СКАЛЬПИНГ. ВСЕ МИНУСЫ И ПЛЮСЫ СКАЛЬПИНГА.

Приветствую друзья. Вы меня часто просили написать статью и объяснить про скальпинг на рынке, поскольку данная тема постоянно манит начинающих трейдеров. Причём именно начинающих. Людям с небольшим опытом даже в голову не придёт заниматься скальпингом, поскольку они понимают все тонкости и нюансы происходящего. Точнее сказать, они понимают все подводные камни данного метода и стараются обходить это стороной.

Оглавление скрыть

1 Что такое скальпинг ?

2 Отличие скальпинга от других методов.

3 Плюсы скальпинга.

4 Минусы скальпинга.4.1 Нужно понимать рынок.

4.2 Скорость принятия решений

4.3 Комиссии, причина убыточности скальпинга.

4.4 Ревоты и проскальзования.

4.5 Вложения в скальпинге.

4.6 Это не все минусы скальпинга.

4.7 Вывод.

Видео по теме

Для начинающего скальпинг кажется чем-то, что похоже если не на священный грааль, то как минимум на Эльдорадо, средством, где можно просто купаться в золоте.

Что такое скальпинг ?

Что такое скальпинг? Давайте я расскажу, если вы не в курсе. Схема очень простая. Но для начала давайте разберёмся, на чём зарабатывают обычные трейдеры. Трейдеры зарабатывают на разнице между покупкой и продажей.

Трейдеры зарабатывают на разнице цен

Причём разница эта может быть различная. Предположим есть акция Газпром и стоит она 200 рублей. Трейдер покупает данную акцию и удерживает её в районе дня. Вечером перед закрытием торгов, акция изменилась на 2 рубля в большую сторону и трейдер продаёт свою акцию и зарабатывает 2 рубля с акции. Такого трейдера называют внутридневной трейдер.

Дейтрейдер удерживает позиции в промежутке 1 дня.

Трейдер может так же оставить свои акции в рынке и закрыть тогда, когда закончится рост данной бумаги, например через день или через неделю. При этом трейдер пропускает большую часть колебаний цены. Такого трейдера называют свинг трейдер или среднесрочный трейдер.

Большая часть движений рынка трейдером не торгуется.

Как бы то ни было, любой трейдер покупает и продаёт в зависимости от своей стратегии, но в целом суть одна – заработать на разнице цен и это ключевой момент. Всё дело в том, что в процессе роста или падения актива, случаются моменты, когда в рынке нет никакого движения, или происходит движение в обратную сторону. В этот момент трейдер не зарабатывает, либо теряет часть какой-то прибыль.

Отличие скальпинга от других методов.

В скальпинге немного иной подход. Данный метод базируется на желании трейдера зарабатывать на небольших колебаний цены актива. Предположим есть акция Газпрома, скальпер покупает её за 200 рублей, а продаёт за 200 рублей 50 копеек, заработав при этом 50 копеек. Если акция Газпрома начнёт откатывать в обратную сторону, скальпер может совершить маржинальную сделку по акции, т.е. продать акцию Газпрома и заработать на продаже. За счёт того что скальпер открывает много сделок повышенным объёмом, он пытается заработаь на каждом движении рынка.

Скальпер делает много сделок, но все они быстро закрываются.

Всё звучик красиво. Но так ли это на самом деле?

Для начала расскажу плюсы скальпинга. Хотя, лично для меня, это не плюсы, а просто рекламные заманухи. Но обычно, это в качестве плюсов начинающим преподносят следующее.

Плюсы скальпинга.

Все плюсы в 1 калинке

1. Вам не нужно постоянно находиться у монитора и выжидать сделки. Вы можете поторговать час-два-три в свободное от работы время и заработать на движениях. Здесь действительно не поспорить, поскольку скальпинг не сильно критичен ко времени торгов. Сделки действительно не нужно выслеживать.

2. Можно зарабатать на любом движении, как на росте, так и на падении. Фактически, каждое движение мы на рынке забираем.

3. Можно быстро капитализировать свой счёт и торговать на небольшом счёте. Даже разогнать депозит.

В 4… а впрочем, нет никаких в четвёртых, поскольку если подумать, здесь и начинается геморрой для обычного трейдера.

Минусы скальпинга.

Теперь минусы скальпинга. Минусов море. И простите за каламбур, самый главный минус заключён в том, что все эти минусы не очевидны для начинающего. Весь геморрой скальпинга начинается тогда, когда вы начинаете погружаться в него и досконально изучать, попутно собирать на свою неокрепшую карму все подводные камни этого подхода.

Все минусы скальпинга в 1 картинке.

Нужно понимать рынок.

Во первых. Вам нужно хорошо разбираться в рынке. Если вы не разбираетесь в нём, либо плохо понимаете механику рынка и движения цены – с большой вероятностью вы потеряете деньги. К сожалению, рыночные процессы на небольшом промежутке времени, по понятным причинам, идут быстрее, чем на вышестоящих таймфреймах и вам нужно много мастерства, что бы понимать происходящее. Западные трейдеры называют это – рыночный шум, однако это не верное определение. Скорее я бы назвал – рыночная скорость. Для принятия решения у трейдера есть буквально несколько секунд и здесь мы переходим ко 2 минусу.

Скорость принятия решений

Скорость принятия решений. Вы скорее всего не дооцениваете этот момент, поскольку в жизни вы никогда не сталкиваетесь с такими задачами. Вы, как и все, уверены, что имеете быструю скорость реакции и чёткий, резкий аналитический ум. Однако всё это ломается, если проделать мысленный эксперимент. Скажем если вы едете на автомобиле и вам необходимо повернуть на повороте. На скорость 40 километров в час, у вас будет минута для принятия решения и подготовки. На скорости 60 километров в час у вас будет 20 секунд для принятия решения. Скорость увеличили всего на 20 км, а время для принятия решения меньше. На скорости 300 километров в час, сколько у вас будет времени для принятия решения? С большой вероятностью, вы не успеете подготовиться к повороту и быстро его проедите. В скальпинге аналогично. Фактически в рынке у вас остаётся очень мало времени для принятия точного решения, при этом, вы должны помнить, что решение должно быть действительно точным, иначе, в случае неудачи вы кроме своего стоп приказа заплатили ещё комиссионные.

Комиссии, причина убыточности скальпинга.

Комиссионные – третий минус данного подхода. Внутридневной трейдер не замечает их, но если вы решите заниматься скальпингом, то самое главное, что вас будет постоянно беспокоить – комиссии вашего брокера. В России этот минус ещё не сильно выделяется на рынке фьючерсов, оставляя лазейки для скальперов, однако западные рынки, да и рынок акций Акций в России, форекс, уже заставляет задуматься. Всё дело в том, что поскольку вы зарабатываете лишь небольшое движение рынка, вам нужно поймать такое движение, которое сможет окупить все ваши издержки. Вначале движение должно окупить ваши предыдущие стопы, что само по себе, достаточно трудно явление. Кроме того, движение должно окупить комиссионные, или спред, если мы говорим о рынке форекс. С учётом того, что скальпер берёт небольшие движения, даже при наличии опыта, большая вероятность сидеть у нуля, либо, что ещё вероятнее – потихоньку терять депозит.

Ревоты и проскальзования.

Следующий минус, это реквоты на форексе и проскальзования на реальной бирже. С реквотами всё понятно. Вы, по сути, теряете возможность заработать на сделке из-за того, что брокер не позволяет вам зайти прямо сейчас в рынок. Реквоты случаются на волатильном движении, самых сладких для склапера. Таким образом, трейдер теряет не просто сделку, он теряет сделку с высоким потенциалом. С проскальзованиями немного иначе. Дело в том, что между вашим терминалом, сервером брокера и биржей, существует задержка.

Задержка – одна из причин реквот и проскальзований

Пока вы нажимаете кнопку, вполне вероятно, что ближайший покупатель либо продавец исполнился и ваша сделка, в конечном итоге, откроется по другой, худшей для вас цене. Проскальзования – обычная ситуация на реальном рынке. Это то, что сводит скальпинг и профит от него на “нет”.Однако встречается данное явление чаще всего именно в моменты повышения волатильности, т.е. мест, где у скальпера будут сделки с высоким потенциалом. Этот минус можно убрать, если пользоваться услугами хороших брокеров и иметь хорошее программное обеспечение. Однако если хороший брокер напрямую упрётся в увеличенную комиссию, то программное обеспечение упрётся в следующий минус.

Вложения в скальпинге.

Вложения. Несмотря на то, что многие предоставляют данный способ заработка как что-то, что позволит из 300 рублей сделать миллионы, нужно понимать, что кроме мастерства склапинг так же требует нормального программного обеспечения и хорошего интернет соединения. Предположим, хороший интернет у вас уже есть. Тогда как программное оснащение необходимо покупать. Скачать бесплатно – вряд ли получится, вам в любом случае придётся покупать приводы либо торговые терминалы, а они стоят не мало.

Это не все минусы скальпинга.

Поверьте это лишь самые большие подводные камни, с которыми вы столкнётесь. Есть ещё и мелкие. Например, многие форекс-брокеры не позволяют вам закрыть сделку, которая длится меньше 2 минут. Если хотите – мой пример. В 2013 году у меня была система, которая торговала от границ канала, сделанного скользящими средними.

Коридор из скользящих средних.

Какое-то время Это работало и я смог заработать в районе 60% за месяц. Однако, когда брокер меня вычислил, на счёте стали появляться реквоты и система стала убыточной. Некоторые западные брокеры, в случае, если увидят у вас методы скальпинга, могут повысить вам комиссии. К сожалению, брокеры и биржи не любят данные методы, поскольку они, в конечном итоге, создают нагрузки на дилинговый центр, обработку заявок, а так же существенно мешают торгам всплесками ликвидности в момент, когда её и так слишком много, из-за чего случаются большие ралли или крахи.

Биржевой крах

тем самым скальпинг, в конечном итоге, ломает саму суть биржевого дела и трейдинга – создание справедливой стоимости актива.

Я не говорю, что данное направление трейдинга не может существовать. Но я говорю, что данный метод требует большого мастерства и финансовых вложений. В идеале это создание команды, в которую будет входить программист, риск менеджер, опытный трейдер и 3 новичков. Вряд ли вы можете осилить это финансово. В моём пропе примерно аналогичная команда, только вместо 3 новичков 6. Так вот, только месячные затраты на обслуживание схемы составляют около 50-150 тысяч. В зависимости от поставленной задачи.

Вывод.

Таким образом приходим к выводу, что начинающему трейдеру заниматься скальпингом не просто не рекомендуется, а прямо противопоказано. Т.к. большая вероятность столкнуться с такими сложностями, которую в одиночку не осилить. И в свою очередь, это может сформировать у вас представление о трейдинге, как о сплошном геморрое и отобьёт весь интерес к делу.

Начав свою деятельность с этого рискового дела, требующего большого мастерства, денег и хорошего брокера – вы никогда не сможете узнать, что существует ещё сотня способов торговли на бирже, которая может принести неплохой доход вам и вашей семье.

Дня начинающего трейдера скальпинг своего рода как шахматная партия. Вроде и движения знакомы, но очень очень очень многое надо учесть, а цена ошибки очень дорогая.

По этому, совет от гуру рунка Артёма Звёздина – не усложняйте себе жизнь. Ведь трейдинг интересен именно тем, что он многообразен где каждый может найти свой подход.