Вход на сайт
✈ Кое-какие наброски для Начинающих Трейдеров
104816 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
Назад
в ответ Frau Freundin 02.03.06 12:25
Скользящие средние – краеугольный камень технического анализа
Разбираем суть и принципы работы.
В сфере трейдинга есть всего два вида методов анализа ценовых колебаний. Фундаментальный анализ – это попытка оценить "истинную" стоимость финансового актива с помощью анализа связанных с ним экономических и финансовых, макроэкономических и корпоративных, количественных и качественных факторов. Технический анализ – это попытка предугадать будущие ценовые колебания с помощью анализа прошлых ценовых движений и объемов торговли. Одним из базовых инструментов теханализа общепризнан индикатор - скользящие средние (moving average). Давайте разберемся, что это такое, как строятся эти линии и как они используются.
Зачем это нужно?
На практике правильно настроенные и взвешенные скользящие средние также используются как составная часть некоторых более сложных индикаторов, таких как MACD - Moving Average Convergence/Divergence, Stochastic, Oscillator или Bollinger Bands. Они используются для определения уровней поддержки и сопротивления, определения трендов при анализе свечных конфигураций.
А с учетом того, что информация о реальных объемах торговли на Форексе недоступна рядовым трейдерам, этот инструмент приобретает особенную важность.
Технический анализ – это попытка предугадать будущие ценовые колебания с помощью анализа прошлых ценовых движений и объемов
Что это такое?
Главное предназначение метода скользящей средней – сглаживать ценовые колебания, убирая из графика весь рыночный "шум". В зависимости от способа сглаживания колебаний различают несколько видов линий: простая (simple moving average или SMA), экспоненциальная (EMA), адаптивная (AMA), по точкам разворота (pivot point moving average), треугольная (triangular moving average), линейно-взвешенная.
Чаще всего трейдеры используют простую скользящую среднюю и экспоненциальную. Кроме того, интерес представляет и адаптивная, которая иногда рассматривается как готовая торговая стратегия, доступная в MetaTrader 5. Из-за ее сложности мы рассмотрим AMA в другой раз.
Главное предназначение метода скользящей средней – сглаживать ценовые колебания
Простая скользящая средняя
Представим, что ряд чисел 7, 11, 6, 15, 6, 10, 15, 9, 7, 11, 12, 14, 11 – это цены закрытия для какого-то очень волатильного актива за последние 13 дней. На их основе мы можем построить 3 точки 10-дневной SMA. Чтобы получить первую точку, нужно найти среднее арифметическое первых десяти дней:
(7+11+6+15+6+10+15+9+7+11)/10=9,7
Соответственно, значение 10-дневной SMA на десятый день будет равно 9,7.
Затем необходимо сместиться на одно число вправо и повторить процедуру, по рисунку:
Расчет значений SMA
В нашем случае у 10-дневной SMA будет четыре точки, по которым можно будет ее построить.
График 10-дневной SMA
Обратите внимание, что последнее значение SMA "рисует", то есть оно изменяется до закрытия таймфрейма. Чтобы избавиться от этого эффекта, трейдеры иногда используют смещенную скользящую среднюю (displaced moving average). Для этого достаточно добавить в настройках значения смещения +1.
Экспоненциальная скользящая средняя
Главное отличие EMA от SMA состоит в том, что при подсчете EMA последние данные имеют больший вес, чем ранние. Благодаря этому EMA быстрее движется за ценой. Ее формула получается довольно сложной.
EMAn=(P*a)+EMAn-1*(1-a),
где P – последняя цена закрытия, а – коэффициент сглаживания, EMAn-1 – предыдущее значение экспоненциальной скользящей средней.
Коэффициент а=2/(1+N),
где N – это число периодов, по которым происходит сглаживание.
Давайте построим 10-дневную EMA по тем же данным, по которым мы строили SMA. Вы, наверное, заметили, что у нас в формуле есть проблема – она не работает, если нет "предыдущего" значения. Поэтому в качестве первой точки мы возьмем SMA.
(7+11+6+15+6+10+15+9+7+11)/10=9,7
Коэффициент сглаживания для 10-периодной EMA а=2/11=0,18(18).
Теперь находим вторую точку. EMA11 день=12*(2/11)+9,7*(1-2/11)=10,12.
Третью точку EMA12 день=14*(2/11)+10,12*(1-2/11)=10,83.
EMA13 день=11*(2/11)+10,83*(1-2/11)=10,86.
График 10-дневной SMA
Как это работает?
Индикатор используется для определения трендов и их разворотов, измерения рыночного "момента", определения уровней поддержки и сопротивления, установки стоп-лосса. Нужно иметь в виду, что MA – запаздывающий индикатор, который не предсказывает тренды, а подтверждает их. Например, трейдер может получать сигналы на покупку или продажу от других индикаторов или с помощью фундаментального анализа, но открывать длинную позицию по активу только в том случае, если он торгуется выше индикатора скользящей средней. Итак, если цена выше MA, это сигнализирует о восходящем тренде, если цена ниже – о нисходящем.
Для измерения рыночного момента необходимо использовать несколько скользящих средних с разным временным периодом. Допустим, вы установили на график 50-дневную, 100-дневную и 200-дневную SMA. Если они размещаются сверху-вниз и растут, это сигнализирует о сильном восходящем тренде, если они снижаются и размещаются снизу-вверх – это говорит о "медвежьем" рынке.
Графики со скользящими средними
Кроме того, пересечения графика со скользящими средними могут выступать как торговые сигналы, для которых, однако, необходимо подтверждение.
Выводы
Индикатор скользящие средние – очень обширная тема в теханализе, которая требует внимательного изучения. В этой статье мы рассмотрели лишь самые общие факты: что это такое, как они строятся и как используются. Стоит добавить, что использование MA может быть очень неэффективным во время бокового движения цены. Кроме того, MA могут использоваться только как вспомогательный инструмент, как часть торговой стратегии.
