(1) Индекс относительной силы (RSI) - часть 2 16.08.2009Трендовые линии и фигуры классического теханализа Помимо сигналов выхода RSI из областей перекупленности и перепродажи, рассмотренных в предыдущей статье, среди трейдеров популярен анализ трендовых линий и фигур классического технического анализа, обнаруживаемых не на ценовом графике, а на графике RSI. В этом случае индекс относительной силы зачастую генерирует более ранние сигналы на открытие сделки, чем аналогичные построения, производимые на графике цены. На рис. 1 можно сравнить линии сопротивления, построенные на ценовом графике и ...

(1) Индекс относительной силы (RSI) - часть 1 09.08.2009Основы Индекс относительной силы (Relative Strength Index, далее просто RSI) разработан Дж. Уоллесом Уайлдером. Впервые RSI был представлен общественности в июне 1978 г. в журнале «Commodities» (теперь известен как «Futures»). В том же году Уайлдер выпустил книгу "Новые концепции в технических торговых системах", где подробно описал данный индикатор. Вскоре RSI стал одним из наиболее популярных осцилляторов, оценивающих силу движения и, вероятно, продолжает оставаться таковым и в наши дни. Индикатор RSI сравнивает величину подъемов цены ...

(1) Японские свечи - Теоретические этюды Рейтинг формирования свечных моделей 02.06.2008На графиках японских свечей можно определить более 50 свечных моделей. Однако значительная часть моделей встречается достаточно редко , а некоторые модели вообще трудно найти на свечных графиках.Для свечного анализа актуальны около 30 моделей. Однако С. Бигалов (автор книги "Свечной трейдинг"), например, в торговле использует только 12 наиболее часто встречающихся паттернов.Действительно около 15-20 свечных модели встречаются часто, причём почти все они разворотные. Моделей продолжения немного, а тех ко ...

(1) Японские свечи - Теоретические этюдыОкна 19.05.2008При анализе графиков японских свечей используют разрывы в ценах, которые называю «окнами». Они являются аналогом модели в классическом теханализе - гэп. «Окна» в свечном анализе являются, как самостоятельными моделями, так и могут входить в состав разворотных моделей и моделей продолжения. Восходящее «окно» является бычьи признаком, пока оно не закрыто ценой, т.е. пока цена закрытия свечи не опустится ниже уровня «окна». Аналогично нисходящее «окно» считается закрытым, если свеча закрылась выше уровня «окна».Также «окна» длительное время м ...

(1) Методы Price Action - Разворотные паттерны: «Стержневой равзоврот» и «Комплексный стержневой разворот» 14.12.2009 Вернёмся к нашим баранам, простите, паттернам. В этой статье рассмотрим паттерны «Стержневой разворот» (Pivot Point Reversal, PPR) и «Комплексный стержневой разворот» (Complex Pivot Point Reversal, CPPR). Несмотря на то, что это, по сути дела, две разновидности одного паттерна, они имеют различное «анатомическое строение». Поэтому их часто рассматривают как два отдельных паттерна. «Стержневой разворот, PPR» В этом паттерне мы обращаем основное внимание на закрытие после ...

(1) Японские свечи - Теоретические этюдыРазница в котировках 21.04.2008В свечной анализе можно столкнуться с трудностями при определении свечных моделей из-за разницы котировок в разных терминалах. Это может быть вызвано тем, что разные компании пользуются разными поставщиками котировок.Иногда такая разница не влияет на общий характер моделей, т.е. в одном терминале можно определить, например, одну медвежью модель, в другом те же свечи комбинируют другую медвежью модель. Иногда различия значительны, что может отразиться на прогнозе и принятии торговых решений.На примере четыре часовых график ...

(1) Японские свечи - Теоретические этюдыОпределение тенденции 07.04.2008В свечном анализе важно определение характера свечей и моделей в контексте текущей тенденции. Для определения тенденции можно использовать различные трендовые индикаторы. Одним из таких индикаторов является moving average – скользящая средняя. Параметры можно задавать самые различные, например по значению Фибо. При смене тенденции скользящее среднее с меньшим периодом пересекает скользящую с бОльшим периодом в направлении смены тренда.После смены тенденции можно ожидать, что разворотные свечные модели будут указывать на локаль ...

(1) Практика трейдинга методом веерной торговли 30.04.2012Предыдущая статья: Веерная торговляМой способ торговли на рынке – скальпинг, это работа с тейками от 10 до 20 пипсов. Чтобы повысить «производительность» торговли я стал применять веер. Это сетка из нескольких ордеров шагом в 1 пипс. Проанализировав свою практику веерной торговли, я пришел к выводу, что оптимальное количество ордеров веера – 11. Ниже приводится пример простого, пошагового, веера из 11 ордеров на sell (buy зеркален), тейками по 10 пипсов и шагом в 1 пипс. Нетрудно подсчитать, что общая прибыль сделки этого типа веера может ...

(1) Веерная торговля 16.04.2012Существует множество тактик внутридневной торговли, у трейдеров есть выбор, как торговать, исходя из временных возможностей, психологической устойчивости и опыта торговли.Предлагаю вашему вниманию вариант агрессивной внутридневной торговли, с большим количеством отложенных ордеров. Такой подход достаточно трудоемкий и требует внимания, спокойствия и разумного риска. Привлекает в этой тактике возможность высокой прибыли на относительно небольших движениях цены.В зависимости от ТФ, такая торговля может использоваться как при пипсовке, так и при скальпинге. Образно та ...

(1) Поглощение 24.03.2008Свечная модель «поглощение» противоположна по конфигурации «харами» и также является разворотной. Так же как и «харами» эта модель очень часто встречается на графиках и состоит из двух свечей. Первая свеча в модели меньше второй и, в классическом варианте, вторая свеча поглощает первую вместе с тенями.Такой модели необходимо медвежье подтверждение – медвежья свеча, «окно» (разрыв в ценах), или другая медвежья модель.Модель "медвежье поглощение" Медвежий вариант «поглощения» представляет собой относительно небольшую, белую свечу или «дожи», поглощённую длинной чёрной свечо ...

(1) Харами. Часть 3. 04.02.2008Если в модели «харами» маленькое тело расположено в верхней части тела длинной свечи, то это «харами высокой цены». Рис.1 Модель «харами высокой цены» При нисходящей тенденции появление «харами» с маленькой свечой в нижней части длинного тела предыдущей свечи, формирует «харами низкой цены». Рис. 2 Модель «харами низкой цены» Такие «харами» могут указывать скорее на консолидацию, чем на разворот (по С. Нисону).Любая модель «харами» нуждается в подтверждении. Это может быть нисходящее «окно», закрытие следующей за «харами» свечи ниже/выше уровня модели.Модель «три ...

(1) Каналы Фибо-Киджун 19.11.2012начало- Параметры Ишимоку – Логика Хосоды- Параметры Ишимоку - Логика Хосоды, часть 2- Параматры Ишимоку - Логика Хосоды, часть 3- Параматры Ишимоку - Логика Хосоды, часть 4- Параматры Ишимоку - Логика Хосоды, часть 5Продолжаем эксперименты с индикатором Ишимоку.В данной заметке я предлагаю рассмотреть поближе индикатор Фибо-Киджун (Fibo_Tenkan), предложенный доктором Шумиловым в статье от 18.01.2009 Advanced Ichimoku. Индикатор можно скачать здесь, пост №40.Основная проблема при работе с индикатором Ишимоку, как справедливо заметил доктор Шумилов, это области ...

(1) Параметры Ишимоку, часть 5 13.08.2012началоПараметры Ишимоку – Логика ХосодыПараметры Ишимоку - Логика Хосоды, часть 2Параматры Ишимоку - Логика Хосоды, часть 3Параматры Ишимоку - Логика Хосоды, часть 4ПродолжениеПодбор параметров Ишимоку для графиков Н4 и ниже, занятие настолько увлекательное, насколько и бесполезное. Я посвятил этому немало времени, но то, что привлекательно иногда выглядит графически, оказывается совершенно неприемлемо для принятия торговых решений по таким графикам.Именно логика Хосоды (см. статьи начала цикла) оказалось ключом к «коду Ишимоку».Скорректированные параметры ...

(1) Канал Дончиана - Обратные стратегии 03.08.2009 Как мы помним из предыдущей статьи, сигналом на вход, скажем, в длинную позицию при торговле при помощи канала Дончиана является закрытие свечи выше верхней границы канала, а на вход в короткую позицию – ниже нижней границы. Нередко, однако, возникают ситуации, когда цена пробивает верхнюю или нижнюю границы канала Дончиана, однако свеча закрывается все-таки внутри канала. При этом часто такая свеча обладает длинной тенью, а объемы превышают среднее значение (либо экстремальны). На рис. 1 показано сразу 4 примера таких «теневых пробоев». ...

(1) Канал Дончиана 26.07.2009 Канальные стратегии весьма популярны среди трейдеров на самых различных рынках. Все канальные стратегии основаны на одном или нескольких индикаторах, образующих канал, внутри которого происходит движение цены. Таким каналом могут быть полосы Боллинджера (Bollinger Bands), конверты (Envelopes), каналы линейной регрессии и т.д. Некоторые из этих индикаторов уже были рассмотрены в нашем журнале. Другим весьма интересным канальным индикатором является канал Дончиана (Donchian Channel), о котором и пойдет речь в нашей статье.Ричард Дончиан(1905 – 1993) Ричард Дончиан ...

(1) Рыночная модель "Три маленьких индейца" 23.03.2009Рыночная модель "Три маленьких индейца" описана в книге Линды Раншке "Биржевые секреты". Далее будем называть её просто "Три индейца". Модель представляет собой три последовательных ценовых экстремума на одной трендовой линии (см. График 1).График 1 - Медвежьи "Три индейца"На Графике 1 показана медвежья модель "Три индейца". Как видно, после третьего касания ценой трендовой линии, произошел разворот цены. Бычий вараинт модели показан на Графике 2.График 2 - Бычьи "Три индейца"Модель "Три индейца" может быть составной частию волны Вульфа, как по ...

(1) Эмиссия или золотой стандарт - Часть 3. Экономическое чудо по формуле Гезеля 16.11.2009 В сегодняшней статье мы бы хотели отвлечься от общепризнанных денежных теорий и рассказать об одном уникальном эксперименте, имевшем место в 30 х годах ХХ века, в маленьком городке Вергль, расположенного в Австрийских Альпах. История эксперимента берет корни в идеях предпринимателя и экономиста Сильвио Гезеля (1862—1930), который выступал сторонником разработанной им же теории «свободных денег». Гезель был преуспевающим немецким купцом в Буэнос-Айресе, начавшим изучать проблемы денег под влиянием ...

(1) Методы Price Action - Заторы, как место для входа в рынок. Часть 2 23.11.2009 В этой статье мы продолжим разговор о заторах, начатый в прошлый раз. Сегодня мы подробно рассмотрим что такое «полка». Итак, «полка» возникает во время тренда или в заторе, как место временной консолидации цены. По сути это тот же затор (рис.1), в котором имеются два бара с одинаковыми максимумами и два бара с одинаковыми минимумами.Рис.1 На рисунке я выделил прямоугольником затор, в котором мы имеем бары с одинаковыми максимумами (бары 6 и 10) и бары с одинаковыми минимумами (бары 8 и 11). Вскоре после ...

(1) Методы Price Action - Заторы, как место для входа в рынок 02.11.2009 В одной из предыдущих статей мы уже упоминали, что затор может быть использован, как место для поиска сетапов на вход. Сегодня рассмотрим этот момент подробнее, тем более, что затор вполне можно рассматривать, как нечёткий паттерн. Сначала освежим в памяти разновидности заторов. Итак, в РА различают следующие виды заторов: «пробка», «полка» и «бесфоменный флет». В силу особенностей формирования заторов, нас, для постановки ордера, будут интересовать только «пробка» и «полка». Такой выбор продиктован, прежде всего, вре ...

(1) Японские свечи - Теоретические этюдыПовышаем эффективность торговли с помощью сигналов японских свечей и гепов. Часть 10. Высокий прыжок 03.10.2011Наличие гепа — обязательное условия формирования модели «Высокий прыжок», поэтому она считается одним из наиболее значимых свечных сигналов. В одних случаях разрыв видно невооружённым глазом, в других его распознать сложнее, т. к. он может скрываться за телами свечей (как например на Графике 5 в части 1 — прим. переводчика).Образование «Высокого прыжка» является отражением полного изменения настроений на рынке. Обычно появлений такой модели — ре ...