Что такое корреляция, и может ли она влиять на торговлю?
Участники рынка форекс, всегда пытаются определить каким образом, движение одних валютный пар, может быть связанно с движением других инструментов этого валютного рынка. Такая связь, присутствующая в движениях валют называется корреляцией…
То есть, если проследить за ходом цены нескольких валют пар, то можно увидеть, что некоторые валюты движутся практически одинаково, некоторые же наоборот идут в разные стороны, а есть такие валютные пары, движение которых лишь частично совпадает по направлению.
Эти свойства валютных пар и называются корреляцией. Корреляция бывает положительной, когда движение различных валютных пар идет в одном направлении, или же отрицательной когда это движение разнонаправленное.
Величина корреляции колеблется в коридоре от -1 до +1, и в соответствием с числовым значением коэффициента корреляции, составлена градация уровней корреляционного движения, делящаяся на слабую, умеренную и сильную.
Существуют несколько способов вычисления коэффициента корреляции. Можно вычислить самостоятельно, можно использовать он-лайн калькулятор, а можно просто зайти на сайты, где уже выложены данные по корреляции валют.
Существуют также индикаторы, установив которые на торговый терминал, можно визуально на графиках наблюдать корреляцию в ценовом движении различных валютных пар. Корреляция есть величина не постоянная, меняющаяся со временем, поэтому считать, что валюты, идущие в одну сторону, или как их еще называют валюты союзники, будут все время двигаться, таким образом, значит допустить ошибку в оценке развития рынка.
Это то, что связанно с корреляцией, теперь давайте рассмотрим вопрос, где и, как может использоваться, это свойство валют. Наиболее часто принцип корреляции используют аналитики, для написания отчетов по прогнозам валютных рынков, но им в этом плане проще, так как они не отягощены ответственностью за свои предположения, что, же касается трейдеров, то здесь все сложнее.
Различные варианты с использованием корреляции в торговле, носят чисто теоретический характер. Например, при попытке, так называемой диверсификации, когда открывается несколько позиций по разным парам с одинаковой корреляцией, можно легко попасть в ситуацию, в которой эти пары, двигаясь, в одну сторону, уйдут в убыток.
Что же касается рекомендаций по открытию позиций с разнонаправленными парами, то здесь, как правило, идет встречное движение, и в лучшем случае результат будет нулевым. Тем более, что эту тактику можно использовать, и с одной парой, применив лок.
А рекомендации с использованием тактики учитывающей разницу свопов, в разных ДЦ, во время суточного переноса позиций при равной корреляции, вообще не выдерживает никакой критики. Поскольку эту разницу свопов, «сожрет» минимальный убыток открытой позиции. Поэтому применение эффекта корреляции в торговле не имеет никаких объективных основани.