Японские свечи - Теоретические этюды
Повышаем эффективность торговли с помощью сигналов японских свечей и гепов. Часть 6. Прорыв диапазона
Повышаем эффективность торговли с помощью сигналов японских свечей и гепов. Часть 6. Прорыв диапазона 04.09.2011
Как мы уже знаем, геп может сигнализировать о начале мощного тренда. Однако, наиболее важным является не сам геп как таковой, а место где он образован. Ещё до появления разрыва, ряд факторов могут указывать на возможность его формирования. Наличие такого рода сигналов выступает хорошим подтверждением того, что рынок готов к достижению новых уровней. Имея такие опережающие сигналы, трейдер будет готов к входу в рынок в оптимальное время, когда предстоящее движение цены ещё только зарождается.
Если геп вверх происходит на сильном уровне, выдержавшем проверку несколькими месяцами, это означает, что быки не испытывают никого страха насчет покупок выше текущих максимумов. Этот простой сигнал показывает, что рынок направляется к новым высотам.
Изучим прорыв на Графике 25 (DCN, Dana Corp). Акции DCN пошли в рост, после прорыва торгового диапазона, в котором последние два месяца находились цены. Когда цена достигла верхней границы диапазона, объёмы резко возросли. Стохастик находился недалеко от нижней границы зоны перекупленности, но “Бычий крест”, сформированный им за несколько дней до гепа, показал возможность возобновления роста. Геп вверх стал спусковым крючком для значительного повышения цены в течение следующего месяца. Лучшим уровнем для постановки защитного стопа в данном случае является минимум дня, открывшего геп, либо немного ниже, на уровне границы прорванного диапазона.

Рисунок 25 — Dana Corp.
Идём дальше. На Графике 26 (Prepaid Legal) также можно найти сигнал, опережающий образование гепа. Наилучшим уровнем для входа в рынок была подтверждённая модель “Перевёрнутый молот”, после появления которой в течение двух последующих дней объёмы торгов резко возросли. Когда цена, после консолидации на уровне $22, начала снижение, стало ясно, что если рынок вернётся к этому уровню и сможет его пробить, будет дан зелёный свет на возобновление роста к новым высотам. Формирование гепа стало прямым следствием прихода на рынок большого количества быков. Длинная белая свеча, открывшая разрыв, показала окончательный слом прежней тенденции и окончательный переход рынка под контроль быков.

Рисунок 26 - Prepaid Legal
Несмотря на незначительный геп вверх на акциях Cooper Tire Company (График 27), он стал сигналом к мощному росту цены на ближайшие месяцы. После сильной бычьей свечи, открывшей разрыв, не последовало какой-либо значимой коррекции, и рост продолжился. Массовые покупки после гепа вверх толкали рынок к новым и новым максимумам.

График 27 - Cooper Tire Company
Опережающие сигналы на примерах выше позволяли сделать вывод о возможности формирования гепа или, как минимум, просто роста цены. Во всех рассмотренных ситуациях, образование гепа стало отражением нарастающей силы быков, что в последствии приводило к значительному повышению цены.
(Всё вышесказанное можно отнести и к медвежьему рынку, следует просто перевернуть график на 180 градусов — прим. переводчика)
Продолжение следует...
Перевод: theignatpost.ru
Автор: Stephen W. Bigalow
“Big Profit Patterns Using Candlestick Signals And Gaps”, 200