Да я как раз только и в тестировании мастак. Поэтому и ищу, что протестировать.
Вот например сейчас проверяю вообще тупейшую стратегию - покупать по прайсу закрытия, если в этот день и предыдущий день закрытие было больше открытия. При этом смотрю на тренд по ema4.
Продажа - как только получаю норму прибыли, или стоп-лосс. Стоплосс двигается в неубыток.
В итоге взял дневные котировки всех 109 акций HDAX за 2014 год и сижу моделирую. Прогоняю каждую акцию по стратегии с разными нормами прибыли, уровней стоплосса и тренда. Всего около 240 вариантов для каждой акции. И записываю общее количество сделок, неудачных сделок, время когда деньги "работали", общую приблыль.
И как ни странно находится очень много акций, на которых один или другой вариант выдает достаточно малый процент убыточных сделок и приличную прибыль.
В итоге после прогона теста на определенный день получается таблица т.н. best cases для каждой акции. Если выбрать 20-ку самых лучших акций и использовать сигналы на покупку и продажу от стратегии, то большая вероятность, что стратегия сработает опять на этой акции и в эти дни.
Вот собственно и все. Единственная проблема пока - прогон всех акций по всем вариантам занимает 145минут машинного времени. Не проблема, если реально торговать, но вот промоделировать хотя бы с годик будет очень долго.