Что означает торговая система
Под торговой системой понимается упорядоченный набор как технических, так и фундаментальных индикаторов, при котором одновременное достижение заданных значений дает сигнал на покупку/продажу торгового инструмента. Другими словами, торговая система - это математическая модель автоматического принятия торговых решений.
Строение торговой системы:
Временные срезы котировок, с помощью которых осуществляется анализ рынка;
Для каждого такого среза с сигнальными значениями характерен определенный набор индикаторов;
На покупку и продажу актива существуют базовые условия выдачи торговых сигналов. Например: при достижении индикатором RSI значения 80% на часовом графике EUR/USD и опущении его вниз, в то время как котировки пересекли скользящую среднюю с периодом 13, тогда следует сигнал - продавать.
Стоп-лосс/лимит-профит в виде защитных ордеров фиксации прибыли/убытков;
Правила, дающие возможность оценивать эффективность торговой системы.
Виды торговых систем
Для торговли можно порекомендовать всего три наиболее значимых вида торговых систем, а именно:
Системы, следующие за трендом. Пользуясь несколькими несложными правилами, эти системы позволяют оценить динамику рынка: движется ли рынок вниз или вверх, в сторону, определяя тем самым направление для тренда. Можно использовать трендовые индикаторы и фильтры тенденций, как правило, используемые для анализа направления.
Далее следуют системы, которые основываются на прорыве уровней сопротивления или поддержки. Принцип работы прост: они подают сигнал в сторону направления прорыва как после смены тренда, так и после бокового тренда. Для таких систем характерна минимальная компьютеризация, по причине сложности искусственного определения уровней. Использование таких систем основывается на субъективном подходе, что, на самом деле превращает данный вид систем в стратегию, решаемую только индивидуально.
Еще один вид систем - коридор цен. Данная система создана специально для получения прибыли в течение периодов, во время которых для рынка характерно состояние нахождения в каком-либо диапазоне цен. Такие системы более компьютеризированы, по причине большей возможности задания математических формул, а также возможности автоматизации условий передачи сигнала.
В основном, подавляющее большинство маркет-мейкеров и профессиональных трейдеров имеют в пользовании серию систем, каждая из которых отображает все перечисленные направления в пользу извлечения прибыли из торговли на рынке, не зависимо от тренда.
Особо следует отметить, что важно иметь наиболее подходящий под состояние рынка тип системы. По причине того, что системы, основанные на пробое, часто ошибаются при коррекциях, а трендовые системы приводят к частым дерганьям при боковом тренде. Все это приводит к потере, как Вашего капитала, так и Ваших нервов.
Две причины применения торговых систем:
Первая причина основывается на желании трейдера избавиться от собственного субъективного взгляда при принятии торгового решения. Применение систем также позволяет избежать эмоционального воздействия рынка на игрока, при котором возможно получение убытка. На спекулятивной арене бытует много случаев, когда под действием эмоций человек способен принимать ошибочные решения: отдает дополнительные заявки брокеру на покупку, когда тренд уже ослабевает, вместо закрытия прибыльной позиции.
Поэтому, торговую систему считают почти единственным способом, позволяющим свести к минимуму эмоциональное напряжение, знакомое каждому трейдеру. Система отличается одним весомым преимуществом перед субъективным подходом - дает формальное представление ситуации, которое поддается логическому анализу на предмет эффектных методов и ошибок.
Поэтому, использование торговых систем дает шанс, как улучшить свои результаты, так и понять и осознать их, чтобы повторить с успехом в дальнейшем.
Ко второй причине относится возможность применения благодаря программной реализации системы неограниченного числа параметров и методик прогнозирования. Придерживаясь субъективного фактора, самостоятельно Вы сможете наиболее эффективно применять и анализировать не больше 3-6 технических и столько же фундаментальных индикаторов. Причем от такой упрощенной системы степень точности совсем невысока, потому что валютный рынок, как и любой другой финансовый рынок, отличается нестационарностью. Это означает не совпадение закономерностей, выявленных на одних участках с определенным типом движения курса с другими такими же участками. Во избежание этого нужно иметь множество других дополнительных фильтров, чтобы с точностью определить характер движения рынка и выявить ложные сигналы.