Математика психологии: Вывод первый 15.09.2008
Тренд является единственным заработком на рынке.
(Мой ремикс на известную поговорку :))
В первой статье мы немного познакомились с тем, кем же является по-настоящему успешный трейдер. Это трейдер, «следующий» за рынком, а не пытающийся его «предугадать». Давайте посмотрим снова на чистый график и добавим на него некоторые элементы. Зачем? Многие начинающие трейдеры всегда задаются вопросом: «где начинается тренд и где он заканчивается?» Многие, если не все, знакомы с таким выражением, как «Тренд – твой друг!», но я сотни раз видел, что это простое выражение не «доходит» до большинства людей. Почему? Да потому, что это выражение противоречит двум основным «принципам» среднестатистического грейдера (и человека). А именно, его жадности и страха. В чём это выражается? В том, что большинство людей, торгующий на рынке, не в состоянии совершить сделку «по тренду», если цена прошла уже более 100-200 пунктов. И вот тут давайте поподробнее.
С чем это связано? Представьте такую ситуацию. Курс (неважно чего) упал на 200 пунктов. Будет ли продавать трейдер по текущим котировкам? Начинающий и проигрывающий однозначно нет! Почему? Да потому что, по его представлениям, глупо продавать, когда цена прошла в одном направлении 100-200 пунктов одним махом. Продажа по котировкам, хуже, чем они были, допустим, два дня назад, вызывает «дискомфорт» у начинающего трейдера, так как он не попал на самом пике. И вот тут то и проявляются его жадность. Как же так? Я! и вдруг не попал в самое «начало движения»! А теперь для меня «всё потеряно». Буду ждать отката, что бы поймать всё-таки начало движения против тренда и заработать. А ведь начало движение – это и есть начало вашего заработка в тренде. И тренд будет продолжаться до тех пор, пока не наступят явные причины к его окончанию.
А что же проигрывающие? Для него гораздо важнее «дождаться «пика»» и войти «вперёд всех» на откате. А что такое откат? Это медленный и мучительный «выход в плюса» и стремительный «выход в минуса». Но что поделать? Такова «природа рынка». Именно такова игра на откатах (коррекции). И именно поэтому главное, что должен усвоить начинающий (проигрывающий) трейдер – не играть против тренда! Первое и главное правило поведения на рынке - тренд является единственным заработком на рынке! Если вы будете постоянно помнить об этом правиле, ваша торговля улучшиться на порядок!
И так, вот мы и подходим к главному вопросу. Как же определить начало, замедление и смену тренда? Можете быть уверенны, что всё то, над чем ломают головы начинающие и постоянно проигрывающие трейдеры, давно уже изобретено. Итак, берём чистый график и применяем к нему один из законов «теории Доу» -
Тренд должен подтверждаться пиками и впадинами. Восходящий тренд остается незыблемым, пока все новые пики и впадины не перестанут подниматься. Нисходящий тренд соответственно устойчив, пока не прекратится понижение всех пиков и впадин.
Берём чистый график и смотрим. Видно? Каждая из «пиков и впадин» ниже предыдущей. И это говорит о том, что перед нами падающий рынок или нисходящий тренд. Вспоминаем первое и главное правило рынка и…. продаём! Ни о каких покупках (даже ради интереса, ради «игры на откатах»…) не может быть и речи… По крайней мере до тех пор, пока к вам не придёт опыт…
На графике, представленном ниже, отчётливо видно, что задуматься о прекращении продаж (но не о выходе из коротких позиций!) служит «впадина» обозначенная под номером 16, когда она не смогла преодолеть и закрыться ниже «впадины» номер 14. Просто? По-моему даже чересчур. :) Это самое простейшее нахождение тренда на чистом графике. Можно, конечно, понавесить всяких индикаторов для более «точного» нахождения тренда, но мы ограничимся этим, так как второе правила успешного трейдера гласит – «Проигрывающие трейдеры часто используют сложные системы и методологии или полностью полагаются на рекомендации различных аналитиков. Успешные трейдеры часто используют очень простые методы. Неизменно они используют или модифицированную версию существующей техники, или свою собственную методику, то есть методику, которую они понимают». Это, кажется, расходится с ошибочной верой, что чем сложнее, тем лучше. Это не тот случай. Логически можно было бы утверждать, что упрощенные рыночные подходы имеют тенденцию быть более практичными и менее склонными к ложной интерпретации. Честно говоря, даже термин "простые" или "сложные" не имеют никакого смысла. Что действительно имеет значение, так это то, что делает деньги, и что нет. Также можно заключить, что, чтобы быть успешным трейдером важно большую часть анализа делать самостоятельно. Но только, если у вас в руках есть хорошая ТС

Следующий вопрос. Как, используя теорию Доу можно определить затухание и смену тренда. Нижний рисунок как раз и демонстрирует такую возможность. Как видно «впадина» номер 5 уже находиться ниже предыдущей «впадины» номер 3, что является первым сигналом к затуханию тренда (но не смены тренда). «Пик» номер 8, ниже «пика» номер 6. «Впадина» номер 9 ниже «впадин» номер 5 и 7. «Пик» номер 10 гораздо ниже «пиков» номер 6 и 8. То есть здесь мы наблюдаем затухание и смену тренда. Причём без всяких индикаторов. Просто? Да проще просто некуда.

На этих законах основано большинство ТС известных трейдеров. Возьмем на вскидку пару систем. Систему дедушки Вильямса и волны Вульфа. Билл Вильямс советует ставить бай стопы выше фракталов, сформированных рынком. То есть, открывать сделки по тренду, используя теорию Доу с обновлением «пиков» в восходящем тренде. И это работает…, без проблем и переживаний.

Александр Свиридов