Вам лучше на форум Заключение брака и воссоединение семьи
Вкратце по Вашим вопросам:

1. Иногда консульства Германии в России при подаче на гостевую визу дают подписать бумагу, в которой выезжающий человек обязуется не выходить замуж в течение действия срока визы. Кроме того, были случаи, когда в визе делалась особая пометка - "не для заключения брака". Ввиду этих обстоятельств могут возникнуть дальнейшие проблемы при заключении брака, равно как могут и не возникнуть - все на усмотрение того или иного чиновника.
2. При удачной попытке и заключении брака по гостевой визе остается вероятность того, что невесту (уже жену) отправят обратно в Россию выполнять процедуру воссоединения семьи. Для этого нужен немецкий на уровне А1. В том случае, если повезет, невеста останется с Вами, получит либо вид на жительство, либо Fiktionsbescheinigung, т.к. от нее потребуют в определенный период времени пройти курс немецкого и получить сертификат А1.
Список документов, необходимых для воссоединения, можно найти на сайте консульства - кстати, из какого города невеста?

Практически аналогично вышеописанной ситуации в пункте 2. По поводу пункта 1 - попроще: связываетесь с коммуной в Дании, узнаете список необходимых документов, собираете их, открываете визу, женитесь. Едете в Германию - дальше на усмотрение чиновников, бывают случаи, что оставляют в Германии и дают ВНЖ (вид на жительство), бывают, что отправляют на воссоединение.

Хороший вариант, особенно принимая во внимание то обстоятельство, что Вы работаете и имеете немецкое гражданство.
Это первый брак и нет детей? Тогда вообще все просто. Это, пожалуй, самый хороший вариант, за исключением одного НО:
советую невесте сходить в ЗАГС по месту жительства и узнать список документов, необходимых для заключения брака с иностранцем. Если в числе этих документов окажется Ehefähigkeitszeugnis, то роспись в России по количеству сбора документов будет практически равносильна росписи в Германии. Если же вместо этого документа попросят справку с места жительства с указанием семейного положения (Aufenthaltsbescheinigung), то все очень просто - эта справка берется в местном Bürgeramt и просто апостилируется, со стороны невесты в этом случае для ее получения никаких документов не нужно.
Немецкий нужен в обоих вариантах.

Это т.н. "виза невесты" или "виза для заключения брака". По документам сложнее, чем виза для воссоединения семьи. Плюс в том, что после въезда по этой визе не нужно будет больше выезжать из Германии и ждать несколько месяцев воссоединения, как в предыдущем варианте. Список документов можно так же найти на сайте консульства.
В этом случае важны Ваши доходы, которые можно расчитать по формулам, приведенным в ФАК форума "Заключение брака и воссоединение семьи".
Сертификат А1 стоит в числе прочих необходимых документов для визы невесты.