Стратегия торговли на гэпах Форекс
Все трейдеры прекрасно знают, как происходит образование ценовых разрывов или Форекс геп, но очень мало кто знает, что эти моменты можно выгодно использовать в своих интересах. Для того чтобы исправить эту несправедливость, здесь будет описана рабочая стратегия на гэпах, которая позволит довольно стабильно выносить прибыль с рынка по понедельникам, так как именно с началом открытия новой торговой недели обычно связано появление разрывов в цене.
Немного теории
Стратегия на гэпах будет применяться намного эффективнее, если понимать некоторые специфические особенности формирования ценового разрыва. Прежде всего нужно напомнить, что гэп – это разница между котировками закрытия в пятницу и открытием рынка в понедельник. И если эта величина довольно большая, то происходит скачок цен и плавная линия графика котировок оказывается разорвана. Лучше всего будет самим взглянуть на график, чтобы понять, какие именно обстоятельства должны сложиться перед реализацией описываемой здесь стратегии.

Стоит понимать, что гэп образуется далеко не всегда. На популярных парах его можно обнаружить в среднем где-то один раз в месяц. Бывают ситуации, при которых гэпы появляются чаще, но в основном все же это относительно редкое явление, которое тем не менее позволяет весьма хорошо заработать, если применить простую, но очень действенную стратегию.
Причины появления ценового разрыва
Гэпы на Форекс возникают из-за того, что пока рынок неактивен в выходные дни, накапливается какое-то количество ордеров на продажу или на покупку. Затем, когда происходит открытие рынка в ночь с воскресенья на понедельник, эти самые ордера буквально обрушиваются в одно мгновенье и создают резкий скачок котировок под воздействием новой информации. Происходит это только тогда, когда есть существенный перевес в накопившихся за выходные дни ордерах на покупку или на продажу. В таком случае маркет-мейкер, увидев появление такого дисбаланса мгновенно переносит цену на новый уровень под давлением свежей информации, вследствие чего на графике появляется визуальный разрыв в котировках.
Почему гэпы закрываются
Рассматриваемая здесь стратегия основана на одном важном свойстве гэпов. Именно эта их специфическая особенность позволяет стабильно выносить прибыль с рынка при появлении ценовых разрывов. Как уже, наверное, все догадались по названию данного подраздела, речь идет о том, что после открытия практически всегда происходит закрытие гэпа.
Если посмотреть на приведенный выше скриншот, то на нем хорошо видно, что после образования большого ценового разрыва (около 45 пунктов), цена какое-то время продолжала дальше расти, затем зашла во флэт, после чего начала свой обратный бег, в ходе которого и произошло закрытие гэпа. То есть, котировки вернулись к тому уровню, где они находились на момент закрытия рынка в пятницу.
Ниже представлен еще один скриншот, где в противоположность первому видно, как на рынке образовался ценовой разрыв, на который указывает красная стрелка, но не вверх, а вниз. Однако цены сразу же начали корректироваться и в скором времени вернулись к тому уровню, где они торговались на момент закрытия торговой недели (уровень отмечен голубым). На скриншоте отображается таймфрейм М30, поэтому тут хорошо видно, что цены закрыли гэп меньше, чем за день.

В принципе, гэп может быть закрыт как быстро, так и не очень. В подавляющем числе случаев граничный срок закрытия образованного ценой разрыва составляет 1 сутки. Поэтому, если в ближайшие несколько часов цена по-прежнему не идет в нужном направлении, то трейдеру еще пока не из-за чего переживать, поскольку вероятность удачного исхода торговой операции все еще остается довольно высокой.
Стратегия маркет мейкеров
Для того чтобы понять, почему стратегия на гэпах столь эффективна, нужно усвоить еще один момент. Поскольку ценовой разрыв происходит из-за накопления большого числа ордеров на покупку или на продажу, то это значит, что в один момент одна из противоборствующих сторон – покупатели или продавцы одержала крупную победу и является преобладающей силой на рынке. При этом, как известно, все трейдеры защищают свои позиции по правилам мани-менеджмента и для этого устанавливают страховочные стоп-лосс. А ставят они их обычно на уровне цен, где котировки торговались в пятницу.
Поскольку рынком правят маркет мейкеры, то есть крупный игроки, которые как раз сами передают котировки брокерам и хорошо знают, где находятся защитные приказы, то они, увидев огромное скопление стоп-лоссов, сделают все возможное, чтобы вернуть цены к этим уровням и выбить страховочные ордера покупателей или продавцов, поживившись их деньгами.
После того как гэп будет перекрыт, рынок может пойти в абсолютно любую сторону, так как маркет мейкеры получили свою прибыль и будут действовать дальше исходя из новой информации, что делает вероятность для следующего направления цены 50 на 50. В силу этого, трейдерам работающим на малых таймфреймах не нужно думать, что на рынке довлеет какой-либо долгосрочный тренд, так как тенденция склонна мгновенно изменится после того, как крупные игроки выбьют стопы.
Стоит заметить, что такую стратегию маркет мейкеры применяют очень часто, но все же – не всегда! Иногда после образования ценового разрыва котировки так и продолжают уверенно идти в заданном направлении. Обычно это связано с появлением каких-то сильных фундаментальных факторов, которые устанавливают сильный тренд.

Как работает стратегия торговли на гэпах
Учитывая все вышесказанное, может показаться, что действовать при виде гэепов довольно просто. То есть, увидев ценовой разрыв, достаточно просто открыться по направлению его закрытия и ждать, пока цена вернется к пятничным значениям и накопится приятная каждому трейдеру прибыль. На самом деле все не так уж просто, поэтому нужно учитывать некоторые условия, которые обязательно должны быть соблюдены, чтобы стратегия на гэпах радовала своей результативностью.
Что же должен учитывать трейдер? Прежде всего он должен:
>> знать, что не все валютные пары одинаково хорошо отрабатывают гэп;
>> понимать определенные закономерности, определяющие возможность входа в рынок;
>> определить величину защитного стоп-лосс, так как цена, перед тем как развернуться и закрыть гэп, довольно часто движется в противоположном направлении.
Торговые условия
Чтобы стратегия на гэпах проявила себя во всей красе, нужно, как уже говорилось, соблюдать определенные условия. Прежде всего, стоит выделить валютные пары, которые лучше других отрабатывают ценовые разрывы, а это: EUR/USD, GBP/USD, EUR/GPY и GBP/GPY. Вероятность закрытия гэепа, возникающего на этих парах составляет около 70%, причем у EUR/USD вероятность закрытия наименьшая из этих четырех пар и составляет примерно 66%. Таким образом, для того чтобы реализовать данную стратегию, нужно просто следить за этими четырьмя парами или даже за тремя, если убрать самый «некачественный» торговый инструмент EUR/USD.
Таймфрейм может использоваться, в принципе, любой, но лучше выставить на графике временной период М30. Почему именно такой таймфрейм используется в стратегии по разрывах, будет объяснено чуть ниже. Ну, и время торговли – один раз в неделю, если появился гэп.

Правила торговой стратегии
После того как произошло открытие рынка, трейдер должен визуально определить наличие или отсутствие гэпа. Если все же произошел ценовой разрыв, то нужно обратить внимание на то, действительно ли существенная разница наблюдается между ценами закрытия прошлой торговой недели и началом новой. Данная стратегия применяется только, если разрыв составил 20 или больше пунктов.
Если величина торгового разрыва позволяет вход, то трейдер осуществляет размещение ордера в нужно направлении. Но! Делать это нужно не сразу, а лишь после того, как будет закрыта первая свеча на М30. Почему это так важно и, собственно, из-за чего выбран именно этот таймфрейм?
Согласно статистическим данным, образовавшийся в самом начале открытия гэп вовсе не стремится к закрытию. Поэтому цены вначале уверенно шествуют в сторону образования ценового разрыва. Поэтому трейдер должен сначала выждать, пока закроется первая свеча, а только затем осуществить вход в сделку.
Тейк профит устанавливают над точкой high или low последней закрытой свечи в пятницу. От крайней точки отступают обычно 3-5 пунктов. Это объясняется тем, что цена нередко не доходит до точки закрытия пару пунктов и разворачивается. Поэтому лучше упустить несколько пипсов, но уверенно взять основное движение.
Далее нужно правильно определить величину стоп-лосс. При взгляде на ценовой график, можно заметить, что котировки, перед тем как повернуть в нужную сторону и закрыть гэп, сначала двигаются в противоположном направлении. Поэтому стратегия должна с одной стороны учитывать необходимость того, что цена какое-то время будет идти не туда, куда нужно трейдеру, а с другой – нельзя скидывать со счетов вероятность того, что ценовой разрыв и вовсе не будет закрыт, поэтому нужно как-то ограничить возможные убытки.
Обычно стоп-лосс определяют исходя из значения тейк-профита. Для этого смотрят, какой объем прибыли должен получится в пунктах и умножают это значение на 1,5. Если пробовать ставить более далекие стопы, то теряется общая прибыльность системы, а в случае меньшего отступа возрастает риск случайного срабатывания стоп-лосс.
Пример проведения сделки
На представленном ниже скриншоте хорошо видно соблюдение необходимых условий. В ночь с Вс на Пн цены открылись с большим гэпом – 43 пункта. Величина разрыва подходит в качестве цели, поэтому трейдер дожидается пока не закроется первая свеча на М30 и открывает сделку на продажу. Точка входа отмечена красной стрелкой.

После этого трейдер устанавливает тейк-профит. Для этого он отступает три пункта от точки high последней свечи (синяя стрелка) на прошлой торговой недели и получает для данной торговой операции потенциальный размер прибыли в 40 пунктов, что весьма и весьма неплохо.
Установив тейк-профит, нужно на всякий случай разместить защитный стоп-приказ. Для этого, согласно логике описываемой стратегии, трейдер умножает 40 на 1,5 и получает 60 пунктов. Для верности можно еще добавить к этой величине 3-5 пунктов, так как судя по отзывам, иногда цена слегка касается «классического» уровня, по которому рекомендуют ставить стоп-лосс, и разворачивается в нужном направлении. Поэтому лучше исключить возможность такого развития событий и поставить стоп-лосс на расстоянии 65 пунктов (салатовая стрелка указывает на уровень, где будет стоять защитный стоп-приказ для этой сделки).
Когда не нужно входить в сделку
Ниже приведена еще одна часто встречающаяся ситуация. На рынке образовался хороший гэп, более 26 пунктов (зеленая стрелка), но первая свеча на М30 пошла сразу в сторону закрытия образованного разрыва в цене. На момент ее закрытия, когда трейдер должен входить в рынок по условиям торговой стратегии, расстояние до точки закрытия пятничной цены уже составляло только 13 пунктов. В таком случае, поскольку потенциальный тейк профит составляет менее 20 пунктов, то торговать такую сделку не рекомендуется.

Да, конечно, цена может и дальше идти по выбранном направлении и принести хорошую прибыль – так как это видно на скриншоте. Но, нужно помнить, что для результативной работы на Форекс всегда нужно придерживаться какой-то одной системы и не отходить от нее, иначе можно раз получить хороший доход, а затем несколько раз подряд вынести серьезные убытки. Поэтому, встретив подобную ситуацию от торговли по стратегии на гэпах следует воздержаться.

Итог
Данная стратегия не зря вошла в категорию «Рабочие». Она действительно показывает хорошие результаты и примерно 7 из 10 сделок закрываются с взятием профита, что является весьма и весьма солидным результатом. Стратегия на гэпах вряд ли станет основной торговой системой трейдера, но зато она прекрасно выполняет дополняющую роль. Обычно в Пн еще не совсем ясно, какие тенденции преобладают на рынке, да и важные новости, как правило, уже публикуют со вторника. Поэтому данная стратегия может заполнить ту пустоту, которая происходит в начале новой недели, сразу в нескольких смыслах. Главное не забывать о риск менеджменте и следить за соблюдением торговых условий. Надеемся, что стратегия на гэпах поможет каждому читателю успешно действовать на Форекс, а команда «Честного рейтинга» желает всем удачи и больших профитов!