Теперь добавим иконку. Добавим следующую строку:

import java.awt.Toolkit;

и ещё добавим:

    setTitle("Простое приложение"); // Заголовок окна Простое приложение 
    setSize(640, 480); // Размер окна 640x480
    setIconImage(Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("icon.png")); // Иконка

Полный код Hello_World.java:

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuItem;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.Toolkit;
class Hello_World extends JFrame implements ActionListener{
  public Hello_World() {
    setTitle("Простое приложение"); // Заголовок окна Простое приложение
    setSize(640, 480); // Размер окна 640x480
    setIconImage(Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("icon.png")); // Иконка
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // При закрытие приложение закроется
    JMenuBar bar = new JMenuBar(); // Добавляем менюшки
    JMenu mnuFile = new JMenu("Файл"); // Добавляем горизонтальное меню Файл
    mnuFile.setMnemonic('Ф'); 
    JMenuItem popupExit = new JMenuItem("Выход"); // Добавляем вертикальное меню Выход
    popupExit.setMnemonic('В');
    popupExit.addActionListener(this); // Устанавливаем событие, говорим что обработчик этот класс
    mnuFile.add(popupExit); // Добавляем вертикальное меню в горизонтальное
    bar.add(mnuFile); // Добавляем горизонтальное меню в вертикальное меню
    setJMenuBar(bar); // Добавляем менюшки в окно
    setVisible(true); // Отображаем окно
  }
  public static void main(String[] args) {
    new Hello_World();
  }
  public void actionPerformed(ActionEvent e){
    System.exit(0); // Если нажали на Файл->Выход, то закрываем приложение
  }
}

Теперь давайте нарисуем такую иконку X в Paint-е:

1. Запустим программу Paint:

2. Нажмём Strg+E и измен размер картинки 32 на 32:

3. Нарисуем букву X:

4. Сохраним как png, имя файла должно быть icon.png:

5. Теперь откомпилируем Hello_World.java:

javac -encoding utf8 hello_world.java

6. И запустим:

java Hello_World

7. Вуаля вот и результат: