Расчет рабочего лота
Любой опытный трейдер скажет вам, что главным составляющим успешной торговли на валютных рынках является манименеджмент - управление капиталом. Т.к. это, пожалуй, единственная вещь, которую трейдер может контролировать и изменять. Если он не может повлиять на направление движения цены, то ограничить убытки или максимизировать прибыль при благоприятной ситуации он точно может - при изменении рабочего лота. В данной статье предлагается один из способов расчета рабочего лота.
При расчете рабочего лота для открытия сделки нам необходимо учитывать несколько показателей. К ним относятся: процент риска и размер стоп-лосса. Под процентом риска понимают ту сумму от вашего депозита, которую вы готовы потерять в результате неудачной сделки. Причем этот процент может быть статичным, т.е. никогда не меняться - например, под каждый стоп-лосс всегда отводим 2% от депозита. Либо этот показатель может меняться от сделки к сделки: такой вариант может быть использован, когда вы можете более-менее объективно оценить потенциал каждой сделки и сыграть более крупным лотом, когда вы гарантированно заработаете несколько пунктов. Либо в сомнительном случае остается понижать процент риска. К примеру: в сделке с очень высокой вероятностью благоприятного исхода под стоп-лосс отпускаем 5% депозита, в остальных случаях риск держим на заранее определенном уровне, например, на 2%.
Следующим фактором, который нужно учитывать при вычислении рабочего лота, - это сам стоп-лосс, его величина в пунктах. В зависимости от этой величины и будет меняться наш рабочий лот. Рассмотрим пример, когда мы рискуем в сделке двумя процентами депозита, а стоп-лосс всегда остается неизменным, например, 50 пунктов. Тогда математика будет очень простой (возьмем к примеру депозит в $10 000):
2% от 10 000 = 200
Эти 200 долл. равны ходу цены в 50 пунктов, значит один пункт будет стоить 4 доллара. При таком раскладе, если стандартный лот 1 = 100 000, то рабочий лот равен 0,4. Только здесь нужно вспомнить момент со спрэдом: в неблагоприятном случае, т.е. при срабатывании стоп-лосса, если спрэд, например, 3 пункта, то цена должна пройти не 50 пунктов, а 47.
Этот расчет будет касаться долларовых пар, в которых доллар стоит в знаменателе, т.е. EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD. В этих парах при 0,4 лоте стоимость пункта всегда будет равняться четырем долларам.
Если вы работаете по паре доллар/франк, то рабочий лот с этими же параметрами (стоп-лосс 50 пунктов, процент риска - 2%) рассчитывается следующим образом, исходя из текущих котировок.
Сперва нам нужно выяснить стоимость одного пункта при лоте 1.0. Чтобы вычислить эту стоимость, нужно единицу разделить на текущую котировку пары, например: 1 / 1.0830 = 0.9234. Таким образом, 1 пункт при лоте 1.0 будет стоит 9.234 доллара США. Теперь давайте вычислим рабочий лот при стопе в 50 пп и риске 2% (200 долл). Сделать это можно, например так.
Если при лоте 1.0 стоимость одного пункта равна 9.234 доллара, то при каком лоте пункт будет стоить 200 долл.? Составляем пропорцию и получаем цифру 21.66 лота. Делим ее на наши 50 пунктов и получаем рабочий лот 0,43.
Вот и вся математика! Напомним еще раз, что размер риска - это единственная вещь, на которую только вы и можете повлиять в вашей торговле, раз уж котировки нам не подвластны