Да, не очень-то продуктивная дискуссия получилась. Ну ладно, пойдем дальше. Итак, статистический подход к рынку.
Выше мы определили, что теперь покупаем акции, которые за день упали на 40% (10-20-30 - кому как нравится) Добавим сюда еще одно условие, что покупать будет тогда и только тогда, если последние 3 (4-5-6 кому как нравится) дня акция шла вниз.. Ну а где же уверенность, стабильность, о которой dyagov так часто пишет. И как ее оценивать?
Для этого притянем сюда статистику. Берем историю котировок и выбираем все случаи, когда акция падала за день на 40% (10-20-30 ). Смотрим что происходит в следующий день (два, три, четыре - кому как надо). Так как она перед нашим 40%-м днем уже 3 дня падала, то эти 40% это скорее всего паническая распродажа или срыв стопов. Или еще что-то. Но это точно не НОРМАЛЬНОЕ поведение акции. Итак, акция упала и мы завтра утром собираемся ее купить.
Теперь посмотрим что происходило бы на истории, если бы мы по такой системе торговали бы в прошлом. В Матлабе, Велслабе, Омеге, Метастоке, ВИЗО, или еще где задаем эту систему и прогоняем ее. Нас интересует наш день входа, что в нем происходит. Прогнали, собрали статистику. Строим обычную гистограмму распределения и видим, что в 70% случаем наша акция все-таки дальше падала. И только в 30% случаев она росла. Ну, скажет кто-то, хреновая система. Денег тут не заработаешь. Так поступают многие и действительно денег не зарабатывают. Но нам уж очень хочется денег заработать. Поэтому мы смотрим дальше. Берем 70% когда акция падает дальше и смотрим, на сколько в среднем она падает. Посчитали, получили что в среднем она падает на 10%. А что происходит в 30%? Мы видим, что она в этих 30% случаев в среднем растет на 30%. Посчитаем, что же у нас получилось бы, если бы мы по этой системе совершили бы 100 сделок и в каждую сделку вложили бы по 1000 евро. В 70 сделках мы бы потеряли бы в среднем в каждой сделке по 10%, т.е. по 100 евро. Итого мы бы потеряли бы 7000 евро. А сколько заработали? 30 успешных сделок, в каждой в среднем 30% = 300┬. Итого заработали бы 9000. Чистый доход 2000 евро. Вот это и есть стабильность. Тут можно сказать, что в среднем мы зарабатываем в каждой сделке 20 евро. За год имеем около 150-180 сделок. Итого, ожидаемая абсолютная годовая доходность 3000-3600 евро. И это при вложении в каждую сделку 1000 евро. Без мани менеджмента и реинвестирования. И риск довольно приемленый (если взять депо в 5000 евро, то риск в каждой сделке составляет 2% от всего капитала)
Вот такие дела. Это вам не в фонды инвестировать, где вам говорят что получите 10-15% годовых. А вы спросите как нибуть у менеджеров или продавцов фондов, как они считают эти ожидаемые доходности? И какой риск? И как они этот риск оценивают?
Ну вот. Вот такой пример разработки системки. Думаю пищи для размышлений достаточно, или?