Взгляд на DAX (только индекс)
Назад
Да какой тут секрет - то что считает Герберт и есть автокорреляция. У меня просто сомнения что он считает и интерпретирует ее правильно. Ее можно посчитать для любого временного ряда, в данном случае дакса. Месяц назад я ковырял в этом направлении, но по отдельным немецким акциям и внутри дня. Действительно, есть некоторые временные закономерности, но другого рода. Пока забросил, потому что не все ещё понимаю на бирже.
Как источник данных я беру ксетру - она выкладывает данные каждые несколько минут в амазоновское облако, откуда любой может их скачать. Там есть данные за последние года три-четыре, но линк с телефона я не найду. Лежит где то на гитхабе, гуглится легко. Данные поминутные, по всем торгующимся акциям, с объемами. Весит много гигабайт.