Если уж зашла речь о системах работающих на пересечениях , то следует также добавить , что история показывает нам идеальную картину - в действительности на реале некоторые моменты выглядят подругому . Возьмём к рпимеру простой пример : в четверг DAX поднялся на 50 пунктов , в результате чего sma линии пересекли друг друга , и у тебя появился сигнал к покупке .Затем в пятницу DAX упал на 70 пунктов , и вот теперь ты посмотришь историю , тот сигнал ,который ты получил в четверг исчез , и его нет на графике , как-будто его никогда не существовало .Каждый последующий период (свеча) вносит свои изменения на графике, подтягивая тем самым в своём направлении исторические линии . Поетому график который рассматриваешь может в действитеЛьности иметь в 1,5 ; 2 раза больше сигналов , и если реагировать на каждое малейшие пересечение ,то КПД системы можно сразу рубить на 100% .
Вот и думают многие , вот это да , в прошлом месяце 300 пунктов , на той неделе 200 , а на этой 150 .
Будь то sma, ema или macd одним пересечением здесь не обойтись , этого мало ИМХО .