не рухнет (если с умом подойти). Выше я написал, что там 70% сделок неудачные, и ничего, зарабатывать можно.
Требуется жестокое испытание реалом
Вперед! Могу сказать, что в реале, примерно по такой схеме можно 2,1% на сделку иметь.
#31 
  bootleg местный житель17.05.05 21:45
NEW 17.05.05 21:45 
в ответ dyagov 17.05.05 21:06
с тобой я полностью согласен, Коля...
особенно с тем, что опыт и успех приходят через неудачи в реале... и только в реале!!!
на картинках у меня тоже получается на 2 контрактах по 1200 - 1500 в день, а вот в реале это проблематично...
отвечу на все вопросы... кроме женского вопроса номер 13....
есть Ведомое и Неведомое, а между ними - Двери...
#32 
Brad/ свой человек18.05.05 18:05
NEW 18.05.05 18:05 
в ответ dyagov 17.05.05 21:06
В ответ на:
Могу сказать, что в реале, примерно по такой схеме можно 2,1% на сделку иметь.

Знасчит ты уже е╦ успел опробовать в реале с годик эдак хотябы ? ну тогда действительно работает,главное чтобы статистика в дальнейшем не обманула
#33 
LAD1 Гадкий СПЕКУЛЯНТ24.06.05 06:49
LAD1
NEW 24.06.05 06:49 
в ответ dyagov 12.05.05 20:44
А как и где ты выискиваешь эти 40%?
Моя WISO что-то ничего не может найти Наверное Акций маловато.
Ты по всему что есть в мире пробегаешься?
БИРЖА & ФОРЕКС
#34 
dyagov постоялец28.06.05 16:13
NEW 28.06.05 16:13 
в ответ LAD1 24.06.05 06:49
Главное чтобы они были. А найти их это уже не проблема. На MSN и Yahoo Finance есть даже специальные сканеры. Только они подходят больше для других целей.
#35 
LAD1 Гадкий СПЕКУЛЯНТ06.07.05 22:39
LAD1
NEW 06.07.05 22:39 
в ответ dyagov 28.06.05 16:13
А я с этими страницами практически не знаком
Ну выбиру как нить время попробую разобраться
Данке!
БИРЖА & ФОРЕКС
#36 
ded34 посетитель08.10.05 20:01
NEW 08.10.05 20:01 
в ответ Split. 04.04.05 23:17
Пожалуйста вчера акзия Це Конзумер 508222 открылась с -50% а сакрылась -36%
3 недели насад Примаком 625910 опустился до -65% при цене 1,47, а сегодня примерно 7Ев
#37 
Split. посетитель08.10.05 22:43
Split.
NEW 08.10.05 22:43 
в ответ ded34 08.10.05 20:01
Да спасибо!
Да чушь вс╦ это собачая.
Ну ты хоть что-*то взял на этом????
Ну и вс╦.
Открылась -закрылась да пустые слова
А где ты был в это время?????
Нет я конечно уважаю старания
Split
#38 
ded34 посетитель09.10.05 18:32
NEW 09.10.05 18:32 
в ответ Split. 08.10.05 22:43
Всял, но только совсем немножко.(т.к. нервы не желесные) Хвалиться не буду
#39 
ded34 посетитель09.10.05 22:00
NEW 09.10.05 22:00 
в ответ Split. 08.10.05 22:43
Откуда такая злость? Такое ощyщение что ты из-за меня деньги на бирже потерял.
#40 
1 2 3 все