Advanced Ichimoku 18.01.2009

В этой статье мы рассмотрим некоторые перспективные, на наш взгляд, авторские наработки при работе с индикатором Ichimoku Kinko Hyo. С определенной долей иронии, мы назвали предлагаемые методы Advanced Ichimoku, подчеркивая тем самым расширение базовой функциональности стандартного индикатора Ichimoku Kinko Hyo. Advanced Ichimoku изначально разрабатывалась для совместного использования с уровнями Camarilla Equation, однако полученные результаты и наблюдения показались нам достаточно интересными для того, чтобы посвятить им отдельную статью.
Fibo Ichimoku
Одно из главных преимуществ индикатора Ichimoku Kinko Hyo – это то, что его линии, как правило, являются более надежными уровнями поддержки или сопротивления, чем классические скользящие средние. Поскольку каждая линия индикатора (за исключением «запаздывающей») определяется как середина диапазона между минимумом и максимумом цены за определенный период (см. напр. [1], [2] и др.), то неудивительно, что очень часто линии Ichimoku Kinko Hyo совпадают с уровнем 50%-отката.
Но посмотрим на рисунки 1 и 2. В обоих случаях цена легко пробивает линию Tenkan или Kijun, однако «зависает» где-то возле нее, существенно не доходя до следующих линий индикатора (зона 1). В большинстве случаев, в этом нет ничего страшного, поскольку открытие позиции в любом случае происходит лишь при достоверном отскоке, подтвержденном разворотной свечной комбинацией. Однако никто не будет спорить, что чем больше информации есть у трейдера, чем понятнее ему логика движения цены, тем больше у него шансов на успешную торговлю.

Рис. 1. EURUSD за 27.10.2008 г.

Рис. 2. EURUSD за 16.12.2008 г.
Известно, что кроме 50%-отката, существуют не менее «популярные» уровни отката 38,2% и 61,8% (в соответствии с пропорциями Фибоначчи). Попробуем дополнить линию Kijun добавочными двумя, рассчитанными как 38.2% и 61.8% от диапазона между минимумом и максимумом цены за период, и наложить эти линии на те же графики:

Рис. 3. EURUSD за 27.10.2008 г., Fibo Ichimoku

Рис. 4. EURUSD за 16.12.2008 г., Fibo Ichimoku
Как видим, ситуация стала значительно более понятной. Теперь очевидно, что в первом случае откат составил не 50%, а 61.8%, а во втором - 38.2%.
Скачать данный индикатор, названный нами Fibo_Tenkan, можно по ссылке. Несмотря на название, его можно успешно применять и для дополнения фибо-уровнями линии Kijun. Возможно, кому-то покажется интересным поэкспериментировать с одновременным отображением фибо-уровней как для Tenkan, так и для Kijun. При незначительной доработке индикатора, аналогичным образом можно дополнить даже линии Senkou Span.
Попробуйте, и кто знает – возможно, Ваша торговля по Ишимоку станет более комфортной и успешной.
Double Ichimoku
Наверное, каждый из трейдеров, работающих с индикатором Ichimoku Kinko Hyo, сталкивался с проблемой выбора оптимальных параметров для его настройки. Возможно, стандартные значения параметров 9-26-52 хорошо подходят для дневных графиков, однако многими авторами отмечалась полная их непригодность для внутридневной торговли на меньших временных интервалах ([2] и др.).
Не избежали этой проблемы и мы. Сложность ситуации усугублялась тем, что даже найдя неплохие параметры для настройки индикатора, нельзя быть уверенным, что они являются наилучшими. Какие-то пики и впадины на графике оптимальным образом вписываются в линии Ichimoku Kinko Hyo при одних параметрах, какие-то – при других.
В качестве иллюстрации можно привести рисунки 5 и 6. На рис. 5 нижняя граница облака Ишимоку ограничила нисходящее движение цен (зона 1), однако совершенно непонятно, что заставило цену развернуться в зоне 2:

Рис. 5. EURUSD за 3-4 декабря 2008 г.
Параметры Ишимоку – 12-24-120
Напротив, на рис. 6 верхняя граница облака Ишимоку ограничила восходящее движение цен (зона 2), однако непонятны причины разворота цен в зоне 1:

Рис. 6. EURUSD за 3-4 декабря 2008 г.
Параметры Ишимоку – 12-60-120
Говорят, что правильно заданный вопрос – это половина решения. А решение в данном случае напрашивается само собой. Необходимо разместить на одном графике сразу 2 индикатора Ichimoku Kinko Hyo, в результате чего совокупность линий индикаторов будет значительно более точно описывать движение цены (см. рис. 7).

Рис. 7. EURUSD за 3-4-5 декабря 2008 г.
Double Ichimoku
Очень интересная картина возникает, когда 2 облака Ишимоку частично накладываются друг на друга (см. рис. 7). В этом случае мы можем наблюдать как бы «облако внутри облака». Правила работы с ним идентичны работе с обычным облаком Ишимоку.
Конечно, за все приходится платить. В данном случае и без того не самый простой индикатор становится еще более сложным для анализа и интерпретации результатов. Но мы считаем данное усложнение вполне оправданным, поскольку оно способствует лучшему пониманию логики ценовых движений.
Рекомендации по использованию
Один наш знакомый программист, весьма далекий от трейдинга, увидев однажды на нашем мониторе полдюжины окон с курсами различных валют, в каждом из которых, кроме собственно ценового графика, были установлены индикаторы Ichimoku Kinko Hyo и системы пивотов, назвал эту фантасмагоричную картину «крышесносной».
Следует признать, что большое количество дополнительных линий на графике затрудняет порой визуальное восприятие рыночной картины. Поэтому нелишними будут приведенные ниже рекомендации по настройке внешнего вида графиков:
• При работе с Fibo Ichimoku вряд ли имеет смысл устанавливать дополнительные фибо-уровни на Tenkan, если его размерность невелика (менее 20). Цена будет достаточно точно отрабатывать эти уровни, но практического применения этому нам найти не удалось, а лишние линии на графике будут лишь отвлекать внимание.
• При работе с Double Ichimoku нет необходимости использовать 2 линии Chinkou Span. Вполне достаточно той, которая имеет меньшее временное смещение. Вторую лучше отключить.
• При работе с Double Ichimoku целесообразно задать различные цвета для всех линий таким образом, чтобы легко различать, к какому именно индикатору относится данная линия или облако.
Что касается рекомендаций по торговле, то они будут идентичны обычным рекомендациям при использовании Ichimoku Kinkou Hyo с той лишь разницей, что значимых уровней поддержки и сопротивления будет значительно больше, а следовательно, встает вопрос ранжирования их по степени важности. Дополнительные фибо-уровни будут обладать несколько меньшим приоритетом, чем основная линия Tenkan или Kijun. Линии индикатора с меньшей размерностью параметров будут менее приоритетны, чем линии индикатора с большей размерностью.
В случае максимально консервативной торговой стратегии дождитесь кластеризации сигналов от индикаторов Ишимоку. Например, на рис. 8 в зоне 1 мы видим кластеризацию 2-х торговых сигналов: отскок от Senkou Span A 1-го индикатора Ишимоку и от отскок от линии Kijun 2-го индикатора Ишимоку. Безусловно, надежность таких сигналов будет максимальной.

Рис. 8. EURUSD за 14.01.2009 г. Double Ichimoku.
Вадим Шумилов, к.т.н.,
aka DrShumiloff
Литература:
1. Вадим Идрисов. Вместо введения. Ichimoku Kinkou Hyo: что это такое и с чем его «едят»? // THE IGNAT POST от 20.10.2008, http://theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=626
2. А.Терехов, Е.Понизовский. "Индикатор Ишимоку как основа торговой системы" // М.: Форекс Клуб, 2004