Внизу название системы.
Вот пока только что удалось выжать
Ещ╦ не все варианты просчитал пока , надо ещ╦ работать
DAX FUTURE CONTINUOUS End-of-Day (1) Tage
System: REBOUNDSYS
Konzept Wert
Gesamt-Gewinn 102,148 %
Gewinn pro Tag 0,050 %
Gewinn pro Monat 1,515 %
Gewinn pro Jahr 18,430 %
Gewinn Short 32,862 %
Gewinn Long 69,287 %
Gewinn positive Trades 158,700 %
Verlust negative Trades -56,551 %
Anzahl untersuchter Balken 1.407
Anzahl Trades 92
Anzahl Gewinn-Trades 78
Anzahl Verlust-Trades 14
Anzahl Trades Max. Drawup 13
Anzahl Trades Max. Drawdown 2
Durchschnittlicher Gewinn pro Trade 1,110 %
Durchschnittlicher Gewinn Gewinn-Trades 2,035 %
Durchschnittlicher Verlust Verlust-Trades -4,039 %
Max. Drawup 104,104 %
Max. Drawdown -8,760 %
Datum Ende Max. Drawdown 03.01.02
Aktueller Drawdown -1,42 %
Bester Trade 3,660 %
Schlechtester Trade -7,002 %
Ratio 2,10
Zuverlässigkeit 84,78 %
Profit Factor 2,806
PRR 3,396
Verhältnis Long-/Short-Gewinne 2,108
Verhältnis Gewinne Positive/Negative Trades 0,504
Ausgaben Kommission 0,00 %
Max. Anzahl Kontrakte 1
Standardabweichung 2,313
Regressionskoeffizient -0,007
DAX FUTURE CONTINUOUS End-of-Day (1) Tage
System: REBOUNDSYS
Datum Anzahl Trades Ergebnis Gesamt Summe
2000 3 5,996 % 5,996 % 6,117 %
2001 20 24,598 % 30,594 % 34,996 %
2002 17 13,413 % 44,007 % 53,119 %
2003 13 21,362 % 65,370 % 88,876 %
2004 18 26,443 % 91,813 % 144,921 %
2005 16 10,288 % 102,101 % 169,987 %
2006 5 0,047 % 102,148 % 169,373 %