золотые слова!
я давно уже понял что дерганье в поиске краткосрочных колебаний приводит только к увеличению трансакционных расходов и кормит брокеров, именно они приглашая к себе на семинаре пропагандируют эту теорию, еще бы они предлагали противное!
изучив статистику своего индикатора я пришел к выводу что долгосрочно в любом случае доход больше, однака хорошая мысль - использовать хеджирование другими инструментами в краткосрочной перспективе, именно для этих целей я и наблюдаю за золотом - коэф корреляции на уровне 0,4 к основным парам говорит о том что это хороший кандидат для деверсификации торговли, вчера это хорошо подтвердило, падение золота на шорте с лихвой компенсировало убыток от лонга по фунту, к тому же шорт золота приносит положительный своп, а это нельзя недооценивать при долгосрочной стратегии
пример: приблизительно при входе 20% долей в лонг по фунту за месяц приносит 5% дохода к первоночальному депозиту, где вы найдете такие доходности? и почему же мы должны не обращать на это внимание? естественно брокеру не выгодно это пропагандировать, ведь он от долгосрочной торговли своих трейдеров не получит ничего, так что давайте объединяться против этой пропоганды, я например нахожусь в жеской оппозиции к брокеру и смотрю как работают банки - вы видели там суету ежедневную? деньгам нужен пакой и холодный расчет!