Торговля по Ларри Вильямсу
Введение 04.02.2008
Уважаемые читатели! Начиная своё повествование, хочу сразу предупредить о том, что здесь не будет Грааля, не будет торговых сигналов, не будет нравоучений и подсказок людям с затуманенными глазами от адреналина. Я хочу вам передать то, что хотел нам сказать Ларри Вильямс (как это вижу я). Представлять этого знаменитого трейдера, я думаю, не надо. Вызвано это тем, что в Российской трейдерской печати и форумах я встретил неадекватные отношения к Ларри Вильямсу от равнодушия, и даже какой-то иронии (мол, вот он везунчик, чуть ли не сказочник рынка), до какой-то странной ненависти к нему. Жду от вас понимания, так как я всё-таки не писатель, а такой же трейдер как вы. Возможно это поможет вам в создании торговых систем и понимании рынка и, в том числе, рынка Форекс. План таков: будем разбирать книгу Ларри Вильямса ''Долгосрочные секреты краткосрочной торговли''. Разбирать будем по главам, но не в хронологическом порядке, а в порядке раскрытия тем. Вот примерные темы:
1.Хаос, есть ли он?
2.Что такое сдвиг, и что можно под ним понимать.
3.Виды сдвигов.
4.Что такое рыночные колебания.
5.Как можно отделить покупателей от продавцов.
6.Что такое ловушки специалистов.
7.Психология трейдинга.
8.Совмещаем несовместимое: Ларри Вильямс и волны.
По мере раскрытия этих тем, могут появиться другие вопросы. Будем их пробовать раскрыть. Буду стараться приводить примеры для конкретных рынков Форекс. Ну что, Вы готовы? Тогда поехали.
Начнём с главы 6. Хочу сразу предупредить о том, что книга зашифрована или идеи специально раскиданы в шахматном порядке. Я думаю это нормально. Ларри писал книгу для думающих людей. Нам ещё придётся не раз перескакивать с главы на главу, с абзаца на абзац.
Итак, на данный момент существует два взгляда на рынок. Один взгляд поддерживают такие люди, как академик Пол Кутнер (Paui Cootner), который в своём труде "Случайный характер цен акций"(The Random Character of Stock Prices) вывел мрачную формулу: цены не могут быть предсказаны, прошлая ценовая активность никак не влияет на то, что случится завтра. Это справедливо, утверждает Кутнер, потому что рынок эффективный, то есть учитывает всё. Вся информация уже нашла отражение в ценах. Суть рассуждений этих авторов состоит в том, что повторения, случающиеся день ото дня, не взаимосвязаны, а значит на цену воздействуют случайные величины. Очевидно, что мы вместе с Ларри Вильямсом находимся по другую сторону баррикад. Возьмём на себя смелость утверждать, что рынок не случаен и у него есть закономерности развития. Начнём их искать от простого к сложному, всё дальше и дальше погружаясь в мир анализа рынков, не забывая о Ларри Вильямсе.
Итак, если рассуждать как Кутнер, то получается, что не один день недели не может показать сильного отклонения вверх или вниз. Количество белых свечей будет равняться количеству чёрных свечей. День равняется ночи, а ночь равняется дню. Мы видим, что это не так. Рынок, как и всё в природе, не соответствует модели Кутнера. Ведь день равняется ночи всего лишь два раза в год. Далее Ларри на своих примерах доказывает, что не все дни созданы одинаково.
Идём дальше. Здесь вступает в силу математика. Так называемый Санкт-Петергбургский парадокс. Суть сводится к тому, что в идеальном мире сколько не бросай монетку она упадёт 50 раз орлом и 50 раз решкой. На практике это не так. 40 к 60, 39 к 61 и т.д. Я сам экспериментировал с 2-ух рублёвой монеткой. У неё есть отклонение к орлу примерно 60 к 40. Я отношу это к особенностям изготовления монеты (хотя это можно отнести только к конкретной монетке). Среднее поколение наверняка помнит индийский фильм "Месть и закон". У героя этого фильма была монета с орлом с двух сторон. Это смещение можно назвать игровым преимуществом, проще говоря сдвигом. Многим покажется, что мы разговариваем на отвлечённые темы, ничего общего не имеющие с рынком, на самом деле это основа. Сначала нужно построить фундамент, а потом уже строить весь дом. Надеюсь, что Вы уже поняли то, что нас, как трейдеров, интересует именно сдвиг. Без него все усилия работы на рынке напрасны. У спекулянта преимущество в игре должно быть ещё до того, как он решил играть. В следующих статьях мы поговорим о том, какие такие преимущества нашёл Ларри Вильямс, на конкретных примерах рынка Форекс.
ROAD