Статистические явления есть. Я немного подсел на анализ биржевых данных и потихоньку штудирую книжки, в основном по "эконофизике". Был сначала удивлен наличием такого направления, но по образованию и складу ума такой аналитически-математический подход мне наиболее близок и понятен.

Но, как и подозревал, фриланчем тут не пахнет. Любые статистические отклонения, которые появляются регулярно, очень быстро нивелируются арбитражем (трейдеры замечают и эксплуатируют их). Отклонения остаются только в той мере, что их невыгодно эксплуатировать (за счет гебюров, например, или за счет цинсов которые появятся в той или иной форме с производными продуктами, особенно с рычагом).

Так что статистика помогает только на очень коротких временах, какая-то значимая корреляция сохраняется 5-15 минут, после часа она сходит практически на ноль. Это то чем живут свинг-трейдеры. Я тоже немного балуюсь, в целях обучения, с небольшими суммами и рычагами (опционшайны/минифьчерсы), и в целом остаюсь немного в плюсе. В поведении дакса действительно есть определенные закономерности и отклонения, в зависимости от времени суток и дня недели. Но, во-первых, нужен опыт и главное время чтобы научиться это видеть. Во-вторых, нужно уметь придерживаться стандартных правил риск-менеджмента. У новичков проблема и с тем и с другим, поэтому можно легко загреметь в пресловутые "90% дейтрейдеров теряют 90% своего капитала в течении 90 дней". Сами цифры не суть важны (ну пусть будет 80 или 70), главное понять что краткосрочные спекуляции оставят большинство без штанов. Нужна серьезная подготовка.

Какие-то наработки у меня появились и я хотел ими тут поделиться. Обсудить с более опытными что о чем может говорить, что как интерпретировать. Но определенный сорт форумчан отбил у меня охоту к общению.