Взгляд на DAX (только индекс)
а зачем поминутные курсы? ... Геберт, например, смотрит на курсы закрытия недели.
Поминутные потому что меня тогда интересовало что внутри дня происходит. Я просто заметил что дтелеком болтает в течении дня в разы меньше чем фольксваген. И прогнал автокорреляцией чтобы оценить насколько убегает быстро и куда убегает курс акции Х за какое-то время. Зависимость любопытная получалась, можно очень хорошо оценить с какой скоростью и вероятностью курс акции Х может отходить от нынешнего значения. Я прикидывал что можно таким образом вычленить аномалию курса - когда скачок курса акции превышает отведенный ему диапазон, что означает что происходит что-то необычное и вероятно надо реагировать. Как-то так. Сейчас же мне кажется что я просто "изобрел" бету/волатильность. Просто играюсь с имеющимися данными чтобы лучше понимать что к чему, дейтрейдинг реально не интересует.
Идея Герберта конечно немного другая, но работает на похожем принципе. Главное отличие во временном масштабе. Очевидно, что для его идеи достаточно и недельной детализации. Для перепроверки его идеи я возьму данные дакс по дням. Я и так хотел посмотреть эффект пятницы и предпраздничных дней. Депо открыл аккурат перед пасхой, всего два месяца назад, но уже успел заметить что на бирже это особые дни.
Вот, кстати, где я беру данные ксетры.