Что такое SWAP (своп)?
Трейдеры, имеющие открытые позиции на 21:00 GMT сталкиваются с начислением или вычитанием небольшой суммы с открытого счета. Это сумма измеряется в пунктах. Из-за этого вам могут сдвинуть открытую позицию вверх или вниз по графику. Эти пункты, с положительной или отрицательной разницей и называют свопом (SWAP TOM/NEXT). Что же является причиной образование свопа?
Несмотря на то, что Forex работает круглосуточно мировое законодательство, регулирующее деятельность валютного рынка требует, чтобы по всем незакрытым позициям в конце дня (а концом дня считается 21:00 по Гринвичу) произошел расчет реальными деньгами. Это означает, что должно произойти движение денежных средств по счетам клиентов во всех банках. Однако изъятие валютных средств не интересует трейдеров, т.к. их целью является оборот валют, а не наличность. Чтобы избежать проведения реальных расчетов, брокеры автоматически закрывают позиции трейдеров ровно в 21:00 и открывают новые с тем же объемом денежной массы. Именно эта операция и носит название SWAP.
На основании чего начисляются или считываются своп-пункты?
При обмене валюты важным показателем является процентный дифференциал – разница учетных ставок Центробанков стран с национальными валютами которых вы работаете. Именно эта разница и заложена в своп-пунктах. Если вы купили валюту, по которой учетная ставка выше, то вы получите положительную своп-разницу, если продали- отрицательную.
Формула для расчета свопа при положительной разнице процентных ставок выглядит так:
Своп = Сумма сделки * (Разница процентных ставок - Комиссия брокера) / 100) * Текущая цена валютной пары / Число дней в году
При отрицательной разнице:
Своп = Сумма сделки * (Разница процентных ставок + Комиссия брокера) / 100) * Текущая цена валютной пары / Число дней в году
Как вы уже заметили, в величину свопа уже входит комиссия брокера за перенос позиции на следующие сутки.