Вход на сайт
Статистический подход к рынку
11040 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
dyagov постоялец
в ответ LAD1 21.04.05 21:23
Да, не очень-то продуктивная дискуссия получилась. Ну ладно, пойдем дальше. Итак, статистический подход к рынку.
Выше мы определили, что теперь покупаем акции, которые за день упали на 40% (10-20-30 - кому как нравится) Добавим сюда еще одно условие, что покупать будет тогда и только тогда, если последние 3 (4-5-6 кому как нравится) дня акция шла вниз.. Ну а где же уверенность, стабильность, о которой dyagov так часто пишет. И как ее оценивать?
Для этого притянем сюда статистику. Берем историю котировок и выбираем все случаи, когда акция падала за день на 40% (10-20-30 ). Смотрим что происходит в следующий день (два, три, четыре - кому как надо). Так как она перед нашим 40%-м днем уже 3 дня падала, то эти 40% это скорее всего паническая распродажа или срыв стопов. Или еще что-то. Но это точно не НОРМАЛЬНОЕ поведение акции. Итак, акция упала и мы завтра утром собираемся ее купить.
Теперь посмотрим что происходило бы на истории, если бы мы по такой системе торговали бы в прошлом. В Матлабе, Велслабе, Омеге, Метастоке, ВИЗО, или еще где задаем эту систему и прогоняем ее. Нас интересует наш день входа, что в нем происходит. Прогнали, собрали статистику. Строим обычную гистограмму распределения и видим, что в 70% случаем наша акция все-таки дальше падала. И только в 30% случаев она росла. Ну, скажет кто-то, хреновая система. Денег тут не заработаешь. Так поступают многие и действительно денег не зарабатывают. Но нам уж очень хочется денег заработать. Поэтому мы смотрим дальше. Берем 70% когда акция падает дальше и смотрим, на сколько в среднем она падает. Посчитали, получили что в среднем она падает на 10%. А что происходит в 30%? Мы видим, что она в этих 30% случаев в среднем растет на 30%. Посчитаем, что же у нас получилось бы, если бы мы по этой системе совершили бы 100 сделок и в каждую сделку вложили бы по 1000 евро. В 70 сделках мы бы потеряли бы в среднем в каждой сделке по 10%, т.е. по 100 евро. Итого мы бы потеряли бы 7000 евро. А сколько заработали? 30 успешных сделок, в каждой в среднем 30% = 300┬. Итого заработали бы 9000. Чистый доход 2000 евро. Вот это и есть стабильность. Тут можно сказать, что в среднем мы зарабатываем в каждой сделке 20 евро. За год имеем около 150-180 сделок. Итого, ожидаемая абсолютная годовая доходность 3000-3600 евро. И это при вложении в каждую сделку 1000 евро. Без мани менеджмента и реинвестирования. И риск довольно приемленый (если взять депо в 5000 евро, то риск в каждой сделке составляет 2% от всего капитала)
Вот такие дела. Это вам не в фонды инвестировать, где вам говорят что получите 10-15% годовых. А вы спросите как нибуть у менеджеров или продавцов фондов, как они считают эти ожидаемые доходности? И какой риск? И как они этот риск оценивают?
Ну вот. Вот такой пример разработки системки. Думаю пищи для размышлений достаточно, или?
Выше мы определили, что теперь покупаем акции, которые за день упали на 40% (10-20-30 - кому как нравится) Добавим сюда еще одно условие, что покупать будет тогда и только тогда, если последние 3 (4-5-6 кому как нравится) дня акция шла вниз.. Ну а где же уверенность, стабильность, о которой dyagov так часто пишет. И как ее оценивать?
Для этого притянем сюда статистику. Берем историю котировок и выбираем все случаи, когда акция падала за день на 40% (10-20-30 ). Смотрим что происходит в следующий день (два, три, четыре - кому как надо). Так как она перед нашим 40%-м днем уже 3 дня падала, то эти 40% это скорее всего паническая распродажа или срыв стопов. Или еще что-то. Но это точно не НОРМАЛЬНОЕ поведение акции. Итак, акция упала и мы завтра утром собираемся ее купить.
Теперь посмотрим что происходило бы на истории, если бы мы по такой системе торговали бы в прошлом. В Матлабе, Велслабе, Омеге, Метастоке, ВИЗО, или еще где задаем эту систему и прогоняем ее. Нас интересует наш день входа, что в нем происходит. Прогнали, собрали статистику. Строим обычную гистограмму распределения и видим, что в 70% случаем наша акция все-таки дальше падала. И только в 30% случаев она росла. Ну, скажет кто-то, хреновая система. Денег тут не заработаешь. Так поступают многие и действительно денег не зарабатывают. Но нам уж очень хочется денег заработать. Поэтому мы смотрим дальше. Берем 70% когда акция падает дальше и смотрим, на сколько в среднем она падает. Посчитали, получили что в среднем она падает на 10%. А что происходит в 30%? Мы видим, что она в этих 30% случаев в среднем растет на 30%. Посчитаем, что же у нас получилось бы, если бы мы по этой системе совершили бы 100 сделок и в каждую сделку вложили бы по 1000 евро. В 70 сделках мы бы потеряли бы в среднем в каждой сделке по 10%, т.е. по 100 евро. Итого мы бы потеряли бы 7000 евро. А сколько заработали? 30 успешных сделок, в каждой в среднем 30% = 300┬. Итого заработали бы 9000. Чистый доход 2000 евро. Вот это и есть стабильность. Тут можно сказать, что в среднем мы зарабатываем в каждой сделке 20 евро. За год имеем около 150-180 сделок. Итого, ожидаемая абсолютная годовая доходность 3000-3600 евро. И это при вложении в каждую сделку 1000 евро. Без мани менеджмента и реинвестирования. И риск довольно приемленый (если взять депо в 5000 евро, то риск в каждой сделке составляет 2% от всего капитала)
Вот такие дела. Это вам не в фонды инвестировать, где вам говорят что получите 10-15% годовых. А вы спросите как нибуть у менеджеров или продавцов фондов, как они считают эти ожидаемые доходности? И какой риск? И как они этот риск оценивают?
Ну вот. Вот такой пример разработки системки. Думаю пищи для размышлений достаточно, или?