Страховку не обязательно сразу заключать, только после того как пройдёте собеседование. В (типовом) договоре оговорено, что семья обязуется вас застраховать.
Действительно, страховку не требуют в посольстве, так как её приобретение для опера - это прямая обязанность семьи и приобретается страховка сразу по прибытию опера в страну.