Интервью с героями «Игры на понижение»

Take-profit.org, 14.03.2016 11:10

Комиссия по расследованиям обстоятельств финансового кризиса – группа, сформированная Конгрессом для выявления причин этого события.

В ее архивах хранятся интервью с Уорреном Баффеттом, Ллойдом Бленкфейном, главой Goldman Sachs и Джо Кассано, президентом AIG FinancialProducts.

Интересно, что помимо прочего, архивы могут похвастаться интервью реальных прототипов героев книги Майкла Льюиса «Игра на понижение» ГреггаЛипманна, Стива Айсмана и БэнаХокетта.

Грегг Липманниз Deutsche Bank

В одноименной картине 2015 года РайанГослинг сыграл роль трейдера Deutsche Bank Джареда Веннетта, чьим прототипом стал ГреггЛипманн, ипотечный трейдер, сегодня управляющий собственным хедж-фондом.

В интервью для Комиссии, датируемом маем 2010, он рассказывает, как пришел к пониманию, что жилищный рынок США ждет спад.

«Когда я проанализировал цены на жилье, меня удивили две вещи. Во-первых, огромная разница между темпами дефолтов по кредитным обязательствам в регионах, где цены росли на 3-4% в год и намного более низкими темпами дефолтов в регионах, где жилье дорожало на 12-13%».– отмечает он.

Липманн произвел подсчеты и выяснил, что долговое обязательство с залогом может принести прибыль в 4-8 пунктов в лучшем случае, в худшем, следует ожидать обвала на 50-90 пунктов. Таким образом, сыграть на понижение было бы очень выгодно.

«Книга Майкла Льюиса призвана развлекать читателя, поэтому многие реальные факты в ней были преувеличены.

Каждый определяет для себя, где проходит грань между вымыслом и реальностью. Я не веду дела так, как автор приписывает моему герою.

Стив Айсман из FrontPoint

Стив Кэрелл сыграл роль управляющего хедж-фондомFrontPointPartnersМарка Баума, чьим реальным прототипом был Стив Айсман, покинувший фонд в 2011.Его интервью для Комиссии представляет особый интерес.

Ниже приведены некоторые занимательные отрывки:

1.«Никто из опрошенных Комиссией не понимает в чем дело».

2.«Все руководители, кроме, пожалуй, Ллойда Бленкфейна, не имеют понятия о том, что произошло». (речь идет о кризисе 2009).

3.«Методы оценки кредитной нагрузки, используемые финансовой системой – какая-то абракадабра».

4.«Алан Гринспен – худший глава ФРС за всю историю».

5.«Рейтинговым агентствам в 2003 и 2004 давали понять, что их модели - неверны».

6.«В этом нет ничего криминального. Это - просто глупость. Думаю все они – просто глупы».

Айсман отмечал, что ему приходилось иметь дело с Греггом Липманном из Goldman Sachs, а также руководством Citigroup и Bank of America. По его словам, «все они были некомпетентны».

БэнХокетт и Джейми Мэй из CornwallCapital

БрэдПитт сыграл роль БэнаРикерта, реальным прототипом которого стал БэнХокетт, а Финн Уитрок – Джейми Шипли, чьим прообразом был Джейми Мэй.

6-гооктября 2006 InterestRateObserver подал Cornwall идею поставить на понижение субстандартной задолженности с ипотечным обеспечением, посредством кредитно-дефолтных свопов.

В статье приводились слова Пола Сингера, генерального партнера ElliottAssociates о том, что если цены на жилье прибавят 0-4%, рынку субстандартных долговых обязательств грозит обвал.

Наталья Волобоева, Take-profit.org