Определяем тренд по классике
На данный момент в мире существуют масса технических индикаторов, мультипликаторов и пр. математических формул, которые позволяют определить тренд. Но ведь как-то ж раньше жили не тужили и без этого. Как определяли тренд раньше. Как определить тренд классическими способами, да и что это такое собственно – тренд. Давайте разбираться…
Тренд – как, говорит википедия – это тенденция. В нашем случае – тенденция в изменении цены. Либо цена растет, либо цена падает или !!! цена движется в боковом направлении – Принято считать, что это тоже тенденция и это тоже тренд – его еще называют флэт.
Как писал в своих работах начала прошлого века Чальрз Доу, восходящий тренд должен подтверждаться новыми максимумами цен, в то время как нисходящий тренд подтверждается новыми минимумами цен.
Эти максимумы и минимумы образуют линии поддержки и сопротивления. Таким образом, тренд подтверждается всякий раз, когда прорываются линии сопротивления и цены выходит к новым максимумам и минимумам. Это провоцирует новые покупки(продажи) и тренд снова подтверждается. Читатель может сказать, что существуют и так называемые ложные прорывы, после которых цена часто идет в обратную сторону. Как определить такой момент? Как правило, на истинных прорывах участники верят в продолжение тренда и совершают покупки в больших количествах. В этом случае именно объем и количество сделок и является тем показателем, который может подтвердить или опровергнуть истинность прорыва. Это же наблюдение верно и для прорыва из зоны скопления. Повышение объема и количества сделок – верный признак того, что прорыв истинный.
Как определить тренд? Нет ничего проще. Возьмите дневной график того или иного актива. Сделайте его на весь экран, как можно больше. А теперь спокойно…подчеркиваю спокойно, без лишних эмоций посмотрите на него. Что видите? Больше чем уверен – перед Вами нарисовались максимумы и минимумы, линии поддержки и сопротивления. «Ну… дневной график – совсем не показатель» - может сказать читатель. И от части будет прав. Дневной график, как нельзя четко, показывает долгосрочную тенденцию, которая интересна, прежде всего, инвесторам и не подходит для трейдера. Но трейдеру все же следует смотреть на этот график с тем, что бы знать, что происходит с бумагой в долгосрочном плане. А после переходить к минутным графикам. Логичным может быть вопрос – какие временные интервалы использовать? Ведь тренды бывают долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Ответ – самые популярные, а именно, 5 и 30 минут. Если вы считаете, что самые популярные – не эти, а другие – используйте другие. Не суть важно. Главное - определить тренд в вашем временном интервале.
Например:
Перед нами дневной график ГазПром. Мы видим, что в период ноября-декабря прошлого года бумага подтвердила свой долгосрочный восходящий тренд, пройдя цену в 175. Сейчас цена прошла сопротивление в 215 и, на данный момент, она в районе 217, подтверждая восходящий тренд. Как и говорил Доу в начале прошлого века, истинные прорывы сопровождаются большими объемами. Мы видим, что в нашем случае – объемы даже средними назвать не получается. Покупка на данных уровнях будет крайне выгодна. Почему? Во-первых потенциал роста бумаги большой, во-вторых можно (да в общем-то и нужно) использовать стоп-лос – в районе 215. Давайте «подойдем» поближе и посмотрим, что происходит с бумагой внутри последних дней.
График 15 минут. Мы видим, что цена активно рвется к новым максимумам на хороших объемах. Это говорит о том, что покупки набирают силу и оборот. В ближайшем времени можно ждать роста цены на эту бумагу, потому что новые покупатели и новые покупки двинут цену этой бумаги на новые уровни.
Надо помнить, что глобальные тренд интересен инвестору. Тренд для торговли внутри дня интересен трейдеру, но главное - это знать, что происходит с бумагой глобально, так сказать, в перспективе, и уже исходя из этого, строить планы. Например, если актив падает в цене в долгосрочном плане, то, разумеется, что краткосрочная торговля с использованием стратегий от продаж даст больше эффекта и будет менее рискованной. Иными словами… дружите с трендом. Будьте в рынке. С ним не надо воевать, с ним надо дружить
Так как все-таки определить истинность тренда. Какие есть методы или способы того, что бы проверить это. Где искать подтверждения. И вообще, чего такого сделал Чарльз Доу, что его до сих пор помнят и уважают. Давайте разбираться.
Новация, которую придумал Доу, заключалась в том, что он объединил несколько акций промышленных компаний для создания «индекса акций промышленных компаний» и несколько акций железнодорожных компаний для создания индекса «железнодорожных компаний». Таким образом, он обеспечил себя ценнейшим аналитическим инструментом в исследовании поведения рынка. К сожалению Доу был больным человеком и прожил не долго. Уже последователи и единомышленники используя его знания и опыт сделали то, что сейчас мы называем индексом Доу Джонса.
Доу говорил: Тренд должен подтверждаться индексами. Отраслевым и общим индексом биржи. Другими словами, растущий тренд ГазПрома должен быть подтвержден трендом этой отрасли вместе с трендом рынка. На фоне такого подтверждения мы будем иметь практически идеальный сигнал для входа в позицию. Специально не буду проводить анализ индексов… оставлю это уважаемому читателю. Я думаю, что это сделать самостоятельно будет более чем приятно.
Одним из самых простых и довольно достоверным инструментом, применяющемся для подтверждения тренда, известным еще с незапамятных времен, являются скользящие средние. Простые (не логарифмические). Они получаются как результат деления суммы значений на количество значений. Самое простое – это использовать комбинацию двух или трех скользящих средних для получения торговых сигналов. Наиболее часто используют 10, 20, 50, 100, 200. По большому счету важно понимать, какой экономический смысл заложен в этом индикаторе. Вернемся к нашему примеру:
Обратите внимание. Пересечение более быстрой средней (20) более медленной(200) снизу вверх, является сигналом на покупку. Если быть точнее, то в нашем случае – подтверждением того, что покупка будет уместной. 200 скользящая средняя находится в четком восходящем направлении. Как бы поднимает голову.
Есть одна тонкость при использовании этого инструмента – а именно, выбор величины количества значений. Не знаю, почему и история умалчивает, но принято использовать, как самые популярные, средние следующих значений: 10,20, 50,200. Их совместное использование и пересечения дают, как правило, торговые сигналы или подтверждения тренду.
И на десерт… есть еще один сигнал, который может быть получен с использованием скользящих средних. Это, даже скорее правило. Оно гласит: «1. Рынки ведутся своими скользящими средними.2. Когда рынок ускоряется, уходя довольно далеко от своей скользящей средней (имеется ввиду 200), это говорит о том, что будет наблюдаться встречная реакций, что бы дневная цена и скользящая средняя снова соединились».
Вернемся к нашему графику. Расстояние цены от 200 скользящей средней довольно велико и не исключено, что если цена не сможет задержаться выше 217 и рвануть наверх, встречная реакция может быть довольно жесткой.
Вывод: без стоп-лосса в эту бумагу входить ооочень опасно. Но входить стоит, потому, что цена более чем «вкусная» и перспективы роста значительные. А объемы сделок в последние дни подтверждают перспективу продолжения восходящего тренда.
Попробуйте посмотреть на Ваши любимые активы теперь под новым углом. Так сказать в свете всего прочитанного
Вот собственно и все по трендам, индикаторам и индексам.
Особо пытливый читатель может возразить – «Все тренды рано или поздно разворачиваются. Как определить, что тренд развернулся? Что при этом происходит? Как определить линии поддержки и сопротивления, почему они должны проходить именно здесь, а не там?»
Автор статьи: Алексей Чалов.
(с) _www.russian-trader.ru