Ну, это я и без намека хотел сделать

Данные не с гитхаба (там только ксетра за три года, но в хорошем качестве), а с яху.

https://de.finance.yahoo.com/quote/^GSPC/history?period1...

Любопытная картина на S&P500 и DJ - в первую очередь тем что результаты сильно похожие. Самый вероятный паттерн: это разворот каждую неделю, так что еще через неделю получается повторение. Причем вероятность этой цикличности выше чем цикличность дакса! Это меня немного удивляет, по идее эти индексы гораздо больше как по ассортименту, так и по объемам. Следовательно, любая цикличность по конкретным акциям или хендлерам должна была размазываться в большей степени по рынку и выражаться гораздо слабее чем в даксе. Получилось же наоборот. Повторение есть еще 15-й неделе, и на блоке в три недели, начиная с 31-й. Поскольку функция симметрична, то отсчитывать недели можно и назад. График продублировал в соответствующих темах, со ссылкой на эту.

Ну а вообще странно получается - анализом бирж занимаются десятки и сотни тысяч, если не миллионы. Не заметить такую цикличность трудно, не заметив трудно не использовать, а при попытке ее использовать она должна исчезнуть (любая успешная стратегия приводит к тому что рынок стремится ее компенсировать и ослабить). Но этого не видно ни в даксе, ни в с/п и доуджонсе. Чего-то я тут не понимаю (или плохо считаю), таких простых путей быть не может.