(1) вы похоже не в курсе что сипи во многом состоит из самых высоколиквидных акций входящих в насдак к примеру тот же фейсбук и у них не может быть разной цикличности.Я говорю то, что следует из автокорреляции курсов сипи/наздак/доуджонса и дакса за последние 30 лет, выставленных на яху финанс. Не поленился сопоставить все точки на одном графике - можете сами посмотреть. Соединять линиями точки бесполезно, видно будет только хуже. Нарисованная линия - это среднее по 4-м индексам, консенсус, так сказать. Разница довольно таки условная. Но похоже что оценка на глазок меня подвела, не поленился пр ...

(1) погоду в даксе определяет приток или отток денег из штатов поэтому смотреть циклы применительно к даксу бесполезно нужно смотреть циклы по сипиЦиклы по сипи и доу джонсу тут же выше по треду и в соседних темах. Как видно, сипи работает в паре с доуджонсом, а дакс ближе к наздаку (если смотреть именно цикличность). ...

(1) Вот пара ссылок в продолжение темы: 1) годичная периодичность/сезонность в даксе (sell in may ...). Данные правда устарели.https://www.godmode-trader.de/know-how/seasonal-charts-rei...2) разъяснение про утреннюю и вечернюю активность на биржахhttps://www.thebalance.com/best-time-s-of-day-to-day-trade... ...

(1) все хотела спросить, а с какого числа вы считали и почему 60 недель, если в году 53 недели? С никакого - это временная задержка (периодичность) между событиями А и Б. Если брать 53 недели, то будет годичная периодичность (сезонность, как у ребят из Вены).Геберт утверждает что она есть на 16 недель, мои подсчеты говорят что нет. Тут правда есть небольшой нюанс - периодичность в 16 недель действительно есть между пиками в 6 / 22 / 37 / 53 недель - они все отстают друг от друга на 16 недель. Но это не основная цикличность, а вторичная. Судя по описанию, Геберт не искал целенаправленно какая есть ...

(1) Росснер недавно писал что слил свою позицию в блэкрок. И причину описал коротко но емко.update: то что ниже, это мое мнение, а не росснера - он другую причину указывал. С блэкрок есть политический аспект - Мерц, метящий в канцлера через председательство у христодемократов. Поэтому на них еще выльют ушат помоев, первую серию в общем форуме как раз обсуждали. Сейчас перерыв на корону и до выборов никому нет дела. Как вопрос про кандидатуру председателя цду поднимется, так можно ожидать и второй серии. Мне персонально перспектива канцлера, ставленника блэкрок, не сильно нравится. Думаю, что и мно ...

(1) Не понял вопроса - это же везде показывается, хоть в Гугле. Я смотрю на traderfox.de. И апп есть на смартфоне ихний. ...

(1) Вы за покупку 4% комиссионных заплатили. На продажу будет еще столько же, итого 10% вы отдали/отдадите брокеру. Это значит что только когда ваша акция вырастет на 10% вы окажетесь немножечко в плюсе. Поэтому не покупайте/продавайте меньше чем хотя бы на 500 евро, еще лучше 800-1000. Если же вы хотите вкладывать по 100-200 евро, то смотрите на фонды (ETF), с бесплатными шпарпланами. ...

(1) Две из них у меня были/есть, фрапорт и гамбург - они падают может больше, но и потенциал для роста больше. Падают они сейчас (сильнее рынка) из-за опасений второй волны короны и продления ограничений на поездки (за пределы ЕС, как помню). Вырастут они обратно, в течении года/полтора, кто знает, может уже и пары месяцев (вот еще две-три недели назад дакс под 13000 никто не ожидал). Я вот хочу докупить, когда/если просядут еще процентов на 5. Зачем вам вообще хочется что-то продавать? Если нет острой нужды в деньгах именно сейчас, оставьте. Совет новичку от новичка. ...

(1) По просьбе slamdank: Повторяемость изменений в индексе Nasdaq CompositeЧто это за график, откуда и как получен, и что означает смотреть в теме про дакс. https://groups.germany.ru/showmessage.pl?Number=36685269&B...Любопытная деталь - цикличность Nasdaq совпадает с цикличностью в DAX (это 6/7 неделя), а не других американских индексов.А повторяемость на 31-33 неделе есть во всех четырех индексах: DAX/NASDAQ/S&P500/DJI. В общем отматываем календари на 31-33 недели (7.5-8 месяцев) назад и смотрим что было тогда - вероятность повторения того же самого сейчас немного выше вероятности что бу ...

(1) По просьбе slamdank: Повторяемость изменений в индексе S&P500 (вместе с сильно похожим Доу-Джонсом). Что это за график, откуда и как получен, и что означает смотреть в теме про дакс. https://groups.germany.ru/showmessage.pl?Number=36685269&B... ...

(1) По просьбе slamdank: Повторяемость изменений в индексе Доу-Джонса (из-за сильного сходства приведен вместе с S&P500). Что это за график, откуда и как получен, и что означает смотреть в теме про дакс. https://groups.germany.ru/showmessage.pl?Number=36685269&B... ...

(1) Ну, это я и без намека хотел сделать Данные не с гитхаба (там только ксетра за три года, но в хорошем качестве), а с яху.https://de.finance.yahoo.com/quote/^GSPC/history?period1...Любопытная картина на S&P500 и DJ - в первую очередь тем что результаты сильно похожие. Самый вероятный паттерн: это разворот каждую неделю, так что еще через неделю получается повторение. Причем вероятность этой цикличности выше чем цикличность дакса! Это меня немного удивляет, по идее эти индексы гораздо больше как по ассортименту, так и по объемам. Следовательно, любая цикличность по конкретным акциям или хе ...

(1) Как говорит Венедиктов, будем наблюдать.Утверждается, что есть признаки второй волны в США. Сам я данные не смотрел, ничего не могу сказать. ...

(1) по графику получается, что "Sell in September" По моему, там все правильно получается - sell in may (растет с октября по апрель, и продавать надо в мае) and come back in september (покупать надо в сентябре, тогда же падает). Это же правило как вести себя, а не как себя ведет биржа. В-общем, посчитал коэф. автокорреляции значений дакс (отношение значения закрытия недели к предыдущей, то есть насколько вырос/упал дакс за неделю). Данные яху-финанс, с 1988 года по прошлую неделю. Значения на графике - взаимосвязь (повторяемость) между поведением дакса за произвольную неделю и Х неде ...

(1) может лучше на эффекте "Sell in May" потренироваться? ))) он, впрочем, тоже не доказан, но в него верят, вы можете попытаться развеять этот предрассудок)) оказалось проще чем я думал :)вот результат:https://www.boerse.de/prognose/Dax/DE0008469008За описание метода Геберта спасибо, начал разбираться. После прочтения сомнений правда стало только больше. Посчитаем, посмотрим. ...

(1) # фактор 4 удивил тоже #30.Верно подмеченоИ это один из признаков что человек работал спустя рукава. То что отображено по оси У не соответствует описанию, в том числе ед.измерений не указаны если это таки проценты. # для физика этот рисунок сделан очень непрофессионально --> да? и что в нем не профессионально?как мне теперь кажется, так 4 даже низкий фактор, и это говорит о том, что было много отклоненийОн не демонстрирует того, что должен был. Приведено только среднее значение какой-то величины, у которой заведомо есть определенный разброс (причем мы знаем по опыту что скорей всего сопост ...

(1) а зачем поминутные курсы? ... Геберт, например, смотрит на курсы закрытия недели.Поминутные потому что меня тогда интересовало что внутри дня происходит. Я просто заметил что дтелеком болтает в течении дня в разы меньше чем фольксваген. И прогнал автокорреляцией чтобы оценить насколько убегает быстро и куда убегает курс акции Х за какое-то время. Зависимость любопытная получалась, можно очень хорошо оценить с какой скоростью и вероятностью курс акции Х может отходить от нынешнего значения. Я прикидывал что можно таким образом вычленить аномалию курса - когда скачок курса акции превышает отведе ...

(1) Да какой тут секрет - то что считает Герберт и есть автокорреляция. У меня просто сомнения что он считает и интерпретирует ее правильно. Ее можно посчитать для любого временного ряда, в данном случае дакса. Месяц назад я ковырял в этом направлении, но по отдельным немецким акциям и внутри дня. Действительно, есть некоторые временные закономерности, но другого рода. Пока забросил, потому что не все ещё понимаю на бирже. Как источник данных я беру ксетру - она выкладывает данные каждые несколько минут в амазоновское облако, откуда любой может их скачать. Там есть данные за последние года три-че ...

(1) вот скриншот из книги, так имхо нагляднее. можно будет вместе проследить этот феномен. а вдруг это не так и плохоНе обессудьте что влезаю, я новичок в этом деле (биржа/акции).Идея на рисунке любопытная. Но сам рисунок меня немного смушает - я ещё могу предположить что дах из прошлого (начиная с 1960) на самом деле синтетический. Но с фактором тут явный косяк - видимо, речь на рисунке про процентный рост, и 4 означает 4-х процентный рост а не в 4 раза (если понимать фактор так как написано - как коэффициент изменения). Ошибки может чисто и технические, но вызывают некоторый скепсис. Отклонения ...