Преимущества краткосрочной торговли
Афшин Тайчиан на сегодня один из наиболее популярных экспертов и всемирно признанных лекторов по всем аспектам торговли. Он является основателем компании и разработчиком торговой методологии для торговли S&P 500, NASDAQ и DOW E-мини, которая занимала самую высокую строчку рейтинга TIMES. Он провел много лет, изучая продвинутый технический анализ, и эффективно использовал свои обширные знания и опыт для разработки методологий, которые являются уникальными и получили популярность среди профессионалов торговли.
Сегодня существует достаточное количество высоколиквидных и высоко изменчивых рынков, которые представляют собой <золотую жилу> для краткосрочных трейдеров.
Для краткосрочной или внутри-дневной торговли, обнаружение правильного рыночного инструмента является чрезвычайно важным. К таким инструментам можно, безусловно, отнести фьючерсы на фондовые индексы E-мини и валютные инструменты, которые стали очень популярными за прошлые несколько лет, потому что имеют некоторые ценные характеристики, которых не имеют другие рынки.
Для того, чтобы перечислить все преимущества торговли на этих рынках потребовалось бы очень много времени, но некоторые из них я все же перечислю:
• уникальная комбинация высокой изменчивости, высокой ликвидности и высокого кредитного плеча;
• возможность торговать со 100%-ым электронным исполнением ордеров, исключая необходимость в биржевом зале или привлечения брокера биржевого зала;
• минимальное проскальзывание;
• небольшие спрэды;
• одинаковая возможность открытия как коротких, так и длинных позиций;
• абсолютно никаких требований, чтобы сделать рыночное исследование;
• намного менее трудоёмкое выполнение сделок, чем по другим инструментам;
• очень низкие или вообще никаких комиссионных;
• значительные краткосрочные налоговые преимущества;
• возможности хеджирования;
• и самое главное, эти рынки являются, и всегда будут, абсолютно справедливыми. Никакой коррупции, никакой манипуляции, никакой инсайдерской информации (по сравнению с акциями отдельных компаний).
Методы и системы
Любое из вышеперечисленных преимуществ может иметь существенное воздействие на ваши результаты. Ваш успех является прямым результатом вашего выбора торгового рынка и вашего выбора метода торговли.
Что относительно метода торговли? Имеет ли это значение? Вы уверены, что да! Метод торговли должен соответствовать вашему торговому стилю, так же как и вашей персональной индивидуальности. Если у вас не хватает терпения и дисциплины, вам нужен достаточно механический метод, но не на 100%.
Прежде, чем мы обсудим то, что необходимо трейдеру, давайте уделим пару минут, чтобы обсудить то, в чем трейдер совершенно не нуждается. В последние годы, была тенденция от чрезвычайно сложных к чрезвычайно простым методам - от одной крайности к другой. Правда в том, что ни один метод не работает идеально.
Сложность приводит к усталости, усталость к расстройству, а расстройство к неудачам. Используя сложный подход, вы всегда находите, по крайней мере, один элемент, который не соответствует общей картине и вы вынуждены делать те или иные допущения. Большинство людей не является суперкомпьютерами, и сложные методы, вовлекающие множественные графики и индикаторы не работают хорошо для них.
Некоторые идут другим путем в поиске <Святой чаши Грааля> - покупают волшебные программы, которые должны превратить их компьютер в машину для зарабатывания денег, которая будет принимать решения о покупке и продаже за них, потому что у них больше нет уверенности, чтобы принимать решения за себя. Они возлагают ответственность за свое финансовое будущее на компьютер, который даже не знает, когда будет выступать Гринспен. Конечно же, это не реалистично. Успех не может быть куплен. Он должен быть заработан, и требуется ответственность и внимательное изучение. Помните об этом.
Торговые компьютерные программы не могут быть эффективны долгое время, потому что они были запрограммированы, основываясь на прошлых рыночных данных. Факт состоит в том, что движущие силы рынка всегда изменяются, и программа неспособна признать это. Но, когда вы знаете, как быть гибким с динамическими изменениями рынка, вы можете достаточно хорошо контролировать свои сделки.
Но, что относительно методов торговли? Вы слышали выражение, <если вы хотите что-то сделать правильно, то сделайте это сами>. Это выражение вдвойне верно для трейдера. Успех в торговле есть ни что иное, как обнаружение рынка, который предлагает самую большую последовательность продолжительное время потому что, давайте признаем это, вы хотите делать деньги как можно дольше. Мы снова говорим о <Святой чаше Грааля>? Нисколько! Выстраивание надежного метода означает, что вы - звезда, а не ваш компьютер. Вы полностью контролируете свои сделки и отвечаете за свое финансовое будущее. Теперь мы подходим к действительно важному вопросу - <Существует ли доступная методология, которая работает?>
К настоящему времени, мы надеемся, что вы знаете, что сложность абсолютно не означает доходность, поэтому давайте поговорим о простых подходах. Объединение этих простых методов с преимуществами некоторых современных рынков должно обеспечить нам положительный результат.
Например, возьмем рынок S&P 500. Среднее ценовое движение рынка S&P 500 E-мини составляет приблизительно 25 пунктов в день, и каждый пункт стоит 50$ на один контракт. Вы можете торговать столькими контрактами, насколько позволяет ваш счет и ваши правила управления риском. Если вы торговали пятью контрактами в одной сделке, например, и взяли всего два пункта, то это будет 500$ в день. Конечно, чтобы быть справедливым, надо заметить, что вы можете потерять ту же самую сумму, если рынок идет против вас. Все заключается в том, как вы управляете риском и используете потенциальные возможности во время своей торговли.
Посмотрите на одноминутный график S&P 500, и вы заметите, что большую часть времени, индекс перемещается вверх и вниз, по крайней мере, на два пункта и более каждые 5 - 20 минут. Установив цель по прибыли в два пункта от точки входа, вы имеете очень высокую вероятность достижения цели.
Чтобы увеличивать свои шансы, избегайте превышения режима торговли и отфильтровывайте <рыночный шум>. Вы можете взять простую и все же мощную методику торговли, которая органически сочетает близкие уровни стоп-ордеров, очень точные торговые сигналы и нормальные подходы к управлению деньгами, чтобы достигнуть превосходных результатов торговли. Остановка для такого метода не должна быть более двух пунктов, но вы должны получать больше выигрышных сделок, чем проигрышных в соответствии с этим методом.
Для определения сигналов покупки и продажи я использую Стохастик и Скользящие средние с определенными параметрами на одноминутном графике. Настройка параметров очень важна для точности сигналов, когда они подтверждают определенное ценовое движение. Эти два индикатора основываются на различных формулах и смотрят на рынок с различных углов. Всякий раз, когда они оба подтверждают определенное движение, это подразумевает сделку с высоким потенциалом.
Наиболее традиционные методы торговли используют многократные графики с различными временными масштабами. 1-, 5-, 10-, 15-и 30-минутные графики, как предполагается, дают нам высокую надежность и точность, когда эти графики подтверждают определенное ценовое движение. Самый большой недостаток этих методов, вообще, заключается в том, что они пропускают много возможностей.
Например, если мы имеем полное движение в четыре пункта на одноминутном графике, мы можем войти в это движение и сделать несколько пунктов достаточно легко. Но, если мы хотим дождаться, когда пятиминутный график и т.д. покажут подтверждение, то движение уже закончится! Даже если мы используем отдельный пятиминутный график, 90% наших сигналов не будет подтверждено.
С множественными временными форматами мы пропускаем много возможностей поймать маленькие движения в несколько пунктов, которые могут означать существенную выгоду, в зависимости от размера позиции и количества совершенных сделок. Отдельный одноминутный свечной график и объединение двух правильно настроенных индикаторов позволят вам совершать быстрые выгодные сделки.
Но, как быть с определением направления рынка в течение следующих пяти минут или что-то вроде того? Что, если мы будем использовать огромную мощь современного технического анализа и позволим естественной тенденции самого рынка сказать нам, как далеко рынок пойдет в этом направлении?
Большинство трейдеров следуют одной школе в своей торговле. Некоторые используют методы распознания графических моделей и ждут формирования высоконадежных моделей. Другие трейдеры используют технический анализ, чтобы предсказать следующее ценовое движение. Третьи используют астрологию, новости и множество других способов для получения <ответа>.
Мы нашли, что комбинирование легендарных моделей, обладающих <высокой вероятностью> с простым, но все же надежным техническим анализом является единственным наиболее точным способом определения точек входа в рынок.
На сильно изменчивых и высоколиквидных рынках, это является превосходным подходом к торговле. Подразумевает ли это, что мы можем ожидать в наших сделках только маленькой прибыли в два пункта? При данном подходе, можно точно обнаружить длинные, сильные тренды на их самой ранней стадии и торговать в их направлении. Вы также можете торговать против основного тренда или на боковом рынке.
Торговля как бизнес
Торговля походит на большинство других видов бизнеса. Согласно статистике, 90% новоявленных бизнесменов терпят неудачу в первый год или два. Есть три основных причины этого. Первая - это недокапитализация, вторая - недостаток надежного бизнес-плана, и третья - плохое управление. Любой из этих трех факторов может привести бизнес к неудаче, но, тем не менее, есть много людей, которые пробуют осуществить свою мечту по владению своим собственным бизнесом.
Интересно, но эта же самае статистика относится и к торговле. Трейдер может потерпеть неудачу из-за недостатка одного или более из этих же самых элементов (то есть, будучи недокапитализированным, не имея надежного метода торговли или при плохом управлении деньгами); добавьте сюда еще два - недостаток дисциплины и управления, чтобы правильно выполнить план торговли.
С сегодняшними технологиями, это гораздо легче, чем когда-либо прежде, следовать надлежащим шагам для того, чтобы развиваться и вырабатывать план торговли и осуществлять этот план, не рискуя сразу капиталом, чтобы удостовериться, что метод и план работают хорошо.
После выстраивания своего метода и адаптации его к своему личному и финансовому статусу, вы можете проверить его на виртуальном счете, чтобы узнать, насколько жизнеспособен ваш метод торговли, не рискуя при этом реальными деньгами. Это тестирование должно доказать, что ваш бизнес-план является нормальным. Я всегда убеждаю новичков добиться 15 последовательно успешных дней торговли прежде, чем они начнут торговать на реальные деньги. Поскольку большинство трейдеров подтвердит, что это почти невозможно без очень мощного и точного метода торговли плюс хорошего личного мастерства его исполнения.
Следующим шагом (предполагая, что трейдер располагает достаточным капиталом), является правильное управление (или выполнение) этого плана. Этот шаг, вероятно, представляет собой самый большой вызов, потому что это подразумевает размещение реального капитала в своих сделках. Мы считаем, что лучший способ сделать плавный переход от моделирования к стадии <реального дела> состоит в том, чтобы торговать на небольшой сумме денег. Наименьшая сумма подвергаемых риску денег позволит снизить уровень влияния человеческого фактора (эмоций) в торговле. Позже будет время для страха, жадности и неуверенности.
После того, как вы доказали самому себе, что метод работал при торговле на виртуальном счете, вы его успешно использовали при торговле на маленьких деньгах, вы готовы для ведения этого непростого бизнеса, поскольку ваша уверенность растет, и ваши навыки заточены. Терпение, дисциплина и концентрация позволяют контролировать ситуацию, и трейдер становится бесстрашным воином с непобедимым арсеналом оружия для торговли.
Следующим логическим шагом будет увеличение объемов торговли за счет увеличения размера позиций. Теперь, трейдер может наслаждаться плодами своих усилий - награда приходит не только в финансовом выражении. Требуется работа, изучение и ответственность в начале, чтобы добраться до положительной рабочей стадии, но это стоит тех усилий.
Автор: Афшин Тайчиан
Forex Magazine №44
по материалам: www.esignal.com